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| 光大添天盈月度理财债券B(360020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1892249 | ||||||||
| 基金代码 | 360020 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金转型)2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 自 2020年 3月 9日起原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金转型为光大保 德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金。原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投 资基金本报告期自 2020年 1月 1日至 2020年 3月 8日止，光大保德信添天盈五年定期开放 债券型证券投资基金本报告期自 2020年 3月 9日至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 光大添天盈五年定期开放债券型基金 基金主代码 360019 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年3月9日 报告期末基金份额总额 7,032,936,078.59份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余 期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类 工具，力求基金资产的稳健增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 （1）封闭期配置策略 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 3 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在 开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到 期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并 持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期 到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券 前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚 于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持 有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企 业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进 行处置。 （2）信用债投资策略 信用类债券是本基金的重要投资对象，因此信用策略是本 基金债券投资策略的重要部分。由于影响信用债券利差水 平的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的 信用情况变化，因此本基金的信用债投资策略可以具体分 为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策 略。 （3）资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的 构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基 本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券 的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等 进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、 预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产 支持证券。 （4）证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、 公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 4 的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券 进行独立、客观的价值评估。 基金投资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎 原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度，并经董 事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 （5）杠杆投资策略 本基金将在封闭期内进行杠杆投资，杠杆放大部分仍投资 于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定 收益类工具，并采取买入持有到期投资策略。同时采取滚 动回购的方式来维持杠杆，因此负债的资金成本存在一定 的波动性。 （6）封闭期现金管理策略 在每个封闭期内完成组合的构建之前，本基金将根据届时 的市场环境对组合的现金头寸进行管理，选择到期日（或 回售日）在建仓期之内的债券、回购、银行存款、同业存 单、货币市场工具等进行投资，并采用买入持有到期投资 策略。 由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限 完美匹配，因此可能存在持有的部分投资品种在封闭期结 束前到期兑付本息的情形。另一方面，本基金持有的部分 投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头 寸，本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限，选 择到期日（或回售日）在封闭期结束之前的债券、回购、 银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基 金现金分红。 2、开放期投资策略 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与 赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的 流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 5 的流动性风险，做好流动性管理。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式 的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行 适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日 公布的五年期定期存款利率（税后）+1.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期预期收益和风险高于货币市 场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 2.2 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 基金简称 光大保德信添天盈理财债券 基金主代码 360019 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年10月25日 报告期末基金份额总额 7,032,936,078.59份 投资目标 本基金通过投资于银行存款等投资标的，力争获得超过人 民币7天通知存款利率(税后)的投资回报。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保 证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收 益。同时，本基金将关注宏观经济走势、货币政策和财政 政策的变化，结合对货币市场利率变动的预期，对投资组 合进行管理。 （1）整体资产配置策略 本基金通过对CPI指标、GDP增长率、货币供应量、国际 利率水平、汇率等因素的分析，形成对实体经济基本面的 宏观研判。同时，结合央行公开市场操作、货币市场与资 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 6 本市场资金互动等变动情况，合理预期货币市场利率曲线 动态变化，并据此决定整体资产配置策略。本基金投资于 银行存款和到期日不晚于最近一个开放日的逆回购的比 例不低于基金资产的80%。 （2）类属资产配置策略 类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、 金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置 比例。本基金将通过分析各类属的相对收益、利差变化、 流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例，寻找 具有投资价值的投资品种，力争取得较高的回报。 （3）银行存款投资策略 银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征，特别是 机构投资者在投资银行存款时，往往能获得比普通投资者 更高的收益率。本基金资产可以投资于上市商业银行、大 型商业银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业 银行、邮政储蓄银行、农村商业银行、外资银行中具有证 券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合 格境外机构投资者托管人资格的商业银行的协议存款。若 本基金投资的协议存款中未约定可提前支取并无利息损 失的，则该笔存款的到期日不得晚于该运作周期的第一个 开放日。本基金在投资银行存款时将对不同银行的银行存 款收益率做深入的分析，同时结合各银行的信用等级、存 款期限等因素的研究，综合考量整体利率市场环境及其变 动趋势，在严格控制风险的前提下决定各银行存款的投资 比例。 （4）个券选择策略 在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、 短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。在具 体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 7 基础上，找出收益率出现明显偏高的券种，并客观分析收 益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率 高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类 低估品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断 出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这 也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券 品种。 （5）回购策略 基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资 金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短 期资金利率陡升的投资机会。 业绩比较基准 人民币7天通知存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金预期收益和预期风险低于普通债券型基金、混合型 基金和股票型基金。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 光大保德信添天盈理财债 券A类 光大保德信添天盈理财债 券B类 下属分级基金的交易代码 360019 360020 报告期末下属分级基金的份 额总额 7,897,022.81份 7,025,039,055.78份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3.1.1 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 8 （2020年 3月 9日-2020年 3月 31日） 1.本期已实现收益 14,381,995.36 2.本期利润 14,381,995.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0020 4.期末基金资产净值 7,047,318,073.95 5.期末基金份额净值 1.0020 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额 相等。 3、自 2020年 3月 9日起原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金转型为光大保德 信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金，光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投 资基金合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.1.2 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 （2020年 1月 1日-2020年 3月 8日） 光大保德信添天盈理财债券 A 类 光大保德信添天盈理财债券 B类 1.本期已实现收益 314,395.23 62,985,118.20 2.本期利润 314,395.23 62,985,118.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.0048 0.0052 4.期末基金资产净值 7,897,022.81 7,025,039,055.78 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利 润的金额相等。 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 9 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 （报告期：2020年3月9日-2020年3月31日） 3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.20% 0.01% 0.40% 0.01% -0.20% 0.00% 3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020年 3月 9日-2020年 3月 31日) 注：1.本基金由原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金于 2020年 3月 9 日转型 而来，截至报告期末，本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。本报告期末，本基金处于建仓期内。 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 10 3.2.2 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 （报告期：2020年1月1日-2020年3月8日） 3.2.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 光大保德信添天盈理财债券 A类 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4774% 0.0029% 0.2550% 0.0000% 0.2224% 0.0029% 光大保德信添天盈理财债券 B类 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5244% 0.0029% 0.2550% 0.0000% 0.2694% 0.0029% 3.2.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年 10月 25日至 2020年 3月 8日) 光大保德信添天盈理财债券 A类 光大保德信添天盈理财债券 B类 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 11 注：B类基金份额于 2013年 4月 25日全部赎回。 B类基金份额于 2013年 10月 23日重新成立。 本基金基金合同于 2012年 10月 25日生效，合同生效当年净值收益率按实际存续期计 算，未按整个自然年度折算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 沈荣 固定收益部投资副总监、基 金经理 2018-0 1-16 - 8年 沈荣先生，2007年获得上海交 通大学工学学士学位，2011年 获得上海财经大学金融学硕士 学位。2007年 7月至 2008年 9 月在上海电器科学研究所（集 团）有限公司任职 CAD开发工 程师；2011年 6月至 2012年 3 月在国金证券股份有限公司任 职行业研究员；2012年 3月至 2014年 4月在宏源证券股份有 限公司任职行业分析师、固定 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 12 收益分析师；2014 年 4 月至 2017年 6月在平安养老保险股 份有限公司任职债券助理研究 经理、投资经理；2017年 7月 加入光大保德信基金管理有限 公司，现任公司固定收益部投 资副总监兼光大保德信货币市 场基金基金经理、光大保德信 添天盈五年定期开放债券型证 券投资基金基金经理、光大保 德信尊盈半年定期开放债券型 发起式证券投资基金基金经 理、光大保德信中高等级债券 型证券投资基金基金经理、光 大保德信尊富 18 个月定期开 放债券型证券投资基金基金经 理、光大保德信超短债债券型 证券投资基金基金经理、光大 保德信尊丰纯债定期开放债券 型发起式证券投资基金基金经 理。 注：对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定 之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会 规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持 等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技 术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行 体系。本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交 易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 13 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开 竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 宏观方面，一季度经济增长受到疫情影响较大，通货膨胀达到高位。一季度的金融数据 平稳，社融和信贷都高于预期，反映出信用派生的过程仍然偏强。一季度的经济数据下行明 显，工业增加值同比增速、固定资产投资增速、消费增速下行均比较明显。房地产相关数据 快速下行，特别是房地产新开工数据大幅回落。另外，基建投资和制造业投资都明显下行， 总体投资水平大幅走弱。消费受疫情影响也呈现出大幅下行的状态。受到基数驱动，CPI一 季度达到高位，之后可能有所回落。从中微观数据来看，经济也呈现出下行的状态，发电耗 煤增速大幅为负，重卡、挖掘机等工程机械销售增速也回落明显，总体经济受疫情冲击较大。 债券市场方面，主要是疫情带动经济回落，加之资金宽松超预期，利率债收益率显著下 行，信用债收益率也大幅下行。具体而言，短端 1年国债和 1年国开分别下行 67BP和 65BP。 受到宏观经济下行的影响，长端大幅下行，10Y国债下行 55BP，10Y国开下行 63BP。信用 债方面，1Y的 AAA信用债下行 76BP。稍长久期的信用债下行明显，3Y的 AAA信用债下 行 53BP，3Y的 AA 信用债下行 46BP。我们认为，一季度的债券行情主要反映了疫情对经 济的巨大冲击和资金的放松。 本基金在本季度转型为五年定期开放债券型基金，根据新的契约要求，逐步配置剩余期 限在五年以内的政策性金融债等高安全性债券品种，在保证安全的前提下着重提高组合静态 收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内(2020年 3月 9日——2020年 3月 31日)光大保德信添天盈五年定期开放债 券型证券投资基金份额净值增长率为 0.20%，业绩比较基准收益率为 0.40%。 本报告期内(2020年 1月 1日——2020年 3月 8日)原光大保德信添天盈理财债券 A类 份额净值收益率为 0.4774%，业绩比较基准收益率 0.2550%；原光大保德信添天盈理财债券 B类份额净值收益率为 0.5244%，业绩比较基准收益率为 0.2550%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 14 §5 投资组合报告 5.1 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 （报告期：2020年3月9日-2020年3月31日） 5.1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 9,319,549,382.98 96.74 其中：债券 9,319,549,382.98 96.74 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 300,000,570.00 3.11 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,463,427.03 0.02 7 其他资产 13,052,888.10 0.14 8 合计 9,634,066,268.11 100.00 5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 15 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,913,088,395.07 41.34 其中：政策性金融债 2,913,088,395.07 41.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 6,406,460,987.91 90.91 9 其他 - - 10 合计 9,319,549,382.98 132.24 5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 200305 20进出 05 10,800,000 1,081,271,148.52 15.34 2 150205 15国开 05 10,200,000 1,060,208,754.89 15.04 3 112011025 20平安银行 CD025 7,000,000 698,233,360.31 9.91 4 112009025 20浦发银行 CD025 7,000,000 698,216,965.81 9.91 5 112018024 20华夏银行 CD024 7,000,000 698,216,898.63 9.91 5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 16 根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。 5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.1.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.1.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.1.11 投资组合报告附注 5.1.11.1 报告期末本基金投资的前十名证券中，1、20浦发银行 CD025，上海浦东发展银行 股份有限公司于 2019年 10月 12日收到银保监会网站发布《中国银行保险监督管理委员会 行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2019〕7 号）》，主要内容为：（一）对成都分行授信 业务及整改情况严重失察；（二）重大审计发现未向监管部门报告；（三）轮岗制度执行不力。 被中国银行保险监督管理委员会合计罚款 130 万元。作出行政处罚决定的日期为 2019 年 6 月 24日。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入银行信用库并跟踪研 究。该监管措施事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资 决策。 2、20平安银行 CD025，平安银行股份有限公司于 2020年 2月 3日收到银保监会网站发布 《中国银保监会深圳监管局行政处罚信息公开表》（深银保监罚决字〔2020〕7号），主要内 容为：平安银行股份有限公司存在汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成、 代理保险销售的人员为非商业银行人员、汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平、 个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平等违法违规事实，被中国银保监会深圳监 管局罚款 720万元。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入银行信用库并跟踪研 究。该监管措施事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资 决策。 报告期末本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.1.11.2 本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 17 5.1.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算 款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,052,888.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,052,888.10 5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.2 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 （报告期：2020年1月1日-2020年3月8日） 5.2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 7,695,852,120.06 93.77 其中：债券 7,691,582,120.06 93.72 资产支持证券 4,270,000.00 0.05 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 500,520,340.93 6.10 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 18 4 其他资产 10,855,713.16 0.13 5 合计 8,207,228,174.15 100.00 5.2.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.41 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,173,148,653.42 16.68 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资 余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 5.2.3 基金投资组合平均剩余期限 5.2.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 93 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过 120天的情况。 5.2.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30天以内 18.54 16.68 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 36.80 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 19.78 - 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 19 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 41.42 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 合计 116.54 16.68 5.2.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.2.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,691,582,120.06 109.37 8 其他 - - 9 合计 7,691,582,120.06 109.37 10 剩余存续期超过397天的浮动利 率债券 - - 5.2.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 112011025 20平安银行 CD025 7,000,000 696,835,403.09 9.91 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 20 2 112009025 20浦发银行 CD025 7,000,000 696,806,065.18 9.91 3 112018024 20华夏银行 CD024 7,000,000 696,805,945.03 9.91 4 111915364 19民生银行 CD364 6,000,000 596,683,421.85 8.48 5 112016065 20上海银行 CD065 4,000,000 395,115,856.44 5.62 6 112093791 20广州农村 商业银行 CD023 4,000,000 395,077,106.70 5.62 7 112093546 20宁波银行 CD046 4,000,000 394,670,605.40 5.61 8 111989088 19贵阳银行 CD124 3,000,000 299,572,493.26 4.26 9 112090933 20北京农商 银行 CD020 3,000,000 298,763,373.39 4.25 10 112093844 20成都银行 CD033 3,000,000 298,274,304.41 4.24 5.2.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1645% 报告期内偏离度的最低值 0.0257% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0777% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 1989319 19上和 3A1(总价) 1,000,000.00 4,270,000.00 0.06 5.2.9 投资组合报告附注 5.2.9.1基金计价方法说明 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 21 （1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2） 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的 基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果， 基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进 行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金 资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理 人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产 价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损 害。 （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估 值。 （4）如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。 5.2.9.2 报告期末本基金投资的前十名证券中，1、20广州农村商业银行CD023，广州农村商业银行 股份有限公司于2019年8月27日收到证监会发布《关于对广州农村商业银行股份有限公司采 取责令改正措施的决定〔2019〕61号》，主要内容为：广州农村商业银行在开展基金销售和 托管业务中存在以下问题：基金销售业务部门负责人未取得基金从业资格；未有效执行公司 基金销售业务制度；基金销售系统不符合中国证监会对基金销售业务信息管理平台的有关要 求；部分从事基金核算业务的人员未取得基金从业资格。上述行为分别违反了《证券投资基 金销售管理办法》第十条、第五十五条、第五十六条和《证券投资基金托管业务管理办法》 第八条的规定。根据《证券投资基金销售管理办法》第八十七条和《证券投资基金托管业务 管理办法》第三十八条的规定，广东证监局决定对广东农村商业银行采取责令改正的监管措 施。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入银行信用库并跟踪研 究。该监管措施事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资 决策。 2、20浦发银行CD025，上海浦东发展银行股份有限公司于2019年10月12日收到银保监会网 站发布《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2019〕7号）》， 主要内容为：（一）对成都分行授信业务及整改情况严重失察；（二）重大审计发现未向监管 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 22 部门报告；（三）轮岗制度执行不力。被中国银行保险监督管理委员会合计罚款130万元。作 出行政处罚决定的日期为2019年6月24日。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入银行信用库并跟踪研 究。该监管措施事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资 决策。 3、20平安银行CD025，平安银行股份有限公司于2020年2月3日收到银保监会网站发布《中 国银保监会深圳监管局行政处罚信息公开表》（深银保监罚决字〔2020〕7号），主要内容为： 平安银行股份有限公司存在汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成、代理保 险销售的人员为非商业银行人员、汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平、个人 消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平等违法违规事实，被中国银保监会深圳监管局 罚款720万元。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入银行信用库并跟踪研 究。该监管措施事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资 决策。 报告期末本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.2.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算 款 - 3 应收利息 10,855,713.16 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 10,855,713.16 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 23 §6 开放式基金份额变动 6.1 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 7,032,936,078.59 本报告期期初基金份额总额 7,032,936,078.59 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 - 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,032,936,078.59 注：光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金份额由原光大保德信添天盈月度理 财债券型证券投资基金份额转型而来。基金合同于2020年3月9日起生效，本报告期的相关数 据按实际存续期计算。 6.2 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 单位：份 项目 光大保德信添天盈理财 债券A类 光大保德信添天盈理财 债券B类 本报告期期初基金份额总额 86,312,747.05 17,523,502,250.82 报告期基金总申购份额 353,850.67 7,062,985,118.20 减：报告期基金总赎回份额 78,769,574.91 17,561,448,313.24 本报告期期末基金份额总额 7,897,022.81 7,025,039,055.78 注：自 2020年 3月 9日起原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金转型为光 大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金，本报告期的相关数据按实际存续期计算。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 24 7.1.1 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 7.2.1 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。 7.2.2 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 8.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20200309-202003 31 4,014,1 43,137. 28 - 0.00 4,014,143,13 7.28 57.08% 2 20200309-202003 31 2,509,0 79,932. 19 - 0.00 2,509,079,93 2.19 35.68% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回 的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原 因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导 致基金不能满足存续条件的风险。 本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持 有人利益。 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 25 8.2光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 8.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20200122-202003 08 - 4,014,1 43,137. 28 - 4,014,143,13 7.28 57.08% 2 20200121,202002 12-20200308 - 2,509,0 79,932. 19 - 2,509,079,93 2.19 35.68% 3 20200121,202002 17-20200224 2,122,6 44,370. 59 9,690,7 47.46 2,132,335, 118.05 0.00 0.00% 4 20200101-202002 11 11,295, 635,62 0.48 36,394, 452.05 11,332,03 0,072.53 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回 的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原 因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导 致基金不能满足存续条件的风险。 本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持 有人利益。 8.3影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，自 2020年 2月 11日起，包爱丽女士正式离任公司总经理，由本基金管理 人董事长林昌先生代任公司总经理。 2019 年年底，本基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，表决期限为 2019 年 12 月 26日至 2020年 1月 23日 24时止，会议审议通过了《关于光大保德信添天盈月度理财债券 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 26 型证券投资基金转型的议案》。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》和《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金合同》的有 关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，基金管理人已对本基金基金 合同的内容进行修改，《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》自 2020 年 3 月 9 日起生效。该议案涉及光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金转型 有关事项的议案，内容包括变更名称、修改基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金资产 估值及基金合同的自动终止条款，并调整基金运作方式等事项，详细内容可参看 2019年 12 月 13 日发布于《证券时报》及公司网站（www.epf.com.cn）上的《光大保德信添天盈月度 理财债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金设立的文件 2、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同 3、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金托管协议 5、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的 各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本 基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 转型)2020年第 1季度报告 27 光大保德信基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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