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| 财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1887679 | ||||||||
| 基金代码 | 005684 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年04月22日 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年04月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鸿睿12个月定开债券 基金主代码 005684 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年08月10日 报告期末基金份额总额 253,385,591.15份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基 金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自 上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综 合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精 选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期 稳定超额收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鸿睿12个月定 财通资管鸿睿12个月定 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 3 开债券A 开债券C 下属分级基金的交易代码 005684 005685 报告期末下属分级基金的份额总 额 162,668,592.89份 90,716,998.26份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年01月01日 - 2020年03月31日) 财通资管鸿睿12个月 定开债券A 财通资管鸿睿12个月 定开债券C 1.本期已实现收益 3,570,583.67 1,883,096.68 2.本期利润 2,538,773.16 1,311,701.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0156 0.0145 4.期末基金资产净值 173,768,544.31 96,238,182.25 5.期末基金份额净值 1.0682 1.0609 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鸿睿12个月定开债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.48% 0.11% 1.85% 0.10% -0.37% 0.01% 财通资管鸿睿12个月定开债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.39% 0.11% 1.85% 0.10% -0.46% 0.01% 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：自基金合同生效至报告期末，财通资管鸿睿 12个月定开债券 A基金份额净值增长 率为 12.05%，同期业绩比较基准收益率为 4.91%；财通资管鸿睿 12个月定开债 C基金 份额净值增长率为 11.31%，同期业绩比较基准收益率为 4.91%。 §4 管理人报告 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 陈希 希 本基金基金经理。 2018- 08-10 - 9 金融学学士，2010年10月 至2012年9月担任日信证 券股份有限公司固定收益 部债券交易员，2012年10 月至2014年12月担任财通 证券股份有限公司资产管 理部高级债券交易员，20 14年12月至2015年7月担 任财通证券资产管理有限 公司固定收益部高级债券 交易员，2015年7月至201 7年7月期间担任财通证券 资产管理有限公司固定收 益部投资主办。 顾宇 笛 本基金基金经理、财通资 管鑫盛6个月定期开放混 合型证券投资基金、财通 资管瑞享12个月定期开放 混合型证券投资基金、财 通资管鸿益中短债债券型 证券投资基金、财通资管 鸿利中短债债券型证券投 资基金和财通资管鑫锐回 报混合型证券投资基金基 金经理。 2019- 03-26 - 5 华东师范大学经济学硕 士。2014年6月至2014年1 2月担任财通证券股份有 限公司资产管理部债券研 究员；2015年1月至2017 年8月担任财通证券资产 管理有限公司固定收益部 债券研究员，2017年8月起 担任基金经理岗位。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管 鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内：2月部分经济数据均有所下滑，3月部分数据有所上升，具体分项如下： 中国1-2月规模以上工业增加值同比下降13.5%，前值6.9%。中国1-2月规模以上工 业企业利润同比下降38.3%，19年全年为降3.3%，19年同期为降14.0%。1-2月工业企业 利润超预期下滑的主要原因在于疫情影响，工业生产受复工推迟影响较大，供给端受压。 中国2月官方制造业PMI为35.7，中国2月非制造业PMI为29.6，两者均创历史新低， 受疫情影响明显；供需两端及进出口均有所回落，中小企业景气度普遍较低。中国3月 官方制造业PMI为52.0，预期44.8，前值35.7，中国3月非制造业PMI值为52.3，预期42.0， 前值29.6。3月PMI较2月有较大修复。 中国2月M2同比增长8.8%，预期8.5%，前值8.4%；2月新增人民币贷款9057亿元， 预 期11960亿元，前值33400亿元；2月社会融资规模增量为8554亿元，大幅低于预期， 比 上年同期少1111亿元，受疫情影响，企业停工较多，实体经济融资需求较为低迷。 中国2月CPI同比上涨5.2%，预期4.9%，前值5.4%；2月PPI同比降0.4%，预期降0.3%， 前值增0.1%。2月CPI环比及同比涨幅均回落；PPI环比由平转降，同比由涨转降。受疫 情下交通管制、商户延期开市等因素影响，食品供给仍未能明显恢复，2月CPI食品项同 比上涨21.9%，是CPI回升主因。 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 7 2月初，央行宣布1.2万亿公开市场操作，创历史单日投放新高，其中7d和14d逆回 购中标利率均下调10bp，旨在维护疫情防控期间流动性合理充裕、稳定市场情绪。2月 中旬央行开展1年期MLF操作2000亿，较上期下行10bp。此次MLF利率下调引导此后1年期 及5年期LPR报价较上个月分别回落10BP和5BP。3月中，央行实施普惠金融定向降准，对 达到考核标准的银行定向降准50至100bp；此外，对符合条件的股份制商业银行再额外 定向降准100bp，支持发放普惠金融领域贷款。以上定向降准共释放长期资金5500亿元， 将在疫情期间加大对普惠金融领域的信贷支持力度，降低社会融资成本。3月27日，中 央政治局会议召开，要求货币政策配合财政纾困，引导利率下行。鉴于此，3月末，央 行进行公开市场操作，下调7天逆回购利率20bp至2.2%。此次操作将有助于降低银行负 债端成本、引导实体经济的融资成本下降。 国外：受疫情影响，2月底始，美股持续下跌，原油价格暴跌，10年期美债收益率 屡创历史新低。美元流动性陷入紧张，美元荒来袭。3月，美联储累计降息150bp至零利 率。同时在3月中，美联储宣布开启无限量QE。之后，美联储启用SMCCF工具。3月28日， 特朗普签署美国历史规模最大的2万亿美元刺激计划。在各项政策刺激下，美元荒暂缓， 短期流动性压力有所缓解。但美国疫情仍在扩散，情况较为严峻，预期后续仍将保持宽 松态势。 面对疫情冲击，欧洲央行于3月中出台7500亿欧元紧急资产购买计划，配合各项货 币及财政政策缓解当前的流动性压力，维护欧元区金融稳定。英国央行也于3月累计降 息65bp，并将QE规模扩大至2000亿英镑。 日本央行宣布加大国债及ETF购买力度，为市场提供流动性。 疫情情况：截至3月底，海外新冠肺炎发展迅速，累计确诊人数已超70万人。国内 疫情总体趋于平稳，国内现新增病例主要来自海外输入病例，国内生产生活秩序正在逐 渐恢复。但全球疫情或存反复，同时海外疫情的发展或将对中国经济产生更大的影响。 本基金主要以持有城投债为主，分散投资，维持稍高杠杆，同时抓住转债市场交易 机会进行积极配置，适度控制久期，力争在保证安全性和流动性的前提下增厚整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鸿睿12个月定开债券A基金份额净值为1.0682元，本报告期 内，该类基金份额净值增长率为1.48%，同期业绩比较基准收益率为1.85%；截至报告期 末财通资管鸿睿12个月定开债券C基金份额净值为1.0609元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为1.39%，同期业绩比较基准收益率为1.85%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 268,288,293.28 95.11 其中：债券 268,288,293.28 95.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,398,621.79 1.91 8 其他资产 8,393,770.50 2.98 9 合计 282,080,685.57 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 9 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 102,757,246.20 38.06 5 企业短期融资券 70,514,000.00 26.12 6 中期票据 72,247,000.00 26.76 7 可转债（可交换债） 22,770,047.08 8.43 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 268,288,293.28 99.36 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 1480117 14遂川 中 500,000 20,710,000.0 0 7.67 2 1480192 14宁国 债 300,000 12,480,000.0 0 4.62 3 1480329 14陶都 债 300,000 12,423,000.0 0 4.60 4 124869 14渝长 寿 300,000 12,348,000.0 0 4.57 5 1480357 14渝南 债 300,000 12,330,000.0 0 4.57 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 10 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交易市 场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作，获取超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中PR绍袍江（证券代码：124783）的发行主 体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其他发 行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情 形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一PR绍袍江（证券代码：124783）的发行主体 绍兴袍江工业区投资开发有限公司于2019年1月2日收到处罚决定书（绍税稽罚〔2019〕 28号），并处以人民币54.41万元罚款。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制。本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上，严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发 行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响，经过分析认为此事件 对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响 对该债券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,057.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 11 4 应收利息 8,391,713.33 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,393,770.50 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110058 永鼎转债 1,700,250.00 0.63 2 113025 明泰转债 1,692,900.00 0.63 3 128066 亚泰转债 1,692,270.00 0.63 4 113534 鼎胜转债 1,556,604.60 0.58 5 110051 中天转债 1,174,700.00 0.44 6 128075 远东转债 569,735.00 0.21 7 128018 时达转债 537,400.00 0.20 8 123023 迪森转债 422,600.00 0.16 9 127007 湖广转债 352,812.00 0.13 10 110052 贵广转债 209,000.00 0.08 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鸿睿12个月定 开债券A 财通资管鸿睿12个月定 开债券C 报告期期初基金份额总额 162,668,592.89 90,716,998.26 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 162,668,592.89 90,716,998.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 4、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 5、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2020年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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