最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金景阳(500007) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1900 | ||||||||
| 基金代码 | 500007 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景阳证券投资基金2002年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2003年3 月27日复核了本公告。本基金的管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告中的内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介 (一) 基金名称 ：景阳证券投资基金 基金简称：基金景阳 基金交易代码：500007 基金发起人：大成基金管理有限公司 工商淮分 基金发行日期(规范后扩募)：1999年11月4日 基金成立日期(规范后扩募)：1999年11月12日 基金单位总份额：10亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15年 基金上市地点：上海证券交易所 基金上市日期(规范后扩募)：1999年11月15日 (二)基金管理人：大成基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12层C区 邮政编码：518034 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 邮政编码：518040 公司网址：http：//www.dcfund.com.cn 法定代表人：胡学光(待批) 总经理：龙小波 信息披露负责人：田宇飚、胡勇钦 电话：(0755)83183388 传真：(0755)83199588 (三)基金托管人：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦8层 邮政编码：100036 法定代表人：尚福林 托管部负责人：郭辉 信息披露负责人：李芳菲 电话：(010)68435588 传真：(010)68424181 (四)会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区沈家弄325号 办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 邮政编码：200021 法人代表：Kent Watson 经办注册会计师：钱进 马颖旎 联系人： 陈兆欣 电话：(021)63863388 传真：(021)63863300 (五)律师事务所：国浩律师集团(北京)事务所 地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F7层 法定代表人：张涌涛 经办律师：黄伟民 刘伟宁 电话：(010)66411188 66413826 传真：(010)66413800 66413801 (六)信息披露报纸及网址： 选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 年度报告备置地点：大成基金管理有限公司 二、主要财务指标 单位：人民币元 序号 指标名称 2002年 2001年 2000年 1 基金本期净收益/损失 -21,251,463 6,361,771 284,619,421 2 单位基金本期净收益/损失 -0.0213 0.0064 0.2846 3 基金可分配净收益/损失 -86,063,808 -6,884,519 292,708,622 4 单位基金可分配净收益/损失 -0.0861 -0.0069 0.2927 5 期末基金资产总值 949,778,391 994,938,634 1,491,459,810 6 期末基金资产净值 913,936,192 993,115,481 1,438,728,518 7 单位基金资产净值 0.9139 0.9931 1.4387 8 基金资产净值收益率(%) -2.14 0.54 28.39 9 本期基金资产净值增长率(%) -7.98 -15.09 42.68 10 累计资产净值增长率(%) -1.96 6.54 25.47 附注： 基金资产净值收益率＝当期净收益/调整后期初基金资产净值 老基金扩募当年,基金资产净值收益率＝基金本期净收益/(期初资产净值本期天数＋扩募日资金流入额扩募日至本期末天数 )/本期天数 本期基金资产净值增长率＝(分红或扩募前单位净值/期初单位净值)(期末单位净值/分红或扩募后单位净值)-1 累计资产净值增长率＝(第1年度净值增长率＋1)*(第2年度净值增长率 ＋1)*…*(上年度净值增长率＋1)*(本期净值增长率＋1)-1 三、基金管理人报告 (一)本基金业绩表现 截至2002 年12 月31 日,本基金单位资产净值为0.9139 元,本期基金资产净值增长率-7.98%；同期上证A 股指数下跌17.13% ,本基金的Benchmark 中信400 指数下跌21.72%,景阳基金的净值表现优于上证A 股指数和本基金的Benchmark 中信400 指数。 (二)基金特点、投资理念及投资风格 1、基金特点： 按照基金契约,本基金定位于中小企业成长基金,股票主要投资对象为深沪两市股本规模处于市场平均规模及以下或者总市值处于市场平均规模及以下的上市公司。 从国内外成长型企业的发展历程中,我们不难发现,在众多的中小成长型企业中,孕育着巨大的投资机会,当然,同时也伴随着相当的投资风险。 2、投资理念： 本基金的投资理念是在严格控制风险的情况下,保持资产良好流动性的基础上,实现基金资产的长期稳定增值。 3、投资风格： 本基金遵循稳健安全的投资原则,通过对宏观经济、相关资产预期收益率、行业和上市公司全面深入的研究分析,在资产配置、行业和个股三个层面上都采取相对积极的投资策略,构造和调整投资组合。 本基金注重上市公司的中长线投资价值,重点投资于所属行业发展前景良好、竞争优势突出的成长型公司,同时也投资处于上升周期的传统行业公司和其他价值成长的复合型公司。 本基金高度重视风险控制,以组合资产的良好流动性作为风险控制的前提条件,在资产配置层面严格控制组合资产的系统风险,在行业公司层面严格控制组合资产的非系统风险。在尽量系统、全面研究的基础上,在控制组合资产总风险的前提下,不断提高本基金单位风险下的收益率水平,从而实现本基金资产的长期稳定增值。 (三)2002 年工作回顾和2003年展望 2002 年工作回顾： 2002 年上半年全球经济在美国经济的带动下,均表现出一定的复苏或上升趋势,但其复苏或上升的势头在下半年受到一定的质疑,因此,2002年全球经济表现出一定的不确定性和波动性,特别是拉美地区的金融动荡,中东地区的各种冲突和美伊战争的阴影等,更是加剧了这种不确定性。而且,美国企业作假帐的问题纷纷曝光,更是极大的打击了投资人的信心,使国际资本市场大幅下挫,这对全球经济的复苏或上升也构成一定的负面影响。 党的＂十六大＂会议成功召开,此次会议是我党和我国发展历史上的一次极其重要的会议之一,它所确定的路线、方针、政策将对我国政治经济生活各方面产生深刻的影响。其中当然,也会对我国资本市场产生深刻的影响,这种影响将在2003年逐步表现出来。 2002年,我国经济在投资、出口、消费的拉动下,表现出良好的上升态势,特别是下半年情况更为良好。加入WTO,国有经济的战略调整,将加快我国经济结构调整的步伐,对我国经济发展具有良好的支持作用。在我国经济这种结构性调整时期,许多行业和公司也在进行自身的结构调整,在这种经济结构调整的过程中,在这种向国际并轨的过程中,将突现出大量的投资机会。 资本市场作为一国经济的＂晴雨表＂,必会对以上所列的各种变化加以了反映。2002年,我国股票市场走出了以区间振荡为特征的平衡市,债券市场则走出了冲高回落又反弹的振荡收敛行情,到期收益率有所下降。 在这种上下波动的区间性平衡市中,本基金在遵循原有投资理念的基础上,加大了资产配置,行业板块配置的力度,对债券股票进行合理配置,并对其内部结构也进行合理搭配,尽量提高资产的流动性,以适应市场的变化,从2002年的运行结果看还较为理想,本基金将不断完善这种自上而下的结构型投资策略,在保证组合资产良好流动性的前提下,为本基金投资人获取长期稳定增值。 2003 年展望及我们的投资思路 我们认为,2003年的市场将更多的表现为＂新兴＋ 转轨＂的特征,新兴的市场有较强的活力,转轨的市场则表现出更多的理性成分,和更多的市场成熟度,随着中国经济的迅速发展,中国资本市场也必然会不断成长,并且是更为理性的成长,因此,我们对市场保持谨慎乐观的态度。 随着中国经济改革开放的不断深入,特别是加入WTO 的促进,使我国经济以更快的速度与国际经济接轨。在此期间,我国经济结构中的一些优势也将逐步表现出来,其中突现的投资机会也是众多的。这也是外资进入中国市场,并看好中国的原因所在。当然,在我国经济结构中的矛盾和弱势也会明显的表现出来,对于这些弱势我们认为出路只有一条,那就是通过改革迎头赶上。 本基金将会加强研究这其中的投资机会,结合本基金的特点,按照我们的投资理念和投资风格,加强在三个层面的积极操作力度,以抓住更多的投资机会。当然,本基金也深知在这个经济和资本市场结构调整的过程中,本基金由于契约的规定,投资的难度会加大,但本基金经理人一定会更加努力的工作,以为本基金的投资者创造更多的收益。> 本基金经理人将坚持＂取信于市场,取信于社会投资大众＂的宗旨,不断提高业务素质和职业操守,严格遵守相关法律法规和基金契约规定,在证券投资中忠实履行对市场和社会投资公众的各项职责和义务,以基金投资者的利益为本,恪守诚实信用、勤勉尽责原则,竭诚为投资人服务,用智慧和辛劳,为本基金投资者获取最大的投资回报。 (四)基金经理简介 杨晓东先生,基金经理,硕士学位,9年证券从业经历,曾任平安证券研究部副总经理,平安保险公司投资经营部副总经理,平安保险公司债券部副总经理以及蔚深证券研究发展中心总经理。 (五)内部监察报告 基金运作合规性声明： 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《景阳证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,基金景阳的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金契约等规定,无损害基金持有人利益的行为。本基金管理人以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和控制投资风险的前提下,努力为基金持有人谋求最大利益。 内部监察工作报告： 本报告期内,本基金管理人依据相关的法律法规、基金契约以及内部监察稽核制度对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了内部监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金契约的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况,目的是规范基金资产的运作,防范和控制投资风险,维护基金持有人的合法权益。 在本报告期内,为进一步规范基金运作,加强防范和控制投资风险,本基金管理人采取的主要措施有： 一是进一步落实风险控制措施,完善公司内部合规控制制度。根据最新的法律法规和行业规范的要求,对公司层面以及业务层面的风险控制制度进行了修订完善,包括《内部控制大纲》、《内部监察稽核指引》、《内部风险控制制度》、《股票投资限制表制度》、《风险控制委员会管理制度》、《员工行为准则》等,尤其加强了对投资、交易和开放式基金业务风险的控制力度。 二是继续完善公司治理结构,构建完善的内部控制体系,促进公司规范独立运作。一方面,为充分发挥发挥董事会的监督作用,公司制定了股东会、董事会及监事会三大议事规则及完善独立董事工作制度,并设立了由独立董事担任召集人的董事会合规审计、薪酬考核委员会,以促进公司规范、独立运作。另一方面,公司构建了一套较为完善的内部控制体系,明确了风险控制由最高管理层自上而下推动以及业务部门、员工自下而上自觉履行的风险管理体系。公司的内控机制按不同层面设置了四道防线,即岗位自控、部门互控、监察检查、董事会合规审计委员会和公司风险控制委员会,形成了公司内部风险控制的四道强大屏障,从而最大限度地维护基金持有人的合法权益。 三是根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》的要求,公司及时修订和完善了基金经理部、交易部和研究部、市场部等部门管理制度,并制定了《股票投资管理操作细则》、《固定收益证券投资业务操作细则》等投资操作细则,进一步调整和完善了投资管理制度,实行投资决策机构、决策依据、决策方式、决策程序等均制度化、标准化,严格按照基金契约及招募说明书的规定进行投资决策,从而使投资决策过程制度化、透明化。 四是进一步完善监察体系,提高监察效率。一方面,细化监察风险控制点,将风险责任落实到每个相关岗位,并根据最新的法律法规和行业规范的要求,及时修订完善内部监察稽核指引,分部门明细监察点控制。另一方面,强化一线监管,实行全员参与监察工作,同时还通过岗位、部门自查及监察稽核部检查对基金投资全过程包括研究报告、投资决策、投资指令、交易指令及交易信息反馈等方面进行跟踪监察稽核,杜绝了各种可能违反基金契约及法律法规行为的发生。 五是继续探索数量化风险管理方法的运用。公司在原有数量小组的基础上充实金融工程人员,成立了金融工程部,建立公司从产品开发设计、投资决策、风险评估监控、基金评价等一整套新的数量化风险系统,提高科学决策、科学管理和控制风险的能力。进一步完善公司已开发的三套数量分析系统,即投资组合分析系统、基金评价系统和大成指数分析系统。 六是加强内控培训,培育全员风险管理文化。首先,对公司员工加强法律意识、行业规范、品行操守等方面的培训教育,进一步提高公司员工的职业素养,严格员工行为规范,增强和促进员工遵守法律和公司规章制度的自觉性和主动性。其次,继续加强员工行为准则和职业道德等方面的监察,各部门经理负有教育本部门员工牢固树立遵规守法、风险防范、从我做起、从本岗位做起的思想,并把内控制度工作落实到每个人、每个岗位及部门业务的全过程。此外,公司还制定了严格的纪律程序,确保公司规章制度得以有效贯彻执行,从而培育全员风险管理文化,提高全体员工的风险控制意识,形成了良好的内部风险控制环境。 在本报告期内,本基金没有发生重大违规行为；没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为,以及有损基金投资人利益的关联交易；基金投资运作与信息披露合法、合规；运用基金资产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行；亦无任何员工发生任何违法违规行为。本基金整体运作合法、合规,充分保障了基金持有人的利益。 四、基金托管人报告 本基金托管人--中国农业银行,根据《景阳证券投资基金基金契约》和《景阳证券投资基金托管协议》,在对景阳证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定,对景阳证券投资基金管理人--大成基金管理有限公司在2002年会计年度基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务。 本托管人认为,大成基金管理有限公司在景阳证券投资基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定,基金管理人在2002年度所编制和披露的景阳证券投资基金财务报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 2003年3月27日 五、基金年度财务报告 (一) 审计报告 审计报告 普华永道审字(2003)第133号 景阳证券投资基金全体持有人： 我们接受委托,审计了景阳证券投资基金(以下简称＂基金景阳＂) 2002年12月31日的资产负债表及2002年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表由基金景阳管理人大成基金管理有限公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合基金景阳的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,载于第2页至第14页的上述基金景阳会计报表符合中华人民共和国企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《景阳证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定,在所有重大方面公允地反映了基金景阳2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果和净值变动情况,会计方法的选用遵循了一贯性原则。 普华永道中天 注册会计师 钱 进 会计师事务所有限公司 2003年2月14日 注册会计师 马颖旎 (二)基金会计报告书 1、景阳证券投资基金2002年12月31日资产负债表(见附表) 2、景阳证券投资基金2002年度经营业绩表(见附表) 3、景阳证券投资基金2002年度基金净值变动表(见附表) (三)会计报告书附注 1、基金简介 景阳证券投资基金(以下简称＂本基金＂,原长阳证券投资基金)的前身是湖南省国际信托投资公司投资受益证券(以下简称＂湘国信基金＂)。经中国证券监督管理委员会证监基金字〖1999〗24号文批准,1999年9月2日湘国信基金第二次基金持有人大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会基金监管部〖1999〗19号文确认,湘国信基金进行了规范清理,并于1999年9月17日办理了资产及负债的移交手续。大成基金管理有限公司在受让湘国信基金原发起人湖南省国际信托投资公司持有的500万份基金单位后,成为基金发起人。湖南省国际信托投资公司尚持有100万份基金单位,仍为基金发起人。根据新通过的基金契约,基金管理人更换为大成基金管理有限公司,基金托管人更换为中国农业银行,基金为契约型封闭式,发行规模为2亿份基金单位,存续期调整为1992年5月1日至2002年12月31日,并更名为长阳证券投资基金。本基金经上海证券交易所(以下简称＂上交所＂)上证上字〖1999〗68号文审核同意,于1999年10月22日在上交所挂牌交易。 经1999年9月2日湘国信基金第二次基金持有人大会决议及中国证券监督管理委员会证监基金字〖1999〗32号文批准,本基金于1999年11月11日将基金单位总份额由原有2亿份基金单位扩募至10亿份基金单位,存续期延长5年至2007年12月31日,并更名为景阳证券投资基金。持有人获配认购的基金份额于1999年11月15日在上交所上市交易。> 根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字〖1999〗19号批文的规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定编制。 本基金于2002年度首次采用了《证券投资基金会计核算办法》,采用该核算办法所产生的影响已在会计报表附注8(a)中作进一步的揭示。 3、主要会计政策 (a) 会计年度 为公历1月1日起至12月31日止。 (b) 记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 (c) 记帐基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础,除股票投资和债券投资按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。 (d) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。实际成本与估值的差异计入＂未实现利得/(损失)＂科目。 (e) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异计入＂未实现利得/(损失)＂科目。 (f) 收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (g) 基金管理人报酬 根据中国证券监督管理委员会证监基金字〖1999〗19号《关于同意原湘国信基金规范为长阳证券投资基金并向上海证券交易所申请上市的函复》的规定,基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%,超过部分不计提基金管理人报酬。 (h) 基金托管费 根据中国证券监督管理委员会证监基金字〖1999〗19号《关于同意原湘国信基金规范为长阳证券投资基金并向上海证券交易所申请上市的函复》的规定,基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (i) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。 (j) 实收基金 每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。 (k) 基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后,每基金单位净值不能低于面值。 4、主要税项 根据财税字〖1998〗55号文、〖2001〗61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入,在2003年底前暂免征收营业税。 (c)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20% 的个人所得税。 (d)基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5、应收利息 2002年12月31日 2001年12月31日 应收债券利息 3,031,439 1,500,027 应收银行存款利息 91,413 79,163 应收清算备付金利息 5,729 6,800 3,128,581 1,585,990 6、实收基金 2002年12月31日 基金单位数 发起人持有基金份额 - 非流通部分 10,000,000 10,000,000 发起人持有基金份额 - 可流通部分 20,000,000 20,000,000 社会公众持有基金份额 970,000,000 970,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 2001年12月31日 基金单位数 发起人持有基金份额 - 非流通部分 10,000,000 10,000,000 发起人持有基金份额 - 可流通部分 20,000,000 20,000,000 社会公众持有基金份额 970,000,000 970,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 根据《景阳证券投资基金扩募说明书》的有关规定,向发起人配售的基金份额与发起人原持有的基金份额在基金上市二个月后方可流通。在本基金存续期间,各基金发起人持有基金单位不得低于基金总规模的0.5%,全部发起人持有的基金单位不得低于基金总规模的1%。 本基金发起人之一的湖南省国际信托投资公司因债务纠纷,其持有的本基金500万份基金单位已被安徽省淮南市中级法院裁定给工商淮分,并办理了过户手续。由工商淮分持有的500万份基金单位暂列入发起人持有基金份额的非流通部分。 7、其他收入 其他收入包括因新股申购和债券认购而产生的返还款项等。 2002 2001 新股申购手续费返还 120,957 140,891 债券认购手续费返还 100,482 219,740 印花税手续费返还 3,567 43,048 225,006 403,679 8、以前年度损益调整/会计政策变更 (a) 2002年度 本基金以前年度原执行由中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引中有关基金会计核算的规定。根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》的规定,本基金已于2002年1月1日起执行该办法。 其主要影响是变更了本基金证券交易所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本；利息收入由收到时认列变更为在债券实际持有期内逐日计提。上述会计政策的变更对本基金资产净值无影响。 本基金于2002年1月1日起采用变更后的会计政策,并相应调整应收利息和投资成本科目的年初余额。根据2002年1月财政部有关基金核算会议传达的精神,本基金不对以前年度的会计报表进行追溯调整。上述调整形成的差额834,499元在本年度基金净值变动表的＂以前年度损益调整＂科目单独列示,并构成当期可分配收益。 (b) 2001年度 根据2001年3月及7月基金行业自发组织的行业联席会议的有关精神并经主管部门认可,本基金与银行间同业市场交易债券相关的会计政策进行了如下变更：(i)银行间同业市场交易债券的利息收入由在收到时确认收益变更为在债券持有期内按日计提利息收入,该变更以2001年1月1日为调整基准日而不追溯调整以前各期的财务报表；(ii)银行间同业市场交易债券的成本计价方法由含息成本变更为不含息成本,该变更以2001年6月30日为调整基准日,按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整,该变更对调整日前各科目的影响不予追溯调整。 上述调整的结果调增2001年6月30日应收利息5,483,222元,按其期间归属记入2001年度利息收入及以前年度损益调整科目。调整所产生的＂以前年度损益调整＂余额1,976,285元,在2001年度基金净值变动表中单独列示,并构成当期可分配净收益。 9、重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行 基金托管人 光大证券有限责任公司 基金管理人的股东 大鹏证券有限责任公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券有限责任公司 基金管理人的股东 中国经济开发信托投资公司(＂中经开＂)(注) 基金管理人的股东 注：本基金管理人大成基金管理有限公司原股东之一的中国经济开发信托投资公司于2002年7月将其持有的大成基金管理有限公司的股权全部转让给中国银河证券有限责任公司。从2002年7月起中国银河证券有限责任公司取代中国经济开发信托投资公司成为大成基金管理有限公司的股东。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的交易 2002年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 佣金 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 佣金 占全年佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 中经开 105,291,601 6.03% 20,097,960 3.42% 79,644 5.75% 2001年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 佣金 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 佣金 占全年佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 中经开 563,898,858 24.33% 95,528,656 30.24% 461,437 24.74% 上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬14,889,167元(2001年：17,320,952元)。 (d) 基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费2,481,892元(2001年：2,897,307元)。 (e) 银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2002年12月31日保管的银行存款余额为179,063,245元(2001年：170,256,362元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,166,655元(2001年：2,748,424元)。 (f) 与基金托管人通过银行间同业市场进行的债券交易 本年度与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券现券交易和债券回购业务的情况如下： 2002 2001 卖出债券-结算金额 155,142,247 65,359,934 -面值 150,000,000 65,000,000 卖出回购证券支出 255,322 1,917,378 10、流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股,从新股获配日至新股上市日或以下规定期间,为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定,2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字〖2002〗54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》,自2002年5月20日起,恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售,但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2002年12月31日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 年末估价 中国联通 2002/09/26 2002/10/09 2003/04/09 2.30 2.71 中信证券 (网上申购) 2002/12/20 2003/01/06 2003/01/06 4.50 4.50 中信证券 (市值配售) 2002/12/24 2003/01/06 2003/01/06 4.50 4.50 皖通高速 2002/12/26 2003/01/07 2003/01/07 2.20 2.20 股票名称 成功申购股数 成本 估值 中国联通 3,435,164 7,900,877 9,309,294 中信证券 (网上申购) 211,000 949,500 949,500 中信证券 (市值配售) 151,000 679,500 679,500 皖通高速 165,000 363,000 363,000 9,892,877 11,301,294 11、重分类 上年度会计报表的部分科目已按本年度会计报表的披露方式进行了重分类。 (四)基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 分类 证券市值(元) 市值占基金净值比例 A 农、林、牧、渔业 16,513,638.00 1.81% B 采掘业 11,483,741.45 1.26% C 制造业 222,556,630.30 24.35% C0 食品、饮料 24,413,112.30 2.67% C1 纺织、服装、皮毛 51,130,076.03 5.59% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 44,006,376.43 4.82% C5 电子 15,247,432.22 1.67% C6 金属、非金属 4,145,432.64 0.45% C7 机械、设备、仪表 69,431,304.58 7.60% C8 医药、生物制品 14,182,896.10 1.55% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 59,939,827.46 6.56% E 建筑业 4,879,232.15 0.53% F 交通运输、仓储业 3,285,193.67 0.36% G 信息技术业 56,202,213.87 6.15% H 批发和零售贸易 17,680,013.70 1.93% I 金融、保险业 12,546,373.25 1.37% J 房地产业 2,717,438.00 0.30% K 社会服务业 4,618,705.80 0.51% L 传播与文化产业 22,199,740.80 2.43% M 综合类 14,917,964.19 1.63% 合 计 449,540,712.64 49.19% 2、国债及货币资金合计 截止2002年12月31日,景阳证券投资基金持有国债(不含利息)及货币资金为450,411,974.57元,占基金资产净值的49.28%。 3、其他债券合计 截止2002年12月31日,景阳证券投资基金持有除国债外的其他债券(不含利息)合计为12,503,681.50元,占基金资产净值的1.37%。 4、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 证券市值(元) 市值占净值比例 1 国电电力 49,949,820.13 5.47% 2 新太科技 16,513,638.00 1.81% 3 歌华有线 15,000,240.80 1.64% 4 上实联合 14,917,964.19 1.63% 5 贵州茅台 14,868,111.00 1.63% 6 上海家化 14,018,844.00 1.53% 7 申达股份 13,818,893.08 1.51% 8 中国联通 13,566,704.44 1.48% 9 创元科技 10,923,622.50 1.20% 10 招商银行 10,917,373.25 1.19% 5、报告附注 (1)报告项目的计价方法：本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的,以最近一个交易日的市场均价计算),已发行未上市股票采用成本价计算。 (2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和,均未超过该证券总股本的10%。 (3)基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款轧差为借方余额1,479,823.60元,加上股票市值449,540,712.64元,国债及货币资金450,411,974.57元,除国债外的其他债券市值12,503,681.50元 后,等于基金资产净值。 (五)基金投资股票情况 1、截止2002年12月31日所有股票明细(按市值大小排序)(见附表) 2、本报告期内基金新增股票(单位：股)(见附表) 3、本报告期内基金剔除股票(单位：股)(见附表) 六、基金持有人结构及前十名持有人 1、持有人结构 份 额 占总份额比例 基金发起人 30000000 3.0% 其中：工商淮分 5000000 0.5% 大成基金管理有限公司 25000000 2.5% 社会公众 970000000 97.00% 合计 1000000000 97.00% 2、前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额 占总份额比例 1 中国人寿保险公司 40000000 4.00% 2 中国太平洋保险公司 30600000 3.06% 3 上海潞安投资有限公司 29994858 3.00% 4 大成基金管理有限公司 25000000 2.50% 5 山西省信托投资公司 21660000 2.17% 6 中国平安保险股份有限公司 21049745 2.10% 7 中油财务有限责任公司 19885574 1.99% 8 国信证券有限责任公司 9677075 0.97% 9 广东梅雁轮胎有限公司 7415000 0.74% 10 永安财产保险股份有限公司 7247800 0.72% 七、重要提示 1、经本基金托管人中国农业银行复核,本基金2002年度无可分配收益,不进行年度收益分配。 2、本报告期内基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况。 3、本报告期内基金的会计师事务所无变更。 4、本报告期内基金的投资组合策略没有重大变化。 5、2002年6月26日,经公司董事会决议、独立董事同意,公司决定聘任杨晓东先生担任基金景阳基金经理。 6、2002年6月27日,中国证券监督管理委员会(证监基金字(2002)30号)《关于同意大成基金管理有限公司股东变更的批复》,中国银河证券有限责任公司受让中国经济开发信托投资公司持有的本公司的股权,成为本公司的股东,持股比例为25%。 7、因公司股东变更,中国银河证券有限责任公司委派王长林先生出任公司董事职务,已获得公司股东会审议通过,并得到中国证券监督管理委员会《关于大成基金管理有限公司王长林任职的批复》(证监基金〔2003〕1号)。 王长林先生,39岁,研究生,高级经济师。曾任中国农业银行天津分行计划处副处长、信息中心副总经理,中国长城信托投资公司计划财务部总经理。现任中国银河证券有限责任公司财务资金部总经理。 8、报告期内,各席位券商股票交易量及佣金情况如下： 单位：人民币元 序号 券商 股票交易量 占总成交量比例 佣金 占总佣金量比例 1 申银万国 475,330,003.74 27.20% 387,018.05 27.94% 2 长城证券 302,968,855.49 17.34% 242,826.30 17.53% 3 华夏证券 247,822,251.49 14.18% 193,926.04 14.00% 4 南方证券 227,632,534.54 13.03% 178,127.17 12.86% 5 国泰君安 208,191,485.54 11.92% 160,621.00 11.59% 6 中经开 105,291,600.57 6.03% 79,644.46 5.75% 7 蔚深证券 101,873,762.41 5.83% 82,083.61 5.92% 8 海通证券 78,162,146.52 4.47% 61,162.83 4.41% 合计 1,747,272,640.30 100.00% 1,385,409.46 100.00% 上述佣金已扣除上海及深圳证券交易所收取的证券结算风险基金。 本报告期内,各席位券商国债及回购年交易量情况如下： 单位：人民币元 序号 券商 国债交易量 占交易总量比例 回购交易量 占交易总量比例 1 申银万国 242,741,675.70 41.32% 30,000,000.00 1.45% 2 蔚深证券 142,872,761.20 24.32% 3 长城证券 94,064,311.50 16.01% 465,700,000.00 22.54% 4 国泰君安 87,664,588.70 14.92% 921,300,000.00 44.58% 5 中经开 20,097,959.70 3.43% 649,400,000.00 31.43% 总计 587,441,296.80 100.00% 2,066,400,000.00 100.00% 八、备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《景阳证券投资基金基金契约》； 3、《景阳证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 大成基金管理有限公司 二零零三年三月二十九日 1、景阳证券投资基金2002年12月31日资产负债表 金额单位：人民币元 附注 2002 2001 资产 银行存款 179,063,245 170,256,362 清算备付金 3,545,404 2,149,834 交易保证金 250,000 - 应收证券清算款 3,054,157 8,544,688 应收利息 5 3,128,581 1,585,990 其他应收款 30,000 23,087 股票投资市值 449,540,713 437,814,453 其中：股票投资成本 549,278,575 480,942,665 债券投资市值 311,166,291 374,564,220 其中：债券投资成本 313,121,951 374,367,205 资产总计 949,778,391 994,938,634 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 33,913,441 - 应付管理人报酬 1,185,403 1,273,201 应付托管费 197,567 212,200 应付佣金 134,729 277,752 其他应付款 351,059 60,000 预提费用 60,000 - 负债合计 35,842,199 1,823,153 持有人权益 实收基金 6 1,000,000,000 1,000,000,000 未实现损失 -101,693,522 -42,931,197 未分配基金净收益 15,629,714 36,046,678 持有人权益合计 913,936,192 993,115,481 (2002：每单位基金资产净值：人民币0.9139元) (2001：每单位基金资产净值：人民币0.9931元) 负债及持有人权益总计 949,778,391 994,938,634 2、景阳证券投资基金2002年度经营业绩表 金额单位：人民币元 附注 2002 2001 收入 股票差价收入/(损失) -34,990,206 14,622,407 债券差价收入 13,876,141 1,187,241 债券利息收入 11,961,300 7,212,400 存款利息收入 2,308,840 2,951,082 股利收入 4,748,877 3,629,968 买入返售证券收入 - 18,772 其他收入 7 225,006 403,679 收入合计 -1,870,042 30,025,549 费用 基金管理人报酬 -14,889,167 -17,320,952 基金托管费 -2,481,892 -2,897,307 卖出回购证券支出 -1,526,503 -2,198,614 其他费用 -483,859 -1,246,905 其中：上市年费 -60,000 -60,000 信息披露费 -300,000 -300,000 审计费用 -60,000 -60,000 费用合计 -19,381,421 -23,663,778 基金净收益/(损失) -21,251,463 6,361,771 加：未实现估值增值/(减值)变动数 -58,762,325 -188,951,093 基金经营业绩 -80,013,788 -182,589,322 基金净收益/(损失) -21,251,463 6,361,771 以前年度损益调整 8 834,499 1,976,285 加：年初基金净收益 36,046,678 292,708,622 减：本年已分配基金净收益 - -265,000,000 未分配基金净收益 15,629,714 36,046,678 3、景阳证券投资基金2002年度基金净值变动表 金额单位：人民币元 2002 2001 年初基金净值 993,115,481 1,438,728,518 本年经营活动 基金净收益/(损失) -21,251,463 6,361,771 未实现估值增值/(减值)变动数 -58,762,325 -188,951,093 经营活动产生的基金净值变动数 -80,013,788 -182,589,322 本年向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - -265,000,000 以前年度损益调整 834,499 1,976,285 年末基金净值 913,936,192 993,115,481 注：后附会计报表附注为会计报表的组成部分 1、截止2002年12月31日所有股票明细(按市值大小排序) 序号 股票名称 数量（股） 证券市值（元） 市值占净值比例 1 国电电力 6,927,853 49,949,820.13 5.47% 2 新太科技 1,775,660 16,513,638.00 1.81% 3 歌华有线 849,872 15,000,240.80 1.64% 4 上实联合 1,693,299 14,917,964.19 1.63% 5 贵州茅台 582,150 14,868,111.00 1.63% 6 上海家化 1,275,600 14,018,844.00 1.53% 7 申达股份 1,723,054 13,818,893.08 1.51% 8 中国联通 5,006,164 13,566,704.44 1.48% 9 创元科技 1,642,650 10,923,622.50 1.20% 10 招商银行 1,339,555 10,917,373.25 1.19% 11 创智科技 1,264,675 10,737,090.75 1.17% 12 南山实业 1,119,943 10,202,680.73 1.12% 13 华东科技 1,586,400 10,089,504.00 1.10% 14 东软股份 698,579 9,514,645.98 1.04% 15 宇通客车 750,916 9,273,812.60 1.01% 16 方正科技 1,124,170 9,105,777.00 1.00% 17 江淮汽车 755,341 8,724,188.55 0.95% 18 超声电子 1,309,693 8,565,392.22 0.94% 19 盐湖钾肥 627,807 8,450,282.22 0.92% 20 大商股份 1,161,730 8,399,307.90 0.92% 21 万向钱潮 1,021,679 8,377,767.80 0.92% 22 珠海中富 1,004,416 7,744,047.36 0.85% 23 黑牡丹 407,332 7,556,008.60 0.83% 24 石油大明 941,180 7,388,263.00 0.81% 25 青岛双星 707,300 7,263,971.00 0.79% 26 电广传媒 550,000 7,199,500.00 0.79% 27 佛塑股份 873,054 7,185,234.42 0.79% 28 上海医药 570,000 6,817,200.00 0.75% 29 中软股份 309,950 6,766,208.50 0.74% 30 上海贝岭 500,000 6,185,000.00 0.68% 31 新世界 866,795 6,015,557.30 0.66% 32 迪马股份 314,517 5,724,209.40 0.63% 33 龙头股份 852,724 5,662,087.36 0.62% 34 佛山照明 446,712 5,155,056.48 0.56% 35 许继电气 637,157 4,969,824.60 0.54% 36 中铁二局 481,985 4,429,442.15 0.48% 37 金牛能源 372,655 4,095,478.45 0.45% 38 中牧股份 499,412 3,895,413.60 0.43% 39 皖维高新 521,405 3,769,758.15 0.41% 40 青鸟华光 412,800 3,653,280.00 0.40% 41 天士力 202,340 3,629,979.60 0.40% 42 鲁泰Ａ 432,133 3,586,703.90 0.39% 43 桂东电力 256,053 3,418,307.55 0.37% 44 强生控股 422,570 3,355,205.80 0.37% 45 华联商厦 432,470 3,265,148.50 0.36% 46 明星电力 303,867 3,154,139.46 0.35% 47 承德露露 401,370 2,893,877.70 0.32% 48 青鸟天桥 273,958 2,849,163.20 0.31% 49 交运股份 312,890 2,847,299.00 0.31% 50 银基发展 505,100 2,717,438.00 0.30% 51 九龙电力 214,528 2,647,275.52 0.29% 52 丽珠集团 262,700 2,298,625.00 0.25% 53 云铝股份 284,358 2,297,612.64 0.25% 54 南京水运 208,789 2,094,153.67 0.23% 55 华联控股 316,400 1,838,284.00 0.20% 56 三佳模具 106,305 1,799,743.65 0.20% 57 伊利股份 100,000 1,770,000.00 0.19% 58 模塑科技 144,930 1,655,100.60 0.18% 59 中信证券 362,000 1,629,000.00 0.18% 60 青旅控股 133,000 1,263,500.00 0.14% 61 江苏阳光 140,356 1,201,447.36 0.13% 62 天地科技 69,200 1,154,256.00 0.13% 63 光明乳业 87,000 985,710.00 0.11% 64 安塑股份 78,684 955,223.76 0.10% 65 上海航空 127,000 828,040.00 0.09% 66 同仁堂 45,000 781,200.00 0.09% 67 南海发展 74,640 770,284.80 0.08% 68 天药股份 46,950 655,891.50 0.07% 69 海龙科技 62,000 531,960.00 0.06% 70 法拉电子 38,000 497,040.00 0.05% 71 承德钒钛 65,000 466,700.00 0.05% 72 腾达建设 47,000 449,790.00 0.05% 73 皖通高速 165,000 363,000.00 0.04% 74 豫光金铅 30,000 326,700.00 0.04% 75 太行股份 34,000 307,700.00 0.03% 76 云大科技 29,828 227,885.92 0.02% 77 厦门钨业 14,000 214,760.00 0.02% 78 精达股份 9,000 153,360.00 0.02% 79 新华医疗 9,000 151,020.00 0.02% 80 科达机电 4,000 87,640.00 0.01% 81 信雅达 400 9,344.00 0.00% 2、本报告期内基金新增股票（单位：股） 序号 股票名称 本期新增 本期卖出 本期结存 一级申购 二级买入 送股 1 华联控股 721383 404983 316400 2 安塑股份 105284 26600 78684 3 许继电气 662557 25400 637157 4 石油大明 1242666 189400 490886 941180 5 银基发展 605100 100000 505100 6 佛山照明 483212 36500 446712 7 万向钱潮 1105379 83700 1021679 8 青岛双星 992831 285531 707300 9 珠海中富 1004416 1004416 10 模塑科技 144930 144930 11 鲁泰Ａ 485849 74184 127900 432133 12 华东科技 3206300 1619900 1586400 13 云铝股份 358995 284358 358995 284358 14 承德露露 706470 305100 401370 15 金牛能源 649030 276375 372655 16 佛塑股份 873054 873054 17 皖通高速 165000 165000 18 中信证券 362000 362000 19 招商银行 1339555 1339555 20 歌华有线 860765 139107 150000 849872 21 中国联通 5006164 5006164 22 宇通客车 758716 7800 750916 23 青鸟华光 450000 37200 412800 24 同仁堂 130726 85726 45000 25 南京水运 208789 208789 26 明星电力 303867 303867 27 青旅控股 133000 133000 28 上海贝岭 1064711 284852 849563 500000 29 云大科技 49828 20000 29828 30 九龙电力 214528 214528 31 南海发展 74640 74640 32 承德钒钛 65000 65000 33 天药股份 46950 46950 34 科达机电 4000 4000 35 黑牡丹 25000 407332 25000 407332 36 腾达建设 47000 47000 37 海龙科技 62000 62000 38 豫光金铅 30000 30000 39 天士力 34000 168340 202340 40 中软股份 36000 309950 36000 309950 41 厦门钨业 14000 14000 42 太行股份 34000 34000 43 法拉电子 38000 38000 44 迪马股份 6000 314517 6000 314517 45 信雅达 6000 5600 400 46 精达股份 9000 9000 47 天地科技 69200 69200 48 新华医疗 9000 9000 49 上海航空 127000 127000 50 光明乳业 87000 87000 51 方正科技 1502170 378000 1124170 52 上实联合 2849361 1156062 1693299 53 申达股份 2465271 742217 1723054 54 新世界 1153473 93982 380660 866795 55 龙头股份 1892377 1039653 852724 56 华联商厦 1046300 613830 432470 57 青鸟天桥 285858 11900 273958 58 强生控股 620250 197680 422570 59 大商股份 1336567 174837 1161730 60 东软股份 1692609 994030 698579 其他包括增发、配售 3、本报告期内基金剔除股票（单位：股） 序号 证券名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 深振业Ａ 1041969 980825 2022794 2 中科健Ａ 507700 507700 3 光彩建设 422156 616756 1038912 4 中金岭南 255200 255200 5 农产品 45700 45700 6 长城电脑 263977 263977 7 海王生物 199876 199876 8 广聚能源 100000 100000 9 常山股份 376500 376500 10 大冷股份 50000 50000 11 蓝星清洗 74040 74040 12 韶能股份 79613 79613 13 焦作万方 586202 35500 621702 14 吉林敖东 317548 2167143 2484691 15 武汉石油 163548 163548 16 聚友网络 294256 3000 297256 17 振华科技 50000 50000 18 湘计算机 839576 839576 19 漳泽电力 62750 62750 20 中国武夷 33000 33000 21 银河科技 838071 838071 22 京山轻机 900785 900785 23 国风塑业 400000 677550 1077550 24 双汇发展 329253 329253 25 现代投资 182187 182187 26 云内动力 797296 797296 27 神火股份 162750 162750 28 东方热电 26850 26850 29 长源电力 77720 77720 30 浪潮信息 188270 188270 31 大庆华科 170362 170362 32 华能国际 46113 46113 33 中海发展 331000 331000 34 南京中达 87325 1800 89125 35 新疆天业 405874 405874 36 永鼎光缆 195180 195180 37 稀土高科 314798 186628 501426 38 道博股份 357000 357000 39 维科精华 129670 129670 40 厦门建发 166609 166609 41 天坛生物 116901 116901 42 福建南纸 804952 804952 43 武汉控股 525168 525168 44 复星实业 109000 109000 45 伊力特 307022 307022 46 大唐电信 200000 200000 47 福日股份 951697 951697 48 中宝股份 700000 700000 49 西藏药业 200001 291620 491621 50 长春经开 740610 740610 51 南纺股份 199514 199514 52 天方药业 204450 71157 275607 53 首旅股份 179200 179200 54 外运发展 100000 100000 55 开开实业 556875 160000 716875 56 恒瑞医药 103430 20686 124116 57 亿利科技 79600 79600 58 国光瓷业 194178 194178 59 星新材料 169300 169300 60 维维股份 383950 383950 61 荣华实业 112312 112312 62 营口港 226000 226000 63 亚星化学 161500 161500 64 大厦股份 29000 29000 65 长江通信 377192 230977 608169 66 山东基建 129000 129000 67 亚宝药业 27000 27000 68 旭光股份 19000 19000 69 精伦电子 15000 15000 70 江西铜业 124000 124000 71 红星发展 130000 130000 72 华冠科技 19000 19000 73 鑫新股份 1000 1000 74 天科股份 278249 278249 75 宝光股份 26000 26000 76 太太药业 64059 64059 77 北京巴士 100000 100000 78 龙净环保 47000 47000 79 安源股份 48000 48000 80 湘电股份 66000 66000 81 华鲁恒升 37000 37000 82 中远航运 1095000 1095000 83 宝钛股份 27000 27000 84 时代新材 16000 16000 85 迪康药业 405500 405500 86 扬农化工 14000 14000 87 长江股份 26000 26000 88 烽火通信 195500 195500 89 宏智科技 24000 24000 90 西昌电力 23000 23000 91 上海能源 1060648 5500 1066148 92 天富热电 4000 4000 93 国药股份 43000 43000 94 第一投资 10000 10000 95 中天科技 49000 49000 96 长园新材 8000 8000 97 菲达环保 20000 20000 98 山东药玻 17000 17000 99 华阳科技 26000 26000 100 栖霞建设 3000 3000 101 深高速 1090295 1090295 102 科大创新 9000 9000 103 方兴科技 26000 26000 104 康缘药业 21000 21000 105 裕丰股份 25000 25000 106 金自天正 13000 13000 107 江西长运 13000 13000 108 京能热电 89000 89000 109 黄海股份 122000 122000 110 卧龙科技 31000 31000 111 八一钢铁 82000 82000 112 海油工程 12000 12000 113 海螺水泥 65000 65000 114 金晶科技 16000 16000 115 用友软件 121917 121917 116 广东榕泰 60000 60000 117 泰豪科技 25000 25000 118 龙溪股份 29000 29000 119 大连圣亚 19000 19000 120 中孚实业 33000 33000 121 新安股份 182042 150801 332843 122 北大荒 102000 102000 123 天宸股份 14100 14100 124 申能股份 268000 268000 125 飞乐股份 894627 2299754 3194381 126 南京新百 100000 100000 127 厦门汽车 96200 96200 128 中大股份 437606 110780 548386 129 彩虹股份 100000 100000 130 南京医药 1216900 1800 1218700 131 沧州化工 306342 306342 132 鲁北化工 462180 462180 133 上海港机 500000 500000 134 江中药业 240000 81000 321000 135 安徽合力 923258 923258 136 综艺股份 96461 96461 137 鲁抗医药 597323 597323 138 益民百货 86000 153900 239900 139 友谊股份 372700 118100 490800 140 星湖科技 655000 655000 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |