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| 基金鸿阳(184728) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1895 | ||||||||
| 基金代码 | 184728 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 2002鸿阳证券投资基金年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人中国农业银行已于2003年3月20日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、 基金简介 （一）基金名称：鸿阳证券投资基金 基金简称：基金鸿阳 交易代码：184728 基金发起人：中国对外经济贸易信托投资公司 联合证券有限责任公司 重庆国际信托投资公司 天津信托投资公司 山东省国际信托投资公司 宝盈基金管理有限公司 基金单位总份额：20 亿份 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15 年 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2001 年12 月18 日 （二）基金管理人 法定名称：宝盈基金管理有限公司 注册及办公地址：广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层 邮政编码：518034 法定代表人：谭向东 总经理：刘京湘 信息披露负责人：陈争鸣 联系电话：0755-83515371 传真： 0755-83515622 （三）基金托管人 法定名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 邮政编码：100036 法定代表人：尚福林 基金托管部负责人： 郭辉 信息事务联系人：李芳菲 联系地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 联系电话：010——68435588 传真：010——68424181 （四）会计师事务所和经办注册会计师 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址：上海淮海中路333 号 法定代表人：Mr. Kent Watson 电话：021-63863388 传真：021-63863300 联系人：周忠惠 经办注册会计师： 牟磊 陈玲 （五）律师事务所和经办律师 法定名称：君泽君律师事务所 注册及办公地址：北京市东城区西滨河9号中成大厦1009室 法定代表人：金明 电话：（010）64268870 传真：（010）64217708 联系人：陶修明 经办律师：陶修明 二、主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2002年 2001年 1基金本期净收益 22,344,613 3,308,284 2单位基金本期净收益 0.0112 0.00165 3基金可分配净收益 -319,211,983 3,308,284 4单位基金可分配净收益 -0.1596 0.00165 5期末基金资产总值 1,691,350,627 2,010,052,668 6期末基金资产净值 1,680,788,017 2,006,205,025 7单位基金资产净值 0.8404 1.0031 8基金资产净值收益率 1.12% 0.165% 9本期基金净值增长率 -14.41% 0.16% 10基金累计净值增长率 -14.27% 0.16% 注：基金可分配净收益 = 基金本期净收益+上年结转未分配收益+以前年度损益调整-未实现利得损失 基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金净值增长率=（分红前单位净值/期初单位净值）*(期末单位净值/分红后单位净值)-1 基金累计净值增长率=(第1年度净值增长率+1)*( 第2年度净值增长率+1)* ( 第3年度净值增长率+1)*…*( 上年度净值增长率+1)* ( 本期净值增长率+1)-1 三、 基金管理人报告 本基金业绩表现 基金鸿阳2002年末单位净值0.8404元，自本基金2001年12月10日成立之日起，累计净值0.8619元；2002年净值增长率为-14.41%，单位基金分红0.02元。 基金经理简介 侯建刚先生，基金经理，37岁，经济学硕士，具有8年证券从业经验。先后任职于君安证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、国通证券有限责任公司及湖南证券有限责任公司。 李庆先生，基金经理助理，29岁，6年证券从业经历。1997年重庆大学技术经济专业硕士毕业。曾先后供职于国泰君安证券研究所、国信证券研究部、宝盈基金管理有限公司，多年来一直从事证券研究和证券投资工作。 （一）基金经理工作报告 本基金的投资目标及理念 本基金为成长价值复合型基金，追求在尽可能分散和规避风险的前提下并在保持基金资产良好流动性的基础上，为基金持有人谋求长期最佳效益。 本基金的投资遵循价值投资，稳健规范，勤勉诚信，开拓创新的投资理念，作为证券市场的一个普通投资人，以求取信于市场，取信于社会公众。本基金的股票投资由两部分构成：成长型的上市公司和价值型上市公司，在对所投资企业深入分析的基础上，通过对这两类股票投资的比例配置更好地分散和控制风险，实现基金长期稳定的投资收益。 2002年投资管理回顾 1、2002年证券市场回顾 2002年的证券市场最终以年内次低点收盘，全年呈现一种从横盘震荡到单边下跌的运行态势，沪、深综合指数分别下跌了17.52%和18.32%。2002年沪深股市多数时间在1400—1700点之间的箱体中运行，全年上证综指运行的最高点为6月25日创下的1748点，最低点为1月29日创下的1339点。2002年仅仅出现过两波反弹行情，并且都是在管理层利好政策的激发下形成的，第一次是3、4月份在降息和推出市值配售等利好政策影响下，引发深、沪两地本地股为主的反弹行情，第二次是由停止国有股减持政策引发的6.24短暂“井喷”行情。 在2002年，尽管管理层出台了众多利好政策，如佣金浮动、新股市值配售、停止国有股减持、启动QFII、合资券商、基金等重大政策举措，但是由于上市公司盈利缺乏持续性、市场监管政策缺乏稳定性、资金的新盈利模式尚未形成、投资者信心尚未恢复，市场又缺乏赚钱效应，导致了沪深股市跌势不止。 2、投资管理工作回顾 根据公司投资决策委员会的战略部署和基金契约的规定，本基金主要做了如下工作： 1）以市场研判为重点，主动进行波段操作。年初，基金股票仓位极轻并重仓持有债券，少量的股票也遵循防守策略而持有价值型股票；1月底市场有见底迹象时开始增持股票，并在5月市场回调时进行减仓；6月下旬判断市场开始转暖，迅速加仓，加仓目标主要是公用事业、制造业、金融等领域的优势企业；8月下旬和11月中旬判断市场将企稳回升，两次加仓，加仓目标主要是钢铁、石化、金融等领域的优势企业。由于市场大幅下跌，下半年的两次加仓导致基金净值有较大的下降。 2）注重资产流动性，坚持分散化的投资策略。考虑到当前股票市场系统风险和非系统风险较大，本基金采取分散化的投资策略，保证投资组合良好的流动性。 3）加强行业公司研究力度，在公司内部研究队伍和外部研究机构的支持下，不断充实股票备选库，为投资做好准备。 一年来，主要的体会是： 1）对政策、信息的把握对投资管理非常重要，稍有迟疑就会影响收益； 2）时机抉择是双刃剑，在带来超额收益的同时也增加了投资的风险。我们上半年的时机抉择效果很好，但下半年的时机抉择造成了一定的损失。 3）分散化投资组合的盈利能力在阶段性行情中可能表现不理想，如‘“6.24”行情中，热点高度集中于低价大盘股等板块时，分散化的投资组合就很难跑赢指数。必须在集中与分散间寻找阶段性平衡点，从而达到资产配置相对低风险、高收益的效果。 我们将注意总结这些经验和教训，并希望能够对我们日后的投资工作起到积极的指导作用。 下半年投资管理展望 1、下半年证券市场展望 本基金认为2003年沪深股市将主要呈现一个宽幅震荡的平衡市，局部行情反弹高点一般不会太高，出现大行情的可能性不大。主要基于以下理由： 首先，2003年将进行政府换届，政策将更加稳健，推出重大的改革和创新措施都会比较谨慎；其次，宏观经济增长势头良好，各项经济指标处于理想值，GDP增长速度预计在7.5%以上，未来2-3年经济增长保持在7-8%的可能性较大；第三，证券市场的资金来源渠道将逐步得到拓宽，如货币市场与资本市场的连接渠道有可能得到明确的规范；大力发展机构投资者、有条件地开放国内证券市场等政策都将对资金供给产生有利影响。 同时还存在若干风险因素，如上市公司总体盈利水平能否持续增长存在变数；股权结构不规范问题依然困扰市场；证券市场中长期发展政策、监管政策的不明朗、不稳定；2003年证券市场可能会面临较大的扩容压力；世界经济及资本市场不确定的发展前景影响到国内证券市场。 2、投资管理策略 基于以上判断，本基金的投资管理策略是： 整体投资策略以战略防御为主；强化投资组合的流动性管理，并利用组合良好的流动性做好时机抉择、组合结构调整；在原有分散化投资组合基础上适当提高股票持仓集中度；2003年由消费升级带动的成长性行业、复苏的周期性行业、稳定增长的防御性行业和重组的战略性行业具有较高的投资价值，重点配置行业是汽车、钢铁、石化、有色金属、港口业等；关注低价大盘蓝筹股、外资购并板块、次新股、QFII概念股、民营企业等可能的市场热点； 加强市场研判，适当进行波段操作；加强对国债、企业债、可转换债券等低风险投资品种研究，关注新股发行、股票增发等带来的特殊投资机会，提升基金鸿阳的投资能力。 （二）内部监察报告 基金运作合规性声明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《鸿阳证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规及基金契约的规定。 内部监察报告 本基金管理人在内部监察工作中，始终把保护基金持有人利益，保证基金运作的合规性放在首要位置。 今年以来，随着业务的发展，为适应公司所管理的基金规模扩大的要求，本基金管理人从防范风险、保障基金持有人利益出发，进一步完善了法人治理结构和内部制衡机制，强化了监督体系的作用，主要表现在以下几个方面：第一，健全公司内部风险控制组织架构，明确内控流程。公司在原“风险控制委员会”的基础上新近成立了“合规审查委员会”，使公司在内部风险控制组织架构上更趋科学、合理。第二，完善公司的内部风险控制制度，以明确各个岗位对保证规范交易行为的责任。第三，全面推行标准化作业，有效防范风险。第四，组织全体员工进行了内控制度培训，培养员工的风险控制意识。第五，进一步加强了监察稽核工作的强度和频度，采用事前检查、实时检查及事后定期和不定期检查的方式独立履行监察职责。 本报告期内，本基金管理人依据相关的法律法规、基金契约以及内部管理制度进行持续的内部监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时向有关部门进行监察提示，要求改进，并定期制作监察稽核报告报中国证监会和公司管理层。主要措施有：一、通过实时监控、现场监察、报表审核、资料查阅、人员询问、个股抽查等方式，加大监察力度，提高监察频率，防范不当关联交易、内幕交易、操作市场行为，以及本基金和本基金管理人管理的其它基金之间可能出现的违规交叉交易，杜绝各种可能违反基金契约及法律法规事件的发生，确保基金持有人的合法权益不受侵犯。二、监察部门协助业务部门制定、完善各项管理制度和业务流程，确保了公司管理制度的完善、合理和有效。通过对研究报告、投资决策程序、投资指令、交易指令及交易信息反馈等基金运作流程和环节的实时、事中或事后的监察稽核，确保了基金投资运作的合法合规；强化对集中交易制度执行情况的监察稽核，确保了各基金投资运作的独立和公平；协助有关部门建立了基金经理电脑下单系统，对投资过程中的法律法规风险进行了自动化控制，利用技术手段设定投资限制指标以控制投资行为，防范操作风险，保证基金以一个普通投资者的身份参与市场。 通过上述工作，本报告期内，本基金的日常投资运作符合法规和基金契约的规定，公开信息披露及时、完整、准确；本基金资产与本基金管理人管理的其他基金资产、基金资产与公司资产严格分开，各基金管理小组保持独立运作；无任何内幕交易和关联交易；没有任何员工发生任何违法违规行为。基金运作整体合法合规，基金持有人的利益得到了充分保障。 本基金管理人将继续以风险控制为核心，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，引进先进的内控技术手段，保障基金资产的安全管理，维护广大基金投资者的利益。 四、基金托管人报告 本基金托管人－－中国农业银行，根据《鸿阳证券投资基金基金契约》和《鸿阳证券投资基金托管协议》，在对鸿阳证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对鸿阳证券投资基金管理人－－宝盈基金管理有限公司在2002年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在鸿阳基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2002年度所编制和披露的鸿阳证券投资基金财务报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 五、 基金年度财务报告 （一）审计报告 审计报告 普华永道审字(2003)第571号 鸿阳证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了鸿阳证券投资基金(以下简称“基金鸿阳”)2002年12月31日的资产负债表及2002年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表由基金鸿阳管理人宝盈基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合基金鸿阳的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，载于第2页至第13页的上述基金鸿阳会计报表符合中华人民共和国企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《鸿阳证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允地反映了基金鸿阳2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果和净值变动情况，会计方法的选用遵循了一贯性原则。 普华永道中天 注册会计师：牟磊 会计师事务所有限公司 注册会计师：陈玲 2003年1月29日 （二）基金会计报告书 鸿阳证券投资基金 2002年12月31日资产负债表 金额单位：人民币元 附注 2002 资产 银行存款 2,857,273 清算备付金 10,376,319 交易保证金 1,750,000 应收利息 5 3,726,288 其他应收款 32,671 股票投资市值 1,300,457,095 其中：股票投资成本 1,599,711,668 债券投资市值 372,150,981 其中：债券投资成本 375,249,362 资产总计 1,691,350,627 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 4,172,264 应付管理人报酬 2,208,359 应付托管费 368,060 应付佣金 259,525 其他应付款 3,014,402 预提费用 540,000 负债合计 10,562,610 持有人权益 实收基金 6 2,000,000,000 未实现利得/(损失) (302,352,954) 未分配基金净收益/（累计基金净损失） (16,859,029) 持有人权益合计 1,680,788,017 (2002：每单位基金资产净值：人民币0.8404元) (2001：每单位基金资产净值：人民币1.0031元) 负债及持有人权益总计 1,691,350,627 2001 资产 银行存款 974,920,466 清算备付金 1,205,544 交易保证金 - 应收利息 982,828 其他应收款 10,292 股票投资市值 740,190 其中：股票投资成本 740,190 债券投资市值 1,032,193,348 其中：债券投资成本 1,029,296,607 资产总计 2,010,052,668 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 - 应付管理人报酬 1,729,065 应付托管费 288,178 应付佣金 - 其他应付款 1,830,400 预提费用 - 负债合计 3,847,643 持有人权益 实收基金 2,000,000,000 未实现利得/(损失) 2,896,741 未分配基金净收益/（累计基金净损失） 3,308,284 持有人权益合计 2,006,205,025 (2002：每单位基金资产净值：人民币0.8404元) (2001：每单位基金资产净值：人民币1.0031元) 负债及持有人权益总计 2,010,052,668 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 鸿阳证券投资基金 2002年度经营业绩表 金额单位：人民币元 附注 2002 2001 收入 股票差价损失 (8,235,525) - 债券差价收入 30,543,663 - 债券利息收入 24,925,106 - 存款利息收入 4,842,306 3,842,929 股利收入 8,763,100 - 买入返售证券收入 59,072 - 其他收入 7 671,725 1,583,498 收入合计 61,569,447 5,426,427 费用 基金管理人报酬 (29,692,228) (1,729,065) 基金托管费 (4,948,704) (288,178) 卖出回购证券支出 (3,815,305) - 其他费用 (768,597) (100,900) 其中：上市年费 (65,000) - 信息披露费 (340,000) - 审计费用 (140,000) (100,000) 费用合计 (39,224,834) (2,118,143) 基金净收益 22,344,613 3,308,284 加：未实现估值增值/(减值)变动数 (305,249,695) 2,896,741 基金经营业绩 (282,905,082) 6,205,025 基金净收益 22,344,613 3,308,284 以前年度损益调整 8 488,074 - 加：年初基金净收益 3,308,284 - 减：本年已分配基金净收益 9 (43,000,000) - 未分配基金净收益/(累计基金净损失) (16,859,029) 3,308,284 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 鸿阳证券投资基金 2002年度基金净值变动表 金额单位：人民币元 2002 2001 年初基金净值 2,006,205,025 2,000,000,000 本年经营活动 基金净收益 22,344,613 3,308,284 未实现估值增值/(减值)变动数 (305,249,695) 2,896,741 经营活动产生的基金净值变动数 (282,905,082) 6,205,025 本年向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (43,000,000) - 以前年度损益调整 488,074 - 年末基金净值 1,680,788,017 2,006,205,025 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三）会计报告书附注 1 基金简介 鸿阳证券投资基金（以下简称“本基金”）是由中国对外经济贸易信托投资公司，联合证券有限责任公司，重庆国际信托投资公司，天津信托投资公司，山东省国际信托投资公司及宝盈基金管理有限公司共六家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]51号文批准，于2001年12月10日发起成立。本基金为契约型封闭式，存续期为15年，发行规模为20亿份基金单位。 本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。本基金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字(2001)第109号文审核同意，于2001年12月18日在深交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基金字[2001]51号批文的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定编制。 本基金于2002年度首次采用了《证券投资基金会计核算办法》，采用该核算办法所产生的影响已在会计报表附注8中作进一步的揭示。 3 主要会计政策 (a)会计年度 为公历1月1日起至12月31日止。上年度比较会计报表的实际编制期间为2001年12月10日（基金成立日）至2001年12月31日止。 (b)记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 (c)记帐基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础，除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (e)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (f)配股权证 本基金因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额，逐日进行估值。若市价等于或低于配股价，则估值为零。 (g)收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (h)其他收入 其他收入包括额定发行费用余额和因新股申购产生的手续费返还款项等。 额定发行费用是按照发行的基金单位数及每基金单位0.01元计算的发行价格中超出面值发行的部分。额定发行费用余额即额定发行费用与实际发生的发行费用的差额，在其他应付款科目核算，并于结算工作完成后记入当期的经营业绩表。 (i)基金管理人报酬 根据《鸿阳证券投资基金基金契约》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提，基金成立三个月后，如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。 (j)基金托管费 根据《鸿阳证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (k)卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (l)实收基金 每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。 (m)基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。 4 主要税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税。 (c)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (d)基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5 应收利息 2002年12月31日 2001年12月31日 应收债券利息 3,712,846 - 应收银行存款利息 7,590 978,260 应收清算备付金利息 5,852 4,568 3,726,288 982,828 6 实收基金 2002年12月31日 基金单位份额 发起人持有基金份额- 10,000,000 10,000,000 非流通部分 发起人持有基金份额- - - 尚未流通部分 发起人持有基金份额- 10,000,000 10,000,000 可流通部分 社会公众持有基金份额 1,980,000,000 1,980,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2001年12月31日 基金单位份额 发起人持有基金份额- 10,000,000 10,000,000 非流通部分 发起人持有基金份额- 10,000,000 10,000,000 尚未流通部分 发起人持有基金份额- - - 可流通部分 社会公众持有基金份额 1,980,000,000 1,980,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 根据《鸿阳证券投资基金基金契约》的有关规定，本基金发起人认购的基金单位不得低于基金规模的1%，发起人在基金存续期内持有的基金单位不得低于基金规模的0.5%，其余部分在基金成立一年后方可流通。 7 其他收入 2002 2001 额定发行费用余额1 79,400 1,580,994 新股申购手续费返还 483,487 - 其他 8,838 2,504 671,725 1,583,498 8 以前年度损益调整/会计政策变更 本基金以前年度原执行由中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引中有关基金会计核算的规定。根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》的规定，本基金已于2002年1月1日起执行该办法。 其主要影响是变更了本基金证券交易所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息收入由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更对本基金资产净值无影响。 本基金已于2002年1月1日起采用变更后的会计政策并相应调整应收利息和投资成本科目的期初余额。根据2002年1月由财政部召开的有关基金核算会议传达的精神，本基金不对以前年度的会计报表进行追溯调整。上述调整形成的差额488,074元在本年度基金净值变动表的“以前年度损益调整”科目单独列示，并构成当期可分配收益。 9 收益分配 本基金于2002年3月29日宣告向截至2002年4月4日止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体基金持有人发放2001年末现金收益3,000,000元，每100个基金单位可取得分配收益0.15元，于2002年4月5日支付。 本基金于2002年8月30日宣告向截至2002年9月5日止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体基金持有人发放2002年中期现金收益40,000,000元，每10个基金单位可取得分配收益0.2元，于2002年9月6日支付。 10 重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行 基金托管人 中国对外经济贸易信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 联合证券有限责任公司（“联合证券”） 基金发起人、基金管理人的股东 重庆国际信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 天津信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 山东省国际信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)通过关联方席位进行的交易 2002年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 联合证券 945,384,210 22.11% 1,799,107,516 32.37% 债券回购成交量 佣金 成交量 占全年成交 佣金 占全年佣金 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 联合证券 1,170,000,000 21.47% 733,056 21.95% 2001年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成交 成交量占 全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例人 联合证券 - - 150,240,577 14.60% 佣金 佣金 占全年佣金 民币元 总量的比例 联合证券 - - 上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 (c)基金管理人报酬 支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬29,692,228元(2001: 1,729,065元)。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费4,948,704元 (2001: 288,178元)。 (e)银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2002年12月31日保管的银行存款余额为2,857,273元（2001：974,920,466元）。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 4,617,397元（2001：3,838,231元）。 (f)与基金托管人通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本年度通过银行间同业市场与基金托管人中国农业银行进行卖出回购债券交易1,510,000,000元，相关的卖出回购证券支出1,263,577元。（2001：无） 11 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2002年12月31日止流通受限制的股票情况如下： 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 股票名称 2002.09.26 2002.10.09 2003.04.09 2.30 中国联通 2002.12.24 2003.01.06 2003.01.06 4.50 中信证券 2002.12.26 2003.01.07 2003.01.07 2.20 皖通高速 年末估价 成功申购股数 成本 估值 股票名称 2.71 3,948,465 9,081,470 10,700,340 中国联通 4.50 452,000 2,034,000 2,034,000 中信证券 2.20 407,000 895,400 895,400 皖通高速 12,010,870 13,629,740 12重分类 上年度会计报表的部分科目已按本年度会计报表的披露方式进行了重分类。 （四）2002年12 月31 日基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 A农、林、牧、渔业 6,177,974.00 0.37% 2 B采掘业 109,054,105.72 6.49% 3 C制造业 602,967,146.94 35.87% 其中：C0食品、饮料 22,982,658.38 1.37% C1纺织、服装、皮毛 35,933,418.46 2.14% C2木材、家具 ------- ---- C3造纸、印刷 12,501,775.59 0.74% C4石油、化学、塑胶、塑料 87,796,352.68 5.22% C5电子 104,538,820.12 6.22% C6金属、非金属 95,532,715.27 5.68% C7机械、设备、仪表 172,118,271.82 10.24% C8医药、生物制品 68,925,264.32 4.10% C99其他制造业 2,637,870.30 0.16% 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 42,953,309.60 2.56% 5 E建筑业 11,086,134.24 0.66% 6 F交通运输、仓储业 128,625,839.78 7.65% 7 G信息技术业 41,839,551.77 2.49% 8 H批发和零售贸易 32,220,144.75 1.92% 9 I金融、保险业 220,460,961.26 13.12% 10 J房地产业 6,787,225.44 0.40% 11 K社会服务业 31,230,415.84 1.86% 12 L传播和文化产业 13,441,376.63 0.80% 13 M综合类 53,612,909.37 3.19% 合计 1,300,457,095.34 77.37% 2、国债、货币资金合计 截止2002年12月31日鸿阳证券投资基金持有国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为366,075,076.54元，占基金资产净值的21.78%。 3．其他债券合计 截止2002年12月31日鸿阳证券投资基金持有其他债券市值合计为15,137,231.80元,占基金资产净值的0.90%。 4、基金投资股票明细 序号 证券代码 证券名称 库存数量（股） 1 600000 浦发银行 6023965 2 600028 中国石化 19089037 3 600016 民生银行 6073529 4 600036 招商银行 6457432 5 600019 宝钢股份 12053775 6 000903 云内动力 3488744 7 600018 上港集箱 2060252 8 000956 中原油气 3000000 9 600115 东方航空 6036482 10 600458 时代新材 2000809 11 000088 盐田港Ａ 1805045 12 000001 深发展Ａ 2515268 13 000636 风华高科 3120964 14 000423 东阿阿胶 2404579 15 600089 特变电工 2669002 16 600171 上海贝岭 1656931 17 600050 中国联通 7460865 18 000089 深圳机场 2433873 19 600705 北亚集团 3210458 20 600183 生益科技 2902051 21 600261 浙江阳光 1166458 22 600555 茉织华 1428484 23 000068 赛格三星 2028860 24 600009 上海机场 1572124 25 000541 佛山照明 1216000 26 000666 经纬纺机 2146416 27 600098 广州控股 1166956 28 000763 锦州石化 2366288 29 600649 原水股份 1831685 30 600816 鞍山信托 2027400 31 600748 上实发展 1408701 32 000937 金牛能源 1048139 33 600315 上海家化 1014125 34 000933 神火股份 1016800 35 000563 陕国投Ａ 1507300 36 600488 天药股份 758835 37 000792 盐湖钾肥 784664 38 000821 京山轻机 1686968 39 600585 海螺水泥 1514350 40 600820 隧道股份 1392520 41 600881 亚泰集团 1662854 42 600606 金丰投资 1210346 43 600466 迪康药业 801970 44 600597 光明乳业 778300 45 600635 大众科创 1108519 46 600694 大商股份 1097833 47 600276 恒瑞医药 770444 48 600397 安源股份 958171 49 600219 南山实业 816958 50 000823 超声电子 1103286 51 600823 世茂股份 770272 52 600104 上海汽车 1027300 53 600363 联创光电 913014 54 600866 星湖科技 736430 55 600258 首旅股份 478565 56 600073 上海梅林 569117 57 000069 华侨城Ａ 458352 58 600416 湘电股份 604110 59 600287 江苏舜天 557065 60 600681 诚成文化 873167 61 000726 鲁泰Ａ 692018 62 600168 武汉控股 740059 63 600662 强生控股 672939 64 600111 稀土高科 574342 65 000488 晨鸣纸业 299950 66 600037 歌华有线 270900 67 600076 青鸟华光 532142 68 600874 创业环保 655700 69 600011 华能国际 398800 70 600320 振华港机 418153 71 600203 福日股份 599163 72 600689 上海三毛 551460 73 000806 银河科技 574198 74 600849 上海医药 352722 75 600500 中化国际 468193 76 000755 山西三维 564023 77 600308 华泰股份 315481 78 000890 法尔胜 592336 79 000691 寰岛实业 627300 80 000768 西飞国际 590506 81 600628 新世界 520290 82 600388 龙净环保 324181 83 000848 承德露露 493600 84 600063 皖维高新 485570 85 000783 石炼化 864683 86 600626 申达股份 414952 87 600767 运盛实业 443980 88 000959 首钢股份 565764 89 600189 吉林森工 421700 90 600863 内蒙华电 424600 91 000595 西北轴承 454830 92 600207 安彩高科 362930 93 600498 烽火通信 215925 94 600367 红星发展 159882 95 600604 二纺机 406980 96 600088 中视传媒 309423 97 600601 方正科技 344150 98 600351 亚宝药业 200100 99 600654 飞乐股份 470980 100 600122 宏图高科 380170 101 600675 中华企业 404999 102 600766 烟台发展 434235 103 600800 天津磁卡 450918 104 600093 禾嘉股份 277200 105 600503 宏智科技 159273 106 600868 梅雁股份 672693 107 600066 宇通客车 187299 108 600741 巴士股份 428879 109 600382 广东明珠 252400 110 600008 首创股份 200100 111 600391 成发科技 195338 112 000033 新都酒店 285756 113 000895 双汇发展 200000 114 600030 中信证券 452000 115 000818 锦化氯碱 400000 116 000659 珠海中富 256148 117 000581 威孚高科 200100 118 600162 山东临工 244037 119 600642 申能股份 193900 120 600643 爱建股份 200000 121 000615 湖北金环 230015 122 600591 上海航空 276000 123 600592 龙溪股份 183250 124 600158 中体产业 186000 125 000155 川化股份 300206 126 600668 尖峰集团 288883 127 000718 吉林纸业 400000 128 600732 上海港机 183974 129 600871 仪征化纤 391367 130 000898 鞍钢新轧 494002 131 600103 青山纸业 394252 132 600561 江西长运 99971 133 600726 龙电股份 236000 134 000016 深康佳Ａ 200100 135 600426 华鲁恒升 139800 136 600789 鲁抗医药 227999 137 600553 太行股份 146425 138 600676 交运股份 145295 139 000911 南宁糖业 158251 140 000401 冀东水泥 253377 141 600688 上海石化 375087 142 600609 金杯汽车 199900 143 600001 邯郸钢铁 200000 144 000729 燕京啤酒 116000 145 000797 中国武夷 158647 146 000513 丽珠集团 103700 147 600012 皖通高速 407000 148 000916 华北高速 180410 149 600102 莱钢股份 141639 150 600632 华联商厦 112478 151 600456 宝钛股份 70964 152 600188 兖州煤业 103600 153 000024 招商局Ａ 92500 154 000046 光彩建设 119409 155 600578 京能热电 98075 156 600138 青旅控股 83103 157 600607 上实联合 84531 158 600516 海龙科技 83000 159 600806 交大科技 86179 160 000748 湘计算机 84400 161 600522 中天科技 62000 162 000787 创智科技 75185 163 600357 承德钒钛 83000 164 600716 耀华玻璃 100600 165 600505 西昌电力 53100 166 600812 华北制药 113220 167 600734 实达电脑 68037 168 600512 腾达建设 49000 169 600535 天士力 26000 170 600776 东方通信 47756 171 600563 法拉电子 34000 172 600511 国药股份 36000 173 600163 福建南纸 56851 174 000629 新钢钒 67854 175 600557 康缘药业 27000 176 000767 漳泽电力 31300 177 600598 北大荒 59300 178 600701 工大高新 52388 179 600526 菲达环保 23000 180 600586 金晶科技 18000 181 600531 豫光金铅 28000 182 600552 方兴科技 24000 183 600532 华阳科技 21000 184 600559 裕丰股份 22000 185 600353 旭光股份 14000 186 600499 科达机电 8000 187 600571 信雅达 7000 188 000733 振华科技 19200 189 600577 精达股份 9000 190 000621 比特科技 18400 191 000420 吉林化纤 28975 192 600549 厦门钨业 6400 193 600587 新华医疗 4000 194 000701 厦门信达 6100 合计 序号 证券代码 证券名称 证券市值（元） 市值占基金净值(%) 1 600000 浦发银行 58,311,981.20 3.4693 2 600028 中国石化 57,839,782.11 3.4412 3 600016 民生银行 56,483,819.70 3.3606 4 600036 招商银行 52,628,070.80 3.1312 5 600019 宝钢股份 49,541,015.25 2.9475 6 000903 云内动力 38,271,521.68 2.277 7 600018 上港集箱 34,323,798.32 2.0421 8 000956 中原油气 27,900,000.00 1.6599 9 600115 东方航空 27,647,087.56 1.6449 10 600458 时代新材 27,551,139.93 1.6392 11 000088 盐田港Ａ 26,732,716.45 1.5905 12 000001 深发展Ａ 26,209,092.56 1.5593 13 000636 风华高科 26,122,468.68 1.5542 14 000423 东阿阿胶 23,973,652.63 1.4263 15 600089 特变电工 21,245,255.92 1.264 16 600171 上海贝岭 20,496,236.47 1.2194 17 600050 中国联通 20,218,944.15 1.2029 18 000089 深圳机场 19,884,742.41 1.1831 19 600705 北亚集团 19,648,002.96 1.169 20 600183 生益科技 18,776,269.97 1.1171 21 600261 浙江阳光 15,210,612.32 0.9050 22 600555 茉织华 15,084,791.04 0.8975 23 000068 赛格三星 14,729,523.60 0.8763 24 600009 上海机场 14,196,279.72 0.8446 25 000541 佛山照明 14,032,640.00 0.8349 26 000666 经纬纺机 13,393,635.84 0.7969 27 600098 广州控股 12,509,768.32 0.7443 28 000763 锦州石化 12,328,360.48 0.7335 29 600649 原水股份 12,308,923.20 0.7323 30 600816 鞍山信托 12,204,948.00 0.7261 31 600748 上实发展 12,114,828.60 0.7208 32 000937 金牛能源 11,519,047.61 0.6853 33 600315 上海家化 11,145,233.75 0.6631 34 000933 神火股份 10,950,936.00 0.6515 35 000563 陕国投Ａ 10,747,049.00 0.6394 36 600488 天药股份 10,600,924.95 0.6307 37 000792 盐湖钾肥 10,561,577.44 0.6284 38 000821 京山轻机 10,172,417.04 0.6052 39 600585 海螺水泥 9,691,840.00 0.5766 40 600820 隧道股份 9,678,014.00 0.5758 41 600881 亚泰集团 9,378,496.56 0.5580 42 600606 金丰投资 9,029,181.16 0.5372 43 600466 迪康药业 8,837,709.40 0.5258 44 600597 光明乳业 8,818,139.00 0.5246 45 600635 大众科创 7,992,421.99 0.4755 46 600694 大商股份 7,937,332.59 0.4722 47 600276 恒瑞医药 7,927,868.76 0.4717 48 600397 安源股份 7,770,766.81 0.4623 49 600219 南山实业 7,442,487.38 0.4428 50 000823 超声电子 7,215,490.44 0.4293 51 600823 世茂股份 7,063,394.24 0.4202 52 600104 上海汽车 7,016,459.00 0.4175 53 600363 联创光电 6,847,605.00 0.4074 54 600866 星湖科技 6,568,955.60 0.3908 55 600258 首旅股份 6,259,630.20 0.3724 56 600073 上海梅林 6,095,243.07 0.3626 57 000069 华侨城Ａ 6,041,079.36 0.3594 58 600416 湘电股份 6,035,058.90 0.3591 59 600287 江苏舜天 5,971,736.80 0.3553 60 600681 诚成文化 5,797,828.88 0.3449 61 000726 鲁泰Ａ 5,743,749.40 0.3417 62 600168 武汉控股 5,454,234.83 0.3245 63 600662 强生控股 5,343,135.66 0.3179 64 600111 稀土高科 5,192,051.68 0.3089 65 000488 晨鸣纸业 4,952,174.50 0.2946 66 600037 歌华有线 4,781,385.00 0.2845 67 600076 青鸟华光 4,709,456.70 0.2802 68 600874 创业环保 4,563,672.00 0.2715 69 600011 华能国际 4,462,572.00 0.2655 70 600320 振华港机 4,419,877.21 0.2630 71 600203 福日股份 4,391,864.79 0.2613 72 600689 上海三毛 4,334,475.60 0.2579 73 000806 银河科技 4,243,323.22 0.2525 74 600849 上海医药 4,218,555.12 0.2510 75 600500 中化国际 4,138,826.12 0.2462 76 000755 山西三维 4,100,447.21 0.2440 77 600308 华泰股份 3,959,286.55 0.2356 78 000890 法尔胜 3,933,111.04 0.2340 79 000691 寰岛实业 3,926,898.00 0.2336 80 000768 西飞国际 3,879,624.42 0.2308 81 600628 新世界 3,610,812.60 0.2148 82 600388 龙净环保 3,575,716.43 0.2127 83 000848 承德露露 3,558,856.00 0.2117 84 600063 皖维高新 3,510,671.10 0.2089 85 000783 石炼化 3,476,025.66 0.2068 86 600626 申达股份 3,327,915.04 0.1980 87 600767 运盛实业 3,289,891.80 0.1957 88 000959 首钢股份 3,270,115.92 0.1946 89 600189 吉林森工 3,238,656.00 0.1927 90 600863 内蒙华电 3,214,222.00 0.1912 91 000595 西北轴承 3,138,327.00 0.1867 92 600207 安彩高科 3,128,456.60 0.1861 93 600498 烽火通信 3,009,994.50 0.1791 94 600367 红星发展 2,969,008.74 0.1766 95 600604 二纺机 2,877,348.60 0.1712 96 600088 中视传媒 2,862,162.75 0.1703 97 600601 方正科技 2,787,615.00 0.1659 98 600351 亚宝药业 2,749,374.00 0.1636 99 600654 飞乐股份 2,712,844.80 0.1614 100 600122 宏图高科 2,699,207.00 0.1606 101 600675 中华企业 2,697,293.34 0.1605 102 600766 烟台发展 2,648,833.50 0.1576 103 600800 天津磁卡 2,637,870.30 0.1569 104 600093 禾嘉股份 2,591,820.00 0.1542 105 600503 宏智科技 2,534,033.43 0.1508 106 600868 梅雁股份 2,495,691.03 0.1485 107 600066 宇通客车 2,313,142.65 0.1376 108 600741 巴士股份 2,298,791.44 0.1368 109 600382 广东明珠 2,130,256.00 0.1267 110 600008 首创股份 2,091,045.00 0.1244 111 600391 成发科技 2,088,163.22 0.1242 112 000033 新都酒店 2,080,303.68 0.1238 113 000895 双汇发展 2,064,000.00 0.1228 114 600030 中信证券 2,034,000.00 0.1210 115 000818 锦化氯碱 2,028,000.00 0.1207 116 000659 珠海中富 1,974,901.08 0.1175 117 000581 威孚高科 1,916,958.00 0.1141 118 600162 山东临工 1,879,084.90 0.1118 119 600642 申能股份 1,871,135.00 0.1113 120 600643 爱建股份 1,842,000.00 0.1096 121 000615 湖北金环 1,824,018.95 0.1085 122 600591 上海航空 1,799,520.00 0.1071 123 600592 龙溪股份 1,777,525.00 0.1058 124 600158 中体产业 1,763,280.00 0.1049 125 000155 川化股份 1,759,207.16 0.1047 126 600668 尖峰集团 1,715,965.02 0.1021 127 000718 吉林纸业 1,692,000.00 0.1007 128 600732 上海港机 1,653,926.26 0.0984 129 600871 仪征化纤 1,632,000.39 0.0971 130 000898 鞍钢新轧 1,551,166.28 0.0923 131 600103 青山纸业 1,506,042.64 0.0896 132 600561 江西长运 1,441,581.82 0.0858 133 600726 龙电股份 1,406,560.00 0.0837 134 000016 深康佳Ａ 1,374,687.00 0.0818 135 600426 华鲁恒升 1,361,652.00 0.0810 136 600789 鲁抗医药 1,354,314.06 0.0806 137 600553 太行股份 1,325,146.25 0.0788 138 600676 交运股份 1,322,184.50 0.0787 139 000911 南宁糖业 1,235,940.31 0.0735 140 000401 冀东水泥 1,221,277.14 0.0727 141 600688 上海石化 1,189,025.79 0.0707 142 600609 金杯汽车 1,033,483.00 0.0615 143 600001 邯郸钢铁 1,002,000.00 0.0596 144 000729 燕京啤酒 991,800.00 0.0590 145 000797 中国武夷 939,190.24 0.0559 146 000513 丽珠集团 907,375.00 0.0540 147 600012 皖通高速 895,400.00 0.0533 148 000916 华北高速 874,988.50 0.0521 149 600102 莱钢股份 873,912.63 0.0520 150 600632 华联商厦 849,208.90 0.0505 151 600456 宝钛股份 844,471.60 0.0502 152 600188 兖州煤业 844,340.00 0.0502 153 000024 招商局Ａ 829,725.00 0.0494 154 000046 光彩建设 800,040.30 0.0476 155 600578 京能热电 799,311.25 0.0476 156 600138 青旅控股 789,478.50 0.0470 157 600607 上实联合 744,718.11 0.0443 158 600516 海龙科技 712,140.00 0.0424 159 600806 交大科技 683,399.47 0.0407 160 000748 湘计算机 652,412.00 0.0388 161 600522 中天科技 646,660.00 0.0385 162 000787 创智科技 638,320.65 0.0380 163 600357 承德钒钛 595,940.00 0.0355 164 600716 耀华玻璃 572,414.00 0.0341 165 600505 西昌电力 569,763.00 0.0339 166 600812 华北制药 547,984.80 0.0326 167 600734 实达电脑 469,455.30 0.0279 168 600512 腾达建设 468,930.00 0.0279 169 600535 天士力 466,440.00 0.0278 170 600776 东方通信 455,592.24 0.0271 171 600563 法拉电子 444,720.00 0.0265 172 600511 国药股份 394,920.00 0.0235 173 600163 福建南纸 392,271.90 0.0233 174 000629 新钢钒 379,303.86 0.0226 175 600557 康缘药业 377,190.00 0.0224 176 000767 漳泽电力 356,820.00 0.0212 177 600598 北大荒 347,498.00 0.0207 178 600701 工大高新 346,808.56 0.0206 179 600526 菲达环保 319,470.00 0.0190 180 600586 金晶科技 312,120.00 0.0186 181 600531 豫光金铅 304,920.00 0.0181 182 600552 方兴科技 280,800.00 0.0167 183 600532 华阳科技 249,480.00 0.0148 184 600559 裕丰股份 218,680.00 0.0130 185 600353 旭光股份 180,040.00 0.0107 186 600499 科达机电 175,280.00 0.0104 187 600571 信雅达 163,520.00 0.0097 188 000733 振华科技 153,792.00 0.0091 189 600577 精达股份 153,360.00 0.0091 190 000621 比特科技 141,496.00 0.0084 191 000420 吉林化纤 135,603.00 0.0081 192 600549 厦门钨业 98,176.00 0.0058 193 600587 新华医疗 67,120.00 0.0040 194 000701 厦门信达 50,691.00 0.0030 合计 1,300,457,095.34 77.3719 5、本期新增股票明细（数量单位：股） 序号 证券名称 期末余额 二级市场买入 1 深发展A 2515268 3515268 2 深康佳A 200100 200100 3 招商局A 92500 608987 4 新都酒店 285756 285756 5 光彩建设 119409 119409 6 赛格三星 2028860 2028860 7 华侨城A 458352 475614 8 盐田港A 1805045 2349585 9 深圳机场 2433873 2090592 10 川化股份 300206 300206 11 冀东水泥 253377 253377 12 吉林化纤 28975 264067 13 东阿阿胶 2404579 2449679 14 晨鸣纸业 299950 299950 15 丽珠集团 103700 345400 16 佛山照明 1216000 1878351 17 陕国投A 1507300 1815856 18 威孚高科 200100 200100 19 西北轴承 454830 597500 20 湖北金环 230015 399993 21 北京比特 18400 18400 22 新钢钒 67854 412054 23 风华高科 3120964 3120964 24 珠海中富 256148 1158954 25 经纬纺机 2146416 2199616 26 寰岛实业 627300 627300 27 厦门信达 6100 6100 28 吉林纸业 400000 400000 29 鲁泰A 692018 547614 30 燕京啤酒 116000 116000 31 振华科技 19200 1437260 32 湘计算机 84400 265400 33 山西三维 564023 564023 34 锦州石化 2366288 2428588 35 漳泽电力 31300 31300 36 西飞国际 590506 990506 37 石炼化 864683 1044683 38 创智科技 75185 366985 39 盐湖钾肥 784664 1142042 40 中国武夷 158647 158647 41 银河科技 574198 774198 42 锦化氯碱 400000 400000 43 京山轻机 1686968 1686968 44 超声电子 1103286 2440443 45 承德露露 493600 493600 46 法尔胜 592336 792436 47 双汇发展 200000 802100 48 鞍钢新轧 494002 694002 49 云内动力 3488744 3701044 50 南宁糖业 158251 158251 51 华北高速 180410 180410 52 神火股份 1016800 1480903 53 金牛能源 1048139 1048139 54 中原油气 3000000 3364848 55 首钢股份 565764 565764 56 浦发银行 6023965 4482813 57 邯郸钢铁 200000 200000 58 首创股份 200100 200100 59 上海机场 1572124 1872124 60 华能国际 398800 1598800 61 皖通高速 407000 62 民生银行 6073529 6214829 63 上港集箱 2060252 2545691 64 宝钢股份 12053775 14917381 65 中国石化 19089037 21089037 66 中信证券 452000 67 招商银行 6457432 3700100 68 歌华有线 270900 537421 69 中国联通 7460865 65400 70 皖维高新 485570 485570 71 宇通客车 187299 187399 72 上海梅林 569117 569117 73 华光科技 532142 532142 74 中视传媒 309423 654523 75 特变电工 2669002 2910955 76 禾嘉股份 277200 277200 77 广州控股 1166956 1166956 78 莱钢股份 141639 141639 79 青山纸业 394252 394252 80 上海汽车 1027300 1227300 81 稀土高科 574342 4440659 82 东方航空 6036482 6436482 83 宏图高科 380170 380170 84 青旅控股 83103 790393 85 中体产业 186000 323700 86 山东临工 244037 444137 87 福建南纸 56851 905571 88 武汉控股 740059 740059 89 上海贝岭 1656931 1825831 90 生益科技 2902051 4960401 91 兖州煤业 103600 282500 92 吉林森工 421700 421700 93 福日股份 599163 880684 94 安彩高科 362930 362930 95 南山实业 816958 816958 96 首旅股份 478565 525665 97 浙江阳光 1166458 1166558 98 恒瑞医药 770444 678270 99 江苏舜天 557065 639031 100 华泰股份 315481 265401 101 上海家化 1014125 1088425 102 振华港机 418153 488153 103 亚宝药业 200100 173100 104 旭光股份 14000 105 承德钒钛 83000 106 联创光电 913014 1104599 107 红星发展 159882 395874 108 广东明珠 252400 252400 109 龙净环保 324181 389081 110 成发科技 195338 195338 111 安源股份 958171 958171 112 湘电股份 604110 604110 113 华鲁恒升 139800 139800 114 宝钛股份 70964 193664 115 时代新材 2000809 1980809 116 迪康药业 801970 802070 117 天药股份 758835 605250 118 烽火通信 215925 1987903 119 科达机电 8000 120 中化国际 468193 468193 121 宏智科技 159273 159273 122 西昌电力 53100 53100 123 国药股份 36000 124 腾达建设 49000 125 海龙科技 83000 126 中天科技 62000 127 菲达环保 23000 128 豫光金铅 28000 129 华阳科技 21000 130 天士力 26000 131 厦门钨业 6400 132 方兴科技 24000 133 太行股份 146425 146425 134 茉织华 1428484 1520084 135 康缘药业 27000 136 裕丰股份 22000 137 江西长运 99971 99971 138 法拉电子 34000 139 信雅达 7000 140 精达股份 9000 141 京能热电 98075 98075 142 海螺水泥 1514350 1714450 143 金晶科技 18000 144 新华医疗 4000 145 上海航空 276000 146 龙溪股份 183250 183250 147 光明乳业 778300 778300 148 北大荒 59300 259400 149 方正科技 344150 506450 150 二纺机 406980 406980 151 金丰投资 1210346 1410346 152 上实联合 84531 84531 153 金杯汽车 199900 200000 154 申达股份 414952 415052 155 新世界 520290 691121 156 华联商厦 112478 112478 157 大众科创 1108519 1108519 158 申能股份 193900 394000 159 爱建股份 200000 200000 160 原水股份 1831685 1831685 161 飞乐股份 470980 670980 162 强生控股 672939 673039 163 尖峰集团 288883 288883 164 中华企业 404999 726200 165 交运股份 145295 509829 166 诚成文化 873167 873167 167 上海石化 375087 375087 168 上海三毛 551460 551460 169 大商股份 1097833 1482082 170 工大高新 52388 52388 171 北亚集团 3210458 3410522 172 耀华玻璃 100600 173 龙电股份 236000 236000 174 上海港机 183974 183974 175 实达电脑 68037 68037 176 巴士股份 428879 428879 177 浦东不锈 1408701 2510800 178 烟台发展 434235 622050 179 运盛实业 443980 443980 180 东方通信 47756 47756 181 鲁抗医药 227999 427999 182 天津磁卡 450918 450918 183 交大科技 86179 274079 184 华北制药 113220 113220 185 鞍山信托 2027400 2027400 186 隧道股份 1392520 1269760 187 世茂股份 770272 982500 188 上海医药 352722 352722 189 内蒙华电 424600 424600 190 星湖科技 736430 936430 191 梅雁股份 672693 872793 192 仪征化纤 391367 591367 193 创业环保 655700 655700 194 亚泰集团 1662854 1992354 序号 证券名称 一级市场申购 其他 本期卖出 1 深发展A 1000000 2 深康佳A 3 招商局A 516487 4 新都酒店 5 光彩建设 6 赛格三星 7 华侨城A 17262 8 盐田港A 544540 9 深圳机场 904865 561584 10 川化股份 11 冀东水泥 12 吉林化纤 235092 13 东阿阿胶 45100 14 晨鸣纸业 15 丽珠集团 241700 16 佛山照明 662351 17 陕国投A 308556 18 威孚高科 19 西北轴承 142670 20 湖北金环 169978 21 北京比特 22 新钢钒 344200 23 风华高科 24 珠海中富 902806 25 经纬纺机 53200 26 寰岛实业 27 厦门信达 28 吉林纸业 29 鲁泰A 154804 10400 30 燕京啤酒 31 振华科技 1418060 32 湘计算机 3573727 3754727 33 山西三维 34 锦州石化 62300 35 漳泽电力 36 西飞国际 400000 37 石炼化 180000 38 创智科技 291800 39 盐湖钾肥 128244 485622 40 中国武夷 41 银河科技 1209151 1409151 42 锦化氯碱 43 京山轻机 44 超声电子 1337157 45 承德露露 46 法尔胜 200100 47 双汇发展 168000 770100 48 鞍钢新轧 200000 49 云内动力 212300 50 南宁糖业 51 华北高速 52 神火股份 464103 53 金牛能源 54 中原油气 364848 55 首钢股份 56 浦发银行 2232156 691004 57 邯郸钢铁 58 首创股份 59 上海机场 300000 60 华能国际 1200000 61 皖通高速 407000 62 民生银行 141300 63 上港集箱 485439 64 宝钢股份 2863606 65 中国石化 2000000 66 中信证券 452000 67 招商银行 2757332 68 歌华有线 60000 326521 69 中国联通 7395465 70 皖维高新 71 宇通客车 100 72 上海梅林 73 华光科技 74 中视传媒 345100 75 特变电工 241953 76 禾嘉股份 77 广州控股 78 莱钢股份 79 青山纸业 80 上海汽车 200000 81 稀土高科 3866317 82 东方航空 400000 83 宏图高科 84 青旅控股 707290 85 中体产业 137700 86 山东临工 200100 87 福建南纸 848720 88 武汉控股 89 上海贝岭 168900 90 生益科技 455479 2513829 91 兖州煤业 178900 92 吉林森工 93 福日股份 281521 94 安彩高科 95 南山实业 96 首旅股份 47100 97 浙江阳光 100 98 恒瑞医药 92274 100 99 江苏舜天 94440 176406 100 华泰股份 50080 101 上海家化 74300 102 振华港机 70000 103 亚宝药业 27000 104 旭光股份 14000 105 承德钒钛 83000 106 联创光电 191585 107 红星发展 103492 339484 108 广东明珠 109 龙净环保 64900 110 成发科技 111 安源股份 37000 37000 112 湘电股份 81000 81000 113 华鲁恒升 40000 40000 114 宝钛股份 36000 158700 115 时代新材 20000 116 迪康药业 100 117 天药股份 153585 118 烽火通信 1771978 119 科达机电 8000 120 中化国际 121 宏智科技 27000 27000 122 西昌电力 32000 32000 123 国药股份 36000 124 腾达建设 49000 125 海龙科技 83000 126 中天科技 62000 127 菲达环保 23000 128 豫光金铅 28000 129 华阳科技 21000 130 天士力 26000 131 厦门钨业 14000 7600 132 方兴科技 24000 133 太行股份 30000 30000 134 茉织华 91600 135 康缘药业 27000 136 裕丰股份 22000 137 江西长运 14000 14000 138 法拉电子 34000 139 信雅达 7000 140 精达股份 9000 141 京能热电 117000 117000 142 海螺水泥 183000 383100 143 金晶科技 18000 144 新华医疗 4000 145 上海航空 276000 146 龙溪股份 35000 35000 147 光明乳业 142000 142000 148 北大荒 218000 418100 149 方正科技 162300 150 二纺机 151 金丰投资 1280000 1480000 152 上实联合 153 金杯汽车 100 154 申达股份 100 155 新世界 170831 156 华联商厦 157 大众科创 158 申能股份 200100 159 爱建股份 160 原水股份 161 飞乐股份 200000 162 强生控股 100 163 尖峰集团 164 中华企业 60000 381201 165 交运股份 364534 166 诚成文化 167 上海石化 168 上海三毛 169 大商股份 384249 170 工大高新 171 北亚集团 200064 172 耀华玻璃 100600 173 龙电股份 174 上海港机 175 实达电脑 176 巴士股份 177 浦东不锈 1102099 178 烟台发展 187815 179 运盛实业 180 东方通信 181 鲁抗医药 200000 182 天津磁卡 183 交大科技 187900 184 华北制药 185 鞍山信托 186 隧道股份 122760 187 世茂股份 212228 188 上海医药 189 内蒙华电 190 星湖科技 200000 191 梅雁股份 200100 192 仪征化纤 200000 193 创业环保 194 亚泰集团 329500 6、本期内剔除股票（数量单位：股） 序号 证券名称 期初余额 本期增加 本期卖出 1 深万科A 189309 189309 2 深能源A 1548781 1548781 3 一致药业 200000 200000 4 深南电A 200000 200000 5 中兴通讯 76600 76600 6 长城电脑 50400 50400 7 深天健 100000 100000 8 丝绸股份 402100 402100 9 许继电气 1006421 1006421 10 石油大明 548286 548286 11 张家界 400000 400000 12 海虹控股 200000 200000 13 赛迪传媒 188440 188440 14 珠江控股 230100 230100 15 陕解放A 40000 40000 16 甬成功 996132 996132 17 中国凤凰 596417 596417 18 广州浪奇 76499 76499 19 旭飞实业 190400 190400 20 粤美的A 526402 526402 21 桂柳工A 399990 399990 22 云南白药 58600 58600 23 TCL通讯 340000 340000 24 湖南投资 200000 200000 25 创元科技 400000 400000 26 万向钱潮 326122 326122 27 宏源证券 200000 200000 28 西安民生 200000 200000 29 川投长钢 400000 400000 30 广东甘化 400000 400000 31 光明家具 244800 244800 32 桐君阁 100000 100000 33 东北药 200000 200000 34 蓝星清洗 220000 220000 35 青岛双星 220110 220110 36 韶能股份 200000 200000 37 阳光股份 232618 232618 38 燕化高新 189288 189288 39 大连渤海 200000 200000 40 ST吉化 80000 80000 41 吉林敖东 200000 200000 42 铜都铜业 200000 200000 43 泰达股份 299950 299950 44 华一投资 400000 400000 45 武汉石油 357849 357849 46 天发股份 200000 200000 47 山东海龙 194585 194585 48 天然碱 400000 400000 49 保定天鹅 400000 400000 50 宝丽华 332100 332100 51 惠天热电 283200 283200 52 聚友网络 280200 280200 53 模塑科技 545848 545848 54 世纪光华 328000 328000 55 天兴仪表 400100 400100 56 西安饮食 60475 60475 57 华东科技 631700 631700 58 四川美丰 399910 399910 59 福建三农 400000 400000 60 青岛东方 298644 298644 61 锌业股份 400100 400100 62 方向光电 300000 300000 63 新兴铸管 215110 215110 64 北新建材 514759 514759 65 一汽轿车 1279100 1279100 66 云铝股份 2571333 2571333 67 烟台冰轮 123487 123487 68 辽河油田 1460400 1460400 69 山东海化 200000 200000 70 太钢不锈 200000 200000 71 江钻股份 313000 313000 72 五粮液 254000 254000 73 国风塑业 399925 399925 74 顺鑫农业 200000 200000 75 扬子石化 200000 200000 76 张裕A 100000 100000 77 新希望 284100 284100 78 天山股份 100000 100000 79 峨眉山A 184099 184099 80 津滨发展 347693 347693 81 赣能股份 400000 400000 82 现代投资 200000 200000 83 泸 天 化 200100 200100 84 电广传媒 173951 173951 85 亚华种业 200000 200000 86 金陵药业 335200 335200 87 阿继电器 200000 200000 88 福星科技 331700 331700 89 丰原生化 560000 560000 90 华菱管线 8594260 8594260 91 华 西 村 200000 200000 92 南天信息 180802 180802 93 东方热电 617287 617287 94 东方钽业 200000 200000 95 长源电力 200000 200000 96 上风高科 100000 100000 97 安泰科技 220000 220000 98 金马股份 196400 196400 99 西山煤电 200000 200000 100 九芝堂 267733 267733 101 隆平高科 100000 100000 102 齐鲁石化 200000 200000 103 东北高速 80000 80000 104 钢联股份 200000 200000 105 中海发展 716000 716000 106 福建高速 191622 191622 107 哈飞股份 112700 112700 108 宁波联合 356059 356059 109 浙江广厦 625994 625994 110 江西纸业 386900 386900 111 黄山旅游 299920 299920 112 双鹤药业 200000 200000 113 南京高科 390021 390021 114 葛洲坝 200000 200000 115 浙江富润 521887 521887 116 南京中达 1606000 1606000 117 新疆天业 330000 330000 118 澄星股份 200000 200000 119 人福科技 200000 200000 120 新天国际 322900 322900 121 同仁堂 200000 200000 122 云天化 340025 340025 123 恒泰芒果 174600 174600 124 重庆路桥 178313 178313 125 美尔雅 200000 200000 126 亚盛集团 200000 200000 127 杭钢股份 200000 200000 128 金健米业 200000 200000 129 岷江水电 200000 200000 130 兴发集团 500000 500000 131 大元股份 199935 199935 132 航天机电 22011 22011 133 维科精华 200000 200000 134 宝硕股份 200000 200000 135 巨化股份 311299 311299 136 天坛生物 359659 359659 137 宁夏恒力 200000 200000 138 福田汽车 300000 300000 139 太原重工 200000 200000 140 上海建工 290170 290170 141 中国化建 200000 200000 142 雅戈尔 199922 199922 143 黑化股份 200000 200000 144 九发股份 75500 75500 145 云大科技 300100 300100 146 桦林轮胎 200000 200000 147 黑龙股份 200000 200000 148 锦州港 400000 400000 149 长城电工 200000 200000 150 中牧股份 419600 419600 151 大唐电信 60200 60200 152 金牛实业 200000 200000 153 哈空调 200000 200000 154 中宝股份 183952 183952 155 江泉实业 251585 251585 156 长春经开 155000 155000 157 浙江医药 274100 274100 158 海南航空 200000 200000 159 沧州大化 150000 150000 160 凌钢股份 130000 130000 161 民丰特纸 200000 200000 162 铜峰电子 353850 353850 163 青海华鼎 400000 400000 164 秦丰农业 100000 100000 165 北方股份 156702 156702 166 海正药业 300100 300100 167 国电南自 100000 100000 168 外运发展 67700 67700 169 开开实业 50000 50000 170 武昌鱼 200000 200000 171 南京中商 200000 200000 172 太化股份 230100 230100 173 南钢股份 200000 200000 174 美罗药业 100000 100000 175 星新材料 231100 231100 176 维维股份 544874 544874 177 烟台万华 100000 100000 178 桂东电力 177598 177598 179 荣华实业 73700 73700 180 平高电气 320643 320643 181 营口港 228000 228000 182 巢东股份 200000 200000 183 亚星化学 863313 863313 184 大厦股份 26000 26000 185 长春燃气 200000 200000 186 中发展 100000 100000 187 澳柯玛 137500 137500 188 长江通信 527038 527038 189 山东基建 1214700 1214700 190 精伦电子 22100 22100 191 恒丰纸业 200000 200000 192 国旅联合 200000 200000 193 新农开发 200100 200100 194 北京华联 100000 100000 195 江西铜业 257000 263900 520900 196 通葡萄酒 300000 300000 197 宁波韵升 130050 130050 198 五洲交通 193100 193100 199 长运股份 310190 310190 200 华冠科技 26000 26000 201 昌河股份 200000 200000 202 鑫新股份 186600 186600 203 宝光股份 10000 200000 210000 204 太太药业 111200 111200 205 白唇鹿 200000 200000 206 北京巴士 296000 296000 207 金瑞科技 100000 100000 208 东华实业 242500 242500 209 盘江股份 200000 200000 210 江汽股份 206000 206000 211 中远航运 619100 619100 212 扬农化工 370900 370900 213 长江股份 23000 23000 214 香梨股份 200000 200000 215 天富热电 178000 178000 216 黑牡丹 19100 19100 217 第一投资 12000 12000 218 茅台股份 7000 7000 219 三佳模具 19000 19000 220 长园新材 12000 12000 221 中铁二局 200000 200000 222 山东药玻 234000 234000 223 交大昂立 243300 243300 224 栖霞建设 319000 319000 225 中软股份 31000 31000 226 狮头股份 335000 335000 227 深高速 200000 200000 228 天威保变 638127 638127 229 科大创新 10000 10000 230 金自天正 14000 14000 231 迪马股份 7000 7000 232 黄海股份 50000 50000 233 卧龙科技 38000 38000 234 八一钢铁 209000 209000 235 天地科技 80000 80000 236 海油工程 119000 119000 237 泰豪科技 25000 25000 238 大连圣亚 19000 19000 239 中孚实业 41000 41000 240 青岛啤酒 200000 200000 241 真空电子 40614 40614 242 天宸股份 400000 400000 243 上海金陵 200000 200000 244 复旦复华 399939 399939 245 三爱富 100000 100000 246 广电股份 220600 220600 247 浦东金桥 356368 356368 248 中远发展 136636 136636 249 青鸟天桥 22600 22600 250 兆维科技 200000 200000 251 福耀玻璃 376969 376969 252 西南药业 200000 200000 253 太极实业 199909 199909 254 英豪科教 199950 199950 255 成量股份 192625 192625 256 南京新百 200000 200000 257 珠江实业 358800 358800 258 厦门汽车 142380 142380 259 青岛海尔 199962 199962 260 沱牌曲酒 51694 51694 261 天颐科技 244600 244600 262 中大股份 536910 536910 263 彩虹股份 146703 146703 264 南京医药 353900 353900 265 天津港 47399 47399 266 东软股份 200100 200100 267 祁连山 200000 200000 268 百花村 199973 199973 269 西单商场 200000 200000 270 云维股份 200000 200000 271 鲁北化工 315000 315000 272 新太科技 220490 220490 273 重庆百货 200000 200000 274 湖南海利 200000 200000 275 山西焦化 200000 200000 276 一汽四环 172700 172700 277 华银电力 200000 200000 278 哈慈股份 188950 188950 279 新亚股份 60700 60700 280 浪潮软件 200000 200000 281 山东黑豹 380001 380001 282 安徽合力 380700 380700 283 祥龙电业 200000 200000 284 石油龙昌 1565754 1565754 285 南京熊猫 124500 124500 286 通宝能源 213000 213000 287 四砂股份 200000 200000 288 轻纺城 200000 200000 289 国电电力 100000 100000 290 华新水泥 200000 200000 291 福建水泥 200000 200000 292 悦达投资 200000 200000 293 东方集团 615125 615125 294 杭州解百 200000 200000 295 耀皮玻璃 199927 199927 296 津劝业 100100 100100 297 益民百货 443700 443700 298 华联超市 200000 200000 299 友谊股份 1261165 1261165 300 广电网络 110000 110000 301 东方明珠 161300 161300 302 浙江创业 338180 338180 303 上工股份 282300 282300 304 长百集团 200000 200000 305 王府井 200000 200000 306 百大集团 200000 200000 307 中炬高新 200000 200000 308 洛阳玻璃 200000 200000 309 博瑞传播 200000 200000 310 大成股份 200000 200000 311 力诺工业 342700 342700 312 伊利股份 200000 200000 313 秋林集团 200000 200000 314 张江高科 500000 500000 315 厦门机场 500000 500000 7、基金投资组合报告附注 (1)、报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 (2)、本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。 (3)、基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为贷方余额881,386.92元,与股票市值1,300,457,095.34元、国债市值及货币资金合计366,075,076.54元、可转换债券市值15,137,231.80元相加后等于基金资产净值。 六、基金持有人结构及前十名持有人 （一）基金持有人结构： 持有份额（份） 占总份额的比例 基金发起人： 20,000,000 1％ 社会公众: 1,980,000,000 99％ 合计: 2,000,000,000 100％ （二）基金鸿阳前十名持有人（截止2002年12月31日）： 序号 名称 持有份额 占总份额比例 1 中国太平洋保险公司 198,222,563 9.91% 2 中国人寿保险公司 92,632,701 4.63% 3 泰康人寿保险股份有限公司 65,099,494 3.25% 4 招商证券股份有限公司 59,110,100 2.96% 5 中国平安保险股份有限公司 45,632,582 2.28% 6 京津塘高速公路北京市公司 34,153,000 1.71% 7 上海久事公司 30,060,793 1.50% 8 国信证券有限责任公司 29,622,800 1.48% 9 北京首发实业股份有限公司 24,961,000 1.25% 10 中国人民保险公司 24,536,298 1.23% 注：上述本基金前十名持有人相关资料由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 七、 重要事项揭示 （一） 本基金管理人、托管人本报告期内无重大诉讼事项； （二） 聘请的会计师事务所没有发生变更； （三） 基金管理人、基金托管人办公地址没有发生变更； （四） 本年度基金的投资组合策略没有重大改变； （五） 基金管理人和基金托管人涉及到托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分； （六）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30％”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，本基金管理人择定从以下八家证券经营机构租用基金交易专用席位：联合证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、华夏证券有限公司、国通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。 2002年1—12月本报告期内基金鸿阳通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 1 股票交易情况 券商名称 股票成交量(元) 比例（%） 联合证券 945,384,210 22.11 国信证券 505,173,459 11.81 国泰君安证券 882,814,042 20.64 长城证券 441,757,506 10.33 华夏证券 300,439,318 7.03 申银万国证券 609,298,450 14.25 海通证券 431,975,859 10.10 招商证券 159,660,420 3.73 合计 4,276,503,264 100.00 券商名称 佣金额(元) 比例（%） 联合证券 733,056 21.95 国信证券 388,561 11.63 国泰君安证券 701,525 21.00 长城证券 339,188 10.16 华夏证券 216,899 6.49 申银万国证券 485,675 14.54 海通证券 350,196 10.49 招商证券 124,938 3.74 合计 3,340,038 100.00 2 债券及回购交易情况： 券商名称 债券成交量(元) 比例(%) 联合证券 1,799,107,516 32.37 国信证券 554,983,492 9.99 国泰君安证券 648,598,187 11.67 长城证券 1,017,150,826 18.30 华夏证券 342,208,029 6.15 申银万国证券 799,654,228 14.39 海通证券 396,339,673 7.13 合计 5,558,041,951 100.00 券商名称 债券回购成交量（元） 比例（%） 联合证券 1,170,000,000 21.47 国信证券 1,230,000,000 22.58 国泰君安证券 200,000,000 3.67 长城证券 700,000,000 12.85 华夏证券 2,147,800,000 39.43 申银万国证券 ---- ---- 海通证券 ---- ---- 合计 5,447,800,000 100.00 注：以上债券成交量按全价统计 八、 备查文件目录 1 、中国证监会批准鸿阳证券投资基金设立的文件。 2 、《鸿阳证券投资基金基金契约》。 3 、《鸿阳证券投资基金基金托管协议》。 4 、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 5 、鸿阳证券投资基金审计报告、财务报表及附注。 6 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 时间：二零零三年三月二十九日 时间：二零零三年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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