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| 信澳慧管家A(000681) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1891613 | ||||||||
| 基金代码 | 000681 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银慧管家货币市场基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2020年04月22日 信达澳银慧管家货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银慧管家货币 基金主代码 000681 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年06月26日 报告期末基金份额总额 1,084,927,403.75份 投资目标 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求 稳定的投资收益。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，结 合本基金流动性需求，采用投资组合平均剩余期限 控制下的主动投资策略，利用定性分析和定量相结 合的分析方法，综合分析宏观经济指标对短期利率 走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组 合的平均剩余期限。在类属配置、个券选择等投资 策略的层面，本基金将在力求基金资产安全性和高 流动性的基础上，追求稳定的投资收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）×1.3 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中， 是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下， 本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型 基金。 信达澳银慧管家货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 页 3 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信达澳银慧管 家货币A 信达澳银慧管 家货币C 信达澳银慧管 家货币E 下属分级基金的交易代码 000681 000682 000683 报告期末下属分级基金的份额总 额 91,298,860.56 份 973,588,719.7 7份 20,039,823.42 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2020年01月01日 - 2020年03月31日) 主要财务指标 信达澳银慧管家货 币A 信达澳银慧管家货 币C 信达澳银慧管家货 币E 1.本期已实现收益 526,551.00 4,282,059.09 93,981.79 2.本期利润 526,551.00 4,282,059.09 93,981.79 3.期末基金资产净 值 91,298,860.56 973,588,719.77 20,039,823.42 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银慧管家货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5161% 0.0018% 0.4364% 0.0000% 0.0797 % 0.0018 % 信达澳银慧管家货币C净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 信达澳银慧管家货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 页 4 过去三个月 0.5567% 0.0018% 0.4364% 0.0000% 0.1203 % 0.0018 % 信达澳银慧管家货币E净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4771% 0.0018% 0.4364% 0.0000% 0.0407 % 0.0018 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 信达澳银慧管家货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 页 5 注：1、本基金基金合同于 2014年 6月 26日生效，2014年 7月 28日开始办理申购、赎 回业务。 2、本基金投资于以下金融工具：现金；期限在 1年以内（含 1年）的银行存款、债券 回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金融 企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流 动性的货币市场工具。对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金按规定在合同生效后六 个月内达到上述规定的投资比例。 信达澳银慧管家货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 页 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 孔学 峰 本基金的基金经理，信达 澳银稳定价值债券基金、 信达澳银慧理财货币基金、 信达澳银新目标混合基金、 信达澳银安益纯债基金的 基金经理，固定收益总部 副总监 2014- 06-26 - 16 年 中央财经大学金融学硕士。 历任金元证券股份有限公 司研究员、固定收益总部 副总经理；2011年8月加入 信达澳银基金公司，历任 投资研究部下固定收益部 总经理、固定收益副总监、 固定收益总监、公募投资 总部副总监、现任固定收 益总部副总监，信达澳银 稳定价值债券基金基金经 理（2011年9月29日起至 今）、 信达澳银鑫安债 券基金（LOF）基金经理 （2012年5月7日起至2018 年5月22日）、信达澳银信 用债债券基金基金经理（20 13年5月14日起至2018年5 月22日）、 信达澳银慧 管家货币基金基金经理（20 14年6月26日起至今）、 信达澳银纯债债券基金基 金经理（2016年8月4日起 至2019年7月23日）、信达 澳银慧理财货币基金基金 经理（2016年9月30日起至 今）、信达澳银新目标混 信达澳银慧管家货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 页 7 合基金基金经理（2016年10 月25日起至今）、信达澳银 安益纯债债券型证券投资 基金基金经理（2018年3月7 日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对 待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保 不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对 报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的 收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个 季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差 进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易 进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发 生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期间，突发的新冠疫情愈演愈烈，导致中国经济受到较大的负面冲击。2020年2 月，官方制造业PMI35.7，非制造业PMI29.6，创下历史新低。3月略有恢复，PMI上升至 52，但依然较弱。同时，疫情对一些行业的影响较为深远，如餐饮旅游、航空等，中国 在付出极大努力后，已初步控制了疫情在本土蔓延，但疫情却在海外越发严峻，美国、欧 洲诸国等陷入极端紧张的状态。在此背景下，海外经济体纷纷祭出巨大的量化宽松措施， 向市场快速注入大量流动性，美国三个月期限的国债收益率一度跌破零，十年国债收益 率跌破0.5%。中国的货币政策也逐渐变得宽松，春节前后启动了降息降准，并进一步下 信达澳银慧管家货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 页 8 调公开市场逆回购利率，导致收益率也快速下行，十年国债收益率下至2.6%，短期国债 收益率跌破了1.5%，商业银行存单利率大幅下行。 报告期内，本基金以流动性管理为重点，根据市场变化灵活调整配置策略，积极挖 掘投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.5161%，同期业绩比较 基准收益率为0.4364%。 截至报告期末，C类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.5567%，同期业绩比较 基准收益率为0.4364%。 截至报告期末，E类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.4771%，同期业绩比较 基准收益率为0.4364%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 622,607,177.65 57.34 其中：债券 622,607,177.65 57.34 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 338,277,025.93 31.15 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 122,432,855.89 11.28 4 其他资产 2,545,027.42 0.23 5 合计 1,085,862,086.89 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 3.92 其中：买断式回购融资 - - 信达澳银慧管家货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 页 9 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 43 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 45.69 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 26.66 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 9.18 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 13.74 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 4.58 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 信达澳银慧管家货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 页 10 的浮动利率债 合计 99.85 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 75,038,580.27 6.92 其中：政策性金融债 75,038,580.27 6.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 547,568,597.38 50.47 8 其他 - - 9 合计 622,607,177.65 57.39 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 1120090 33 20浦发银行CD 033 1,000,000 99,715,736. 29 9.19 2 1119986 82 19南京银行CD 043 1,000,000 99,558,988. 83 9.18 3 1119040 52 19中国银行CD 052 1,000,000 99,331,738. 58 9.16 4 1119151 21 19民生银行CD 121 500,000 49,966,104. 85 4.61 5 1119155 79 19民生银行CD 579 500,000 49,820,212. 15 4.59 信达澳银慧管家货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 页 11 6 1119091 99 19浦发银行CD 199 500,000 49,751,470. 81 4.59 7 1119061 85 19交通银行CD 185 500,000 49,743,258. 36 4.58 8 1119103 24 19兴业银行CD 324 500,000 49,681,087. 51 4.58 9 190206 19国开06 400,000 40,014,898. 13 3.69 10 170305 17进出05 200,000 20,008,398. 89 1.84 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0730% 报告期内偏离度的最低值 0.0180% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0468% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定 利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 （1）20浦发银行 CD033（1112009033）、19浦发银行 CD199（111909199） 信达澳银慧管家货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 页 12 浦发银行于 2020年 1月 13日收到湖南证监局“关于对上海浦东发展银行股份有限 公司长沙分行采取责令改正措施的决定”，内容为：“经查，你行在开展基金销售业务 中存在以下问题:1.负责基金销售业务的部门管理人员未取得基金从业资格，不符合《证 券投资基金销售管理办法》第十条第四项的规定。2.投资者适当性执行不到位，客户投 资风险评估工作存在漏洞，不符合《证券期货投资者适当性管理办法》第二十四条的规 定。”。 本基金管理人经审慎分析认为，该处罚事项对公司基本面不构成实质影响。 （2）19交通银行 CD185（111906185） 交通银行武汉武昌支行于 2019年 12月 31日收到湖北证监局“湖北证监局关于对 交通银行股份有限公司武汉武昌支行采取出具警示函监管措施的决定”，内容为：经查， 你行客户经理施扬翼在基金销售过程中存在以下违规行为：向投资者就不确定事项提供 确定性的判断、向投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品。上述行为违反 了《证券期货投资者适当性管理办法》第二十二条第二项、第三项的规定。 交通银行江苏省分行于 2019年 12月 24日收到江苏证监局“关于对交通银行股份 有限公司江苏省分行采取责令改正措施的决定”，内容为：我局对你分行的基金销售业 务进行了现场检查。经查，你分行基金销售业务存在以下问题：一、个金条线中多名客 户经理没有基金销售资格但有基金销售记录，且获得基金销售业务收入。二、交易记录 中存在基金投资人购买高于其风险承受能力基金产品的记录，但未对上述投资者进行特 别的书面风险警示。三、基金投资人通过交通银行手机 app购买基金产品时，未对投资 者进行风险警示，未告知投资者适当性匹配情况。 本基金管理人经审慎分析认为，该处罚事项对公司基本面不构成实质影响。 除 20浦发银行 CD033（1112009033）、19浦发银行 CD199（111909199）、19交通 银行 CD185（111906185）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有 被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,469,203.68 4 应收申购款 75,823.74 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 2,545,027.42 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 信达澳银慧管家货 信达澳银慧管家货 信达澳银慧管家货 信达澳银慧管家货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 页 13 币A 币C 币E 报告期期初基金份 额总额 111,907,075.77 761,644,518.02 19,281,741.84 报告期期间基金总 申购份额 61,710,433.79 1,303,700,861.19 5,897,097.51 报告期期间基金总 赎回份额 82,318,649.00 1,091,756,659.44 5,139,015.93 报告期期末基金份 额总额 91,298,860.56 973,588,719.77 20,039,823.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》； 3、《信达澳银慧管家货币市场基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 信达澳银慧管家货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 页 14 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备 查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银基金管理有限公司 2020年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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