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| 东方红鑫裕两年定开信用债(008428) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1887755 | ||||||||
| 基金代码 | 008428 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 东方红鑫裕两年定开信用债 2020年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 17日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红鑫裕两年定开信用债 基金主代码 008428 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年 1月 17日 报告期末基金份额总额 999,378,011.79份 投资目标 本基金以信用债券为主要投资对象，合理控制信用风险，在追求本金 安全的基础上谨慎投资，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期 稳定投资回报。 投资策略 本基金充分发挥管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大 类资产配置进行动态管理。综合信用分析、久期控制、收益率曲线配 置等策略对个券进行精选， 同时关注一级市场投资机会，力争在严 格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。 业绩比较基准 中债信用债总全价指数收益率×95%+银行活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低 于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 东方红鑫裕两年定开信用债 2020年第 1季度报告 第 3页 共 11页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 17日-2020年 3月 31日） 1.本期已实现收益 8,139,637.94 2.本期利润 5,103,221.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0051 4.期末基金资产净值 1,004,481,232.95 5.期末基金份额净值 1.0051 注:（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）本基金合同于 2020年 1月 17日生效，自合同生效日起至本报告期末不满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 0.51% 0.04% 0.78% 0.05% -0.27% -0.01% 注:本基金合同于 2020年 1月 17日生效，自基金合同生效起至今指 2020年 1月 17日-2020年 3 月 31日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红鑫裕两年定开信用债 2020年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：1、截止日期为 2020年 3月 31日。 2、本基金合同于 2020年 1月 17日生效，自合同生效日起至本报告期末不满一年。 3、本基金建仓期 6个月，即从 2020年 1月 17日至 2020年 7月 16日，至本报告期末，本基 金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈觉平 上海东方证 券资产管理 有限公司固 定收益研究 部总经理助 理兼任东方 红创新优选 三年定期开 放混合型证 券投资基 金、东方红 鑫裕两年定 期开放信用 债债券型证 券投资基 金、东方红 2020年 1月 17日 - 9年 硕士，曾任上 海新世纪资信 评估服务有限 公司债券评级 部债券分析 师，中国太平 洋人寿保险股 份有限公司资 产管理中心信 用研究员，上 海国泰君安证 券资产管理有 限公司固定收 益投资部研究 员，上海东方 证券资产管理 东方红鑫裕两年定开信用债 2020年第 1季度报告 第 5页 共 11页 均衡优选两 年定期开放 混合型证券 投资基金基 金经理。 有限公司固定 收益研究部高 级研究员、公 募固定收益投 资部基金经 理；现任上海 东方证券资产 管理有限公司 固定收益研究 部总经理助理 兼任东方红创 新优选定开混 合、东方红鑫 裕两年定开信 用债、东方红 均衡优选定开 混合基金经 理。具有基金 从业资格，中 国国籍。 注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决 定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据 公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的 规定。 东方红鑫裕两年定开信用债 2020年第 1季度报告 第 6页 共 11页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度受疫情影响，债券涨势明显，标志性的 10Y国债收益率下行 55bp至 2.6%，突破 2008 年金融危机时候的水平。央行也采取下调存款准备金率、降低商业银行超额准备金利率等措施， 以应对经济下行压力。 伴随着疫情得到有效防控，后续政策的重心已逐步向保就业稳增长倾斜，目前债券的定价水 平可能较为乐观。 一季度，鑫裕属于建仓期。按照深度挖掘个券、规避市场风险的原则，组合采取了久期短、 票息高的具有绝对收益的阿法券标的为主、高等级信用债为辅的建仓策略。 我们将继续发挥团队信用研究的传统优势，坚持自下而上的个券研究，着重调研具有竞争优 势的产业龙头和政策支持地区的城投债，努力为持有人获取长期、稳健的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.0051元，份额累计净值为 1.0051元；本报告期间基 金份额净值增长率为 0.51%，同期业绩比较基准收益率为 0.78%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 985,915,190.08 92.40 其中：债券 892,421,308.98 83.63 资产支持证券 93,493,881.10 8.76 东方红鑫裕两年定开信用债 2020年第 1季度报告 第 7页 共 11页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 38,402,240.71 3.60 8 其他资产 42,729,850.60 4.00 9 合计 1,067,047,281.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 3,982,400.00 0.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 888,438,908.98 88.45 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 892,421,308.98 88.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 112457 16魏桥 05 600,000 55,380,000.00 5.51 2 155373 19津投 09 500,000 51,255,000.00 5.10 3 155159 19CHNE01 500,000 50,670,000.00 5.04 4 112418 16中南 02 500,000 50,090,000.00 4.99 东方红鑫裕两年定开信用债 2020年第 1季度报告 第 8页 共 11页 5 112619 17中南 01 400,000 40,012,000.00 3.98 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 139740 19联荣 1A 200,000 20,204,043.84 2.01 2 139827 建银 2优 A 200,000 20,060,378.08 2.00 3 139908 信捷 15优 200,000 19,895,095.89 1.98 4 139765 信捷 13优 180,000 18,218,608.77 1.81 5 139682 信捷 12优 100,000 10,115,754.52 1.01 6 138488 滇中 01优 50,000 5,000,000.00 0.50 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，结合国债期货的 定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套 期保值操作。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 东方红鑫裕两年定开信用债 2020年第 1季度报告 第 9页 共 11页 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,983.00 2 应收证券清算款 19,968,227.43 3 应收股利 - 4 应收利息 22,738,640.17 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,729,850.60 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2020年 1月 17日)基 金份额总额 999,378,011.79 基金合同生效日起至报告期期末基金 总申购份额 - 减：基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金 拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 999,378,011.79 注:本基金基金合同生效日为 2020年 1月 17日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 东方红鑫裕两年定开信用债 2020年第 1季度报告 第 10页 共 11页 注:本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金的文件； 2、《东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2020年 4月 22日 东方红鑫裕两年定开信用债 2020年第 1季度报告 第 11页 共 11页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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