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| 信澳鑫安(166105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1891656 | ||||||||
| 基金代码 | 166105 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2020年04月22日 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年04月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银鑫安债券(LOF) 场内简称 信达鑫安 基金主代码 166105 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2015年05月07日 报告期末基金份额总额 447,784,467.23份 投资目标 通过积极主动的投资及严格的风险控制，追求 长期稳定的回报，力争为投资人获取超越业绩 比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将通过对宏观经济环境、国家经济政策、 行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体 收益率曲线变化和资金供求关系等因素综合分 析，评价各类资产的市场趋势、预期风险收益 水平和配置时机。在此基础上，主动地对固定 收益类资产、现金和权益类资产等各类金融资 产的配置比例进行实时动态调整。 业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深300 指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款基 准利率（税后）×5% 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 页 3 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较 低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年01月01日 - 2020年03月31日） 1.本期已实现收益 11,870,915.38 2.本期利润 1,803,434.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0040 4.期末基金资产净值 461,699,024.97 5.期末基金份额净值 1.031 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如， 开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.39% 1.18% 1.35% 0.24% -0.96% 0.94% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 页 4 注：1、本基金于2015年5月15日开放日常申购、赎回、转换业务,并于2015年6月4日开 始在深圳证券交易所上市交易。 2、本基金于2016年12月27日由“信达澳银稳定增利债券型证券投资基金（LOF）”变更 为“信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）”。 3、2016年12月27日起本基金的投资组合比例变更为：投资于债券资产的比例不低于基 金资产的80%，投资于股票等权益类金融工具不超过基金资产的20%；基金保留的现金或 者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合 同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 尹华 龙 本基金的基金经理，信达 澳银信用债债券基金、信 达澳银安益纯债基金、信 达澳银安盛纯债基金的基 2018- 05-04 - 8 年 中山大学经济学硕士。20 12年7月至2015年7月任信 达澳银基金管理有限公司 债券研究员；2015年10月 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 页 5 金经理 至2017年5月任华润元大 基金管理有限公司高级研 究员、基金经理；2017年5 月加入信达澳银基金管理 有限公司。信达澳银信用 债债券基金基金经理（20 18年5月4日起至今）、信 达澳银鑫安债券基金（LO F）基金经理（2018年5月4 日起至今）、信达澳银安 益纯债债券型基金基金经 理（2018年5月4日起至 今）、信达澳银安和纯债 债券型基金基金经理（20 19年3月11日起至2019年9 月17日）、信达澳银安盛 纯债债券型基金基金经理 （2019年12月26日起至 今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对 待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保 不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对 报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的 收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个 季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 页 6 进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易 进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发 生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年一季度，受新冠肺炎疫情的影响，国内经济短期出现短期下行压力。而海外 疫情扩散，美国股指大幅下跌，油价剧烈向下波动，风险偏好大幅下降，全球央行开启 宽松模式，美联储两次大幅降低基准利率至0-0.25%，并重启量化宽松政策。全球债券 市场收益率持续走低，全球股市下跌。而国内疫情得到宽松控制，并逐步开始复工，央 行货币政策虽然也较为宽松，但相比于海外，国内货币政策仍然有较大的空间。债券市 场方面，债券收益率持续下行，10年期国债回到2008年附近水平。信用债方面，受国内 外经济短期的影响，部分行业冲击较大，信用风险偏好较低，高评级债券收益率跟随利 率债下行，低评级和部分民企债券利差扩大。转债市场方面，受疫情影响，权益市场大 幅波动，整体呈现下跌走势，转债市场由于去年整体涨幅较大，估值更偏股性，跟随权 益市场整体走弱。 报告期内，本基金在投资上以可转债和权益为主要配置，受权益和转债市场下跌的 影响，基金净值有所回落。 短期来看，国内疫情已经得到控制，而海外疫情拐点仍难以预测。本基金管理人认 为短期宏观、流动性和政策层面对债券仍将形成利好，短期虽然债券收益率已经处于历 史低位，但目前中美利差相对较高，而国内未来货币政策的空间较大，债券收益率仍存 下降的空间。但同时也应积极观察疫情在海外的发展情况，若海外疫情得到及时控制， 债券市场短期会有调整压力。信用债方面，对低评级债券维持谨慎，信用风险仍需要重 点防范。权益市场方面，短期全球经济面临下行压力，但流动性层面预计会更加宽松， 预计权益市场短期处于博弈阶段，波动较大，未来仍需关注全球疫情的发展，以及美国 经济的走势，若疫情能够得到有效控制和好转，预计权益资产将重回升势，转债市场经 历去年的一波较大涨幅后，股性增加明显，未来将跟随权益市场波动，在市场大幅波动 的情况下，关注个券的估值，在保障相对安全边际的情况下，可逐步配置。 基于以上判断，本基金将继续以权益和转债投资为主，并关注权益和转债市场的变 化，根据估值情况，及时做好仓位的调整，配置优质行业龙头公司，力争为基金贡献超 额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.031元，份额累计净值为1.180元，本报告期内， 本基金份额净值增长率为0.39%，同期业绩比较基准收益率为1.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 页 7 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 50,460,042.15 10.77 其中：股票 50,460,042.15 10.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 384,057,945.17 82.00 其中：债券 384,057,945.17 82.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 31,623,093.46 6.75 8 其他资产 2,203,334.48 0.47 9 合计 468,344,415.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 29,996,245.15 6.50 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 页 8 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 4,988,625.00 1.08 J 金融业 8,538,837.00 1.85 K 房地产业 3,147,979.00 0.68 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,788,356.00 0.82 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 50,460,042.15 10.93 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 332,100 5,330,205.00 1.15 2 600845 宝信软件 125,500 4,988,625.00 1.08 3 600276 恒瑞医药 49,385 4,544,901.55 0.98 4 600585 海螺水泥 71,400 3,934,140.00 0.85 5 300015 爱尔眼科 96,200 3,788,356.00 0.82 6 000661 长春高新 6,400 3,507,200.00 0.76 7 600036 招商银行 99,400 3,208,632.00 0.69 8 600048 保利地产 211,700 3,147,979.00 0.68 9 603899 晨光文具 66,000 3,055,800.00 0.66 10 000860 顺鑫农业 41,700 2,559,963.00 0.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 页 9 1 国家债券 19,262,477.30 4.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,295,752.80 8.51 其中：政策性金融债 39,295,752.80 8.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 325,499,715.07 70.50 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 384,057,945.17 83.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 108602 国开170 4 346,170 34,648,155.3 0 7.50 2 010107 21国债 ⑺ 186,670 19,262,477.3 0 4.17 3 132018 G三峡EB 1 161,060 17,663,450.2 0 3.83 4 128045 机电转 债 128,670 15,792,955.8 0 3.42 5 110053 苏银转 债 127,870 14,343,177.9 0 3.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 页 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 光大转债（113011） 光大银行股份有限公司于 2019年 12月 31日收到湖北证监局关于对光大银行股份 有限公司武汉分行采取责令改正措施的决定，主要内容为：“光大银行股份有限公司武 汉分行存在以下违规行为：部分未取得基金销售业务资格的员工从事基金销售业务；销 售基金产品时未向个别普通投资者充分揭示产品风险及适当性匹配性意见，且存在以送 实物的形式销售基金的行为；未按规定完成基金销售业务监察稽核报告。” 基金管理人分析认为，该公司在收到警示函后，认识到了在风险控制方面存在的问 题，并进行整改落实。基金管理人经审慎分析，认为该处罚对该公司经营和价值应不会 构成重大影响。 除光大转债（113011）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没 有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 105,541.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 页 11 4 应收利息 2,096,996.02 5 应收申购款 797.36 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,203,334.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 128045 机电转债 15,792,955.80 3.42 2 110053 苏银转债 14,343,177.90 3.11 3 113025 明泰转债 14,060,098.80 3.05 4 113011 光大转债 13,899,770.00 3.01 5 132013 17宝武EB 13,620,764.50 2.95 6 110034 九州转债 13,458,291.20 2.91 7 113013 国君转债 13,216,906.80 2.86 8 113021 中信转债 12,954,900.00 2.81 9 127005 长证转债 12,924,172.80 2.80 10 128019 久立转2 12,826,094.96 2.78 11 127007 湖广转债 11,479,171.20 2.49 12 110042 航电转债 11,105,179.20 2.41 13 128028 赣锋转债 10,496,987.54 2.27 14 113014 林洋转债 9,817,741.20 2.13 15 113518 顾家转债 9,617,091.80 2.08 16 113019 玲珑转债 9,545,030.60 2.07 17 127012 招路转债 9,357,137.28 2.03 18 110047 山鹰转债 8,170,123.50 1.77 19 113543 欧派转债 7,130,172.00 1.54 20 128059 视源转债 6,192,492.00 1.34 21 127013 创维转债 6,018,603.33 1.30 22 128046 利尔转债 5,203,989.00 1.13 23 110041 蒙电转债 4,606,952.20 1.00 24 113022 浙商转债 3,928,088.00 0.85 25 110048 福能转债 2,945,320.00 0.64 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 页 12 26 110056 亨通转债 2,577,551.60 0.56 27 113511 千禾转债 198,382.50 0.04 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 448,557,750.03 报告期期间基金总申购份额 2,881,693.23 减：报告期期间基金总赎回份额 3,654,976.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 447,784,467.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2020年 1 月 1日 -2020年 3 月 31日 156,248,958.33 - - 156,248,958.33 34.89% 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 页 13 2 2020年 1 月 1日 -2020年 3 月 31日 204,023,709.30 - - 204,023,709.30 45.56% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分 延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情 形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备 查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银基金管理有限公司 2020年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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