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| 上银慧增利货币B(004449) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1919286 | ||||||||
| 基金代码 | 004449 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-23 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 上银基金管理有限公司上银慧增利货币市场基金更新招募说明书（2020年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 上银基金管理有限公司 上银慧增利货币市场基金 更新招募说明书 （2020年第1号） 基金管理人：上银基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 【重要提示】 上银慧增利货币市场基金（以下简称“本基金”）于2014年【7】月【11】 日经中国证监会证监许可【2014】698号文准予注册募集，并于2017年【2】月【24】 日经中国证监会基金机构监管部《关于上银慧增利货币市场基金延期募集备案的 回函》（机构部函[2017]484号）的许可延期募集。 本基金的基金合同于2017年4月14日正式生效，2017年5月31日由基金份 额持有人大会表决通过《关于调整上银慧增利货币市场基金基金管理费率、销售 服务费率的议案》，经与基金托管人协商一致，基金管理人已将《上银慧增利货 币市场基金基金合同》、《上银慧增利货币市场基金基金合同摘要》及《上银慧 增利货币市场基金托管协议》关于本基金的基金管理费率、销售服务费率进行了 修订。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，经与基 金托管人协商一致，基金管理人对《上银慧增利货币市场基金基金合同》以及《上 银慧增利货币市场基金托管协议》相关条款进行修订并已履行向中国证券监督管 理委员会上海监管局备案流程。修订后的合同以及托管协议已于2018年3月31 日进行信息披露并正式生效。 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求，经与基金托管人 协商一致，基金管理人对《上银慧增利货币市场基金基金合同》以及《上银慧增 利货币市场基金托管协议》相关条款进行修订并已履行向中国证券监督管理委员 会上海监管局备案流程。修订后的合同以及托管协议已于2020年5月23日进行 信息披露并正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 基金管理人不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 本基金投资于货币市场，每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素 产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存 款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在 投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时承担基金投资中 出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而 形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基 金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险、本基金的特定风险等等。本基金为货币市场基金，属于低风险、高流动性、 预期收益稳健的基金产品，其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基 金及债券型基金。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书，全 面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理 性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为2020年4月13日,有关财务数据和净值表现截 止日为2019年12月31日（财务数据未经审计）。 本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，最迟将自2020 年9月1日起执行。 目 录 一、绪 言 ......................................................... 1 二、释 义 ......................................................... 2 三、基金管理人 ..................................................... 7 四、基金托管人 .................................................... 16 五、相关服务机构 .................................................. 23 六、基金的募集 .................................................... 29 七、基金合同的生效 ................................................ 32 八、基金份额的申购与赎回 .......................................... 33 九、基金的投资 .................................................... 44 十、基金的业绩 .................................................... 59 十一、基金的财产 .................................................. 61 十二、基金资产的估值 .............................................. 62 十三、基金的收益与分配 ............................................ 67 十四、基金的费用与税收 ............................................ 69 十五、基金的会计与审计 ............................................ 72 十六、基金的信息披露 .............................................. 73 十七、风险揭示 .................................................... 80 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 83 十九、基金合同的内容摘要 .......................................... 85 二十、基金托管协议的内容摘要 ..................................... 101 二十一、对基金份额持有人的服务 ................................... 122 二十二、其他披露事项 ............................................. 124 二十三、招募说明书存放及查阅方式 ................................. 126 二十四、备查文件 ................................................. 127 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《关于实施＜货 币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规 则第5号＜货币市场基金信息披露特别规定＞》及其他有关规定以及《上银慧增利 货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。 本招募说明书阐述了上银慧增利货币市场基金的投资目标、策略、风险、 费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅 读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书 作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利 和义务，应详细查阅《基金合同》。 二、释 义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指上银慧增利货币市场基金 2、基金管理人：指上银基金管理有限公司 3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司 4、基金合同：指《上银慧增利货币市场基金基金合同》及对基金合同的任 何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上银慧增利货 币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《上银慧增利货币市场基金招募说明书》 及其更新 7、基金产品资料概要：指《上银慧增利货币市场基金基金产品资料概要》 及其更新 8、基金份额发售公告：指《上银慧增利货币市场基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过， 2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 13、《管理办法》：指中国证监会2015年12月17日颁布、自2016年2月 1日起施行的《货币市场基金监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社 会团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定，可以投资于在中国境 内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指上银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服 务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和 结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上银基金管理有 限公司或接受上银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认 的日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指《上银基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是 规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理人和投资人共同遵守 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行 账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 47、元：指人民币元 48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、债券投资收益、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 49、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损 益 50、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已 实现收益 51、7日年化收益率：指以最近7个自然日(含节假日) 每万份基金已实现收 益所折算的年资产收益率 52、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该 笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用 53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值、基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程 57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流 通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或 交易的债券等 58、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额 净 值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权 益不受损 害并得到公平对待 59、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披 露网站）等媒体 60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：上银基金管理有限公司 2、住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室 3、办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 4、法定代表人：汪明 5、成立时间：2013年8月30日 6、注册资本：3亿元人民币 7、电话：021-60232799 8、联系人：王蕾 9、股权结构：本公司是经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准，上海 银行股份有限公司持有90%股权；中国机械工业集团有限公司持有10%股权 （二）基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 汪明先生，董事长，复旦大学经济学学士。历任上海银行公司金融部副总 经理兼重点客户部总经理，北京分行党委委员、纪委书记、副行长，同业金融 部副总经理，公司业务部副总经理，公司业务部总经理，市中管理总部党委书 记、总经理，浦西分行党委书记、行长等职务。现任上海银行副行长兼上海银 行浦西分行党委书记，上银基金管理有限公司董事长。 武俊先生，董事，上海财经大学会计学博士研究生。历任上海银行总行资 金营运中心总经理助理、金融市场部副总经理、投资银行部副总经理、金融市 场部副总经理兼同业部总经理、金融市场部副总经理兼同业部总经理兼上海自 贸试验区分行党委委员、副行长、金融市场部副总经理（主持工作）兼同业部 总经理、金融市场部总经理兼资产管理部总经理等职务。现任上海银行金融市 场部总经理兼资产管理部总经理，上银基金管理有限公司董事。 刘小鹏先生，董事、总经理，复旦大学金融学硕士研究生、中欧国际工商 学院高级工商管理硕士。历任华一银行企业融资部经理、工会主席，上海银行 浦东分行行长助理、上海银行总行授信审批中心副总经理、上海银行总行风险 管理部授信审批部总经理、上海银行总行营业部副总经理（总经理级）、上海 银行市南分行副行长（总经理级）、党委委员及工会主席等职务。现任上银基 金管理有限公司董事、总经理。 徐筱凤女士，独立董事，复旦大学经济学硕士研究生，副教授，硕士生导 师。历任复旦大学讲师、复旦大学经济学院学术期刊主编及编辑部主任。现任 复旦大学经济学院副教授，复旦大学经济学院院长助理，上银基金管理有限公 司独立董事。 晏小江先生，独立董事，上海理工大学系统工程硕士。历任建行上海分行 部门副总经理，建新银行（香港）执行董事、副行长，建行南非分行行长，建 行香港分行行长，建银国际（香港）行政总裁，香港大新银行执行董事，大新 银行（中国）行长，复星保德信人寿保险公司独立董事。现任上银基金管理有 限公司独立董事。 李德峰先生，独立董事，中央财经大学金融学专业博士研究生。历任山东 省菏泽地区林业局办公室秘书，中央财经大学金融学院教师、外国语学院副书 记兼副院长、金融学院副书记，中国证券业协会教材编写与命题委员会委员、 培训委员会委员。现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师，中央财经 大学金融学院中国城乡发展与金融研究中心主任，上银基金管理有限公司独立 董事。 2、监事 董建红女士，监事，西安理工大学管理工程专业硕士研究生。历任中国一 拖集团有限公司计划处、财务处科员、副科长、科长，一拖股份公司财务部部 长、总会计师，中国一拖集团财务部部长、财务总监，兼任中国一拖集团财务 有限责任公司董事长，洛阳银行董事。现任中国机械工业集团有限公司金融投 资事业部总监，国机财务有限责任公司监事会主席，上银基金管理有限公司监 事。 俞蓓蓓女士，职工监事，本科。曾长期于上海妇女用品商店总经理办公室、 人力资源部任职。现任上银基金管理有限公司职工监事、人事专员。拥有多年 的人事、行政管理相关工作经验。 3、总经理及其他高级管理人员 刘小鹏先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 王玲女士，督察长，中国人民大学会计学博士研究生。曾长期任职于深圳 证券交易所和北京市星石投资管理有限公司。 唐云先生，副总经理，上海财经大学经济学硕士研究生。历任申银万国证 券股份有限公司投资银行总部项目经理、执行副总经理、执行总经理、保荐代 表人，中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理、保荐代表人，上 银基金管理有限公司副总经理，上银瑞金资本管理有限公司总经理等职务。 汪天光先生，副总经理，中南财经政法大学经济学硕士。历任湖北省政府 接待办公室副主任科员，中国银监会主任科员、副处长、处长，浦银金融租赁 股份有限公司副总裁，横琴华通金融租赁有限公司总经理，上银基金管理有限 公司督察长。 衣宏伟女士，副总经理，华东师范大学经济学硕士。历任上海银行股份有 限公司总行计划财务部统计部高级经理、信息中心副总经理，总行计划财务部 总经理助理兼信息中心副总经理等职务。 史振生先生，首席信息官，兼任上海上康银创投资管理有限公司董事，财 政部财政科学研究所会计学博士研究生。历任河北经贸大学会计学院会计电算 化教研室主任（副教授）、河北华伟电脑通用软件有限公司执行董事、总经理， 中国银行总行计划财务部财务经理，北京中讯四方科技董事，上银基金副总经 理、督察长等职务。 4、基金经理 楼昕宇先生，硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部 助理经理，上银基金管理有限公司交易员。现任上银慧财宝货币市场基金基金 经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、 上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金基 金经理、上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理。。 5、投资决策委员会成员 唐云先生（投资决策委员会主席、副总经理）； 尉迟平女士（总经理助理兼固定收益部总监、固收投资总监兼研究总监）； 赵治烨先生（投资副总监、基金经理）； 陈旭先生（量化投资部副总监兼量化投资总监）； 高永先生（固收投资副总监、基金经理）； 胡友群女士（固收研究副总监）； 程子旭先生（基金经理）。 6、上述人员之间无近亲属关系。 （三）基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息、基金份额的每万份基金已实现收益和7日年 化收益率； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持 有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年 以上； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12、有关法律法规、中国证监会及基金合同规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证 监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效 的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员承诺不得有 下列行为： （1）将其固有财产或者其他人财产混同于基金财产从证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利 益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露 在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易 活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以提高自己； （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）其他法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。 4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋 取不当利益； 3、不违反现行有效的法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄 露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级 人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，公司基金 资产、自有资产、其它资产的运作分离。 （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通（报 告制度）、内部监控、监督和内部监察。 （1）控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、 公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 公司管理层贯彻内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识， 营造浓厚的内控文化氛围，确保全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制 度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。公司全体职工必 须忠于职守勤勉尽责，严格遵守国家法规和公司各项规章制度。 公司完善法人治理结构，充分发挥独立董事和监事职能，严禁不正当关联 交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分 工，操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及 健全、有效的内部监督和反馈系统。 内部组织结构监控防线。公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、 严密有效的三道监控防线，即：以岗位目标责任制为基础的第一道监控防线； 相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线；以督察长和监察稽 核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防 线。 公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具 备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （2）风险评估 公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内、外部风险进行识别、评估 和分析，及时防范和化解风险。 各部门根据公司风险评估标准制定、修改本部门内控制度，提交监察稽核 部，监察稽核部对各部门提交的内部控制制度进行复核，提交总经理办公会审 议通过后发布实施。风险管理委员会负责评估公司内、外部风险，评价公司的 基本管理制度以及提出改进方案，报公司董事会。 （3）控制活动 ① 授权控制。授权控制贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容 包括：股东会、董事会、监事和管理层应当充分了解和履行各自的职权，建立 健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；公司各业务部门、分支 机构和公司员工应当在规定授权范围内行使相应的职责；公司重大业务的授权 应当采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；公司授权要适当，对已 获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时 修改或取消授权。 ② 资产分离控制。基金资产、特定客户资产与公司资产、不同基金的资产 和其他委托资产要实行独立运作，分别核算。 ③ 业务隔离控制。基金资产的运作管理与公司自有资金，与特定客户委托 资产实行独立隔离运作，在人员配置、岗位职责及其内部管理制度、业务规则 与流程、有关银行存款账号、证券账号等分开设置，并分开核算。 ④ 岗位隔离制度。公司推行内部工作的目标管理和规范的岗位责任制，各 岗位人员各司其职、严格遵守操作程序和工作标准，限制越权、穿插、代理等 行为，以便于各部门明确分工、各岗位相互监督；包括货币、有价证券的保管 与账务相分离，重要空白凭证的保管与使用相分离，投资决策与具体交易操作 相分离，前台交易与后台结算相分离，损失的确认与核销相分离，风险评定人 员与业务办理岗位相分离，基金经理与办理特定客户资产管理业务的投资经理 岗位相分离等。 ⑤ 物理隔离制度。对于不同工作区划分不同的保密级别，基金投资、交易、 研究、公司自有资金管理等相关部门，在空间上和制度上适当隔离。强调交易 部门和财务部门的一级保密性，实行严格的门禁制度，并相应建立安全保障设 施；对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批准程序、保密守则和监 督处罚措施。 ⑥ 危机处理机制。公司制订切实有效的紧急情况处理制度，建立危机处理 机制和程序，主要包括：紧急情况处理制度、灾难复原计划、资料备份和系统 备份措施。灾难复原计划需要随着业务的改变而更新，每年测试及演习一次。 （4）信息沟通 为维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，公司制定管理和业务 报告制度，包括定期报告制度和临时报告制度。定期报告按照每日、每周、每 月、每季度等不同的时间、频次进行报告。临时报告是指一旦出现报告事由后 的及时报告。此外，公司制定针对违规及非法行为的举报机制。员工发现违规 或非法行为出现时可视情况越级报告。 （5）内部监控 公司建立有效的内部监控制度，设置督察长和监察稽核部，对公司内部控 制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。 公司定期评价内部控制的有效性，根据市场环境和新的法律法规等情况， 适时改进。 （6）监督和内部监察 公司严格贯彻基金管理相关的法律法规，严格依法经营。督察长和监察稽 核部负责确保公司运作和各项业务符合法律法规的要求。 各部门规章制度及对外提交材料在实施或提交前，均需经监察稽核部进行 合法、合规审核。 督察长和监察稽核部负责监察各部门对法律法规、公司规章制度、基金合 同的执行情况，着重于因违反法律法规等而产生的风险。 监察稽核部负责跟踪法律法规的变化和更新，对业务部门的运作提供监察 标准和政策等方面的咨询及指引，提供监察方面的培训。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下： 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：郑杨 成立时间：1992年10月19日 经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营 业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理 票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供 保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外 汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和 代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、 咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金 托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式：股份有限公司 注册资本：293.52亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号 联系人：胡波 联系电话：（021）61618888 上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管 服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务 发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管 部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整， 并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、 业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）五个职能处室。 目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资 基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户 资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、 银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可 满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。 （二）主要人员情况 郑杨，男，1966年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家 经贸委经济法规司调研处副处长；中国机电设备招标中心开发处处长、第七招 标业务处处长；国家外汇管理局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党 委委员、副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长；中国人民银行上海总部 党委委员、副主任兼外汇管理部主任；上海市金融工作党委副书记、市金融办 主任；上海市金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、 市地方金融监管局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行党委书记、 董事长。 潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司 业务一部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主 任、宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银 行昆明分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长； 上海国际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委员、副总经理，上 海国际信托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委员、执行董 事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长， 上海国际信托有限公司董事长。 孔建，男，1968年出生，博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运 处副处长，上海浦东发展银行济南分行信管处总经理，上海浦东发展银行济南 分行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市 场业务工作党委委员，资产托管部总经理。 （三）基金托管业务经营情况 截止2020年3月31日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为7671.15 亿元，比去年末增加27.36%。托管证券投资基金共一百九十八只，分别为国泰 金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基 金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基 金、长信利众债券基金（LOF）、博时安丰18个月基金（LOF）、易方达裕丰 回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、华富恒财定开 债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞 丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、 安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长 安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机 构快线货币基金、鹏华REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利 基金、易方达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混 合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基 金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工 银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券 型基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、 银河君信混合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债 券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债 债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞3 个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定 开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业 裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、易方 达瑞程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活 配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券 基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富 天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深300指数增强型证券投资基金、 汇安丰恒混合基金、景顺长城中证500指数基金、鹏华丰康债券基金、兴业安 润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘 混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币 市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资 基金、安信工业4.0主题沪港深精选混合基金、万家天添宝货币基金、中欧瑾泰 债券型证券投资基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、 泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永 赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利 精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、国联安安稳灵活配置 混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、前海开源 润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基 金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投 资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、兴业3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安安浦债券 型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证 券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投 资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、 中信保诚稳达债券型证券投资基金、中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资 基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券 型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券 投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证券投 资基金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证 券投资基金、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证 券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发 起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债 券型证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、银河家盈 纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投 资基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型 证券投资基金、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益 债券型证券投资基金、嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、广发港 股通优质增长混合型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、中 海信息产业精选混合型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、国 寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金、 中信建投景和中短债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金、 华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基 金、南方旭元债券型发起式证券投资基金、大成中债3-5年国开行债券指数基金、 永赢众利债券型证券投资基金、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基 金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金、新疆前海联 合科技先锋混合型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发 起式基金中基金（FOF）、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金 中基金（FOF）、农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)、汇添富汇鑫浮动净值货币市场基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、 恒生前海港股通精选混合型证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金、中 证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保 鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基 金、中融睿享86个月定期开放债券型基金、南方梦元短债债券型证券投资基金、 鹏扬淳开债券型证券投资基金、华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资 基金、建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、农银汇理金益债券型证 券投资基金、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金、同泰慧择混合型 证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、嘉实致禄3个 月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期 开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、建信 荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金、 平安惠合纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证100交易型开放式指数证券 投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、景顺长城弘利39个 月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资 基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、汇安嘉盛纯债债券型证 券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、西藏东财中证 通信技术主题指数型发起式证券投资基金、财通裕惠63个月定期开放债券型证 券投资基金、南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全 指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、鹏华尊裕一年定期开放债券型发 起式证券投资基金、鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业 鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放债券 型证券投资基金基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、 广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金等。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监 管部门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保 经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、 准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。 2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理 部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控 部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风 险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条 线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内 控监督工作，独立行使监督稽核职责。 3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿 资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节， 覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规 经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。 具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制 的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业 务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责 和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务 管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产 及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立 完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运 作办公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制； 定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措 施实施业务监控，排查风险隐患。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督依据 托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监 督依据具体包括： （1）《中华人民共和国证券法》； （2）《中华人民共和国证券投资基金法》； （3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；； （4）《证券投资基金销售管理办法》 （5）《基金合同》、《基金托管协议》； （6）法律、法规、政策的其他规定。 2、监督内容 我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投 资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。 3、监督方法 （1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内 独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投 资人的合法权益，不受任何外界力量的干预； （2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的 自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警； （3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人 工监督的方法。 4、监督结果的处理方式 （1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报 告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定 期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等； （2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提 示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基 金托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予 纠正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违 规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正； （3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应 及时提供有关情况和资料。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 名称：上银基金管理有限公司直销中心 地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 电话：（021）60232799 传真：（021）60232779 客服电话：（021）60231999 联系人：敖玲 网址：www.boscam.com.cn 2、代销机构 （1）上海银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：金煜 电话：（021）68475888 传真：（021）68476111 联系人：胡佳 客服电话：95594 公司网址：www.bankofshanghai.com （2）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼 法定代表人： 李梅 电 话：021-33389888 传 真：021-33388224 联系人：黄莹 客服电话：95523、4008895523 网址： www.swhysc.com （3）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人:凌顺平 联系人：李珍珍 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 客服电话：4008773772 网址：www.5ifund.com （4）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼 法定代表人：胡学勤 联系人：程晨 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （5）上海联泰基金销售有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 法定代表人：燕斌 联系人：兰敏 电话：021-52822063 传真：021-52975270 （6）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：屠彦洋 电话：95021 传真：021-64385308 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （7）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰 和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人： 王翔 联系人：吴鸿飞 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （8）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 电话：021-20315290 传真：021-20315137 客服电话： 95538 网址： www.zts.com.cn （9）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：上海市黄浦区龙华东路868号绿地海外滩办公A 法定代表人：吴言林 联系人：林伊灵 电话：025-66046166 传真：025-56663409 客服电话：025-66046166 网址：www.huilinbd.com （10）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：王锋 联系人：冯鹏鹏 电话：025-66996699 传真：025-66996699 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com （11）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13 法定代表人：王伟刚 联系人：宋子琪 电话：010-62680527 传真：010-62680827 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com （12）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人：黄欣 联系人：戴珉微 电话：021-33635338 传真：021-33635338-201 客服电话：021-33635338 网址：www.zhongzhengfund.com （13）民商基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室 办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 法定代表人：贲惠琴 联系人：林志枫 电话：021-50206003 传真：021-50206001 客服电话：021-50206003 网址：www.msftec.com 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的销售机构销 售本基金，并及时公告。 （二）登记机构 名称：上银基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 电话：（021）60232799 传真：（021）60232779 客服电话：（021）60231999 联系人：刘漠 网址：www.boscam.com.cn （三）律师事务所和经办律师 名称：远闻（上海）律师事务所 办公地址：上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦18G 负责人：许海霞 电话：（021）50366223 传真：（021）50366733 联系人：孙贤 经办律师：屠勰、孙贤 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京东长安街1号东方广场东二座8楼 办公地址：北京东长安街1号东方广场东二座8楼 执行事务合伙人：邹俊 电话：（010）85085000 联系人：汪霞 经办注册会计师：黄小熠、汪霞 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同及其他有关规定，经中国证监会2014年【7】月【11】日证监许可【2014】 698号文准予注册募集、2017年【2】月【24】日经中国证监会基金机构监管部 《关于上银慧增利货币市场基金延期募集备案的回函》（机构部函[2017]484号） 的许可延期募集。 （二）基金类型与存续期间 1、基金类型：货币市场基金 2、基金的运作方式：契约型开放式 3、存续期间：不定期 （三）募集方式 通过上银基金管理有限公司公开发售，暂不委托其他代销机构发售。基金 管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构作为本基金的销 售机构，并及时公告。销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理 人届时发布的调整销售机构的相关公告。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构 已经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于T日的认购 申请，投资人应在基金合同生效后及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其 他方式查询其确认情况，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 （四）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、 合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人。 （五）募集期限 本基金的募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售 时间见基金份额发售公告。 基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短发售募 集期，并及时公告。 （六）募集限额 本基金不设募集规模上限。 （七）本基金的面值、认购价格及认购费用 1、份额面值：人民币1.00元 2、认购价格：人民币1.00元 3、认购费用：本基金不收取认购费。 4、认购数额的计算公式 本基金每份基金份额面值均为人民币1.00元。 认购份额的计算方法如下： 认购份额=（认购金额＋认购利息）/ 基金份额初始面值 认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资10,000元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利 息为5元，则其可得到的基金份额计算如下： 认购份额=（10,000＋5）/1.00＝10,005.00份 即投资人投资10,000元认购本基金，可得到10,005.00份基金份额（含利息 折算份额部分）。 （八）投资人对基金份额的认购 1、本基金的认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续详见本 基金的基金份额发售公告。 2、认购方式 本基金认购采取金额认购的方式。 3、认购确认 当日（T日）在规定时间内提交的申请，投资者应在T+2日到网点查询认 购申请的受理结果，在基金合同生效后及时到原认购网点查询认购成交确认情 况。 4、认购的金额限制 （1）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 （2）在本基金募集期内，投资者首次认购的单笔最低金额为人民币10元， 追加认购的单笔最低金额不限。 （3）本基金不设最高认购限额。 （4）基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整认购的数额 限制，基金管理人最迟应于调整实施前2日在媒体上予以公告。 5、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许 撤销。 （九）募集期间认购资金利息的处理方式 有效认购资金在募集期形成的利息将折算成基金份额归投资人所有。利息 转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 （十）基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前， 任何人不得动用。 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿 份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下， 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘 请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金 备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管 理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管 理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任 何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时已募集资金的处理方式 如基金募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责 任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行 同期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自 承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提 出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理 人在招募说明书或网站公示中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务 的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回办理的开放日及开放时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间及基金管理人、基金托管人协 商确认的办理申购、赎回的其他时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、 新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间 进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回 或转换申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。 （三）申购和赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基 准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体 规定为准； 6、基金管理人有权决定本基金的总规模限额和基金份额持有人持有本基金 的最高限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒体上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公 告。 （四）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项， 申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额 到账则申购不成立，申购不成立或无效款项将退回投资者账户。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生 效。投资人T日赎回申请生效后，基金管理人将在T＋2日（包括该日）内支付 赎回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换 系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流 程，则赎回款顺延至下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额 赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延迟支付赎回款项的情形时，款项的支 付办法参照基金合同有关条款处理。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时 间进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易 的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日） 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不 成功或无效，则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销 售机构已经接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询 等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机 构不承担由此造成的损失或不利后果。 本基金可在法律法规允许的范围内，对登记的办理时间、方式等规则进行 调整。基金管理人应在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒体公告。 （五）申购、赎回的数额限制 1、申请申购基金的金额 投资者首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币0.01元，追加申购的单 笔最低金额不限。 2、申请赎回基金的份额 投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请 赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不限。 3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的数量不设上限。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回 的份额的数量限制，为了保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人可以依 照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一 定金额以上的资金申购。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒体公告。 5、基金管理人有权决定本基金的总规模限额和基金份额持有人持有本基金 的最高限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定进 行公告。 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购 金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金 规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 （六）申购份额、赎回金额的计算方式 本基金的申购、赎回价格为每份基金份额净值1.00元，不收取申购费和赎 回费。 1、申购份额的计算 采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值1.00元，计算公式： 申购份额=申购金额/1.00元 申购份额的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。 例一：假定T日申购金额为10,000元，则投资者可获得的基金份额计算如 下： 申购份额=10,000/1.00=10,000.00份 2、赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值1.00元。赎回金额 的确定分两种情况处理： （1）部分赎回 投资者部分赎回基金份额时，如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的 基金份额按照1.00元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收 益负值时，赎回金额如下计算： 赎回金额 = 赎回份额×1.00 投资者部分赎回基金份额时，如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照1.00 元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益负值时，则将 从该笔赎回的确认金额中扣除该笔赎回份额对应的未付收益。 赎回金额=赎回份额×1.00+赎回份额按比例对应的未付收益 赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五 入，由此产生的误差计入基金财产。 （2）全部赎回 投资者在全部赎回本基金余额时，基金管理人自动将投资者的未付收益一 并结算并与赎回款一起支付给投资者，赎回金额包括赎回份额和当日未付收益 两部分，具体的计算方法为： 赎回金额 = 赎回份额×1.00元 +当日未付收益 赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五 入，由此产生的误差计入基金财产。 例二：假定某投资者在T日所持有的基金份额为10,000.00份，且有1,00.00 元的未付收益。投资者申请全部赎回持有的基金份额，则其获得的赎回金额计 算如下 赎回金额 =10,000.00×1.00元 + 100.00元 = 10,100.00元 3、在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、 中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，或当本基金前 10 名份额持 有 人的持有份额合计超过基金总份额 50%时，投资组合 中现金、国债、中央银行 票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净 值的比例合计 低于 10%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统 性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基 金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额 计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最 大化的情形除外。 （七）申购与赎回的注册登记 1、投资者T日申购基金成功后，正常情况下，注册登记机构在T＋1日为 投资者增加权益并办理注册登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金 份额。 2、投资者T日赎回基金成功后，正常情况下，注册登记机构在T＋1日为 投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行 调整，并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公 告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停或拒 绝接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障等 异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运 行。 7、当日基金总份额超出基金管理人规定的基金总规模限额。 8、本基金出现当日净收益或累计净收益小于零的情形，为保护持有人的利 益，基金管理人可视情况暂停本基金的申购。 9、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值正偏 离度绝对值达到 0.5%时。 10、单一账户每日累计申购金额/净申购金额达到基金管理人所设定的上限。 11、单笔申购金额达到基金管理人所设定的上限。 12、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基 金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 13、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13项暂停申购情形之 一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还 给投资人，基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在 暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上 的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、本基金每日累计赎回金额/净赎回金额达到基金管理人所设定的上限。 6、单笔赎回金额达到基金管理人所设定的上限。 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障等 异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运 行。 8、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 9、本基金出现当日净收益或累计净收益小于零的情形，为保护持有人的利 益，基金管理人可视情况暂停本基金的赎回。 10、单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 10%的，基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措 施。 11、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的 负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人可以暂停接受所有赎 回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。 12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付回款项时，基金管理 人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分 配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为 依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账 户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理，无优先权，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交 赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总 份额 20%以上的 赎回申请情形下，基金管理人应当延期办理赎回申请。基金管理人只接受其小 于等于基金总份额 20% 部分作为当日有效赎回申请，对于该基金份额持有人当 日有效赎回申请，基金管理人可以根据前述“（1）全额赎回” 或“（2）部分延期 赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对单个基金份额 持有人超过基金 总份额 20%以上的赎回申请延期赎回。延期的赎回申请与 下 一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础 计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确 选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处 理方法，同时在指定媒体上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒 体上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1 个开放日的基金份额每万份 基金已实现收益和七日年化收益率。 3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依 照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒体上 刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新 开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。 （十四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十五）基金的转托管 本基金暂只通过基金管理人直销系统进行申购和赎回。如果基金管理人增 加销售机构，基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转 托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 （十七）基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十八）其他 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业 务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 九、基金的投资 （一）投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 （二）投资范围 本基金投资于以下金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、 同业存单； 3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工 具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，在不改变基金投资目标、 不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资， 不需召开基金份额持有人大会。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理 人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 （三）投资策略 本基金将在对宏观经济趋势、货币政策取向、商业银行信贷扩张、国际资 本流动、短期资金市场状况等因素充分评估的基础上，通过科学预测未来利率 走势和市场变化，综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征，择优筛选 并优化配置投资范围内的各种金融工具，在保持投资组合较低风险和良好流动 性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回报。 1、整体资产配置策略 整体资产配置策略主要体现在： （1）根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率 走势进行综合判断； （2）根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期 限。 ①利率分析通过对各种宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的观察分 析，预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势，以此为依据预测金 融市场利率变化趋势。 ②平均剩余期限调整 在对利率变动趋势做出充分评估的基础上，合理运用量化模型，动态调整 投资组合平均剩余期限。具体而言，在预期市场利率水平将会出现上升时，适 度缩短投资组合的平均剩余期限；在预期市场利率水平将下降时，适度延长投 资组合的平均剩余期限。 2、类属配置策略 类属配置指在各类短期金融工具如央行票据、国债、短期融资券、中期票 据及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具政策倾向、 信用等级、收益率水平、供求关系、流动性等因素的研究判断，挖掘不同类别 金融工具的结构性投资价值，制定并调整类属配置，形成合理组合以实现稳定 的投资收益。 3、久期控制策略 本基金根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势，确定投资组合的平均 剩余到期期限。具体而言，在预计市场利率上升时，适当缩短投资品种的平均 期限以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预计利率下降时，适当延长 投资品种的平均期限，以获取资本利得或锁定较高的收益。 4、银行定期存款投资策略 本基金在向交易对手银行进行询价的基础上，选取利率报价较高的银行进 行存款投资，在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择，在严格控 制风险的前提下决定各银行存款的投资比例。 5、债券回购投资策略 本基金基于对资金面走势的判断，选择回购品种和期限在进行回购操作时， 基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。当回购利率 高于债券收益率时，本基金将通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率 陡升的投资机会。管理人注重加强货币市场基金从事逆回购交易的流动性风险 和交易对手风险的管理，合理分散逆回购交易到期日和交易对手的集中度，加 强逆回购交易质押品资质和质押品期限的控制，质押品按公允价值计算应当足 额。 6、个券选择策略 本基金将首先考虑安全性因素，优先选择高信用等级债券品种以规避违约 风险。在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上， 找出收益率出现明显偏高的券种，若仅因市场波动原因所导致的收益率高于公 允水平，则该券种价格属于相对低估，本基金将对此类低估品种进行重点关注， 同时，本基金选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资，在相对价值 较高的期限段内寻找相对价值较高的的短期债券品种。资本市场、债券发行以 及月末季末年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡，充分利 用这些时机可以选择到价值低估个券。 7、流动性管理策略 本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。基金管理人将根据具 体投资品种的市场特性采用滚动配置的方法，提高基金资产变现能力的稳定性， 并保证基金资产收益率与市场利率的基本一致；在遵循流动性优先的原则下， 综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、 持有高流动性债券种、降低组合久期等方法提高基金资产整体的流动性。同时， 基金管理人将密切关注投资者申购、赎回的需求变化，根据投资者的流动性需 求提前做好资金准备。 8、资产支持证券的投资策略 在有效控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从以下方面综合定价，选 择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因 素和提前还款因素。 （四）投资决策程序 公司基金的投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资 决策流程如下： 1、投资决策委员会对基金资产配置等重大投资决策形成决议并下达给基金 经理； 2、基金经理根据投资决策委员会的要求，结合债券池及有关研究报告，负 责制定具体的投资组合方案； 3、根据有限授权原则，基金经理在授权范围内的投资组合方案可直接进入 执行程序；超出基金经理授权权限的需经过审批后方可进入执行程序； 4、金融工程人员基于一套数量化系统，对基金的投资组合进行日常性的风 险测量与绩效评估。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金 额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存 款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据 基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率 （税后）作为本基金的业绩比较基准。 如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用，或有其 他代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于 本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，与基金 托管人协商一致，报中国证监会备案后对业绩比较基准进行相应调整并及时公 告，并在更新的招募说明书中列示，而无须召开基金份额持有人大会。 （六）风险收益特征 本基金为货币市场基金，投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在120 天以内、平均剩余存续期控制在240天以内，属于低风险、高流动性、预期收 益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金、债券型基金。 （七）投资限制 1、组合限制 （1）为维护基金份额持有人的合法权益，本基金不得投资于以下金融工具： ①股票； ②可转换债券、可交换债券； ③以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整 期的除外； ④信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具； ⑤中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制的，基金管理人在履行适当程序后，本 基金不受上述限制。 2、基金投资组合比例限制： （1）投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天，平均剩余 存续期不得超过240天； （2）基金管理人应当对所管理的货币市场基金的份额持有人集中度实施严 格的监控与管理，根据份额持有人集中度情况对货币市场基金的投资组合实施 调整，并遵守以下要求： ①当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时， 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超 过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%； ②当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20% 时， 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超 过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%； （3）同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人 的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票 据、政策性金融债券除外； （4）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制； （5）本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业 存单，占基金资产净值的比例合计不得超过20%；投资于不具有基金托管人资 格的同一商业银行的银行存款、同业存单，占基金资产净值的比例合计不得超 过5%； （6）除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个 交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额不得超过基金资产 净值的20%； （7）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例 合计不得低于5%； （8）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%； （9）到期日在10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资 产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%； （10）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （11）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券， 不得超过该证券的10%； （12）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （13）在全国银行间同业市场的债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的40%；债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （14）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的 比例，不得超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （15）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持 续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于 AAA级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资 标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出。 （16）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基 金资 产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资 产净 值的比例合计不得超过 2%；前述金融工具包括债券、非金融企业债务融 资工具、 银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中 国证监会认定的其他品种。本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行 的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当 事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序； （17）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存 款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%； （18）本基金主动投资于流动性受限的资产（由于法律法规、监管、合同 或 操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行 存款）、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等）的 市值合计不得超过该基金资产净值的 10%，因证券市场波动、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不符合上述规定的，基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资； （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的 投资 范围保持一致； 上述投资限制中所涉及的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等，法律法规另有规定的从其规定。 （20）法律、法规、基金合同及中国证监会、中国人民银行规定的其他比 例限制。 除上述（7）、（15）、（18）、（19）外，由于市场变化或基金规模变动 等基金管理人之外的原因导致的投资比例不符合上述约定的，基金管理人应在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。基金管理人应当 自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约 定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。如果法律 法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准；法 律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，本基金投资不再受相关限 制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 （八）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制 和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人 的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用本基金，基金 管理人在履行适当程序后，则本基金不受上述规定的限制或以变更后的规定为 准。 （九）投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算 1、计算公式如下： 本基金按下列公式计算平均剩余期限： （∑投资于金融工具产生的资产×剩余期限—∑投资于金融工具产生的负 债×剩余期限＋债券正回购×剩余期限）／(投资于金融工具产生的资产—投资 于金融工具产生的负债＋债券正回购) 本基金按下列公式计算平均剩余存续期限： （∑投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限—∑投资于金融工具产生 的负债×剩余存续期限＋债券正回购×剩余存续期限）／(投资于金融工具产生 的资产—投资于金融工具产生的负债＋债券正回购) 其中：投资于金融工具产生的资产包括现金类资产（含银行存款、清算备 付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金）、一年以内（含一年） 的银行定期存款、大额存单、同业存单、剩余期限在397 天以内（含397 天） 的债券、期限在一年以内（含一年）的逆回购、期限在一年以内（含一年）的 中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会及中国人民银行认 可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内（含一年）正回购、买断 式回购产生的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现 式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2、各类资产和负债剩余期限以及剩余存续期限的确定 （1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限 为0 天；证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易 日天数计算； （2）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议 到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款 协议中约定的通知期计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失 的银行存款，剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数 计算； （3）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止 所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期 限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；允许投资的可变利率或 浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。 （4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至 回购协议到期日的实际剩余天数计算； （5）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到 期日的实际剩余天数计算； （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债 券的剩余期限； （7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至 回购协议到期日的实际剩余天数计算； （8）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中 国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。 平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五 入。如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的 从其规定。 （十）基金的融资、融券 本基金可以根据国家的有关规定进行融资、融券。 （十一）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金 份额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 （十二）基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2020 年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2019年12月31日，报告期自2019年10月 01日起至2019年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 9,572,712,901.30 50.72 其中：债券 9,420,456,449.07 49.91 资产支持证券 152,256,452.23 0.81 2 买入返售金融资产 2,908,899,474.35 15.41 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 6,355,353,755.21 33.67 4 其他资产 37,397,312.46 0.20 5 合计 18,874,363,443.32 100.00 2、债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 4.82 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余 额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 根据《上银慧增利货币市场基金基金合同》的约定，当本基金前十名份额 持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余 期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天。报告期内本基金前十名 份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%，投资组合平均剩余期限有 超过60天的情况，为基金规模变化导致的被动超标，均已在法律法规规定的期 限内调整。 （2）期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 24.10 0.24 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 17.26 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 44.94 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 3.73 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 10.18 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 100.20 0.24 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 根据《上银慧增利货币市场基金基金合同》的约定，当本基金前十名份额 持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期 限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天。报告期内本基金前十名份额 持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%，投资组合平均剩余存续期无超过 120天的情况。 4、期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,290,918,259.20 6.87 其中：政策性金融债 1,290,918,259.20 6.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 280,002,690.65 1.49 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,849,535,499.22 41.76 8 其他 - - 9 合计 9,420,456,449.07 50.11 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5、期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 （元） 占基金资产净值比例（％） 1 111973822 19宁波银行CD249 4,000,000 398,262,045.12 2.12 2 111903206 19农业银行CD206 4,000,000 397,826,206.17 2.12 3 111915598 19民生银行CD598 3,500,000 347,893,709.67 1.85 4 111915604 19民生银行CD604 3,400,000 335,262,239.84 1.78 5 190211 19国开11 3,100,000 309,976,703.94 1.65 6 111915567 19民生银行CD567 3,000,000 298,722,547.56 1.59 7 111918483 19华夏银行CD483 3,000,000 298,394,669.64 1.59 8 111911261 19平安银行CD261 3,000,000 298,394,669.64 1.59 9 111915585 19民生银行CD585 3,000,000 298,370,525.61 1.59 10 190405 19农发05 2,800,000 280,042,780.78 1.49 6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0387% 报告期内偏离度的最低值 -0.0019% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0050% （1）报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 （2）报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 7、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1989480 19上和4A1 1,000,000 100,000,000.00 0.53 2 1989319 19上和3A1_bc 1,600,000 45,024,365.77 0.24 3 1989229 19飞驰建融2A_bc 800,000 7,232,086.46 0.04 8、投资组合报告附注 （1）基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率 或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊 销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计 算基金资产净值。 （2）本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （3）期末其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 37,397,312.46 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 37,397,312.46 (4) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 十、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 （一） 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效日（2017年04月14日）至2017年12月31日 2.9844% 0.0007% 0.9690% 0.0000% 2.0154% 0.0007% 2018年1月1日至2018年12月31日 3.8548% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 2.5048% 0.0016% 2019年1月1日至2019年12月31日 2.8023% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 1.4523% 0.0006% 自基金合同生效日起至今（2017年04月14日-2019年12月31日） 9.9509% 0.0019% 3.6690% 0.0000% 6.2819% 0.0019% （二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2017年4月14日。 2、本基金建仓期为2017年4月14日(基金合同生效日）至2017年10月13日，建仓期结束 时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。 十一、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、 基金应收款项及其他资产的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金 托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户 相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产 不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十二、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率的非交 易日。 （二）估值对象 基金所拥有的各类债券和银行存款本息、债券投资收益、应收款项、其它 投资等资产及负债。 （三）估值方法 1、本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票 面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率 法摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市 价计算基金资产净值。 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀 释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的 估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当影子定价确定的基金资产净值与 摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应 当在5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达 到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5 个交易日内将正偏离度绝对值 调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准 备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当 负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估 值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请 并终止基金合同进行财产清算等措施。 上述情形及处理办法须依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算、每万份基金已实现收益、7日年化 收益率和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由 基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基 础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值、 每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算结果对外予以公布。 （四）估值程序 1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实 现收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分 配按日支付， 7日年化收益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益 率，精确到0.001%，百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从 其规定。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将每万份基金已实现收益和7日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管 人复核无误后，由基金管理人对外公布。 （五）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金资产的估值导致每万份基金已实现收益小数点后4 位或7日年化收益率百分号内小数点后3位以内发生差错时，视为估值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按 下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值 错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误 责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利 的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此 部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获 得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金资产净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人 应当公告。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （六）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性时，经与基金托管人协 商一致的基金管理人应 当暂停估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金 申购赎回申请的措施。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （七）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值、基金份额的每万份基金已实现收益和7 日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人 应于每个开放日交易结束后计算当日的基金份额的每万份基金已实现收益和7 日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人对该计算结果复核确认后发送 给基金管理人，由基金管理人予以公布。 （八）特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人根据估值方法第3项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度和市场 规则变化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必 要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值 计算错误，基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金 托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 十三、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余 额。 （二）收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基 金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月进行支付。投 资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处 理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； 4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大 于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益； 若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日累计收益支付方式只采用红利 再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益； 若投资人在当日收益支付时，其当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基 金份额；若当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变，基金管理人将采取 必要措施尽量避免基金净收益小于零；若当日净收益小于零，则缩减投资人基 金份额；若投资人全额赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负 值，则从投资人赎回基金款中扣除；投资人部分赎回基金份额时，净收益大于 零或其剩余的基金份额足以弥补其收益为负时的损益时，不结转收益，但剩余 基金份额不足抵扣净值收益小于零部分的，则就剩余不足扣减部分从投资人赎 回基金款中扣除； 6、当日申购的基金份额自下一个交易日起，享有基金的收益分配权益；当 日赎回的基金份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益； 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在对持有人利益无实质不利影响且不违反法律法规规定的前提下，基金管 理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 （三）收益分配方案 本基金按日计算并分配收益，按月支付，基金管理人不另行公告基金收益 分配方案。 （四）收益分配的时间和程序 本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日每万份基金已实 现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日， 披露节假日期间的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率， 以及节假日后首个开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国 证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。 本基金每月例行对当期实现的收益进行收益结转，每月例行的收益结转不 再另行公告。 （五）本基金基金份额每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算见 基金合同第十八部分。 十四、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等不可抗 力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等不可抗力致使无法按 时支付的，支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提。销售服 务费的计算方法如下： H＝E×0.01%÷当年天数 H为每日基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基 金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基 金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇 法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可 支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律 法规规定和基金合同约定调低基金管理费率或基金托管费率。调低基金管理费 率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费 率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 十五、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会 计年度； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。 十六、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办 法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规规定的信息披露方式、登载 媒体、备案方式等发生变更时，本基金以变更后的规定为准。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非 法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法 律、行政法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、 准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合 同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基 金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明 确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金 投资者重大利益的事项的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人 应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。《基金合同》终止的， 基金管理人不再更新基金招募说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大 变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更 的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的，基金管理人不再更新基金 产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前， 将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上；基金管理人、基金托 管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒体和网站上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金 合同》生效公告。 4、基金净值信息 （1）本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基 金管理人将至少每周在指定网站披露一次基金资产净值、基金份额的每万份基金 已实现收益和7日年化收益率。 每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下： 日每万份基金已实现收益＝当日基金份额的已实现收益/当日基金份额总额 ×10000 7日年化收益率的计算方法： 本基金收益分配按月结转份额，7日年化收益率以最近七个自然日的每万份 基金已实现收益折算出的年收益率。计算公式为： 7 ××7日年化收益率(%)＝[((R/7)365)/10000]100％∑i 1i= 其中，Ri为最近第i个自然日（包括计算当日）的每万份基金已实现收益。 每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益 率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。 （2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个 开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的 基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 （3）基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站 披露半年度和年度最后一日的基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收 益率。 5、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并将 年度报告登载在指定网站上，将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并 将中期报告登载在指定网站上，将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告， 并将季度报告登载在指定网站上，将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合 资产情况及其流动性风险分析等。 本基金应当在年度报告、中期报告中至少披露报告期末基金前 10 名基金 份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期 内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 6、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书， 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金资产净值产生 重大影响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）《基金合同》终止、基金清算； （3）基金扩募、延长基金合同期限； （4）转换基金运作方式、基金合并； （5）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师 事务所； （6）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （7）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （8）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实 际控制人； （9）基金募集期延长或提前结束募集； （10）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部 门负责人发生变动； （11）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理 人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百 分之三十； （12）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； （13）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托 管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； （14）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； （15）基金收益分配事项； （16）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计 提方式和费率发生变更； （17）基金资产净值计价错误达基金资产净值百分之零点五； （18）本基金开始办理申购、赎回； （19）本基金发生巨额赎回并延期办理； （20）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； （21）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （22）变更基金份额类别设置； （23）当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资 产净值偏离度绝对值达到或超过0.5%的情形； （24）本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业 存单的； （25）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时； （26）本基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额 的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 7、澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份 额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告中国证监会。 8、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 9、投资资产支持证券的信息披露内容 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总 额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明 细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前10名资产支持证券明细。 10、清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作 出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审 计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上， 并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 11、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额的每万份基金已实现收益和7 日年化收益率、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基 金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并 向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体和网站上披露信息外，还可以根 据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒体和网站披 露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不 得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 （八）暂停或延迟披露基金信息的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： 1、不可抗力； 2、出现基金合同约定的暂停估值的情形； 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定时，经与基金托管人协商一致 暂停估值的； 4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 十七、风险揭示 风险揭示，即识别市场变化和交易过程中的各种潜在风险因素。投资于本 基金面临的主要风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风 险、合规性风险、货币基金特有风险和其他风险。 （一）市场风险 基金主要投资于货币市场上的有价证券，而货币市场的变化将影响到基金 的业绩。因此，宏观和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业的变化、投 资人风险收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素都将影响到本基 金业绩，从而产生市场风险，这种风险主要包括： 1、经济周期风险 随着经济运行的周期性变化，国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市场及行业的走势。 2、政策风险 因国家的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等 发生变化，导致证券市场波动而影响基金投资收益，产生风险。 3、利率风险。货币市场基金投资最主要的风险是利率风险。一般来说，货 币市场基金的收益率和市场利率成正比。 4、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投 资时的收益率的影响。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得 的利息收入进行再投资时，将获得较以前更低的收益回报。 5、购买力风险 基金持有人赎回时将取得现金，可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降。 （二）信用风险。 当存款银行和证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺，按时足额还本 付息的时候，就会产生信用风险。信用风险主要来自于存款银行、发行人及其 担保人。一般认为：国债的信用风险可以视为零，其他债券的信用风险可根据 专业机构的信用评级确定，而银行的信用风险通常低于信用债券发行人。当证 券的信用等级发生变化时，可能会产生证券的价格变动，从而影响到基金资产 净值。 （三）管理风险 1、在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等， 会影响其对信息的占有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响 基金收益水平。 2、基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素的变 化也会影响基金收益水平。 （四）流动性风险 基金的流动性风险主要表现在两方面：一是基金管理人建仓时或为实现投 资收益而进行组合调整时，可能会由于个券的市场流动性相对不足而无法按预 期的价格将债券买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，当个券的流动性较差 时，基金管理人被迫以不适当的价格大量抛售个券。两者均可能使基金净值受 到不利影响。 （五）操作和技术风险 基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或 者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权违规交易、内幕 交易、交易错误和欺诈等。 此外，在基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交 易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自 基金管理人、基金托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记 结算机构等。 （六）合规性风险 指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违 反法规及《基金合同》有关规定的风险。 （七）货币基金特有风险 本基金投资于货币市场工具，基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波 动的影响较大，一方面，货币市场利率的波动影响基金的再投资收益；另一方 面，在为应付基金赎回而卖出证券的情况下，证券交易量不足可能使基金面临 流动性风险，而货币市场利率的波动也会影响证券公允价值的变动及其交易价 格的波动，从而影响基金的收益水平。因此，本基金可能面临较高流动性风险 以及货币市场利率波动的系统性风险。 由于本基金采用固定净值的计价方法，当市场利率出现大的波动，基金的 份额面值与影子价格之间可能会发生比较大的偏离，基金为保持份额面值必须 缩减份额的风险；或者不得不放弃份额面值，从而给基金份额持有人带来损失。 （八）其他风险 1、技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常 情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、 核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等 风险。 2、大额申购/赎回风险 本基金规模将随着投资人对基金的申购与赎回而不断变化，若是由于投资 人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大量现金；或由于投资 人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有的资产以应付基金赎回的 现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。 3、顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的 现金支付出现困难，基金投资人在赎回基金单位时，可能会遇到部分顺延赎回 或暂停赎回等风险。 4、法规风险 本基金主要投资于银行存款，如法律法规对基金投资相关品种的比例或界 定标准发生变化，将可能使基金资产不能如预期进行配置，对基金收益率产生 不利影响。 5、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证 券市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生 影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案， 自决议通过之日起生效，决议生效后两日内在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定 的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清 算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 （八）基金的合并 本基金与其他基金合并应当按照法律法规规定的程序进行。 十九、基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融 券； （13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为； （14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构； （15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分 别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信 息，基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披 露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予 保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持 有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有 人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有 关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包 括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金 清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包 括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭 证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约 定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份 基金已实现收益和7日年化收益率； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见， 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行； 如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是 否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持 有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔 偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持 有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有 人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持 有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要 条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权 利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基 金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》（法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》 另有约定的除外）； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式（法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》 另有约定的除外）； （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准（根据法律法规的要求提高 该等报酬标准的除外）； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会另有规定或 《基金合同》另有约定的除外）； （9）变更基金份额持有人大会程序（法律法规、中国证监会另有规定或《基 金合同》另有约定的除外）； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项 书面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金资产承担的费用； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）在不影响基金份额持有人利益的前提下，在法律法规和本基金合同规 定的范围内调整本基金基金份额类别设置、调低基金的销售服务费率或变更收 费方式； （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； （6）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内，在不对基金份额持有人 权益产生实质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务； （7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合； 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之 日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基 金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具 书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合； 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计 代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提 前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会 的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰； 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒体 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监 督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等法律法规或监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金 合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记 资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2（含1/2）。若到 会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的1/2，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份 额持有人大会，到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在 权益登记日基金总份额的1/3（含1/3）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行 表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在 基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督 下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人 或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的1/2（含1/2）。若本 人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的1/2，召集人可以在原公告的基金份额持 有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份 额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表1/3以上（含1/3） 基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记 录相符； 3、在不与法律法规冲突的前提下，经会议通知载明，基金份额持有人也可 以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权 他人代为出席会议并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和 通讯方式开会的程序进行，具体召开方式由会议通知载明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基 金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交 基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和 公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未 能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管 理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份 额持有人和代理人所持表决权的1/2以上（含1/2）选举产生一名基金份额持有 人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席 或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公 证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的1/2以上（含1/2）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的2/3以上（含2/3）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理 人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为 有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的 基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监 会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒体上公告。如果采 用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规 或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商 一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额 持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案， 自决议通过之日起生效，决议生效后两日内在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定 的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清 算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切 争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸 易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），按照上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心）届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁 决是终局性的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽 责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 二十、基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：上银基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 法定代表人：汪明 成立时间：2013年8月30日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]1114号 注册资本：3亿元人民币 组织形式：有限责任公司 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证 监会许可的其他业务存续期间：持续经营 电话：（021）60232799 （二）基金托管人 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：郑杨 成立日期：1992年10月19日 基金托管业务资格批准机关：中国证监会 基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：人民币196.53亿元 存续期间：持续经营经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷 款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政 府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及 代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结 汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外 汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；经中国人民银行批准的 其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基 金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： （1）现金； （2）期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、 同业存单； （3）剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资 工具、资产支持证券； （4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工 具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的 投资工具。 针对投资融资融券、资产支持证券业务，基金管理人应与基金托管人协商 具体的核算估值办法和投资监督指标，给各方系统开发预留出合理时间，共同 完成系统上线后才能开展以上品种的投资。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督： （1）本基金不得投资于以下金融工具： ①股票； ②可转换债券、可交换债券； ③以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整 期的除外； ④信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具； ⑤中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制的，基金管理人在履行适当程序后，本 基金不受上述限制。 （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： ①投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天，平均剩余存 续期不得超过240天； ②同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的 资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、 政策性金融债券除外； ③本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制； ④本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存 单，占基金资产净值的比例合计不得超过20%；投资于不具有基金托管人资格的 同一商业银行的银行存款、同业存单，占基金资产净值的比例合计不得超过5%； ⑤除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易 日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超 过基金资产净值的20%； ○6现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合 计不得低于5%； ○7现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的 其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%； ○8到期日在10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 资占基金资产净值的比例合计不得超过30%； ○9本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； ○10本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得 超过该证券的10%； ○11基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； ○12在全国银行间同业市场的债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； ○13本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； ○14本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信 用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级 的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的， 基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出。 ○15法律、法规、基金合同及中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限 制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消或变更上述限制的，如适 用于本基金，基金不受上述限制或以变更后的规定为准。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自《基金合同》 生效之日起开始。 （3）法规允许的基金投资比例调整期限 除上述○6、○14项外，由于证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外 的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，基金管理人应在10个交易日内 进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 （4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 （5）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投资禁止行为进行监督： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用本基金，则本 基金不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关 联投资进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵 循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和 评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的 同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，则本基金投 资不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 为履行上述义务，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控 股关系的股东、实际控制人或与本机构有其他重大利害关系的关联方名单及其 更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联方名单的真实性、完整性、 全面性。名单变更后基金管理人或基金托管人应及时发送对方，基金管理人或 基金托管人于2个工作日内电话或回函确认已知名单的变更。 5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。 （1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手 资信风险控制措施进行监督： 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业 标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定 各交易对手所适用的交易结算方式，交易对手库由银行间交易会员中财务状况 较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人应严格按照交易对 手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是 否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以根据 实际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调整，并通知基金托管人，新 名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议 进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手 名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3 个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进 行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人 不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与 基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理 人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则 根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现 基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人 应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。基金 托管人据以对基金银行间债券市场交易的交易对手是否符合上述名单进行监 督。 （2）基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监 督： 基金管理人应按照审慎的风险控制原则，对银行间交易对手的资信状况进 行评估，控制交易对手的资信风险，确定与各类交易对手所适用的交易结算方 式，在具体的交易中，应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信 风险引起的损失，基金托管人不承担赔偿责任。 6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 基金如投资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约 定，事先确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基 金管理人可以根据实际情况的变化，及时对存款银行的名单予以更新和调整， 并书面通知基金托管人。基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否 符合上述名单进行监督。 基金管理人负责对存款银行的资信控制，并对投资银行存款的信用风险（包 括但不限于存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等）进行评估。对于基 金投资的银行存款，由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时，先由基金 管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿。 基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银 行存款业务账目及核算的真实、准确。 基金管理人应当按照有关法规规定，与基金托管人、存款机构签订相关书 面协议。基金托管人应根据有关相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督 与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关 文件，切实履行托管职责。 7、基金托管人对基金投资中期票据的监督责任为依据本协议第三条第（一） 款第2项对投资比例和投资限制进行事后监督；且有权监督基金管理人在相关 基金投资中期票据时的法律法规遵守情况，有关制度、信用风险、流动性风险 处置预案的完善情况，有关额度、比例限制的执行情况。如发现异常情况，应 及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人进 行监督和核查。基金因投资中期票据导致的信用风险、流动性风险，基金托管 人不承担任何责任。 基金管理人在投资中期票据前，应当对投资中期票据业务进行研究，认真 评估中期票据投资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投 资业务。基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、 法规、监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动 性风险处置预案，基金管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风 险处置预案，以规范对中期票据的投资决策流程、风险控制，并书面提供给基 金托管人，基金托管人依据上述文件对基金管理人投资中期票据的额度和比例 进行监督。 基金托管人按照上述投资限制对基金投资中期票据的行为进行监控。基金 托管人如认真履行了上述监督责任，则就基金管理人因投资中期票据所导致的 风险不承担责任。 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对 基金资产净值计算、每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算、应收资金 到账情况、基金费用开支及收入确定情况、基金收益分配情况、相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《基金合同》、基 金托管协议和有关法律、行政法规规定、中国证监会的有关规定的行为时，应 及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对 确认，并以书面形式向基金托管人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保 证在规定期限内及时改正。 在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改 正。基金托管人的监督责任仅限于发出通知，如基金管理人未能在规定期限内 按照基金托管人的通知对违规事项进行纠正的，由此造成的损失由基金管理人 承担，基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正或造成委托 资产损失的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法 律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等 方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照 法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务的监督和核查，对基金托管人发 出的书面提示，必须在规定时间内答复基金托管人并改正，或就基金托管人的 疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规、基金合同和本托管协议的要求 需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资 料和制度等。 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行 政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人， 由此造成的损失由基金管理人承担。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投 资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定 的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督 权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不 限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复 核基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率、 根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息 等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理 人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时 核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人应 积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理 人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。基 金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确 认的，基金管理人应报告中国证监会。基金托管人应赔偿基金因此所遭受的损 失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同 时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金 管理人并改正。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督 权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基 金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应按本协议规定安全保管基金财产。未经基金管理人的指令， 不得自行运用、处分、分配基金的任何财产（不包含基金托管人依据中国证券 登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结 算费、账户维护费及开户银行收取的汇划费）。基金托管人不对处于自身实际 控制之外的账户及财产承担责任。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需的 其他账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独 立。 5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收资产，应由基金管 理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有 到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基 金托管人对此不承担责任。 6、除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人 托管基金财产。 （二）募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管 理人在具有托管资格的商业银行开设的“上银基金管理股份有限公司基金募集 资金专户”。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金管理人宣 布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符 合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券 业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加 验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。验资完成，基金管 理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产 托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管人收到有效认购 资金当日以书面形式确认资产到账情况，并及时将资金到账凭证传真给基金管 理人，双方进行账务处理。 若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人 按规定办理退款事宜。 （三）基金资产托管专户的开立和管理 基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的 银行存款。该资产托管专户同时也是基金托管人在法人集中清算模式下，代表 所托管的包括本基金财产在内的所有托管资产与中国证券登记结算有限责任公 司进行一级结算的专用账户。资产托管专户的开设和管理由基金托管人承担。 基金管理人应及时向基金托管人提供开户所需资料并提供其他协助。 本基金的一切货币收支活动，均需通过基金的资产托管专户进行。基金托 管人根据基金管理人合法合规的指令办理资产托管专户的资金划付。基金的资 产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。除因本基金业务 需要，基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用以基金名义开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。基金托管 人可根据实际情况需要，为基金财产开立资金清算辅助账户，以办理相关的资 金汇划业务。基金管理人应当在开户过程中给予必要的配合，并提供所需资料。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管 理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结 算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人应当代表本基金以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券 登记结算有限公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 基金证券账户的开立由基金托管人负责，管理和运用由基金管理人负责。 基金托管人保管证券账户卡原件。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管人代表本基金完成与中国证券 登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结 算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限 责任公司的规定和基金托管人为履行结算参与人的义务所制定的业务规则执 行。 （五）银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案 《基金合同》生效后，基金管理人负责以本基金名义申请并取得进入全国 银行间同业拆借市场的交易资格，并代表本基金进行交易；基金托管人根据中 国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公 司的有关规定，以本基金的名义分别在中央国债登记结算有限责任公司、银行 间市场清算所股份有限公司开立债券托管和资金结算账户，并代表基金进行银 行间市场债券交易的结算。基金管理人和基金托管人应共同负责完成银行间债 券市场准入备案。 （六）其他账户的开设和管理 1、因业务发展而需要开立的其它账户，可以根据《基金合同》或有关法律 法规的规定，经基金管理人和基金托管人协商一致后，由基金托管人负责以基 金的名义为基金开立。新账户按有关规则使用并管理。 2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定 办理。 （七）基金投资银行存款账户的开立和管理 基金投资银行定期存款，基金管理人与基金托管人应就本基金投资银行存 款业务签订书面协议。 基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订 总体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。 存款账户必须以本基金名义开立，账户名称为本基金名称，存款账户开户 文件上加盖预留印鉴及基金管理人公章。 本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议， 明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理 等细则。 为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。 基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行 建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。 （八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保 管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库； 其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购 买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有 效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应 由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的 实物证券、银行定期存款存单对应的财产不承担保管责任。 （九）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金 托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署 与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理 人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工 作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合 同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基 金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基 金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净 值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托 管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净 值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率并以双方认可的方式发送给基金 托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理 人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。月末、年中和年末估值复核与 基金会计账目的核对同时进行。 根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值、每万份基金已实 现收益和7日年化收益率，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产 净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率。因此，本基金的会计责任方 是基金管理人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分 讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值、每万份基 金已实现收益和7日年化收益率的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管 部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 （二）基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、债券投资收益、应收款项、其它 投资等资产及负债。 2、估值方法 （1）本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照 票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利 率法摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的 市价计算基金资产净值。 （2）为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交 易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生 稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有 的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当影子定价确定的基金资产净值 与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人 应当在5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值 达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5 个交易日内将正偏离度绝对 值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险 准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。 当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值 估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申 请并终止基金合同进行财产清算等措施。 （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格 估值。 （4）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算、每万份基金已实现收益、7日年化 收益率和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由 基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基 础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值、 每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算结果对外予以公布。 （三）估值差错处理 1、当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后4位或7日年化 收益率百分号内小数点后3位以内发生差错时，视为估值错误；基金估值出现 错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施 防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当 通报基金托管人；错误偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管理人应当公告； 当发生每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算错误时，由基金管理人负 责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付， 基金管理人按差错情形，有权向 其他当事人追偿。 2、当因基金管理人和基金托管人原因导致每万份基金已实现收益和7日年 化收益率计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管 理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款 进行赔偿： （1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问 题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的 建议执行，若基金托管人已提出合理意见而基金管理人未采纳的，由此给基金 份额持有人和基金财产造成的直接损失，由基金管理人负责赔付。 （2）若基金管理人计算的每万份基金已实现收益和7日年化收益率已由基 金托管人复核确认后公告，而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金 管理人书面说明，基金每万份基金已实现收益和7日年化收益率且造成基金份 额持有人直接损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就 实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和 托管费的比例各自承担相应的责任。 （3）如基金管理人和基金托管人对基金每万份基金已实现收益和7日年化 收益率的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不 能按时公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率的情形，以基金管理人的 计算结果对外公布，若基金托管人已提出合理意见而基金管理人未采纳的，由 此给基金份额持有人和基金造成的直接损失，由基金管理人负责赔付。 （4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算错误而引起 的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 3、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差，以基金管理人计算结果为准。 4、前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另 有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协 商。 （四）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 （五）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第3项进行估值 时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误， 或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采 取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资 产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托 管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 （六）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的 同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账 册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。 若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及 时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对 不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以 基金管理人的账册为准。 （七）基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的 编制，应于每月终了后5个工作日内完成。 在《基金合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，应当在三个 工作日内更新并公告；招募说明书的其他信息发生变更的，至少每年更新一次。 基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在 会计年度半年终了后两个月内完成中期报告编制并公告；在会计年度结束后三 个月内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在3个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告 加盖公章后，以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在2 个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 10个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管 人复核，基金托管人在收到后5个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知 基金管理人。基金管理人在40日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有 关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后20日内进行复核，并将复核 结果书面通知基金管理人。基金管理人在60日内完成年度报告，在年度报告完 成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日内复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人 和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方 式为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或 者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基 金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报 证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章 确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 六、基金份额持有人名册的保管 基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月 31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持 有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和 保管，基金管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可 以采用电子或文档的形式。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年。 在基金托管人编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将每年6月30日、 12月31日的基金持有人名册送交基金托管人，文件方式可以采用电子或文档的 形式并且保证其的真实、准确、完整。基金托管人应妥善保管，不得将持有人 名册用于基金托管业务以外的其他用途。 七、争议解决方式 相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除 经友好协商可以解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁 中心）根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁 决是终局性的并对相关各方均有法律约束力，仲裁费用和律师费用由败诉方承 担。 争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继 续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份 额持有人的合法权益。 本协议受中国（为本协议之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区及台湾地区）法律管辖，并按其解释。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托 管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更 应报中国证监会备案。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况，本托管协议终止： （1）《基金合同》终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资 产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管 理权； （4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 （二）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按 照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定 的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财 产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报告中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （三）清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 （四）基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 （五）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会 备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 （六）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十一、对基金份额持有人的服务 对于基金份额持有人和潜在投资者，基金管理人将根据具体情况提供一系 列的服务，并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项 目。主要服务内容如下： （一）基金份额持有人注册登记服务 基金管理人为基金份额持有人提供注册登记服务。基金管理人将配备安全、 完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金 份额的登记、管理、托管与转托管；基金转换和非交易过户；基金份额持有人 名册的管理；权益分配时红利的登记派发；基金交易份额的清算过户和基金交 易资金的交收等服务。 （二）交易资料寄送服务 基金管理人将根据持有人账单订制情况向账单期内发生交易或账单期末仍 持有本公司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单。由于基金份 额持有人提供的手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更等原因有可能造 成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬 请及时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留联 系方式。若基金份额持有人需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打本公司客 服电话（021）60231999，提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮 政编码、联系电话等，经本公司客服人员核实相关信息后，将为基金份额持有 人免费邮寄纸质对账单。 （三）客户服务中心电话服务 客户服务中心提供24小时自动语音查询服务。持有人可进行基金账户余额、 申购与赎回交易情况查询与基金产品等信息的查询。 客户服务中心提供每周五天，每天不少于8小时的人工热线咨询服务。投 资人可通过客服热线电话（（021）60231999）享受业务咨询、信息查询、服务 投诉、信息定制、对账单寄送资料修改等专项服务。 （四）网上交易服务 基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人 网上交易平台可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、 交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。 （五）定期定额投资计划 基金管理人可通过基金管理人网上交易系统和代销机构为投资者提供定期 定额投资服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过销售渠道定期定额申 购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。 （六）信息定制服务 基金持有人可以拨打客服热线电话提交信息定制申请。基金管理人通过手 机短信、电子邮件或其他方式按持有人的定制提供信息。可定制的信息包括： 每周基金净值、交易确认信息、投资者服务刊物、分红公告、公司公告等。基 金管理人可以根据实际业务需要，调整定制信息的条件、方式和内容。 （七）投资者投诉受理服务 投资者可以通过基金管理人客服热线电话、客服邮箱 （service@boscam.com.cn）等形式对基金管理人提供的服务进行投诉。基金管 理人将采用限期处理、分级管理的原则及时处理客户的投诉。 二十二、其他披露事项 2019年4月14日至2020年4月13日本基金及基金管理人的有关更新公告： 序号 公告事项 披露方式 披露日期 1 上银慧增利货币市场基金2019年第1季度报告 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-04-19 2 上银基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-04-26 3 上银基金管理有限公司关于新增江苏汇林保大基金销售有限公司为旗下相关基金代销机构及参加费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-05-16 4 上银慧增利货币市场基金更新招募说明书（2019年第1号） 中国证监会指定网站 2019-05-25 5 上银慧增利货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第1号） 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-05-25 6 上银基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 中国证监会指定网站 2019-07-01 7 上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-07-15 8 上银慧增利货币市场基金2019年第2季度报告 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-07-16 9 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-07-22 10 上银慧增利货币市场基金2019年半年度报告 中国证监会指定网站 2019-08-24 11 上银慧增利货币市场基金2019年半年度报告摘要 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-08-24 12 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-10-22 13 上银慧增利货币市场基金2019年 中国证监会指定网站 2019-10-25 第3季度报告 14 上银基金管理有限公司旗下全部基金2019年3季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-10-25 15 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2020-01-07 16 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2020-01-20 17 上银慧增利货币市场基金2019年第四季度报告 中国证监会指定网站 2020-01-20 18 上银基金管理有限公司旗下部分基金2019年4季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2020-01-20 19 上银基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期清算交收安排及申购赎回等交易业务的提示性公告 中国证监会指定网站 2020-01-30 20 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2020-02-22 21 上银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2020-03-23 22 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增汇成基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2020-04-08 23 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增苏宁基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2020-04-08 二十三、招募说明书存放及查阅方式 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售 机构的住所，供公众查阅、复制。 对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人 保证与所公告文本的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.boscam.com.cn）查阅和下 载招募说明书。 二十四、备查文件 （一）备查文件目录 1、中国证监会准予上银慧增利货币市场基金募集注册的文件； 2、《上银慧增利货币市场基金基金合同》； 3、《上银慧增利货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、《关于上银基金管理有限公司申请募集上银慧增利货币市场基金之法律 意见书》； 7、中国证监会要求的其他文件； 8、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所和营业场所。 （三）查阅方式 投资者可到基金管理人和基金托管人的住所免费查阅备查文件。 上银基金管理有限公司 2020年5月23日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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