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| 宝盈鸿利收益混合A(213001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1893 | ||||||||
| 基金代码 | 213001 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 2002宝盈鸿利收益证券投资基金年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人中国农业银行已于2003年3月21日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、 基金简介 （一）基金名称： 宝盈鸿利收益证券投资基金 基金代码： 213001 基金类型： 契约型开放式 基金成立时间： 2002年10月8日 首次募集总份额： 1,446,415,713.90份 基金存续期限： 不定期 （二）基金管理人、注册登记人及直销机构 法定名称： 宝盈基金管理有限公司 注册及办公地址： 广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层 邮政编码： 518034 网址： http://www.byfunds.com 法定代表人： 谭向东 总经理： 刘京湘 信息披露负责人： 陈争鸣 直销机构联系人： 许菲菲 联系电话： 0755－83515063 传真： 0755－83515989 （三）基金托管人 法定名称： 中国农业银行 注册地址： 北京市海淀区复兴路甲23号 邮政编码： 100036 法定代表人： 尚福林 基金托管部负责人： 郭辉 信息事务联系人： 李芳菲 联系地址： 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 联系电话： 010——68435588 传真： 010——68424181 （四）代销机构 1、中国农业银行 电话：010—68297268 联系人：蒋浩 2、国泰君安证券股份有限公司 电话：021-62580818-177 联系人：顾文松 3、联合证券有限责任公司 电话：0755-82493583 联系人：杨军 4、国信证券有限责任公司 电话：0755-82133296 联系人：鞠玮 5、招商证券股份有限公司 电话：0755-82943212 联系人：范源远 （五）会计师事务所和经办注册会计师 法定名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址： 上海淮海中路333 号 法定代表人： Mr. Kent Watson 电话： 021-63863388 传真： 021-63863300 联系人： 周忠惠 经办注册会计师： 牟磊 陈玲 （六）律师事务所和经办律师 法定名称： 君泽君律师事务所 注册及办公地址： 北京市东城区西滨河9号中成大厦1009室 法定代表人： 金明 电话： （010）64268870 传真： （010）64217708 联系人： 陶修明 经办律师： 陶修明 二、主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2002年 1基金本期净收益 1,851,217 2单位基金本期净收益 0.0016 3基金可分配净收益 -61,390,871 4单位基金可分配净收益 -0.0520 5期末基金资产总值 1,133,019,564 6期末基金资产净值 1,118,105,050 7单位基金资产净值 0.9480 8基金资产净值收益率 0.13% 9本期基金净值增长率 -5.27% 10基金累计净值增长率 -5.27% 11期末基金总份额 1,179,495,921 注：基金可分配净收益 = 基金本期净收益+上年结转未分配收益+以前年度损益调整+损益平准金-未实现利得损失 基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金净值增长率= 期末单位净值/期初单位净值-1 基金累计净值增长率=(第1年度净值增长率+1)*( 第2年度净值增长率+1)* ( 第3年度净值增长率+1)*…*( 上年度净值增长率+1)* ( 本期净值增长率+1)-1 三、基金管理人报告 基金业绩表现 宝盈鸿利收益证券投资基金成立于2002年10月8日，当日上证指数为1562.99点。截至2002年12月31日，宝盈鸿利单位净值为0.9480元，单位净值增长率为-5.27%，同日上证指数收于1357.65点，跌幅为13.14%。 基金经理简介 方晔女士，基金经理，31岁，管理学硕士，7年证券从业经验。先后任职于中国化工进出口总公司、中国对外经济贸易信托投资公司、宝盈基金管理有限公司，曾任基金鸿飞基金经理，现任宝盈鸿利收益基金经理。 基金经理助理 阳琨先生，基金经理助理，29岁，6年金融从业经历，工商管理硕士。2001年2月毕业于北京大学光华管理学院。1995就职于中国对外经济贸易信托投资公司财务部，自1999年起任财务部经理，2000年6月参与筹建宝盈基金管理有限公司，先后任职于于财务行政部、基金投资部。 沙駸先生，基金经理助理，34岁，5年证券从业经验，工学硕士。1998年毕业于南京通信工程学院信息与信号系统专业。先后任职于熊猫电子集团, 国泰君安证券南京营业部交易部，平安保险投资管理中心基金部，宝盈基金管理有限公司研究发展部、基金投资部。 （一）基金经理工作报告 2002年投资管理回顾与探讨 开放式基金在我国尚属新生事物，作为管理人我们仍处于摸索和学习阶段。借此机会，我们希望就一个季度的运作带来的感触同基金持有人进行交流： 1、我们的信念：从自然界的四季循环说起 2002年10月，宝盈鸿利收益基金成立；其后至年底，正是近年来最冷的一个冬天。而在撰写这份年报时，已经是春暖花开的时节。如同自然界的冬天和夏天，证券市场也有熊市和牛市。当调整充分以后，市场的转机也就悄然出现。 彼得·林奇在《战胜华尔街》中告诉我们：“股市的下跌如科罗拉多州一月份的暴风雪一样是正常现象，……每次下跌都是大好机会，你可以挑选被风暴吓走的投资者放弃的廉价股票。……股票投资者必须要有一个根本的信念：这一信念就是天不会塌下来，世界末日也不会这么快就降临，经济也许会萧条但不会崩溃，人们还得穿衣吃饭、休息劳作。所以，股票市场长远来看总是一个向上的过程。那么，投资股票还有什么可犹豫的呢？”（p278－279） 我们认同这些朴素的理念，而且努力在投资管理工作中付诸实施，并愿在此与投资者分享。 2、我们对2002年底市场格局的认识和判断：调整可能进入尾声阶段 2002年10月宝盈鸿利收益基金成立后直至年末，A股市场持续下跌，气氛较为低迷。但是根据道氏理论关于调整三阶段的划分标准，我们发现市场已出现调整进入尾声的标志：优质股率先补跌乃至创新低，而在第二阶段中超跌反弹的绩差股也跌回反弹起点。总的来说，从2001年6月2245点以来到2002年底，市场已经调整了18个月、跌幅达到约40％，180指数市盈率、市场整体市净率、平均股价等都处于98年以来的低位，系统性风险已经大大释放，应该更多地看到机会。 3、个股估值：部分个股按国际标准来衡量都已具备绝对投资价值 按照“自下而上”的办法，对个股进行估值，更进一步强化了我们的这一判断：相当一部分个股在价格充分下跌后已进入价值投资区域，部分个股按国际标准来衡量都已具备绝对投资价值。如宝钢股份当时动态市盈率不到10倍，已明显被低估；类似的个股还有不少。 4、对时机抉择的思考：调整尾声阶段应分批建仓 一方面，实证研究表明，国内股市的主要风险是系统性风险，时机抉择能力是决定基金业绩回报的重要因素；另一方面，投资理论和实践也告诉我们，投资管理人难以持续地准确“猜赢”市场，过多的时机抉择往往意味着更多失误的可能和过高的交易成本。 如何在这两难之间进行权衡？特别是在市场可能处于调整尾声阶段的时候？我们的思考结论是： 如果市场处于调整尾声阶段，尽管最后一跌的杀伤力可能较大，但在此后的上升行情中，市场终将会给价值低估的个股以应有的估值；而且，随着机构投资者的逐渐壮大，这一价值发现过程往往会十分急促（如“1.★★★行情）。基金如果在确认上涨后才开始建仓，即使付出较高的冲击成本，也未必能建立足够的头寸。因此基金应在调整尾声阶段分批建仓；尽管我们难以精确地捕捉到绝对的低点，但我们可以力争做到在一个大的相对低位区间完成战略性建仓。这样，短期内也许会受大盘最后一跌的冲击、出现一定程度的浮动亏损，但从长远来看，这是必要的代价。 5、我们在第四季度的投资策略和资产配置 基于以上分析，我们制定了在第四季度分阶段买入股票、完成首次建仓的投资策略。在大类资产配置方面，年末股票仓位达到53％；债券仓位达到16.5％，其中企业债和可转债达到8.5％。 在股票的行业和风格类资产配置方面，主要由两大部分构成：一部分是重点投资的低价大盘蓝筹股（中国联通、宝钢股份等）和行业复苏型科技股（华东科技、东方钽业等）；另一部分是构造的收益型个股组合。 选择低价大盘蓝筹股的主要原因是当时其估值按国际标准来衡量都普遍进入投资价值区间，而且流动性较好。 选择行业复苏型科技股的主要原因是，部分科技股（如电子元器件行业等）存在着为期数年的产业循环周期，在2000年泡沫破灭后经过2年多的调整，目前处于谷底或复苏阶段，具有一定的价值型投资的机会。 收益型个股组合是根据基金契约筛选出的一批收益型个股，在重点考虑其流动性指标的基础上分批构建。由于个股家数较多，其整体表现基本与指数同步。 6、流动性管理：收益性和流动性的权衡 开放式基金的经理人，其投资计划必须服从于持有人的资金需求，这对经理人提出了更高的要求。基金经理人在构造投资组合时必须将资产的收益性和流动性放在同等重要的位置。我们把股票资产主要配置在低价大盘蓝筹股和分散化的收益型股票组合上，从而保证基金资产的流动性。 7、不足：行业配置、建仓节奏 （1）行业配置：在构造组合时，主要是按自下而上的方法，根据指标筛选出收益型个股，对自上而下、先行业再个股的方法运用不够充分。对于一些表现较好的行业如汽车、港口等，对其的投资没有显著超出基准。 （2）建仓节奏：尽管难以精确地捕捉绝对低点，但是事后总结，如果能更严格地按照倒金字塔型逢低逐渐加大建仓力度的话，建仓节奏还可以把握得更好一些，进一步降低进场成本，提高复利收益率。 2003年投资管理展望 整体而言，经过2001、2002年连续两年的持续下跌后，市场的系统性风险已经大大释放；我们预期2003年的市场机遇将大于2002年。 1、行业配置和个股选择的重要性增加 我们预计在系统性风险大大释放以后，2003年市场风险将更多地体现在个股的非系统风险方面，这时行业配置和个股选择对基金业绩回报的重要性将有所增加。 在行业配置方面，我们注意到部分行业处于景气复苏阶段，估值也基本合理，具有价值型投资的机会；此外，一些面对直接消费者的成长型行业，也将受益于宏观经济的向好和消费需求的增长。 在个股选择方面，我们倾向于结合“自上而下”和“自下而上”的方法，从优质行业中选择估值合理的优质公司，回避估值风险较高的公司。 2、投资品种的创新和发展产生新的投资机会 2002年下半年以来，证券市场投资品种的创新和发展令人瞩目，可转债和企业债市场发展迅速，由此产生的投资机会需要我们进一步研究和探索。 （二）内部监察报告 基金运作合规性声明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》及其各项实施准则、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规及基金契约的规定。 内部监察报告 本基金管理人在内部监察工作中，始终把保护基金持有人利益，保证基金运作的合规性放在首要位置。 今年以来，随着业务的发展，为适应公司所管理的基金规模扩大的要求，本基金管理人从防范风险、保障基金持有人利益出发，进一步完善了法人治理结构和内部制衡机制，强化了监督体系的作用，主要表现在以下几个方面：第一，健全公司内部风险控制组织架构，明确内控流程。公司在原“风险控制委员会”的基础上新近成立了“合规审查委员会”，使公司在内部风险控制组织架构上更趋科学、合理。第二，完善公司的内部风险控制制度，以明确各个岗位对保证规范交易行为的责任。第三，全面推行标准化作业，有效防范风险。第四，组织全体员工进行了内控制度培训，培养员工的风险控制意识。第五，进一步加强了监察稽核工作的强度和频度，采用事前检查、实时检查及事后定期和不定期检查的方式独立履行监察职责。 本报告期内，本基金管理人依据相关的法律法规、基金契约以及内部管理制度进行持续的内部监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时向有关部门进行监察提示，要求改进，并定期制作监察稽核报告报中国证监会和公司管理层。主要措施有：一、通过实时监控、现场监察、报表审核、资料查阅、人员询问、个股抽查等方式，加大监察力度，提高监察频率，防范不当关联交易、内幕交易、操作市场行为，以及本基金和本基金管理人管理的其它基金之间可能出现的违规交叉交易，杜绝各种可能违反基金契约及法律法规事件的发生，确保基金持有人的合法权益不受侵犯。二、监察部门协助业务部门制定、完善各项管理制度和业务流程，确保了公司管理制度的完善、合理和有效。通过对研究报告、投资决策程序、投资指令、交易指令及交易信息反馈等基金运作流程和环节的实时、事中或事后的监察稽核，确保了基金投资运作的合法合规；强化对集中交易制度执行情况的监察稽核，确保了各基金投资运作的独立和公平；协助有关部门建立了基金经理电脑下单系统，对投资过程中的法律法规风险进行了自动化控制，利用技术手段设定投资限制指标以控制投资行为，防范操作风险，保证基金以一个普通投资者的身份参与市场。 通过上述工作，本报告期内，本基金的日常投资运作符合法规和基金契约的规定，公开信息披露及时、完整、准确；本基金资产与本基金管理人管理的其他基金资产、基金资产与公司资产严格分开，各基金管理小组保持独立运作；无任何内幕交易和关联交易；没有任何员工发生任何违法违规行为。基金运作整体合法合规，基金持有人的利益得到了充分保障。 本基金管理人将继续以风险控制为核心，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，引进先进的内控技术手段，保障基金资产的安全管理，维护广大基金投资者的利益。 四、基金托管人报告 本基金托管人－－中国农业银行，根据《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》和《宝盈鸿利收益证券投资基金托管协议》，在对宝盈鸿利收益证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》及各项法规规定，对宝盈鸿利收益证券投资基金管理人－－宝盈基金管理有限公司在2002年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在宝盈鸿利收益基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2002年度所编制和披露的宝盈鸿利收益证券投资基金财务报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 五、 基金年度财务报告 （一）审计报告 审计报告 普华永道审字(2003)第572号 宝盈鸿利收益证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了宝盈鸿利收益证券投资基金以下简称(“宝盈鸿利收益基金”)2002年12月31日的资产负债表及2002年10月8日(基金成立日)至2002年12月31日止期间的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表由宝盈鸿利收益基金管理人宝盈基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合宝盈鸿利收益基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，载于第2页至第12页的上述宝盈鸿利收益基金会计报表符合中华人民共和国企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允地反映了宝盈鸿利收益基金2002年12月31日的财务状况及2002年10月8日(基金成立日)至2002年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 普华永道中天 会计师事务所有限公司 注册会计师：牟磊 注册会计师：陈玲 2003年1月28日 （二）基金会计报告书 宝盈鸿利收益证券投资基金 2002年12月31日资产负债表 金额单位：人民币元 资产 附注 2002 银行存款 154,643,240 清算备付金 5,185,055 交易保证金 250,000 应收证券清算款 111,991,601 应收利息 5 1,279,805 应收申购款 20,685 股票投资市值 592,592,378 其中：股票投资成本 663,470,120 债券投资市值 184,500,965 其中：债券投资成本 184,096,237 配股权证 70,515 买入返售证券 80,900,000 待摊费用 6 1,585,320 资产总计 1,133,019,564 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 3,197,456 应付赎回款 8,706,112 应付赎回费 8,750 应付管理人报酬 1,517,410 应付托管费 252,902 应付佣金 602,429 其他应付款 365,484 预提费用 263,971 负债合计 14,914,514 持有人权益 实收基金 7 1,179,495,921 未实现损失 9 (63,048,106) 未分配基金净收益 1,657,235 持有人权益合计 1,118,105,050 (每单位基金资产净值：人民币0.948元) 负债及持有人权益总计 1,133,019,564 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 宝盈鸿利收益证券投资基金 2002年10月8日(基金成立日)至2002年12月31日止期间的 经营业绩表 金额单位：人民币元 附注 2002 收入 股票差价收入 1,073,339 债券差价收入 502,520 债券利息收入 988,281 存款利息收入 3,232,779 股利收入 2,066 买入返售证券收入 127,956 其他收入 8 2,052,322 收入合计 7,979,263 费用 基金管理人报酬 (4,575,482) 基金托管费 (762,580) 其他费用 (789,984) 其中：信息披露费 (150,000) 审计费用 (100,000) 费用合计 (6,128,046) 基金净收益 1,851,217 加：未实现估值增值/(减值)变动数 (70,402,499) 基金经营业绩 (68,551,282) 基金净收益 1,851,217 本期申购基金单位的损益平准金 8,720 本期赎回基金单位的损益平准金 (202,702) 可供分配基金净收益 1,657,235 减：本期已分配基金净收益 - 未分配基金净收益 1,657,235 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 宝盈鸿利收益证券投资基金 2002年10月8日(基金成立日)至2002年12月31日止期间的 基金净值变动表 金额单位：人民币元 2002 期初基金净值 1,446,415,714 本期经营活动 基金净收益 1,851,217 未实现估值增值/(减值)变动数 (70,402,499) 经营活动产生的基金净值变动数 (68,551,282) 本期基金单位交易 基金申购款 8,120,632 基金赎回款 (267,880,014) 基金单位交易产生的基金净值变动数 (259,759,382) 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 期末基金净值 1,118,105,050 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三）会计报告书附注 1 基金简介 宝盈鸿利收益证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金发起人宝盈基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字?2002?53号文批准，于2002年10月8日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,446,415,713.90份基金单位。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。 根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》和《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长，现金流状况良好，有满意的红利分配政策或调整后市盈率较低的上市公司的股票。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定编制。 3 主要会计政策 (a)会计年度 宝盈鸿利收益证券投资基金2002年年度报告 为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2002年10月8日(基金成立日)至2002年12月31日。 (b)记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 (c)记帐基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础，除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (e)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (f)配股权证 本基金因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额，逐日进行估值。若市价等于或低于配股价，则估值为零。 (g)收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (h)基金管理人报酬 根据《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 (i)基金托管费 根据《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (j)实收基金 每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 (k)未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得平准金。未实现利得平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 (l)损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 (m)基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资。基金收益分配每年至少一次，若当年基金成立未满3个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当期收益分配。基金当期亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 4 主要税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税。 (c)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税；基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 (d)基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5 应收利息 2002年12月31日 应收债券利息 1,140,526 应收买入返售证券利息 8,496 应收银行存款利息 127,662 应收清算备付金利息 3,121 1,279,805 6 待摊费用 根据《宝盈鸿利收益证券投资基金发行公告》的约定，本基金发行中所发生的与基金有关的法定信息披露费、验资费和律师费等费用由成立后的基金承担，并在一年内摊销。本基金发行中发生的该类费用共计2,103,920元，从本基金成立日起按12个月逐日摊销，截止于年末的摊销后余额为1,585,320元。 7 实收基金 2002年12月31日 基金单位数 本期认购 1,446,415,714 1,446,415,714 本期申购 8,454,897 8,454,897 本期赎回 (275,374,690) (275,374,690) 期末数 1,179,495,921 1,179,495,921 根据《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》的有关规定，本基金自2002年10月28日起开始办理申购业务、自2002年11月18日起办理赎回业务。 8 其他收入 其他收入主要包括按基金赎回费的80%计算的赎回基金补偿收入、本基金设立募集期认购资金产生的利息收入和因新股申购及国债认购而产生手续费返还款项等。 根据《宝盈鸿利收益证券投资基金招募说明书》的有关规定，赎回基金补偿收入为基金赎回费扣除注册登记费和其他手续费后的余额，其中80%归属基金资产，20%归属本基金的管理人宝盈基金管理有限公司。 2002 赎回基金补偿收入 1,071,516 基金设立募集期认购资金产生的利息收入 958,117 新股申购手续费返还 11,223 其他 11,466 2,052,322 9 未实现损失 2002 未实现估值增值/(减值)变动数 (70,402,499) 本期申购基金单位的未实现损失平准金 (342,985) 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 7,697,378 (63,048,106) 10 重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、 基金注册与过户登记人、基金销售 机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 联合证券有限责任公司（“联合证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 对外经济贸易信托投资公司 基金管理人的股东 重庆国际信托投资公司 基金管理人的股东 天津信托投资公司 基金管理人的股东 山东省国际信托投资公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)通过关联方席位进行的交易 2002年10月8日（基金成立日） 至2002年12月31日止期间 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占成交 成交量 占本年成交? 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例? 联合证券 28,313,351 71,490,045 9.56% 11.63% 佣金 佣金 占佣金 人民币元 总量的比例 联合证券 58,338 9.68% 上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 (c)基金管理人报酬 支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬4,575,482元。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费762,580元。 (e)银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2002年12月31日保管的银行存款余额为154,643,240元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3,208,101元。 11 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2002年12月31日止流通受限制的股票情况如下： 成功申购 上市日 可流通日 申购价 年末估 股票名称 日期 期 期 格 价 中信证券 2002.12.24 2002.01.06 2003.01.06 4.50 4.50 皖通高速 2002.12.26 2003.01.07 2003.01.07 2.20 2.20 成功申购股 股票名称 数 成本 估值 中信证券 277,000 1,246,500 1,246,500 皖通高速 190,000 418,000 418,000 1,664,500 1,664,500 （四）2002年12月31日基金投资组合 1、行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元) 1 A农、林、牧、渔业 651,616.94 2 B采掘业 13,203,994.21 3 C制造业 287,398,965.34 其中：C0食品、饮料 32,652,491.03 C1纺织、服装、皮毛 9,812,413.33 C2木材、家具 ------- C3造纸、印刷 1,041,677.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 24,180,277.73 C5电子. 25,158,365.90 C6金属、非金属 79,288,231.95 C7机械、设备、仪表 108,372,407.81 C8医药、生物制品 5,179,038.59 C99其他制造业 1,714,062.00 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 54,157,099.63 5 E建筑业 10,380,350.20 6 F交通运输、仓储业 36,948,889.73 7 G信息技术业 84,618,402.53 8 H批发和零售贸易 20,157,544.62 9 I金融、保险业 13,456,247.66 10 J房地产业 21,236,560.99 11 K社会服务业 21,501,689.03 12 L传播和文化产业 ------- 13 M综合类 28,881,016.86 合计 592,592,377.745 序号 分类 占净值比例 1 A农、林、牧、渔业 0.06% 2 B采掘业 1.18% 3 C制造业 25.70% 其中：C0食品、饮料 2.92% C1纺织、服装、皮毛 0.88% C2木材、家具 ---- C3造纸、印刷 0.09% C4石油、化学、塑胶、塑料 2.16% C5电子. 2.25% C6金属、非金属 7.09% C7机械、设备、仪表 9.69% C8医药、生物制品 0.46% C99其他制造业 0.15% 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 4.84% 5 E建筑业 0.93% 6 F交通运输、仓储业 3.30% 7 G信息技术业 7.57% 8 H批发和零售贸易 1.80% 9 I金融、保险业 1.20% 10 J房地产业 1.90% 11 K社会服务业 1.92% 12 L传播和文化产业 ---- 13 M综合类 2.58% 合计 3.00% 2、国债、货币资金合计 截止2002年12月31日宝盈鸿利收益证券投资基金持有国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为358,123,404.77元，占基金资产净值的32.03%。 3、其他债券合计 截止2002年12月31日宝盈鸿利收益证券投资基金持有其他债券市值合计为95,000,000.00元,占基金资产净值的8.50%。 4、基金投资股票明细 序号 证券代码 证券名称 库存数量(股) 证券市值(元) 1 600050 中国联通 21854635 58,788,968.15 2 000727 华东科技 6000000 38,220,000.00 3 600019 宝钢股份 5835760 24,043,331.20 4 600649 原水股份 3510148 23,447,788.64 5 600808 马钢股份 6423482 19,398,915.64 6 000157 中联重科 2046454 18,377,156.92 7 600591 上海航空 2273968 14,644,353.92 8 600350 山东基建 3222856 13,664,909.44 9 600597 光明乳业 1208116 13,555,061.52 10 600011 华能国际 1169749 13,452,113.50 11 600663 陆家嘴 1000034 13,180,448.12 12 600036 招商银行 1499969 12,209,747.66 13 000839 中信国安 904900 12,098,513.00 14 600500 中化国际 1204787 10,361,168.20 15 600839 四川长虹 1534274 10,325,664.02 16 600104 上海汽车 1500000 10,275,000.00 17 000858 五粮液 859522 9,961,859.98 18 000792 盐湖钾肥 685874 9,307,310.18 19 600028 中国石化 2999949 9,029,846.49 20 600066 宇通客车 601731 7,443,412.47 21 600635 大众科创 1005899 7,312,885.73 22 600642 申能股份 700360 6,898,546.00 23 600170 上海建工 823808 6,648,130.56 24 600115 东方航空 1400000 6,328,000.00 25 600895 张江高科 676400 6,040,252.00 26 600654 飞乐股份 1011729 5,736,503.43 27 600207 安彩高科 618079 5,395,829.67 28 600150 沪东重机 678894 5,390,418.36 29 000962 东方钽业 589804 5,225,663.44 30 600183 生益科技 801496 5,153,619.28 31 600897 厦门机场 500000 5,045,000.00 32 000636 风华高科 600041 4,962,339.07 33 600073 上海梅林 471041 4,960,061.73 34 600362 江西铜业 1046135 4,383,305.65 35 600609 金杯汽车 832763 4,255,418.93 36 600741 巴士股份 710900 3,817,533.00 37 600854 春兰股份 500010 3,700,074.00 38 600688 上海石化 1171300 3,689,595.00 39 600641 中远发展 392023 3,469,403.55 40 600677 航天中汇 465250 2,940,380.00 41 600868 梅雁股份 779378 2,891,492.38 42 000900 现代投资 403181 2,862,585.10 43 000733 振华科技 321298 2,547,893.14 44 000780 草原兴发 373100 2,499,770.00 45 600662 强生控股 309898 2,438,897.26 46 600001 邯郸钢铁 465801 2,324,346.99 47 600578 京能热电 282971 2,283,575.97 48 600010 钢联股份 500050 2,250,225.00 49 600508 上海能源 214125 2,211,911.25 50 600111 稀土高科 233766 2,092,205.70 51 600060 海信电器 322592 2,083,944.32 52 000786 北新建材 377804 2,074,143.96 53 000866 扬子石化 439000 2,063,300.00 54 600196 复星实业 224700 2,053,758.00 55 600307 酒钢宏兴 402888 2,014,440.00 56 600317 营口港 211800 1,901,964.00 57 600166 福田汽车 200000 1,868,000.00 58 600705 北亚集团 300050 1,860,310.00 59 600064 南京高科 230667 1,849,949.34 60 600805 悦达投资 401639 1,827,457.45 61 600212 江泉实业 299960 1,793,760.80 62 000400 许继电气 231948 1,779,041.16 63 000429 粤高速Ａ 376620 1,751,283.00 64 000969 安泰科技 155400 1,714,062.00 65 600068 葛洲坝 313162 1,709,864.52 66 600881 亚泰集团 304393 1,695,469.01 67 600884 杉杉股份 306829 1,675,286.34 68 600278 东方创业 167378 1,596,786.12 69 600079 人福科技 200003 1,592,023.88 70 000913 钱江摩托 300000 1,581,000.00 71 600122 宏图高科 221740 1,558,832.20 72 600105 永鼎光缆 183495 1,554,202.65 73 600569 安阳钢铁 318900 1,549,854.00 74 600052 浙江广厦 270028 1,495,955.12 75 000551 创元科技 227100 1,492,047.00 76 600121 郑州煤电 200000 1,476,000.00 77 600168 武汉控股 199970 1,449,782.50 78 600631 第一百货 199960 1,419,716.00 79 000932 华菱管线 299968 1,403,850.24 80 600488 天药股份 100270 1,401,774.60 81 000737 南风化工 249970 1,379,834.40 82 000559 万向钱潮 156900 1,277,166.00 83 600223 万杰高科 194605 1,272,716.70 84 600003 东北高速 278962 1,258,118.62 85 600624 复旦复华 152513 1,256,707.12 86 600030 中信证券 277000 1,246,500.00 87 000822 山东海化 166750 1,213,940.00 88 600076 青鸟华光 137500 1,210,000.00 89 600205 山东铝业 154382 1,207,267.24 90 600812 华北制药 250379 1,204,322.99 91 000848 承德露露 164710 1,182,617.80 92 600871 仪征化纤 284102 1,179,023.30 93 600133 东湖高新 147600 1,152,756.00 94 600727 鲁北化工 141865 1,120,733.50 95 600682 南京新百 185300 1,119,212.00 96 000821 京山轻机 186600 1,117,734.00 97 600726 龙电股份 185352 1,117,672.56 98 600448 华纺股份 185878 1,096,680.20 99 600736 苏州高新 154183 1,088,531.98 100 600722 沧州化工 179865 1,088,183.25 101 600637 广电信息 100000 1,083,000.00 102 600007 中国国贸 158459 1,056,921.53 103 000878 云南铜业 239330 1,043,478.80 104 000763 锦州石化 196800 991,872.00 105 600322 天房发展 130030 988,228.00 106 600296 兰州铝业 116600 982,938.00 107 000890 法尔胜 144920 972,413.20 108 600607 上实联合 105700 919,590.00 109 000959 首钢股份 157810 901,095.10 110 600668 尖峰集团 150800 889,720.00 111 600321 国栋建设 82080 883,180.80 112 600834 申通地铁 88077 861,393.06 113 000983 西山煤电 140968 861,314.48 114 600821 津劝业 162298 860,179.40 115 600282 南钢股份 149360 849,858.40 116 000823 超声电子 131000 843,640.00 117 600744 华银电力 148710 826,827.60 118 600872 中炬高新 163675 826,558.75 119 000417 合肥百货 102578 825,752.90 120 000630 铜都铜业 142480 822,109.60 121 600178 东安动力 111210 820,729.80 122 600288 大恒科技 84750 816,142.50 123 600089 特变电工 104663 815,324.77 124 600399 抚顺特钢 157629 805,484.19 125 600151 航天机电 100850 803,774.50 126 600707 彩虹股份 110028 771,296.28 127 000973 佛塑股份 91500 741,150.00 128 600632 华联商厦 99069 738,064.05 129 600103 青山纸业 188300 713,657.00 130 000768 西飞国际 109400 705,630.00 131 000401 冀东水泥 142750 696,620.00 132 600333 长春燃气 96400 683,476.00 133 600123 兰花科创 100100 682,682.00 134 000761 本钢板材 133600 680,024.00 135 600106 重庆路桥 88600 677,790.00 136 600221 海南航空 127559 667,133.57 137 600826 兰生股份 89415 663,459.30 138 600675 中华企业 100000 660,000.00 139 600108 亚盛集团 140738 651,616.94 140 600777 新潮实业 86450 649,239.50 141 600156 益鑫泰 103553 614,069.29 142 000899 赣能股份 120170 609,261.90 143 000530 大冷股份 77848 580,746.08 144 600626 申达股份 72500 577,825.00 145 000726 鲁泰Ａ 65700 548,595.00 146 600510 黑牡丹 29900 543,582.00 147 600798 宁波海运 85384 536,211.52 148 000880 山东巨力 92880 531,273.60 149 600512 腾达建设 56000 526,400.00 150 600332 广州药业 60300 519,183.00 151 000916 华北高速 108100 518,880.00 152 600152 维科精华 84734 514,335.38 153 000601 韶能股份 78970 504,618.30 154 600311 荣华实业 53600 493,120.00 155 600382 广东明珠 57760 478,252.80 156 600861 北京城乡 70413 471,767.10 157 600723 西单商场 83100 467,022.00 158 600778 友好集团 66645 437,191.20 159 600520 三佳模具 25818 431,935.14 160 600395 盘江股份 59157 418,239.99 161 600012 皖通高速 190000 418,000.00 162 600155 宝硕股份 74900 405,958.00 163 000419 通程控股 48001 400,808.35 164 000903 云内动力 34640 391,432.00 165 000767 漳泽电力 34300 383,474.00 166 600896 中海海盛 53900 339,570.00 167 000158 常山股份 52986 332,222.22 168 600704 中大股份 47300 328,735.00 169 000815 美利纸业 42600 328,020.00 170 600630 龙头股份 48960 320,198.40 171 000421 南京中北 45490 319,339.80 172 000862 吴忠仪表 43200 315,360.00 173 600229 青岛碱业 45010 299,766.60 174 000527 粤美的Ａ 42500 291,975.00 175 600336 澳柯玛 35100 275,886.00 176 600740 山西焦化 34750 261,667.50 177 600865 百大集团 41100 251,121.00 178 600701 工大高新 35596 232,797.84 179 600301 南化股份 33800 229,840.00 180 000987 广州友谊 27800 216,562.00 181 600002 齐鲁石化 55200 208,104.00 182 600008 首创股份 19400 204,088.00 183 600283 钱江水利 20120 162,569.60 合计 592,592,377.74 序号 证券代码 证券名称 市值占基金净值(%) 1 600050 中国联通 5.2579 2 000727 华东科技 3.4183 3 600019 宝钢股份 2.1504 4 600649 原水股份 2.0971 5 600808 马钢股份 1.735 6 000157 中联重科 1.6436 7 600591 上海航空 1.3097 8 600350 山东基建 1.2221 9 600597 光明乳业 1.2123 10 600011 华能国际 1.2031 11 600663 陆家嘴 1.1788 12 600036 招商银行 1.092 13 000839 中信国安 1.0821 14 600500 中化国际 0.9267 15 600839 四川长虹 0.9235 16 600104 上海汽车 0.9190 17 000858 五粮液 0.8910 18 000792 盐湖钾肥 0.8324 19 600028 中国石化 0.8076 20 600066 宇通客车 0.6657 21 600635 大众科创 0.6540 22 600642 申能股份 0.6170 23 600170 上海建工 0.5946 24 600115 东方航空 0.5660 25 600895 张江高科 0.5402 26 600654 飞乐股份 0.5131 27 600207 安彩高科 0.4826 28 600150 沪东重机 0.4821 29 000962 东方钽业 0.4674 30 600183 生益科技 0.4609 31 600897 厦门机场 0.4512 32 000636 风华高科 0.4438 33 600073 上海梅林 0.4436 34 600362 江西铜业 0.3920 35 600609 金杯汽车 0.3806 36 600741 巴士股份 0.3414 37 600854 春兰股份 0.3309 38 600688 上海石化 0.3300 39 600641 中远发展 0.3103 40 600677 航天中汇 0.2630 41 600868 梅雁股份 0.2586 42 000900 现代投资 0.2560 43 000733 振华科技 0.2279 44 000780 草原兴发 0.2236 45 600662 强生控股 0.2181 46 600001 邯郸钢铁 0.2079 47 600578 京能热电 0.2042 48 600010 钢联股份 0.2013 49 600508 上海能源 0.1978 50 600111 稀土高科 0.1871 51 600060 海信电器 0.1864 52 000786 北新建材 0.1855 53 000866 扬子石化 0.1845 54 600196 复星实业 0.1837 55 600307 酒钢宏兴 0.1802 56 600317 营口港 0.1701 57 600166 福田汽车 0.1671 58 600705 北亚集团 0.1664 59 600064 南京高科 0.1655 60 600805 悦达投资 0.1634 61 600212 江泉实业 0.1604 62 000400 许继电气 0.1591 63 000429 粤高速Ａ 0.1566 64 000969 安泰科技 0.1533 65 600068 葛洲坝 0.1529 66 600881 亚泰集团 0.1516 67 600884 杉杉股份 0.1498 68 600278 东方创业 0.1428 69 600079 人福科技 0.1424 70 000913 钱江摩托 0.1414 71 600122 宏图高科 0.1394 72 600105 永鼎光缆 0.1390 73 600569 安阳钢铁 0.1386 74 600052 浙江广厦 0.1338 75 000551 创元科技 0.1334 76 600121 郑州煤电 0.1320 77 600168 武汉控股 0.1297 78 600631 第一百货 0.1270 79 000932 华菱管线 0.1256 80 600488 天药股份 0.1254 81 000737 南风化工 0.1234 82 000559 万向钱潮 0.1142 83 600223 万杰高科 0.1138 84 600003 东北高速 0.1125 85 600624 复旦复华 0.1124 86 600030 中信证券 0.1115 87 000822 山东海化 0.1086 88 600076 青鸟华光 0.1082 89 600205 山东铝业 0.1080 90 600812 华北制药 0.1077 91 000848 承德露露 0.1058 92 600871 仪征化纤 0.1054 93 600133 东湖高新 0.1031 94 600727 鲁北化工 0.1002 95 600682 南京新百 0.1001 96 000821 京山轻机 0.1000 97 600726 龙电股份 0.1000 98 600448 华纺股份 0.0981 99 600736 苏州高新 0.0974 100 600722 沧州化工 0.0973 101 600637 广电信息 0.0969 102 600007 中国国贸 0.0945 103 000878 云南铜业 0.0933 104 000763 锦州石化 0.0887 105 600322 天房发展 0.0884 106 600296 兰州铝业 0.0879 107 000890 法尔胜 0.0870 108 600607 上实联合 0.0822 109 000959 首钢股份 0.0806 110 600668 尖峰集团 0.0796 111 600321 国栋建设 0.0790 112 600834 申通地铁 0.0770 113 000983 西山煤电 0.0770 114 600821 津劝业 0.0769 115 600282 南钢股份 0.0760 116 000823 超声电子 0.0755 117 600744 华银电力 0.0739 118 600872 中炬高新 0.0739 119 000417 合肥百货 0.0739 120 000630 铜都铜业 0.0735 121 600178 东安动力 0.0734 122 600288 大恒科技 0.0730 123 600089 特变电工 0.0729 124 600399 抚顺特钢 0.0720 125 600151 航天机电 0.0719 126 600707 彩虹股份 0.0690 127 000973 佛塑股份 0.0663 128 600632 华联商厦 0.0660 129 600103 青山纸业 0.0638 130 000768 西飞国际 0.0631 131 000401 冀东水泥 0.0623 132 600333 长春燃气 0.0611 133 600123 兰花科创 0.0611 134 000761 本钢板材 0.0608 135 600106 重庆路桥 0.0606 136 600221 海南航空 0.0597 137 600826 兰生股份 0.0593 138 600675 中华企业 0.0590 139 600108 亚盛集团 0.0583 140 600777 新潮实业 0.0581 141 600156 益鑫泰 0.0549 142 000899 赣能股份 0.0545 143 000530 大冷股份 0.0519 144 600626 申达股份 0.0517 145 000726 鲁泰Ａ 0.0491 146 600510 黑牡丹 0.0486 147 600798 宁波海运 0.0480 148 000880 山东巨力 0.0475 149 600512 腾达建设 0.0471 150 600332 广州药业 0.0464 151 000916 华北高速 0.0464 152 600152 维科精华 0.0460 153 000601 韶能股份 0.0451 154 600311 荣华实业 0.0441 155 600382 广东明珠 0.0428 156 600861 北京城乡 0.0422 157 600723 西单商场 0.0418 158 600778 友好集团 0.0391 159 600520 三佳模具 0.0386 160 600395 盘江股份 0.0374 161 600012 皖通高速 0.0374 162 600155 宝硕股份 0.0363 163 000419 通程控股 0.0358 164 000903 云内动力 0.0350 165 000767 漳泽电力 0.0343 166 600896 中海海盛 0.0304 167 000158 常山股份 0.0297 168 600704 中大股份 0.0294 169 000815 美利纸业 0.0293 170 600630 龙头股份 0.0286 171 000421 南京中北 0.0286 172 000862 吴忠仪表 0.0282 173 600229 青岛碱业 0.0268 174 000527 粤美的Ａ 0.0261 175 600336 澳柯玛 0.0247 176 600740 山西焦化 0.0234 177 600865 百大集团 0.0225 178 600701 工大高新 0.0208 179 600301 南化股份 0.0206 180 000987 广州友谊 0.0194 181 600002 齐鲁石化 0.0186 182 600008 首创股份 0.0183 183 600283 钱江水利 0.0145 合计 52.9997 5、本期新增股票明细（数量单位：股） 序号 证券名称 期末余额 二级市场买入 1 中联重科 2046454 1584519 2 常山股份 52986 52986 3 许继电气 231948 231948 4 冀东水泥 142750 142750 5 合肥百货 102578 102578 6 通程控股 48001 48001 7 南京中北 45490 45490 8 粤高速A 376620 376620 9 粤美的A 42500 42500 10 大冷股份 77848 77848 11 创元科技 227100 227100 12 万向钱潮 156900 156900 13 韶能股份 78970 78970 14 铜都铜业 142480 142480 15 风华高科 600041 600041 16 鲁泰A 65700 65700 17 华东科技 6000000 500000 18 振华科技 321298 321298 19 南风化工 249970 249970 20 本钢板材 133600 133600 21 锦州石化 196800 196800 22 漳泽电力 34300 34300 23 西飞国际 109400 109400 24 草原兴发 373100 373100 25 北新建材 377804 377804 26 盐湖钾肥 685874 204599 27 美利纸业 42600 42600 28 京山轻机 186600 186600 29 山东海化 166750 166750 30 超声电子 131000 131000 31 中信国安 904900 904900 32 承德露露 164710 164710 33 五粮液 859522 859522 34 吴忠仪表 43200 43200 35 扬子石化 439000 439000 36 云南铜业 239330 239330 37 山东巨力 92880 92880 38 法尔胜 144920 144920 39 赣能股份 120170 120170 40 现代投资 403181 403181 41 云内动力 34640 100700 42 钱江摩托 300000 300000 43 华北高速 108100 108100 44 华菱管线 299968 299968 45 首钢股份 157810 157810 46 东方钽业 589804 589804 47 安泰科技 155400 155400 48 佛塑股份 91500 91500 49 西山煤电 140968 140968 50 广州友谊 27800 27800 51 邯郸钢铁 465801 465801 52 齐鲁石化 55200 55200 53 东北高速 278962 278962 54 中国国贸 158459 158459 55 首创股份 19400 19400 56 钢联股份 500050 500050 57 华能国际 1169749 1169749 58 皖通高速 190000 59 宝钢股份 5835760 5835760 60 中国石化 2999949 2999949 61 中信证券 277000 62 招商银行 1499969 1499969 63 中国联通 21854635 21854635 64 浙江广厦 270028 270028 65 海信电器 322592 322592 66 南京高科 230667 230667 67 宇通客车 601731 601731 68 葛洲坝 313162 313162 69 上海梅林 471041 471041 70 青鸟华光 137500 137500 71 人福科技 200003 200003 72 特变电工 104663 104663 73 青山纸业 188300 188300 74 上海汽车 1500000 1500000 75 永鼎光缆 183495 183495 76 重庆路桥 88600 88600 77 亚盛集团 140738 140738 78 稀土高科 233766 233766 79 东方航空 1400000 1400000 80 郑州煤电 200000 200000 81 宏图高科 221740 221740 82 兰花科创 100100 100100 83 东湖高新 147600 147600 84 沪东重机 678894 678894 85 航天机电 100850 100850 86 维科精华 84734 84734 87 宝硕股份 74900 74900 88 益鑫泰 103553 103553 89 福田汽车 200000 245430 90 武汉控股 199970 199970 91 上海建工 823808 823808 92 东安动力 111210 111210 93 生益科技 801496 801496 94 复星实业 224700 224700 95 山东铝业 154382 154382 96 安彩高科 618079 618079 97 江泉实业 299960 299960 98 海南航空 127559 127559 99 万杰高科 194605 194605 100 青岛碱业 45010 45010 101 东方创业 167378 167378 102 南钢股份 149360 149360 103 钱江水利 20120 20120 104 大恒科技 84750 84750 105 兰州铝业 116600 116600 106 南化股份 33800 33800 107 酒钢宏兴 402888 402888 108 荣华实业 53600 53600 109 营口港 211800 211800 110 国栋建设 82080 82080 111 天房发展 130030 130030 112 广州药业 60300 60300 113 长春燃气 96400 96400 114 澳柯玛 35100 35100 115 山东基建 3222856 3478756 116 江西铜业 1046135 1046135 117 广东明珠 57760 57760 118 磐江股份 59157 59157 119 抚顺特钢 157629 157629 120 华纺股份 185878 185878 121 天药股份 100270 100270 122 中化国际 1204787 1204787 123 上海能源 214125 214125 124 黑牡丹 29900 115549 125 腾达建设 56000 126 三佳模具 25818 25818 127 安阳钢铁 318900 318900 128 京能热电 282971 282971 129 上海航空 2273968 2673937 130 光明乳业 1208116 1208116 131 上实联合 105700 105700 132 金杯汽车 832763 832763 133 复旦复华 152513 152513 134 申达股份 72500 72500 135 龙头股份 48960 48960 136 第一百货 199960 199960 137 华联商厦 99069 99069 138 大众科创 1005899 1291959 139 广电信息 100000 296582 140 中远发展 392023 392023 141 申能股份 700360 818960 142 原水股份 3510148 3510148 143 飞乐股份 1011729 1011729 144 强生控股 309898 309898 145 陆家嘴 1000034 1000034 146 尖峰集团 150800 150800 147 中华企业 100000 191900 148 航天中汇 465250 485950 149 南京新百 185300 185300 150 上海石化 1171300 1171300 151 工大高新 35596 35596 152 中大股份 47300 47300 153 北亚集团 300050 300050 154 彩虹股份 110028 110028 155 沧州化工 179865 179865 156 西单商场 83100 83100 157 龙电股份 185352 185352 158 鲁北化工 141865 141865 159 苏州高新 154183 154183 160 山西焦化 34750 34750 161 巴士股份 710900 710900 162 华银电力 148710 148710 163 新潮实业 86450 86450 164 友好集团 66645 66645 165 宁波海运 85384 85384 166 悦达投资 401639 401639 167 马钢股份 6423482 6423482 168 华北制药 250379 250379 169 津劝业 162298 162298 170 兰生股份 89415 89415 171 申通地铁 88077 88077 172 四川长虹 1534274 1534274 173 春兰股份 500010 500010 174 北京城乡 70413 70413 175 百大集团 41100 41100 176 梅雁股份 779378 779378 177 仪征化纤 284102 284102 178 中炬高新 163675 163675 179 亚泰集团 304393 304393 180 杉杉股份 306829 306829 181 张江高科 676400 676400 182 中海海盛 53900 53900 183 厦门机场 500000 500000 序号 证券名称 一级市场申购 其他 本期卖出 1 中联重科 461935 2 常山股份 3 许继电气 4 冀东水泥 5 合肥百货 6 通程控股 7 南京中北 8 粤高速A 9 粤美的A 10 大冷股份 11 创元科技 12 万向钱潮 13 韶能股份 14 铜都铜业 15 风华高科 16 鲁泰A 17 华东科技 6412600 912600 18 振华科技 19 南风化工 20 本钢板材 21 锦州石化 22 漳泽电力 23 西飞国际 24 草原兴发 25 北新建材 26 盐湖钾肥 481275 27 美利纸业 28 京山轻机 29 山东海化 30 超声电子 31 中信国安 32 承德露露 33 五粮液 34 吴忠仪表 35 扬子石化 36 云南铜业 37 山东巨力 38 法尔胜 39 赣能股份 40 现代投资 41 云内动力 66060 42 钱江摩托 43 华北高速 44 华菱管线 45 首钢股份 46 东方钽业 47 安泰科技 48 佛塑股份 49 西山煤电 50 广州友谊 51 邯郸钢铁 52 齐鲁石化 53 东北高速 54 中国国贸 55 首创股份 56 钢联股份 57 华能国际 58 皖通高速 190000 59 宝钢股份 60 中国石化 61 中信证券 277000 62 招商银行 63 中国联通 64 浙江广厦 65 海信电器 66 南京高科 67 宇通客车 68 葛洲坝 69 上海梅林 70 青鸟华光 71 人福科技 72 特变电工 73 青山纸业 74 上海汽车 75 永鼎光缆 76 重庆路桥 77 亚盛集团 78 稀土高科 79 东方航空 80 郑州煤电 81 宏图高科 82 兰花科创 83 东湖高新 84 沪东重机 85 航天机电 86 维科精华 87 宝硕股份 88 益鑫泰 89 福田汽车 45430 90 武汉控股 91 上海建工 92 东安动力 93 生益科技 94 复星实业 95 山东铝业 96 安彩高科 97 江泉实业 98 海南航空 99 万杰高科 100 青岛碱业 101 东方创业 102 南钢股份 103 钱江水利 104 大恒科技 105 兰州铝业 106 南化股份 107 酒钢宏兴 108 荣华实业 109 营口港 110 国栋建设 111 天房发展 112 广州药业 113 长春燃气 114 澳柯玛 115 山东基建 255900 116 江西铜业 117 广东明珠 118 磐江股份 119 抚顺特钢 120 华纺股份 121 天药股份 122 中化国际 123 上海能源 124 黑牡丹 85649 125 腾达建设 56000 126 三佳模具 127 安阳钢铁 128 京能热电 129 上海航空 399969 130 光明乳业 131 上实联合 132 金杯汽车 133 复旦复华 134 申达股份 135 龙头股份 136 第一百货 137 华联商厦 138 大众科创 286060 139 广电信息 196582 140 中远发展 141 申能股份 118600 142 原水股份 143 飞乐股份 144 强生控股 145 陆家嘴 146 尖峰集团 147 中华企业 91900 148 航天中汇 20700 149 南京新百 150 上海石化 151 工大高新 152 中大股份 153 北亚集团 154 彩虹股份 155 沧州化工 156 西单商场 157 龙电股份 158 鲁北化工 159 苏州高新 160 山西焦化 161 巴士股份 162 华银电力 163 新潮实业 164 友好集团 165 宁波海运 166 悦达投资 167 马钢股份 168 华北制药 169 津劝业 170 兰生股份 171 申通地铁 172 四川长虹 173 春兰股份 174 北京城乡 175 百大集团 176 梅雁股份 177 仪征化纤 178 中炬高新 179 亚泰集团 180 杉杉股份 181 张江高科 182 中海海盛 183 厦门机场 6、本期内剔除股票（数量单位：股） 序号 证券名称 期初余额 本期增加 本期卖出 1 佛山照明 314600 314600 2 苏威孚A 203161 203161 3 华光陶瓷 41300 41300 4 金果实业 351400 351400 5 燕京啤酒 402510 402510 6 中关村 219100 219100 7 浦发银行 285400 285400 8 乐凯胶片 66920 66920 9 青旅控股 102200 102200 10 赣粤高速 39300 39300 11 华泰股份 104100 104100 12 中农股份 230000 230000 13 美克股份 24980 24980 14 旭光股份 11000 11000 15 太太药业 109110 109110 16 成发科技 85900 85900 17 时代新材 22000 22000 18 国药股份 45000 45000 19 长园新材 7000 7000 20 山东药玻 96250 96250 21 深高速 200005 200005 22 厦门钨业 2000 2000 23 方兴科技 2000 2000 24 法拉电子 37000 37000 25 真空电子 1290146 1290146 26 浦东金桥 295157 295157 27 新亚股份 121000 121000 28 星湖科技 69300 69300 29 伊利股份 26900 26900 7、基金投资组合报告附注 （1）、报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）、本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。 （3）、基金的应收利息、应收申购款、待摊费用、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用、应付赎回款、应付赎回费及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为借方余额72,389,267.00元,与股票市值592,592,377.74元、国债市值及货币资金合计358,123,404.77元、其他债券市值95,000,000.00元相加后等于基金资产净值。 六、重要事项揭示 （一）本基金管理人、托管人本报告期内无重大诉讼事项； （二）聘请的会计师事务所没有发生变更； （三）基金管理人、基金托管人办公地址没有发生变更； （四）本年度基金的投资组合策略没有重大改变； （五）基金管理人和基金托管人涉及到托管业务的高级管理人员在本期内 未受到任何处分； （六）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30％”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，本基金管理人择定从以下五家证券经营机构租用基金交易专用席位：联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、招商证券股份有限公司。 本报告期内宝盈鸿利收益通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 1 股票交易情况 券商名称 债券成交量(元) 比例（%） 国泰君安证券 20,134,871 8.27 联合证券 28,313,351 11.63 国信证券 194,989,350 80.10 合计 243,437,572 100.00 券商名称 债券回购成交量（元） 比例（%） 国泰君安证券 150,000,000 52.41 联合证券 ---- ---- 国信证券 136,200,000 47.59 合计 286,200,000 100.00 注：宝盈鸿利收益基金2002年10月才正式成立，因此未申请多个席位，客观上形成了在个别券商席位上的年交易量超过30%的情形。管理人将在2003 年采取有关措施，确保基金在一个证券经营机构买卖证券的年成交量不超过本基金买卖证券成交量的30％。 七、 备查文件目录 1、中国证监会批准宝盈鸿利收益证券投资基金设立的文件。 2、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》。 3、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金托管协议》。 4、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 5、宝盈鸿利收益证券投资基金审计报告、财务报表及附注。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 时间：二零零三年三月二十九日 时间：二零零三年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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