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| 国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1889836 | ||||||||
| 基金代码 | 007817 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 国泰中证全指通信设备 ETF联接 基金主代码 007817 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 3日 报告期末基金份额总额 844,678,501.62份 投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪 偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为目标 ETF的联接基金，以目标 ETF作为其主要 投资标的，方便投资人通过本基金投资目标 ETF。本基金 并不参与目标 ETF的管理。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份 股，其中，投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 3 90%。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标 的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、银 行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类 资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪 误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致 跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取 合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、目标 ETF投资策略 本基金投资目标 ETF的两种方式如下： （1）申购和赎回：以申购/赎回对价进行申购赎回目标 ETF 或者按照目标 ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回 目标 ETF。 （2）二级市场方式：在二级市场进行目标 ETF基金份额 的交易。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效 率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的 方式或二级市场买卖的方式投资于目标 ETF。当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作 相应的变更或调整。 3、股票投资策略 （1）股票组合构建方法 本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成 份股，该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策 略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 4 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相 应调整。在特殊情况下，本基金将选择其他股票或股票组 合对标的指数中的股票加以替换，这些情况包括但不限于 以下情形：1）标的指数成份股流动性严重不足；2）标的 指数的成份股长期停牌；3）其他对本基金管理人跟踪标 的指数构成严重制约的情形等。 （2）股票组合的调整 1）定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其 成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2）不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动、基金组合跟踪偏离度情 况，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎 回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资 组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 4、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债 券，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资 产，提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外 宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率 变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分 析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及 质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资 产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方 法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值 并做出相应的投资决策。 6、股指期货投资策略 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 5 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本 基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指 期货合约。本基金力争利用股指期货的对冲作用，降低股 票组合的系统性风险。 7、融资与转融通证券出借投资策略 本基金在参与融资与转融通证券出借业务时，将通过对市 场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因 素的研究和判断，决定融资规模与转融通证券出借业务的 规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业 务的收益性、流动性及风险性等特征，谨慎进行投资。 业绩比较基准 中证全指通信设备指数收益率×95%+银行活期存款利率 （税后）×5% 风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，目标 ETF为股票型指数基金， 因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基 金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所 代表的证券市场相似的风险收益特征。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰中证全指通信设备 ETF 联接 A 国泰中证全指通信设备 ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码 007817 007818 报告期末下属分级基金的份 额总额 217,224,179.51份 627,454,322.11份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 6 基金主代码 515880 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年 8月 16日 基金份额上市的证券交易 所 上海证券交易所 上市日期 2019年 9月 6日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投 资策略；4、股指期货投资策略；5、融资与转融通证券出借 投资策略。 业绩比较基准 中证全指通信设备指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混 合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较 高收益的基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 国泰中证全指通信设备 ETF联接 A 国泰中证全指通信设备 ETF联接 C 1.本期已实现收益 -967,999.11 -2,622,940.97 2.本期利润 -28,278,715.93 -94,896,711.80 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3248 -0.5219 4.期末基金资产净值 228,266,183.19 657,591,403.05 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 7 5.期末基金份额净值 1.0508 1.0480 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰中证全指通信设备 ETF联接 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.22% 2.62% -0.47% 3.02% 4.69% -0.40% 2、国泰中证全指通信设备 ETF联接 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.14% 2.62% -0.47% 3.02% 4.61% -0.40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 9月 3日至 2020年 3月 31日) 1．国泰中证全指通信设备 ETF联接 A： 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 8 注：(1)本基金合同生效日为 2019年 9月 3日，截止到 2020年 3月 31日，本基金成立尚未 满一年。 (2)在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 2．国泰中证全指通信设备 ETF联接 C： 注：(1)本基金合同生效日为 2019年 9月 3日，截止到 2020年 3月 31日，本基金成立尚未 满一年。 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 9 (2)在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 艾小军 本基金 的基金 经理、 国泰黄 金 ETF、国 泰上证 180金 融 ETF、国 泰深证 TMT50 指数分 级、国 泰沪深 300指 数、国 泰黄金 ETF联 接、国 泰中证 军工 ETF、国 泰中证 全指证 券公司 ETF、国 泰国证 航天军 工指数 （LOF） 2019-09-03 - 19年 硕士。2001年 5月至 2006年 9月 在华安基金管理有限公司任量化 分析师；2006年 9月至 2007年 8 月在汇丰晋信基金管理有限公司 任应用分析师；2007年9月至2007 年 10月在平安资产管理有限公司 任量化分析师；2007年 10月加入 国泰基金管理有限公司，历任金融 工程分析师、高级产品经理和基金 经理助理。2014 年 1 月起任国泰 黄金交易型开放式证券投资基金、 上证 180 金融交易型开放式指数 证券投资基金、国泰上证 180金融 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理，2015 年 3 月起兼任国泰深证 TMT50指数分 级证券投资基金的基金经理，2015 年4月起兼任国泰沪深300指数证 券投资基金的基金经理，2016年 4 月起兼任国泰黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金的基金经 理，2016 年 7 月起兼任国泰中证 军工交易型开放式指数证券投资 基金和国泰中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基金的 基金经理，2017年 3月至 2017年 5 月任国泰保本混合型证券投资 基金的基金经理，2017 年 3 月至 2018年 12月任国泰策略收益灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理，2017 年 3 月起兼任国泰国 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 10 、国泰 中证申 万证券 行业指 数 （LOF） 、国泰 量化成 长优选 混合、 国泰策 略价值 灵活配 置混 合、国 泰 CES 半导体 行业 ETF、上 证 5年 期国债 ETF、上 证 10年 期国债 ETF、国 泰中证 计算机 主题 ETF、国 泰中证 全指通 信设备 ETF、国 泰上证 180金 融 ETF 联接的 基金经 理、投 资总监 （量 化）、金 融工程 总监 证航天军工指数证券投资基金 （LOF）的基金经理，2017 年 4 月起兼任国泰中证申万证券行业 指数证券投资基金（LOF）的基金 经理，2017 年 5 月起兼任国泰策 略价值灵活配置混合型证券投资 基金（由国泰保本混合型证券投资 基金变更而来）的基金经理，2017 年 5月至 2018年 7月任国泰量化 收益灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2017 年 8 月起至 2019 年 5 月任国泰宁益定期开放 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理，2018 年 5 月起兼任国 泰量化成长优选混合型证券投资 基金的基金经理，2018 年 5 月至 2019 年 7 月任国泰量化价值精选 混合型证券投资基金的基金经理， 2018年 8月至 2019年 4月任国泰 结构转型灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2018年 12月 至 2019年 3月任国泰量化策略收 益混合型证券投资基金（由国泰策 略收益灵活配置混合型证券投资 基金变更而来）的基金经理，2019 年 4月至 2019年 11月任国泰沪深 300指数增强型证券投资基金（由 国泰结构转型灵活配置混合型证 券投资基金变更而来）的基金经 理，2019年 5月至 2019年 11月 任国泰中证 500 指数增强型证券 投资基金（由国泰宁益定期开放灵 活配置混合型证券投资基金变更 注册而来）的基金经理，2019年 5 月起兼任国泰 CES 半导体行业交 易型开放式指数证券投资基金的 基金经理，2019 年 7 月起兼任上 证 5 年期国债交易型开放式指数 证券投资基金、上证 10年期国债 交易型开放式指数证券投资基金 和国泰中证计算机主题交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理，2019 年 8 月起兼任国泰中证 全指通信设备交易型开放式指数 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 11 证券投资基金的基金经理，2019 年 9 月起兼任国泰中证全指通信 设备交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金的基金经理。 2017年 7月起任投资总监（量化）、 金融工程总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金 合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交 易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、 勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基 金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金 管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资 人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相 关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反 向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报 告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 12 一季度受新冠肺炎疫情自国内至欧美持续蔓延的冲击，全球金融市场各类资产大幅波动，A 股市场大幅震荡。年初，受全面决胜小康收官之年的各项利好政策预期，市场延续去年四季度的 良好走势，尤其是以 5G 大规模建设、国产替代等为核心的包括半导体、通信、计算机，以及受 特斯拉强劲表现带动的新能源汽车等板块表现持续走强；1月下旬受武汉出现新冠肺炎传闻影响， 市场开始震荡走弱，尤其是春节后第一天受国内疫情的持续大幅冲击，沪深两市个股大面积跌停， 在国内果断采取严格的防控措施，疫情逐步得到控制的情况下，受新基金发行持续火爆影响，科 技股引领 A股走出了一波快速上涨的行情；随着疫情在境外的逐步蔓延扩大，以及境外防控措施 的乏力，全球金融市场经受大幅冲击，各类资产均大幅下挫，欧美股市一周之内屡屡熔断，A股 市场也不能独善其身，北向资金短期内持续大幅净流出，上证指数最低下探到 2646点，前期涨幅 过快的半导体、通信、计算机、新能源汽车等强势板块大幅回调。全季度来看，上证指数下跌 9.83%， 大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 下跌 12.2%，沪深 300 指数下跌 10.02%，成长性中小盘股表征 指数如中证 500下跌 4.29%，板块上科技股占比较多的中小盘指下跌 1.94%，创业板指上涨 4.1%。 在行业表现上，申万一级行业中表现较好的农林牧渔、医药生物和计算机，涨幅分别为 15.65%、8.39%和 3.9%，表现落后的为休闲服务、采掘和家电，分别下跌了 20.08%、17.22%和 15.93%。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 国泰通信 ETF联接 A类在 2020年第一季度的净值增长率为 4.22%，同期业绩比较基准收益 率为-0.47%。 国泰通信 ETF联接 C类在 2020年第一季度的净值增长率为 4.14%，同期业绩比较基准收益 率为-0.47%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度全球新冠肺炎疫情形势仍将是影响金融市场的主要因素，由于新冠疫情防控导致主要 经济体的活动大幅缩减甚至停滞而导致全球经济的衰退风险大幅上升，反映经济基本面的资本市 场面临非常大的不确定性；但在国内疫情受控的情况下，中央层面达到全面实现小康的总体目标 仍然不变，预计国内稳增长政策力度将持续加码，以 5G、工业互联网、大数据等为主的新基建将 是政策的主要着力点，也是政策弹性更大的方向。行业表现上在疫情后周期稳增长政策的刺激下， 预计表现相对均衡。 在中美科技竞争长期化的背景下，包括自主可控、国产替代有望带来包括半导体、通信、计 算机等行业的营收持续改善，相关领域公司的竞争力有望大幅提升。中长期我们仍然看好受益于 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 13 中国经济结构转型的消费龙头以及 5G 等新基建领域的半导体、通信、计算机以及军工资产证券 化和科研院所改制可能加速推进的军工。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 不适用。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 825,748,000.00 86.63 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 95,118,844.01 9.98 8 其他各项资产 32,363,896.01 3.40 9 合计 953,230,740.02 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金 类型 运作方 式 管理人 公允价值 占基金 资产净 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 14 值比例 （%） 1 国泰中证全指通信设备交 易型开放式指数证券投资 基金 股票 型 交易型 开放式 国泰基金管 理有限公司 825,748,000.00 93.21 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 15 5.12投资组合报告附注 5.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 20,553.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,577.34 5 应收申购款 32,324,765.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,363,896.01 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰中证全指通信设备 ETF联接A 国泰中证全指通信设备 ETF联接C 本报告期期初基金份额总额 25,361,637.53 20,964,243.79 报告期基金总申购份额 289,309,124.72 958,260,166.55 减：报告期基金总赎回份额 97,446,582.74 351,770,088.23 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 16 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 217,224,179.51 627,454,322.11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.18 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额 总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资金 10,000,00 0.00 1.18% 10,000,00 0.00 1.18% 3年 基金管理人高级管理人 员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,00 0.00 1.18% 10,000,00 0.00 1.18% - §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 17 类别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020 年 1月 1日 至 2020 年 1 月 8 日 10,000 ,000.0 0 - - 10,000,000. 00 1.18% 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 1、关于准予国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批 复 2、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 3、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 10.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16层-19层。 10.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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