最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 人保福睿18个月定期开放债券(006455) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1889940 | ||||||||
| 基金代码 | 006455 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中国人保资产管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 04月 22日 人保福睿 18个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 人保福睿 18个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 人保福睿18个月定期开放债券 基金主代码 006455 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年04月16日 报告期末基金份额总额 200,109,647.46份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期 稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资 收益。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策 略。 （一）封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过 对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政 策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究， 积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券 市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平， 结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定 收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用 类固定收益类证券之间的配置比例。 （二）开放期投资策略 人保福睿 18个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 4 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资 限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放 期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+一年 期银行定期存款利率(税后)×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和 预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金。 基金管理人 中国人保资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年01月01日 - 2020年03月31日） 1.本期已实现收益 -3,137,055.73 2.本期利润 -2,687,432.76 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0134 4.期末基金资产净值 196,126,168.82 5.期末基金份额净值 0.9801 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 -1.35% 0.29% 1.70% 0.09% -3.0 5% 0.2 0% 人保福睿 18个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 5 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同于2019年4月16日生效。根据基金合同规定，本基金建仓期为6 个月，建仓期满，本基金的各项投资比例应符合基金合同的有关约定。 2、本基金业绩比较基准为：中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年期银行定期存款 利率(税后)*10% §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 梁婷 基金经理 2019- 04-16 - 20 年 中国社会科学院经济学博 士。曾任长盛基金管理有 限公司社保基金投资经 理、社保业务管理部副总 监、安邦资产管理有限公 司固定收益事业部总经 人保福睿 18个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 6 理、组合管理部总经理。2 017年11月加入人保资产 公募基金事业部，任投资 总监。2018年8月 9日起任 人保鑫利回报债券型证券 投资基金基金经理。2018 年11月13日起任人保鑫裕 增强债券型证券投资基金 基金经理。2018 年12月2 5日起任人保鑫盛纯债债 券型证券投资基金基金经 理。2019 年4月3日起任人 保鑫泽纯债债券型证券投 资基金基金经理。2019 年4月16日起任人保福睿1 8个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理。20 19 年8月14日起任人保利 璟纯债债券型证券投资基 金基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日。 2、非首任基金经理，其"任职日期"为公告确定的聘任日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用 基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗 下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 人保福睿 18个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 7 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，经济形势和资本市场风云突变，1月份，国内经济各项指标指向经济短 周期复苏，1月下旬起国内新冠疫情爆发，叠加春节因素导致经济活动一度停滞。进入3 月，国内疫情好转但国际疫情形势恶化，全球经济预期恶化，冲击金融市场，并在3月 中旬形成了巨大的流动性冲击。随着全球流动性支持、经济支持政策及疫情应对措施的 迅速出台，流动性冲击得以平复，风险偏好得到一定程度的修复，但对全球经济严重衰 退的预期却难以改变。 在经济下行和货币宽松因素驱动下，债券市场一季度表现较好。纯债方面，基金在 债券投资部分以中短久期高等级信用债杠杆操作为主。可转债方面，基金在一季度初对 于经济的预期较为乐观，可转债仓位较高，在2、3月份市场下跌中产生回撤。 展望二季度，货币政策宽松取向短期内不会发生变化，央行各项政策措施致力于降 低社会融资成本，并通过资产端利率下行带动负债成本调整，期限利差仍有进一步压缩 的空间，债券市场投资机会仍然存在。可转债市场方面，由于经济和企业盈利仍将面临 下行的压力与考验，海外市场的不确定性对国内市场也将产生影响，短期内仍需要等待 权益市场震荡整固并消化转债市场较高的估值水平。从全年维度来看，权益资产优于债 券的概率仍然较高。投资操作上，基金将在配置信用债和中短期利率债的基础上，在权 益市场风险释放整固后，择机把握可转债资产投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末人保福睿18个月定期开放债券基金份额净值为0.9801元，本报告期 内，基金份额净值增长率为-1.35%，同期业绩比较基准收益率为1.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 人保福睿 18个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 8 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 234,471,587.90 95.96 其中：债券 234,471,587.90 95.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,161,174.15 2.11 8 其他资产 4,722,638.95 1.93 9 合计 244,355,401.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 10,947,695.50 5.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 128,395,544.50 65.47 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 31,012,500.00 15.81 7 可转债（可交换债） 64,115,847.90 32.69 8 同业存单 - - 人保福睿 18个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 9 9 其他 - - 10 合计 234,471,587.90 119.55 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 110059 浦发转 债 109,820 11,665,080.40 5.95 2 113021 中信转 债 97,020 10,526,670.00 5.37 3 127900 18铁道 17 100,000 10,474,000.00 5.34 4 136348 16国机 债 103,000 10,376,220.00 5.29 5 019615 19国债 05 103,000 10,318,540.00 5.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 浦发转债（代码：110059.SH）为人保福睿18个月定开前十大持仓证券。2019 年6月24日上海浦东发展银行股份有限公司受到中国银行保险监督管理委员会行政处 人保福睿 18个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 10 罚。上海浦东发展银行股份有限公司因对成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大 审计发现未向监管部门报告以及轮岗制度执行不力等原因，被罚款130万元。 中信转债（代码：113021.SH）为人保福睿18个月定开前十大持仓证券。2019年7 月3日中信银行股份有限公司受到北京银保监局行政处罚。中信银行股份有限公司因未 按规定提供报表且逾期未改正；错报、漏报银行业监管统计资料；未向监管部门报告重 要信息系统运营中断事件；信息系统控制存在较大安全漏洞，未做到有效的安全控制； 未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业，报送监管数据不真实；向关系人发放 信用贷款、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件；重大关联交易 未按规定审查审批且未向监管部门报告；贷后管理不到位导致贷款资金被挪用；以流动 资金贷款名义发放房地产开发贷款；未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；投 资同一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致；购买非保本理财产品签订 可提前赎回协议，未准确计量风险加权资产；未按规定计提资产支持证券业务的风险加 权资产等原因，被没收违法所得33.6677万元，并罚款2190万元。 2020年2月20日中信银行股份有限公司受到北京银保监局行政处罚。中信银行股份 有限公司因违规发放土地储备贷款；受托支付不符合监管规定；信托消费贷款业务开展 不审慎；流动资金贷款被挪用于股权投资；信贷资金被挪用流入房地产开发公司；个人 经营性贷款资金被挪用于购房；非真实转让不良信贷资产；未对融资人交易材料合理性 进行必要的审查，资金被用于缴纳土地竞买保证金；违规为房地产开发企业发放流动资 金性质融资；签署抽屉协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模；卖出回购信贷资产收益权， 实现信贷规模阶段性出表；理财资金违规投向未上市房地产企业股权；理财资金被挪用 于支付土地出让价款；违规向资本金不足的房地产开发项目提供融资；并购贷款真实性 审核不足，借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出让价款；协助合作机构签署抽屉 协议，规避相关监管规定；理财资金实际用于置换项目前期股东支付的土地出让金；违 规为房地产企业支付土地购置费用提供融资；违规向四证不全的商业性房地产开发项目 提供融资等原因，被责令改正，并罚款2020万元。 本基金投资浦发转债、中信转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除浦发转债、中信转债外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门 立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的 备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 18,833.00 2 应收证券清算款 577,976.88 3 应收股利 - 人保福睿 18个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 11 4 应收利息 4,125,829.07 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,722,638.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113021 中信转债 10,526,670.00 5.37 2 110053 苏银转债 8,096,430.60 4.13 3 110043 无锡转债 7,862,249.40 4.01 4 113013 国君转债 6,735,493.80 3.43 5 110031 航信转债 3,187,716.00 1.63 6 128019 久立转2 2,659,789.00 1.36 7 123010 博世转债 1,686,510.20 0.86 8 123002 国祯转债 1,594,105.11 0.81 9 128035 大族转债 1,185,019.00 0.60 10 113008 电气转债 1,075,929.80 0.55 11 113025 明泰转债 1,040,569.20 0.53 12 127012 招路转债 973,593.00 0.50 13 110051 中天转债 972,651.60 0.50 14 113518 顾家转债 596,150.00 0.30 15 110055 伊力转债 555,450.00 0.28 16 128074 游族转债 381,390.00 0.19 17 113543 欧派转债 124,236.00 0.06 18 110042 航电转债 22,332.60 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 人保福睿 18个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 12 报告期期初基金份额总额 200,109,647.46 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 200,109,647.46 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200101 -2020033 1 50,001,250.00 - - 50,001,250.00 24.99% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生 流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续 六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较 高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外，当单一基金份额持有人所持有的基金 份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 人保福睿 18个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2020年2月19日晚间，北大方正集团有限公司发布《北大方正集团有限公司关于法 院裁定受理债权人对公司提出重整申请的公告》，北京第一中级人民法院裁定受理北京 银行提出的对方正集团进行重整的申请。基于上述事项，本基金持有的18方正09债券视 同到期违约，本基金于2月20日起继续对该债券按照中债特殊价格估值，并对计提的利 息进行冲回处理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基金募集注册的文 件； 2、《人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各 项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦 基金托管人地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。 客户服务中心电话：400-820-7999 基金管理人网址：fund.piccamc.com 中国人保资产管理有限公司 2020年04月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |