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| 国寿安保灵活优选混合(001932) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1905464 | ||||||||
| 基金代码 | 001932 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金（原国寿安保保本混合型证券投资基金转型）2019年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2020年 4月 30日 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 2 页 共 91 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 29日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金 出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2019年 4月 12日（基金合同生效日）起至 12月 31日止，原国寿安 保保本混合型证券投资基金的报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 4月 11日止。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 3 页 共 91 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况（转型后） .......................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况（转型前） .......................................................................................................... 6 2.2 基金产品说明（转型后） .......................................................................................................... 6 2.2 基金产品说明（转型前） .......................................................................................................... 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现（转型后） .......................................................................................................... 9 3.2 基金净值表现（转型前） ........................................................................................................ 10 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18 §6 审计报告（转型后） ......................................................................................................................... 18 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18 §6 审计报告（转型前） ......................................................................................................................... 20 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20 §7 年度财务报表（转型后） ................................................................................................................. 22 7.1 资产负债表（转型后） ............................................................................................................ 22 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25 §7 年度财务报表（转型前） ................................................................................................................. 46 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 4 页 共 91 页 7.1 资产负债表（转型前） ............................................................................................................ 46 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 47 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 48 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 49 §8 投资组合报告（转型后） ................................................................................................................. 71 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 71 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 71 8.3 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 74 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 75 8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 76 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 76 8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 76 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 76 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 76 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 76 8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 76 §8 投资组合报告（转型前） ................................................................................................................. 77 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 77 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 77 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 78 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 78 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 79 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 79 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 79 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 79 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 80 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 80 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 80 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 80 §9 基金份额持有人信息（转型后） ..................................................................................................... 80 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 80 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 81 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 81 §9 基金份额持有人信息（转型前） ..................................................................................................... 81 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 81 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 81 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 81 §10 开放式基金份额变动(转型后) ...................................................................................................... 81 §10 开放式基金份额变动(转型前) ...................................................................................................... 81 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 82 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 82 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 82 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 82 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 82 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 82 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 5 页 共 91 页 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 82 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） .......................................................... 82 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） .......................................................... 84 11.9 其他重大事件（转型后） ...................................................................................................... 85 11.9 其他重大事件（转型前） ...................................................................................................... 87 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 89 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况（转型后） .................. 89 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况（转型前） ................... 90 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 90 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 91 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 91 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 91 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 91 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 6 页 共 91 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况（转型后） 基金名称 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 基金简称 国寿安保灵活优选混合 基金主代码 001932 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 12日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 290,104,264.97份 基金合同存续期 不定期 2.1 基金基本情况（转型前） 基金名称 国寿安保保本混合型证券投资基金 基金简称 国寿安保保本混合 基金主代码 001932 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 4月 6日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 120,687,932.01份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明（转型后） 投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策 略，把握不同时期各金融市场的收益水平，在约定的投资比例下，灵活配 置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在有效控制下行风险的前提下， 为投资人获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行有机的 结合，根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素，确定不同阶段基金 资产中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，追求绝对收益， 回避市场风险。 业绩比较基准 沪深 300指数*20％+中证全债指数*80％ 风险收益特征 本基金为混合型基金，从预期风险收益方面看，本基金的预期风险收益水 平相应会高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风 险收益的投资品种。 2.2 基金产品说明（转型前） 投资目标 通过运用恒定比例投资组合保险策略，配置股票、债券、货币市场工具等 各类资产，在控制本金损失风险的前提下，为投资人获取基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 本基金采用恒定比例投资组合保险策略（ Constant-Proportion PortfolioInsurance，CPPI）来实现保本和增值的目标。CPPI 是国际通 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 7 页 共 91 页 行的一种投资组合保险策略，它主要是通过数量分析，根据市场的波动来 调整、修正风险资产的可放大倍数（风险乘数），以确保投资组合在一段 时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值，从而达到对投资组合保 值增值的目的。在基金资产可放大倍数的管理上，基金管理人在定量分析 的基础上，根据 CPPI 数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本 基金资产配置建议报告，给出放大倍数的合理上限的建议，供基金管理人 投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。 业绩比较基准 人民币税后三年期银行定期存款利率（税后）+0.25% 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种，其预 期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市 场基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 申梦玉 许俊 联系电话 010-50850744 010-66594319 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4009-258-258 95566 传真 010-50850776 010-66594942 注册地址 上海市虹口区丰镇路 806号 3幢 306号 北京市西城区复兴门内 大街 1号 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号院 盈泰商务中心 2号楼 11层 北京市西城区复兴门内 大街 1号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 王军辉 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17层 01-12室 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 28号院盈泰 商务中心 2号楼 11层 基 金 保 证 人 （原国寿安保 保本混合型证 券投资基金） 北京首创融资担保有限公司 北京市西城区闹市口大街 1 号院长 安兴融中心 4号楼 3层 03B-03G 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 8 页 共 91 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 转型后 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019年 4月 12日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 本期已实现收益 5,590,473.68 本期利润 18,694,075.43 加权平均基金份额本期利润 0.0915 本期加权平均净值利润率 8.83% 本期基金份额净值增长率 5.80% 3.1.2 期末数据和指标 2019年 12月 31日 期末可供分配利润 8,954,754.72 期末可供分配基金份额利润 0.0309 期末基金资产净值 314,600,654.30 期末基金份额净值 1.0844 3.1.3 累计期末指标 2019年 12月 31日 基金份额累计净值增长率 5.80% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 转型前 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019年 1月 1日至 2019年 4月 11日 2018年 2017年 本期已实现收益 991,703.73 3,851,624.67 4,463,499.84 本期利润 2,878,245.21 4,529,489.20 6,927,428.13 加权平均基金份额本期利润 0.0191 0.0252 0.0221 本期加权平均净值利润率 1.81% 2.41% 2.17% 本期基金份额净值增长率 1.82% 2.33% 2.18% 3.1.2 期末数据和指标 2019年 4月 11日 2018年末 2017年末 期末可供分配利润 1,393,321.04 8,356,922.65 6,265,184.04 期末可供分配基金份额利润 0.0115 0.0525 0.0304 期末基金资产净值 123,723,179.83 167,752,999.95 212,657,587.04 期末基金份额净值 1.025 1.054 1.030 3.1.3 累计期末指标 2019年 4月 11日 2018年末 2017年末 基金份额累计净值增长率 7.32% 5.40% 3.00% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 9 页 共 91 页 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.21% 0.22% 2.52% 0.15% 2.69% 0.07% 过去六个月 6.61% 0.25% 3.74% 0.17% 2.87% 0.08% 自基金合同 生效起至今 5.80% 0.24% 3.89% 0.21% 1.91% 0.03% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2019年 4月 12日。按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2019年 4月 12日至 2019 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 10 页 共 91 页 年 12月 31日。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① ③ ②－④ 2019/4/1－ 2019/4/11 0.29% 0.07% 0.09% 0.01% 0.20% 0.06% 2019/1/1－ 2019/4/11 1.82% 0.08% 0.83% 0.01% 0.99% 0.07% 2018/7/1－ 2019/4/11 2.70% 0.08% 2.34% 0.01% 0.36% 0.07% 2016/7/1－ 2019/4/11 7.10% 0.08% 8.34% 0.01% -1.24% 0.07% 2016/4/6－ 2019/4/11 7.32% 0.08% 9.04% 0.01% -1.72% 0.07% 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 11 页 共 91 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2016年 4月 6日。2019年 4月 12日起转型为“国寿安保灵 活优选混合型证券投资基金”。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6个月内使基 金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。至本报告期末，本基金建 仓期已结束，各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2016年 4月 6日至 2019年 4月 11日。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 12 页 共 91 页 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 转型前 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2019 0.4800 6,864,921.74 - 6,864,921.74 2018 - - - - 2017 - - - - 合计 0.4800 6,864,921.74 - 6,864,921.74 转型后 无。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 13 页 共 91 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准，于 2013年 10月 29日设立，公司注册资本 12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股 份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。截至 2019年 12月 31日，公司共管理 53只公募基金和部分私募资产管理计划，公司管 理资产总规模为 2388.52亿元，其中公募基金管理规模 1775.76亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李捷 基 金 经理 2019年 4月 12日 - 12年 李捷先生，硕士。曾任德勤华永会计师事务 所高级审计师，中国国际金融有限公司分析 员，财富里昂证券有限责任公司投资分析 师。2013年 12月加入国寿安保基金管理有 限公司，历任研究员、基金经理助理。现任 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金、国 寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金、 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投 资基金、国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 及国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 吴闻 基 金 经理 2019年 4月 12日 - 11年 吴闻先生，硕士。曾任中信证券股份有限公 司债务资本市场部高级经理，固定收益部副 总裁，2014 年 9 月加入国寿安保基金管理 有限公司任基金经理助理，现任国寿安保灵 活优选混合型证券投资基金、国寿安保稳荣 混合型证券投资基金、国寿安保稳泰一年定 期开放混合型证券投资基金、国寿安保安吉 纯债半年定期开放债券型发起式证券投资 基金、国寿安保稳吉混合型证券投资基金及 国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金基 金经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从 行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 14 页 共 91 页 任职日期 离任日期 业年限 董瑞倩 固 定 收 益 投 资 总监、投 资 管 理 部 总 经 理、基金 经理 2016年 4月 6日 2019年 1月 17 日 21年 董瑞倩女士，硕士。曾任工银瑞信基 金管理有限公司专户投资部基金经 理，中银国际证券有限责任公司定息 收益部副总经理、执行总经理；现任 国寿安保基金管理有限公司固定收 益投资总监、投资管理部总经理，国 寿安保尊享债券型证券投资基金、国 寿安保尊益信用纯债一年定期开放 债券型证券投资基金、国寿安保稳信 混合型证券投资基金、国寿安保安吉 纯债半年定期开放债券型发起式证 券投资基金及国寿安保安裕纯债半 年定期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理。 李捷 基 金 经 理 2016年 4月 15日 - 11年 李捷先生，硕士。曾任德勤华永会计 师事务所高级审计师，中国国际金融 有限公司分析员，财富里昂证券有限 责任公司投资分析师。2013年 12月 加入国寿安保基金管理有限公司，历 任研究员、基金经理助理。现任国寿 安保保本混合型证券投资基金、国寿 安保尊利增强回报债券型证券投资 基金、国寿安保强国智造灵活配置混 合型证券投资基金、国寿安保稳瑞混 合型证券投资基金及国寿安保华兴 灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。 吴闻 基 金 经 理 2016年 4月 15日 - 10年 吴闻先生，硕士。曾任中信证券股份 有限公司债务资本市场部高级经理， 固定收益部副总裁，2014年 9月加入 国寿安保基金管理有限公司任基金 经理助理，现任国寿安保稳恒混合型 证券投资基金、国寿安保保本混合型 证券投资基金、国寿安保稳荣混合型 证券投资基金、国寿安保尊裕优化回 报债券型证券投资基金、国寿安保稳 泰一年定期开放混合型证券投资基 金、国寿安保安吉纯债半年定期开放 债券型发起式证券投资基金及国寿 安保稳吉混合型证券投资基金基金 经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从 行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 15 页 共 91 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保保本混合型证 券投资基金基金合同》、《国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金合同》及其他相 关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合 规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规 制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科 学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段， 保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披 露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执 行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平 交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 受中美贸易摩擦持续升温、英国脱欧及海外主要经济偏弱增长等因素影响，2019 年中国经济整体面临下行压力，但仍然保持了增长韧性。政府深化供给侧结构改革较 好稳定了市场长期预期，逆周期调节力度加大，统筹兼顾做好了“六稳”工作，实体 经济的融资环境显著改善。全年来看，实际 GDP 同比增 6.1%，较 2018 年温和回落， 物价运行总体平稳，下半年猪周期启动是带动 CPI走高的主要原因，但由于核心通胀 走势稳定，货币政策并没有受到单一食品价格走高的制约。 从政策面来看，在全球主要央行重回宽松周期的背景下，2019年我国央行的货币 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 16 页 共 91 页 政策更加注重预调微调，货币政策放松多以配合财政政策发力或对冲特殊事件造成的 流动性冲击和悲观预期为主，主动放松的意愿相对有限。在年初稳增长阶段、包商银 行违约事件后、年中贸易摩擦升级等时点，央行进行了积极的流动性支持以稳定市场 及预期。 2019年中国债券市场总体呈现区间震荡格局，货币政策张弛有度，银行同业存单 的刚性兑付有序打破，中高等级信用利差稳步收窄，信用违约事件仍然时有发生。股 市整体呈现震荡上行走势，上证综指累计上涨约 22.3%，深圳成指上涨约 44.08%，创 业板综上涨约 38.72%。2019 年涨幅居前的行业分别为电子、食品饮料、家用电器、 建筑材料等，表现较弱的行业分别为建筑装饰、钢铁、公用事业、纺织服装等。 投资运作方面，本基金 4月份从保本基金转型为偏债混合基金，转型后以中高等 级、中短久期信用债为主要配置品种，波段操作中长期利率债及可转债以增加组合收 益弹性。股票方面，基金维持适中的权益配置比例，整体配置思路为盈利相对稳定且 估值合理的优质公司，行业配置相对均衡，配置比例相对较高的行业为汽车、银行、 非银金融、电气设备、家用电器、电子、食品饮料、房地产等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0844 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.80%，业绩比较基准收益率为 3.89%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020年，中国经济原本在 2019年四季度出现弱复苏的迹象，但受到新冠肺 炎疫情冲击，上半年经济增长出现下行压力，考虑到疫情波及的地区更广、人流限制 措施更强，本次经济下行压力将强于非典时期，可选消费行业受到的影响较为严重， 投资也受到节后复工节奏的影响。为对冲疫情影响，预计货币政策短期趋于宽松，财 政政策可能通过扩大赤字率、发行特别国债等方式托底经济增长，房地产行业融资环 境可能小幅改善，经济有望在疫情短期影响后迎来反弹，最终实现全年经济社会发展 目标。 在物价层面，短期受到食品价格上涨因素影响，CPI 同比增速在上半年将位于相 对高位，但核心 CPI仍然温和，PPI同比增速受疫情导致需求下滑影响趋于下行。综 合来看，CPI可能呈现前高后低走势，PPI低位运行，通胀环境相对温和。 债券市场方面，考虑到全球疫情带来经济下行压力，通胀环境相对温和，以及货 币政策、财政政策托底经济增长态度坚决，预计上半年债券市场存在阶段性机会，全 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 17 页 共 91 页 年呈现震荡市格局。信用债和转债方面，高等级债券将继续获得资金青睐，低等级信 用债仍需重点防范信用风险，可转债有望在 A股结构性行情的推动下出现机会。 股市方面，宏观经济层面尽管面临的内外部不确定性和风险可能加大，但经济运 行周期有望逐步触底，流动性的进一步改善、更积极的财政政策将支持经济平稳发展。 中美谈判取得阶段性成果，海外经济压力加大可能进一步触发全球各国的对冲政策， 市场在经历一定压力测试后，有望迎来较好的结构性投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不 断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对 投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规； 对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作， 有效防范风险，规避违规行为的发生。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续 秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科 学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日 常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领 导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部 负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取 定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策 和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估 值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议， 向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协 议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估 值数据，以及流通受限股票的估值数据。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 18 页 共 91 页 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于 2019年 3月 26日登记权益并除息，2019年 3月 27日每份份额发放红 利 0.048元人民币。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国寿安保灵活优 选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基 金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同 和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计 报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数 据真实、准确和完整。 §6 审计报告（转型后） 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2020）审字第 61090605_A17号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了国寿安保灵活优选混合型证券投资基金的财务报表，包括 2019 年 12月 31日的资产负债表，2019年 4月 12日（基金合同生效日）至 2019 年 12月 31日至期间的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及相关 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 19 页 共 91 页 财务报表附注。 我们认为，后附的国寿安保灵活优选混合型证券投资基金的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国寿安保灵活优选 混合型证券投资基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年 4 月 12 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净值变 动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国寿安保灵活 优选混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息 包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发 表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重 大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当 报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务 报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估国寿安保灵活优选混合型证券投资基 金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续 经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督国寿安保灵活优选混合型证券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表 审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报 是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业 怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和 实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表 审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或 凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能 发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 20 页 共 91 页 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的 审计证据，就可能导致对国寿安保灵活优选混合型证券投资基金持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表 非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未 来的事项或情况可能导致国寿安保灵活优选混合型证券投资基金不能持 续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报 表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 黄悦栋 范新紫 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 审计报告日期 2020年 4月 29日 §6 审计报告（转型前） 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2020）审字第 61090605_A18号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 国寿安保保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了国寿安保保本混合型证券投资基金的财务报表，包括 2019 年 4 月 11 日（基金合同失效前一日）的资产负债表（即《国寿安保保本混合型 证券投资基金基金合同》失效前一日，以下简称“基金合同失效前一日”）， 2019年 1月 1日至 2019年 4月 11日（基金合同失效前一日）止期间的利 润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的国寿安保保本混合型证券投资基金的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国寿安保本混合型证券投资 基金 2019年 4月 11日（基金合同失效前一日）的财务状况以及 2019年 1 月 1日至 2019年 4月 11日（基金合同失效前一日）止期间的经营成果和净 值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国寿安保保本混合型证 券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 21 页 共 91 页 强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 国寿安保保本混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年 度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不 一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财 务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估国寿安保保本混合型证券投资基金的持 续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设， 除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督国寿安保保本混合型证券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报 表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财 务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实 施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计 意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于 内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理 性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审 计证据，就可能导致对国寿安保保本混合型证券投资基金持续经营能力产生 重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可 能导致国寿安保保本混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表 是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 22 页 共 91 页 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 黄悦栋 范新紫 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 审计报告日期 2020年 4月 29日 §7 年度财务报表（转型后） 7.1 资产负债表（转型后） 会计主体：国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 4,814,741.36 结算备付金 2,576,234.16 存出保证金 71,199.83 交易性金融资产 7.4.7.2 374,589,448.77 其中：股票投资 92,277,635.97 基金投资 - 债券投资 282,311,812.80 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 4,130,973.91 应收股利 - 应收申购款 109.20 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 386,182,707.23 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 12月 31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 68,000,000.00 应付证券清算款 2,871,483.51 应付赎回款 216,858.40 应付管理人报酬 212,385.81 应付托管费 66,370.61 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 23 页 共 91 页 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 10,253.79 应交税费 13,101.78 应付利息 11,599.03 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 180,000.00 负债合计 71,582,052.93 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 290,104,264.97 未分配利润 7.4.7.10 24,496,389.33 所有者权益合计 314,600,654.30 负债和所有者权益总计 386,182,707.23 注：报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额净值 1.0844元，基金份额总额 290,104,264.97 份。 7.2 利润表 会计主体：国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 本报告期：2019年 4月 12日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年4月12日(基金合同生效日)至2019 年 12月 31日 一、收入 21,138,112.83 1.利息收入 4,375,828.82 其中：存款利息收入 7.4.7.11 74,859.62 债券利息收入 3,936,504.23 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 364,464.97 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,658,456.34 其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,286,946.17 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 -46,139.44 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 417,649.61 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 7.4.7.17 13,103,601.75 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 225.92 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 24 页 共 91 页 减：二、费用 2,444,037.40 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,238,546.44 2．托管费 7.4.10.2.2 387,045.73 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - 4．交易费用 7.4.7.19 136,654.97 5．利息支出 502,969.90 其中：卖出回购金融资产支出 502,969.90 6．税金及附加 4,828.12 7．其他费用 7.4.7.20 173,992.24 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 18,694,075.43 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,694,075.43 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 本报告期：2019年 4月 12日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 4月 12日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 120,687,932.01 3,035,247.82 123,723,179.83 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数（本期利润） - 18,694,075.43 18,694,075.43 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 169,416,332.96 2,767,066.08 172,183,399.04 其中：1.基金申购款 360,574,083.80 8,674,721.93 369,248,805.73 2.基金赎回款（以“-” 号填列） -191,157,750.84 -5,907,655.85 -197,065,406.69 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） - 0.00 0.00 五、期末所有者权益（基金净值） 290,104,264.97 24,496,389.33 314,600,654.30 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______王文英______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 25 页 共 91 页 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），由国寿安保保本 混合型证券投资基金转型而来，原国寿安保保本混合型证券投资基金系经中国证券监 督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2015]2250 号文《关于准予国寿安保 保本混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简称 “国寿安保”）于 2016年 3月 1日至 2016年 3月 31日向社会公开发行募集，募集期 结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明(2016)验字第 61090605_A02号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2016年 4月 6日正式生效，首次设立募集规模为 621,158,608.70份基金份额。国寿安保保本 混合型证券投资基金每 3年为一个保本周期，第一个保本周期自 2016年 4 月 6日起 至 2019年 4月 8日止。根据《国寿安保保本混合型证券投资基金基金合同》的约定， 国寿安保保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后，未能符合存续条件，国寿 安保保本混合型证券投资基金变更为“国寿安保灵活优选混合型证券投资基金”。本 基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安 保，基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、中 央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、 证券公司短期公司债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、权证、债券回 购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-40%，其余资产占基金 资产的比例为 60%-100%；持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修 订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”） 编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 26 页 共 91 页 会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券 监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内 容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证 监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 12 月 31日的财务状况以及 2019年 4月 12日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31日 止期间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编 制期间系自 2019年 4月 12日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明 外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或 资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票 投资和债券投资等； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 27 页 共 91 页 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及 不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的 交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现 金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为 投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利 已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确 认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认 该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融 资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分 别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资 产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认 有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款 扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交 日结转； (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款 扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 28 页 共 91 页 行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣 除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于 成交日结转； (4) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转 债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权 证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5) 回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率 与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到 或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出 售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场 的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市 场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负 债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而 言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在 计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值， 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值， 相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和 负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资和债券投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 29 页 共 91 页 (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市 场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值 日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值； 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基 础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此 外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数 据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先 使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行 的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在 是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债 时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收 基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在 申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损 失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申 购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损 益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 30 页 共 91 页 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期 末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取 定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实 际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减 项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除 应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计 提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资 产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日 计提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利 率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与 其成本的差额入账； (6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息 的差额入账； (7) 衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与 其成本的差额入账； (8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除 应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值 变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额 可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 31 页 共 91 页 费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3个 月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或 将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估值变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整 证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整 由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 32 页 共 91 页 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付 对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试 点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营 业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入 免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的 通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销 售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营 业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣 等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一） 提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二） 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 33 页 共 91 页 转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货， 可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 （2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金 份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储 蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 （含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 34 页 共 91 页 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 活期存款 4,814,741.36 定期存款 - 其中：存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计： 4,814,741.36 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 估值增值 股票 79,633,566.98 92,277,635.97 12,644,068.99 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 150,928,234.66 151,058,812.80 130,578.14 银行间市场 130,924,045.38 131,253,000.00 328,954.62 合计 281,852,280.04 282,311,812.80 459,532.76 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 361,485,847.02 374,589,448.77 13,103,601.75 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 应收活期存款利息 667.78 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 35 页 共 91 页 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,275.23 应收债券利息 4,128,995.70 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 35.20 合计 4,130,973.91 7.4.7.6 其他资产 本基金于本期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 9,018.67 银行间市场应付交易费用 1,235.12 合计 10,253.79 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 180,000.00 合计 180,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2019年 4月 12日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 120,687,932.01 120,687,932.01 基金份额折算调整 - - 未领取红利份额折算调整 - - 集中申购募集资金本金及利息 - - 基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 360,574,083.80 360,574,083.80 本期赎回（以“-”号填列） -191,157,750.84 -191,157,750.84 本期末 290,104,264.97 290,104,264.97 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 36 页 共 91 页 注：（1）本基金管理人以 2019年 4月 8日作为份额转换基准日，对原国寿安保保本混合型 证券投资基金的基金份额进行转换，并于 2019年 4月 12日完成份额转换。 （2）本期申购包含基金红利再投资、转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金 额。 7.4.7.10 未分配利润 金额单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 1,393,321.04 1,641,926.78 3,035,247.82 本期利润 5,590,473.68 13,103,601.75 18,694,075.43 本期基金份额交易 产生的变动数 1,970,960.00 796,106.08 2,767,066.08 其中：基金申购款 4,994,975.11 3,679,746.82 8,674,721.93 基金赎回款 -3,024,015.11 -2,883,640.74 -5,907,655.85 本期已分配利润 - - - 本期末 8,954,754.72 15,541,634.61 24,496,389.33 7.4.7.11 存款利息收入 项目 本期 2019年 4月 12日(基金合同生效日)至 2019年 12 月 31日 活期存款利息收入 63,001.22 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,369.87 其他 488.53 合计 74,859.62 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年 4月 12日(基金合同生效日)至 2019 年 12月 31日 卖出股票成交总额 20,107,967.14 减：卖出股票成本总额 16,821,020.97 买卖股票差价收入 3,286,946.17 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年4月12日至2019年12月31日 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 37 页 共 91 页 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 -46,139.44 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -46,139.44 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年4月12日至2019年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 220,160,876.68 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 217,538,657.39 减：应收利息总额 2,668,358.73 买卖债券差价收入 -46,139.44 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金于本报告期无衍生工具产生的收益/损失。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年 4月 12日(基金合同生效日)至 2019年 12 月 31日 股票投资产生的股利收益 417,649.61 基金投资产生的股利收益 - 合计 417,649.61 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年 4月 12日(基金合同生效日)至 2019 年 12月 31日 1.交易性金融资产 13,103,601.75 ——股票投资 12,644,068.99 ——债券投资 459,532.76 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 38 页 共 91 页 3.其他 - 合计 13,103,601.75 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年 4月 12日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 基金赎回费收入 78.58 转换费收入 147.34 合计 225.92 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年 4月 12日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 交易所市场交易费用 133,309.97 银行间市场交易费用 3,345.00 合计 136,654.97 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年 4月 12日(基金合同生效日)至 2019 年 12月 31日 审计费用 43,397.62 信息披露费 87,457.68 其他 900.00 银行费用 15,236.94 上清所账户维护费 13,500.00 中债登账户维护费 13,500.00 合计 173,992.24 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无需作披露的重大资产负债表日后事项。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 39 页 共 91 页 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国银行 基金托管人、销售机构 中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东 安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东 中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 基金管理人的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 与基金管理人同受集团公司控制的公司 国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期未发生应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 4月 12日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,238,546.44 其中：支付销售机构的客户维护费 78,753.59 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 40 页 共 91 页 2019年 4月 12日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 387,045.73 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 4月 12日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 中国银行 4,814,741.36 63,001.22 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内直接通过关联方购入证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期间未进行利润分配。 7.4.12 期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 41 页 共 91 页 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 说 明 601916 浙商银行 2019年 11 月 18日 2020年 5月 26日 新股流 通受限 4.94 4.66 294,195 1,453,323.30 1,370,948.70 - 688181 八亿时空 2019年 12 月 27日 2020年 1月 6日 新股流 通受限 43.98 43.98 3,887 170,950.26 170,950.26 - 688399 硕世生物 2019年 11 月 27日 2020年 6月 5日 新股流 通受限 46.78 54.51 2,290 107,126.20 124,827.90 - 688288 鸿泉物联 2019年 10 月 29日 2020年 5月 6日 新股流 通受限 24.99 28.45 3,429 85,690.71 97,555.05 - 688081 兴图新科 2019年 12 月 26日 2020年 1月 6日 新股流 通受限 28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 - 002973 侨银环保 2019年 12 月 27日 2020年 1月 6日 新股流 通受限 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 - 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末 估值总额 说 明 110065 淮矿转债 2019 年 12月 20日 2020 年 1 月 13日 新债发行 未上市 100.00 100.00 550 55,000.00 55,000.00 - 113029 明阳转债 2019 年 12月 13日 2020 年 1 月 7日 新债发行 未上市 100.00 100.00 1,420 142,000.00 142,000.00 - 113030 东风转债 2019 年 12月 13日 2020 年 1 月 20日 新债发行 未上市 100.00 100.00 280 28,000.00 28,000.00 - 113554 仙鹤转债 2019 年 12月 13日 2020 年 1 月 10日 新债发行 未上市 100.00 100.00 330 33,000.00 33,000.00 - 123039 开润转债 2019 年 12月 26日 2020 年 1 月 13日 新债发行 未上市 100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 - 128084 木森转债 2019 年 12月 13日 2020 年 1 月 10日 新债发行 未上市 100.00 100.00 700 70,000.00 70,000.00 - 128085 鸿达转债 2019 年 12月 13日 2020 年 1 月 8日 新债发行 未上市 100.00 100.00 910 91,000.00 91,000.00 - 128086 国轩转债 2019 年 12月 16日 2020 年 1 月 10日 新债发行 未上市 100.00 100.00 550 55,000.00 55,000.00 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。- 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 42 页 共 91 页 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易 形成的卖出回购证券款余额人民币 68,000,000.00元,其中 64,000,000.00元于 2020 年 1月 2日到期,4,000,000.00元于 2020年 1月 3日到期。该类交易要求本基金在回 购期内持有的质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准 券后，不低于债券回购交易的余额 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管 理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导下的架构清 晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由公司董事会、 风险管理委员会、经理层、督察长、合规管理部、监察稽核部和各业务部门业务人员 岗位自控构成。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本 基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收 和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因 此，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外 （如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 43 页 共 91 页 资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于 资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为 未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而 发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 4,814,741.36 - - - 4,814,741.36 结算备付金 2,576,234.16 - - - 2,576,234.16 存出保证金 71,199.83 - - - 71,199.83 交易性金融资产 52,391,775.40 220,068,037.40 9,852,000.00 92,277,635.97 374,589,448.77 应收利息 - - - 4,130,973.91 4,130,973.91 应收申购款 - - - 109.20 109.20 资产总计 59,853,950.75 220,068,037.40 9,852,000.00 96,408,719.08 386,182,707.23 负债 卖出回购金融资产款 68,000,000.00 - - - 68,000,000.00 应付证券清算款 - - - 2,871,483.51 2,871,483.51 应付赎回款 - - - 216,858.40 216,858.40 应付管理人报酬 - - - 212,385.81 212,385.81 应付托管费 - - - 66,370.61 66,370.61 应付交易费用 - - - 10,253.79 10,253.79 应付利息 - - - 11,599.03 11,599.03 应交税费 - - - 13,101.78 13,101.78 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 44 页 共 91 页 其他负债 - - - 180,000.00 180,000.00 负债总计 68,000,000.00 - - 3,582,052.93 71,582,052.93 利率敏感度缺口 -8,146,049.25 220,068,037.40 9,852,000.00 92,826,666.15 314,600,654.30 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假 设 1 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 2 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基准点，其他变量不变； 3 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分 析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2019年 12月 31日） +25个基准点 -1,391,570.31 -25个基准点 1,391,570.31 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允 价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债 券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价 格实施监控。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。 本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 92,277,635.97 29.33 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 282,311,812.80 89.74 交易性金融资产－贵金属投 资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 45 页 共 91 页 合计 374,589,448.77 119.07 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假 设 1假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 2用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； 3 Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。 分 析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019年 12月 31日 ） +5% 11,255,074.84 -5% -11,255,074.84 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。表中为市场价格风 险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将 对基金资产净值产生的影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价 值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融工具中属于第一层次的余额为人民币 95,728,556.69元，属于第二层次的余额为 人民币 278,860,892.08元，本报告期末无属于第三层次的余额。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包 括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易 恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和可转换债券的公允价值列 入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确 定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 46 页 共 91 页 本财务报表已于 2020年 4月 29日经本基金的基金管理人批准。 §7 年度财务报表（转型前） 7.1 资产负债表（转型前） 会计主体：国寿安保保本混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年 4月 11日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 4月 11日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 131,854,331.67 2,050,155.24 结算备付金 319,691.50 947,850.32 存出保证金 2,498.43 7,088.69 交易性金融资产 7.4.7.2 59,000.00 179,679,652.64 其中：股票投资 0.00 5,516,052.64 基金投资 0.00 0.00 债券投资 59,000.00 174,163,600.00 资产支持证券投资 0.00 0.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 0.00 0.00 买入返售金融资产 7.4.7.4 0.00 2,000,000.00 应收证券清算款 0.00 103,866.80 应收利息 7.4.7.5 19,977.51 2,985,908.05 应收股利 0.00 0.00 应收申购款 0.00 198.10 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 0.00 0.00 资产总计 132,255,499.11 187,774,719.84 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 4月 11日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 7.4.7.3 0.00 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 19,500,000.00 应付证券清算款 0.00 14,311.63 应付赎回款 8,286,707.92 1,369.16 应付管理人报酬 37,958.26 172,172.15 应付托管费 6,326.37 28,695.37 应付销售服务费 0.00 0.00 应付交易费用 7.4.7.7 17,240.28 2,961.10 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 47 页 共 91 页 应交税费 941.75 12,591.64 应付利息 0.00 5,607.84 应付利润 0.00 0.00 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 183,144.70 284,011.00 负债合计 8,532,319.28 20,021,719.89 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 120,687,932.01 159,137,963.94 未分配利润 7.4.7.10 3,035,247.82 8,615,036.01 所有者权益合计 123,723,179.83 167,752,999.95 负债和所有者权益总计 132,255,499.11 187,774,719.84 注：（1）报告截止日 2019年 4月 11日（基金合同失效前一日），国寿安保保本混合型证券 投资基金基金份额净值人民币 1.0250元，基金份额总额 120,687,932.01份。 （2）自 2019年 4月 12日起原《国寿安保保本混合型证券投资基金基金合同》失效，《国寿 安保灵活优选混合型证券投资基金基金合同》生效 7.2 利润表 会计主体：国寿安保保本混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 4月 11日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 4月 11日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 一、收入 3,729,197.88 8,275,377.32 1.利息收入 1,613,378.76 9,192,335.28 其中：存款利息收入 7.4.7.11 25,677.84 33,146.85 债券利息收入 1,581,661.52 9,110,144.00 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 6,039.40 49,044.43 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 178,989.53 -1,734,154.85 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -156,481.72 -473,144.65 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 335,307.25 -1,492,608.70 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 164.00 231,598.50 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 1,886,541.48 677,864.53 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 48 页 共 91 页 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 50,288.11 139,332.36 减：二、费用 850,952.67 3,745,888.12 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 516,648.74 2,254,055.19 2．托管费 7.4.10.2.2 86,108.08 375,675.75 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 21,383.64 13,652.83 5．利息支出 160,313.84 811,696.08 其中：卖出回购金融资产支出 160,313.84 811,696.08 6．税金及附加 4,024.50 29,164.32 7．其他费用 7.4.7.20 62,473.87 261,643.95 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 2,878,245.21 4,529,489.20 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,878,245.21 4,529,489.20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保保本混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 4月 11日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 4月 11日 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、期初所有者权益（基金净值） 159,137,963.94 8,615,036.01 167,752,999.95 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数（本期利润） 0.00 2,878,245.21 2,878,245.21 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -38,450,031.93 -1,593,111.66 -40,043,143.59 其中：1.基金申购款 192,055.30 8,872.00 200,927.30 2.基金赎回款 -38,642,087.23 -1,601,983.66 -40,244,070.89 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 0.00 -6,864,921.74 -6,864,921.74 五、期末所有者权益（基金净值） 120,687,932.01 3,035,247.82 123,723,179.83 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、期初所有者权益（基金净值） 206,392,403.00 6,265,184.04 212,657,587.04 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数（本期利润） - 4,529,489.20 4,529,489.20 三、本期基金份额交易产生的基 -47,254,439.06 -2,179,637.23 -49,434,076.29 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 49 页 共 91 页 金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 278,941.53 13,159.97 292,101.50 2.基金赎回款 -47,533,380.59 -2,192,797.20 -49,726,177.79 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 159,137,963.94 8,615,036.01 167,752,999.95 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______王文英______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国寿安保保本混合型证券投资基金（简称“本基金”），系经中国证券监督管理委 员会（简称“中国证监会”）证监许可[2015]2250 号文《关于准予国寿安保保本混合 型证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安 保”）于 2016年 3月 1日至 2016年 3月 31日向社会公开发行募集，募集期结束经 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明 (2016)验字第 61090605_A02号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2016年 4月 6日正式生效，首次设立募集规模为 621,158,608.70份基金份额。本基金为契约 型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保，基金托 管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的 债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场 工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国 证监会的相关规定）。本基金的基金资产包括固定收益类资产和风险资产，固定收益 类资产包括国内依法上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债 券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支 持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可 转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款等。风险资产为股票（包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 50 页 共 91 页 基金的投资组合比例为：固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%；风险资 产占基金资产的比例不高于 40%，其中，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产 净值的 3%；本基金保留不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债 券。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修 订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”） 编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协 会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券 监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内 容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证 监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 4 月 11日（基金合同失效前一日）的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 4月 11 日（基金合同失效前一日）止期间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报 表的实际编制期间系自 2019年 1月 1日起至 2019年 4月 11日（基金合同失效前一 日）止 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明 外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 51 页 共 91 页 资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票 投资和债券投资等； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及 不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的 交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现 金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为 投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利 已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确 认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认 该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融 资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分 别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资 产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认 有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 52 页 共 91 页 (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款 扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交 日结转； (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款 扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发 行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣 除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于 成交日结转； (4) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转 债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权 证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5) 回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率 与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到 或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出 售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场 的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市 场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 53 页 共 91 页 债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而 言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在 计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值， 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值， 相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和 负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资和债券投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市 场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值 日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值； 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基 础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此 外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数 据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先 使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行 的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在 是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债 时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 54 页 共 91 页 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收 基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在 申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损 失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申 购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损 益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期 末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取 定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实 际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减 项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除 应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计 提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资 产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日 计提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利 率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与 其成本的差额入账； (6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息 的差额入账； 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 55 页 共 91 页 (7) 衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与 其成本的差额入账； (8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除 应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值 变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额 可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的 费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若基金合同生效不满 3个月可 不进行收益分配； (2)保本周期内，本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。 转型为“国寿安保灵活优选混合型证券投资基金”后，基金收益分配方式分为现金分 红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)本基金每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 56 页 共 91 页 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整 证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整 由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付 对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试 点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营 业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入 免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 57 页 共 91 页 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的 通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销 售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营 业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣 等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一） 提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二） 转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货， 可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 （2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金 份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 58 页 共 91 页 东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储 蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 （含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 4月 11日 上年度末 2018年 12月 31日 活期存款 131,854,331.67 2,050,155.24 定期存款 - - 其中：存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 131,854,331.67 2,050,155.24 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 4月 11日 成本 公允价值 估值增值 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 59,000.00 59,000.00 - 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 59 页 共 91 页 银行间市场 - - - 合计 59,000.00 59,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 59,000.00 59,000.00 - 项目 上年度末 2018年 12月 31日 成本 公允价值 估值增值 股票 7,597,379.33 5,516,052.64 -2,081,326.69 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 43,299,347.67 43,152,600.00 -146,747.67 银行间市场 130,669,467.12 131,011,000.00 341,532.88 合计 173,968,814.79 174,163,600.00 194,785.21 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 181,566,194.12 179,679,652.64 -1,886,541.48 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于 2019年 4月 11日及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2019年 4月 11日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 项目 上年度末 2018年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 2,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 2,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于2019年4月11日及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 60 页 共 91 页 项目 本期末 2019年 4月 11日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息 19,549.52 427.65 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 412.10 469.15 应收债券利息 10.71 2,982,903.61 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - 2,104.12 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 5.18 3.52 合计 19,977.51 2,985,908.05 7.4.7.6 其他资产 本基金于 2019年 4月 11日及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 4月 11日 上年度末 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 9,050.62 820.53 银行间市场应付交易费用 8,189.66 2,140.57 合计 17,240.28 2,961.10 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 4月 11日 上年度末 2018年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 11.00 预提费用 183,144.70 284,000.00 合计 183,144.70 284,011.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 4月 11日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 159,137,963.94 159,137,963.94 本期申购 192,055.30 192,055.30 本期赎回（以“-”号填列） -38,642,087.23 -38,642,087.23 - 基金拆分/份额折算前 - - 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 61 页 共 91 页 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 120,687,932.01 120,687,932.01 注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,356,922.65 258,113.36 8,615,036.01 本期利润 991,703.73 1,886,541.48 2,878,245.21 本期基金份额交易产 生的变动数 -1,090,383.60 -502,728.06 -1,593,111.66 其中：基金申购款 6,545.38 2,326.62 8,872.00 基金赎回款 -1,096,928.98 -505,054.68 -1,601,983.66 本期已分配利润 -6,864,921.74 - -6,864,921.74 本期末 1,393,321.04 1,641,926.78 3,035,247.82 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 4月 11日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 活期存款利息收入 23,778.16 19,068.78 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,871.47 13,947.61 其他 28.21 130.46 合计 25,677.84 33,146.85 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 4月 11日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 卖出股票成交总额 8,579,567.61 2,995,916.08 减：卖出股票成本总额 8,736,049.33 3,469,060.73 买卖股票差价收入 -156,481.72 -473,144.65 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 62 页 共 91 页 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年4 月11日 上年度可比期间 2018年1月1日至 2018年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 335,307.25 -1,492,608.70 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 335,307.25 -1,492,608.70 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年4 月11日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月 31日 卖出债券（、债转股及债券 到期兑付）成交总额 225,819,368.40 330,948,474.43 减：卖出债券（、债转股及 债券到期兑付）成本总额 220,417,028.79 324,522,072.06 减：应收利息总额 5,067,032.36 7,919,011.07 买卖债券差价收入 335,307.25 -1,492,608.70 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期间及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金于本报告期间及上年度可比期间均无买卖衍生工具差价收入。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 4 月 11日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 164.00 231,598.50 基金投资产生的股利收益 - - 合计 164.00 231,598.50 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 63 页 共 91 页 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 4 月 11日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 1.交易性金融资产 1,886,541.48 677,864.53 ——股票投资 2,081,326.69 -2,315,050.42 ——债券投资 -194,785.21 2,992,914.95 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 1,886,541.48 677,864.53 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 4月 11日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 基金赎回费收入 50,288.11 139,324.02 转换费收入 - 8.34 合计 50,288.11 139,332.36 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 4月 11日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 交易所市场交易费用 18,583.64 8,677.83 银行间市场交易费用 2,800.00 4,975.00 合计 21,383.64 13,652.83 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 4月 11日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 审计费用 16,602.38 60,000.00 信息披露费 32,542.32 150,000.00 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 64 页 共 91 页 其他 300.00 1,200.00 银行费用 4,029.17 14,443.95 上清所账户维护费 4,500.00 18,000.00 中债登账户维护费 4,500.00 18,000.00 合计 62,473.87 261,643.95 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无需作披露的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国银行 基金托管人、销售机构 中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东 安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东 中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 基金管理人的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 与基金管理人同受集团公司控制的公司 国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期及上年度均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期及上年度均未发生应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 65 页 共 91 页 4月 11日 年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 516,648.74 2,254,055.19 其中：支付销售机构的客户维护费1 92,646.94 468,538.80 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 4月 11日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 86,108.08 375,675.75 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含 回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 4月 11日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 66 页 共 91 页 中国银行 131,854,331.67 23,778.16 2,050,155.24 19,068.78 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分 红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2019年 3 月 26日 - 2019年 3 月 26日 0.4800 6,864,921.74 - 6,864,921.74 合计 - - 0.4800 6,864,921.74 - 6,864,921.74 7.4.12 期末（2019年 4月 11日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末 估值总额 说明 110056 亨通转债 2019 年 3 月 18日 2019 年 4 月 16日 新债发行 未上市 100.00 100.00 270 27,000.00 27,000.00 - 123023 迪森转债 2019 年 3 月 19日 2019 年 4 月 16日 新债发行 未上市 100.00 100.00 320 32,000.00 32,000.00 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票 本基金于 2019年 4月 11日未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金于 2019年 4月 11日未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金于 2019年 4月 11日未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 67 页 共 91 页 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管 理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导下的架构清 晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由公司董事会、 风险管理委员会、经理层、督察长、合规管理部、监察稽核部和各业务部门业务人员 岗位自控构成。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本 基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收 和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因 此，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外 （如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期 资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于 资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为 未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 68 页 共 91 页 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而 发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2019年 4月 11日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 131,854,331.67 - - - 131,854,331.67 结算备付金 319,691.50 - - - 319,691.50 存出保证金 2,498.43 - - - 2,498.43 交易性金融资产 - - 59,000.00 - 59,000.00 应收利息 - - - 19,977.51 19,977.51 其他资产 - - - - - 资产总计 132,176,521.60 - 59,000.00 19,977.51 132,255,499.11 负债 应付赎回款 - - - 8,286,707.92 8,286,707.92 应付管理人报酬 - - - 37,958.26 37,958.26 应付托管费 - - - 6,326.37 6,326.37 应付交易费用 - - - 17,240.28 17,240.28 应交税费 - - - 941.75 941.75 其他负债 - - - 183,144.70 183,144.70 负债总计 - - - 8,532,319.28 8,532,319.28 利率敏感度缺口 132,176,521.60 - 59,000.00 -8,512,341.77 123,723,179.83 上年度末 2018年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,050,155.24 - - - 2,050,155.24 结算备付金 947,850.32 - - - 947,850.32 存出保证金 7,088.69 - - - 7,088.69 交易性金融资产 163,787,600.00 - 10,376,000.00 5,516,052.64 179,679,652.64 买入返售金融资产 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00 应收证券清算款 - - - 103,866.80 103,866.80 应收利息 - - - 2,985,908.05 2,985,908.05 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 69 页 共 91 页 应收申购款 - - - 198.10 198.10 资产总计 168,792,694.25 - 10,376,000.00 8,606,025.59 187,774,719.84 负债 卖出回购金融资产款 19,500,000.00 - - - 19,500,000.00 应付证券清算款 - - - 14,311.63 14,311.63 应付赎回款 - - - 1,369.16 1,369.16 应付管理人报酬 - - - 172,172.15 172,172.15 应付托管费 - - - 28,695.37 28,695.37 应付交易费用 - - - 2,961.10 2,961.10 应付利息 - - - 5,607.84 5,607.84 应交税费 - - - 12,591.64 12,591.64 其他负债 - - - 284,011.00 284,011.00 负债总计 19,500,000.00 - - 521,719.89 20,021,719.89 利率敏感度缺口 149,292,694.25 - 10,376,000.00 8,084,305.70 167,752,999.95 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假 设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分 析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2019年 4月 11日） 上年度末（2018年 12月 31日） +25个基准点 -839.91 -361,592.05 -25个基准点 839.91 361,592.05 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能 的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允 价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债 券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价 格实施监控。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。 本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 70 页 共 91 页 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 于 2019年 4月 11日（基金合同失效前一日）日及 2018年 12月 31日，本基金 无重大价格风险。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2019年 4月 11日（基金合同失效前一日）及 2018年 12月 31日，本基金主 要投资于固定收益品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本 基金资产净值无重大影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价 值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 于 2019 年 4 月 11 日（基金合同失效前一日），本基金持有的以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 59,000.00元（上年 度末：5,115,802.64元），无属于第二层次的余额（上年度末：174,563,850.00元）， 本报告期末与上年度末均无属于第三层次的余额。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间 无重大转移。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次 公允价值的情况。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2020年 4月 29日经本基金的基金管理人批准。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 71 页 共 91 页 §8 投资组合报告（转型后） 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 92,277,635.97 23.89 其中：股票 92,277,635.97 23.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 282,311,812.80 73.10 其中：债券 282,311,812.80 73.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,390,975.52 1.91 8 其他各项资产 4,202,282.94 1.09 9 合计 386,182,707.23 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,353,300.00 1.07 C 制造业 54,841,598.34 17.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 236,250.00 0.08 H 住宿和餐饮业 1,442,700.00 0.46 I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,019,810.10 1.60 J 金融业 21,679,448.70 6.89 K 房地产业 5,166,800.00 1.64 L 租赁和商务服务业 444,750.00 0.14 M 科学研究和技术服务业 86,400.79 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 72 页 共 91 页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 92,277,635.97 29.33 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600031 三一重工 240,000 4,092,000.00 1.30 2 600036 招商银行 100,000 3,758,000.00 1.19 3 601877 正泰电器 135,000 3,618,000.00 1.15 4 600406 国电南瑞 170,000 3,600,600.00 1.14 5 600690 海尔智家 180,000 3,510,000.00 1.12 6 600741 华域汽车 130,000 3,378,700.00 1.07 7 600563 法拉电子 67,000 3,313,150.00 1.05 8 600030 中信证券 130,000 3,289,000.00 1.05 9 601318 中国平安 38,000 3,247,480.00 1.03 10 600048 保利地产 200,000 3,236,000.00 1.03 11 601939 建设银行 400,000 2,892,000.00 0.92 12 600585 海螺水泥 47,000 2,575,600.00 0.82 13 600887 伊利股份 81,000 2,506,140.00 0.80 14 601398 工商银行 400,000 2,352,000.00 0.75 15 601689 拓普集团 130,000 2,265,900.00 0.72 16 600498 烽火通信 80,000 2,196,000.00 0.70 17 601601 中国太保 58,000 2,194,720.00 0.70 18 600066 宇通客车 150,000 2,137,500.00 0.68 19 600519 贵州茅台 1,700 2,011,100.00 0.64 20 000651 格力电器 30,000 1,967,400.00 0.63 21 000002 万 科Ａ 60,000 1,930,800.00 0.61 22 600104 上汽集团 80,000 1,908,000.00 0.61 23 000338 潍柴动力 120,000 1,905,600.00 0.61 24 000333 美的集团 32,000 1,864,000.00 0.59 25 601088 中国神华 100,000 1,825,000.00 0.58 26 601225 陕西煤业 170,000 1,528,300.00 0.49 27 600258 首旅酒店 70,000 1,442,700.00 0.46 28 688111 金山办公 8,659 1,419,210.10 0.45 29 000786 北新建材 55,000 1,399,750.00 0.44 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 73 页 共 91 页 30 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.44 31 002311 海大集团 38,000 1,368,000.00 0.43 32 600309 万华化学 22,000 1,235,740.00 0.39 33 002475 立讯精密 30,000 1,095,000.00 0.35 34 600885 宏发股份 30,000 1,033,500.00 0.33 35 601688 华泰证券 50,000 1,015,500.00 0.32 36 002508 老板电器 30,000 1,014,300.00 0.32 37 603228 景旺电子 18,000 788,760.00 0.25 38 300124 汇川技术 25,000 766,000.00 0.24 39 002142 宁波银行 25,000 703,750.00 0.22 40 300408 三环集团 30,000 668,400.00 0.21 41 000858 五粮液 5,000 665,050.00 0.21 42 600176 中国巨石 60,000 654,000.00 0.21 43 603833 欧派家居 5,000 585,000.00 0.19 44 601336 新华保险 11,000 540,650.00 0.17 45 600276 恒瑞医药 6,000 525,120.00 0.17 46 688363 华熙生物 6,000 500,400.00 0.16 47 002415 海康威视 15,000 491,100.00 0.16 48 300207 欣旺达 25,000 488,000.00 0.16 49 002088 鲁阳节能 45,000 480,600.00 0.15 50 601888 中国国旅 5,000 444,750.00 0.14 51 601058 赛轮轮胎 90,000 402,300.00 0.13 52 300078 思创医惠 28,000 343,840.00 0.11 53 300059 东方财富 20,000 315,400.00 0.10 54 688166 博瑞医药 8,041 255,462.57 0.08 55 600009 上海机场 3,000 236,250.00 0.08 56 688181 八亿时空 3,887 170,950.26 0.05 57 603899 晨光文具 3,400 165,716.00 0.05 58 688399 硕世生物 2,290 124,827.90 0.04 59 688288 鸿泉物联 3,429 97,555.05 0.03 60 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.03 61 002967 广电计量 2,723 86,400.79 0.03 62 603489 八方股份 701 72,020.74 0.02 63 603786 科博达 816 42,554.40 0.01 64 300809 华辰装备 1,107 29,977.56 0.01 65 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01 66 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01 67 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 74 页 共 91 页 8.3 报告期内股票投资组合的重大变动 8.3.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（%） 1 600048 保利地产 3,833,230.00 1.22 2 600036 招商银行 3,474,688.00 1.10 3 600031 三一重工 3,341,600.00 1.06 4 601318 中国平安 3,327,389.00 1.06 5 601877 正泰电器 3,064,208.00 0.97 6 600690 海尔智家 3,059,703.00 0.97 7 600406 国电南瑞 3,058,600.00 0.97 8 600498 烽火通信 2,917,390.00 0.93 9 600563 法拉电子 2,899,533.00 0.92 10 600741 华域汽车 2,895,660.00 0.92 11 601939 建设银行 2,858,400.00 0.91 12 600030 中信证券 2,846,800.00 0.90 13 601398 工商银行 2,749,000.00 0.87 14 000333 美的集团 2,506,442.00 0.80 15 600887 伊利股份 2,428,610.00 0.77 16 000651 格力电器 2,422,510.00 0.77 17 601601 中国太保 2,153,127.00 0.68 18 000002 万 科Ａ 2,152,830.00 0.68 19 601916 浙商银行 2,076,173.32 0.66 20 600066 宇通客车 2,025,265.00 0.64 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 8.3.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（%） 1 601336 新华保险 1,119,790.00 0.36 2 600048 保利地产 1,065,715.00 0.34 3 001979 招商蛇口 813,391.00 0.26 4 000333 美的集团 782,330.00 0.25 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 75 页 共 91 页 5 688111 金山办公 756,606.50 0.24 6 000651 格力电器 619,825.00 0.20 7 601916 浙商银行 607,138.48 0.19 8 688196 卓越新能 577,753.46 0.18 9 002050 三花智控 565,775.80 0.18 10 601398 工商银行 547,000.00 0.17 11 688123 聚辰股份 536,577.40 0.17 12 600498 烽火通信 515,492.00 0.16 13 000002 万 科Ａ 482,400.00 0.15 14 603688 石英股份 469,075.00 0.15 15 002415 海康威视 432,564.00 0.14 16 688139 海尔生物 426,225.30 0.14 17 002035 华帝股份 421,735.00 0.13 18 601633 长城汽车 356,200.00 0.11 19 601688 华泰证券 351,000.00 0.11 20 688366 昊海生科 349,131.01 0.11 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 8.3.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 96,454,587.95 卖出股票收入（成交）总额 20,107,967.14 注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相关交易费用。 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 92,855,006.00 29.52 其中：政策性金融债 72,717,006.00 23.11 4 企业债券 122,642,080.00 38.98 5 企业短期融资券 30,061,000.00 9.56 6 中期票据 30,968,000.00 9.84 7 可转债（可交换债） 5,785,726.80 1.84 8 同业存单 - - 9 其他 - - 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 76 页 共 91 页 10 合计 282,311,812.80 89.74 8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 143645 18电投 02 300,000 30,606,000.00 9.73 2 190207 19国开 07 300,000 30,222,000.00 9.61 3 136623 16国君 G4 300,000 29,907,000.00 9.51 4 143685 18中证 G1 200,000 20,438,000.00 6.50 5 091900026 19中国华融债 01(品种一) 200,000 20,138,000.00 6.40 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 71,199.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,130,973.91 5 应收申购款 109.20 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 77 页 共 91 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,202,282.94 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 113022 浙商转债 1,430,640.00 0.45 2 113011 光大转债 1,179,283.60 0.37 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 投资组合报告（转型前） 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 59,000.00 0.04 其中：债券 59,000.00 0.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 0.00 - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 132,174,023.17 99.94 8 其他资产 22,475.94 0.02 9 合计 132,255,499.11 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金于 2019年 4月 11日未持有股票。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金于 2019年 4月 11日未持有港股通投资股票。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 78 页 共 91 页 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金于 2019年 4月 11日未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000786 北新建材 422,700.00 0.25 2 601669 中国电建 301,200.00 0.18 3 600585 海螺水泥 182,850.00 0.11 4 000338 潍柴动力 123,100.00 0.07 5 600276 恒瑞医药 108,820.00 0.06 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600031 三一重工 762,600.00 0.45 2 000786 北新建材 637,932.00 0.38 3 600030 中信证券 634,500.00 0.38 4 601088 中国神华 633,028.26 0.38 5 600563 法拉电子 583,411.00 0.35 6 002475 立讯精密 487,920.00 0.29 7 601877 正泰电器 474,900.00 0.28 8 300408 三环集团 436,450.00 0.26 9 600585 海螺水泥 410,493.35 0.24 10 002206 海 利 得 369,200.00 0.22 11 601669 中国电建 338,600.00 0.20 12 600066 宇通客车 316,360.00 0.19 13 600970 中材国际 301,600.00 0.18 14 600019 宝钢股份 295,900.00 0.18 15 603989 艾华集团 246,609.00 0.15 16 600114 东睦股份 245,276.00 0.15 17 601688 华泰证券 227,500.00 0.14 18 601111 中国国航 223,600.00 0.13 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 79 页 共 91 页 19 600703 三安光电 207,540.00 0.12 20 002456 欧菲光 186,598.00 0.11 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,138,670.00 卖出股票收入（成交）总额 8,579,567.61 注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数 量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 59,000.00 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 59,000.00 0.05 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 123023 迪森转债 320 32,000.00 0.03 2 110056 亨通转债 270 27,000.00 0.02 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金于 2019年 4月 11日未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金于 2019年 4月 11日未持有贵金属。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 80 页 共 91 页 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金于 2019年 4月 11日未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金于 2019年 4月 11日未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金于 2019年 4月 11日未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,498.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,977.51 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,475.94 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金于 2019年 4月 11日未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金于 2019年 4月 11日前十名股票中不存在流通受限制的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息（转型后） 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 81 页 共 91 页 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 473 613,328.26 280,543,957.56 96.70% 9,560,307.00 3.30% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,069.69 0.0004% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 基金份额持有人信息（转型前） 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 605 199,484.19 94,707,200.47 78.47% 25,980,731.54 21.53% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 31,035.46 0.0257% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理于 2019年 4 月 11日未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动(转型后) 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 120,687,932.01 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 360,574,083.80 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 191,157,750.84 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 290,104,264.97 §10 开放式基金份额变动(转型前) 单位：份 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 82 页 共 91 页 基金合同生效日基金份额总额 621,158,608.70 本报告期期初基金份额总额 159,137,963.94 本报告期期间基金总申购份额 192,055.30 减:本报告期期间基金总赎回份额 38,642,087.23 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 120,687,932.01 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下： （1）2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述 人事变动已按相关规定备案、公告。 （2）2019 年 6 月，刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相 关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计 服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 83 页 共 91 页 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东兴证券 2 79,708,332.98 73.80% 50,319.63 69.46% - 海通证券 2 14,201,597.80 13.15% 13,226.08 18.26% - 东吴证券 2 7,134,406.69 6.61% 4,504.00 6.22% - 国盛证券 2 6,966,716.17 6.45% 4,398.01 6.07% - 方正证券 1 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营 状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1) 综合实力较强、市场信誉良好； (2) 财务状况良好，经营状况稳健； (3) 经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4) 研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提 供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5) 具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公 司业务发展形成支持； (6) 具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提 供全面的交易信息服务； (7) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1) 公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； (2) 公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东兴证券 261,481,975.88 66.43% 584,700,000.00 35.65% - - 海通证券 42,486,878.05 10.79% 44,000,000.00 2.68% - - 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 84 页 共 91 页 东吴证券 26,801,081.30 6.81% 466,500,000.00 28.44% - - 国盛证券 62,848,387.48 15.97% 545,000,000.00 33.23% - - 方正证券 - - - - - - 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 9,718,237.61 100.00% 9,050.62 100.00% - 方正证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营 状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1) 综合实力较强、市场信誉良好； (2) 财务状况良好，经营状况稳健； (3) 经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4) 研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提 供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5) 具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公 司业务发展形成支持； (6) 具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提 供全面的交易信息服务； (7) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1) 公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； (2) 公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 85 页 共 91 页 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 海通证券 59,484,644.83 100.00% 237,700,000.00 100.00% - - 方正证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 11.9 其他重大事件（转型后） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿 安保保本混合型证券投资基金变更基金经 理的公告 中证报、上证报、证 券时报及公司网站 2019年 1月 18日 2 国寿安保保本混合型证券投资基金 2018年 第 4季度报告 中证报及公司网站 2019年 1月 19日 3 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金 新增蚂蚁基金销售有限公司为销售机构并 参加费率优惠活动的公告 中证报及公司网站 2019年 3月 8日 4 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金 北京肯特瑞基金销售有限公司为销售机构 并参加费率优惠活动的公告 中证报及公司网站 2019年 3月 14日 5 关于国寿安保保本混合型证券投资基金暂 停大额申购、转换转入业务的公告（2019 第一次） 中证报及公司网站 2019年 3月 23日 6 国寿安保保本混合型证券投资基金分红公 告（2019年第一次） 中证报及公司网站 2019年 3月 23日 7 关于旗下基金新增东海证券为销售机构并 参加费率优惠的公告 中证报及公司网站 2019年 3月 25日 8 国寿安保旗下基金参加交通银行手机银行 2019年交易费率优惠活动的公告 中证报及公司网站 2019年 3月 30日 9 国寿安保保本混合型证券投资基金 2018年 度报告 中证报及公司网站 2019年 3月 30日 10 关于国寿安保保本混合型证券投资基金保 本周期到期安排及转型为国寿安保灵活优 选混合型证券投资基金相关业务规则的公 告 中证报及公司网站 2019年 4月 2日 11 关于国寿安保保本混合型证券投资基金修 订基金合同的公告 中证报及公司网站 2019年 4月 2日 12 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金招 中证报及公司网站 2019年 4月 2日 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 86 页 共 91 页 募说明书 13 国寿安保保本混合型证券投资基金保本周 期到期安排及转型为国寿安保灵活优选混 合型证券投资基金的第一次提示性公告 中证报及公司网站 2019年 4月 3日 14 国寿安保保本混合型证券投资基金保本周 期到期安排及转型为国寿安保灵活优选混 合型证券投资基金的第二次提示性公告 中证报及公司网站 2019年 4月 4日 15 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金开 放申购、赎回、转换及定投业务公告 中证报及公司网站 2019年 4月 10日 16 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增中国人寿保险股份有限公司为销 售机构的公告 中证报及公司网站 2019年 4月 11日 17 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金 参加中泰证券股份有限公司费率优惠活动 的公告 中证报及公司网站 2019年 4月 12日 18 国寿安保保本混合型证券投资基金 2019年 第 1季度报告 中证报及公司网站 2019年 4月 22日 19 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海基煜基金销售有限公司为销 售机构的公告 中证报及公司网站 2019年 5月 17日 20 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分 基金可投资于科创板股票的公告 中证报及公司网站 2019年 6月 27日 21 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金 参加中国银行费率优惠的公告 中证报及公司网站 2019年 6月 27日 22 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金 参加中信证券费率优惠的公告 中证报及公司网站 2019年 7月 3日 23 国寿安保基金公司关于旗下基金新增中山 证券为销售机构并参加费率优惠的公告 中证报及公司网站 2019年 7月 17日 24 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增联储证券有限责任公司为销售机 构的公告 中证报及公司网站 2019年 7月 30日 25 关于旗下基金参加申万宏源、申万宏源西部 费率优惠的公告 中证报及公司网站 2019年 9月 17日 26 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金 参加方德保险代理有限公司费率优惠活动 的公告 中证报及公司网站 2019年 10月 17日 27 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 中证报及公司网站 2019年 10月 23日 28 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金 参加华瑞保险销售有限公司费率优惠活动 的公告 中证报及公司网站 2019年 11月 22日 29 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加北京恒天明泽基金销售有限公司 费率优惠活动的公告 中证报及公司网站 2019年 12月 3日 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 87 页 共 91 页 30 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加和耕传承基金销售有限公司费率 优惠活动的公告 中证报及公司网站 2019年 12月 12日 31 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加西藏东方财富证券股份有限公司 费率优惠活动的公告 中证报及公司网站 2019年 12月 26日 32 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金 参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费率优惠的 公告 中证报及公司网站 2019年 12月 31日 33 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金 参加中国工商银行股份有限公司 “2020 倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 中证报及公司网站 2019年 12月 31日 34 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金 参加中国工商银行股份有限公司个人电子 银行基金申购费率优惠活动的公告 中证报及公司网站 2019年 12月 31日 11.9 其他重大事件（转型前） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿 安保保本混合型证券投资基金变更基金经 理的公告 中证报、上证报、证 券时报及公司网站 2019年 1月 18日 2 国寿安保保本混合型证券投资基金 2018年 第 4季度报告 中证报及公司网站 2019年 1月 19日 3 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金 新增蚂蚁基金销售有限公司为销售机构并 参加费率优惠活动的公告 中证报及公司网站 2019年 3月 8日 4 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金 北京肯特瑞基金销售有限公司为销售机构 并参加费率优惠活动的公告 中证报及公司网站 2019年 3月 14日 5 关于国寿安保保本混合型证券投资基金暂 停大额申购、转换转入业务的公告（2019 第一次） 中证报及公司网站 2019年 3月 23日 6 国寿安保保本混合型证券投资基金分红公 告（2019年第一次） 中证报及公司网站 2019年 3月 23日 7 关于旗下基金新增东海证券为销售机构并 参加费率优惠的公告 中证报及公司网站 2019年 3月 25日 8 国寿安保旗下基金参加交通银行手机银行 2019年交易费率优惠活动的公告 中证报及公司网站 2019年 3月 30日 9 国寿安保保本混合型证券投资基金 2018年 度报告 中证报及公司网站 2019年 3月 30日 10 关于国寿安保保本混合型证券投资基金保 本周期到期安排及转型为国寿安保灵活优 选混合型证券投资基金相关业务规则的公 告 中证报及公司网站 2019年 4月 2日 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 88 页 共 91 页 11 关于国寿安保保本混合型证券投资基金修 订基金合同的公告 中证报及公司网站 2019年 4月 2日 12 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金招 募说明书 中证报及公司网站 2019年 4月 2日 13 国寿安保保本混合型证券投资基金保本周 期到期安排及转型为国寿安保灵活优选混 合型证券投资基金的第一次提示性公告 中证报及公司网站 2019年 4月 3日 14 国寿安保保本混合型证券投资基金保本周 期到期安排及转型为国寿安保灵活优选混 合型证券投资基金的第二次提示性公告 中证报及公司网站 2019年 4月 4日 15 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金开 放申购、赎回、转换及定投业务公告 中证报及公司网站 2019年 4月 10日 16 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增中国人寿保险股份有限公司为销 售机构的公告 中证报及公司网站 2019年 4月 11日 17 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金 参加中泰证券股份有限公司费率优惠活动 的公告 中证报及公司网站 2019年 4月 12日 18 国寿安保保本混合型证券投资基金 2019年 第 1季度报告 中证报及公司网站 2019年 4月 22日 19 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海基煜基金销售有限公司为销 售机构的公告 中证报及公司网站 2019年 5月 17日 20 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分 基金可投资于科创板股票的公告 中证报及公司网站 2019年 6月 27日 21 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金 参加中国银行费率优惠的公告 中证报及公司网站 2019年 6月 27日 22 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金 参加中信证券费率优惠的公告 中证报及公司网站 2019年 7月 3日 23 国寿安保基金公司关于旗下基金新增中山 证券为销售机构并参加费率优惠的公告 中证报及公司网站 2019年 7月 17日 24 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增联储证券有限责任公司为销售机 构的公告 中证报及公司网站 2019年 7月 30日 25 关于旗下基金参加申万宏源、申万宏源西部 费率优惠的公告 中证报及公司网站 2019年 9月 17日 26 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金 参加方德保险代理有限公司费率优惠活动 的公告 中证报及公司网站 2019年 10月 17日 27 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 中证报及公司网站 2019年 10月 23日 28 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金 参加华瑞保险销售有限公司费率优惠活动 的公告 中证报及公司网站 2019年 11月 22日 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 89 页 共 91 页 29 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加北京恒天明泽基金销售有限公司 费率优惠活动的公告 中证报及公司网站 2019年 12月 3日 30 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加和耕传承基金销售有限公司费率 优惠活动的公告 中证报及公司网站 2019年 12月 12日 31 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加西藏东方财富证券股份有限公司 费率优惠活动的公告 中证报及公司网站 2019年 12月 26日 32 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金 参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费率优惠的 公告 中证报及公司网站 2019年 12月 31日 33 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金 参加中国工商银行股份有限公司 “2020 倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 中证报及公司网站 2019年 12月 31日 34 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金 参加中国工商银行股份有限公司个人电子 银行基金申购费率优惠活动的公告 中证报及公司网站 2019年 12月 31日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况（转型后） 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20190412~20190418 50,008,000.00 0.00 50,008,000.00 0.00 0.00% 2 20190515~20191231 0.00 161,652,084.99 31,626,109.89 130,025,975.10 44.82% 3 20190524~20190624 0.00 29,808,227.34 29,808,227.34 0.00 0.00% 4 20191209~20191231 0.00 58,310,390.05 0.00 58,310,390.05 20.10% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导 致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的 合法权益。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 90 页 共 91 页 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况（转型前） 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190101~20190411 50,008,000.00 0.00 0.00 50,008,000.00 41.44% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风 险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常 运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投 资者的合法权益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 国寿安保灵活优选混合 2019年年度报告 第 91 页 共 91 页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 中国证监会批准国寿安保保本混合型证券投资基金募集的文件 13.1.2 《国寿安保保本混合型证券投资基金基金合同》 13.1.3 《国寿安保保本混合型证券投资基金托管协议》 13.1.4 《国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金合同》 13.1.5 《国寿安保灵活优选混合型证券投资基金托管协议》 13.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照 13.1.7 报告期内国寿安保保本混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 13.1.8 报告期内国寿安保灵活优选混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 13.1.9 中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2号楼 11层 13.3 查阅方式 13.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 13.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 13.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2020年 4月 30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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