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| 信诚年年有余定期开放债券A(000360) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1922610 | ||||||||
| 基金代码 | 000360 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年5月） | ||||||||
| 信息全文 | 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2020年5月） 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因 业务发展需要，经国家工商总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变 更为“中信保诚基金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政 管理局于2017年12月18日核发新的营业执照。 根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不 影响合同义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中 信保诚基金管理有限公司”签署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等， 以下简称“原法律文件”）不受任何影响，我司将按照约定履行权利义务。如原 法律文件件对生效条件、有效期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。 本基金于2013年11月27日基金合同正式生效。 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书摘要所载内容截止日若无特别说明为2020年4月25日，有 关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日（未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：中信保诚基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银 行大楼9层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银 行大楼9层 法定代表人：张翔燕 设立日期：2005年9月30日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】 142号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监 会许可的其他业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营） 电话：（021）6864 9788 联系人：唐世春 股权结构： 股东 出资额（万元人民币） 出资比例(%) 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合 计 20000 100 （二）主要人员情况 1、董事会成员 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理， 中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公 司副总经济师，中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同 部主任，中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事 长。 王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部 总经理、信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信 托有限责任公司副总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货 币经纪有限责任公司董事长。 Wai Kwong SECK（石怀光）先生，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新 加坡星展银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易 所执行副总裁兼首席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚 投资首席执行官、瀚亚投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上 海)有限公司董事。 魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东 南亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总 监。现任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投 资基金管理(上海)有限公司监事。 唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国 泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助 理兼董事会秘书，中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼 首席市场官。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。 金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总 监，香港机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南 华早报集团首席财务官，信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保 诚基金管理有限公司独立董事。 夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、 中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会 计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所 副研究员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。 注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正 式更名为瀚亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国 保诚集团成员。 2、监事 於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部 主管、通用电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金 管理有限公司首席人力资源官。 3、经营管理层人员情况 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理， 中信银行北京分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公 司副总经济师，中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同 部主任，中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事 长。 唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国 泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助 理兼董事会秘书，中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼 首席市场官。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。 桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级 审计员，中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务 经理，中信保诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席 运营官。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官， 中信信诚资产管理有限公司董事。 潘颖女士，副总经理，理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人， 中信集团业务协同部二处处长，中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中 信保诚基金管理有限公司副总经理。 陈逸辛先生，首席信息官，工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司 软件事业部总经理，上海众城聚合信息技术有限公司总经理，中信保诚基金管理 有限公司信息技术总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运 营官。现任中信保诚基金管理有限公司首席信息官、首席运营官。 4、督察长 周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副 调研员，上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督 察长。现任中信保诚基金管理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。 5、基金经理 吴胤希先生，理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司，担任投资分析员； 于Excel Markets担任外汇交易员；于重庆农村商业银行股份有限公司，担任债 券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚嘉鑫3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基 金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、信 诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、 中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债 券型发起式证券投资基金的基金经理。 历任基金经理： 王国强先生，2013年11月27日至2019年11月25日担任此基金的基金经 理。 6、投资决策委员会成员 胡喆女士，总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监； 韩海平先生，总经理助理、固定收益负责人、基金经理； 范楷先生，总经理助理、多策略与组合投资部总监； 殷孝东先生，投行部董事总经理、基金经理； 提云涛先生，量化投资总监、基金经理； 王睿先生，权益投资部副总监、基金经理； 吴昊先生，研究部副总监、基金经理； 董越先生，交易总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2020年3月31日，中国银行已托管780只证券投资基金，其中境内基 金735只，QDII基金45只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模 位居同业前列。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 名称：中信保诚基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银 行大楼9层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银 行大楼9层 法定代表人：张翔燕 客服电话：400-6660066 联系人：蒋焱 电话：021-68649788 网址：www. citicprufunds.com.cn 2、销售机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。 基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本 基金或变更上述代销机构，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：中信保诚基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银 行大楼9层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银 行大楼9层 法定代表人：张翔燕 客服电话：400-6660066 联系人：金芬泉 电话：021-68649788 网址：http://www.citicprufunds.com.cn/ （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 经办律师：吕红、孙睿 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：赵钰 经办注册会计师：陈熹、赵钰 四、基金的名称 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金份额的投资目标 在严格控制风险的基础上，通过主动管理，力争实现基金资产长期增值并为 投资人实现稳定的定期回报。 七、基金份额的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市 场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、 短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、回购、银行定 期存款、中期票据等固定收益证券。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。在开放期前60个工作日 内、开放期和开放期后60个工作日内，不受上述投资组合比例限制。 本基金可以参与一级市场新股申购和增发新股申购，但不直接从二级市场买 入股票、权证等权益类资产。本基金投资于权益类资产（包括股票、权证等）的 比例不高于基金资产的20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。 在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在 封闭期内，本基金不受前述限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重，依照本 基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为 主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑 宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置 调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。 2、固定收益类资产的投资策略 （1）类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用 风险、市场风险、流动性风险、税收等因素，研究各投资品种的利差及其变化趋 势，制定债券类属资产配置策略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收 益。 （2）普通债券投资策略 对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提 下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值 配置、杠杆策略等策略进行主动投资。 1）目标久期控制 本基金将根据开放期可赎回份额的规模和宏观经济因素（包含消费物价指 数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等）与不同种类债券收益率之 间的数量关系，确定债券组合的久期。 2）期限结构配置 本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预 测收益率曲线形状的可能变化；在上述基础上，本基金将运用子弹型、哑铃型或 梯形等配置方法，从而确定短、中、长期债券的配置比例。 3）信用利差策略 本基金将通过严格的内部投资风险管理体系，对关注的信用债进行独立的内 部评级，并持续动态跟踪调整，以此作为品种选择的基本依据。 本基金将首先根据债券发行人的长期信用评级、对外担保情况、可能面临巨 大损失的诉讼、过往融资记录等进行初步的风险排查，并以此计算债券的可能违 约率。符合要求的信用债，本基金将采用不同评级序列，对长期和短期债券的信 用评级进行初步评估。在初步评级的基础上，进一步将根据行业特征、竞争优势、 管理水平、财务质量、抗风险能力等因素对债券的信用评级进行重新调整，并以 此作为评级的结果。对于列入考查范围的信用债，本基金将持续动态跟踪，根据 债券发行人自身情况的变化，动态调整信用评级。信用利差策略的核心是各项债 券信用评级差异能获得充分的利差补偿。本基金将对债券组合总体信用评级水平 予以控制，严格控制低评级债券的配置比例；在券种选择上遵循“个券分散、行 业分散”的原则。 信用债券的收益率主要由基准收益率与反映信用债券信用水平的信用利差 组成。基准收益率由宏观经济因素及市场资金状况等决定。本基金将从宏观经济 环境与市场供需状况两个方面对市场整体信用利差进行分析。首先，对于宏观经 济环境，当宏观经济向好时，企业盈利能力好，资金充裕，市场整体信用利差将 可能收窄；当宏观经济恶化时，企业盈利能力差，资金紧缺，市场整体信用利差 将可能扩大。其次，对于市场供给，本基金将从市场容量、信用债结构及流动性 等几方面进行分析。 而信用利差受市场整体信用水平、个券信用影响。本基金通过公司内部债券 信用评级体系，对债券发行人的公司治理结构、融资能力、抗风险能力、经营状 况等进行综合评估，确定发行人的信用风险及债券的信用级别。 4）流动性管理策略 本基金对流动性进行积极管理以应对开放期可能的净赎回。在预期份额持有 人净赎回比例较高时，本基金将采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日 进行均衡等量配置，以应对大量赎回产生的流动性需求。本基金将通过发行量、 前一个月日均成交量、前一个月的交易频率、买卖价差、剩余到期期限等指标甄 别个券的流动性。 5）相对价值配置 本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比 较，寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券，并进行投资。 6）杠杆策略 本基金投资于固定收益类资产可采用杠杆策略。本基金将在控制杠杆风险的 前提下，适当时机使用资金杆杠以博取利差收益，以增强组合收益。 （3）资产支持证券的投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构 成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，采用数量化的定价 模型跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以 获得稳定收益。 3、其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要 以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提 下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或 风险对冲比例，谨慎投资。 在符合法律、法规相关限制的前提下，基金管理人按谨慎原则确定本基金衍 生工具的总风险暴露。 4、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。在开放期前60个工 作日内、开放期和开放期后60个工作日内，不受上述投资组合比例限制。 本基金可以参与一级市场新股申购和增发新股申购，但不直接从二级市场买 入股票、权证等权益类资产。本基金投资于权益类资产（包括股票、权证等）的 比例不高于基金资产的20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。 （2）在开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在 一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 在封闭期内，本基金不受前述限制； （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流 通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5％； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （15）在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合本条所规定比例限制的，基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （17）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（12）、（15）、（16）项以外，因证券市场波动、上市公司合 并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调 整。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人 利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 相关限制。上述禁止行为是基于合同生效时法律法规而约定，如法律法规或监管 部门取消上述限制，则本基金投资不再受相关限制；管理人应提前三个交易日公 告，此调整无需召开基金份额持有人大会。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利 率（税后）+2%。其中，一年期定期存款基准利率随中国人民银行公布利率的调 整而调整。 本基金力争为投资人实现稳定的定期回报，选择一年期定期存款基准利率 （税后）+2%作为本基金的业绩比较基准，能比较贴切地体现和衡量本基金的投 资目标以及投资业绩。 如果中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或者法律法规发生变化， 或者今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准或更加适用于本基金的业绩 比较基准时，本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的 变更需经基金管理人和基金托管人协商一致而无需基金份额持有人大会审议，并 在报中国证监会备案后在更新的招募说明书中列示。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预 期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 十一、基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2020年4月21 日复核了本招募说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告的财务数据截至2020年3月31日。 1.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,374,970.88 85.74 其中：债券 10,374,970.88 85.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,400,000.00 11.57 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 146,124.40 1.21 8 其他资产 178,938.52 1.48 9 合计 12,100,033.80 100.00 1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内投资股票。 1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,336,780.00 89.95 其中：政策性金融债 10,336,780.00 89.95 4 企业债券 38,190.88 0.33 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,374,970.88 90.28 1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 200401 20农发01 50,000 5,021,000.00 43.69 2 018006 国开1702 20,000 2,069,600.00 18.01 3 108604 国开1805 17,000 1,735,530.00 15.10 4 018007 国开1801 15,000 1,510,650.00 13.15 5 112294 15海伟02 728 38,190.88 0.33 1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 1.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.10.1本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 1.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 1.11投资组合报告附注 1.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴 责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 1.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。 1.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,402.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 177,535.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 178,938.52 1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资，不存在流通受限情况。 1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2020年3月31 日。 （一） 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 信诚年年有余A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2013年11月27日至2013年12月31日 0.10% 0.06% 0.48% 0.01% -0.38% 0.05% 2014年1月1日至2014年12月31日 16.58% 0.24% 4.97% 0.01% 11.61% 0.23% 2015年1月1日至2015年12月31日 6.60% 0.79% 4.11% 0.01% 2.49% 0.78% 2016年1月1日至2016年12月31日 0.74% 0.15% 3.51% 0.01% -2.77% 0.14% 2017年1月1日至2017年12月31日 1.33% 0.11% 3.50% 0.01% -2.17% 0.10% 2018年1月1日至2018年12月31日 3.16% 0.22% 3.50% 0.01% -0.34% 0.21% 2019年1月1日至2019年12月31日 4.25% 0.41% 3.50% 0.01% 0.75% 0.40% 2020年1月1日至2020年3月31日 1.79% 0.10% 0.87% 0.01% 0.92% 0.09% 2013年11月27日至2020年3月31日 39.03% 0.38% 24.45% 0.01% 14.58% 0.37% 信诚年年有余B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差 业绩比较基准收益 业绩比较基准收益 ①-③ ②-④ ② 率③ 率标准差④ 2013年11月27日至2013年12月31日 0.00% 0.06% 0.48% 0.01% -0.48% 0.05% 2014年1月1日至2014年12月31日 16.20% 0.24% 4.97% 0.01% 11.23% 0.23% 2015年1月1日至2015年12月31日 6.11% 0.79% 4.11% 0.01% 2.00% 0.78% 2016年1月1日至2016年12月31日 0.35% 0.14% 3.51% 0.01% -3.16% 0.13% 2017年1月31日至2017年12月31日 0.90% 0.12% 3.50% 0.01% -2.60% 0.11% 2018年1月1日至2018年12月31日 2.86% 0.22% 3.50% 0.01% -0.64% 0.21% 2019年1月1日至2019年12月31日 3.82% 0.41% 3.50% 0.01% 0.32% 0.40% 2020年1月1日至2020年3月31日 1.76% 0.10% 0.87% 0.01% 0.89% 0.09% 2013年11月27日至2020年3月31日 35.65% 0.38% 24.45% 0.01% 11.20% 0.37% （二） 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 信诚年年有余A 信诚年年有余B 注：本基金建仓期自2013年11月27日至2014年5月26日，建仓期结束时资 产配置比例符合本基金基金合同规定 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 1）基金管理人的管理费； 2）基金托管人的托管费； 3）B类基金份额的销售服务费； 4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6) 基金份额持有人大会费用； 7) 基金的证券交易费用； 8) 基金的银行汇划费用； 9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3-5个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3-5个工作日内从基金财产中一次 性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3）B类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的年销售服务费率为 0.4%。 在通常情况下，B类基金份额销售服务费按前一日B类基金份额资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H为B类基金份额每日应计提的销售服务费 E为B类基金份额前一日资产净值 B类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经 基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3-5个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“1、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3）《基金合同》生效前的相关费用； 4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 4、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 二、与基金销售有关的费用 （一）申购费用与赎回费用 1、投资者可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金A类基金份额收取申购费，本基金B类基金份额不收取申购费。 投资者的申购费用如下： 金额（M） A类基金份额申购费率 B类基金份额申购费率 M＜50万 0.60% 0 50万≤M＜200万 0.40% 200万≤M＜500万 0.20% M≥500万 1000元/笔 本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记 等各项费用，不列入基金财产。 2、本基金赎回费用如下： 持有时间（Y） A类基金份额赎回费率 B类基金份额赎回费率 在同一开放期内申购后又赎回的份额且Y小于7天 1.5% 1.5% 在同一开放期内申购后又赎回的份额且Y大于等于7天 0.5% 0.5% 认购或在某一开放期申购并在后续开放期赎回的份额 0 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取，并全额归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 期间，按照法律法规和基金合同的规定，经与基金托管人协商一致并向监管部门 履行必要的手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》（以下简称“运作办法”）、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合 本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《信诚年年有余定期开放债券 型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下： 1. 在“重要提示”部分更新了相应日期。 2. 在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关信息。 3. 在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息。 4. 在“九、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告的内容；报告期 截至2020年3月31日。 5. 在“十、基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至2020年3 月31日。 6. 在“二十二、其他应披露事项”部分，披露了自2019年5月28日以 来涉及本基金的相关公告。 中信保诚基金管理有限公司 2020年5月28日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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