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| 财通资管鸿利中短债债券A(006542) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1887685 | ||||||||
| 基金代码 | 006542 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:南京银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 04月 22日 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年04月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鸿利中短债债券 基金主代码 006542 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 22日 报告期末基金份额总额 1,580,019,952.27份 投资目标 在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点 投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得 超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自 上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综 合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精 选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期 稳定超额收益。 业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期 存款利率(税后)×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鸿利中短债债 券 A 财通资管鸿利中短债债 券 C 下属分级基金的交易代码 006542 006543 报告期末下属分级基金的份额总 1,579,997,664.00份 22,288.27份 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 3 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 01月 01日 - 2020年 03月 31 日) 财通资管鸿利中短债 债券A 财通资管鸿利中短债 债券C 1.本期已实现收益 14,534,704.86 427.35 2.本期利润 26,982,048.45 825.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.0171 0.0163 4.期末基金资产净值 1,631,708,846.60 22,921.79 5.期末基金份额净值 1.0327 1.0284 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鸿利中短债债券 A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.67% 0.03% 1.52% 0.05% 0.15% -0.02% 财通资管鸿利中短债债券 C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.60% 0.03% 1.52% 0.05% 0.08% -0.02% 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月，本基金已建仓完毕。截至建仓 期结束，各项资产配置比例符合本基金基金合同约定。 2、自基金合同生效至报告期末，财通资管鸿利中短债 A基金份额净值增长率为 6.33%， 同期业绩比较基准收益率为 5.45%；财通资管鸿利中短债 C基金份额净值增长率为 5.90%，同期业绩比较基准收益率为 5.45%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 5 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 顾宇 笛 本基金基金经理、财通资 管鑫盛6个月定期开放混 合型证券投资基金、财通 资管瑞享12个月定期开放 混合型证券投资基金、财 通资管鸿益中短债债券型 证券投资基金、财通资管 鸿睿12个月定期开放债券 型证券投资基金和财通资 管鑫锐回报混合型证券投 资基金基金经理。 2018- 11-22 - 5 华东师范大学经济学硕 士。2014年6月至2014年1 2月担任财通证券股份有 限公司资产管理部债券研 究员；2015年1月至2017 年8月担任财通证券资产 管理有限公司固定收益部 债券研究员，2017年8月起 担任基金经理岗位。 李杰 本基金基金经理、财通资 管睿智6个月定期开放债 券型发起式证券投资基 金、财通资管鸿益中短债 债券型证券投资基金、财 通资管鸿福短债债券型证 券投资基金和财通资管丰 和两年定期开放债券型证 券投资基金基金经理。 2018- 11-30 - 13 武汉大学理学学士、上海 交通大学理学硕士。2007 年1月加入国联安基金管 理有限公司先后任数量策 略分析员、固定收益高级 研究员。2012年4月加入金 元顺安基金管理有限公 司，历任金元顺安丰利债 券型证券投资基金、金元 顺安保本混合型证券投资 基金、金元惠理惠利保本 混合型证券投资基金、金 元顺安丰祥债券型证券投 资基金、金元顺安金元宝 货币市场基金、金元顺安 优质精选灵活配置型证券 投资基金、金元顺安沣楹 债券型证券投资基金的基 金经理；固定收益与量化 部执行总监；2018年4月加 入财通证券资产管理有限 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 6 公司。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿利中短 债债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易 价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内：2月部分经济数据均有所下滑，3月部分数据有所上升，具体分项如下： 中国 1-2月规模以上工业增加值同比下降 13.5%，前值 6.9%。中国 1-2月规模以上 工业企业利润同比下降 38.3%，19年全年为降 3.3%，19年同期为降 14.0%。1-2月工业 企业利润超预期下滑的主要原因在于疫情影响，工业生产受复工推迟影响较大，供给端 受压。 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 7 中国 2月官方制造业 PMI为 35.7，中国 2月非制造业 PMI为 29.6，两者均创历史新 低，受疫情影响明显；供需两端及进出口均有所回落，中小企业景气度普遍较低。中国 3月官方制造业 PMI为 52.0，预期 44.8，前值 35.7，中国 3月非制造业 PMI值为 52.3， 预期 42.0，前值 29.6。3月 PMI较 2月有较大修复。 中国 2月 M2同比增长 8.8%，预期 8.5%，前值 8.4%；2月新增人民币贷款 9057亿元， 预期 11960亿元，前值 33400亿元；2月社会融资规模增量为 8554亿元，大幅低于预期， 比上年同期少 1111亿元，受疫情影响，企业停工较多，实体经济融资需求较为低迷。 中国 2月 CPI同比上涨 5.2%，预期 4.9%，前值 5.4%；2月 PPI同比降 0.4%，预期 降 0.3%，前值增 0.1%。2月 CPI环比及同比涨幅均回落；PPI环比由平转降，同比由涨 转降。受疫情下交通管制、商户延期开市等因素影响，食品供给仍未能明显恢复，2月 CPI食品项同比上涨 21.9%，是 CPI回升主因。 2月初，央行宣布 1.2万亿公开市场操作，创历史单日投放新高，其中 7d和 14d逆 回购中标利率均下调 10bp，旨在维护疫情防控期间流动性合理充裕、稳定市场情绪。2 月中旬央行开展 1年期 MLF操作 2000亿，较上期下行 10bp。此次 MLF利率下调引导此 后 1年期及 5年期 LPR报价较上个月分别回落 10BP和 5BP。3月中，央行实施普惠金融 定向降准，对达到考核标准的银行定向降准 50至 100bp；此外，对符合条件的股份制商 业银行再额外定向降准 100bp，支持发放普惠金融领域贷款。以上定向降准共释放长期 资金 5500亿元，将在疫情期间加大对普惠金融领域的信贷支持力度，降低社会融资成 本。3月 27日，中央政治局会议召开，要求货币政策配合财政纾困，引导利率下行。鉴 于此，3月末，央行进行公开市场操作，下调 7天逆回购利率 20bp至 2.2%。此次操作 将有助于降低银行负债端成本、引导实体经济的融资成本下降。 国外：受疫情影响，2月底始，美股持续下跌，原油价格暴跌，10年期美债收益率 屡创历史新低。美元流动性陷入紧张，美元荒来袭。3月，美联储累计降息 150bp至零 利率。同时在 3月中，美联储宣布开启无限量 QE。之后，美联储启用 SMCCF工具。3月 28日，特朗普签署美国历史规模最大的 2万亿美元刺激计划。在各项政策刺激下，美元 荒暂缓，短期流动性压力有所缓解。但美国疫情仍在扩散，情况较为严峻，预期后续仍 将保持宽松态势。 面对疫情冲击，欧洲央行于 3月中出台 7500亿欧元紧急资产购买计划，配合各项货 币及财政政策缓解当前的流动性压力，维护欧元区金融稳定。英国央行也于 3月累计降 息 65bp，并将 QE规模扩大至 2000亿英镑。 日本央行宣布加大国债及 ETF购买力度，为市场提供流动性。 疫情情况：截至 3月底，海外新冠肺炎发展迅速，累计确诊人数已超 70万人。国内 疫情总体趋于平稳，国内现新增病例主要来自海外输入病例，国内生产生活秩序正在逐 渐恢复。但全球疫情或存反复，同时海外疫情的发展或将对中国经济产生更大的影响。 本基金主要以持有高等级金融债为主，维持中短久期，并抓住一季度交易机会进行 波段操作。在保证安全性和流动性的前提下增厚产品收益，力争为投资人创造长期稳健 的投资回报。 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鸿利中短债债券 A基金份额净值为 1.0327元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为 1.67%，同期业绩比较基准收益率为 1.52%；截至报告期末 财通资管鸿利中短债债券 C基金份额净值为 1.0284元，本报告期内，该类基金份额净 值增长率为 1.60%，同期业绩比较基准收益率为 1.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,970,512,980.00 96.61 其中：债券 1,970,512,980.00 96.61 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 42,900,229.74 2.10 8 其他资产 26,265,823.38 1.29 9 合计 2,039,679,033.12 100.00 注：由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,818,814,000.00 111.47 其中：政策性金融债 193,958,000.00 11.89 4 企业债券 151,698,980.00 9.30 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,970,512,980.00 120.76 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 1828016 18民生银行 01 1,500,000 153,555,00 0.00 9.41 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 10 2 1828019 18平安银行 01 1,500,000 153,465,00 0.00 9.41 3 1828017 18兴业绿色 金融02 1,300,000 133,211,00 0.00 8.16 4 1828001 18华夏银行 01 1,000,000 102,810,00 0.00 6.30 5 1920045 19杭州银行 债 1,000,000 102,390,00 0.00 6.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 11 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的 收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额 收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中 18民生银行 01（证券代码：1828016）、 18平安银行 01（证券代码：1828019）、19杭州银行债（证券代码：1920045）、19宁 波银行 01（证券代码：1920001）的发行主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。 报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一18民生银行01（证券代码：1828016）的发行 主体中国民生银行股份有限公司于2019年4月2日收到处罚决定书（大银保监罚决字 〔2019〕76号）并处以人民币100万元罚款；于2019年4月2日收到处罚决定书（大银保 监罚决字〔2019〕78号）并处以人民币50万元罚款；于2019年4月2日收到处罚决定书（大 银保监罚决字〔2019〕80号）并处以人民币100万元罚款；于2019年12月14日收到处罚 决定书（京银保监罚决字〔2019〕56号）并处以人民币700万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一18平安银行01（证券代码：1828019）的发行 主体平安银行股份有限公司因未依法履行其他职责于2019年7月8日收到全国银行间同 业拆借中心的通报批评；于2020年1月20日收到处罚决定书（深银保监罚决字〔2020〕7 号）并处以人民币720万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一19杭州银行债（证券代码：1920045）的发行 主体杭州银行股份有限公司于2020年1月3日收到处罚决定书（浙银保监罚决字〔2020〕 5号）并处以人民币50万元罚款；于2020年1月16日收到处罚决定书（浙银保监罚决字 〔2020〕12号）并处以人民币225万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一19宁波银行01（证券代码：1920001）的发行 主体宁波银行股份有限公司于2019年6月28日收到处罚决定书(甬银保监罚决字〔2019〕 62号)，并处以人民币30万元罚款；于2019年6月28日收到处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2019〕59号)，并处以人民币270万元罚款。 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 12 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制。本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上，严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发 行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响，经过分析认为此事件 对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响 对该债券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26,265,823.38 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 26,265,823.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鸿利中短债债 券A 财通资管鸿利中短债债 券C 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 13 报告期期初基金份额总额 1,579,998,831.50 74,202.52 报告期期间基金总申购份额 - 0.97 减：报告期期间基金总赎回份额 1,167.50 51,915.22 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,579,997,664.00 22,288.27 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金托管协议 4、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金合同 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 14 5、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区福山路 500号城建国际大厦 28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院 B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2020年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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