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| 长信先利半年定开混合A(003059) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1891509 | ||||||||
| 基金代码 | 003059 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长信先利半年定期开放混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 长信先利半年定开混合 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日。 §2 基金产品概况 基金简称 长信先利半年定开混合 基金主代码 003059 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 7日 报告期末基金份额总额 52,424,703.60份 投资目标 本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制投 资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健 增值。 投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行 业信息平台以及自身的研究平台等信息资源，基 于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观 两个角度进行研究，开展战略资产配置，之后通 过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现组合 内各类别资产的优化配置，并追求稳健的绝对收 益。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限 制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性 的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+中证 500指数收益 率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益 的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市 场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 长信先利半年定开混合 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信先利半年定开混合 A 长信先利半年定开混 合 C 下属分级基金的交易代码 003059 008041 报告期末下属分级基金的份额总额 52,424,225.31份 478.29份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 长信先利半年定开混合 A 长信先利半年定开混合 C 1．本期已实现收益 1,305,564.99 11.96 2．本期利润 -1,406,861.73 -12.81 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0268 -0.0268 4．期末基金资产净值 55,438,513.53 505.85 5．期末基金份额净值 1.0575 1.0576 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信先利半年定开混合 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.47% 0.79% 1.43% 0.41% -3.90% 0.38% 长信先利半年定开混合 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.47% 0.79% 1.43% 0.41% -3.90% 0.38% 长信先利半年定开混合 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、基金管理人自 2019年 10月 21日起对长信先利半年定期开放混合型证券投资基金进行份 额分类，原有基金份额为 A类份额，增设 C类份额。 2、长信先利半年定开混合 A图示日期为 2016年 9月 7日至 2020年 3月 31日，长信先利半 年定开混合 C图示日期为 2019年 10月 21日（份额增加日）至 2020年 3月 31日。 3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金 长信先利半年定开混合 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 吴晖 长信价值优选混 合型证券投资基 金、长信先锐混 合型证券投资基 金、长信可转债 债券型证券投资 基金、长信利丰 债券型证券投资 基金、长信利广 灵活配置混合型 证券投资基金、 长信利盈灵活配 置混合型证券投 资基金、长信利 富债券型证券投 资基金和长信先 利半年定期开放 混合型证券投资 基金的基金经理 2019年 9 月 23日 - 5年 清华大学管理科学与工程 硕士，具有基金从业资格。 曾任职于上海浦东发展银 行股份有限公司和东方证 券股份有限公司。2017年 5 月加入长信基金管理有限 责任公司，曾任公司基金经 理助理和长信先锐债券型 证券投资基金的基金经理， 现任长信价值优选混合型 证券投资基金、长信先锐混 合型证券投资基金、长信可 转债债券型证券投资基金、 长信利丰债券型证券投资 基金、长信利广灵活配置混 合型证券投资基金、长信利 盈灵活配置混合型证券投 资基金、长信利富债券型证 券投资基金和长信先利半 年定期开放混合型证券投 资基金的基金经理。 姜锡峰 曾任本基金的基 金经理 2019年 8 月 23日 2020年 3 月 10日 9年 曾任本基金的基金经理 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 长信先利半年定开混合 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年一季度权益市场波动较大，各指数分化明显。在 1-2月，代表成长风格的创业板指上 涨 15%，而上证综指下跌 5.5%，领涨板块主要是半导体、计算机、新能源等科技领域。进入 3月 份后，由于海外疫情和美股下跌引发大幅调整，期间创业板指和上证综指分别下跌 9.6%和 4.5%， 此前强势的科技板块纷纷回落，而医药、食品、基建等疫情受益和逆周期调节板块逆势上涨。转 债方面，整体表现强于股市，一季度中证转债指数持平，结构上与正股同步，大盘转债稳健，中 小盘转债表现活跃。纯债方面，收益率快速大幅下行，10年国开债从 3.59%下行至 2.95%，下行 幅度达到 64bp。短端下行幅度大于长端，曲线整体呈现陡峭化下移。信用债收益率跟随利率债下 行，但信用利差在 3月份有所走阔。 面对一季度较为极端的行情，我们对整体权益资产进行了结构性调整，缩小在疫情受损板块 的风险暴露，增加在基建、消费、医药等稳健板块的配置。转债类资产，随着一部分高价券的赎 回，将更多仓位转为优质的新发个券，以获得较好的成本优势和绝对价格保护。纯债类资产，维 长信先利半年定开混合 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 持中等久期策略，配置高等级流动性好的品种。 4.4.2 2020年二季度市场展望和投资策略 一季度表面看是新冠肺炎疫情，以及原油价格战带来金融市场巨震，实际上海外此前存在的 隐性问题较多：经济及企业盈利增长乏力、股票估值高位、垃圾债大规模发行等。市场波动性的 大幅提升导致大量的被动投资产品、风险平价策略等受到冲击，加大了资产的抛压及流动性紧张。 目前，海外疫情仍然没有看到明确拐点，除了生产端受到直接冲击外，随着生活、收入等不确定 性增加，需求端也会下滑，二季度各个国家经济下行压力开始显现。2020年本是增长与政策的关 键一年，虽然有疫情的冲击，但是国内的政策空间相较海外仍然较大，货币政策有继续降息降准 的可能性，特别国债、专项债等财政政策大概率会延续宽松。这使得权益市场整体流动性会保持 充裕，资金的机会成本较低，适合寻找结构性机会。进入二季度，随着国内疫情逐步收尾控制、 保复工和逆周期政策开始发力，新老基建板块直接受益。 下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度，密切关注经济走势和政策动向，适度调整组合权 益部分的行业分布和个股集中度，债券部分的久期和仓位，加强流动性管理，严格防范信用风险， 进一步优化投资组合，力争为投资者获取更好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长信先利半年定开混合 A基金份额净值为 1.0575元，本报告期基金份额净值 增长率为-2.47%；截至本报告期末长信先利半年定开混合 C基金份额净值为 1.0576元，本报告期 基金份额净值增长率为-2.47%；同期业绩比较基准收益率为 1.43%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 14,638,477.48 26.31 其中：股票 14,638,477.48 26.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 38,900,947.29 69.93 其中：债券 38,900,947.29 69.93 长信先利半年定开混合 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,441,387.18 2.59 8 其他资产 648,887.07 1.17 9 合计 55,629,699.02 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,062,480.48 16.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 307,230.00 0.55 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,385,045.00 4.30 J 金融业 1,451,282.00 2.62 K 房地产业 528,390.00 0.95 L 租赁和商务服务业 504,000.00 0.91 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 400,050.00 0.72 S 综合 - - 合计 14,638,477.48 26.40 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 长信先利半年定开混合 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601688 华泰证券 53,400 920,082.00 1.66 2 002233 塔牌集团 65,700 812,052.00 1.46 3 600741 华域汽车 32,600 702,204.00 1.27 4 603369 今世缘 24,600 692,490.00 1.25 5 002078 太阳纸业 77,700 682,206.00 1.23 6 600276 恒瑞医药 6,700 616,601.00 1.11 7 300628 亿联网络 7,300 595,461.00 1.07 8 600887 伊利股份 19,300 576,298.00 1.04 9 002624 完美世界 11,700 556,335.00 1.00 10 000001 平安银行 41,500 531,200.00 0.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,664,162.50 26.45 其中：政策性金融债 14,664,162.50 26.45 4 企业债券 1,526,092.80 2.75 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 12,847,691.99 23.17 8 同业存单 9,863,000.00 17.79 9 其他 - - 10 合计 38,900,947.29 70.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018007 国开 1801 145,550 14,664,162.50 26.45 2 111903175 19农业银行 CD175 100,000 9,863,000.00 17.79 3 143496 16沪资 14,880 1,526,092.80 2.75 4 123041 东财转 2 6,520 874,201.60 1.58 5 113009 广汽转债 7,260 829,672.80 1.50 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 长信先利半年定开混合 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国农业银行股份有限公司于 2020年 3月 9 日收到《中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书》（银保监罚决字〔2020〕3号），根据《中 华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国行政处罚法》等有 关规定，经查，农业银行存在以下违法违规行为：违反审慎经营规则；虚假代理业务。综上，中 国银保监会决定对农业银行总行罚款 50万元。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未 长信先利半年定开混合 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,103.23 2 应收证券清算款 154,653.81 3 应收股利 - 4 应收利息 478,130.03 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 648,887.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 113009 广汽转债 829,672.80 1.50 2 113544 桃李转债 820,150.80 1.48 3 113013 国君转债 812,823.30 1.47 4 113534 鼎胜转债 687,670.30 1.24 5 113011 光大转债 400,482.00 0.72 6 113511 千禾转债 340,924.00 0.61 7 128075 远东转债 307,665.00 0.55 8 128059 视源转债 268,635.60 0.48 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信先利半年定开混合 A 长信先利半年定开混 长信先利半年定开混合 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 合 C 报告期期初基金份额总额 52,424,225.31 478.29 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 52,424,225.31 478.29 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信先利半年定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信先利半年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》； 长信先利半年定开混合 2020年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 4、《长信先利半年定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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