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| 融通新蓝筹混合(161601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1919 | ||||||||
| 基金代码 | 161601 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通新蓝筹证券投资基金2002年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人中国建设银行已于2003年3月25日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金基本资料 基金名称：融通新蓝筹证券投资基金 交易代码：161601 基金发起人：融通基金管理有限公司 基金成立日期：2002年9月13日 首次募集规模：2,218,864,742.31份 期末基金总份额：1,867,528,877.51份 基金类型：契约型开放式 基金存续期：无限期 （二）基金管理人：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6-8层 邮政编码：518026 国际互联网址：http://www.rtfund.com 法定代表人：孟立坤 总经理：冯立新 信息披露负责人：吴冶平 电话：0755-82950676 传真：0755-82950044 电子邮件：wuyp@mail.rtfund.com （三）基金托管人 法定名称：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：张恩照 托管部负责人：江先周 信息披露负责人：黄秀莲 联系地址：北京市西城区金融大街25号中国建设银行基金托管部 电话：010-67597646 传真：010-66212639 电子邮件：huangxiulian/zh/ccb/@ccb.com.cn （四）会计师事务所 法定名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京朝阳区北大街6号北海万泰大厦802—807 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层 法定发表人：葛明 联系人：罗国基 经办注册会计师：葛明、秦同洲 电话：010-65246688 传真：010-85188298 （五）律师事务所 法定名称：康达律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室 法定代表人：傅洋 电话：021－53850388 传真：021－53850389 经办律师：娄爱东、杜玉兰 二、主要财务指标 基金本期净收益 -4,685,525.95元 单位基金本期净收益 -0.0025元 基金可分配净收益 -58,652,106.68元 单位基金可分配净收益 -0.0314元 期末基金资产总值 1,815,069,800.57元 期末基金资产净值 1,808,876,770.83元 期末单位基金资产净值 0.9686元 基金资产净值收益率 -0.21% 本期基金资产净值增长率 -3.14% 累计资产净值增长率 -3.14% [主要指标计算公式] 基金本期净收益：本基金于2002年9月13日正式运作。该指标是指从2002年9月13日至2002年12月31日已实现净收益。 基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1 累计基金资产净值增长率=本期基金资产净值增长率（基金成立时间不足一年） 基金可分配净收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益+申购赎回损益平准金-未实现利得损失 三、基金管理人报告 (一) 基金经理工作报告 融通新蓝筹开放式基金自2002年9月13日正式成立之后，得到了您们———持有人、投资者的关心、支持与爱护，在此，我们代表融通基金管理有限公司对大家所表现出的耐心、智慧以及坚持表示衷心的感谢，我们一定继续秉承诚信、勤勉、专业的原则，在资产管理这一专业领域继续前进，力争为广大投资者分享中国经济的高速成长贡献自己的微薄之力，在2003年为广大投资者带来丰厚的回报。 1、我们的基本看法 结构分化与价值投资将在未来一段时间内成为中国证券市场运动与发展的主旋律，对于投身于市场之中的投资者而言，从中期来看，结构调整蕴涵着较大的投资机会，其中机构投资者一定会凭借其研究的优势、信息获取与分析专业化的优势，获得更大的发展空间。我们的判断基于以下几方面理由： (1)中国经济将保持较快的持续增长态势，这种增长更多地将体现为行业、区域的周期性非均衡，宏观经济的结构调整与非均衡推进的模式奠定了证券市场结构分化的实体基础。 (2)实现对资源的优化配置作用是所有资本市场的基础功能，也必将是中国证券市场功能定位与发展方向的唯一选择。 (3)中国证券市场回归这一基础功能定位的过程中，系统风险大于非系统风险的格局仍将在相当长一段时间内存在，但其间的差距将逐渐缩小，即系统风险对市场的影响一定会逐渐减少。 (4)长期来看，决定公司资产价格的根本依据在于其经营情况的变化，而不在于其资产价格的短期变动。 (5)股权分割现象终将得到解决，对于那些能够分享中国经济高速增长的上市公司，这一天是他们真正享受公众流通溢价的起点，对于机构投资者而言，重要的不是判断这一天何时来临，而是判断自己是否具备挑选这些上市公司的专业能力。 2、我们的投资理念 本管理团队坚持如下投资理念：见微知著，顺势而为。更具体地可以阐述为：公司倡导以价值为主线、趋势为主导的成长型投资理念，强调研究推动投资。这是因为：1）、我国的资本市场作为新兴市场，尚处于发展初期，市场效率较低，专业化研究能够及时敏锐地发现经济、市场、行业和上市公司所发生的微妙而重要的变化，利用这些机会进行投资从而获取超额收益。2）、在弱有效市场中，供求关系对资产价格波动依旧发挥一定的影响作用，认识趋势，把握趋势，可以更好地分享研究对投资的推动作用。3）、公司一贯高度重视研究，强调研究与投资之间的无缝融合，在投资与研究的交流、沟通方面积累了竞争优势，并培育了一支精干的专业研究团队。研究在投资管理的每一个环节都发挥着非常重要的作用，是投资管理服务提供价值增值的源泉。 3、市场状况回顾与基本认识 2002年的中国证券市场是市场规律与政策意图相互角逐的市场，由于政策意图明显的短期性、功利性，使得市场规律的反映在短期内受到了遏止与压抑，从而反过来又使得市场在宣泄自身规律的过程中表现的更为非理性———即出现了我们经常提到的市场充分失效。另一方面，市场自身规律的形成力量也随着外围环境的变化而出现了变化，最为典型的就是，在中国加入WTO的总体背景下，我国证券市场不可避免地遇到了国际化、市场化的问题，这对于所有的市场参与者来说，毫无疑问都是崭新的课题。因此，一方面是政策变化的不可确定性，另一方面是对国际化、市场化新课题的短期难以认知性，在这样的两难境地下，机构投资者由于其资金规模的特点，投资理念的约束，成为了市场向前发展过程中的牺牲品，也使得专业理财这一名词之后所蕴涵的意义遭到了市场的广泛质疑。 面对这样一种格局的市场，基金管理团队在本基金成立后的初期，制定了相对谨慎的投资策略，在一级资产配置、投资对象选择以及投资交易策略方面严格控制，防范可能发生的系统性风险。同时积极跟踪与分析管理层对中国证券市场现状的认识与态度，积极跟踪宏观经济、行业经济以及上市公司微观个体的变化，为将要出现的投资机会做好充分的准备。2002年年底，在市场经历了中国证券十年历史上最漫长的单边下跌之后，我们认为市场中的系统风险已经得到了充分释放，与此同时，伴随着我国宏观经济在2002年的快速增长，经济结构调整的初见成效，我们注意到市场中已经出现了一批兼具价值与成长特性的投资对象，我国证券市场上具备投资价值的上市公司的群体在逐步扩大，这更加坚定了我们对2003年市场总体相对乐观的判断。因此，本基金管理团队在市场下跌的后半期，充分发挥了机构投资者在研究上的前瞻性，在信息收集上的组织性，采用相对集中的投资策略，加快了对一批价值成长股的买进力度。在很大程度上享受了市场见底反弹以来的上涨。 4、2003年投资策略 本基金管理团队认为，2003年中国证券市场总体将保持平稳的态势，系统风险依旧将对市场产生较大的影响，但其作用方式、冲击力度将远远小于2002年。市场中最大投资机会来源于市场结构调整带来的股价变化之上。我们将继续坚持精选个股、注重基本分析的基本策略，以组合构造为出发点，重点关注资源类行业、终端消费行业、金融行业的发展态势，在风格资产方面，将以价值成长品种作为主要投资对象的选择。 （二）内部监察报告 1、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》及其各项实施准则、《新蓝筹证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 2、内部监察工作报告 在2002年度，公司的基金管理规模逐步扩大，业务开发和品种创新速度加快，为保证公司全面合法合规运作，公司加强了对部门业务规范与流程、内部控制制度完善情况及日常执行情况的稽核工作，要求全员严格按照既定的业务流程，规范业务环节操作。 在内部监察稽核工作中，公司监察员对基金投资运作各环节的合法合规情况，以定期检查和临时检查相结合的方式，按照规定的程序和方法，进行了独立的检查监督。在本报告期，监察稽核部对投资行为进行实时监控，并重点加强了对基金投资比例、席位分配比例、投资决策和交易制度执行情况的检查。为加强对信息的控管，根据业务实际开展的情况，监察稽核部还安排了对基金交易、基金注册与过户登记等应用系统的权限管理检查。同时，监察稽核部自身也在积极借鉴国外同行的成熟经验，对现有监察工作方式和工作内容进行调整和完善。 本报告期内, 本基金管理人所管理的基金运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,员工行为合法合规, 基金持有人利益得到充分保障。我们将继续以风险控制为核心, 提高内部监察工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作, 以优异的业绩回报投资者。 四、基金托管人报告 中国建设银行根据《融通新蓝筹证券投资基金契约》和《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》，于2002年9月13日起托管融通新蓝筹证券投资基金（以下简称融通新蓝筹基金）。 2002年，中国建设银行在融通新蓝筹基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2002年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，本托管人对基金管理人－融通基金管理有限公司在融通新蓝筹基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2002年，由融通新蓝筹基金管理人－融通基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关融通新蓝筹基金的信息披露合法、真实、完整。 中国建设银行基金托管部 二零零三年三月十一日 五、基金财务报告 （一）审计报告 融通新蓝筹证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了融通新蓝筹证券投资基金（简称“融通新蓝筹基金”）二零零二年十二月三十一日的资产负债表和自二零零二年九月十三日（基金成立日）至二零零二年十二月三十一日止会计期间的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。上述会计报表由融通新蓝筹基金的基金管理人负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合融通新蓝筹基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《开放式证券投资基金试点办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了融通新蓝筹基金二零零二年十二月三十一日的财务状况和上述会计期间的经营成果和净值变动及收益分配情况。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛明 中国 北京 中国注册会计师 秦同洲 二零零三年一月十日 (二) 基金会计报告书 资产负债表 二零零二年十二月三十一日 （单位：人民币元） 项 目 附注 2002-12-31 资产： 银行存款 873,781,828.51 清算备付金 3,402,714.49 应收证券清算款 4 13,980,169.42 应收利息 2,750,028.20 应收申购款 3,270.00 其他应收款 10,500,000.00 股票投资市值 598,349,329.21 其中：股票投资成本 655,104,717.25 债券投资市值 311,652,734.50 其中：债券投资成本 312,175,532.09 待摊费用 5 649,726.24 资产总计 1,815,069,800.57 负债： 应付赎回款 2,562,856.78 应付赎回费 7,730.94 应付管理人报酬 2,468,887.50 应付托管费 411,481.25 应付佣金 6 642,073.27 预提费用 100,000.00 负债合计 6,193,029.74 持有人权益： 实收基金 7 1,867,528,877.51 未实现利得 8 -54,150,110.79 未分配收益 -4,501,995.89 持有人权益合计 1,808,876,770.83 负债及持有人权益总计 1,815,069,800.57 基金单位净值 0.9686 经营业绩表 二零零二年度 （单位：人民币元） 2002年9月13日（基金成立日） 项目 附注 至2002年12月31日期间 收入： 6,748,059.72 股票差价收入 -3,903,368.84 债券差价收入 -775,132.41 债券利息收入 1,892,949.19 存款利息收入 7,758,835.50 股利收入 4,686.15 买入返售证券收入 110,100.00 其他收入 9 1,659,990.13 费用： 11,433,585.67 基金管理人报酬 9,428,008.89 基金托管费 1,571,334.77 其他费用 434,242.01 其中：信息披露费 280,273.76 审计费用 150,000.00 其他 3,968.25 基金净收益 -4,685,525.95 投资估值增值 -57,278,185.63 基金经营业绩 -61,963,711.58 基金净值变动表 二零零二年度 （单位：人民币元） 项目 附注 2002年9月13日 （基金成立日） 至2002年12月31日期间 一、期初基金净值 2,218,864,742.31 二、本期经营活动： 基金净收益 -4,685,525.95 投资估值增值 -57,278,185.63 经营活动产生的基金净值变动数 -61,963,711.58 三、本期基金单位交易： 基金申购款 1,422,632.31 基金赎回款 -349,446,892.21 基金单位交易产生的基金净值变动数 -348,024,259.90 四、期末基金净值 1,808,876,770.83 基金收益分配表 二零零二年度 （单位：人民币元） 2002年9月13日 （基金成立日） 项目 附注 至2002年12月31日 本期基金净收益 -4,685,525.95 加：期初基金净收益 -- 加：本期损益平准金–申购 -302.96 减：本期损益平准金–赎回 183,833.02 期末基金净收益 -4,501,995.89 （三）会计报告书附注 1、基金设立说明 融通新蓝筹证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2002]41号文件“关于同意融通新蓝筹证券投资基金设立的批复”批准，由融通基金管理有限公司作为基金发起人，于2002年9月13日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为2,218,864,742.31份基金单位。本基金的管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。 3、主要会计政策 (1) 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。本会计期间为2002年9月13日(基金成立日)至2002年12月31日止。 (2) 记帐本位币 以人民币为记帐本位币。记帐单位为元。 (3) 基金资产的估值方法 A．上巿股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；该日无交易的，以最近交易日平均价计算； B． 未上巿的股票分两种情况处理：配股和增发新股，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市价估值；首次公开发行的股票，按成本估值； C. 配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值； D. 上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值； 该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息； E. 未上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息； F.如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； G. 估值对象为基金所拥有的股票、债券等； H. 每个工作日都对基金资产进行估值； I. 如有新增事项，按国家最新规定估值。 (4) 收入的确认 A. 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； B. 债券差价收入： 卖出交易所上市债券于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出银行间市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； C. 债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账； D. 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； E. 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账； F. 买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账； G. 其他收入于实际收到时确认收入。 (5) 证券交易的成本计价方法 按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。 A．股票 a. 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； b. 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； c. 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费计算。 B. 债券 a. 买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 b. 买入银行间交易债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 c. 债券买卖不计佣金。 C. 买入返售证券 买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。 (6) 基金申购、赎回的确认 在收到基金投资人申购或赎回申请之日起在规定的工作日内对该交易的有效性进行确认。于确认日按照实收基金、未实现利得、未分配收益和损益平准金的余额占基金净值的比例，将确认有效的申购或赎回款项分割为三部分，分别确认为实收基金、未实现利得、损益平准金的增加或减少。 (7) 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。 (8) 损益平准金 损益平准金为在申购或赎回基金单位时，申购、赎回款中所含的按基金未分配净收益占基金净值比例计算的金额，于计算基金申购、赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配收益。 (9) 税项 A．印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 B．营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，在2003年底以前暂免征收营业税。 C．企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (10) 基金的收益分配政策 A. 每份基金单位享有同等分配权； B. 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； C. 如果基金投资当年亏损，则不进行收益分配； D. 基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值； E. 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成； F. 投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式，单个账户中不得对同一基金同时选取两种分红方式，投资者选择分红的默认方式为分红再投资。分红再投资部分以权益登记日的基金单位资产净值为计算基准确定再投资份额； G. 基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行； H. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 4、应收证券清算款 2002-12-31 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 11,533,734.86 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 2,446,434.56 合计 13,980,169.42 5、待摊费用 系本基金于发行中所发生的与基金有关的法定信息披露费，由成立后的基金承担并在一年内摊销。截止于年末的摊销后余额为649,726.24元。 6、应付佣金 2002-12-31 河北证券有限责任公司 250,300.27 兴业证券股份有限公司 167,474.11 东吴证券有限责任公司 96,190.47 平安证券有限责任公司 82,697.76 联合证券有限责任公司 45,410.66 合 计 642,073.27 7、实收基金 2002-12-31 基金单位数 实收基金 本期认购 2,218,864,742.31 2,218,864,742.31 本期申购 1,431,837.06 1,431,837.06 合计 2,220,296,579.37 2,220,296,579.37 减：本期赎回 -352,767,701.86 -352,767,701.86 期末数 1,867,528,877.51 1,867,528,877.51 8、未实现利得 2002-12-31 投资估值增值 -57,278,185.63 本期申购基金单位的资本利得平准金 -8,901.79 本期赎回基金单位的资本利得平准金 3,136,976.63 合计 -54,150,110.79 投资估值增值为本基金于2002年12月31日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其帐面成本之差额。 9、其他收入 2002年9月13日 (基金成立日) 至2002年12月31日 认购资金冻结利息 800,900.05 赎回费收入 699,086.00 手续费返还 18,429.08 其他 141,575.00 合计 1,659,990.13 10、关联方关系及其交易 (1) 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 河北证券有限责任公司（“河北证券”） 管理人股东 融通基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登 记人、销售机构 联合证券有限责任公司（“联合证券”） 管理人股东、代销机构 中国建设银行 托管人、代销机构 (2) 通过关联方席位进行的交易 2002年度 关联方名称 股票买卖本期成交额 占本期交 佣金 占本期佣 易额比例 金比例 河北证券 317,431,020.41 39.82% 250,300.27 38.98% 联合证券 55,684,552.98 6.99% 45,410.66 7.08% 2002年度 关联方名称 债券买卖本期成交额 占本期交 证券回购本 占本期交 易额比例 期成交额 易额比例 河北证券 41,026,290.30 20.26% 100,000,000.00 100.00% 联合证券 24,981,504.30 12.33% -- -- 本基金于本期在个别券商席位上证券交易量超过了30%，其原因为本基金于本期实际运作时间不足一年，以后年度随着交易量增加后将不会出现上述情况。 (3) 基金管理人及托管人报酬 A. 基金管理人报酬 a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 b. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共9,428,008.89元，其中已支付基金管理人6,959,121.39元，尚余2,468,887.50元未支付。 B. 基金托管人报酬 a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 b. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共1,571,334.77元，其中已支付基金托管人1,159,853.52元，尚余411,481.25元未支付。 （四）流通转让受到限制的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的基金资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2002年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 截至2002年12月31日止，基金持有的流通受限制的股票明细如下： 股票名称 发行日期 上市日期 数量(股) 成本（元） 皖通高速 02-12-23 03-01-07 177,000 389,400.00 中信证券 02-12-27 03-01-06 813,000 3,658,500.00 中国联通 02-09-20 02-10-09 16,149,221 37,143,208.30 合计 17,139,221 41,191,108.30 股票名称 市价（元） 流通受限期 皖通高速 389,400.00 03-01-07 中信证券 3,658,500.00 03-01-06 中国联通 43,764,388.91 03-04-09 合计 47,812,288.91 （五）基金投资组合 1. 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 市值占净值比例 1 农、林、牧、渔业 -- -- 2 采掘业 5,132,517.00 0.28% 3 制造业 313,908,551.85 17.50% 其中：C0食品、饮料 70,934,774.72 3.92% C1纺织、服装、皮毛 14,377,929.36 0.79% C2木材、家具 -- -- C3造纸、印刷 -- -- C4石油、化学、塑胶、塑料 58,970,148.18 3.26% C5电子 8,634,189.81 0.62% C6金属、非金属 26,968,990.58 1.49% C7机械、设备、仪表 93,619,697.09 5.18% C8医药、生物制品 40,402,822.11 2.23% C9其他制造业 -- -- 电力、煤气及水的生产和供应业 9,544,206.05 0.53% 4 建筑业 -- -- 5 交通运输、仓储业 55,613,230.84 3.08% 6 信息技术业 111,911,465.33 6.04% 7 批发和零售贸易 12,090,463.25 0.67% 8 金融、保险业 79,044,379.93 4.37% 9 房地产业 6,014,433.76 0.33% 10 社会服务业 3,678,081.20 0.20% 11 传播与文化产业 1,412,000.00 0.08% 12 综合类 -- -- 13 总计 598,349,329.21 33.08% 2. 国债、货币资金合计 截止2002年12月31日，融通新蓝筹证券投资基金持有国债（不含应收债券利息）及货币资金为 1,151,317,084.42元，占基金资产净值的63.65%。 3. 其他债券投资 截止2002年12月31日，融通新蓝筹证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为51,500,362.50元，占基金资产净值的2.85% 。 4. 基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例 1 中国联通 98,540,681.25 5.45% 2 招商银行 37,838,665.15 2.09% 3 深发展A 35,014,607.34 1.94% 4 模塑科技 31,474,810.46 1.74% 5 青岛啤酒 25,879,667.52 1.43% 6 盐田港A 24,772,598.14 1.37% 7 光明乳业 21,132,149.50 1.17% 8 同仁堂 20,035,158.64 1.11% 9 一汽轿车 19,362,123.92 1.07% 10 伊利股份 17,005,398.90 0.94% 5. 报告附注 (1) 报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。 （2）货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。 （3）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10 ％。 （4）截止2002年12月31日，基金应收利息、应收申购款、应付赎回款、赎回费、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用及其他应收应付款项等合计为借方余额7,709,994.70元，与股票市值598,349,329.21元、国债、其他债券市值及货币资金合计1,202,817,446.92元相加等于基金资产净值。 6．期末基金持有股票明细 序号 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占资产净值比例 1 浦发银行 261,633 2,532,607.44 0.1400% 2 上海机场 1,428,024 12,895,056.72 0.7129% 3 上港集箱 686,888 11,443,554.08 0.6326% 4 宝钢股份 1,579,364 6,491,186.04 0.3589% 5 中国石化 1,693,900 5,132,517.00 0.2837% 6 招商银行 4,642,781 37,838,665.15 2.0918% 7 歌华有线 80,000 1,412,000.00 0.0781% 8 中国联通 36,361,875 98,540,681.25 5.4476% 9 宇通客车 404,638 4,997,279.30 0.2763% 10 同仁堂 1,154,099 20,035,158.64 1.1076% 11 上海汽车 577,290 3,942,890.70 0.2180% 12 福田汽车 298,276 2,785,897.84 0.1540% 13 生益科技 1,604,999 10,384,343.53 0.5741% 14 南山实业 185,556 1,690,415.16 0.0935% 15 桂冠电力 357,790 3,678,081.20 0.2033% 16 兰州铝业 430,013 3,689,511.54 0.2040% 17 烟台万华 1,580 17,632.80 0.0010% 18 华联综超 470,017 6,960,951.77 0.3848% 19 湘电股份 608,621 6,080,123.79 0.3361% 20 时代新材 1,132,626 15,596,260.02 0.8622% 21 宏智科技 618,038 9,832,984.58 0.5436% 22 黑牡丹 668,504 12,400,749.20 0.6855% 23 贵州茅台 95,020 2,426,810.80 0.1342% 24 菲达环保 464,552 6,452,627.28 0.3567% 25 山东药玻 29,200 501,072.00 0.0277% 26 天士力 650,155 11,663,780.70 0.6448% 27 厦门钨业 351,340 5,389,555.60 0.2980% 28 康缘药业 623,041 8,703,882.77 0.4812% 29 法拉电子 191,870 2,509,659.60 0.1387% 30 黄海股份 1,457,846 11,881,444.90 0.6568% 31 海螺水泥 973,801 6,232,326.40 0.3445% 32 新华医疗 407,781 6,842,565.18 0.3783% 33 用友软件 20,000 877,200.00 0.0485% 34 光明乳业 1,865,150 21,132,149.50 1.1682% 35 青岛啤酒 3,300,978 25,879,667.52 1.4307% 36 中远发展 293,968 2,589,858.08 0.1432% 37 陆家嘴 100,814 1,322,679.68 0.0731% 38 中华企业 315,600 2,101,896.00 0.1162% 39 厦门汽车 428,202 4,204,943.64 0.2325% 40 大商股份 709,476 5,129,511.48 0.2836% 41 彩虹股份 377,390 2,660,599.50 0.1471% 42 上柴股份 206,745 2,751,775.95 0.1521% 43 内蒙华电 968,381 7,330,644.17 0.4053% 44 伊利股份 960,757 17,005,398.90 0.9401% 45 深发展Ａ 3,360,327 35,014,607.34 1.9357% 46 深康佳Ａ 31,777 218,307.99 0.0121% 47 赛格三星 515,747 3,744,323.22 0.2070% 48 盐田港Ａ 1,672,694 24,772,598.14 1.3695% 49 威孚高科 369,500 3,539,810.00 0.1957% 50 长安汽车 2,043,240 16,509,379.20 0.9127% 51 模塑科技 2,756,113 31,474,810.46 1.7400% 52 鲁泰Ａ 34,550 286,765.00 0.0159% 53 振华科技 269,900 2,161,899.00 0.1195% 54 新兴铸管 444,318 4,665,339.00 0.2579% 55 一汽轿车 3,232,408 19,362,123.92 1.0704% 56 双汇发展 435,150 4,490,748.00 0.2483% 57 厦门路桥 801,130 6,112,621.90 0.3379% 58 天津汽车 995,844 5,765,936.76 0.3188% 59 凯迪电力 95,792 1,094,902.56 0.0605% 60 长源电力 164,994 1,118,659.32 0.0618% 61 皖通高速 177,000 389,400.00 0.0215% 62 中信证券 813,000 3,658,500.00 0.2023% 7. 本期基金新增的股票统计（单位：股） 序号 股票名称 本期新增 本期卖出 一级申购 二级买入 其他 1 深发展Ａ 3,670,327 310,000 2 深康佳Ａ 168,777 137,000 3 赛格三星 515,747 4 盐田港Ａ 1,672,694 5 威孚高科 369,500 6 长安汽车 2,840,436 797,196 7 模塑科技 657,492 2,238,018 139,397 8 鲁泰Ａ 34,550 9 振华科技 269,900 10 新兴铸管 444,318 11 一汽轿车 3,289,828 57,420 12 双汇发展 435,150 13 厦门路桥 818,130 17,000 14 天津汽车 995,844 15 凯迪电力 98,942 3,150 16 长源电力 276,694 111,700 17 浦发银行 1,241,633 980,000 18 上海机场 1,428,024 19 皖通高速 177,000 20 上港集箱 786,888 100,000 21 宝钢股份 3,508,568 1,929,204 22 中国石化 2,200,000 506,100 23 中信证券 813,000 24 招商银行 4,642,781 25 歌华有线 116,273 36,273 26 中国联通 10,000 21,267,601 16,149,221 1,064,947 27 宇通客车 404,638 28 同 仁 堂 1,154,099 29 上海汽车 1,032,425 455,135 30 福田汽车 298,276 31 生益科技 1,604,999 32 南山实业 217,856 32,300 33 桂冠电力 357,790 34 兰州铝业 430,013 35 烟台万华 8,130 6,550 36 华联综超 470,017 37 湘电股份 692,205 83,584 38 时代新材 21,000 1,111,626 39 宏智科技 746,888 128,850 40 黑 牡 丹 739,728 71,224 41 贵州茅台 95,020 42 菲达环保 464,552 43 山东药玻 29,200 44 天 士 力 650,155 45 厦门钨业 10,000 461,340 120,000 46 康缘药业 623,041 47 法拉电子 34,000 389,870 232,000 48 黄海股份 1,223,538 234,308 49 海螺水泥 973,801 50 新华医疗 407,781 51 用友软件 20,000 52 光明乳业 1,865,150 53 青岛啤酒 3,300,978 54 中远发展 293,968 55 陆 家 嘴 100,814 56 中华企业 315,600 57 厦门汽车 428,202 58 大商股份 709,476 59 彩虹股份 377,390 60 上柴股份 206,745 61 内蒙华电 968,381 62 伊利股份 960,757 注：本表中“其他”项包括送股及增发股。 8．本期剔除的股票统计（单位：股） 序号 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 深深房Ａ 396,600 396,600 2 深宝恒Ａ 498,055 498,055 3 深 国 商 110,500 110,500 4 深 赛 格 209,218 209,218 5 海虹控股 180,000 180,000 6 山推股份 280,344 280,344 7 中信国安 690,900 690,900 8 民生银行 890,135 890,135 9 海南椰岛 87,349 87,349 10 国光瓷业 129,470 129,470 11 美克股份 57,855 57,855 12 旭光股份 10,000 10,000 13 新农开发 236,282 236,282 14 国药股份 34,000 34,000 15 腾达建设 51,000 51,000 16 中天科技 2,000 2,000 17 长园新材 10,000 10,000 18 华阳科技 9,000 9,000 19 方兴科技 10,000 10,000 20 茉 织 华 160,000 160,000 21 裕丰股份 7,000 7,000 22 信 雅 达 7,000 7,000 23 上海航空 1,251,481 1,251,481 24 华银电力 275,761 275,761 六、重要事项揭示 1．本基金管理人、基金托管人在本报告期内没有发生重大诉讼事项； 2．报告期内基金的投资组合策略没有重大改变；. 3．基金管理人、基金托管人涉及托管业务及其高级管理人员没有受到任何处罚； 4．本基金租用专用交易席位事宜的情况 本基金根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及本基金管理人基金契约规定的选择券商的标准及程序，本基金管理人选定的专用交易席位券商分别是：河北证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司及东吴证券有限责任公司。 截止2002年12月31日，本基金通过各券商交易席位的成交量及佣金情况见下表： 券商名称 股票交易量（元） 债券交易量（元） 回购交易量（元） 占成交 总量比例 河北证券 317,431,020.41 41,026,290.30 100,000,000.00 41.68% 兴业证券 205,910,392.47 136,527,416.80 -- 31.14% 东吴证券 117,308,616.40 -- -- 10.67% 平安证券 100,851,162.85 -- -- 9.17% 联合证券 55,684,552.98 24,981,504.30 -- 7.34% 合计 797,185,745.11 202,535,211.40 100,000,000.00 100.00% 券商名称 本期 占佣金 佣金额(元) 总额比例 河北证券 250,300.27 38.98% 兴业证券 167,474.11 26.08% 东吴证券 96,190.47 14.98% 平安证券 82,697.76 12.88% 联合证券 45,410.66 7.08% 合计 642,073.27 100.00% 备注：本基金于本期在个别券商席位上证券交易量超过了30%，其原因为本基金于本期实际运作时间不足一年，以后年度随着交易量增加后将不会出现上述情况。 七、备查文件目录 1．中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件。 2．《融通新蓝筹证券投资基金基金契约》、《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》、《融通新蓝筹证券投资基金发行公告》、《融通新蓝筹证券投资基金成立公告》、《融通新蓝筹证券投资基金开放申购业务及调整直销首次申购最低金额的公告》《融通新蓝筹证券投资基金开放赎回业务公告》、《融通新蓝筹证券投资基金开办后端收费模式及定期定额申购业务的公告》。 3．《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》。 4．融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5．中国证监会批准设立融通基金管理有限公司的文件。 6．报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 查阅地点：深圳市福田区民田路10号中海大厦八楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人融通基金管理有限公司 咨询电话：0755-82950696 融通基金管理有限公司 二零零三年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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