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| 前海联合添鑫3个月定期开放债券A(003471) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1892354 | ||||||||
| 基金代码 | 003471 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 21 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 自 2020 年 3月 26日起，原新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型为新疆 前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金。原新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证 券投资基金本报告期自 2020年 1月 1日至 2020年 3月 25日止，新疆前海联合添鑫 3个月定期 开放债券型证券投资基金本报告期自 2020年 3月 26日至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 前海联合添鑫 3个月定开债券 交易代码 003471 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年 3月 26日 报告期末基金份额总额 99,055,693.75份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主 动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 21 页 投资策略 1、封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济 运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资 本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利 率走势、判断未来大类资产表现，确定在债券资产和股票 资产之间的配置比例。在严格控制风险的前提下，发掘和 利用潜在投资机会，力争获取超越比较基准的投资收益。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人 安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提 下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险， 满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型 基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合添鑫 3个月定开债 券 A 前海联合添鑫 3个月定开 债券 C 下属分级基金的交易代码 003471 003472 报告期末下属分级基金的份额总额 4,887,551.24份 94,168,142.51份 2.2 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 前海联合添鑫定开债券 交易代码 003471 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年 5月 31日 报告期末基金份额总额 99,159,234.45份 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 21 页 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极 主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经 济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策 及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋 势、利率走势、判断未来大类资产表现，确定在债券资 产和股票资产之间的配置比例。在严格控制风险的前提 下，发掘和利用潜在投资机会，力争获取超越比较基准 的投资收益。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资 人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的 前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动 性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合添鑫定开债券 A 前海联合添鑫定开债券 C 下属分级基金的交易代码 003471 003472 报告期末下属分级基金的份额总额 5,009,310.19份 94,149,924.26份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 3月 26日 － 2020年 3月 31日 ） 前海联合添鑫 3个月定开债券 A 前海联合添鑫 3个月定开债券 C 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 21 页 1.本期已实现收益 -2,667.89 -56,589.47 2.本期利润 -23,646.23 -448,351.96 3.加权平均基金份额本 期利润 -0.0048 -0.0048 4.期末基金资产净值 5,512,049.83 102,931,695.09 5.期末基金份额净值 1.1278 1.0931 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.1 主要财务指标（新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 25日 ） 前海联合添鑫定开债券 A 前海联合添鑫定开债券 C 1.本期已实现收益 112,739.42 1,060,892.92 2.本期利润 -7,663.01 -498,969.58 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0010 -0.0053 4.期末基金资产净值 5,673,600.28 103,360,047.05 5.期末基金份额净值 1.1326 1.0978 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现（新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添鑫 3个月定开债券 A 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 自转型日起至本报告期末 （2020.3.26-2020.3.31） -0.42% 0.11% 0.19% 0.05% -0.61% 0.06% 前海联合添鑫 3个月定开债券 C 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 21 页 自转型日起至本报告期末 （2020.3.26-2020.3.31） -0.43% 0.11% 0.19% 0.05% -0.62% 0.06% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期 结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 21 页 3.2 基金净值表现（新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添鑫定开债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.39% 0.39% 1.66% 0.10% -2.05% 0.29% 前海联合添鑫定开债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.48% 0.39% 1.66% 0.10% -2.14% 0.29% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 21 页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 敬夏玺 本基金的基 金经理 2016年 11月 2日 - 9年 敬夏玺先生，中央财经 大学金融学硕士，9 年 基金投资研究、交易经 验。2011年 7月至 2016 年 5 月任职于融通基 金，历任债券交易员、 固定收益部投资经理， 管理公司债券专户产 品。2010年 7月至 2011 年 7 月任工银瑞信基金 中央交易室交易员。 2016年 5月加入前海联 合基金。现任前海联合 添鑫 3 个月定开债券兼 前海联合泓元定开债 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 21 页 券、前海联合泓瑞定开 债券、前海联合淳安 3 年定开债券、前海联合 润盈短债和前海联合泳 益纯债的基金经理。 2016年 8月至 2019年 1 月曾任新疆前海联合海 盈货币的基金经理， 2018 年 9 月至 2019 年 12月曾任前海联合润丰 混合的基金经理，2016 年 11月至 2020年 3月 曾任前海联合添利债券 的基金经理，2017 年 5 月至 2020年 3月曾任前 海联合汇盈货币的基金 经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例 符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各 个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法 权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 21 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度受到新冠疫情影响，国内及全球经济活动短时停摆对短期经济造成了较大的负 面影响，尤其是欧美国家的疫情严重程度远超国内，造成了海外金融市场的动荡。由于经济的短 期停摆以及对疫情的恐慌情绪，使得债券市场成为了资金避风港，国内债券市场收益率也出现了 较大幅度的下行，而国内股市虽然较海外市场相对抗跌，但也出现了明显的回落。本基金债券底 仓部位以高评级信用债及到期收益较高的可交换债为主，在权益市场出现回调后逐步提高了股票 部分仓位，但由于短期权益市场仍处于低位调整阶段，因此正贡献较少，组合净值的波动有所提 升。 展望未来一个季度，疫情的影响有望从严重过渡到有序，国内生产生活快速恢复，海外虽有 较大的变数，但随着时间的推移，疫情的边际影响仍有可能变小，后期需要关注疫情可控后的经 济恢复情况和政策力度及政策的有效性。短期内我们仍将维持目前的配置，二季度会随着疫情和 经济基本面的边际变化而相应进行动态调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至转型前一日（2020年 3月 25日），前海联合添鑫 1年定开债券 A基金份额净值为 1.13 26元，自本报告期初至转型前一日（2020.1.1-2020.3.25）份额净值增长率为-0.39%；前海联合 添鑫 1年定开 C基金份额净值为 1.0978元，自本报告期初至转型前一日（2020.1.1-2020.3.25） 份额净值增长率为-0.48%,；同期业绩比较基准收益率为 1.66%； 截至本报告期末（2020年 3月 31日），前海联合添鑫 3个月定开债券 A基金份额净值为 1. 1278元，自转型日起至本报告期末（2020.3.26-2020.3.31）基金份额净值增长率为-0.42%；前 海联合添鑫 3个月定开债券 C基金份额净值为 1.0931元，自转型日起至本报告期末（2020.3.26 -2020.3.31）基金份额净值增长率为-0.43%；同期业绩比较基准收益率为 0.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 16,061,765.00 10.75 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 21 页 其中：股票 16,061,765.00 10.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 120,866,077.72 80.92 其中：债券 120,866,077.72 80.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,478,249.04 7.68 8 其他资产 964,862.87 0.65 9 合计 149,370,954.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,306,955.00 6.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 425,670.00 0.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 7,858,740.00 7.25 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 470,400.00 0.43 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 16,061,765.00 14.81 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 21 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 600036 招商银行 48,000 1,549,440.00 1.43 2 600585 海螺水泥 28,000 1,542,800.00 1.42 3 601988 中国银行 430,000 1,496,400.00 1.38 4 601328 交通银行 265,000 1,367,400.00 1.26 5 600030 中信证券 58,000 1,285,280.00 1.19 6 601336 新华保险 27,500 1,094,500.00 1.01 7 000401 冀东水泥 55,000 1,078,550.00 0.99 8 600837 海通证券 83,000 1,065,720.00 0.98 9 000333 美的集团 18,000 871,560.00 0.80 10 600104 上汽集团 42,000 861,000.00 0.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,128,375.20 45.30 其中：政策性金融债 49,128,375.20 45.30 4 企业债券 17,162,500.00 15.83 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 54,575,202.52 50.33 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 120,866,077.72 111.46 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 200205 20国开 05 200,000 20,208,000.00 18.63 2 018008 国开 1802 129,140 13,518,375.20 12.47 3 200203 20国开 03 100,000 10,287,000.00 9.49 4 132006 16皖新 EB 68,230 7,399,543.50 6.82 5 132007 16凤凰 EB 69,960 7,135,920.00 6.58 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 13 页 共 21 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 114,663.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 850,199.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 964,862.87 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 14 页 共 21 页 1 132006 16皖新 EB 7,399,543.50 6.82 2 132007 16凤凰 EB 7,135,920.00 6.58 3 132008 17山高 EB 3,300,615.00 3.04 4 132011 17浙报 EB 5,281,016.00 4.87 5 132015 18中油 EB 4,024,800.00 3.71 6 113021 中信转债 2,749,390.00 2.54 7 113011 光大转债 2,528,189.00 2.33 8 110034 九州转债 2,454,883.40 2.26 9 127005 长证转债 2,277,815.52 2.10 10 113020 桐昆转债 1,954,094.50 1.80 11 113013 国君转债 1,882,080.00 1.74 12 113026 核能转债 1,720,090.40 1.59 13 127012 招路转债 1,676,790.00 1.55 14 110033 国贸转债 1,572,876.80 1.45 15 110031 航信转债 1,193,648.40 1.10 16 113017 吉视转债 857,360.00 0.79 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 17,223,667.00 13.00 其中：股票 17,223,667.00 13.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 109,894,554.04 82.94 其中：债券 109,894,554.04 82.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,600,000.00 1.21 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 15 页 共 21 页 7 银行存款和结算备付金合计 1,664,857.74 1.26 8 其他资产 2,115,127.11 1.60 9 合计 132,498,205.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,031,261.00 7.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 828,416.00 0.76 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 7,593,550.00 6.96 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 770,440.00 0.71 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 17,223,667.00 15.80 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600585 海螺水泥 28,000 1,550,080.00 1.42 2 601988 中国银行 430,000 1,509,300.00 1.38 3 600036 招商银行 44,000 1,429,560.00 1.31 4 601328 交通银行 265,000 1,356,800.00 1.24 5 601336 新华保险 27,500 1,124,750.00 1.03 6 000401 冀东水泥 55,000 1,107,150.00 1.02 7 600030 中信证券 48,000 1,092,480.00 1.00 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 16 页 共 21 页 8 600837 海通证券 83,000 1,080,660.00 0.99 9 600009 上海机场 12,800 828,416.00 0.76 10 600309 万华化学 19,500 805,155.00 0.74 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,010,800.00 5.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 32,284,845.00 29.61 其中：政策性金融债 32,284,845.00 29.61 4 企业债券 17,160,900.00 15.74 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 54,438,009.04 49.93 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 109,894,554.04 100.79 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180304 18进出 04 200,000 20,490,000.00 18.79 2 018008 国开 1802 113,140 11,794,845.00 10.82 3 132007 16凤凰 EB 69,950 7,134,200.50 6.54 4 132006 16皖新 EB 64,230 6,965,101.20 6.39 5 136253 16中油 03 60,000 6,042,600.00 5.54 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 17 页 共 21 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 114,663.47 2 应收证券清算款 322,885.64 3 应收股利 - 4 应收利息 1,659,235.68 5 应收申购款 18,342.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,115,127.11 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 132007 16凤凰 EB 7,134,200.50 6.54 2 132006 16皖新 EB 6,965,101.20 6.39 3 132011 17浙报 EB 5,281,016.00 4.84 4 132015 18中油 EB 4,022,800.00 3.69 5 132008 17山高 EB 3,293,126.10 3.02 6 113021 中信转债 2,761,046.40 2.53 7 113011 光大转债 2,567,482.80 2.35 8 110034 九州转债 2,519,752.50 2.31 9 127005 长证转债 2,355,201.84 2.16 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 18 页 共 21 页 10 113020 桐昆转债 2,001,274.50 1.84 11 113013 国君转债 1,912,320.00 1.75 12 113026 核能转债 1,745,939.20 1.60 13 127012 招路转债 1,701,125.00 1.56 14 110033 国贸转债 1,591,744.00 1.46 15 110031 航信转债 1,212,219.00 1.11 16 113017 吉视转债 865,680.00 0.79 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 单位：份 项目 前海联合添鑫 3个月定开债券 A 前海联合添鑫 3个月 定开债券 C 基金合同生效日（ 2020年 3月 26日 ） 基金份额总额 4,887,551.24 94,168,142.51 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 - - 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 4,887,551.24 94,168,142.51 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 单位：份 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 19 页 共 21 页 项目 前海联合添鑫定开债券 A 前海联合添鑫定开债 券 C 报告期期初基金份额总额 8,246,163.66 94,399,949.14 报告期期间基金总申购份额 1,700,168.81 179,706.33 减:报告期期间基金总赎回份额 4,937,022.28 429,731.21 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,009,310.19 94,149,924.26 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况（新疆前海联合添 鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金） 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200326-20200331 46,728,971.96 - - 46,728,971.96 47.17% 2 20200326-20200331 46,728,971.96 - - 46,728,971.96 47.17% 个人 - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，单一投资者持有基金份 额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防 控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投 资决策权，不受特定投资者的影响。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 20 页 共 21 页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况（新疆前海联合添 鑫一年定期开放债券型证券投资基金） 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200101-20200325 46,728,971.96 - - 46,728,971.96 47.13% 2 20200101-20200325 46,728,971.96 - - 46,728,971.96 47.13% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，单一投资者持有基金份 额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防 控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投 资决策权，不受特定投资者的影响。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 经中国证券监督管理委员会 2019年 11月 15日《关于准予新疆前海联合添鑫一年定期开放债 券型证券投资基金变更注册的批复》，新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金就基 金转型事宜进行变更注册。本报告期内，本基金管理人于 2020年 1月 23日至 2020 年 2月 25 日以通讯开会方式召开了新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大 会，审议《关于新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案》、《关 于申请调高新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金管理费率有关事项的议案》，内 容包括新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金变更基金名称、运作方式、投资范围、 调整基金管理费率等事项，并相应修订基金合同。本次基金份额持有人大会于 2020 年 2 月 26 日表决通过了前述议案，本次基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自 2020年 3 月 26日起，由原《新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《新 疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效，原《新疆前海联合添鑫一 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。有关详细信息请参见本基金管理人于 2020年 1月 18至 2020年 2月 27日发布的基金份额持有人大会相关公告。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 21 页 共 21 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金变更注册的文件； 2、《新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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