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| 财通资管丰和两年定开债券A(007913) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1895923 | ||||||||
| 基金代码 | 007913 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1次 | ||||||||
| 信息全文 | 财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资 基金招募说明书（更新）摘要 2020年第1次 基金管理人：财通证券资产管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 招募说明书（更新）摘要 【重要提示】 财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2019年7月24日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 【2019】1385号文准予募集注册。本基金的基金合同于2019年12月4日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的 投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格 可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 在本基金的封闭期，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。本基金投 资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基 金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决 策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投 资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度 等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基 金管理风险；由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险；交易对手违约 风险；投资本基金特有的其他风险等等。本基金为债券型基金，理论上其预期风险 与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金采用买入并持有到期策略，并采用摊余成本法估值。摊余成本法估值不 等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。本基金采用 买入并持有到期策略可能损失一定的交易收益。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合 同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金 招募说明书（更新）摘要 管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒 投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露 办法》实施之日起一年后开始执行。 本招募说明书依照《信息披露管理办法》及《关于修改部分证券期货规章的决 定》对相关内容进行修订，其余所载内容截止至2020年3月31日，基金投资组合 报告截止至2020年3月31日（财务数据未经审计）。 招募说明书（更新）摘要 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：财通证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区白云路26号143室 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心28层 邮政编码：200122 法定代表人：马晓立 成立时间：2014年12月15日 注册资本：人民币贰亿元整 存续期间：持续经营 联系人：张婧 电话：（021）20568361 股东情况：财通证券股份有限公司持有公司100%的股权。 公司前身是财通证券股份有限公司资产管理部，经中国证监会《关于核准财通 证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2014]1177号）批准， 由财通证券股份有限公司出资2亿元，在原财通证券股份有限公司资产管理部的基 础上正式成立。 （二）主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 马晓立先生，董事长，1973年10月出生，中共党员，经济学硕士。历任联合 证券研究所行业部经理，中信证券研究所总监、执行总经理，中信证券交易与衍生 产品部执行总经理，财通证券股份有限公司资产管理部总经理。现任财通证券资产 管理有限公司董事长、总经理兼公募基金管理业务主要负责人。 裴根财先生，董事，1966年2月出生，中共党员，经济学硕士，中国国籍，无 境外永久居留权。曾任浙江证券营业总部总经理助理、上海昆山路证券营业部总经 理，方正证券机构管理部、营销中心总经理，华西证券杭州学院路证券营业部总经 理。现任财通证券资产管理有限公司董事，兼任财通证券股份有限公司总经理助理、 招募说明书（更新）摘要 财通证券研究所所长、中国证券业协会经纪业务委员会委员、浙江证券业协会经纪 业务委员会副主任。 夏理芬先生，董事，1968年7月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师， 中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省国际信托投资公司义乌证券交易营业部 经理、西湖证券营业部总经理，金通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理 部总经理，中信金通证券有限责任公司运营管理部总经理、总经理助理、合规总监， 中信证券（浙江）公司合规总监、执行总经理兼江西分公司总经理，中信证券股份 有限公司江西分公司总经理。现任财通证券资产管理有限公司董事，兼任财通证券 股份有限公司副总经理兼首席风险官、财通证券（香港）有限公司董事、财通基金 管理有限公司董事长、浙江证券业协会合规风控专业委员会主任委员、中国证券业 协会风险管理委员会委员。 钱慧女士，董事，1978年1月出生，中共党员，上海财经大学经济学硕士，国 际注册内部审计师/会计师。曾任东方证券股份有限公司稽核总部、合规与风险管理 部高级主管；东方证券资产管理有限公司督察长兼合规与风险管理部总监。现任财 通证券资产管理有限公司董事，常务副总经理。 沈立强先生，董事，1956年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。 从事金融工作40余年，曾任中国工商银行浙江省分行副行长、党委委员，浙江省 分行营业部总经理、党委书记，浙江省分行党委副书记，河北省分行行长、党委书 记，上海市分行行长、党委书记，工银瑞信基金管理有限公司董事长。现任财通证 券资产管理有限公司董事，兼任上海市银行博物馆馆长。 2、基金管理人监事 夏志凡先生，职工监事，1983年11月出生，中共党员，经济学学士。历任阳 光人寿保险股份有限公司人力资源经理，平安国际融资租赁有限公司人力资源部人 才绩效室总监，平安商业保理有限公司人事行政部总监。现任财通证券资产管理有 限公司职工监事、人力资源部总监兼综合办公室负责人。 3、经营管理层人员 马晓立先生，总经理（简历请参见上述关于董事长的介绍）。 钱慧女士，常务副总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 招募说明书（更新）摘要 周志远先生，副总经理，1983年9月出生，中国民主建国会党员，硕士研究生。 历任天安保险股份有限公司资产管理部金融工程兼债券交易，中欧基金管理有限公 司高级债券交易员，国联安基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、基金经 理，财通证券资产管理有限公司固定收益部负责人。现任财通证券资产管理有限公 司副总经理。 刘泉先生，合规负责人兼首席风险官，1979年6月出生，中共党员，研究生学 历，金融学硕士。2005年7月参加工作，历任中国平安保险集团公司集团稽核部内 控稽核、上海证监局稽查一处二处副主任科员、上海证监局机构监管一处主任科员、 柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司合规负责人兼董事会秘书、长江证券(上海)资产管 理有限公司副总经理兼合规总监兼董事会秘书。现任财通证券资产管理有限公司合 规负责人、首席风险官兼董事会秘书。 孔朱亮先生，首席信息官，1977年7月出生，中共党员，本科学历。2000年7 月参加工作，历任恒生电子股份有限公司技术支持部经理、方正证券股份有限公司 信息技术中心负责人，2016年4至今在财通证券资产管理有限公司担任信息技术部 A角行政负责人，负责公司信息系统相关工作。现任财通证券资产管理有限公司首 席信息官。 胡珍珍女士，财务负责人，1975年1月出生，中共党员，研究生学历。2000 年7月参加工作，历任中国建设银行杭州钱江支行副科长（主持工作）、科长、综 合管理部经理，财通证券有限责任公司信用交易部总经理助理、融资融券部授信管 理部经理，财通证券股份有限公司计划财务部副总经理。现任财通证券资产管理有 限公司财务负责人。 4、本基金基金经理 李杰先生，基金经理，武汉大学理学学士、上海交通大学理学硕士。2007年1 月加入国联安基金管理有限公司先后任数量策略分析员、固定收益高级研究员。 2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安丰利债券型证券投资基 金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、 金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安优质 精选灵活配置型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理；固 招募说明书（更新）摘要 定收益与量化部执行总监；2018年4月加入财通证券资产管理有限公司。2018年9 月4日起担任财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月30 日起担任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月21日至 2020年2月25日担任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年 3月27日起担任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经 理。2019年10月15日起担任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金经理。2019 年12月4日起担任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 5、固收公募业务投资决策委员会成员 委员：马晓立（总经理） 李杰（固收公募投资部总监） 宫志芳（固收公募投资部基金经理） 6、权益公募业务投资决策委员会成员 委员：姜永明（总经理助理兼权益投资总监） 于洋（权益公募投资部基金经理） 邵沙锞（权益研究部研究员） 7、上述人员之间无近亲属关系。 招募说明书（更新）摘要 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,LTD 法定代表人：任德奇 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：上海市长宁区仙霞路18号 邮政编码：200336 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.63亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发 钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的 国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌 上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2019年英国《银行家》杂志 发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第11位，连续五年跻身全球 银行20强；根据2019年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银 行营业收入位列第150位，较上年提升18位。 截至2019年12月31日，交通银行资产总额为人民币99，056亿元。2019年 1-12月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币772.81亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有 多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工 程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技 能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的 资产托管从业人员队伍。 招募说明书（更新）摘要 （二）主要人员情况 任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。 任先生2020年1月起任交通银行董事长、执行董事，代为履行行长职责，2018 年8月至2020年1月任交通银行副董事长（其中：2019年4月至2020年1月代为 履行董事长职责）、执行董事，2018年8月至2019年12月任交通银行行长；2016 年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018 年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼 任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行 副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险 监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年 7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行， 中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清 华大学获工学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士2015年8月起任交通银行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015 年8月，历任交通银行资产托管部总经理助理、副总经理，交通银行资产托管业务 中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任交通银行乌鲁木齐分行财务会计 部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业 于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至2019年12月31日，交通银行共托管证券投资基金433只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行 理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、QDIE资金、全国社保基金、养老 保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资 资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。 招募说明书（更新）摘要 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构： 本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。 名称：财通证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区白云路26号143室 杭州办公地址：浙江省杭州市上城区四宜路22号四宜大院B幢 上海办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心28楼 法定代表人：马晓立 成立时间：2014年12月15日 杭州直销柜台联系人：毛亚婕、何倩男 电话：（0571）89720021、（0571）89720022 传真：（0571）85104360 上海直销柜台联系人：朱智亮、何倩男 电话：（021）20568211、（021）20568225 传真：（021）68753502 客户服务电话：95336 网址：www.ctzg.com 个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的认购、 申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站。 2、其他销售机构 名称：腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人：刘明军 招募说明书（更新）摘要 联系人：梁宇晨 电话：13509659163 客服电话：95017（拨通后转1转8） 网址：www.txfund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金。 （二）登记机构 名称：财通证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区白云路26号143室 办公地址：浙江省杭州市上城区四宜路22号四宜大院B幢 法定代表人：马晓立 电话：（0571）89720155 联系人：刘博 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 首席合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 招募说明书（更新）摘要 联系人：李一 经办注册会计师：薛竞、李一 四、基金的名称 财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金 五、基金的类型 债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投 资回报。 招募说明书（更新）摘要 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债 券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可 分离交易可转债的纯债部分、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券等）、 资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，但可以投资可分离交易可转债 的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%， 但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开 放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期，本 基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封 闭期，本基金不受前述5%的限制；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 招募说明书（更新）摘要 八、基金的投资策略 1、封闭期投资策略 （1）封闭期配置策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现， 本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流 量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。 本基金投资含回售权的债券时，债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人 应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提 下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 （2）信用债投资策略 本基金由于封闭期内采用买入持有到期投资策略，因此，个券精选是本基金投 资策略的重要组成部分。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金 获取较高投资收益的来源。本基金将在基金管理人内部信用评级的基础上和内部信 用风险控制的框架下，根据对宏观经济形势、发行人公司所在行业状况、以及公司 自身在行业内的竞争力、公司财务状况和现金流状况、公司治理等信息，进一步结 合债券发行具体条款对债券进行分析，评估信用风险溢价，发掘具备相对价值的个 券。为控制本基金的信用风险，本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿 付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及时制定风险处 置预案。封闭期内，如本基金持有债券的信用风险显著增加时，为减少信用损失， 本基金将对该债券进行处置。 （3）放大策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在 风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资，杠杆放大部分仍投资于剩余期限（或回售 期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，并采取买入持有到期投资策略。 同时采取滚动回购的方式来维持杠杆，因此负债的资金成本存在一定的波动性。 招募说明书（更新）摘要 （4）资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在 国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个 券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投 资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 （5）封闭期现金管理策略 在每个封闭期内完成组合的构建之前，本基金将根据届时的市场环境对组合的 现金头寸进行管理，选择到期日（或回售日）在建仓期之内的债券、回购、银行存 款、同业存单、货币市场工具等进行投资，并采用买入持有到期投资策略。 由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配，因此可能存 在持有的部分投资品种在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面，本基金持 有的部分投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸，本基金将根据 届时的市场环境和封闭期剩余期限，选择到期日（或回售日）在封闭期结束之前的 债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基金现金分红。 2、开放期投资策略 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因 此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求， 并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将 积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基 金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 招募说明书（更新）摘要 九、基金的业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的两年期定期存 款利率（税后）+1.0% 本基金以每个封闭期为周期进行投资运作，每个封闭期为两年，期间投资人无 法进行基金份额申购与赎回。以与封闭期同期对应的两年期定期存款利率（税后） +1.0%作为本基金的业绩比较基准符合产品特性，能够使本基金投资人理性判断本基 金产品的风险收益特征和流动性特征，合理衡量本基金的业绩表现。 两年期定期存款利率采用每个封闭期起始日中国人民银行公布的金融机构人民 币两年期存款基准利率。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告， 无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 招募说明书（更新）摘要 十一、基金的投资组合报告 以下投资组合报告数据截止至2020年3月31日。本报告财务资料未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,084,473,885.16 98.04 其中：债券 4,084,473,885.16 98.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,279,213.19 0.53 8 其他资产 59,198,346.25 1.42 9 合计 4,165,951,444.60 100.00 招募说明书（更新）摘要 注：由于四舍五入的原因，金额占基金总资产比例的分项之和与合计可能有尾 差。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,213,769,046.06 65.79 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,431,357,280.41 42.54 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 439,347,558.69 13.06 招募说明书（更新）摘要 9 其他 - - 10 合计 4,084,473,885.16 121.38 注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可 能有尾差。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 1820058 18长沙银行01 3,000,000 305,727,861.65 9.09 2 1928035 19中国银行小微债01 3,000,000 300,842,109.55 8.94 3 155047 18华泰G1 2,600,000 263,187,767.75 7.82 4 1828016 18民生银行01 2,600,000 262,962,151.69 7.81 5 1820038 18南京银行01 2,100,000 214,247,641.13 6.37 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 招募说明书（更新）摘要 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包含国债期货。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1报告期内本基金投资的前十名证券中18华泰G1（证券代码：155047）、18民 生银行01（证券代码：1828016）的发行主体在本报告编制日前一年内受到公开处 罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体未出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一18华泰G1（证券代码：155047）的发行 主体华泰证券股份有限公司因代销过程中，存在使用未经报备的宣传推介材料的情 形，于2019年8月23日收到证监会江苏监管局行政监管措施〔2019〕65号。 报告期内本基金投资的前十名证券之一18民生银行01（证券代码：1828016） 的发行主体中国民生银行股份有限公司于2019年4月2日收到处罚决定书（大银保监 罚决字〔2019〕76号）并处以人民币100万元罚款；于2019年4月2日收到处罚决定 书（大银保监罚决字〔2019〕78号）并处以人民币50万元罚款；于2019年4月2日收 到处罚决定书（大银保监罚决字〔2019〕80号）并处以人民币100万元罚款；于2019 招募说明书（更新）摘要 年12月14日收到处罚决定书（京银保监罚决字〔2019〕56号）并处以人民币700万 元罚款。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有 严格的投资决策流程控制。本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对 该证券的选择上，严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密 切关注债券发行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响，经 过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实 质性影响，所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。 11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股 票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 102,437.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 59,095,908.29 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 59,198,346.25 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 招募说明书（更新）摘要 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 招募说明书（更新）摘要 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 以下基金业绩数据截至2020年3月31日，所载财务数据未经审计。 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管丰和两年定开债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2020.1.1-2020.3.31 0.58% 0.01% 0.77% 0.01% -0.19% 0.00% 自基金合同生效起至今（2020.3.31） 0.74% 0.01% 1.01% 0.01% -0.27% 0.00% 财通资管丰和两年定开债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2020.1.1-202 0.48% 0.01% 0.77% 0.01% -0.29% 0.00% 招募说明书（更新）摘要 0.3.31 自基金合同生效起至今（2020.3.31） 0.61% 0.01% 1.01% 0.01% -0.40% 0.00% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 2、按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起6个月内使基金的 投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金处于建仓期。 3、自基金合同生效至报告期末，财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基 金A类基金份额净值收益率为0.74%，同期业绩比较基准收益率为1.01%；财通资管 丰和两年定期开放债券型证券投资基金B类基金份额净值收益率为0.61%，同期业 绩比较基准收益率为1.01%。 招募说明书（更新）摘要 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）C类基金份额的销售服务费； （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； （6）基金份额持有人大会费用； （7）基金的证券交易费用； （8）基金的银行汇划费用； （9）基金的开户费用、账户维护费用； （10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基 金资产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付 日支付。 （2）基金托管人的托管费 招募说明书（更新）摘要 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金 资产中一次性支取。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付 日支付。 （3）C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提。C类基金份额的销售服务费计 提的计算公式如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为每日C类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金销售服务费划款指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作 日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最 近可支付日支付。 （4）上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应 协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费用 本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户与除 此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 招募说明书（更新）摘要 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收 益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基 金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计 划以及企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金 类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围， 并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户适用下表特定 申购费率，其他投资人申购本基金A类基金份额的适用下表一般申购费率： A类基金份额 申购金额（M） 一般申购费率 特定申购费率 M 0.45% 0.18% 100万元≤M 0.20% 0.08% M≥500万元 每笔1000元 每笔1000元 C类基金份额不收取申购费。 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，申购费用由投资人承担， 不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 2、赎回费用 本基金仅对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，并将上述赎回 费全额计入基金财产。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额 持有人利益无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不 招募说明书（更新）摘要 定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要 求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务 人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 招募说明书（更新）摘要 十四、对招募说明书更新部分的说明 管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内 容如下： 1、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《关于修改部分证券 期货规章的决定》，我司对本基金的基金合同及托管协议进行了修订，部分内容根据 基金合同及托管协议进行同步修订。上述基金合同及托管协议的修订系因相应的法 律法规发生变动而应当进行的修订，对原有基金份额持有人的利益无实质不利影响， 无需召开持有人大会，我司已与基金托管人协商一致，并报监管机构进行备案； 2、“重要提示”部分更新了基金合同生效日期、招募说明书内容的截止日期 及有关财务数据的截止日期。 3、“三、基金管理人”部分对基金管理人主要人员情况等内容进行了更新。 4、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本信息、托管业务经营情况等内 容进行了更新。 5、“九、基金的投资”部分新增了本基金投资组合报告，内容截止至2020年 3月31日。 6、新增“十、基金的业绩”，内容截止至2020年3月31日。 7、“二十一、对基金份额持有人的服务”部分内容进行了更新； 8、“二十二、其它应披露事项”部分更新了本次招募说明书更新期间，涉及 本基金的相关信息披露。 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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