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| 基金鸿飞(184700) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1894 | ||||||||
| 基金代码 | 184700 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 2002鸿飞证券投资基金年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人中国建设银行已于2003年3月20日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、 基金简介 （一）基金名称：鸿飞证券投资基金 基金简称：基金鸿飞 交易代码：184700 基金发起人：中国对外经济贸易信托投资公司 联合证券有限责任公司 重庆国际信托投资公司 天津信托投资公司 山东省国际信托投资公司 宝盈基金管理有限公司 基金单位总份额：5亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：至2008年4月14日 基金上市地点：深圳证券交易所 基金上市时间：2001 年 11月28 日 （二）基金管理人 法定名称：宝盈基金管理有限公司 注册及办公地址：广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦15层 邮政编码：518034 法定代表人：谭向东 总经理：刘京湘 信息披露负责人：陈争鸣 联系电话：0755-83515371 传真：0755-83515622 （三）基金托管人 法定名称：中国建设银行 注册及办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 基金托管部负责人：江先周 信息事务联系人：黄秀莲 联系电话：010－67597646 传真：010--66212638 （四）会计师事务所和经办注册会计师 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址：上海淮海中路333号 法定代表人：Mr. Kent Watson 电话：021-63863388 传真：021-63863300 联系人：周忠惠 经办注册会计师：牟磊 陈玲 （五）律师事务所和经办律师 法定名称：君泽君律师事务所 注册及办公地址：北京市东城区西滨河9号中成大厦1009室 法定代表人：金明 电话：（010）64268870 传真：（010）64217708 联系人：陶修明 经办律师： 陶修明 二、主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标(截止2002年12月31日) 主要财务指标 2002年 2001年 1 基金本期净收益 -8,751,602 -1,332,495 2 单位基金本期净收益 -0.0175 -0.0027 3 基金可分配净收益 -81,247,834 -1,934,238 4 单位基金可分配净收益 -0.1625 -0.0039 5 期末基金资产总值 421,319,232 499,254,174 6 期末基金资产净值 418,752,166 498,065,762 7 单位基金资产净值 0.8375 0.9961 8 基金资产净值收益率 -1.76% -0.64% 9 本期基金净值增长率 -15.92% -1.19% 10 基金累计净值增长率 -16.92% -1.19% 注：基金可分配净收益 = 基金本期净收益+上年结转未分配收益+以前年度损益调整-未实现利得损失 基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金净值增长率= 期末单位净值/期初单位净值-1 基金累计净值增长率=(第1年度净值增长率+1)*( 第2年度净值增长率+1)* ( 第3年度净值增长率+1)*…*( 上年度净值增长率+1)* ( 本期净值增长率+1)-1 三、 基金管理人报告 基金业绩表现 截止到2002年12月31日，基金单位净值为0.8375元。 基金经理简介 陈茂仁，基金经理，36岁，医学博士，经济学博士生，4年基金从业经验。先后任职于平安证券综合研究所、宝盈基金管理公司，从事行业研究以及证券投资等工作。 （一）基金经理工作报告 鸿飞基金2002年投资管理回顾 借披露年报的机会，在此我们向基金持有人及广大关心和爱护基金鸿飞的朋友们表示感谢，并就基金鸿飞2002年的投资情况汇报如下： 2002年弱市平衡的市场格局下，主要的三波行情都在上半年，即1月底开始的反弹行情、4-5月的国债行情和突发的6.24行情。因此基金在前两个季度的操作是决定全年业绩的重要因素。 一季度：增加仓位把握反弹带来的机会 基金鸿飞在一季度的操作中，通过其成功的资产配置决策，较好地把握住了投资机会，由于在低位建立了足够的股票仓位，在行业配置和个股选择上也侧重于在反弹中表现较好的超跌个股，从而较好地把握了反弹带来的市场机会，从而使其业绩在排行榜的前列。 二季度：积极调整仓位，但未能把握6.24行情 3月底以后市场曾三次冲击1700点未果，我们认为，如果仍保持较高比例的股票仓位，实际上是以承担超出市场水平的风险，来谋求超额收益，因而从4月下旬至5月中降低了股票仓位，回避了5月份的下跌行情所带来的损失，直至6月中旬年度净值增长率仍保持在前列。但是对“6.24”行情准备不足，仓位回补力度不够，未能充分把握“6.24行情”，同时又大幅增加仓位，导致净值增长率排名大幅下降。 三季度：弱市调整业绩难见起色 由于基金鸿飞在7、8月份保持了较高的仓位水平，在弱市下高位持仓使净值遭到一定基金鸿飞2002年年度报告损失。大盘在冲击1700点未果，于9月份果断降低仓位。 四季度：积极调整结构，年底增加仓位 基金鸿飞10、11月份保持较低的仓位，由于A股市场由上半年的1740调整到1400左右，我们认为风险已大大释放，于12月份大幅增加仓位，在行业配置和个股选择上也侧重于金融、钢铁、石化等国企大盘低价篮筹股，使基金鸿飞的持股结构发生了较大的变化。 从全年的业绩表现来看，由于6.24以前的成功操作，基金鸿飞业绩较好，但是由于对6.24行情准备不足，并且在6.24行情中匆忙加仓后未能及时降低仓位使基金鸿飞全年排名靠后，基金持有人遭受损失，在此我们再一次向广大的基金持有人表示抱歉。 从2002年的投资过程我们深刻的反思到： 1、对政策的理解以及时机的把握至少在目前情况下对投资管理非常重要； 2、在弱市情况下如何改善盈利能力是基金鸿飞需要面对的又一个重要问题，必须加强对上市公司的深入研究，优化资产配置结构。 基金鸿飞2003年度投资管理展望 1、2003年证券市场展望 2003年A股市场总体上仍处于一个结构性调整的过渡期，市场整体仍会保持平衡市的格局，有可能产生局部的行情，估计全年振荡幅度在30％左右，绝大部分时间上证指数处于1300—1700点区间。就股票市场的总体运行格局而言，2003年股票市场具有如下特征：上攻时间较短，盘整时间较长，股指震荡区间较小；低价大盘篮筹股和超跌股是主线，热点转移较快；行情启动在幅度和时间上仍将具有以往的“短、平、快”的特征，但市场政策以及基本面的变化也会引发局部行情。虽然如此，但是相对于2002年的股市低靡， 2003年将有较大的改善，相当多的个股已经具备了较高的投资价值，一系列政策面利好效应不断累积，将最终重新树立投资者对股市走强的信心。 2、基金鸿飞投资管理策略 “十六”大制定的全面建设小康社会的宏伟目标将进一步带动房地产、汽车、石化、电子通讯、医药等行业以及与此相关的上游产业如港口、机械制造、建材建筑、金融等行业的长足发展。追求流通性、安全性、资产合理配置与长期投资获利等是基金鸿飞最基本的投资策略，因此，具有持续稳定的市场龙头地位与卓越的核心竞争力的上市公司将是基金鸿飞的基本选择；同时，积极把握反弹行情的波段操作机会，根据市场的节奏实施“组合投资，波段操作”的投资策略；同时，加强对国债、企业债、可转换债券等低风险投资品种研究，关注新股发行、股票增发等带来的特殊投资机会。 （二）内部监察报告 基金运作合规性声明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《鸿飞证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉基金鸿飞2002年年度报告尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规及基金契约的规定。 内部监察报告 本基金管理人在内部监察工作中，始终把保护基金持有人利益，保证基金运作的合规性放在首要位置。 今年以来，随着业务的发展，为适应公司所管理的基金规模扩大的要求，本基金管理人从防范风险、保障基金持有人利益出发，进一步完善了法人治理结构和内部制衡机制，强化了监督体系的作用，主要表现在以下几个方面：第一，健全公司内部风险控制组织架构，明确内控流程。公司在原“风险控制委员会”的基础上新近成立了“合规审查委员会”，使公司在内部风险控制组织架构上更趋科学、合理。第二，完善公司的内部风险控制制度，以明确各个岗位对保证规范交易行为的责任。第三，全面推行标准化作业，有效防范风险。第四，组织全体员工进行了内控制度培训，培养员工的风险控制意识。第五，进一步加强了监察稽核工作的强度和频度，采用事前检查、实时检查及事后定期和不定期检查的方式独立履行监察职责。 本报告期内，本基金管理人依据相关的法律法规、基金契约以及内部管理制度进行持续的内部监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时向有关部门进行监察提示，要求改进，并定期制作监察稽核报告报中国证监会和公司管理层。主要措施有：一、通过实时监控、现场监察、报表审核、资料查阅、人员询问、个股抽查等方式，加大监察力度，提高监察频率，防范不当关联交易、内幕交易、操作市场行为，以及本基金和本基金管理人管理的其它基金之间可能出现的违规交叉交易，杜绝各种可能违反基金契约及法律法规事件的发生，确保基金持有人的合法权益不受侵犯。二、监察部门协助业务部门制定、完善各项管理制度和业务流程，确保了公司管理制度的完善、合理和有效。通过对研究报告、投资决策程序、投资指令、交易指令及交易信息反馈等基金运作流程和环节的实时、事中或事后的监察稽核，确保了基金投资运作的合法合规；强化对集中交易制度执行情况的监察稽核，确保了各基金投资运作的独立和公平；协助有关部门建立了基金经理电脑下单系统，对投资过程中的法律法规风险进行了自动化控制，利用技术手段设定投资限制指标以控制投资行为，防范操作风险，保证基金以一个普通投资者的身份参与市场。 通过上述工作，本报告期内，本基金的日常投资运作符合法规和基金契约的规定，公开信息披露及时、完整、准确；本基金资产与本基金管理人管理的其他基金资产、基金资产与公司资产严格分开，各基金管理小组保持独立运作；无任何内幕交易和关联交易；没有任何员工发生任何违法违规行为。基金运作整体合法合规，基金持有人的利益得到了充分保障。 本基金管理人将继续以风险控制为核心，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，引进先进的内控技术手段，保障基金资产的安全管理，维护广大基金投资者的利益。基金鸿飞2002年年度报告 四、 基金托管人报告 中国建设银行根据《鸿飞证券投资基金契约》和《鸿飞证券投资基金托管协议》，托管鸿飞证券投资基金（以下简称基金鸿飞）。 2002年，中国建设银行在基金鸿飞的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2002年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，本托管人对基金管理人－宝盈基金管理有限公司在基金鸿飞投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2002年，由基金鸿飞管理人－宝盈基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关基金鸿飞的信息披露合法、真实、完整。 中国建设银行基金托管部 五、 基金财务报告 （一）审计报告 审计报告 普华永道审字(2003)第570号 鸿飞证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了鸿飞证券投资基金(以下简称“基金鸿飞”)2002年12月31日的资产负债表及2002年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表由基金鸿飞管理人宝盈基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合基金鸿飞的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述基金鸿飞会计报表符合中华人民共和国企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《鸿飞证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允地反映了基金鸿飞2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果和净值变动情况，会计方法的选用遵循了一贯性原则。 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师：牟磊 注册会计师：陈玲 2003年1月28日 （二）基金会计报告书 鸿飞证券投资基金 2002年12月31日资产负债表 金额单位：人民币元 附注 2002 资产 银行存款 22,471,637 清算备付金 4,228,286 交易保证金 1,000,000 应收利息 5 643,443 其他应收款 10,000 股票投资市值 301,016,629 其中：股票投资成本 374,211,732 债券投资市值 91,949,237 其中：债券投资成本 91,563,763 资产总计 421,319,232 负债及持有人权益 负债 应付管理人报酬 545,357 应付托管费 90,893 应付佣金 71,200 其他应付款 1,359,616 预提费用 500,000 负债合计 2,567,066 持有人权益 实收基金 6 500,000,000 未实现损失 (72,809,629) 未分配基金净收益/（累计基金净损失） (8,438,205) 持有人权益合计 418,752,166 (2002：每单位基金资产净值：人民币0.8375元) (2001：每单位基金资产净值：人民币0.9961元) 负债及持有人权益总计 421,319,232 2001 资产 银行存款 398,049,271 清算备付金 2,880,331 交易保证金 - 应收利息 202,672 其他应收款 - 股票投资市值 6,129,570 其中：股票投资成本 8,621,127 债券投资市值 91,992,330 其中：债券投资成本 91,702,422 资产总计 499,254,174 负债及持有人权益 负债 应付管理人报酬 313,434 应付托管费 52,239 应付佣金 9,222 其他应付款 713,517 预提费用 100,000 负债合计 1,188,412 持有人权益 实收基金 500,000,000 未实现损失 (2,201,649) 未分配基金净收益/（累计基金净损失） 267,411 持有人权益合计 498,065,762 (2002：每单位基金资产净值：人民币0.8375元) (2001：每单位基金资产净值：人民币0.9961元) 负债及持有人权益总计 499,254,174 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 鸿飞证券投资基金 2002年度经营业绩表 金额单位：人民币元 附注 2002 2001 收入 股票差价损失 (8,285,302) (1,676,683) 债券差价收入 1,435,980 - 债券利息收入 4,096,476 - 存款利息收入 1,649,069 2,461,871 股利收入 1,411,655 58,854 买入返售证券收入 68,559 - 其他收入 7 395,940 3,363 收入合计 772,377 847,405 费用 基金管理人报酬 (7,280,806) (1,766,455) 基金托管费 (1,213,468) (294,409) 卖出回购证券支出 (539,690) - 其他费用 (490,015) (119,036) 其中：上市年费 (60,000) - 信息披露费 (340,000) - 审计费用 (60,000) (60,000) 费用合计 (9,523,979) (2,179,900) 基金净损失 (8,751,602) (1,332,495) 加：未实现估值增值/(减值)变动数 (70,607,980) (2,201,649) 基金经营业绩 (79,359,582) (3,534,144) 基金净损失 (8,751,602) (1,332,495) 以前年度损益调整 9 45,986 - 基金份额调整影响数 - (563,659) 加：年初基金净收益 267,411 2,163,565 未分配基金净收益/(累计基金净损失) (8,438,205) 267,411 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 鸿飞证券投资基金 2002年度基金净值变动表 金额单位：人民币元 2002 年初基金净值 498,065,762 本年经营活动 基金净损失 (8,751,602) 未实现估值增值/(减值)变动数 (70,607,980) 经营活动产生的基金净值变动数 (79,359,582) 本年基金单位交易 基金扩募产生的基金净值变动数 - 本年向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 以前年度损益调整 45,986 年末基金净值 418,752,166 2001 年初基金净值 201,599,915 本年经营活动 基金净损失 (1,332,495) 未实现估值增值/(减值)变动数 (2,201,649) 经营活动产生的基金净值变动数 (3,534,144) 本年基金单位交易 基金扩募产生的基金净值变动数 299,999,991 本年向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 以前年度损益调整 - 年末基金净值 498,065,762 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三）会计报告书附注 1 基金简介 鸿飞证券投资基金（以下简称“本基金”）的前身是蓝天投资基金（以下简称“蓝天基金”）。2000年6月29日蓝天基金2000年临时持有人大会决议通过申请摘牌、更换发起人、更换管理人、更换托管人、基金资产移交等议案，审议通过了《鸿飞证券投资基金基金契约》，通过了申请更名、上市、申请扩募和续期等授权议案。 根据上述持有人大会决议公告，原蓝天基金持有人基金份额按1.895785:1的比例全部转换为本基金单位，转换后本基金单位为200,000,000份（深圳证券交易所（以下简称“深交所”）实际转换为200,000,009份）。蓝天基金已于2000年7月3日在深交所摘牌，原蓝天基金持有人自动转为本基金持有人。 蓝天基金于2000年10月25日办理了资产及负债移交手续，基金管理人更换为宝盈基金管理有限公司（筹），基金托管人更换为中国建设银行，基金为契约型封闭式，发起人为中国对外经济贸易信托投资公司，联合证券有限责任公司，重庆国际信托投资公司，天津信托投资公司，山东省国际信托投资公司及即将成立的宝盈基金管理有限公司共六家，存续期为1993年4月15日至2003年4月14日。 2001年5月18日，宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈公司”）经中国证券监督管理委员会的批准成立，本基金正式交由宝盈公司管理。 本基金经深交所深证上字[2001]98号文审核同意，于2001年11月28日在深交所挂牌交易。经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]51号文批准，本基金于2001年12月25日基金单位总份额由原有200,000,009份基金单位扩募至500,000,000份基金单位，存续期限延长5年至2008年4月14日。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和《鸿飞证券投资基金基金契约》的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定编制。 本基金于2002年度首次采用了《证券投资基金会计核算办法》，采用该核算办法所产生的影响已在会计报表附注9中作进一步的揭示。 3 主要会计政策 (a)会计年度 为公历1月1日起至12月31日止。上年度比较会计报表的实际编制期间为2001年5月18日（基金成立日）至2001年12月31日止。 (b)记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 (c)记帐基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础，除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (e)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (f)配股权证 本基金因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额，逐日进行估值。若市价等于或低于配股价，则估值为零。 (g)收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (h)其他收入 其他收入包括额定扩募费用余额和因新股申购产生的手续费返还款项等。 额定扩募费用是按照扩募的基金单位数及每基金单位0.01元计算的扩募配售价格中超出面值发行的部分。额定扩募费用余额即额定扩募费用与实际发生的扩募费用的差额，在其他应付款科目核算，并于结算工作完成后记入当期的经营业绩表。 (i)基金管理人报酬 根据《鸿飞证券投资基金基金契约》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提，基金上市六个月后，如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。 (j)基金托管费 根据《鸿飞证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (k)卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (l)实收基金 每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。 (m)基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。 基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。 4 主要税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税。 (c)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (d)基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5 应收利息 2002年12月31日 2001年12月31日 应收债券利息 630,954 - 应收银行存款利息 9,855 202,672 应收清算备付金利息 2,634 - 643,443 202,672 6 实收基金 2002年12月31日 基金单位数 发起人持有基金份额 2,500,000 2,500,000 -非流通部分 发起人持有基金份额 - - -尚未流通部分 发起人持有基金份额 9,000,000 9,000,000 -可流通部分 社会公众持有基金份额 488,500,000 488,500,000 500,000,000 500,000,000 2001年12月31日 基金单位数 发起人持有基金份额 2,500,000 2,500,000 -非流通部分 发起人持有基金份额 22,500,000 22,500,000 -尚未流通部分 发起人持有基金份额 - - -可流通部分 社会公众持有基金份额 475,000,000 475,000,000 500,000,000 500,000,000 根据中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]51号《关于同意鸿飞证券投资基金上市、扩募并续期及鸿飞证券投资基金设立的批复》的有关规定，本基金于2001年12月25日将基金单位总份额由原有200,000,009份扩募至500,000,000份。 由于历史原因，本基金成立时各基金发起人均未持有本基金基金份额。在本基金上市首次扩募时，发起人合计认购扩募后基金单位总份额的5%。此后在基金存续期间，发起人持有的基金单位不得低于基金单位总份额的0.5%，其余部分可于基金扩募部分上市两个月后流通。 7 其他收入 2002 2001 额定发行费用余额 247,692 - 新股申购手续费返还 108,487 - 其他 39,761 3,363 合计 395,940 3,363 8 收益分配 根据《鸿飞证券投资基金基金契约》的规定，基金当年亏损，不进行收益分配。本基金2002年度未分配收益。 9 以前年度损益调整/会计政策变更 本基金以前年度原执行由中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引中有关基金会计核算的规定。根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》的规定，本基金已于2002年1月1日起执行该办法。 其主要影响是变更了本基金证券交易所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息收入由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更对本基金资产净值无影响。 本基金已于2002年1月1日起采用变更后的会计政策并相应调整应收利息和投资成本科目的期初余额。根据2002年1月由财政部召开的有关基金核算会议传达的精神，本基金不对以前年度的会计报表进行追溯调整。上述调整形成的差额45,986元在本年度基金净值变动表的“以前年度损益调整”科目单独列示，并构成当期可分配收益。 10 重大关联方关系及关联方交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行 基金托管人 中国对外经济贸易信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 联合证券有限责任公司（“联合证券”） 基金发起人、基金管理人的股东 重庆国际信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 天津信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 山东省国际信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)通过关联方席位进行的交易 2002年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 联合证券 357,821,902 23.18% 244,624,310 23.24% 2002年度 债券回购成交量 佣金 成交量 占全年成交 佣金 占全年佣金 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 联合证券 390,000,000 37.32% 297,918 23.18% 2001年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 联合证券 12,304,37 95.91% 22,932,859 25.01% 佣金 佣金 占全年佣金 人民币元 总量的比例 联合证券 10,078 95.76% 注：上述佣金包括由中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金，债券成交量按全价统计。 (c)基金管理人报酬 支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬7,280,806元 (2001：1,766,455元)。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费1,213,468元(2001：294,409元)。 (e) 银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管。基金托管人于2002年12月31日保管的银行存款余额为22,471,637元（2001：398,049,271元）。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,552,419元（2001：2,461,871元）。 (f)与基金托管人通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本年度通过银行间同业市场与基金托管人中国建设银行进行卖出回购债券交易200,000,000元，相关的卖出回购证券支出 108,959元。（2001：无） 11 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2002年12月31日止流通受限制的股票情况如下： 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 股票名称 2002.09.26 2002.10.09 2003.04.09 2.30 中国联通 2002.12.24 2003.01.06 2003.01.06 4.50 中信证券 2002.12.26 2003.01.07 2003.01.07 2.20 皖通高速 年末估价 成功申购股数 成本 估值 股票名称 2.71 1,180,591 2,715,359 3,199,402 中国联通 4.50 93,000 418,500 418,500 中信证券 2.20 95,000 209,000 209,000 皖通高速 3,342,859 3,826,902 12 重分类 上年度会计报表的部分科目已按本年度会计报表的披露方式进行了重分类。 （四）2002年12月31日基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 A农、林、牧、渔业 --------- ----- 2 B采掘业 13,731,784.30 3.28% 3 C制造业 1 68,912,420.67 40.34% 其中：C0食品、饮料 32,642,953.84 7.80% C1纺织、服装、皮毛 4,387,687.15 1.05% C2木材、家具 1,066,451.00 0.25% C3造纸、印刷 --------- ----- C4石油、化学、塑胶、塑料 31,108,817.02 7.43% C5电子 17,679,422.74 4.22% C6金属、非金属 43,641,016.51 10.42% C7机械、设备、仪表 23,788,052.09 5.68% C8医药、生物制品 14,598,020.32 3.49% C99其他制造业 --------- ----- 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 33,220,856.95 7.93% 5 E建筑业 2,821,810.28 0.67% 6 F交通运输、仓储业 2,753,100.00 0.66% 7 G信息技术业 19,147,687.33 4.57% 8 H批发和零售贸易 7,776,531.22 1.86% 9 I金融、保险业 35,521,332.28 8.48% 10 J房地产业 4,925,621.80 1.18% 11 K社会服务业 5,178,984.10 1.24% 12 L传播和文化产业 --------- ----- 13 M综合类. 7,026,500.00 1.68% 合计 301,016,628.93 71.89% 2、国债、货币资金合计 截止2002年12月31日鸿飞证券投资基金持有国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为118,649,159.28元，占基金资产净值的28.33%。 3、基金投资股票明细 序号 证券代码 证券名称 库存数量（股） 1 600036 招商银行 2900800 2 000890 法尔胜 3300000 3 600019 宝钢股份 3549941 4 600028 中国石化 3999940 5 000858 五粮液 1007970 6 000001 深发展Ａ 1099934 7 600011 华能国际 1000000 8 000636 风华高科 1294337 9 000157 中联重科 1189289 10 600050 中国联通 3878591 11 000958 东方热电 864657 12 000866 扬子石化 2027515 13 000513 丽珠集团 1028850 14 000839 中信国安 606539 15 000515 渝钛白 991240 16 600649 原水股份 1100000 17 000763 锦州石化 1388980 18 600519 贵州茅台 278797 19 600073 上海梅林 631146 20 600887 伊利股份 368142 21 000503 海虹控股 400000 22 600662 强生控股 652265 23 600642 申能股份 500000 24 000520 中国凤凰 933207 25 600327 大厦股份 334644 26 600854 春兰股份 600819 27 600510 黑牡丹 236533 28 600637 广电信息 392415 29 600089 特变电工 435457 30 600748 上实发展 400000 31 000999 三九医药 399858 32 000710 天兴仪表 399959 33 600529 山东药玻 170200 34 600663 陆家嘴 200000 35 000023 深天地Ａ 255581 36 000022 深赤湾Ａ 189000 37 000016 深康佳Ａ 309300 38 600426 华鲁恒升 199929 39 600500 中化国际 186250 40 000670 天发股份 299894 41 000406 石油大明 205346 42 600641 中远发展 178000 43 000062 深圳华强 150000 44 600337 美克股份 75850 45 600812 华北制药 200000 46 600316 洪都航空 100000 47 000505 珠江控股 128674 48 600760 山东黑豹 112100 49 600789 鲁抗医药 100000 50 600030 中信证券 93000 51 600591 上海航空 58000 52 600371 华冠科技 22000 53 600563 法拉电子 24000 54 600512 腾达建设 31000 55 600557 康缘药业 21000 56 600552 方兴科技 25000 57 600560 金自天正 18000 58 600716 耀华玻璃 50300 59 600511 国药股份 25000 60 600522 中天科技 24000 61 600571 信雅达 9000 62 600012 皖通高速 95000 63 600549 厦门钨业 13000 64 600532 华阳科技 16000 65 600559 裕丰股份 17000 66 600351 亚宝药业 11000 67 600353 旭光股份 11000 68 600499 科达机电 6000 69 600587 新华医疗 7000 70 600592 龙溪股份 7000 合计 序号 证券代码 证券名称 证券市值（元） 市值占基金净值(%) 1 600036 招商银行 23,641,520.00 5.6457 2 000890 法尔胜 21,912,000.00 5.2327 3 600019 宝钢股份 14,590,257.51 3.4842 4 600028 中国石化 12,119,818.20 2.8943 5 000858 五粮液 11,712,611.40 2.797 6 000001 深发展Ａ 11,461,312.28 2.737 7 600011 华能国际 11,190,000.00 2.6722 8 000636 风华高科 10,833,600.69 2.5871 9 000157 中联重科 10,774,958.34 2.5731 10 600050 中国联通 10,510,981.61 2.5101 11 000958 东方热电 9,813,856.95 2.3436 12 000866 扬子石化 9,488,770.20 2.266 13 000513 丽珠集团 9,002,437.50 2.1498 14 000839 中信国安 8,176,145.72 1.9525 15 000515 渝钛白 7,692,022.40 1.8369 16 600649 原水股份 7,392,000.00 1.7652 17 000763 锦州石化 7,236,585.80 1.7281 18 600519 贵州茅台 7,120,475.38 1.7004 19 600073 上海梅林 6,759,573.66 1.6142 20 600887 伊利股份 6,516,113.40 1.5561 21 000503 海虹控股 5,756,000.00 1.3746 22 600662 强生控股 5,178,984.10 1.2368 23 600642 申能股份 4,825,000.00 1.1522 24 000520 中国凤凰 4,554,050.16 1.0875 25 600327 大厦股份 4,507,654.68 1.0764 26 600854 春兰股份 4,482,109.74 1.0703 27 600510 黑牡丹 4,387,687.15 1.0478 28 600637 广电信息 4,265,551.05 1.0186 29 600089 特变电工 3,466,237.72 0.8278 30 600748 上实发展 3,440,000.00 0.8215 31 000999 三九医药 3,314,822.82 0.7916 32 000710 天兴仪表 2,923,700.29 0.6982 33 600529 山东药玻 2,920,632.00 0.6975 34 600663 陆家嘴 2,624,000.00 0.6266 35 000023 深天地Ａ 2,525,140.28 0.6030 36 000022 深赤湾Ａ 2,165,940.00 0.5172 37 000016 深康佳Ａ 2,124,891.00 0.5074 38 600426 华鲁恒升 1,947,308.46 0.4650 39 600500 中化国际 1,646,450.00 0.3932 40 000670 天发股份 1,622,426.54 0.3874 41 000406 石油大明 1,611,966.10 0.3849 42 600641 中远发展 1,568,180.00 0.3745 43 000062 深圳华强 1,270,500.00 0.3034 44 600337 美克股份 1,066,451.00 0.2547 45 600812 华北制药 968,000.00 0.2312 46 600316 洪都航空 903,000.00 0.2156 47 000505 珠江控股 733,441.80 0.1751 48 600760 山东黑豹 634,486.00 0.1515 49 600789 鲁抗医药 594,000.00 0.1419 50 600030 中信证券 418,500.00 0.0999 51 600591 上海航空 378,160.00 0.0903 52 600371 华冠科技 365,200.00 0.0872 53 600563 法拉电子 313,920.00 0.0750 54 600512 腾达建设 296,670.00 0.0708 55 600557 康缘药业 293,370.00 0.0701 56 600552 方兴科技 292,500.00 0.0699 57 600560 金自天正 286,740.00 0.0685 58 600716 耀华玻璃 286,207.00 0.0683 59 600511 国药股份 274,250.00 0.0655 60 600522 中天科技 250,320.00 0.0598 61 600571 信雅达 210,240.00 0.0502 62 600012 皖通高速 209,000.00 0.0499 63 600549 厦门钨业 199,420.00 0.0476 64 600532 华阳科技 190,080.00 0.0454 65 600559 裕丰股份 168,980.00 0.0404 66 600351 亚宝药业 151,140.00 0.0361 67 600353 旭光股份 141,460.00 0.0338 68 600499 科达机电 131,460.00 0.0314 69 600587 新华医疗 117,460.00 0.0281 70 600592 龙溪股份 67,900.00 0.0162 合计 301,016,628.93 71.8842 4. 本期新增股票明细（数量单位：股） 序号 证券名称 期末余额 二级市场买入 1 深发展A 1099934 1799934 2 深康佳A 309300 409300 3 深赤湾A 189000 500000 4 深天地A 255581 500000 5 深圳华强 150000 500000 6 中联重科 1189289 1839661 7 石油大明 205346 1088388 8 海虹控股 400000 500000 9 珠江控股 128674 228674 10 丽珠集团 1028850 1034550 11 渝钛白 991240 2368140 12 中国凤凰 933207 1993722 13 风华高科 1294337 3229566 14 天发股份 299894 599894 15 天兴仪表 399959 399959 16 锦州石化 1388980 2435680 17 中信国安 606539 806539 18 五粮液 1007970 1007970 19 扬子石化 2027515 2527515 20 法尔胜 3300000 3569066 21 东方热电 864657 499905 22 三九医药 399858 599858 23 华能国际 1000000 1203800 24 皖通高速 95000 25 宝钢股份 3549941 3849941 26 中信证券 93000 27 招商银行 2900800 2574200 28 中国联通 3878591 2000000 29 上海梅林 631146 699955 30 特变电工 435457 435457 31 洪都航空 100000 100000 32 大厦股份 334644 334644 33 美克股份 75850 75850 34 亚宝药业 11000 35 旭光股份 11000 36 华冠科技 22000 37 华鲁恒升 199929 199929 38 科达机电 6000 39 中化国际 186250 186250 40 黑牡丹 236533 236533 41 国药股份 25000 42 腾达建设 31000 43 贵州茅台 278797 278797 44 中天科技 24000 45 山东药玻 170200 170200 46 华阳科技 16000 47 厦门钨业 13000 48 方兴科技 25000 49 康缘药业 21000 50 裕丰股份 17000 51 金自天正 18000 52 法拉电子 24000 53 信雅达 9000 54 新华医疗 7000 55 上海航空 58000 56 龙溪股份 7000 57 广电信息 392415 447650 58 中远发展 178000 178000 59 申能股份 500000 500000 60 原水股份 1100000 1200000 61 强生控股 652265 1000000 62 陆家嘴 200000 500000 63 耀华玻璃 50300 64 浦东不锈 400000 1320000 65 山东黑豹 112100 580100 66 鲁抗医药 100000 280000 67 华北制药 200000 600000 68 江苏春兰 600819 600819 69 伊利股份 368142 368142 序号 证券名称 一级市场申购 其他 本期卖出 1 深发展A 700000 2 深康佳A 100000 3 深赤湾A 311000 4 深天地A 244419 5 深圳华强 350000 6 中联重科 274451 924823 7 石油大明 211178 1094220 8 海虹控股 100000 9 珠江控股 100000 10 丽珠集团 5700 11 渝钛白 1376900 12 中国凤凰 1060515 13 风华高科 1935229 14 天发股份 300000 15 天兴仪表 16 锦州石化 1046700 17 中信国安 456971 656971 18 五粮液 19 扬子石化 500000 20 法尔胜 269066 21 东方热电 564752 200000 22 三九医药 200000 23 华能国际 203800 24 皖通高速 95000 25 宝钢股份 300000 26 中信证券 93000 27 招商银行 326600 28 中国联通 1878591 29 上海梅林 68809 30 特变电工 31 洪都航空 32 大厦股份 6000 6000 33 美克股份 34 亚宝药业 11000 35 旭光股份 11000 36 华冠科技 22000 37 华鲁恒升 8000 8000 38 科达机电 6000 39 中化国际 40 黑牡丹 6000 6000 41 国药股份 25000 42 腾达建设 31000 43 贵州茅台 44 中天科技 24000 45 山东药玻 16000 16000 46 华阳科技 16000 47 厦门钨业 13000 48 方兴科技 25000 49 康缘药业 21000 50 裕丰股份 17000 51 金自天正 18000 52 法拉电子 24000 53 信雅达 9000 54 新华医疗 7000 55 上海航空 58000 56 龙溪股份 25000 18000 57 广电信息 44765 100000 58 中远发展 778000 778000 59 申能股份 60 原水股份 100000 61 强生控股 347735 62 陆家嘴 300000 63 耀华玻璃 50300 64 浦东不锈 920000 65 山东黑豹 468000 66 鲁抗医药 180000 67 华北制药 400000 68 江苏春兰 69 伊利股份 5、报告期内剔除股票列表 （数量单位：股） 序号 证券名称 期初余额 本期增加 本期卖出 1 深达声A 240000 240000 2 深华发A 545339 545339 3 深科技A 359090 359090 4 招商局A 200000 200000 5 深宝恒A 500000 500000 6 新都酒店 500000 500000 7 中集集团 248880 248880 8 赛格三星 500000 500000 9 海王生物 360500 360500 10 东阿阿胶 642630 642630 11 银基发展 1620315 1620315 12 粤电力A 507196 507196 13 江铃汽车 500000 500000 14 长安汽车 500000 500000 15 格力电器 906821 906821 16 武汉石油 227096 227096 17 鲁能泰山 593366 593366 18 燕京啤酒 739830 739830 19 南风化工 972000 972000 20 湘计算机 896448 896448 21 石炼化 476440 476440 22 银河科技 211384 211384 23 云铝股份 598325 598325 24 鲁西化工 89218 89218 25 山东巨力 200000 200000 26 山大华特 8500 8500 27 华菱管线 2149187 2149187 28 小鸭电器 90765 90765 29 九芝堂 299900 299900 30 浦发银行 1100000 1100000 31 首创股份 200000 200000 32 民生银行 1161129 1161129 33 中海发展 1214835 1214835 34 歌华有线 68500 68500 35 南京中达 351500 351500 36 人福科技 100000 100000 37 同仁堂 740928 740928 38 广州控股 99940 99940 39 上海汽车 100000 100000 40 东方航空 2352135 2352135 41 波导股份 1022197 1022197 42 青旅控股 1043658 1043658 43 山东临工 230000 230000 44 生益科技 1209933 1209933 45 大唐电信 11400 11400 46 首旅股份 200000 200000 47 北京城建 399954 399954 48 营口港 7000 7000 49 亚星化学 503294 503294 50 振华港机 405540 405540 51 山东基建 62000 62000 52 精伦电子 9000 9000 53 承德钒钛 42000 42000 54 江西铜业 28000 28000 55 联创光电 645900 645900 56 宝光股份 2000 2000 57 太太药业 76180 76180 58 金地集团 250000 250000 59 北京巴士 200000 200000 60 龙净环保 699970 699970 61 金瑞科技 882099 882099 62 安源股份 2000 2000 63 湘电股份 34000 34000 64 江淮汽车 685100 685100 65 中远航运 567000 567000 66 宝钛股份 107000 107000 67 时代新材 21000 21000 68 扬农化工 3000 3000 69 长江股份 22000 22000 70 宏智科技 8000 8000 71 西昌电力 23000 23000 72 天富热电 108000 108000 73 第一投资 12000 12000 74 海龙科技 37000 37000 75 三佳模具 1000 1000 76 贵航股份 37311 37311 77 长园新材 12000 12000 78 菲达环保 17000 17000 79 豫光金铅 25000 25000 80 栖霞建设 2000 2000 81 天士力 26000 26000 82 中软股份 7000 7000 83 科大创新 10000 10000 84 太行股份 24000 24000 85 江西长运 16000 16000 86 迪马股份 7000 7000 87 精达股份 7000 7000 88 京能热电 14000 14000 89 黄海股份 29000 29000 90 卧龙科技 10000 10000 91 八一钢铁 62000 62000 92 天地科技 12000 12000 93 海油工程 634000 634000 94 海螺水泥 1548000 1548000 95 金晶科技 18000 18000 96 泰豪科技 5000 5000 97 大连圣亚 10000 10000 98 中孚实业 10000 10000 99 光明乳业 59000 59000 100 北大荒 60000 60000 101 上实联合 100000 100000 102 诚成文化 752339 752339 103 上海石化 200000 200000 104 西单商场 199980 199980 105 一汽四环 1806052 1806052 106 运盛实业 698900 698900 107 友谊股份 132620 132620 108 上海九百 86800 86800 109 四川长虹 1651570 1651570 6、 基金投资组合报告附注 （1）、报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）、本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。 （3）、基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为贷方余额913,621.78元，与股票市值301,016,628.93元，国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计118,649,159.28元相加后等于基金资产净值。 六、 基金持有人结构及前十名持有人 （一）基金持有人结构： 持有份额（份） 占总份额的比例 基金发起人： 11,500,000 2.30％ 社会公众: 488,500,000 97.70％ 合计: 500,000,000 100％ （二）基金鸿飞前十名持有人（截止2002年12月31日）： 序号 名称 持有份额 占总份额比例 1 中国人民保险公司 34,139,440 6.83% 2 中国人寿保险公司 15,736,123 3.15% 3 宝盈基金管理有限公司 6,250,000 1.25% 4 中国平安保险股份有限公司 4,964,838 0.99% 5 东方通讯股份有限公司 4,399,445 0.88% 6 谢金水 4,092,336 0.82% 7 袁继 3,800,000 0.76% 8 山东国际信托投资公司 3,750,000 0.75% 9 大众保险股份有限公司 3,213,725 0.64% 10 梅县坝头水电站 2,861,000 0.57% 注：上述本基金前十名持有人相关资料由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 七、 重要事项揭示 （一） 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项； （二） 聘请的会计师事务所没有发生变更； （三） 基金管理人、基金托管人办公地址没有发生变更； （四） 本年度基金的投资组合策略没有重大改变； （五） 基金管理人和基金托管人涉及到托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处罚； （六）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30％”的要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，择定从以下八家证券经营机构租用基金交易专用席位：联合证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、华夏证券有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司。 2002年1—12月内基金鸿飞通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 1 股票交易情况 券商名称 股票成交量(元) 比例（%） 佣金额(元) 比例（%） 联合证券 357,821,902 23.18 297918 23.18 国信证券 253,077,792 16.40 207803 16.17 国泰君安证券 372,831,469 24.15 309,363 24.07 长城证券 275,076,510 17.82 230231 17.91 华夏证券 158,735,313 10.28 132,902 10.34 招商证券 122,806,679 7.96 104,384 8.12 申银万国证券 3,209,000 0.21 2,727 0.21 合计 1,543,558,665 100.00 1,285,328 100.00 2 债券及回购交易情况： 券商名称 债券成交量(元) 比例（%） 联合证券 244,624,310 23.24 国信证券 68,134,250 6.48 国泰君安证券 185,919,448 17.66 长城证券 235,804,789 22.40 华夏证券 61,375,743 5.831 招商证券 225,056,062 21.39 申银万国证券 31,583,010 3.00 合计 1,052,497,612 100.00 券商名称 债券回购成交量（元） 比例（%） 联合证券 390,000,000 37.32 国信证券 100,000,000 9.57 国泰君安证券 6,000,000 0.58 长城证券 320,000,000 30.62 华夏证券 79,000,000 17.13 招商证券 50,000,000 4.78 申银万国证券 ---- ---- 合计 1,045,000,000 100.00 注：上述佣金包括由中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金，债券成交量按全价统计。 八、 备查文件目录 1、中国证监会批准鸿飞证券投资基金设立的文件。 2、《鸿飞证券投资基金基金契约》。 3、《鸿飞证券投资基金基金托管协议》。 4、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 5、 鸿飞证券投资基金审计报告、财务报表及附注。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 宝盈基金管理有限公司 二零零三年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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