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| 财通资管鸿福短债债券A(007915) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1887691 | ||||||||
| 基金代码 | 007915 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年04月22日 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年04月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鸿福短债债券 基金主代码 007915 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年10月15日 报告期末基金份额总额 322,840,206.14份 投资目标 本基金在保持基金资产较高流动性的前提下，力争 取得超过比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自 上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综 合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精 选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期 稳定超额收益。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×80%+银行活 期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 3 下属分级基金的基金简称 财通资管鸿福短债债券A 财通资管鸿福短债债券C 下属分级基金的交易代码 007915 007916 报告期末下属分级基金的份额总 额 112,868,202.34份 209,972,003.80份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年01月01日 - 2020年03月31日) 财通资管鸿福短债债 券A 财通资管鸿福短债债 券C 1.本期已实现收益 1,387,398.31 2,099,132.46 2.本期利润 1,572,224.80 2,378,190.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0154 0.0147 4.期末基金资产净值 115,734,315.34 215,190,416.29 5.期末基金份额净值 1.0254 1.0249 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鸿福短债债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.53% 0.03% 0.76% 0.02% 0.77% 0.01% 财通资管鸿福短债债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.50% 0.03% 0.76% 0.02% 0.74% 0.01% 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金合同于 2019年 10月 15日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组 合比例符合本基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金处于建仓期。 3、自基金合同生效至报告期末，财通资管鸿福短债 A基金份额净值增长率为 2.54%，同 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 5 期业绩比较基准收益率为 1.34%；财通资管鸿福短债 C基金份额净值增长率为 2.49%， 同期业绩比较基准收益率为 1.34%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李杰 本基金基金经理、财通资 管睿智6个月定期开放债 券型发起式证券投资基 金、财通资管鸿益中短债 债券型证券投资基金、财 通资管鸿利中短债债券型 证券投资基金和财通资管 丰和两年定期开放债券型 证券投资基金基金经理。 2019- 10-15 - 13 武汉大学理学学士、上海 交通大学理学硕士。2007 年1月加入国联安基金管 理有限公司先后任数量策 略分析员、固定收益高级 研究员。2012年4月加入金 元顺安基金管理有限公 司，历任金元顺安丰利债 券型证券投资基金、金元 顺安保本混合型证券投资 基金、金元惠理惠利保本 混合型证券投资基金、金 元顺安丰祥债券型证券投 资基金、金元顺安金元宝 货币市场基金、金元顺安 优质精选灵活配置型证券 投资基金、金元顺安沣楹 债券型证券投资基金的基 金经理；固定收益与量化 部执行总监；2018年4月加 入财通证券资产管理有限 公司。 邹舟 本基金基金经理和财通资 管鑫管家货币市场基金基 金经理。 2020- 02-25 - 4 美国本特利大学会计学硕 士、工商管理学硕士。20 16年4月加入财通证券资 产管理有限公司，历任固 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 6 定收益部交易员，固收公 募投资部基金经理助理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿福短债债 券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内：2月部分经济数据均有所下滑，3月部分数据有所上升，具体分项如下： 中国1-2月规模以上工业增加值同比下降13.5%，前值6.9%。中国1-2月规模以上工 业企业利润同比下降38.3%，19年全年为降3.3%，19年同期为降14.0%。1-2月工业企业 利润超预期下滑的主要原因在于疫情影响，工业生产受复工推迟影响较大，供给端受压。 中国2月官方制造业PMI为35.7，中国2月非制造业PMI为29.6，两者均创历史新低， 受疫情影响明显；供需两端及进出口均有所回落，中小企业景气度普遍较低。中国3月 官方制造业PMI为52.0，预期44.8，前值35.7，中国3月非制造业PMI值为52.3，预期42.0， 前值29.6。3月PMI较2月有较大修复。 中国2月M2同比增长8.8%，预期8.5%，前值8.4%；2月新增人民币贷款9057亿元， 预 期11960亿元，前值33400亿元；2月社会融资规模增量为8554亿元，大幅低于预期， 比 上年同期少1111亿元，受疫情影响，企业停工较多，实体经济融资需求较为低迷。 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 7 中国2月CPI同比上涨5.2%，预期4.9%，前值5.4%；2月PPI同比降0.4%，预期降0.3%， 前值增0.1%。2月CPI环比及同比涨幅均回落；PPI环比由平转降，同比由涨转降。受疫 情下交通管制、商户延期开市等因素影响，食品供给仍未能明显恢复，2月CPI食品项同 比上涨21.9%，是CPI回升主因。 国外：受疫情影响，2月底始，美股持续下跌，原油价格暴跌，10年期美债收益率 屡创历史新低。美元流动性陷入紧张，美元荒来袭。3月，美联储累计降息150bp至零利 率。同时在3月中，美联储宣布开启无限量QE。之后，美联储启用SMCCF工具。3月28日， 特朗普签署美国历史规模最大的2万亿美元刺激计划。在各项政策刺激下，美元荒暂缓， 短期流动性压力有所缓解。但美国疫情仍在扩散，情况较为严峻，预期后续仍将保持宽 松态势。面对疫情冲击，欧洲央行于3月中出台7500亿欧元紧急资产购买计划，配合各 项货币及财政政策缓解当前的流动性压力，维护欧元区金融稳定。英国央行也于3月累 计降息65bp，并将QE规模扩大至2000亿英镑。日本央行宣布加大国债及ETF购买力度， 为市场提供流动性。 疫情情况：截至3月底，海外新冠肺炎发展迅速，累计确诊人数已超70万人。国内 疫情总体趋于平稳，国内现新增病例主要来自海外输入病例，国内生产生活秩序正在逐 渐恢复。但全球疫情或存反复，同时海外疫情的发展或将对中国经济产生更大的影响。 进入2020年，国内货币政策仍然延续了相对宽松的态势。今年春节后，为对冲公开 市场逆回购到期和公开市场资金集中到期等影响，维护新冠疫情防控特殊时期银行体系 的流动性，2020年2月3日，央行开展了1.2万亿逆回购操作，同时7天和14天逆回购中标 利率均较上期下降了10BP，央行先于MLF利率直接下调逆回购利率，维稳市场意图明显， 此后于2月17日在没有MLF到期的情况下投放MLF2000亿且下调率10BP，2月20日，LPR如 期下调。此后于中国人民银行决定于2020年3月16日实施普惠金融定向降准，对达到考 核标准的银行定向降准0.5至1个百分点。在此之外，对符合条件的股份制商业银行再额 外定向降准1个百分点，支持发放普惠金融领域贷款。以上定向降准共释放长期资金5500 亿元。为维护银行体系流动性合理充裕，2020年3月30日人民银行以利率招标方式开展 了500亿元7天逆回购操作，中标利率下行20个基点，中标利率为2.2%。我们预计2020年 货币政策整体上仍将继续保持相对宽松状态，货币市场利率有望进一步下行，并且较长 时间维持在低位，整体仍利好于债券市场，债市整体收益率中短期内仍有下行空间。结 合外部全球市场来看，进入到三月，全球掀起了一轮降息潮，各主要经济体纷纷开始了 大规模降息，美联储甚至降息至零利率，也打开了中国利率下行的空间，中国债券的收 益率在全球来看仍有较高的配置价值。 本基金在报告期内采取短久期策略，配置了优质高性价比的城投债，以提高组合的 静态收益，并适当配置逆回购，辅以利率债、高评级信用债等的波段操作，在保证流动 性的前提下增厚产品收益，力争为投资人创造长期稳健的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 8 截至报告期末财通资管鸿福短债债券A基金份额净值为1.0254元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为1.53%，同期业绩比较基准收益率为0.76%；截至报告期末财通 资管鸿福短债债券C基金份额净值为1.0249元，本报告期内，该类基金份额净值增长率 为1.50%，同期业绩比较基准收益率为0.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 321,632,461.50 75.60 其中：债券 303,632,461.50 71.37 资产支持证券 18,000,000.00 4.23 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 85,200,487.80 20.03 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 10,844,837.16 2.55 8 其他资产 7,772,304.00 1.83 9 合计 425,450,090.46 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 34,677,310.00 10.48 其中：政策性金融债 34,677,310.00 10.48 4 企业债券 87,128,751.50 26.33 5 企业短期融资券 159,430,600.00 48.18 6 中期票据 22,395,800.00 6.77 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 303,632,461.50 91.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 0120006 48 20大同煤矿SC P006 200,000 20,026,00 0.00 6.05 2 190307 19进出07 120,000 12,067,20 0.00 3.65 3 0420000 43 20哈尔滨投CP 001 120,000 12,028,80 0.00 3.63 4 100224 10国开24 120,000 12,018,00 0.00 3.63 5 0120008 42 20北电SCP001 120,000 11,992,80 0.00 3.62 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 10 序号 证券代 码 证券名称 数量 (份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 165782 溧安置01 100,000 10,000,000.0 0 3.02 2 138504 20牟中优先A 1 80,000 8,000,000.00 2.42 注：本基金本报告期末仅持有上述两只资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的 收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额 收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中20大同煤矿SCP006（证券代码： 012000648）、19大同煤矿SCP022（证券代码：011902872）的发行主体在本报告编制日 前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体未出现被监 管部门立案调查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 11 报告期内本基金投资的前十名证券之一20大同煤矿SCP006（证券代码：012000648）、 19大同煤矿SCP022（证券代码：011902872）的发行主体大同煤矿集团有限责任公司于 2019年8月26日收到处罚决定书（同税稽罚〔2019〕1000029号），并处以人民币3000元 的罚款。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制。本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上，严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发 行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响，经过分析认为此事件 对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响 对该债券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,996.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,303,085.41 5 应收申购款 3,457,222.18 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,772,304.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鸿福短债债券 A 财通资管鸿福短债债券 C 报告期期初基金份额总额 68,245,830.70 89,053,340.65 报告期期间基金总申购份额 61,359,844.70 393,710,593.52 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 12 减：报告期期间基金总赎回份额 16,737,473.06 272,791,930.37 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 112,868,202.34 209,972,003.80 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200101- 20200122 50,008,000.00 0.00 0.00 50,008,000.00 15.49% 2 20200122- 20200122 0.00 49,308,678.50 0.00 49,308,678.50 15.27% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流 动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理，保持合适的流动性水平，对申购赎 回进行合理的应对，防范流动性风险，保障持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鸿福短债债券型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鸿福短债债券型证券投资基金托管协议 4、财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金合同 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 13 5、财通资管鸿福短债债券型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2020年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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