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| 嘉实中证500成长估值ETF(515510) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1899001 | ||||||||
| 基金代码 | 515510 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2020 年 5 月 6 日 公告日期：2020 年 4 月 28 日 目录 一、重要声明与提示 ...................................................................................................3 二、基金概览 ................................................................................................................ 4 三、基金份额的募集与上市交易 .............................................................................. 5 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ........................................... 8 五、基金主要当事人简介 ......................................................................................... 10 六、基金合同摘要 ...................................................................................................... 18 七、基金财务状况 ...................................................................................................... 19 八、基金投资组合 ...................................................................................................... 19 九、重大事件揭示 ...................................................................................................... 20 十、基金管理人承诺 ................................................................................................. 25 十一、基金托管人承诺 ............................................................................................. 25 十二、基金上市推荐人意见 .................................................................................... 26 十三、备查文件目录 ................................................................................................. 26 附件：基金合同摘要 ................................................................................................. 28 一、重要声明与提示 《嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金上市交易公 告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则 第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基 金上市规则》的规定编制，嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投 资基金（以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本公告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人保证本公告中基金财务 会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见， 均不表明对本基金的任何保证。 凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2020年1月21日刊登 于本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《嘉实中证500成长估值交易型开 放式指数证券投资基金招募说明书》。 二、基金概览 1.基金名称：嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金 2.基金简称：嘉实中证500成长估值ETF 3.场内简称：500成长；扩位场内简称：成长估值ETF 4.二级市场交易代码：515510 5.申购赎回代码：515511 6.基金份额总额： 截至2020年4月24日，本基金的基金份额总额为 235,534,005.00份。 7.基金份额净值： 截至2020年4月24日，本基金的基金份额净值为1.0166元。 8.本次上市交易的基金份额：235,534,005.00份 9.上市交易的证券交易所：上海证券交易所 10.上市交易日期：2020年5月6日 11.基金管理人：嘉实基金管理有限公司 12.基金托管人：中国银行股份有限公司 13.登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 14.上市推荐人：中信建投证券股份有限公司 15.申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：具体请见《嘉实 中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务 的公告》以及在基金管理人网站公示的相关内容。 三、基金份额的募集与上市交易 （一） 上市前基金募集情况 1.基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证 监许可[2019]1454号 2.运作方式：交易型开放式 3.基金合同期限：不定期 4.发售日期：本基金自2020年2月3日至2020年3月6日公开发售。投资 者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网 上现金认购的发售日期为2020年3月4日至2020年3月6日，网下现金认购和 网下股票认购的发售日期为2020年2月3日至2020年3月6日。 5.发售面值：1.00元人民币 6.发售期限：网下现金认购和网下股票认购发售25个工作日，网上现 金认购发售3个工作日。 7.份额发售方式：网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 8.发售机构： 1）网上现金发售代理机构 本基金的网上现金发售机构为具有基金销售业务资格的上海证券交易 所会员单位（具体名单可在上海证券交易所网站查询），本基金管理人将 不就此事项进行公告。 2）网下现金发售和网下股票发售直销机构 嘉实基金管理有限公司 3）网下现金发售和网下股票发售代理机构 (以下排序不分先后)： 国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券 股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、 中泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公 司、长江证券股份有限公司。 9.验资机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 10.募集资金总额及入账情况 本次募集的净认购金额为235,534,005.00元人民币（含所募集股票市 值），认购款项在本基金验资确认日之前产生的利息转份额的银行利息共计0元人民币。本次募集所有资金已于2020年3月12日全额划入本基金在基金托 管人中国银行股份有限公司开立的嘉实中证500成长估值交易型开放式指数 证券投资基金托管专户。 本次募集有效认购户数为2,940户，按照每份基金份额面值1.00元人民 币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计235,534,005.00 份，已全部计入各基金份额持有人的基金账户。 11.本基金募集备案情况：根据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《嘉实中证500成长估 值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中证500成长估值交 易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合 有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于2020年3 月16日获得书面确认，本基金合同自该日起正式生效。 12.基金合同生效日：2020年3月16日 13.基金合同生效日的基金份额总额：235,534,005.00份。 （二） 本基金上市交易的主要内容 1. 基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决 定书【2020】107号 2. 上市交易日期：2020年5月6日 3. 上市交易的证券交易所：上海证券交易所。 4. 场内简称：500成长；扩位场内简称：成长估值ETF 5. 二级市场交易代码：515510 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。 6. 申购赎回代码：515511 投资者应当在本基金指定的一级交易商（申购赎回代理券商）办理本基 金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金 的申购和赎回。具体请见《嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投 资基金开放日常申购、赎回业务的公告》以及在基金管理人网站上公示的相 关内容。 7. 本次上市交易份额：235,534,005.00份 8. 未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额 均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 （一）基金份额持有人户数 截至 2020 年 4 月 24 日，本基金持有人户数为 2940 户，平均每户持有 的基金份额为 80,113.61 份。 （二）基金份额持有人结构 截至 2020 年 4 月 24 日，基金份额合计为 235,534,005.00 份，机构投 资者持有的基金份额为 7,750,039.00 份，占基金总份额的比例为 3.29%； 个人投资者持有的基金份额为 227,783,966.00 份，占基金总份额的比例为 96.71%。 （三）基金份额前十名持有人情况 （四）截至 2020 年 4 月 24 日，前十名基金份额持有人情况 序号 持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额比例（%） 1 福建金牛贸易有限公司 5,000,000.00 2.12% 2 李彩风 2,230,000.00 0.95% 3 任金生 2,000,000.00 0.85% 4 江渊 2,000,000.00 0.85% 5 别淑艳 2,000,000.00 0.85% 6 范秋萍 1,500,000.00 0.64% 7 贝惠玲 1,500,000.00 0.64% 8 成安 1,485,000.00 0.63% 9 阚长凯 1,200,000.00 0.51% 10 王晶晶 1,181,000.00 0.50% 合计 20,096,000.00 8.53% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的持有人信息编 制。 五、基金主要当事人简介 (一) 基金管理人 1、公司概况 名称：嘉实基金管理有限公司 法定代表人：经雷 总经理：经雷 注册资本：1.5亿元人民币 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心 二期 27 楼 09-14 单元 设立批准文号：中国证监会证监基字[1999]5号 工商登记注册的法人营业执照文号：100000400011239 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理及中国证监会许可的其他 业务 成立日期：1999年3月25日 2、股东及其出资比例：中诚信托有限责任公司40%，立信投资有限责 任公司30%, DWS Investments Singapore Limited 30%。 3、内部控制组织体系 （1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终 责任。董事会下设审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法 合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者 利益和公司合法权益。 （2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由公司总经 理、总监及资深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投 资策略和投资组合的原则。 （3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经 理、督察长及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风 险，并提出防范化解措施。 （4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控 制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部 控制执行情况。 （5）监察稽核部：公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监 察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察 稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。监察稽核部具体负责 公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察 稽核工作。 （6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对 本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。 （7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体 员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时 了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各 个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负 有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4、人员情况 截至2020年3月31日，我公司共有790名员工，其中博士学位54人、硕 士学位482人、学士学位228人、其他26人。 5、信息披露负责人：胡勇钦 6、基金管理人简介 截止 2020 年 3 月 31 日，基金管理人共管理 181 只开放式证券投资基 金，具体包括嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债 券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉 实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实稳 固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII）、嘉实主题新动 力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中 创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产 （QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指 数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰 益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国 成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝 对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债 券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定 期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地 产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股 票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、 嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制 造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中 证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股 票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新 起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉 实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股 票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股 票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实 策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、 嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股 票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股 票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期 宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油 （QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实 富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵 活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选 股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、 嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实 致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康 定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指 数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、 嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、 嘉实新添元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合 （FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合 （FOF）、嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉 实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成 长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安 3 个月 定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华 纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致 禄 3 个月定期纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39 个月定期纯债债 券、嘉实中债 3-5 年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一 年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实 回报精选股票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基 金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资 产投资组合。 7、本基金基金经理简介 何如女士，硕士研究生，14年证券从业经历，具有基金从业资格，加 拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、 指数投资部，现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014年5月9日 至2016年3月24日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理、2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金基金经理、2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014年6月20日至 2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经 理、2015年8月6日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金经理、2016年1月5日至2017年12月26日任嘉实 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年 1月5日至2017年12月26日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金 基金经理、2016年1月5日至2019年9月28日任嘉实黄金证券投资基金 （LOF）基金经理、2017年6月29日至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年3 月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017 年7月14日至2019年4月2日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基 金经理。2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 联接基金（LOF）基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证锐 联基本面50指数证券投资基金（LOF）基金经理、2016年1月5日至今任嘉实 中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉 实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理、2016年1月5日 至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年5月 23日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经 理、2019年8月8日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投 资基金基金经理。2019年12月9日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年3月16日至今任嘉实中证 500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 陈正宪先生，硕士研究生，15 年证券从业经历，具有基金从业资格， 中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008 年 6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现 任指数投资部执行总监及基金经理。2016 年 1 月 5 日至 2019 年 4 月 2 日 任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理、2016 年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 30 日任中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基 金经理、2016 年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实中创 400 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017 年 6 月 7 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017 年 6 月 29 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金经理、2017 年 7 月 3 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉 实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017 年 7 月 15 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金 经理。2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基 金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金 经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式 指数证券投资基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理、2016 年 3 月 24 日至 今任嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）基金经理、2019 年 1 月 14 日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经 理、2019 年 5 月 23 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证 券投资基金基金经理、2019 年 8 月 8 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交 易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019 年 12 月 9 日至今任嘉实沪 深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 2020 年 3 月 16 日至今任嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指数证券投 资基金基金经理。 (二) 基金托管人 1、公司概况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 成立时间：1983年10月31日 法定代表人：刘连舸 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾 壹元整 托管部门联系披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 2、基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工 具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或 培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供 专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有 证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、 QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财 产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体 系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客 户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 3、基金托管业务经营情况 截至 2020 年 3 月 31 日，中国银行已托管 780 只证券投资基金，其中 境内基金 735 只，QDII 基金 45 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货 币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理 财需求，基金托管规模位居同业前列。 (三) 基金上市推荐人 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 法人代表：王常青 电话：（010）65183880 传真：（010）65182261 联系人：权唐 客服电话：400-8888-108 网址：http://www.csc108.com (四) 基金验资机构 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 法定代表人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联 系 人：周祎 经办注册会计师：薛竞、周祎 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。 七、基金财务状况 嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指数证券投资基金 2020 年 4 月 24 日资产负债表（未经审计，除特别注明外，金额单位为人民币元）如 下： 项目 2020 年 4 月 24 日 资产 银行存款 693,213.75 结算备付金 1,095,071.22 存出保证金 39,994.75 交易性金融资产 205,403,300.08 其中：股票投资 205,403,300.08 债券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 33,000,000.00 应收证券清算款 1,704,707.15 应收利息 20,047.35 其他资产 - 资产总计 241,956,334.30 负债和所有者权益 负债 应付证券清算款 2,259,507.34 应付管理人报酬 78,555.20 应付托管费 15,711.04 应付交易费用 140,064.23 其他负债 21,752.13 负债合计 2,515,589.94 所有者权益 实收基金 235,534,005.00 未分配利润 3,906,739.36 所有者权益合计 239,440,744.36 负债和所有者权益总计 241,956,334.30 基金份额总额（份） 235,534,005.00 基金份额净值 1.0166 八、基金投资组合 截至 2020 年 4 月 24 日，嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指数证 券投资基金的投资组合如下： (一) 期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总 资产的比 例（%） 1 权益投资 205,403,300.08 84.89 其中：股票 205,403,300.08 84.89 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 33,000,000.00 13.64 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,788,284.97 0.74 6 其他资产 1,764,749.25 0.73 合计 241,956,334.30 100.00 (二) 期末按行业分类的股票投资组合 1. 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,462,270.00 3.95 C 制造业 110,474,672.40 46.14 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 14,072,374.00 5.88 E 建筑业 3,330,185.00 1.39 F 批发和零售业 20,877,444.00 8.72 G 交通运输、仓储和邮政业 4,727,768.00 1.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 6,386,184.00 2.67 J 金融业 11,153,810.00 4.66 K 房地产业 11,616,281.00 4.85 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,360,312.00 1.40 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,374,122.00 3.08 R 文化、体育和娱乐业 2,561,048.00 1.07 S 综合 - - 合计 205,396,470.40 85.78 2. 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,829.68 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,829.68 0.00 (三) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明 细 1. 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股 票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 603233 大参林 87,810 5,804,241.00 2.42 2 002414 高德红外 141,400 5,340,678.00 2.23 3 000547 航天发展 286,600 4,299,000.00 1.80 4 002821 凯莱英 22,800 4,236,696.00 1.77 5 603882 金域医学 55,400 4,044,200.00 1.69 6 000513 丽珠集团 94,100 3,949,377.00 1.65 7 600380 健康元 299,000 3,776,370.00 1.58 8 603939 益丰药房 38,300 3,738,080.00 1.56 9 600486 扬农化工 49,600 3,732,400.00 1.56 10 600511 国药股份 117,700 3,718,143.00 1.55 2. 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股 票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 300831 派瑞股份 1,716 6,829.68 0.00 注：2020 年 4 月 24 日，本基金仅持有上述 1 支积极投资股票。 (四) 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 (五) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 无。 (六) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 无。 (七) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 无。 (八) 投资组合报告附注 3、2020 年 4 月 24 日其他资产构成： 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 39,994.75 2 应收证券清算款 1,704,707.15 3 应收股利 - 4 应收利息 20,047.35 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,764,749.25 4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1) 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 2) 期末积极投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （%） 流通受限情 况 说明 1 300831 派瑞股份 6,829.68 0.00 新发未上市 九、重大事件揭示 嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金合同已于 2020 年 3 月 16 日正式生效，基金管理人于 2020 年 3 月 17 日在《证券时 报》和公司网站刊登《嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指数证券投资基 金基金合同生效公告》。 本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大 影响的重大事件。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文 件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、 上海证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何 公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄 清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定， 设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人 员负责基金财产托管事宜。 （二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基 金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净 值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基 金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的 组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资 条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券 法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠 正，督促基金管理人改正。 （四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国 证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 十二、基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人为中信建投证券股份有限公司。上市推荐人就本基 金上市交易事宜出具如下意见： 1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市 规则》规定的相关条件； 2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载 的资料均经过核实。 十三、备查文件目录 下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所，投资者可在办公 时间免费查阅；也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件，但应以基 金合同正本为准。 （一）中国证监会准予嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指数证券 投资基金注册的文件； （二）《嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金 合同》； （三）《嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指数证券投资基金招募 说明书》； （四）《嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指数证券投资基金托管 协议》； （五）法律意见书； （六）基金管理人业务资格批件、营业执照； （七）基金托管人业务资格批件、营业执照； （八）中国证监会要求的其他文件。 嘉实基金管理有限公司 2020 年 4 月 28 日 附件：基金合同摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认 和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份 额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签 章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人 的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人 大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人 大会审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行 为依法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人 的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书以及基金管理人按照 规定就本基金发布的相关公告； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的 投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）及时足额缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法 规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终 止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活 动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）遵守基金管理人、证券交易所、销售机构和登记结算机构的相关 交易及业务规则； （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义 务。 （二） 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权 利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立 运用并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监 会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金 托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其 他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投 资顾问、法律、会计等服务的基金服务机构并决定相关费率，对基金服务 机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金 登记结算业务，并按照《基金合同》规定对基金登记结算机构进行必要的 监督和检查； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申 请； （12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权 利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金申请和办 理融资、融券以及基金作为融资融券标的证券等相关业务。 （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权 利或者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经 纪商或其他为基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规、《基金合同》、相关证券交易所及登 记结算机构相关业务规则的前提下，制订、修改并公布有关基金认购、申 购、赎回及其他相关业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权 利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义 务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为 办理基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理 和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专 业化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制 度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不 同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用 基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回 对价和注销的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算 并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清 单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信 息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除 《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开 披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份 额持有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额 持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人 大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和 其他相关资料 15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发 出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅 到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复 印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国 证监会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有 人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为 基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理 有关基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或 实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合 同》不能生效，基金管理人应将已缴纳的认购款项（加计银行同期活期存 款利息）在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；投资者以股票认购 的，相关股票的解冻按照《中国结算上海分公司交易型开放式基金登记结 算业务指南》的规定处理； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义 务。 （三） 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权 利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定 安全保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部 门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反 《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的 利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设或注销证券账户、期货交易账 户、资金账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义 务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够 的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制 度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产 以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独 立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录 等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用 基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关 凭证； （6）按规定开设或注销基金财产的资金账户、证券账户、期货交易账 户及投资所需的账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资 指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规 定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因向 审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基 金份额申购、赎回对价的现金部分； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意 见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规 定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明 基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名 册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金 收益和赎回对价的现金部分； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份 额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有 人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运 作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国 证监会和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任， 其赔偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自 己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基 金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义 务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法 授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除基金合同另有约定 外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。 ETF 联接基金的基金合同生效后，鉴于本基金和 ETF 联接基金的相关 性，ETF 联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的 ETF 联接基金的份额出 席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决。在计算参会份 额和计票时，ETF 联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决 票数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，ETF 联接基金持有 本基金份额的总数乘以该持有人所持有的 ETF 联接基金份额占 ETF 联接基 金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 ETF 联接基金的基金管理人不应以 ETF 联接基金的名义代表 ETF 联接基 金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受 ETF 联接基金的特定基金份额持有人的委托以 ETF 联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表 决。 ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召 开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照 ETF 联接基金基金合同的约 定召开 ETF 联接基金的基金份额持有人大会，ETF 联接基金的基金份额持有 人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由 ETF 联接基金的 基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份 额持有人大会。 （一）召开事由 1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另有规定外，当出现或需 要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）终止基金上市，但本基金合同另有约定的除外； （11）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （12）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基 金份额持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人 利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人 协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金资产承担的 费用； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，增 加、减少、调整本基金份额类别设置或调整本基金的申购费率、调低赎回 费率或变更收费方式； （4）在不违反法律法规的情况下，基金推出新业务或服务； （5）在不违反法律法规的情况下，基金管理人、证券交易所、销售机 构和登记结算机构在法律法规、基金合同规定的范围内调整有关基金认 购、申购、赎回、交易、转托管、收益分配、非交易过户等业务的规则； （6）在不违反法律法规的情况下，调整基金的申购赎回方式（如增加 场外申赎）及申购对价、赎回对价组成； （7）在不违反法律法规的情况下，调整基金份额净值、申购赎回清单 的计算和公告时间或频率； （8）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取其他方式参 与本基金的申购赎回； （9）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业 务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （10）按照指数编制机构的要求，根据指数使用许可协议的约定，变 更标的指数许可使用费费率、计算方法或支付方式等； （11）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影 响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； （12）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大 会的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基 金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管 理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有 必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日 内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上（含 10%，以基金管理人收到提议当日该等 基金份额持有人持有的基金份额计算，下同）的基金份额持有人就同一事 项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基 金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当 向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理 人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要 求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单 独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召 集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干 扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式 和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少 30 日，在 指定媒介发布召开基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知 应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限 和代理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议 通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证 机关及其联系方式和联系人、书面表决意见送达的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点 对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知 基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额 持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见 的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法 规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明 委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席 基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响 表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会 议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委 托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法 规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管 理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显 示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益 登记日基金总份额的 50%，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持 有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三 分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事项的表决意 见以书面形式在收取表决意见截止时间以前送达至召集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日 内连续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集 人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议 召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公 证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决 意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的，不影 响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金 份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额 持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的 50%，召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出 具书面意见或授权他人代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代 表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出 具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投 票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基 金登记结算机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信 或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采 用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为本部分“（一）召开事由”中所述应由基金份额持有人大 会审议决定的事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的 修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程 序确定和公布计票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决， 并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金 管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的 代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大 会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影 响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人 员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金 份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意 见截止日期前至少提前 30 日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日期 后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机 关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所 持表决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人 所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另 有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止 《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否 则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席 的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意 见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金 份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当 分开审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的 主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选 举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名人士共同担任计票 人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托 管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举 三名基金份额持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大 会的，不影响计票的效力。 （2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持 人当场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果 有异议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票 人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应 当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不 出席大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名人士在 基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表） 的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或 基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表 决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国 证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日 为基金份额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定 的决议通过条件之日。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公 告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额 持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有 人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程 序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来 法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与 基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行 修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金收益分配原则 1、每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期 增长率达到 1%以上时，基金管理人可以进行收益分配； 3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配 12 次，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金份额净值增 长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若基金合同生效不满 3 个月可不进 行收益分配； 4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前 提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日 （即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可 能低于面值； 5、本基金收益分配采取现金方式； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下，基金管理人可对基 金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会审 议。 （二）基金收益分配数额的确定原则 1、在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数 同期增长率。 基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基 金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份 额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指 数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如 发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。 截至收益评价日基金份额净值增长率减去标的指数增长率的差额达到 1%以上时，基金管理人可以进行收益分配。 2、当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期 增长率达到 1%以上时，以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标 的指数同期增长率为原则确定收益分配数额。 （三）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时 间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。 （四）收益分配方案的确定、公告与实施 基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定， 基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （五）基金收益分配中发生的费用 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁 费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手 费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金及其他类似性质的费用 等）； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数 许可使用费； 10、基金的上市初费和年费； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支 的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的 计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理 人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致 使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费 的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理 人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支 付的，顺延至最近可支付日支付。 3、基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议 中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合 同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见 招募说明书。 基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益，对上 述计提方式进行合理变更并公告。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支 付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。 此项变更无需召开基金份额持有人大会审议，但基金管理人应在招募说明 书及其更新中披露基金最新适用的方法。 除管理费、托管费、指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人 根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入或摊入当期 基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理 人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化。 （二）投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外，为更 好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创 业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、衍生工具（股指期货、 股票期权等），债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中 期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银 行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值 的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的 情形除外。 （三）标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数为中证 500 成长估值指数，业绩比较基准为中证 500 成长估值指数收益率。如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数 编制及发布，或者上述标的指数由其他指数代替，或由于指数编制方法等 重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性 更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持 有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质 性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等）且在不损害持有人利 益的前提下，无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托 管人同意后变更标的指数，报中国证监会备案并及时公告。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资 产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%； （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得 超过基金资产净值的 10％； （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值 的 20％； （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得 超过该资产支持证券规模的 10％； （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产 支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标 准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金 的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票 的总量； （8）基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期； （10）本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超 过基金资产净值的 10%； ②本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市 值之和，不得超过基金资产净值的 100%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的 20%。 ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 （轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； ⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； ⑥每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本 基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金； （11）本基金参与股票期权交易，应当符合下列投资限制： ①基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资 产净值的 10%； ②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权 的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证 金的现金等价物； ③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约 面值按照行权价乘以合约乘数计算； （12）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入 股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资 产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理 人不得主动新增流动性受限资产的投资； （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致； （15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资 限制。 除第（6）、（13）、（14）项外，因证券、期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限 制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊 情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策 略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本 基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者 活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活 动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股 东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内 承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和 投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全 内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交 基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理 人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 3、法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例、投资限制、组合 限制、禁止行为等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部 门的规定执行；如法律法规或监管部门修改或调整涉及本基金的投资比 例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整或修改属于非强制性 的，则基金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管部门 调整或修改后的规定执行，而无需基金份额持有人大会审议决定，但基金 管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的规定前，应向投资者履 行信息披露义务并向监管机关报告或备案或变更注册。 （五）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基 金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的 第三人牟取任何不当利益。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合 约、股票期权合约、其它投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合 《企业会计准则》、监管部门有关规定。 （1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在 估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地 应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发 生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值 的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公 允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资 产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技 术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持 有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有 足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术 确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或 负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入 值。 （3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大 事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上 的，应对估值进行调整并确定公允价值。 （四）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环 境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以 最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大 变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有规 定的除外），采用估值技术确定公允价值； （3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日没有交易的，且最近交易日 后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重 大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交 易市价，确定公允价格； （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允 价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所 挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收 盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后， 按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股 票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种， 采用估值技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分 别估值。 5、本基金投资股指期货合约，股票期权合约，一般以估值当日结算价 进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变 化的，采用最近交易日结算价估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值 的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价 值的价格估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事 项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方 法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益 时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 本基金的会计责任方由基金管理人担任，负责基金资产净值计算和基 金会计核算，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充 分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计 算结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基 金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基 金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规 定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规 定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律 法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金 资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无 误后，由基金管理人对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时，视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机 构、或销售机构、或投资人自身的原因造成估值错误，导致其他当事人遭 受损失的，责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直 接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差 错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方 应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误 责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事 人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误 责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则该有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任 方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失 负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义 务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当 事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损 方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的 范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将 其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失 的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的 方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如 下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误 发生的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的 损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方 进行更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的， 由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基 金管理人应当公告，通报基金托管人，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 5、特殊情况的处理 （1）基金管理人或基金托管人按本基金合同约定的估值方法进行估值 时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、第三方估 值机构及登记结算公司发送的数据错误等原因，或国家会计政策变更、市 场规则变更等非基金管理人或基金托管人原因，基金管理人和基金托管人 虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由 此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但 基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的 影响。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因 暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价 值时； 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金 托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责 计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后 计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管 人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净 值予以公布。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律 法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由 基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执 行，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理 人、新基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工 作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会 的监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人 应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基 金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财 产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活 动。 5、基金财产清算程序： （1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对 清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到 限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合 理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣 除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有 人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师 事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的 一切争议，各方当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决 的任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用、律 师费用由败诉方承担。 争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽 责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金 管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销 售机构的办公场所和营业场所查阅。 |
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| 基金信息类型 | 基金上市 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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