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| 兴全合泰混合A(007802) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1916121 | ||||||||
| 基金代码 | 007802 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全合泰混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴证全球基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二〇二〇年五月 重要提示 兴全合泰混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2019年7月22 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”) 证监许可【2019】1340 号文准予募集注册，本基金基金合同于2019年10月17日正式生效，自该日起 兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）正式开始管理本基金。 兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）保证《兴全合泰 混合型证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说 明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证 监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书（更新）、 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不预示其未来 表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资 人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其 持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民 共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金 投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收 益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或 申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益， 亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场 整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导 致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，基金投资对象与投资策略引 致的特有风险，等等。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的 股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临海外市场风险、股价波动较大的风险、汇率风险、港股通额度 限制、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险、交收 制度带来的基金流动性风险、港股通标的权益分派、转换等的处理规则带来的风 险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来 的风险及其他香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 此外，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部 分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，本基金并非必然投资港 股。 本基金可投资科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机 制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限 于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。 本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。 本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险 状况的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各 销售机构依据中国证券投资基金业协会发布《基金募集机构投资者适当性管理 实施指引（试行）》及内部评级标准、将基金产品按照风险由低到高顺序进行风 险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与 本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关 系。同时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品 风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及 基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买 本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验， 并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。 本基金基金份额分为A、C类，A类基金份额收取认（申）购费，不计提销 售服务费；C类基金份额不收取认（申）购费，但计提销售服务费。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本更新招募说明书所载内容截止日2020年4月30日（特别事项注明除外）， 有关财务数据和净值表现摘自本基金2020年第1季度报告，数据截止日为2020 年3月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人招商银行股份有限公司已复核 了本次更新的招募说明书。 本更新招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不 晚于2020年9月1日起执行。 目录 一、基金管理人 .............................................................. 6 二、基金托管人 ............................................................. 19 三、相关服务机构 ........................................................... 24 四、基金的名称 ............................................................. 33 五、基金的类型 ............................................................. 33 六、基金的投资目标 ......................................................... 33 七、基金的方向 ............................................................. 33 八、基金的投资策略及投资组合................................................ 34 九、业绩比较基准 ........................................................... 39 十、基金的风险收益特征...................................................... 39 十一、基金的投资组合报告.................................................... 39 十二、基金的业绩 ........................................................... 43 十三、基金的费用与税收...................................................... 44 十四、对招募说明书更新部分的说明 ............................................ 47 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：兴证全球基金管理有限公司 成立日期：2003年9月30日 住所：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-30楼 法定代表人：兰荣 联 系 人：何佳怡 联系电话：021-20398888 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币1.5亿元 兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下 简称“公司”）经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008 年1月，中国证监会批复（证监许可[2008]6号），同意全球人寿保险国际公司 （AEGON International B.V）受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日， 公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本由9800万元变 更为人民币1.2亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全 球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年7月，经中国证监会批 准（证监许可[2008]888号），公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注 册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资 本增加为1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12月28日，因 公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020年3月18日， 公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。 截至2020年4月30日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金、 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全 球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长 灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分 级混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型基金（LOF）、兴全绿色投资混 合型证券投资基金（LOF）、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合 型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全添 利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、 兴全稳益定期开放债券型发起式债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、 兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、 兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有 期混合型基金中基金（FOF）、兴全恒裕债券型证券投资基金、兴全多维价值混合 型证券投资基金、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全合 泰混合型证券投资基金、兴全社会价值混合型证券投资基金、兴全恒鑫债券型证 券投资基金及兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）共30只基金。 兴证全球基金管理有限公司总部位于上海，在北京、上海、深圳、厦门设有 分公司，并成立了全资子公司——上海兴全睿众资产管理有限公司。公司总部下 设投资决策委员会、风险管理委员会、综合管理部、计划财务部、监察稽核部、 风险管理部、运作保障部、基金管理部、研究部、专户投资部、固定收益部、FOF 投资与金融工程部、养老金管理部、交易部、市场部、渠道部、机构业务部、电 子商务部、客户服务中心，随着公司业务发展的需要，将对业务部门进行相应的 调整。 （二）主要人员情况 1、董事会成员概况 兰荣先生，董事长、党委书记、法定代表人，1960年生，高级工商管理硕 士、高级经济师。历任福建省建设银行投资处干部，福建省福兴财务公司综合处 科长，兴业银行总行计划资金部副总经理，兴业银行总行证券业务部副总经理（主 持工作），福建兴业证券公司总裁，兴业证券股份有限公司董事长、党委书记、 总裁，兴业证券股份有限公司董事长、党委书记。现任兴证全球基金管理有限公 司董事长、党委书记及法定代表人，兼任中国证券业协会监事长。 庄园芳女士，董事、总经理，1970年生，高级工商管理硕士、经济师。历 任兴业证券交易业务部干部、交易业务部总经理助理、交易业务部负责人、证券 投资部副总经理、证券投资部总经理、投资总监、副总裁，兴业创新资本管理有 限公司董事、兴证国际金融集团有限公司董事、兴证投资管理有限公司执行董事， 兴证全球基金管理有限公司董事长及法定代表人。现任兴证全球基金管理有限公 司董事、总经理，兼任兴业证券慈善基金会副理事长。 黄奕林先生，董事，1968年生，经济学博士。历任兴业证券股份有限公司 研发中心总经理、投行总部总经理、客户资产管理部总经理、固定收益与衍生产 品部总经理、总裁助理、固定收益事业总部总经理等职务。现任兴业证券股份有 限公司副总裁、兴业证券股份有限公司上海证券自营分公司总经理，兼任兴证（香 港）金融控股有限公司董事、兴证国际控股有限公司董事、兴证国际金融集团有 限公司董事会主席、非执行董事。 万维德先生（Marc van Weede），董事，1965年生，荷兰国籍，经济学硕士。 历任Forsythe International B.V.财务经理，麦肯锡公司全球副董事，同方全 球人寿保险有限公司总经理，全球人寿保险集团执行副总裁、战略发展部负责人、 全球人寿美国资产管理控股有限公司董事等职务。现任全球人寿资产管理控股有 限公司企业发展负责人。 桑德.马特曼先生（Sander Maatman），董事，1969年生，荷兰国籍，硕士。 历任荷兰Robeco鹿特丹投资公司固定收益经理，Aegon投资管理公司固定收益 经理及产品发展部总监，Aegon银行财务总监，Aegon荷兰风险与资本管理负责 人，阿姆韦斯特不动产有限公司监事会成员、全球人寿美国资产管理控股有限公 司董事等职务。现任全球人寿资产管理控股有限公司董事、全球首席财务官及运 营官，兼任法国邮政银行资产管理有限公司监事会成员。 简·丹尼尔女士（Jane Daniel），董事，1969年生，英国国籍，具备苏格 兰特许银行家协会（FCIBS）会员资格、英国特许银行家协会（ACIB）资质。历 任国民西敏寺银行职员，苏格兰皇家银行公司银行业务与变革管理部高级经理、 公司银行与金融市场部运营风险副主管、财富管理全球企业风险主管、全球交易 服务风险主管、全球交易服务和运营风险全球主管、流动性管理与支付首席风险 官、国际银行业务运营风险全球主管、国际银行业务首席运营办公室全球控制主 管（董事总经理），天利投资欧洲、中东、非洲与亚太地区运营及企业风险主管、 全球运营与企业风险主管兼欧洲、中东、非洲地区首席风险官等职务。现任全球 人寿资产管理控股有限公司董事、全球首席风险及合规官，兼任Kames资本控股 有限公司董事、Kames资本有限公司非执行董事、法国邮政银行资产管理公司监 事会成员、全球人寿匈牙利基金管理有限公司监事会成员。 欧阳辉先生，独立董事，1962年生，美国国籍，获美国加州大学伯克利分 校金融学博士和美国杜兰大学化学物理学博士学位。曾任雷曼兄弟公司、野村证 券及瑞士银行的董事总经理。曾被美国北卡大学授予终生教职和任美国杜克大学 副教授。现任长江商学院金融学杰出院长讲席教授，兼任中国平安保险独立董事、 广东华兴银行独立董事、海能达通信股份有限公司独立董事。 吴明先生，独立董事，1977年生，法学双学士，具有中国律师资格、英格 兰及威尔士高等法院律师资格。曾任上海汇盛律师事务所律师，上海亚太长城律 师事务所律师，北京中咨律师事务所上海分所合伙人，北京大成（上海）律师事 务所高级合伙人。现任北京市中伦（上海）律师事务所合伙人。 周鹤松先生，独立董事，1968年生，工商管理硕士。曾任日本学术振兴会 研究员，三菱信托银行职员，通用电器资本公司风险管理领导力项目成员，DAC 财务管理（中国）有限公司董事总经理。现任DAC管理有限责任公司董事总经理。 2、监事会成员概况 夏锦良先生，监事会主席，1961年生，高级工商管理硕士。历任兴业证券 股份有限公司资产管理部副总经理、风险管理部总经理，兴业期货有限公司总经 理，兴业证券股份有限公司合规法律部总经理、合规与风险管理部总经理、合规 总监兼合规与风险管理部总经理、财务负责人等职务。现任兴业证券股份有限公 司董事、副总裁、首席风险官，兼任兴证（香港）金融控股有限公司董事、证通 股份有限公司监事。 陈育能女士，监事，1974年生，工商管理硕士。历任民航快递财务会计助 理经理，KPMG助理经理，新加坡Prudential担保公司财务经理，SunLife Everbright人寿保险财务计划报告助理副总裁。现任同方全球人寿保险公司副 总经理、首席财务官。 秦杰先生，职工监事，1981年生，经济学硕士。历任毕马威华振会计师事 务所助理审计经理，德勤华永会计师事务所高级咨询顾问，毕马威企业咨询有限 公司内部审计、风险管理与合规咨询服务部门高级经理、负责人，兴证全球基金 管理有限公司综合管理部总监。现任兴证全球基金管理有限公司总经理助理、董 事会秘书兼监察稽核部总监、风险管理部总监、投融资业务审批部总监。 李小天女士，职工监事，1982年生，工商管理硕士。历任《南方日报》、《南 方都市报》记者，兴证全球基金管理有限公司市场部总监助理。现任兴证全球基 金管理有限公司市场部副总监。 3、高级管理人员概况 兰荣先生，董事长、党委书记、法定代表人。（简历请参见上述董事会成员 概况） 庄园芳女士，董事、总经理。（简历请参见上述董事会成员概况） 杨卫东先生，督察长，1968年生，中共党员，法学学士。历任陕西团省委 组织部科员，海南省省委台办接待处科员，海通证券股份有限公司海口营业部负 责人、大连分公司总经理，兴业证券股份有限公司资产管理部副总经理，上海凯 业集团公司总裁，兴证全球基金管理有限公司总经理助理兼市场部总监、副总经 理兼上海分公司负责人。现任兴证全球基金管理有限公司督察长。 董承非先生，副总经理，1977年生，理学硕士。历任兴证全球基金管理有 限公司研究部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理 助理、基金管理部投资副总监、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 基金经理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理、上海兴全睿众资产管理 有限公司执行董事、基金管理部投资总监、兴全社会责任混合型证券投资基金基 金经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼研究部总监、兴全趋势投资 混合型证券投资基金（LOF）基金经理、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发 起式证券投资基金基金经理。 郑文惠女士，副总经理，1969年生，高级工商管理硕士。历任兴业证券泉 州营业部财务部经理、副总经理、总经理，兴业证券运营管理部总经理兼上海分 公司副总经理，兴业证券运营管理部总经理兼上海分公司总经理，兴业证券私人 财富管理总部总经理兼上海分公司总经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总 经理兼机构业务部总监、上海兴全睿众资产管理有限公司执行董事。 陈锦泉先生，副总经理，1977年生，工商管理硕士。历任职华安证券（原 名为安徽证券）证券投资总部投资经理，平安保险资产运营中心高级组合经理， 平安资产管理公司投资管理部副总经理。2010年8月加入兴证全球基金管理有 限公司，历任兴全绿色投资股票型基金（LOF）基金经理，专户投资部总监兼投 资经理，总经理助理兼专户投资部总监、投资经理。现任兴证全球基金管理有限 公司副总经理兼专户投资部总监、固定收益部总监、投资经理。 詹鸿飞先生，副总经理暨首席信息官，1971年生，工商管理硕士。历任建 设银行福建省分行信托投资公司、建设银行福建省分行直属支行电脑部职员、信 贷员，兴业证券股份有限公司上海管理总部电脑部经理，兴业证券股份有限公司 信息技术部总经理助理，兴证全球基金管理有限公司运作保障部副总监，运作保 障部总监，总经理助理兼运作保障部总监，总经理助理兼运作保障部总监、交易 部总监。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理暨首席信息官兼运作保障部总 监、交易部总监。 严长胜先生，副总经理，1972年生，高级工商管理硕士。历任武汉海尔电 器股份有限公司车间、设计科、销售公司职员，华泰证券股份有限公司综合发展 部高级经理，兴业证券股份有限公司研究所、战略规划小组、机构客户部副总经 理，民生证券股份有限公司总裁助理、机构销售总部总经理，兴证全球基金管理 有限公司总经理助理兼北京分公司总经理，总经理助理兼渠道部总监、北京分公 司总经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼渠道部总监、北京分公司 总经理。 4、本基金基金经理 任相栋先生，1983年生，金融学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司 研究员、基金经理，金鹰基金管理有限公司权益部上海权益总监。现任本基金基 金经理。 5、投资决策委员会成员 本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。基金管理人公募投资 决策委员会成员由以下人员组成： 庄园芳 兴证全球基金管理有限公司董事、总经理。 董承非 兴证全球基金管理有限公司副总经理兼研究部总监、兴全趋势投资 混合型证券投资基金（LOF）基金经理、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发 起式证券投资基金基金经理。 谢治宇 兴证全球基金管理有限公司总经理助理、基金管理部投资总监兼兴 全合润分级混合型证券投资基金基金经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基 金（LOF）基金经理、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申 请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、《基金合同》和中 国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有 效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有 关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反《基金合同》或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规 定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的风险管理与内部控制制度 1、风险管理的理念 （1）风险管理是业务发展的保障； （2）最高管理层承担最终责任； （3）分工明确、相互牵制的组织结构是前提； （4）制度建设是基础； （5）制度执行监督是保障。 2、风险管理的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各 项业务过程和业务环节； （2）独立性原则：公司设立独立的风险管理部、监察稽核部，风险管理部、 监察稽核部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽 核和检查； （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相 互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性； （5）重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上， 内部风险控制与公司业务发展同等重要。 3、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察 稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终 的责任。董事会下设执行委员会和风险控制委员会； （2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向风险控制委 员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告； （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略； （4）风险管理委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控； （5）风险管理部、监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情 况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风 险管理和控制的环境中实现业务目标； （6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本 部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理 系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 4、内部控制制度综述 （1）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规 章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有 效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全 完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。 针对公司面临的各种风险，包括政策和市场风险，管理风险和职业道德风险， 分别制定严格防范措施，并制定岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制度、 集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度 等相关制度。 （2）监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核部。 督察长全面负责公司的监察稽核工作，可在授权范围内列席公司任何会议，调阅 公司任何档案材料，对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行 内部监察、稽核；出具监察稽核报告，报公司董事会和中国证监会，如发现公司 有重大违规行为，应立即向公司董事会和中国证监会报告。 监察稽核部具体执行监察稽核工作，并协助督察长工作。监察稽核部具有独 立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。具体负责对公司内部风险控制制 度提出修改意见；检查公司各部门执行内部管理制度的情况；监督公司资产运作、 财务收支的合法性、合规性、合理性；监督基金财产运作的合法性、合规性、合 理性；调查公司内部的违规事件；协助监管机关调查处理相关事项；负责员工的 离任审计；协调外部审计事宜等。 （3）内部财务控制制度 财务管理的目的在于规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整；加强财 务管理，合理使用公司财务资源，提高公司资金的运用效率，控制公司财务风险， 保护公司股东的利益，保证公司财产安全、完整和增值。 公司内部财务控制制度主要内容有：公司财务核算实行权责发生制的原则， 会计使用国家许可的电算化软件。公司实行财务预算管理制度，财务室在综合各 部门财务预算的基础上负责编制并报告公司总经理，经董事会批准后组织实施。 各部门应认真做好财务预算的编制和实施工作。 5、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构， 高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保 监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更 新； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到 基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的 制衡机制，从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明 确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少 风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：建立了风险管理委员 会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上 的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状 况，从而以最快速度作出决策； （5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、 投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司 及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适 当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 6、基金管理人关于内部合规控制声明书 基金管理人确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会 及管理层的责任。基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并 承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股 份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码： 600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行 了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日 行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2019年12月31日，本集团总 资产74,172.40亿元人民币，高级法下资本充足率15.54%，权重法下资本充足 率13.02%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同 意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、 稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队， 现有员工86人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投 资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4 月，正 式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥 有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、 合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企 业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您 的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上 托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基 金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台， 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、 第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外 银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大 小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构 的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托 管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》 2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金 贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳 托管银行奖”； “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新 “十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度 托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣 获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全 国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最 佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托 管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年 最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度 最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老 金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财 富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董 事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。 招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源 运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾 任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限 公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执 行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月 至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市 分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，本行副行长。1991年加入本行；2002年10月至2013年12 月历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛 山分行行长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公 司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理； 2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长；2017年4月起任 本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。 （三）基金托管业务经营情况 截至2019年12月31日，招商银行股份有限公司累计托管545只证券投资 基金。 (四) 托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守 法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制， 防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于 查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管 业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务 制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防 和控制； 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部 门内部风险预防和控制； 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内 控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、 内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队 和岗位，并由全部人员参与。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风 险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价 部门独立于内部控制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制 执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的 重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能 够按照设计要求严格有效执行。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能 够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离， 办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风 险防范的目的。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务 事项和高风险环节。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分 配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、 内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产 品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系 列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份， 所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客 户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经 理室成员审批，并做好调用登记。 （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗 双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和 办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护， 对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安 全。 （5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工 培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效 的进行人力资源管理。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监 督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管 理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管 理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告 中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 （1）兴证全球基金管理有限公司直销中心 地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼30楼 联系人：秦洋洋、沈冰心 直销联系电话：（021）20398706、20398927 传真：021-58368869、021-58368915 （2）兴证全球基金管理有限公司网上直销平台（含微网站、APP） 交易网站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com 客服电话：400-678-0099；（021）38824536 2、其他销售机构（排名不分先后） 名称 法定代表人 地址 客服电话 网址 招商银行股份有限公司 李建红 注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 95555 http://www.cmbchina.com 兴业银行股份有限公司 高建平 办公地址：福建省福州市湖东路154号 95561 http://www.cib.com.cn 中国光大银行股份有限公司 李晓鹏 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 95595（全国） http://www.cebbank.com 上海浦东发展银行股份有限公司 高国富 注册地址：上海市中山东一路12号 95528 http://www.spdb.com.cn 平安银行股份有限公司 谢永林 注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 95511-3 http://www.bank.pingan.com 宁波银行股份有限公司 陆华裕 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 96528（北京、上海地区962528） http://www.nbcb.com.cn 中国建设银行股份有限公司 田国立 注册地址：北京市西城区金融大街25号 95533（全国） http://www.ccb.com 中信银行股份有限公司 李庆萍 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 95558 http://bank.ecitic.com 交通银行股份有限公司 彭纯 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 95559 http://www.bankcomm.com 中国银行股份有限公司 陈四清 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 95566 http://www.boc.cn 中国民生银行股份有限公司 洪崎 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 95568 http://www.cmbc.com.cn 上海银行股份有限公司 金煜 注册地址：上海市银城中路168号 （021）962888 http:// www.bankofshanghai.com 北京银行股份有限公司 张东宁 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 95526 http:// www.bankofbeijing.com.cn 中国邮政储蓄银行股份有限公司 李国华 注册地址：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 95580 http://www.psbc.com 兴业证券股份有限公司 杨华辉 注册地址：福州市湖东路268号 4008888123 http://www.xyzq.com.cn 东海证券股份有限公司 赵俊 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 95531 400-8888-588 www.longone.com.cn 国都证券股份有限公司 王少华 联系地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 4008188118 http://www.guodu.com 平安证券股份有限公司 何之江 注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 4006-788-887 http://stock.pingan.com 中国中投证券有限责任公司 高涛 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 95532 www.china-invs.cn 长江证券股份有限公司 尤习贵 办公地址：武汉市新华路特8号 4008-888-999 027-85808318 http:// www.cjsc.com.cn 光大证券股份有限公司 周健男 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址： 4008888788 http://www.ebscn.com 申万宏源证券有限公司 李梅 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 95523或4008895523 http://www.swhysc.com 申万宏源西部证券股份有限公司 韩志谦 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 400-800-0562 www.hysec.com 中泰证券股份有限公司 李玮 注册地址：山东省济南市经七路86号 95538 http://www.zts.com.cn 湘财证券股份有限公司 孙永祥 注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 400-888-1551 http://www.xcsc.com 中国银河证券股份有限公司 陈共炎 办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 4008-888-888 http:// www.chinastock.com.cn 中国国际金融股份有限公司 沈如军 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27-28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27-28层 010-65051166 http://www.cicc.com/ 广发证券股份有限公司 孙树明 注册地址： 办公地址：广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43楼 95575 http://www.gf.com.cn 华鑫证券有限责任公司 俞洋 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b) 单元 400-109-9918 http:// www.cfsc.com.cn 华融证券股份有限公司 祝献忠 注册地址：北京市西城区金融大街8号 （010）58568162 http://www.hrsec.com.cn 招商证券股份有限公司 霍达 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 95565或4008888111 http:// www.newone.com.cn 国泰君安证券股份有限公司 杨德红 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 400-8888-666 http://www.gtja.com 中信建投证券股份有限公司 王常青 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 4008888108 http:// www.csc108.com 中信证券（山东）有限责任公司 姜晓林 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 95548 http://www.cs.ecitic.com 中信证券股份有限公司 张佑君 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 95558 http://www.ecitic.com 山西证券股份有限公司 侯巍 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 4006661618 http://www.i618.com.cn 方正证券股份有限公司 施华 注册地址：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 86-731-85832367 http://www.foundersc.com 东方财富证券股份有限公司 陈宏 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 95357 www.18.cn 安信证券股份有限公司 王连志 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 95517 http://www.essence.com.cn/ 华福证券有限责任公司 黄金琳 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 96326（福建省外请加拨0591） http://www.hfzq.com.cn 南京证券股份有限公司 步国旬 注册地址：南京市江东中路389号 95386 http://www.njzq.com.cn/ 西部证券股份有限公司 徐朝晖 注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 95582 http://www.westsecu.com/ 国信证券股份有限公司 何如 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 95536 http://www.guosen.com.cn 华泰证券股份有限公司 周易 办公地址：江苏省南京市江东中路228号华泰证券大厦 4008888168 http:// www.htsc.com.cn 国元证券股份有限公司 蔡咏 注册地址：合肥市梅山路18号 4008888777 http://www.gyzq.com.cn 国海证券股份有限公司 何春梅 注册地址：广西桂林市辅星路13号 （0771）5539032 http:// www.ghzq.com.cn 长城证券股份有限公司 丁益 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17楼 400-666-6888 http://www.cgws.com/ 民生证券股份有限公司 冯鹤年 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层--18层 95376 https://www.mszq.com/ 恒泰证券股份有限公司 庞介民 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公楼 956088或 4001966188 https://www.cnht.com.cn/ 东吴证券股份有限公司 范力 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址： 95330 http://www.dwzq.com.cn 海通证券股份有限公司 周杰 注册地址：上海市广东路689号 4008888001 021-962503 http://www.htsec.com 东兴证券股份有限公司 魏庆华 注册地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层 办公地址： 95309 http://www.dxzq.net/ 国联证券股份有限公司 姚志勇 注册地址：江苏省无锡市滨湖区金融一街8号 95570 http://www.glsc.com.cn/ 华安证券股份有限公司 章宏韬 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 95318 http://www.hazq.com/ 上海天天基金销售有限公司 其实 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 400-1818-188 http://www.1234567.com.cn 北京肯特瑞基金销售有限公司 江卉 注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A 400-098-8511 http://kenterui.jd.com 座17层 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 祖国明 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 4000766123 www.fund123.cn 浙江同花顺基金销售有限公司 凌顺平 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 4008-773-772 http://www.5ifund.com 上海大智慧基金销售有限公司 申健 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 021-20219931 https://8.gw.com.cn/ 和讯信息科技有限公司 王莉 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 4009200022 http://licaike.hexun.com 上海挖财基金销售有限公司 吕柳霞 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层04室 021-50810673 http://www.wacaijijin.com 北京蛋卷基金销售有限公司 钟斐斐 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 4000618518 https://danjuanapp.com/ 腾安基金销售（深圳）有限公司 刘明军 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 95017 www.tenganxinxi.com 诺亚正行基金销售有限公司 汪静波 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 400-821-5399 http://www.noah-fund.com 上海好买基金销售有限公司 杨文斌 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 400-700-9665 http://www.ehowbuy.com 深圳众禄基金销售股份有限公司 薛峰 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 4006-788-887 http://www.zlfund.cn 或 http:// www.jjmmw.com 上海陆金所基金销售有限公司 王之光 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 4008219031 http://www.lufunds.com 珠海盈米基金销售有限公司 肖雯 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 020-89629066 http://www.yingmi.cn 北京汇成基金销售有限公司 王伟刚 注册地址：北京市海淀区中关村大街E世界财富中心A座1108号 400-619-9059 www.hcjijin.com 上海基煜基金销售有限公司 王翔 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 021-65370077 上海长量基金销售有限公司 张跃伟 注册地址：上海浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海浦东大道555号裕景国际B座16层 4000-891-289 http://www.erichfund.com 兴证期货有限公司 周峰 注册地址：福建省鼓楼区温泉街道湖东路268号6层（兴业证券大厦） 办公地址：福建省鼓楼区温泉街道湖东路268号6层（兴业证券大厦） 95562转5 http://www.xzfutures.com 中信期货有限公司 张皓 注册地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层 400-9908-826 http://www.citicsf.com 中国人寿保险股份有限公司 王滨 注册地址：北京市西城区金融大街16号 95519 www.e-chinalife.com 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规 定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：兴证全球基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-30楼 法定代表人：兰荣 联系人：朱瑞立 电话：021-20398888 传真：021-20398858 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 经办律师：安冬、陆奇 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇 （四）审计基金资产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 办公地址：上海南京西路1266号恒隆广场50楼 法定代表人： 邹俊 电话： 010-8508 5000 传真： 010-8508 5111 经办注册会计师：王国蓓、张楠 联系人：王国蓓 四、基金的名称 兴全合泰混合型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式基。 六、基金的投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 七、基金的方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、沪港股票市 场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、 深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所 上市的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发 行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、 中期票据、证券公司发行的短期债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回 购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允 许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的50%—95%（其中 投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；每个交易日日终在扣除股 指国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到 期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略及投资组合 （一）投资策略 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略 以及其他品种的投资策略等。 1、资产配置策略 在大类资产配置上，本基金采取定性与定量研究相结合，在股票与债券等资 产类别之间进行资产配置。 本基金以定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配 置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、 CPI、利率等宏观经济指标， 以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场变动 趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类 资产的风险和收益特征进行预测。 2、股票投资策略 本基金将以自下而上为主，通过行业比较、公司比较，综合考虑公司质地、 行业属性、商业模式等，寻找有质量增长的公司。有质量的增长主要是指能够提 升公司核心竞争力的增长，并能够带动公司更可持续、更深护城河的增长，它可 能表现为盈利的增长，也可能短期只表现在收入增长，或者仅是关键产品、关键 客户或关键业务的突破上。在挖掘这些有质量增长公司的过程中，既考虑这些公 司的财务指标的体现，如收入的稳定性、盈利能力的高低、现金流的回报，也考 虑通过实地调研对公司管理层作出的定性评价。在构建投资组合时，将综合考虑 业务景气度、估值等决定其在组合中的仓位，通过长期持有获得相应业绩增长带 来的投资回报。 风险收益比的衡量是本基金投资组合构建的重要出发点，因此本基金同样致 力于抓取周期性公司中的确定性反转部分，通过衡量市盈率（市值/净利润）、市 净率（市值/净资产）、市销率（市值/营业收入）等指标带来的价值股估值修复 机会，以及风格投资中早期风险收益比比较高的部分。 3、债券投资策略 本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、杠杆策 略和个券选择策略等投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。以上 投资策略将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上实施。 4、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可 控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风 险，改善组合的风险收益特性。 5、国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头 的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期 货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。 6、港股投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联 互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度 进行境外投资。本基金将重点关注： （1）A股稀缺性行业和个股； （2）具有持续领先优势或核心竞争力的企业， 这类企业应具有良好成长性 或为市场龙头； （3）符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股； （4）与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 7、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构 成及质量、提前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严 格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。 （二）、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票投资占基金资产的比例为50%-95%（其中，投资于港股通 标的股票的比例占股票资产的0%-50%）； （2）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （3）每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港 市场同时上市的A+H股合并计算）不超过基金资产净值的10％； （5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司 在境内和香港市场同时上市的A+H股合并计算），不超过该证券的10％； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （11）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （12）本基金参与国债期货、股指期货交易，需遵守下列投资比例限制： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值的15%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值和 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约 价值不得超过基金持有的债券总市值的30%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括 平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； （13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%；进入全国银行间同业市场债券回购的最长期限为1年，债券 回购到期后不得展期； （14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （15）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资； （18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（3）、（10）、（16）、（17）项外，因证券、期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提 前公告。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管 理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 九、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估 值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20% 十、基金的风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的 股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投 资风险。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全合泰混合型证券投资基金2020年第1季 度报告，所载数据截至2020年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,777,193,992.85 88.89 其中：股票 7,777,193,992.85 88.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 469,285,861.58 5.36 其中：债券 469,285,861.58 5.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 446,281,588.31 5.10 8 其他资产 56,755,237.94 0.65 9 合计 8,749,516,680.68 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 295,334,113.05 3.40 C 制造业 3,276,283,783.32 37.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 523,235,398.95 6.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 16,751,759.72 0.19 I 信息传输、软件和信息技术服务业 802,899,778.42 9.25 J 金融业 93,710,758.56 1.08 K 房地产业 495,231,167.70 5.70 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 274,359,999.60 3.16 R 文化、体育和娱乐业 579,498,699.54 6.68 S 综合 - - 合计 6,357,305,458.86 73.23 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 182,796,101.18 2.11 B 消费者非必需品 552,185,109.47 6.36 C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 22,053,794.16 0.25 H 信息技术 379,117,699.68 4.37 I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 283,735,829.50 3.27 合计 1,419,888,533.99 16.36 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 02238 广汽集团 70,362,000 500,817,225.73 5.77 2 000002 万科A 19,307,258 495,231,167.70 5.70 3 000938 紫光股份 12,373,948 413,730,643.36 4.77 4 601933 永辉超市 38,795,433 397,265,233.92 4.58 5 300413 芒果超媒 8,532,090 360,180,969.20 4.15 6 00700 腾讯控股 1,007,407 349,961,848.40 4.03 7 002212 南洋股份 13,864,510 310,624,090.80 3.58 8 601899 紫金矿业 80,036,345 295,334,113.05 3.40 9 01918 融创中国 8,650,000 283,735,829.50 3.27 10 002773 康弘药业 7,038,078 274,850,211.64 3.17 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 452,520,000.00 5.21 其中：政策性金融债 452,520,000.00 5.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 16,765,861.58 0.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 469,285,861.58 5.41 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 190307 19进出07 4,500,000 452,520,000.00 5.21 2 128098 康弘转债 131,014 16,765,861.58 0.19 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在 股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨 慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值 主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相 应债券组合的超额收益。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 11.投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,845,913.85 2 应收证券清算款 25,207,117.45 3 应收股利 - 4 应收利息 5,038,485.22 5 应收申购款 19,663,721.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 56,755,237.94 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000938 紫光股份 307,631,200.00 3.54 大宗交易流通受限 2 300413 芒果超媒 263,336,455.94 3.03 大宗交易流通受限 3 002212 南洋股份 100,953,600.00 1.16 大宗交易流通受限 4 002773 康弘药业 55,973,100.00 0.64 大宗交易流通受限 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日2019年10月17日，基金业绩截止日2020年3月31日。 兴全合泰混合A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2020年1季度 -5.87% 2.12% -8.49% 1.53% 2.62% 0.59% 2019年度 (基金合同生效日为2019年10月17日) 7.75% 0.42% 3.82% 0.58% 3.93% -0.16% 成立以来（自2019年10月17日至今） 1.43% 1.55% -5.00% 1.17% 6.43% 0.38% 兴全合泰混合C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2020年1季度 -6.00% 2.12% -8.49% 1.53% 2.49% 0.59% 2019年度 (基金合同生效日为2019年10月17日) 7.62% 0.42% 3.82% 0.58% 3.80% -0.16% 成立以来（自2019年10月17日至今） 1.16% 1.55% -5.00% 1.17% 6.16% 0.38% 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的账户开户费用、账户维护费用； 10、投资港股通标的股票的相关费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25% 的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E× 0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力 等，支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率 为0.60%。本基金销售服务费将专门用于本基金的市场推广、销售与基金份额持 有人服务。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.60%年费率 计提。计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人 与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于 次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。销售服务费由登记机构代收，登 记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假或 不可抗力等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本次招募说明书更新内容为： 1、更新了招募说明书“三、基金管理人”、“四、基金托管人”中的相关信 息； 2、更新了招募说明书“九、基金的投资”中基金的投资组合报告; 3、更新了招募说明书“十、基金的业绩”中基金的业绩。 4、根据相关规定，将招募说明书中“指定媒介”修改为“规定媒介”，将“指 定报刊”修改为“规定报刊”,将“指定网站”修改为“规定网站”。 上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。 兴证全球基金管理有限公司 2020年5月19日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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