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| 天弘弘新混合发起A(007781) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1891472 | ||||||||
| 基金代码 | 007781 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘弘新混合型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期:2020年04月22日 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年04月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘弘新 基金主代码 007781 基金运作方式 契约型、开放式、发起式 基金合同生效日 2019年08月21日 报告期末基金份额总额 295,510,149.01份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定 收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与 股票等权益类资产的投资增强回报，在严格控 制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳 健增值。 在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先 是进行大类资产配置，在一定程度上尽可能地 降低证券市场的系统性风险，把握市场波动中 产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析 方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基 本面研究分析，精选具有良好投资价值的个股 和个券，构建股票组合和债券组合。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×85%+沪深300指数收益 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 3 率×15% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高 于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年01月01日 - 2020年03月31日） 1.本期已实现收益 7,946,281.82 2.本期利润 4,020,601.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.0140 4.期末基金资产净值 308,520,854.90 5.期末基金份额净值 1.0440 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基 金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.47% 0.57% 1.02% 0.25% 0.45% 0.32% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 4 注：1、本基金合同于2019年08月21日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2019年08月21日至2020年02月 20日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 陈国 光 本基金基金经理。 2019 年08 月 - 18 年 男，工商管理硕士。历任 北京清华兴业投资管理有 限公司投资总监，诺德基 金管理有限公司基金经 理。2015年6月加盟本公 司。 柴文 婷 本基金基金经理。 2019 年08 - 9 年 女，金融学硕士。历任嘉 实基金管理有限公司行业 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 5 月 研究员。2012年10月加盟 本公司，历任研究员、交 易员。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显 著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年一季度A股先涨后跌，震荡剧烈，年初在流动性宽松和5G带动的科技景气向 上的预期下，市场迎来一波上涨，二月份国内疫情因为得到政府重视和较快的控制没有 改变市场的方向，但是二月底国外疫情爆发导致的全球证券市场剧烈回调对A股形成巨 大冲击，特别是与参与全球产业链分工的行业受负面影响较大，以国内市场为主的行业 显示出较好的防御性，一季度沪深300指数下跌10.02%、创业板指数上涨4.10%。申万一 级行业分化较大，其中农林牧渔、医药生物、计算机、通信等内需行业实现正收益，休 闲服务、采掘、家用电器、非银金融等行业跌幅较大。 本基金采取打新策略，2019年10月上旬开始建仓，底仓在2020年一季度持仓重点集 中在金融、消费、科技就等行业，一季度业绩跑赢比较基准。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2020年03月31日，本基金份额净值为1.0440元，本报告期份额净值增长率 1.47%，同期业绩比较基准增长率1.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 82,727,818.94 26.78 其中：股票 82,727,818.94 26.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 219,709,274.48 71.14 其中：债券 219,709,274.48 71.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,714,780.49 0.88 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 7 8 其他资产 3,708,343.03 1.20 9 合计 308,860,216.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 39,229,555.33 12.72 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,732.32 1.65 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 36,986,226.00 11.99 K 房地产业 1,380,605.00 0.45 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 82,727,818.94 26.81 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000063 中兴通讯 180,000 7,704,000.00 2.50 2 601318 中国平安 100,000 6,917,000.00 2.24 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 8 3 600036 招商银行 200,000 6,456,000.00 2.09 4 600519 贵州茅台 5,300 5,888,300.00 1.91 5 600030 中信证券 250,000 5,540,000.00 1.80 6 601328 交通银行 1,000,000 5,160,000.00 1.67 7 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.65 8 600584 长电科技 248,500 4,887,995.00 1.58 9 600276 恒瑞医药 52,940 4,872,068.20 1.58 10 601939 建设银行 700,000 4,438,000.00 1.44 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 2,704,860.00 0.88 2 央行票据 - - 3 金融债券 23,709,725.00 7.68 其中：政策性金融债 23,709,725.00 7.68 4 企业债券 53,379,430.00 17.30 5 企业短期融资券 23,113,400.00 7.49 6 中期票据 116,176,500.00 37.66 7 可转债（可交换债） 625,359.48 0.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 219,709,274.48 71.21 注:可转债项下包含可交换债154,810.88元。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 143729 18国科03 200,000 21,020,00 0.00 6.81 2 112292 16冀中01 200,000 20,472,00 0.00 6.64 3 1018014 55 18中铝集MTN0 05 200,000 20,442,00 0.00 6.63 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 9 4 1018013 54 18中远海控MT N001 200,000 20,426,00 0.00 6.62 5 1016540 68 16苏沙钢MTN0 01 200,000 20,380,00 0.00 6.61 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 97,258.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,611,084.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 10 8 合计 3,708,343.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票 代码 股票 名称 流通受限部分的公允价 值（元） 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情 况说明 1 60181 6 京沪 高铁 5,094,732.32 1.65 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 282,374,386.40 报告期期间基金总申购份额 15,460,793.70 减：报告期期间基金总赎回份额 2,325,031.09 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 295,510,149.01 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 125,917,857.50 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 125,917,857.50 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 42.61 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 11 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资 金 10,000,00 0.00 3.38% 10,000,00 0.00 3.38% 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,00 0.00 3.38% 10,000,00 0.00 3.38% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过2 0%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 202001 01-202 00331 125,917,857.50 - - 125,917,85 7.50 42.61% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投 资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能导致的特有风险主 要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 12 申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表 决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作 日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等 风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘弘新混合型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘弘新混合型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘弘新混合型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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