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| 东方红创新优选定开混合(169106) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1887762 | ||||||||
| 基金代码 | 169106 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 东方红创新优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红创新优选定开混合 场内简称 东证创优 基金主代码 169106 基金运作方式 契约型，定期开放式 基金合同生效日 2018年 3月 22日 报告期末基金份额总额 1,987,884,087.75份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健 增值。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类资产，本基金的投资策略将结合基金每 三年开放一次，在封闭期封闭运作，在开放期内有大规模申购赎回的 流动性需求的特点，做好流动性管理，在临近开放期和开放期内，将 重点关注基金资产的流动性和变现能力，分散投资，做好流动性管理 以应对开放期投资者的赎回需求。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深 300指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券 投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。 本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股 票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投 资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 东方红创新优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 3页 共 15页 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 1.本期已实现收益 54,427,616.12 2.本期利润 -24,914.10 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0000 4.期末基金资产净值 2,072,228,011.32 5.期末基金份额净值 1.0424 注:（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.03% 0.43% -0.45% 0.35% 0.42% 0.08% 注:过去三个月指 2020年 1月 1日－2020年 3月 31日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红创新优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 4页 共 15页 注：截止日期为 2020年 3月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈觉平 上海东方证 券资产管理 有限公司固 定收益研究 部总经理助 理兼任东方 红创新优选 三年定期开 放混合型证 券投资基 金、东方红 鑫裕两年定 期开放信用 债债券型证 券投资基 金、东方红 均衡优选两 年定期开放 混合型证券 2018年 6月 26日 - 9年 硕士，曾任上 海新世纪资信 评估服务有限 公司债券评级 部债券分析 师，中国太平 洋人寿保险股 份有限公司资 产管理中心信 用研究员，上 海国泰君安证 券资产管理有 限公司固定收 益投资部研究 员，上海东方 证券资产管理 有限公司固定 收益研究部高 级研究员、公 东方红创新优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 5页 共 15页 投资基金基 金经理。 募固定收益投 资部基金经 理；现任上海 东方证券资产 管理有限公司 固定收益研究 部总经理助理 兼任东方红创 新优选定开混 合、东方红鑫 裕两年定开信 用债、东方红 均衡优选定开 混合基金经 理。具有基金 从业资格，中 国国籍。 孔令超 上海东方证 券资产管理 有限公司固 定收益研究 部总经理助 理兼任东方 红策略精选 灵活配置混 合型发起式 证券投资基 金、东方红 汇阳债券型 证券投资基 金、东方红 汇利债券型 证券投资基 金、东方红 目标优选三 年定期开放 混合型证券 投资基金、 东方红睿逸 定期开放混 合型发起式 证券投资基 金、东方红 创新优选三 年定期开放 2018年 6月 1日 - 9年 硕士，曾任平 安证券有限责 任公司总部综 合研究所策略 研究员、国信 证券股份有限 公司经济研究 所策略研究 员、上海东方 证券资产管理 有限公司公募 固定收益投资 部基金经理， 现任上海东方 证券资产管理 有限公司固定 收益研究部总 经理助理兼任 东方红策略精 选混合、东方 红汇阳债券、 东方红汇利债 券、东方红目 标优选定开混 合、东方红睿 逸定期开放混 合、东方红创 新优选定开混 东方红创新优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 6页 共 15页 混合型证券 投资基金、 东方红配置 精选混合型 证券投资基 金、东方红 稳健精选混 合型证券投 资基金、东 方红聚利债 券型证券投 资基金、东 方红品质优 选两年定期 开放混合型 证券投资基 金基金经 理。 合、东方红配 置精选混合、 东方红稳健精 选混合、东方 红聚利债券、 东方红品质优 选定开混合基 金经理。具有 基金从业资 格，中国国 籍。 饶刚 上海东方证 券资产管理 有限公司副 总经理、固 定收益研究 部总经理、 兼任东方红 策略精选灵 活配置混合 型发起式证 券投资基 金、东方红 汇阳债券型 证券投资基 金、东方红 汇利债券型 证券投资基 金、东方红 目标优选三 年定期开放 混合型证券 投资基金、 东方红创新 优选三年定 期开放混合 型证券投资 基金基金经 2016年 7月 28日 - 21年 硕士，曾任兴 业证券股份有 限公司职员， 富国基金管理 有限公司研究 员、固定收益 部总经理兼基 金经理、总经 理助理，富国 资产管理（上 海）有限公司 总经理；现任 上海东方证券 资产管理有限 公司副总经 理、固定收益 研究部总经理 兼任东方红策 略精选混合、 东方红汇阳债 券、东方红汇 利债券、东方 红目标优选定 开混合、东方 红创新优选定 开混合基金经 理。具有基金 东方红创新优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 7页 共 15页 理。 从业资格，中 国国籍。 注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决 定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据 公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 债券方面，一季度受疫情影响，债券涨势明显，标志性的 10Y国债收益率下行 55bp至 2.6%， 突破 2008年金融危机时候的水平。央行也采取下调存款准备金率、降低商业银行超额准备金利率 等措施，以应对经济下行压力。伴随着疫情得到有效防控，后续政策的重心已逐步向保就业稳增 长倾斜，目前债券的定价水平可能较为乐观。组合仍维持投资级信用债配置为主，以获取票息为 东方红创新优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 8页 共 15页 目的；并适度运用利率债交易策略和国债期货套保等策略。我们将继续发挥团队信用研究的传统 优势，坚持自下而上的个体研究，着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债， 努力为持有人获取长期、稳健的回报。 权益方面，一季度市场整体表现不佳，上证综指下跌 9.83%，创业板表现相对突出，创业板 指一季度上涨 4.10%。新冠疫情的出现超出了年初的预期，对经济造成了较强的冲击，上市公司 的盈利受到了一定程度的负面影响。展望未来，虽然全球疫情带来的负面影响和不确定性仍然存 在，但一些上市公司股价经过了较大幅度的调整，已经在一定程度上反应了疫情的不利影响。长 远来看，目前一些盈利能力稳定的蓝筹公司的估值水平已经较低，具备较高的配置价值。未来我 们仍然坚持价值投资理念，自下而上精选估值合理的优质公司进行配置，重点关注一些估值水平 处于历史地位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹公司。 转债方面，一季度转债的估值水平继续抬升。目前转债的整体估值水平已经偏高，相比股票 已经不再具备估值优势。未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主，选择一些估值相对合理 的优质公司转债进行配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.0424元，份额累计净值为 1.1674元；本报告期间基 金份额净值增长率为-0.03%，业绩比较基准收益率为-0.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 365,612,017.26 11.73 其中：股票 365,612,017.26 11.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,604,325,455.27 83.54 其中：债券 2,584,527,926.50 82.90 资产支持证券 19,797,528.77 0.64 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 东方红创新优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 9页 共 15页 产 7 银行存款和结算备付金合计 62,455,993.46 2.00 8 其他资产 85,207,678.81 2.73 9 合计 3,117,601,144.80 100.00 注:1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 82,653,356.81元人民币， 占期末基金资产净值比例 3.99%。 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,480,000.00 0.36 C 制造业 159,493,757.89 7.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 11,067,000.00 0.53 F 批发和零售业 19,147.31 - G 交通运输、仓储和邮政业 13,000,441.16 0.63 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,363,587.07 0.69 J 金融业 59,344,674.04 2.86 K 房地产业 11,542,500.00 0.56 L 租赁和商务服务业 6,630,000.00 0.32 M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 282,958,660.45 13.65 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） A 基础材料 7,708,082.84 0.37 B 消费者非必需品 15,731,245.99 0.76 C 消费者常用品 - - D 能源 39,568,546.01 1.91 东方红创新优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 10页 共 15页 E 金融 2,142,626.50 0.10 F 医疗保健 - - G 工业 9,468,325.89 0.46 H 信息科技 - - I 电信服务 5,628,392.00 0.27 J 公用事业 2,406,137.58 0.12 K 房地产 - - 合计 82,653,356.81 3.99 注:以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard，GICS)。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 01088 中国神华 2,934,000 39,568,546.01 1.91 2 600104 上汽集团 1,500,000 30,750,000.00 1.48 3 601398 工商银行 4,000,000 20,600,000.00 0.99 4 600887 伊利股份 639,300 19,089,498.00 0.92 5 600196 复星医药 500,332 16,440,909.52 0.79 6 002415 海康威视 559,905 15,621,349.50 0.75 7 002078 太阳纸业 1,763,300 15,481,774.00 0.75 8 601601 中国太保 430,000 12,134,600.00 0.59 8 02601 中国太保 100,000 2,142,626.50 0.10 9 00175 吉利汽车 1,229,000 12,846,402.71 0.62 10 000001 平安银行 1,000,000 12,800,000.00 0.62 注:对于同时在 A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 299,066,000.00 14.43 其中：政策性金融债 299,066,000.00 14.43 4 企业债券 1,251,240,411.40 60.38 5 企业短期融资券 80,631,000.00 3.89 6 中期票据 677,888,000.00 32.71 7 可转债（可交换债） 275,702,515.10 13.30 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,584,527,926.50 124.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 东方红创新优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 11页 共 15页 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 190215 19国开 15 1,000,000 103,280,000.00 4.98 2 190203 19国开 03 1,000,000 102,780,000.00 4.96 3 101800238 18兖矿 MTN004 1,000,000 100,210,000.00 4.84 4 132013 17宝武 EB 938,670 95,734,953.30 4.62 5 190208 19国开 08 900,000 93,006,000.00 4.49 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 138032 19链雅 6A 200,000 19,797,528.77 0.96 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指 期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约 数量，以期萃取相应股票组合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，结合国债期 货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进 东方红创新优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 12页 共 15页 行套期保值操作。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的太阳纸业（证券代码：002078）的发行人山东太阳纸业股份有限公司因违反《价 格法》、《价格违法行为行政处罚规定》，于 2019年 11月 1日被山东省市场监督管理局处以没收违 法所得和非法财物的行政处罚。 本基金持有的平安银行(代码：000001)发行主体平安银行股份有限公司因汽车金融事业部将 贷款调查的核心事项委托第三方完成、代理保险销售的人员为非商业银行人员、信用卡现金分期 用途管控不力等 15项违法违规行为，于 2020年 1月 20日被深圳银保监局罚款 720万元。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 99,864.51 2 应收证券清算款 25,600,285.80 3 应收股利 - 东方红创新优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 13页 共 15页 4 应收利息 59,507,528.50 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 85,207,678.81 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 132013 17宝武 EB 95,734,953.30 4.62 2 132015 18中油 EB 53,306,463.60 2.57 3 110043 无锡转债 26,102,108.80 1.26 4 132012 17巨化 EB 23,590,380.00 1.14 5 110047 山鹰转债 16,957,500.00 0.82 6 132014 18中化 EB 16,857,090.00 0.81 7 113508 新凤转债 14,727,398.40 0.71 8 132009 17中油 EB 9,865,468.20 0.48 9 110042 航电转债 7,640,100.00 0.37 10 113020 桐昆转债 5,631,503.20 0.27 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,987,884,087.75 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,987,884,087.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 东方红创新优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 14页 共 15页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 东方红创新优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 15页 共 15页 上海东方证券资产管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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