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| 华泰紫金季季享定开债券发起A(006654) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1889679 | ||||||||
| 基金代码 | 006654 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰紫金季季享定开债券发起 基金主代码 006654 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 1月 17日 报告期末基金份额总额 3,972,575,796.66份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求 实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越 业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封 闭期与开放期采取不同的投资策略，封闭期投资策 略包括资产配置策略、久期策略、类属配置策略、 信用债投资策略等，开放期内，将主要投资于高流 动性的投资品种，防范流动性风险。 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 3 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属 于中低风险/收益的产品。 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 华泰紫金季季享定开债 券发起 A 华泰紫金季季享定开债 券发起 C 下属分级基金的交易代 码 006654 006655 报告期末下属分级基金 的份额总额 923,074,377.47份 3,049,501,419.19份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 华泰紫金季季享定开 债券发起 A 华泰紫金季季享定开 债券发起 C 1.本期已实现收益 15,291,456.25 47,924,094.07 2.本期利润 17,698,926.77 55,503,050.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0192 0.0184 4.期末基金资产净值 951,089,801.44 3,141,707,393.19 5.期末基金份额净值 1.0304 1.0302 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基 金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 4 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华泰紫金季季享定开债券发起 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.88% 0.08% 1.35% 0.16% 0.53% -0.08% 2、华泰紫金季季享定开债券发起 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.79% 0.08% 1.35% 0.16% 0.44% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 1月 17日至 2020年 3月 31日) 1．华泰紫金季季享定开债券发起 A： 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 5 2．华泰紫金季季享定开债券发起 C： 注：1、本基金的合同生效日为 2019年 1月 17日，截至本报告期期末，本基金 已经完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。 2、本基金业绩比较基准=中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深 300指数 收益率*10%。 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 陈晨 本基金的基 金经理、公 司基金固收 部负责人 2019- 03-06 - 11 曾任职于巴克莱资本（香港），从 事海外可转债市场的交易和投资 工作。2011年至 2014年，曾先后 任职于申银万国研究所和中投证 券研究所，从事债券研究工作。 2014 年加入华泰证券（上海）资 产管理有限公司，担任固定收益 投资经理。2019 年 3 月起任华泰 紫金季季享定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理。2019 年 5 月起任华泰紫金智惠定期开 放债券型证券投资基金基金经 理。2019 年 8 月起任华泰紫金丰 利中短债债券型发起式证券投资 基金基金经理。2019 年 9 月起任 华泰紫金丰益中短债债券型发起 式证券投资基金基金经理。 2020 年 2 月起任华泰紫金周周购 3 个 月滚动持有债券型证券投资基金 基金经理。 李博良 本基金的基 金经理 2019- 01-17 - 7 2013 年加入华泰证券从事资产管 理业务，2015年进入华泰证券(上 海)资产管理有限公司从事固定收 益产品投资及交易工作。2017 年 8 月起任华泰紫金零钱宝货币市 场基金基金经理。2018 年 3 月起 担任华泰紫金智盈债券型证券投 资基金基金经理。2019 年 1 月任 华泰紫金季季享定期开放债券型 发起式证券投资基金基金经理。 自 2019年 4月起任华泰紫金智惠 定期开放债券型证券投资基金基 金经理。2019 年 5 月起任华泰紫 金丰泰纯债债券型发起式证券投 资基金基金经理。2020 年 2 月起 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 7 任华泰紫金智鑫 3 个月定期开放 债券型发起式证券投资基金基金 经理。 刘振超 本基金的基 金经理 2020- 03-24 - 5 曾任职于平安证券股份有限公司 固定收益事业部，2016年至 2019 年任职于万家基金管理有限公 司，从事债券研究工作。2019 年 11 月加入华泰证券（上海）资产 管理有限公司，2020 年 3 月起担 任华泰紫金季季享定期开放债券 型发起式证券投资基金的基金经 理。 注：1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的任 职日期为基金合同的生效日期。 2. 证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规、中国证监会和《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金 合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范 的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库， 完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合 既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享 有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公 平交易过程和结果的有效监督。 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 8 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管 理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得 到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内 未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 年初以来新冠疫情逐步蔓延，国内疫情在 2月上旬达到高峰后逐步回落，海外疫 情在 3月初开始逐步发酵，截止 3月底仍未出现明确拐点。市场的担忧由国内供给侧 冲击转化为全球总需求收缩，海外疫情扩散拉长了防疫周期，对国内生产复工造成干 扰。1-2 月经济数据大幅回落，疫情对经济的冲击超出市场预期。从目前的情况看， 复产复工节奏偏慢，生产端恢复到正常水平仍然需要较长时间。与生产端相比，需求 端的恢复速度可能更为滞后，一方面疫情对居民生活及收入带来显著冲击 ，另一方 面海外疫情仍在快速蔓延，外需短期内仍将处于下行通道。因此从一季度甚至是上半 年来看，经济显著回暖的概率并不高，经济悲观预期仍将延续较长时间。 为了应对疫情对国内经济造成的影响，央行在 1季度先后出台了 MLF和逆回购 中标利率下调、全面降准和定向降准等多项货币政策。海外方面，金融市场暴跌倒逼 各国央行出台救市政策，美联储 3月超预期降息 150BP，并启动大规模 QE计划。 2020年初以来债券市场走牛，截至 2020年 3月 31日，10年期国债收益率较 19 年底下降 55BP，下行幅度为 03年以来的第二大年份。当前 10年期国债收益率为 2.6%， 突破 2016 年的低点，利率绝对水平下行至历史低位。信用债收益水平整体跟随无风 险利率下行，各品种的期限利差和信用利差均处于历史较低位置。在绝对收益较低和 信用利差压缩空间不大的情况下，投资上坚持规避尾部信用风险，不会因追求业绩而 过度信用下沉。 产品操作上，组合投资以信用债配置为主，灵活控制组合久期和杠杆，关注短久 期高收益债及中高等级信用债的套息机会。 4.5报告期内基金的业绩表现 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 9 本报告期 A级基金净值收益率为 1.88%，C级基金净值收益率为 1.79%，同期业 绩比较基准收益率为 1.35%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 的情形； 2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情 形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 5,187,647,756.21 97.16 其中：债券 4,799,387,836.21 89.89 资产支持证券 388,259,920.00 7.27 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 36,694,048.76 0.69 7 其他各项资产 114,715,618.66 2.15 8 合计 5,339,057,423.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 10 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 100,150,000.00 2.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 150,155,000.00 3.67 其中：政策性金融债 150,155,000.00 3.67 4 企业债券 2,184,544,357.90 53.38 5 企业短期融资券 1,019,079,500.00 24.90 6 中期票据 1,149,598,100.00 28.09 7 可转债（可交换债） 195,860,878.31 4.79 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,799,387,836.21 117.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 170008 17附息国债 08 1,000,000.00 100,150,000.00 2.45 2 190206 19国开 06 800,000.00 80,064,000.00 1.96 3 155689 19正荣 02 700,000.00 70,350,000.00 1.72 4 170205 17国开 05 700,000.00 70,091,000.00 1.71 5 101579001 15天地源 MTN001 600,000.00 60,192,000.00 1.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比（%） 1 168006 亚特 01A 300,000.00 30,000,000.00 0.73 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 11 2 138414 招慧 07A 220,000.00 22,132,000.00 0.54 3 123872 世茂天 05 200,000.00 20,096,000.00 0.49 4 159381 联中 05优 200,000.00 20,046,000.00 0.49 5 159588 融信 01优 200,000.00 20,002,000.00 0.49 6 165721 时代 06优 170,000.00 17,069,700.00 0.42 7 139628 方碧 49优 130,000.00 13,141,700.00 0.32 8 139865 信融 10优 130,000.00 13,135,200.00 0.32 9 139740 19联荣 1A 120,000.00 12,160,800.00 0.30 10 165992 链融优 110,000.00 11,000,000.00 0.27 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为 目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将 首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合 约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以 达到风险管理的目标。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市值 (元) 公允价值变 动（元） 风险指标说 明 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -153,495.63 国债期货投资本期公允价值变动（元） 3,000.00 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 12 本基金结合国内外宏观经济和货币政策的分析，对于债券市场利率走势做出判断， 以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。该操作较好地对冲了利率风险、流动性 风险对基金的影响，降低了基金的净值波动，将回撤保持在可控范围内。本基金国债 期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 截至本报告期期末，本基金未持有股票。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 48,910.33 2 应收证券清算款 3,994,804.10 3 应收股利 - 4 应收利息 110,671,904.23 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 114,715,618.66 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 113021 中信转债 21,759,675.00 0.53 2 127012 招路转债 10,827,411.66 0.26 3 113013 国君转债 6,841,360.80 0.17 4 113011 光大转债 5,855,000.00 0.14 5 110034 九州转债 5,809,000.00 0.14 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 13 6 113026 核能转债 5,257,000.00 0.13 7 110051 中天转债 4,180,757.30 0.10 8 132014 18中化 EB 3,800,898.00 0.09 9 110041 蒙电转债 3,413,400.00 0.08 10 127005 长证转债 2,330,384.08 0.06 11 113008 电气转债 1,658,818.70 0.04 12 113020 桐昆转债 1,507,610.00 0.04 13 132005 15国资 EB 992,880.00 0.02 14 123017 寒锐转债 860,185.14 0.02 15 128028 赣锋转债 574,172.00 0.01 16 110057 现代转债 475,538.80 0.01 17 113028 环境转债 385,284.60 0.01 18 113024 核建转债 84,392.00 0.00 19 113022 浙商转债 60,112.00 0.00 20 110055 伊力转债 59,988.60 0.00 21 113544 桃李转债 1,257.90 0.00 22 113543 欧派转债 1,218.00 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰紫金季季享定 开债券发起A 华泰紫金季季享定 开债券发起C 本报告期期初基金份额总额 875,092,138.95 2,211,301,415.77 本报告期基金总申购份额 126,317,223.43 1,043,809,072.97 减：本报告期基金总赎回份额 78,334,984.91 205,609,069.55 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 923,074,377.47 3,049,501,419.19 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 14 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华泰紫金季季享定开债 券发起A 华泰紫金季季享定开债 券发起C 报告期期初管理人持有的 本基金份额 10,000,900.09 - 本报告期买入/申购总份额 - - 本报告期卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的 本基金份额 10,000,900.09 - 报告期期末持有的本基金 份额占基金总份额比例 （%） 1.08 - 注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比 例。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,9 00.09 0.25% 10,000,0 00.00 0.25% 3年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,9 00.09 0.25% 10,000,0 00.00 0.25% 3年 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 15 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据本基金管理人于 2020年 1月 17日在本公司官网和证监会规定报刊、规 定网站上发布的《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下 10 只证券投资基金 修改基金合同和托管协议并更新招募说明书及摘要的公告》，根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定，华泰证券（上海）资产管理有限公司经与基金托管人协商一致，对本基 金的基金合同和托管协议进行了修订。敬请投资者阅读。 2、本基金管理人于 2020年 3月 24日在本公司官网和证监会规定报刊、规定网 站上发布的《华泰证券(上海)资产管理有限公司关于增聘华泰紫金季季享定期开放债 券型发起式证券投资基金基金经理的公告》，决定自 2020年 3月 24日起增聘刘振超 先生为本基金基金经理，与陈晨女士、李博良女士共同管理本基金。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会准予华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金注册的 文件 2、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 4、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 10.2存放地点 文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。 10.3查阅方式 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 16 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服 电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。 华泰证券（上海）资产管理有限公司 二〇二〇年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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