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| 天弘永利债券B(420102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1891364 | ||||||||
| 基金代码 | 420102 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘永利债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2020年04月22日 天弘永利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘永利债券 基金主代码 420002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年04月18日 报告期末基金份额总额 989,115,629.51份 投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下， 力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观 面自下而上的分析，对宏观经济发展环境、宏观经 济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利 率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判，从 而确定整体资产配置，即债券、股票、现金及回购 等的配置比例。本基金的股票投资将以新股申购为 主，对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将 在充分重视本金安全的前提下，为基金份额持有人 获取长期稳定的投资回报。 业绩比较基准 中债新综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于混合型基金，高于货币市场基金。 天弘永利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 3 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘永利债券A 天弘永利债券B 天弘永利债券E 下属分级基金的交易代码 420002 420102 002794 报告期末下属分级基金的份额总 额 201,005,276.6 4份 698,379,337.5 4份 89,731,015.33 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年01月01日 - 2020年03月31日) 天弘永利债券A 天弘永利债券B 天弘永利债券E 1.本期已实现收益 6,378,091.95 16,379,389.08 1,175,278.69 2.本期利润 4,960,180.20 14,277,162.54 902,115.64 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0325 0.0347 0.0290 4.期末基金资产净 值 227,314,657.17 790,481,796.74 93,643,202.78 5.期末基金份额净 值 1.1309 1.1319 1.0436 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基 金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘永利债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.97% 0.21% 2.57% 0.11% 0.40% 0.10% 天弘永利债券B净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 天弘永利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 4 ② 率③ 准差④ 过去三个月 3.06% 0.21% 2.57% 0.11% 0.49% 0.10% 天弘永利债券E净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.06% 0.21% 2.57% 0.11% 0.49% 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘永利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 5 注：1、本基金合同于 2008年 04月 18日生效。 2、本基金于 2016年 05月 10日起增加 E类基金份额，并于 2016年 05月 12日起办理 该类份额的申购和赎回业务，份额首次确认日为 2016年 05月 13日。 3、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 天弘永利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 6 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 姜晓 丽 本基金基金经理。 2012 年08 月 - 11 年 女，经济学硕士。历任本 公司债券研究员兼债券交 易员，光大永明人寿保险 有限公司债券研究员兼交 易员。2011年8月加盟本公 司，历任固定收益研究员、 基金经理助理等。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 天弘永利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 7 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显 著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 疫情将经济的周期性运行完全打乱，成为主导Q1和Q2的主要矛盾。1月20日我们观 察到疫情严重，进行了战术性应对，执行加仓利率债、减持权益类资产操作。但到了2 月20日前后，观测到疫情的全球扩散不可避免、而外围金融市场非常脆弱，疫情在投资 中的重要性升级为战略性决定因素。我们继续减持权益仓位规避风险、加仓利率债。随 着外围市场剧烈调整、风险释放，同时观测到国内建筑业景气度迅速提升、信贷条件非 常正面，我们执行了防守反击的策略，加仓建筑、建材、银行等低估值、景气度改善资 产，希望在风险可控条件下获取收益。但可转债估值仍贵，与权益市场状态不符，保持 了较低仓位。 外围市场疫情持续发酵并逐步进入顶峰，后续气温回升能否抑制传播成为关键；各 国政府推出了超常规的刺激政策，目前不能对经济过分悲观。宏观不确定性依然很大， 投资上整体维持灵活应对的策略，我们需要对“这一次不一样的说法保持谨慎”、密切 观察。随着利率下行至历史低位，我们对债券的谨慎程度与日俱增，维持短久期的基础 配置，对长债的波动操作也更加谨慎；对权益类资产谨慎乐观，因估值下跌至历史低位， 对Q2的悲观形成了补偿；尤其是在当前能够受益的建筑建材类股票，因为估值便宜、且 景气度回暖；转债估值贵，仍需等待修复。整体我们保持灵活应对的思路，执行防守反 击策略，等到能够明确疫情结束的时点再增加组合向上弹性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2020年03月31日，天弘永利债券A基金份额净值为1.1309元，天弘永利债券B基 金份额净值为1.1319元，天弘永利债券E基金份额净值为1.0436元。报告期内份额净值 增长率天弘永利债券A为2.97%，天弘永利债券B为3.06%，天弘永利债券E为3.06%，同期 业绩比较基准增长率均为2.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 天弘永利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 8 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 220,559,598.70 16.09 其中：股票 220,559,598.70 16.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,073,882,654.97 78.32 其中：债券 1,073,882,654.97 78.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 37,034,673.53 2.70 8 其他资产 39,619,877.06 2.89 9 合计 1,371,096,804.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,309,492.00 0.30 C 制造业 49,262,345.00 4.43 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 64,806,200.00 5.83 F 批发和零售业 23,360,040.00 2.10 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - 天弘永利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 9 J 金融业 79,821,521.70 7.18 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 220,559,598.70 19.84 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 601186 中国铁 建 3,397,00 0 33,392,510.0 0 3.00 2 600039 四川路 桥 8,159,40 0 31,413,690.0 0 2.83 3 600729 重庆百 货 841,500 23,360,040.0 0 2.10 4 601818 光大银 行 6,314,90 0 22,796,789.0 0 2.05 5 600000 浦发银 行 2,104,45 8 21,360,248.7 0 1.92 6 601998 中信银 行 3,052,80 0 15,813,504.0 0 1.42 7 000786 北新建 材 466,600 11,011,760.0 0 0.99 8 601169 北京银 行 2,188,90 0 10,572,387.0 0 0.95 9 600585 海螺水 泥 153,500 8,457,850.00 0.76 天弘永利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 10 10 600984 建设机 械 511,200 6,333,768.00 0.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 145,960,674.70 13.13 其中：政策性金融债 145,960,674.70 13.13 4 企业债券 652,846,000.00 58.74 5 企业短期融资券 40,145,000.00 3.61 6 中期票据 112,636,000.00 10.13 7 可转债（可交换债） 24,484,980.27 2.20 8 同业存单 97,810,000.00 8.80 9 其他 - - 10 合计 1,073,882,654.97 96.62 注:可转债项下包含可交换债213,647.36元。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 1120090 39 20浦发银行C D039 1,000,000 97,810,00 0.00 8.80 2 200205 20国开05 500,000 50,520,00 0.00 4.55 3 200401 20农发01 400,000 40,168,00 0.00 3.61 4 163325 20国君G2 400,000 40,108,00 0.00 3.61 5 143729 18国科03 300,000 31,530,00 0.00 2.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 天弘永利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 11 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 267,615.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,136,236.90 5 应收申购款 27,216,024.73 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 39,619,877.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 128013 洪涛转债 4,107,600.00 0.37 2 110034 九州转债 3,908,295.20 0.35 3 123026 中环转债 3,018,270.60 0.27 天弘永利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 12 4 113525 台华转债 1,367,071.50 0.12 5 128042 凯中转债 665,139.87 0.06 6 123023 迪森转债 269,935.75 0.02 7 113505 杭电转债 224,155.20 0.02 8 128032 双环转债 15,493.50 0.00 9 128014 永东转债 422.44 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘永利债券A 天弘永利债券B 天弘永利债券E 报告期期初基金份 额总额 126,716,131.12 176,524,121.23 17,839,618.11 报告期期间基金总 申购份额 143,277,450.38 583,930,801.88 94,170,282.48 减：报告期期间基 金总赎回份额 68,988,304.86 62,075,585.57 22,278,885.26 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份 额总额 201,005,276.64 698,379,337.54 89,731,015.33 注：总申购份额含红利再投、转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 天弘永利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20% 的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘永利债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘永利债券型证券投资基金基金合同 3、天弘永利债券型证券投资基金托管协议 4、天弘永利债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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