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| 基金景宏(184691) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1907 | ||||||||
| 基金代码 | 184691 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景宏证券投资基金2002年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金托管人中国银行已于2003年3 月27日复核了本公告。本基金的管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告中的内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介 (一)基金名称景宏证券投资基金 基金简称：基金景宏 基金交易代码：184691 基金发起人：光大证券有限责任公司 大鹏证券有限责任公司 中国经济开发信托投资公司 广东证券股份有限公司 大成基金管理有限公司 基金发行日期：1999年4月27日 基金成立日期：1999年5月4日 基金单位总份额：20亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15年 基金上市地点：深圳证券交易所 基金上市日期：1999年5月18日 (二) 基金管理人：大成基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12层C区 邮政编码：518034 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 邮政编码：518040 公司网址：http://www.dcfund.com.cn 法定代表人：胡学光(待批) 总经理：龙小波 信息披露负责人：田宇飚、胡勇钦 电话： 0755 83183388 传真： 0755 83199588 (三)基金托管人：中国银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码：100818 国际互联网网址：http//www.bank-of-china.com 法定代表人：刘明康 托管部总经理：唐棣华 信息披露负责人：忻如国 电话： 010 66594856 传真： 010 66594853 (四)会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区沈家弄325号 办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 邮政编码：200021 法人代表：Kent Watson 经办注册会计师：钱进 马颖旎 联系人： 陈兆欣 电话：(021)63863388 传真：(021)63863300 (五)律师事务所：国浩律师集团(北京)事务所 地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F7层 法定代表人：张涌涛 经办律师：黄伟民 刘伟宁 电话： 010 66411188 66413826 传真： 010 66413800 66413801 (六)信息披露报纸及网址： 选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http//www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：大成基金管理有限公司 二、主要财务指标 单位：人民币元 序号 指标名称 2002年 2001年 1 基金本期净收益/损失 -123,045,098 -211,043,888 2 单位基金本期净收益/损失 -0.0615 -0.1055 3 基金可分配净收益/损失 -548,584,687 -288,255,406 4 单位基金可分配净收益/损失 -0.2743 -0.1441 5 期末基金资产总值 1,456,601,412 1,714,745,492 6 期末基金资产净值 1,451,415,313 1,711,744,594 7 单位基金资产净值 0.7257 0.8559 8 基金资产净值收益率% -7.19 -0.09 9 本期基金资产净值增长率% -15.21 -26.01 10 累计资产净值增长率% 3.32 21.85 序号 指标名称 2000年 1 基金本期净收益/损失 613,503,943 2 单位基金本期净收益/损失 0.3068 3 基金可分配净收益/损失 649,245,699 4 单位基金可分配净收益/损失 0.3246 5 期末基金资产总值 2,944,586,926 6 期末基金资产净值 2,929,581,635 7 单位基金资产净值 1.4648 8 基金资产净值收益率% 29.65 9 本期基金资产净值增长率% 36.13 10 累计资产净值增长率% 64.68 附注：计算公式 基金资产净值收益率＝当期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金资产净值增长率＝(分红前单位净值/期初单位净值)(期末单位净值/分红后单位净值)-1 累计资产净值增长率＝(第1年度净值增长率＋1)*(第2年度 净值增长率 ＋1)*…* 上年度净值增长率＋1 *(本期净值增长率＋1)-1 三、基金管理人报告 (一)业绩表现 截至2002年12月31日,本基金资产净值为0.7257元,本期基金资产净值增长率为-15.21%,同期上证A股指数-17.13%。 (二)本基金投资理念和风格 本基金定位于成长型的证券投资基金,特别关注具有较高成长性的新兴行业和具有结构转型特征的传统行业,重点投资于成长型行业中的优势企业。 中国已经成为全球最具成长性的经济体,巨大的内需和国际分工的比较优势将长期支持中国经济的较快成长,同时经济结构和政策的调整提升了经济效率和活力。在这种背景下,成长性行业和成长性企业在中国涵盖着更加广泛的内容,同时也具有阶段性、结构性的特点。我们将通过″自上而下″为主的研究和投资方法,在保持良好流动性、严格控制风险的前提下,努力把握成长性行业和企业的投资机会。 (三)基金经理工作报告 1、2002年回顾和总结 2002年中国股市价格中枢执着地下移,不仅凸现了新兴市场的系统性风险,反映了转轨市场中制度变迁的难度和利益格局的复杂,而且使我们感受到了市场开放带来的冲击和深远影响。 在上述市场背景下,虽然本基金2002年上半年资产配置相对成功,但下半年未能充分认识和及时顺应市场的变化,在时机选择和类别资产配置方面存在一定不足。较重的股票仓位,加之电子信息类和被动防御型个股为主的投资组合,未能很好地规避系统风险和非系统风险。 2、2003年展望和投资策略 我们对2003年的证券市场持稍微乐观的态度。 首先,作为全世界最大的发展中国家,中国经济保持着良好的发展势头。全球化、民营化、城市化使得经济的活力和潜力逐步发挥,生活水平的不断提升与经济持续增长形成互动,不断深入的经济政治体制改革逐步排除发展道路上的障碍和枷锁,通货紧缩的迹象在2003年有望扭转。在此背景下,实体经济的商业机会大量产生,并将在证券市场上得到一定程度的体现。 其次,证券市场所处的政策环境有好转的迹象。市场承受程度成为政策制定和推出的重要考虑因素之一。经历了痛苦的下跌和反思之后,多数市场利益主体都希望获得休养生息的机会,长期困扰中国证券市场的各种复杂矛盾虽然仍未彻底解决,但是可能得到阶段性的缓和。 我们也注意到,证券市场资金环境宽松,潜在投资需求巨大。同时,投资理念进一步趋于成熟,部分个股的投资价值初步显现,企业债和可转债开始受到市场关注,一些新的盈利模式正在进行有益的实践。 我们预期2003年的市场可能呈现一种强平衡市的格局,系统性风险有所下降,类别资产和个股加速分化。投资策略方面,作为成长型基金的管理人,本基金小组将密切关注和努力适应证券市场的深刻变化,进一步加强行业和公司基本面研究,结合中国经济成长的阶段性、结构性特点,拓宽和加深对成长性的认识,挖掘成长性行业和个股,特别是由居民消费升级、全球产业分工深化和行业景气回升引致的一系列投资机会,并在保持良好流动性的前提下,进行相对集中的行业资产配置。我们将对基金原有投资组合作力度较大的结构调整,使之充分体现上述投资策略,争取为本基金持有人带来满意的回报。 (四) 基金经理小组简介 王加英先生,基金经理,经济学硕士。6年证券从业经历,先后任职于平安证券有限责任公司资产管理部、大成基金管理有限公司研究部、基金经理部基金景福基金经理助理。 常永涛先生,基金经理助理,学士。10年证券从业经历,1992年就职四川省信托投资公司从事投资管理业务,2001年进大成基金管理公司从事交易和投资业务。 (五)内部监察报告 基金运作合规性声明： 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《景宏证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,基金景宏的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金契约等规定,无损害基金持有人利益的行为。本基金管理人以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和控制投资风险的前提下,努力为基金持有人谋求最大利益。 内部监察工作报告： 本报告期内,本基金管理人依据相关的法律法规、基金契约以及内部监察稽核制度对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了内部监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金契约的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况,目的是规范基金资产的运作,防范和控制投资风险,维护基金持有人的合法权益。 在本报告期内,为进一步规范基金运作,加强防范和控制投资风险,本基金管理人采取的主要措施有： 一是进一步落实风险控制措施,完善公司内部合规控制制度。根据最新的法律法规和行业规范的要求,对公司层面以及业务层面的风险控制制度进行了修订完善,包括《内部控制大纲》、《内部监察稽核指引》、《内部风险控制制度》、《股票投资限制表制度》、《风险控制委员会管理制度》、《员工行为准则》等,尤其加强了对投资、交易和开放式基金业务风险的控制力度。 二是继续完善公司治理结构,构建完善的内部控制体系,促进公司规范独立运作。一方面,为充分发挥发挥董事会的监督作用,公司制定了股东会、董事会及监事会三大议事规则及完善独立董事工作制度,并设立了由独立董事担任召集人的董事会合规审计、薪酬考核委员会,以促进公司规范、独立运作。另一方面,公司构建了一套较为完善的内部控制体系,明确了风险控制由最高管理层自上而下推动以及业务部门、员工自下而上自觉履行的风险管理体系。公司的内控机制按不同层面设置了四道防线,即岗位自控、部门互控、监察检查、董事会合规审计委员会和公司风险控制委员会,形成了公司内部风险控制的四道强大屏障,从而最大限度地维护基金持有人的合法权益。 三是根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》的要求,公司及时修订和完善了基金经理部、交易部和研究部、市场部等部门管理制度,并制定了《股票投资管理操作细则》、《固定收益证券投资业务操作细则》等投资操作细则,进一步调整和完善了投资管理制度,实行投资决策机构、决策依据、决策方式、决策程序等均制度化、标准化,严格按照基金契约及招募说明书的规定进行投资决策,从而使投资决策过程制度化、透明化。 四是进一步完善监察体系,提高监察效率。一方面,细化监察风险控制点,将风险责任落实到每个相关岗位,并根据最新的法律法规和行业规范的要求,及时修订完善内部监察稽核指引,分部门明细监察点控制。另一方面,强化一线监管,实行全员参与监察工作,同时还通过岗位、部门自查及监察稽核部检查对基金投资全过程包括研究报告、投资决策、投资指令、交易指令及交易信息反馈等方面进行跟踪监察稽核,杜绝了各种可能违反基金契约及法律法规行为的发生。 五是继续探索数量化风险管理方法的运用。公司在原有数量小组的基础上充实金融工程人员,成立了金融工程部,建立公司从产品开发设计、投资决策、风险评估监控、基金评价等一整套新的数量化风险系统,提高科学决策、科学管理和控制风险的能力。进一步完善公司已开发的三套数量分析系统,即投资组合分析系统、基金评价系统和大成指数分析系统。 六是加强内控培训,培育全员风险管理文化。首先,对公司员工加强法律意识、行业规范、品行操守等方面的培训教育,进一步提高公司员工的职业素养,严格员工行为规范,增强和促进员工遵守法律和公司规章制度的自觉性和主动性。其次,继续加强员工行为准则和职业道德等方面的监察,各部门经理负有教育本部门员工牢固树立遵规守法、风险防范、从我做起、从本岗位做起的思想,并把内控制度工作落实到每个人、每个岗位及部门业务的全过程。此外,公司还制定了严格的纪律程序,确保公司规章制度得以有效贯彻执行,从而培育全员风险管理文化,提高全体员工的风险控制意识,形成了良好的内部风险控制环境。 在本报告期内,本基金没有发生重大违规行为；没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为,以及有损基金投资人利益的关联交易；基金投资运作与信息披露合法、合规；运用基金资产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行；亦无任何员工发生任何违法违规行为。本基金整体运作合法、合规,充分保障了基金持有人的利益。 四、基金托管人报告 (一)内部监察稽核报告 本报告期内,本基金托管人进一步完善了基金托管部门的组织结构和内部制衡机制,提高防范和及时化解业务风险和管理风险的能力,确保托管业务的规范运作,切实保障基金持有人的利益；本基金托管人依据国家相关法律法规、基金契约和管理制度对基金托管业务运作和内控流程的完善和执行情况等进行持续的监察稽核；对监察稽核中发现的问题及时提示、督促改进并追踪改进效果；定期制作监察稽核报告,及时呈报上级监管部门。 本基金托管人采取的主要措施包括： 1、加强基金托管业务合法合规性的监控。采取了实时监控、现场查看、专项稽核、报表审核和资料查阅等方式,加大监控力度和监察频率,防范各种违法违规行为的发生,切实保护基金持有人的合法权益。 2、本基金托管人专门设立基金托管部合规监督员,负责抓好规章制度建设,监督本部门业务和工作的遵章守制、合规办事情况,强化内控机制和纪律程序,加强基金托管人职责的履行。 3、结合开放式基金托管业务的开展,以及合格境外机构投资者投资资产、社会保障基金、受托投资管理资产、投资连接保险、企业年金以及基本养老保险等其他托管业务的筹备工作,完善内部控制制度体系。借鉴国内外先进经验,完善和细化基金托管部业务处室职能及各岗位职责,合理整合业务处理流程,修订和优化了围绕基金托管业务的各环节管理制度和工作规程,为规范基金托管行为提供了制度保障,提高了工作效率。 4、加强对升级的基金财务与估值系统、基金投资监督系统的运行检查和运作业务人员的培训及跟踪检查,保证了新系统的稳定、有效运行,提高工作质量和效率。 5、根据中国人民银行关于商业银行非现场监管报表及报告报送工作的精神,加强内部的托管业务检查工作。详尽、如实地向本托管人监事会提供有关业务情况,接受、配合了监事会的检查,得到监事会的肯定。 6、加强员工行为准则监察和职业道德教育。通过持续有效的职业道德教育、经常性行为监察和定期考核等,促进员工职业道德素质的提高和遵守法律法规、内部管理制度的自觉性。 7、加强监察稽核人员自身建设。在充实人员、增添设备的基础上,制定了科学详细的工作流程和要求,提高稽核监察人员的业务素质和能力。同时加强稽察监督处和其他业务处室的交流和沟通,促进监察工作效率的提高。 (二)托管情况报告 本基金托管人依据《景宏证券投资基金基金契约》与《景宏证券投资基金托管协议》托管景宏证券投资基金的全部资产。现对景宏证券投资基金(以下简称景宏基金)从2002年1月1日至2002年12月31日的2002年年度托管情况报告如下： 1、本托管人在2002年度托管景宏基金期间,严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定,诚信地履行了基金托管人的职责,不存在损害景宏基金持有人利益的行为。 (1)本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责,保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开,维护基金的独立帐户,与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分帐管理。 (2)本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等,本托管人严格执行了基金管理人的投资指令,及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配,均具备正当依据。 (3)本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记帐凭证、基金帐册、交易记录等有妥善的保管。 2、本托管人在2002 年度依照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规的规定,对大成基金管理有限公司--景宏基金管理人的基金运作进行了必要的监督,在基金资产净值的计算及每单位基金资产净值的计算以及其他财务费用的计算等方面遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定,没有发现违规及损害基金持有人利益的行为。 本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于景宏基金投资运作方面的报告。 3、景宏证券投资基金管理人--大成基金管理有限公司在2002年年度编制和披露的公告信息包括：2001年基金年度报告一份、2002年基金中期报告一份、基金资产净值公告四十八份、基金投资组合公告四份,本基金托管人依法对该等公告信息进行了认真核对, 认为景宏基金管理人在2002年度内所编制和披露的该等基金信息是合法、真实和完整的。 中国银行基金托管部 2003年3月27日 五、基金年度财务报告 (一) 审计报告 审计报告 普华永道审字 (2003) 第132号 景宏证券投资基金全体持有人： 我们接受委托,审计了景宏证券投资基金 以下简称″基金景宏″ 2002年12月31日的资产负债表及2002年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表由基金景宏管理人大成基金管理有限公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合基金景宏的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,载于第2页至第13页的上述基金景宏会计报表符合中华人民共和国企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《景宏证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定,在所有重大方面公允地反映了基金景宏2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果和净值变动情况,会计方法的选用遵循了一贯性原则。 普华永道中天 注册会计师 钱 进 会计师事务所有限公司 2003年2月14日 注册会计师 马颖旎 (二) 基金会计报告书 1、景宏证券投资基金2002年12月31日资产负债表 金额单位：人民币元 附注 2002 2001 资产 银行存款 23,891,860 61,564,305 清算备付金 1,699,177 2,669,566 交易保证金 229,800 178,333 应收证券清算款 1,721,154 1,678,763 应收利息 5 6,837,075 2,281,331 其他应收款 60,000 2,500 股票投资市值 979,273,981 911,748,658 其中：股票投资成本 1,261,812,067 1,055,827,755 债券投资市值 442,888,365 734,622,036 其中：债券投资成本 443,772,671 729,941,772 资产总计 1,456,601,412 1,714,745,492 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 1,220,964 应付管理人报酬 1,899,986 2,185,715 应付托管费 316,664 364,286 应付佣金 455,180 350,897 其他应付款 1,033,305 100,000 预提费用 260,000 负债合计 5,186,099 3,000,898 持有人权益 实收基金 6 2,000,000,000 2,000,000,000 未实现损失 283,422,392 139,398,833 累计基金净损失 265,162,295 148,856,573 持有人权益合计 1,451,415,313 1,711,744,594 2002：每单位基金资产净值：人民币0.7257元 2001：每单位基金资产净值：人民币0.8559元 负债及持有人权益总计 1,456,601,412 1,714,745,492 2、景宏证券投资基金2002年度经营业绩表 金额单位：人民币元 附注 2002 2001 收入 股票差价损失 153,810,950 193,871,907 债券差价收入 23,268,857 1,620,988 债券利息收入 28,139,692 12,491,547 存款利息收入 1,747,504 3,973,995 股利收入 8,362,363 8,288,070 其他收入 7 203,850 582,521 收入合计 92,088,684 166,914,786 费用 基金管理人报酬 24,893,953 32,641,145 基金托管费 4,148,992 5,455,782 卖出回购证券支出 1,389,638 3,789,612 其他费用 523,831 2,242,564 其中：上市年费 60,000 60,000 信息披露费 300,000 300,000 审计费用 100,000 100,000 费用合计 30,956,414 44,129,103 基金净损失 123,045,098 211,043,889 加：未实现估值增值/ 减值 变动数 144,023,559 419,734,769 基金经营业绩 267,068,657 630,778,658 基金净损失 123,045,098 211,043,889 以前年度损益调整 8 6,739,376 2,941,617 加：年初基金净收益/ 损失 148,856,573 649,245,699 减：本年已分配基金净收益 590,000,000 累计基金净损失 265,162,295 148,856,573 3、景宏证券投资基金2002年度基金净值变动表 金额单位：人民币元 2002 2001 年初基金净值 1,711,744,594 2,929,581,635 本年经营活动 基金净损失 123,045,098 211,043,889 未实现估值增值/ 减值 变动数 144,023,559 419,734,769 经营活动产生的基金净值变动数 267,068,657 630,778,658 本年向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的 590,000,000 基金净值变动数 以前年度损益调整 6,739,376 2,941,617 年末基金净值 1,451,415,313 1,711,744,594 注：后附会计报表附注为会计报表的组成部分 (三) 会计报告书附注 1、基金简介 景宏证券投资基金 以下简称″本基金″ 是由光大证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、中国经济开发信托投资公司、广东证券股份有限公司、大成基金管理有限公司共五家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关的规定和契约发起,经中国证券监督管理委员会证监基金字199912号文批准,于1999年5月4日发起成立。本基金为契约型封闭式,存续期为15年,发行规模为20亿份基金单位。 本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司,基金托管人为中国银行。本基金经深圳证券交易所 以下简称″深交所″ 深证上 1999 第31号文审核同意,于1999年5月18日在深交所挂牌交易。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基金字[1999]12号批文的规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定编制。 本基金于2002年度首次采用了《证券投资基金会计核算办法》,采用该核算办法所产生的影响已在会计报表附注8 a 中作进一步的揭示。 3、主要会计政策 a 会计年度 为公历1月1日起至12月31日止。 b 记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 c 记帐基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础,除股票投资和债券投资按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。 d 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。实际成本与估值的差异计入″未实现利得/ 损失 ″科目。 e 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异计入″未实现利得/ 损失 ″科目。 f 收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 g 基金管理人报酬 根据《景宏证券投资基金基金契约》的规定,基金管理人报酬按前一日基金资产净值2.5%的年费率逐日计提。 经基金管理人与托管人协商决定并发布临时公告,从2000年1月1日起对基金管理人报酬进行调整,调整后的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%,超过部分不计提基金管理人报酬。 h 基金托管费 根据《景宏证券投资基金基金契约》的规定,基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 i 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。 j 实收基金 每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。 k 基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后,每基金单位净值不能低于面值。 4、主要税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项规定如下： 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入,在2003年底前暂免征收营业税。 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20% 的个人所得税。 基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5、应收利息 2002年12月31日 2001年12月31日 应收债券利息 6,787,881 2,243,671 应收银行存款利息 48,076 36,823 应收清算备付金利息 1,118 837 6,837,075 2,281,331 6、实收基金 2002年12月31日 基金单位数 发起人持有基金份额 - 非流通部分 30,000,000 30,000,000 发起人持有基金份额 - 可流通部分 12,940,000 12,940,000 社会公众持有基金份额 1,957,060,000 1,957,060,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2001年12月31日 基金单位数 发起人持有基金份额 - 非流通部分 30,000,000 30,000,000 发起人持有基金份额 - 可流通部分 12,000,000 12,000,000 社会公众持有基金份额 1,958,000,000 1,958,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 根据《景宏证券投资基金基金契约》的有关规定,本基金发起人认购的基金单位,自基金成立之日起一年内不得转让。一年以后,在本基金存续期间,发起人持有的基金单位不得低于基金单位总份额的1.5%。 7、其他收入 其他收入包括因新股申购和债券认购而产生的返还款项等。 2002 2001 新股申购手续费返还 158,209 134,785 债券认购手续费返还 37,957 360,600 印花税手续费返还 7,684 87,136 203,850 582,521 8、以前年度损益调整/会计政策变更 a 2002年度 本基金以前年度原执行由中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引中有关基金会计核算的规定。根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》的规定,本基金已于2002年1月1日起执行该办法。 其主要影响是变更了本基金证券交易所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本；利息收入由收到时认列变更为在债券实际持有期内逐日计提。上述会计政策的变更对本基金资产净值无影响。 本基金于2002年1月1日起采用变更后的会计政策,并相应调整应收利息和投资成本科目的年初余额。根据2002年1月财政部有关基金核算会议传达的精神,本基金不对以前年度的会计报表进行追溯调整。上述调整形成的差额6,739,376元在本年度基金净值变动表的″以前年度损益调整″科目单独列示,并构成当期可分配收益。 b 2001年度 根据2001年3月及7月基金行业自发组织的行业联席会议的有关精神并经主管部门认可,本基金与银行间同业市场交易债券相关的会计政策进行了如下变更： i 银行间同业市场交易债券的利息收入由在收到时确认收益变更为在债券持有期内按日计提利息收入,该变更以2001年1月1日为调整基准日而不追溯调整以前各期的财务报表； ii 银行间同业市场交易债券的成本计价方法由含息成本变更为不含息成本,该变更以2001年6月30日为调整基准日,按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整,该变更对调整日前各科目的影响不予追溯调整。 上述调整的结果调增2001年6月30日应收利息9,279,299元,调减2001年6月30日投资成本1,359,710元,两者差额按其期间归属记入2001年度利息收入及以前年度损益调整科目。调整所产生的″以前年度损益调整″余额2,941,617元,在2001年度基金净值变动表中单独列示,并构成当期可分配净收益。 9、重大关联方关系及关联交易 a 关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国银行 基金托管人 光大证券有限责任公司 ″光大证券″ 基金发起人、基金管理人的股东 大鹏证券有限责任公司 ″大鹏证券″ 基金发起人、基金管理人的股东 广东证券股份有限公司 ″广东证券″ 基金发起人、基金管理人的股东 中国银河证券有限责任公司 基金管理人的股东 中国经济开发信托投资公司 ″中经开″ 注 基金发起人、基金管理人的股东 注：本基金管理人大成基金管理有限公司原股东之一的中国经济开发信托投资公司于2002年7月将其持有的大成基金管理有限公司的股权全部转让给中国银河证券有限责任公司。从2002年7月起中国银河证券有限责任公司取代中国经济开发信托投资公司成为大成基金管理有限公司的股东。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 b 通过关联方席位进行的交易 2002年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 大鹏证券 558,430,363 21.19% 72,379,777 30.13% 广东证券 272,961,050 10.36% 63,388,117 26.39% 光大证券 203,492,658 7.72% 中经开 85,122,736 3.23% 佣金 佣金 占全年佣金 人民币元 总量的比例 大鹏证券 445,172 21.16% 广东证券 218,988 10.41% 光大证券 159,235 7.57% 中经开 66,609 3.17% 2001年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 广东证券 676,854,554 19.57% 1,179 0.00% 大鹏证券 655,510,067 18.96% 489,918,061 72.11% 光大证券 348,001,308 10.06% 中经开 79,818,084 2.31% 佣金 佣金 占全年佣金 人民币元 总量的比例 广东证券 555,012 20.10% 大鹏证券 532,609 19.29% 光大证券 272,315 9.86% 中经开 62,460 2.26% 上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 c 基金管理人报酬 支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬24,893,953元 2001年：32,641,145元 。 d 基金托管费 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费4,148,992元 2001年：5,455,782元 。 e 银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管。基金托管人于2002年12月31日保管的银行存款余额为23,891,860元 2001年：61,564,305元 。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 1,715,829元 2001年：3,919,925元 。 f 与基金托管人通过银行间同业市场进行的债券交易 本年度与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券回购业务的情况如下： 2002 2001 买入债券-结算金额 60,000,000 -面值 60,000,000 卖出债券-结算金额 103,577,041 135,562,500 -面值 100,000,000 135,000,000 卖出回购证券支出 298,962 2,280,067 10、流通受限制不能自由转让的基金资产 a 基金获配新股,从新股获配日至新股上市日或以下规定期间,为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定,2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字200254号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》,自2002年5月20日起,恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售,但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2002年12月31日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 年末估价 中国联通 2002/09/26 2002/10/09 2003/04/09 2.30 2.71 中信证券 网上申购 2002/12/20 2003/01/06 2003/01/06 4.50 4.50 中信证券 市值配售 2002/12/24 2003/01/06 2003/01/06 4.50 4.50 皖通高速 2002/12/26 2003/01/07 2003/01/07 2.20 2.20 股票名称 成功申购股数 成本 估值 中国联通 3,948,465 9,081,470 10,700,340 中信证券 网上申购 230,000 1,035,000 1,035,000 中信证券 市值配售 287,000 1,291,500 1,291,500 皖通高速 308,000 677,600 677,600 b 基金认购新发行债券,从债券认购日至债券上市日期间,暂时无法流通。本基金截至2002年12月31日止流通受限制的债券情况如下： 债券名称 起息日期 上市日期 可流通日期 认购价格 年末估价 02三峡债 2002/09/20 2003/01/13 2003/01/13 100 100 02中移(15) 2002/10/28 2003/01/22 2003/01/22 100 100 02广核债 2002/11/11 未知 上市日 100 100 债券名称 认购数量 成本 估值 02三峡债 100,000 10,000,000 10,000,000 02中移(15) 270,000 27,000,000 27,000,000 02广核债 100,000 10,000,000 10,000,000 47,000,000 47,000,000 11、重分类 上年度会计报表的部分科目已按本年度会计报表的披露方式进行了重分类。 (四) 基金投资组合 1、 按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 证券市值(元) 市值占基金净值比例 A 农、林、牧、渔业 30,165,142.08 2.08% B 采掘业 50,850,463.66 3.50% C 制造业 495,321,029.49 34.13% C0 食品、饮料 47,145,941.31 3.25% C1 纺织、服装、皮毛 13,720,315.88 0.95% C2 木材、家具 10,299,582.70 0.71% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 83,445,048.90 5.75% C5 电子 74,172,744.61 5.11% C6 金属、非金属 64,877,371.05 4.47% C7 机械、设备、仪表 170,701,876.30 11.76% C8 医药、生物制品 30,958,148.74 2.13% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 57,485,318.06 3.96% E 建筑业 79,109,112.74 5.45% F 交通运输、仓储业 39,836,658.60 2.74% G 信息技术业 29,054,552.04 2.00% H 批发和零售贸易 44,446,584.60 3.06% I 金融、保险业 26,776,500.00 1.84% J 房地产业 78,949,990.47 5.44% K 社会服务业 47,278,628.98 3.26% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合 计 979,273,980.72 67.47% 2、 国债及货币资金合计 截止2002年12月31日,景宏证券投资基金持有国债(不含利息)及货币资金为405,970,082.05元,占基金资产净值的27.97%。 3、 其他债券合计 截止2002年12月31日,景宏证券投资基金持有除国债外的其他债券(不含利息)合计为63,009,511.00元,占基金资产净值的4.34%。 4、 基金投资前10名股票明细 序号 证券名称 证券市值(元) 市值占净值比例 1 万 科A 53,238,187.53 3.67% 2 上海建工 49,096,004.97 3.38% 3 湘电股份 48,306,105.54 3.33% 4 国电电力 32,626,591.06 2.25% 5 新太科技 29,391,813.00 2.03% 6 风华高科 27,810,647.46 1.92% 7 招商银行 24,450,000.00 1.68% 8 中国石化 21,676,595.76 1.49% 9 宝钢股份 20,550,000.00 1.42% 10 邯郸钢铁 20,473,354.98 1.41% 5、报告附注 (1)报告项目的计价方法：本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价 当日无交易的,以最近一个交易日的市场均价计算 ,已发行未上市股票采用成本价计算。 (2)基金持有每只股票的价值 按成本价计算 均不超过基金资产净值的10%。与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和,均未超过该证券总股本的10%。 (3)基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款轧差为借方余额3,161,738.87元,加上股票市值979,273,980.72元,国债及货币资金405,970,082.05元,除国债外的其他债券63,009,511.00元后,等于基金资产净值。 (五) 基金投资股票情况 1、 截止2002年12月31日基金投资所有股票明细(按市值大小排序) 见附表 2、 本报告期内新增股票(单位：股) 见附表 3、 本报告期内基金剔除股票(单位：股) 见附表 六、基金持有人结构及前十名持有人 1、 持有人结构 份额 占总份额比例 发起人 42,940,000 2.15% 其中：光大证券有限责任公司 12,940,000 0.65% 大成基金管理有限公司 12,000,000 0.60% 中国经济开发信托投资公司 6,000,000 0.30% 大鹏证券有限责任公司 6,000,000 0.30% 广东证券股份有限公司 6,000,000 0.30% 社会公众 1,957,060,000 97.85% 2、 本基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额 占总份额比例 1 中国太平洋保险公司 100,956,959 5.05% 2 中国人民保险公司 96,209,906 4.81% 3 中国人寿保险公司 94,868,211 4.74% 4 招商证券有限责任公司 41,060,100 2.05% 5 中国平安保险股份有限公司 26,692,200 1.33% 6 光大证券有限责任公司 12,940,000 0.65% 7 华宝信托投资有限责任公司 12,743,652 0.64% 8 大成基金管理有限公司 12,000,000 0.60% 9 上海久事公司 10,160,550 0.51% 10 广州科技风险投资有限公司 9,010,000 0.45% 七、重要提示 1、经本基金托管人中国银行复核,本基金2002年度无可分配收益,不进行年度收益分配。 2、本报告期内基金管理人、基金托管人(基金托管业务)无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况。 3、 本报告期内基金的会计师事务所无变更。 4、 本报告期内基金的投资组合策略没有重大变化。 5、 经公司董事会决议、独立董事同意,公司决定聘任王军先生担任基金景宏基金经理。《大成基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》刊登在2002年1月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 6、2002年6月27日,中国证券监督管理委员会(证监基金字(2002)30号)《关于同意大成基金管理有限公司股东变更的批复》,中国银河证券有限责任公司受让中国经济开发信托投资公司持有的本公司的股权,成为本公司的股东,持股比例为25%。 7、因公司股东变更,中国银河证券有限责任公司委派王长林先生出任公司董事职务,已获得公司股东会审议通过,并得到中国证券监督管理委员会《关于大成基金管理有限公司王长林任职的批复》(证监基金〔2003〕1号)。 王长林先生,39岁,研究生,高级经济师。曾任中国农业银行天津分行计划处副处长、信息中心副总经理,中国长城信托投资公司计划财务部总经理。现任中国银河证券有限责任公司财务资金部总经理。 8、经公司董事会决议、独立董事同意,公司决定聘任王加英先生担任基金景宏基金经理。《大成基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》刊登在2003年1月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 9、本报告期内,各席位券商股票交易量及佣金情况如下：(单位：人民币元) 序号 券商 股票交易量 占股票成交 佣金 占总佣金比例 总量比例 1 大鹏证券 558,430,363.36 21.19% 445,171.95 21.16% 2 申银万国 472,698,112.71 17.94% 369,894.91 17.58% 3 海通证券 446,376,300.57 16.94% 362,255.39 17.22% 4 华夏证券 409,021,638.91 15.52% 335,005.29 15.92% 5 广东证券 272,961,049.72 10.36% 218,987.53 10.41% 6 光大证券 203,492,657.76 7.72% 159,234.60 7.57% 7 招商证券 187,301,063.35 7.11% 146,566.28 6.97% 8 中经开 85,122,736.33 3.23% 66,609.30 3.17% 总计 2,635,403,922.71 100.00% 2,103,725.25 100.00% 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金 本报告期内,各席位券商国债及回购年交易量情况如下： 序号 券商 国债交易量 占交易总 回购交易量 占交易总量比例 量比例 1 海通证券 76,039,890.80 30.32% 300,000,000 15.54% 2 大鹏证券 72,379,777.10 28.86% 1,200,000,000 62.18% 3 广东证券 63,388,116.80 25.28% 420,000,000 21.76% 4 华夏证券 28,425,570.00 11.33% 10,000,000 0.52% 5 招商证券 10,550,000.00 4.21% 总计 250,783,354.70 100.00% 1,930,000,000 100.00% 八、备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《景宏证券投资基金基金契约》； 3、《景宏证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 大成基金管理有限公司 二零零三年三月二十九日 本报告期内新增股票（单位：股） 序号 证券名称 本期增加 其他 本期卖出 期末余额 二级买入 一级申购 1 深康佳Ａ 380374 380374 2 光彩建设 55500 15000 40500 3 华侨城Ａ 286147 184015 102132 4 东方宾馆 603493 603493 5 江铃汽车 1424221 1424221 6 泸州老窖 1418341 1418341 7 珠海中富 54000 50000 4000 8 山推股份 2001182 128782 1872400 9 中兴商业 2478175 2478175 10 新华制药 826226 826226 11 漳泽电力 1465125 775625 689500 12 美达股份 586063 586063 13 锦化氯碱 1524857 1524857 14 京山轻机 410311 410311 15 超声电子 2293241 289891 2003350 16 鞍钢新轧 1004599 1004599 17 天津汽车 678190 678190 18 吉林炭素 101550 101550 19 齐鲁石化 1115280 1115280 20 首创股份 907797 907797 21 宝钢股份 5398116 398116 5000000 22 中信证券 517000 517000 23 招商银行 5688741 2248887 4937628 3000000 24 中国联通 1500000 7024465 2632465 5892000 25 海信电器 2951250 193990 2757260 26 南京高科 983200 187125 796075 27 青鸟华光 685300 685300 28 明星电力 1203618 201018 1002600 29 东方航空 3779004 954004 2825000 30 巨化股份 1091649 91649 1000000 31 上海贝岭 897432 246790 569422 574800 32 雅戈尔 517300 517300 33 生益科技 4905923 859500 3261596 2503827 34 福日股份 1263246 497277 765969 35 山东基建 5606000 214000 2002000 3818000 36 承德钒钛 130000 98000 32000 37 安源股份 1282994 96000 569329 809665 38 湘电股份 4754446 81000 4835446 39 华鲁恒升 1045295 62000 1107295 40 中远航运 1663130 126000 116700 1672430 41 扬农化工 385627 24000 234627 175000 42 宏智科技 318093 26000 10000 334093 43 西昌电力 718600 86000 190300 614300 44 菲达环保 1028902 23000 1051902 45 豫光金铅 27000 27000 46 康缘药业 17000 17000 47 江西长运 14000 14000 48 精达股份 6000 6000 49 天地科技 49195 49195 50 海螺水泥 362600 109000 109000 362600 51 龙溪股份 468425 35000 10000 493425 52 中孚实业 235629 37000 272629 53 光明乳业 81000 192000 204000 69000 54 金杯汽车 1049800 1049800 55 申达股份 615100 88300 526800 56 龙头股份 741765 41723 700042 57 陆家嘴 1610890 1210890 400000 58 上海石化 2165332 2165332 59 耀华玻璃 251500 251500 60 西单商场 879940 879940 61 安徽合力 754400 75430 678970 62 南京熊猫 203291 7320 195971 63 华北制药 3903026 10027 3892999 64 长百集团 1393801 88401 1305400 65 王府井 913965 44915 869050 66 北人股份 100000 100000 67 北京城乡 817460 817460 68 伊利股份 592911 20000 572911 注：其他包括送股和增发 本报告期内基金剔除股票（单位：股） 序号 证券名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 深发展A 990626 990626 2 深宝安Ａ 1064809 1064809 3 深科技Ａ 225095 225095 4 深能源Ａ 2245235 440020 2685255 5 深天马Ａ 359497 359497 6 方大Ａ 100277 100277 7 中兴通讯 4580240 3247972 7828212 8 吉林化纤 1866177 1866177 9 华天酒店 1500000 162879 1662879 10 晨鸣纸业 346620 346620 11 丹东化纤 1329778 1329778 12 吉林敖东 1149608 174962 1324570 13 九江化纤 134773 134773 14 厦门信达 671025 671025 15 燕京啤酒 49189 49189 16 锦州石化 26900 26900 17 菲菲农业 920917 920917 18 吴忠仪表 10972 10972 19 双汇发展 888369 888369 20 华菱管线 740670 740670 21 广济药业 320927 320927 22 长源电力 208580 208580 23 安泰科技 35500 35500 24 湖北迈亚 300000 300000 25 佛塑股份 612036 612036 26 华能国际 79375 79375 27 中海发展 2991000 2991000 28 上海梅林 1222994 1222994 29 国能集团 217114 217114 30 同仁堂 20000 20000 31 广州控股 236996 270000 506996 32 永鼎光缆 520911 113119 634030 33 复星实业 196800 196800 34 全柴动力 250520 250520 35 华龙集团 141200 141200 36 外运发展 1018432 80660 1099092 37 江苏舜天 95687 95687 38 亿阳信通 1393510 447424 1840934 39 九龙电力 500000 500000 40 鄂尔多斯 130960 130960 41 星新材料 416300 164000 580300 42 维维股份 288500 288500 43 恒顺醋业 130000 130000 44 桂东电力 406102 406102 45 上海家化 420700 31000 451700 46 营口港 58000 58000 47 亚星化学 700000 18000 718000 48 南海发展 50000 50000 49 大厦股份 19000 19000 50 中新药业 50000 50000 51 宏达股份 84000 84000 52 亚宝药业 15000 15000 53 旭光股份 11000 11000 54 精伦电子 17000 17000 55 江西铜业 3750000 3750000 56 华冠科技 19000 19000 57 宝光股份 57000 57000 58 宝钛股份 70100 70100 59 时代新材 23000 23000 60 长江股份 36000 36000 61 科达机电 4000 4000 62 天富热电 8000 8000 63 黑牡丹 19000 19000 64 国药股份 37000 37000 65 腾达建设 57000 57000 66 第一投资 12000 12000 67 海龙科技 81000 81000 68 三佳模具 20000 20000 69 中天科技 57000 57000 70 长园新材 10000 10000 71 山东药玻 26000 26000 72 华阳科技 25000 25000 73 栖霞建设 112000 112000 74 天士力 36000 36000 75 中软股份 26000 26000 76 深高速 1153197 1300000 2453197 77 厦门钨业 12000 12000 78 科大创新 10000 10000 79 方兴科技 26000 26000 80 太行股份 33000 33000 81 裕丰股份 29000 29000 82 金自天正 12000 12000 83 法拉电子 38000 38000 84 迪马股份 7000 7000 85 信雅达 7000 7000 86 京能热电 141000 141000 87 黄海股份 66800 66800 88 卧龙科技 33000 33000 89 八一钢铁 188000 188000 90 海油工程 100090 100090 91 金晶科技 19000 19000 92 新华医疗 4000 4000 93 广东榕泰 224000 224000 94 泰豪科技 27000 27000 95 上海航空 248000 248000 96 大连圣亚 18000 18000 97 北大荒 181000 181000 98 华联商厦 38000 38000 99 浦东金桥 519205 519205 100 中远发展 473000 473000 101 申能股份 1208000 1208000 102 飞乐股份 381500 14237 395737 103 诚成文化 632187 632187 104 青岛海尔 1676393 1676393 105 三星石化 1070014 1070014 106 友谊股份 265628 265628 107 内蒙华电 86594 86594 108 梅雁股份 1999982 1999982 109 亚泰集团 1399304 1399304 110 南京化纤 15200 15200 截止2002年12月31日基金投资所有股票明细（按市值大小排序） 序号 证券名称 数量（股） 证券市值（元） 市值占净值比例 1 万科Ａ 5,563,029 53,238,187.53 3.67% 2 上海建工 6,038,869 49,096,004.97 3.38% 3 湘电股份 4,835,446 48,306,105.54 3.33% 4 国电电力 4,525,186 32,626,591.06 2.25% 5 新太科技 3,160,410 29,391,813.00 2.03% 6 风华高科 3,322,658 27,810,647.46 1.92% 7 招商银行 3,000,000 24,450,000.00 1.68% 8 中国石化 7,153,992 21,676,595.76 1.49% 9 宝钢股份 5,000,000 20,550,000.00 1.42% 10 邯郸钢铁 4,086,498 20,473,354.98 1.41% 11 中兴商业 2,478,175 19,676,709.50 1.36% 12 华北制药 3,892,999 18,842,115.16 1.30% 13 大庆华科 1,517,491 18,710,664.03 1.29% 14 海信电器 2,757,260 17,922,190.00 1.23% 15 山东基建 3,818,000 16,226,500.00 1.12% 16 生益科技 2,503,827 16,199,760.69 1.12% 17 中国联通 5,892,000 15,967,320.00 1.10% 18 贵州茅台 619,229 15,815,108.66 1.09% 19 蓝星清洗 2,156,000 15,587,880.00 1.07% 20 金牛能源 1,373,782 15,097,864.18 1.04% 21 中远航运 1,672,430 15,085,318.60 1.04% 22 山推股份 1,872,400 14,698,340.00 1.01% 23 菲达环保 1,051,902 14,610,918.78 1.01% 24 超声电子 2,003,350 13,101,909.00 0.90% 25 东方航空 2,825,000 12,938,500.00 0.89% 26 路桥建设 1,518,900 12,880,272.00 0.89% 27 桂冠电力 1,243,500 12,783,180.00 0.88% 28 长春经开 1,385,087 12,396,528.65 0.85% 29 厦门汽车 1,233,656 12,114,501.92 0.83% 30 江淮汽车 1,000,000 11,550,000.00 0.80% 31 泸州老窖 1,418,341 11,133,976.85 0.77% 32 中铁二局 1,173,871 10,787,874.49 0.74% 33 华鲁恒升 1,107,295 10,785,053.30 0.74% 34 江铃汽车 1,424,221 10,667,415.29 0.74% 35 明星电力 1,002,600 10,406,988.00 0.72% 36 美克股份 732,545 10,299,582.70 0.71% 37 伊利股份 572,911 10,140,524.70 0.70% 38 首创股份 907,797 9,486,478.65 0.65% 39 五粮液 798,155 9,274,561.10 0.64% 40 长百集团 1,305,400 9,085,584.00 0.63% 41 粤美的Ａ 1,262,735 8,662,362.10 0.60% 42 漳泽电力 689,500 7,860,300.00 0.54% 43 锦化氯碱 1,524,857 7,731,024.99 0.53% 44 巨化股份 1,000,000 7,640,000.00 0.53% 45 赣粤高速 738,200 7,234,360.00 0.50% 46 上海贝岭 574,800 7,110,276.00 0.49% 47 安阳钢铁 1,440,874 7,045,873.86 0.49% 48 上海石化 2,165,332 6,864,102.44 0.47% 49 新华制药 826,226 6,700,692.86 0.46% 50 西昌电力 614,300 6,591,439.00 0.45% 51 安源股份 809,665 6,566,383.15 0.45% 52 安徽合力 678,970 6,565,639.90 0.45% 53 南京高科 796,075 6,416,364.50 0.44% 54 中国武夷 1,071,784 6,344,961.28 0.44% 55 亿利科技 589,876 6,140,609.16 0.42% 56 青鸟华光 685,300 6,064,905.00 0.42% 57 国栋建设 522,017 5,689,985.30 0.39% 58 福日股份 765,969 5,614,552.77 0.39% 59 北京城乡 817,460 5,558,728.00 0.38% 60 金杯汽车 1,049,800 5,427,466.00 0.37% 61 宏智科技 334,093 5,315,419.63 0.37% 62 陆家嘴 400,000 5,248,000.00 0.36% 63 北生药业 373,044 5,177,850.72 0.36% 64 王府井 869,050 5,118,704.50 0.35% 65 西单商场 879,940 5,006,858.60 0.35% 66 神火股份 461,836 4,973,973.72 0.34% 67 雅戈尔 517,300 4,847,101.00 0.33% 68 龙溪股份 493,425 4,786,222.50 0.33% 69 上海能源 453,600 4,703,832.00 0.32% 70 龙头股份 700,042 4,648,278.88 0.32% 71 神州股份 722,200 4,398,198.00 0.30% 72 申达股份 526,800 4,224,936.00 0.29% 73 齐鲁石化 1,115,280 4,215,758.40 0.29% 74 天津汽车 678,190 3,926,720.10 0.27% 75 首旅股份 298,619 3,905,936.52 0.27% 76 北京巴士 300,000 3,699,000.00 0.25% 77 东方宾馆 603,493 3,530,434.05 0.24% 78 美达股份 586,063 3,317,116.58 0.23% 79 鞍钢新轧 1,004,599 3,154,440.86 0.22% 80 中孚实业 272,629 3,121,602.05 0.22% 81 深康佳Ａ 380,374 2,613,169.38 0.18% 82 京山轻机 410,311 2,474,175.33 0.17% 83 上风高科 239,908 2,471,052.40 0.17% 84 扬农化工 175,000 2,422,000.00 0.17% 85 中信证券 517,000 2,326,500.00 0.16% 86 海螺水泥 362,600 2,320,640.00 0.16% 87 南京熊猫 195,971 1,706,907.41 0.12% 88 耀华玻璃 251,500 1,431,035.00 0.10% 89 天鸿宝业 136,997 1,379,559.79 0.10% 90 华侨城Ａ 102,132 1,346,099.76 0.09% 91 天地科技 49,195 820,572.60 0.06% 92 光明乳业 69,000 781,770.00 0.05% 93 新农开发 124,932 773,329.08 0.05% 94 北人股份 100,000 752,000.00 0.05% 95 皖通高速 308,000 677,600.00 0.05% 96 吉林炭素 101,550 566,649.00 0.04% 97 豫光金铅 27,000 294,030.00 0.02% 98 光彩建设 40,500 271,350.00 0.02% 99 康缘药业 17,000 237,490.00 0.02% 100 承德钒钛 32,000 229,760.00 0.02% 101 江西长运 14,000 201,880.00 0.01% 102 精达股份 6,000 102,240.00 0.01% 103 珠海中富 4,000 30,840.00 0.00% |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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