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| 长信新利混合(519969) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1891616 | ||||||||
| 基金代码 | 519969 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长信新利灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 长信新利混合 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2020年 4月 20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信新利混合 场内简称 长信新利 基金主代码 519969 交易代码 519969 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 2月 11日 报告期末基金份额总额 152,739,317.47份 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置，在有效控制风险的 前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的 长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信 息平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金 的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行 研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再 平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配 置，并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。 2、股票投资策略 （1）行业配置策略 在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业 配置方法，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转 型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整 的深入研究，采用价值理念与成长理念相结合的方法 来对行业进行筛选。 长信新利混合 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 （2）个股投资策略 本基金将结合定性与定量分析，主要采取自下而上的 选股策略。基金依据约定的投资范围，基于对上市公 司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析，筛选 出基本面良好的股票进行投资，在有效控制风险前提 下，争取实现基金资产的长期稳健增值。 3、债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的 投资策略，结合宏观经济政策分析、经济周期分析、 市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分 析来配置债券品种，在兼顾收益的同时，有效控制基 金资产的整体风险。在个券的选择上，本基金将综合 运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种 方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素， 对个券进行积极的管理。 对于中小企业私募债券，本基金将重点关注发行人财 务状况、个券增信措施等因素，以及对基金资产流动 性的影响，在充分考虑信用风险、流动性风险的基础 上，进行投资决策。 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严 格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证 券、股指期货等金融工具的投资。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%+中国债券总指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基 金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和 债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 10,283,268.68 2.本期利润 2,043,047.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.0122 4.期末基金资产净值 181,348,178.27 长信新利混合 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 5.期末基金份额净值 1.187 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.94% 0.48% -2.88% 0.96% 3.82% -0.48% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、图示日期为 2015年 2月 11日至 2020年 3月 31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金 各项投资比例已符合基金合同的约定。 长信新利混合 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 黄韵 长信改革红利 灵活配置混合 型证券投资基 金、长信新利 灵活配置混合 型证券投资基 金、长信多利 灵活配置混合 型证券投资基 金、长信乐信 灵活配置混合 型证券投资基 金、长信利发 债券型证券投 资基金、长信 先优债券型证 券投资基金、 长信利信灵活 配置混合型证 券投资基金、 长信合利混合 型证券投资基 金和长信利泰 灵活配置混合 型证券投资基 金的基金经理、 绝对收益部总 监 2015年 5 月 12日 - 14年 经济学硕士，武汉大 学金融学专业研究生 毕业，具备基金从业 资格。曾任职于三九 企业集团；2006年加 入长信基金管理有限 责任公司，历任行业 研究员、基金经理助 理、长信恒利优势混 合型证券投资基金、 长信利盈灵活配置混 合型证券投资基金和 长信创新驱动股票型 证券投资基金的基金 经理。现任绝对收益 部总监、长信改革红 利灵活配置混合型证 券投资基金、长信新 利灵活配置混合型证 券投资基金、长信多 利灵活配置混合型证 券投资基金、长信乐 信灵活配置混合型证 券投资基金、长信利 发债券型证券投资基 金、长信先优债券型 证券投资基金、长信 利信灵活配置混合型 证券投资基金、长信 合利混合型证券投资 基金和长信利泰灵活 配置混合型证券投资 基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 长信新利混合 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 整体来看，市场在一季度整体震荡下行。期间上证指数下跌 9.83%，沪深 300指数下跌-10.02%， 中小板指数下跌-1.94%，创业板指数上涨 4.1%。 从行业结构看，一季度农林牧渔、医药生物、计算机、通讯等行业指数涨幅靠前。休闲服务、 采掘、家用电器、非银金融等行业指数涨幅相对落后。整体看，市场成长股表现相对较好。 一季度基金对股票和债券的配置比例没有做大的调整。权益持仓主要集中在消费、金融等行 业，增持了部分医药。债券持仓以高信用等级的债券品种为主，组合久期进行了拉长。 4.4.2 2020年二季度市场展望和投资策略 二季度基金仍将适当的控制组合波动性，通过积极的资产配置和股票选择来为投资人获取稳 长信新利混合 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 健的收益。 回顾 2020年一季度的情况。市场最大的影响变量在于新冠疫情，国内和海外市场受到疫情的 影响市场波动性显著加大。从宏观经济看，全球经济处于急剧衰退的状态。各国为应对疫情而实 施的安全隔离措施全面升级，由此对各国的经济将造成巨大的冲击。从主要经济体看，美国作为 内生增长动力较强的经济体，在 Q2将受到较大的冲击。从国内的情况看，Q1预计是经济压力最 大的时候。整体而言，经济面临较大的下行压力。从经济对冲的手段看，货币政策和财政政策都 会相继推出各类型的刺激方案。 展望未来一个季度，从宏观的角度看，各国的应对经济的政策是核心的关注点。其次是疫情 持续的变化。从微观的市场看，今年外围市场在疫情的影响下，首先受到了流动性冲击由此出现 了资产价格的大幅下跌。而从国内市场看，好的方面在于流动性的整体冲击不大，资金面处于偏 宽松的状态，主要关注货币政策和流动性的变化。 从债券市场看，一季度长端利率持续下行。我们整体拉长了债券组合的久期。未来主要还是 通过观察货币政策放松和经济复苏的情况，再对组合进行调整。 整体看，基金将以稳定收益的回报作为主要的目标，积极通过各类型的资产配置来为投资者 获取稳定的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 3月 31日，本基金份额净值为 1.187元，累计单位净值为 1.375元，份额净值 增长率为 0.94%，同期业绩比较基准收益率为-2.88%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 18,357,767.83 9.55 其中：股票 18,357,767.83 9.55 2 基金投资 - - 长信新利混合 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 3 固定收益投资 78,349,259.36 40.76 其中：债券 78,349,259.36 40.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 60,000,000.00 31.21 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,243,966.81 12.61 8 其他资产 11,270,103.89 5.86 9 合计 192,221,097.89 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,639,959.64 5.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,279,147.31 0.71 G 交通运输、仓储和邮政业 6,304,649.32 3.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 134,011.56 0.07 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,357,767.83 10.12 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 长信新利混合 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600521 华海药业 200,000 5,140,000.00 2.83 2 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 2.81 3 600276 恒瑞医药 30,000 2,760,900.00 1.52 4 603233 大参林 20,000 1,260,000.00 0.69 5 600377 宁沪高速 123,200 1,209,824.00 0.67 6 688029 南微医学 7,086 1,086,283.80 0.60 7 688010 福光股份 17,276 607,251.40 0.33 8 603369 今世缘 16,700 470,105.00 0.26 9 688333 铂力特 7,359 347,933.52 0.19 10 688026 洁特生物 3,018 182,920.98 0.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,033,000.00 22.63 其中：政策性金融债 41,033,000.00 22.63 4 企业债券 11,496,700.00 6.34 5 企业短期融资券 5,028,000.00 2.77 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,292,559.36 0.71 8 同业存单 19,499,000.00 10.75 9 其他 - - 10 合计 78,349,259.36 43.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 190215 19国开 15 300,000 30,984,000.00 17.09 2 152255 19浙资 01 100,000 10,252,000.00 5.65 3 200201 20国开 01 100,000 10,049,000.00 5.54 4 111909328 19浦发银行 CD328 100,000 9,751,000.00 5.38 5 111914167 19江苏银行 CD167 100,000 9,748,000.00 5.38 长信新利混合 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 长信新利混合 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 1 存出保证金 26,633.51 2 应收证券清算款 10,004,794.51 3 应收股利 - 4 应收利息 1,208,378.74 5 应收申购款 30,297.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,270,103.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601816 京沪高铁 5,094,732.32 2.81 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 276,073,863.13 报告期期间基金总申购份额 26,578,654.23 减:报告期期间基金总赎回份额 149,913,199.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 152,739,317.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 长信新利混合 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 1 2020 年 1 月 16日至 2020 年 3 月 31日 36,899,446.49 0.00 0.00 36,899,446.49 24.16% 2 2020 年 1 月 16日至 2020 年 3 月 31日 46,209,796.67 0.00 0.00 46,209,796.67 30.25% 机构 3 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 15日 126,091,465.55 0.00 126,091,465.55 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成 本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额 赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资 时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 长信新利混合 2020年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信新利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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