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| 信澳安盛纯债A(007768) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1891653 | ||||||||
| 基金代码 | 007768 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年04月22日 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银安盛纯债 基金主代码 007768 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年12月26日 报告期末基金份额总额 2,693,121.78份 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定的基础上， 通过积极主动的管理，力争实现基金资产净值 的持续、稳健增长。 投资策略 本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定 性分析和定量分析相补充的投资策略，通过对 宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各 种影响债券投资的因素细致深入的分析，确定 债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种 之间的类属配置比例。在此基础之上，综合运 用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略 和个券选择策略积极主动地进行资产投资组合 的构建。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行 活期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 3 于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基 金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年01月01日 - 2020年03月31日） 1.本期已实现收益 178,645.34 2.本期利润 143,735.33 3.加权平均基金份额本期利润 0.0016 4.期末基金资产净值 2,689,966.65 5.期末基金份额净值 0.9988 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如， 开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.15% 0.02% 1.67% 0.09% -1.82% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 4 注： 1、本基金基金合同于 2019年 12月 26日生效，2020年 1月 20日开始办理申购、 赎回、转换及定期定额投资业务。 2、本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％； 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 3、本基金基金合同生效日 2019年 12月 26日至报告期末未满 6个月。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日 期 尹华龙 本基金的 基金经 理，信达 澳银信用 债债券基 2019-12-2 6 - 8年 中山大学经济学硕士。2012年7 月至2015年7月任信达澳银基 金管理有限公司债券研究员；2 015年10月至2017年5月任华润 元大基金管理有限公司高级研 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 5 金、信达 澳银鑫安 债券基金 （LOF）、 信达澳银 安益纯债 债券基金 的基金经 理 究员、基金经理；2017年5月加 入信达澳银基金管理有限公 司。信达澳银信用债债券基金 基金经理（2018年5月4日起至 今）、信达澳银鑫安债券基金 （LOF）基金经理（2018年5月4 日起至今）、信达澳银安益纯 债债券基金基金经理（2018年5 月4日起至今）、信达澳银安和 纯债债券基金基金经理（2019 年3月11日至2019年9月17日）、 信达澳银安盛纯债债券型基金 基金经理（2019年12月26日起 至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对 待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保 不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对 报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的 收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个 季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 6 进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易 进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发 生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年一季度，受新冠肺炎疫情的影响，国内经济短期出现下行压力。海外疫情在 3月开始大幅扩散，美国股指大幅下跌，油价剧烈向下波动，风险偏好大幅下降，全球 央行开启宽松模式，美联储两次大幅降低基准利率至0-0.25%，并重启量化宽松政策。 全球债券市场收益率持续走低，全球股市大幅下跌。而国内疫情得到宽松控制，并逐步 开始复工，央行货币政策虽然也较为宽松，但相比于海外国内货币政策仍然有较大的空 间。债券市场方面，一季度债券收益率持续下行，10年期国债回到2008年附近水平。信 用债方面，受国内外经济短期的影响，部分行业冲击较大，信用风险偏好较低，高评级 债券收益率跟随利率债下行，低评级和部分民企债券利差扩大。 报告期内，本基金处于建仓期，根据市场情况适度增配了利率债，考虑到信用风险 和基金规模，并未配置信用债。 短期来看，国内疫情已经得到控制，而海外疫情拐点难以预测。本基金管理人认为 短期宏观、流动性和政策层面对债券将形成利好，短期虽然债券收益率已经处于历史低 位，但目前中美利差相对较高，而国内未来货币政策的空间较大，债券收益率仍存下降 的空间。但同时也应积极观察疫情在海外的发展情况，若海外疫情得到及时控制，债券 市场短期会有调整压力。信用债方面，对低评级债券仍维持谨慎，信用风险仍需要重点 防范。 基于以上判断，本基金将根据市场情况将配置适度的组合久期和杠杆，获取超额收 益，在信用债投资上积极防范信用风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.9988元，份额累计净值为0.9988元，本报告期 内，本基金份额净值增长率为-0.15%，同期业绩比较基准收益率为1.67%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 2020年 2月 28日至 2020年 3月 31日，本基金存在连续二十个工作日基金资产净 值低于五千万元的情形，截至报告期末本基金资产净值未达到五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 7 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,217,183.20 81.03 其中：债券 2,217,183.20 81.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 446,350.18 16.31 8 其他资产 72,729.92 2.66 9 合计 2,736,263.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 572,704.50 21.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,644,478.70 61.13 其中：政策性金融债 1,644,478.70 61.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 8 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,217,183.20 82.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 108602 国开170 4 16,430 1,644,478.7 0 61.13 2 010107 21国债 ⑺ 5,550 572,704.50 21.29 注：本基金报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 9 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,701.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 65,028.03 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 72,729.92 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中无流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 263,319,315.62 报告期期间基金总申购份额 87,391.37 减：报告期期间基金总赎回份额 260,713,585.21 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,693,121.78 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 10 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2020年 1月 21日 -2020年 2月 26日 30,023,375.00 - 30,023,37 5.00 - 0.00% 2 2020年 2月 27日 -2020年 3月 8日 9,999,625.00 - 9,999,625 .00 - 0.00% 3 2020年 2月 27日 -2020年 3月 8日 10,000,250.00 - 10,000,25 0.00 - 0.00% 4 2020年 2月 27日 -2020年 3月 8日 10,000,250.00 - 10,000,25 0.00 - 0.00% 个 人 1 2020年 3月 9日-2020 年 3月 31日 996,890.94 - - 996,890.94 37.02% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构 投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产 净值低于 5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困 难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金基金合同》； 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 11 3、《信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备 查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银基金管理有限公司 2020年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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