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| 中信保诚新旺混合(LOF)A(165526) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1887538 | ||||||||
| 基金代码 | 165526 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 04月 22日 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第一季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 21日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚新旺混合（LOF） 场内简称 信诚新旺 基金主代码 165526 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 06月 19日 报告期末基金份额总额 291,206,102.81份 投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对 回报。 投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、 国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析, 在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动 态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控 制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。在 灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而 上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高 的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业 结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上 地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结 合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高 的个股。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到 本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理 的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原 则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善 组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第一季度报告 3 诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险 以进行有效的现金管理。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险 交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资 时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结 合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在 价值,构建交易组合。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基 金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新旺 A 新旺 C 下属分级基金场内简称 信诚新旺 - 下属分级基金的交易代码 165526 165527 报告期末下属分级基金的份额总额 286,370,447.84份 4,835,654.97份 注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 01月 01日-2020年 03月 31日） 新旺 A 新旺 C 1.本期已实现收益 9,876,801.43 157,910.14 2.本期利润 2,042,720.15 31,534.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0071 0.0065 4.期末基金资产净值 367,143,352.80 5,925,745.45 5.期末基金份额净值 1.282 1.225 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新旺 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第一季度报告 4 准差④ 过去三个月 0.55% 0.41% 1.12% 0.02% -0.57% 0.39% 新旺 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.49% 0.41% 1.12% 0.02% -0.63% 0.39% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新旺 A： 新旺 C： 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第一季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 提云涛 本基金基金经理, 兼任 量化投资总监，信诚至瑞 灵活配置混合型证券投 资基金、信诚至选灵活配 置混合型证券投资基金、 信诚新选回报灵活配置 混合型证券投资基金、信 诚量化阿尔法股票型证 券投资基金、中信保诚红 利精选混合型证券投资 基金的基金经理。 2016年 11 月 23日 - 19 经济学博士。曾任职于 大鹏证券股份有限公司 上海分公司，担任研究 部分析师；于东方证券 有限责任公司，担任研 究所所长助理；于上海 申银万国证券研究所， 历任宏观策略部副总 监、金融工程部总监； 于平安资产管理有限责 任公司，担任量化投研 部总经理；于中信证券 股份有限公司，担任研 究部金融工程总监。 2015年 6月加入中信保 诚基金管理有限公司， 担任量化投资总监。现 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第一季度报告 6 兼任信诚至瑞灵活配置 混合型证券投资基金、 信诚至选灵活配置混合 型证券投资基金、信诚 新选回报灵活配置混合 型证券投资基金、信诚 新旺回报灵活配置混合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 、信诚量化阿尔 法股票型证券投资基 金、中信保诚红利精选 混合型证券投资基金的 基金经理。 杨立春 本基金基金经理, 兼任 信诚双盈债券型证券投 资基金（LOF）、信诚新双 盈分级债券型证券投资 基金、信诚新锐回报灵活 配置混合型证券投资基 金、信诚至诚灵活配置混 合型证券投资基金、中信 保诚景泰债券型证券投 资基金、信诚至瑞灵活配 置混合型证券投资基金、 信诚至选灵活配置混合 型证券投资基金的基金 经理。 2020年 01 月 14日 - 8 经济学博士。曾任职于 江苏省社会科学院，担 任助理研究员。2011年 7 月加入中信保诚基金 管理有限公司，担任固 定收益分析师。现任信 诚双盈债券型证券投资 基金（LOF）、信诚新双 盈分级债券型证券投资 基金、信诚新锐回报灵 活配置混合型证券投资 基金、信诚至诚灵活配 置混合型证券投资基 金、中信保诚景泰债券 型证券投资基金、信诚 新旺回报灵活配置混合 型证券投资基金(LOF)、 信诚至瑞灵活配置混合 型证券投资基金、信诚 至选灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新 旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第一季度报告 7 法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序, 及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度 执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，新冠肺炎疫情是社会经济最大的负面影响因素。从 PMI看，1月制造业 PMI保持在 50水平， 2月份受疫情影响下降到 35.7；3月份经济活动有所恢复，为 52。1-2月，全国规模以上工业企业工业增 加值同比实际下降 13.5%，营业收入同比下降 17.7%，工业企业利润下降 38.3%；同期，社会消费品零售总 额下降 20.5%，全国固定资产投资（不含农户）下降 24.5%。在经济受到疫情冲击时，政策积极对冲。一 方面，采用降准降息等货币政策；另一方面，采用财政政策来支持实体经济。 从市场看，一季度股票市场先扬后抑。一月份，沪深 300一度涨到 4223点，上证综指一度涨到 3127 点，分别较去年底上涨 3.1%、2.5%；之后，市场回调，并因疫情爆发开始下跌。春节后，市场反弹，国内 疫情也在 3月份有所缓解，但由于海外疫情恶化、外围市场暴跌、外资流出等影响，市场依旧大幅下跌。 一季度沪深 300指数下跌 10%、上证综指下跌 9.8%。从行业看，前期电子、计算机、通信等板块涨幅较大， 交通运输、房地产等行业表现不佳；之后电子、计算机等板块大幅回调，农业、医药基本一直保持强势。 债券市场，央行采用降准、降息等积极政策为应对疫情对经济的冲击，市场流动性充裕，债券收益率 不断下移。10年期国债收益率曲线较去年底下降 56BPs，短期利率也有不同程度的下滑。在利率债收益率 下降同时，信用债收益率也跟随利率债大幅下行，短端信用下行幅度较大，中长端信用利差在 3月份被动 走阔。 一季度，本基金采用量化与主动结合的方法，综合考虑盈利能力、资产质量、盈利增长、以及市场估 值等因素多角度考察个股，同时注意上市公司的长期盈利稳健性，并通过分散投资控制个股风险。债券投 资采用“短久期、高评级”策略以获取稳健收益。同时在可能的情况下积极参与网下新股申购以获取收益。 展望二季度，国内，疫情防控取得阶段性重要成效，预期政府将出台稳定经济就业的积极政策以加快 恢复生产生活秩序。海外，随着各国采用公共卫生政策与经济政策并重来应对疫情，预期疫情将在一段时 间见顶后趋向缓解，虽然经济恢复会滞后，经济数据可能阶段性不佳，但市场最悲观的时候应该逐步过去。 虽然疫情冲击全球经济短期可能影响外需，但中国经济表现出韧性和快速恢复能力有助增强全球经济对中 国经济的信心、提高中国经济的竞争力。受疫情影响小以内需为主的消费类公司、受益产业升级的公司、 或长期看盈利增长稳定但短期股价回调比较大的公司将有投资机会。债券市场，考虑到信用利差已压缩至 较低水平，信用下沉性价比有限，未来继续寻找结构性机会，关注 abs、永续债等小品种局部机会。疫情 之下，关注受益于地产政策微调的优质地产龙头债机会，但对地产和城投资质下沉策略保持谨慎，提防现 金流吃紧的中小企业和民企局部信用风险暴露的可能。 从投资看，我们相信公司长期盈利稳健增长才是股价上涨的源动力。后续，本基金股票投资仍将采用 “主动+量化”的方式，从盈利、增长、估值等维度选择个股，以获取相对稳健的收益；债券投资仍以获 取稳健收益为目标；同时，在可能的情况下积极参与网下新股申购等投资以增强收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A、C份额净值增长率分别为 0.55%和 0.49%，同期业绩比较基准收益率为 1.12%， 基金 A、C份额落后业绩比较基准分别为 0.57%和 0.63%。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第一季度报告 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金自 2020年 2月 4日起至 2020年 3月 4日止基金份额持有人数不满二百人。截至报告 期末，基金份额持有人数量已满二百人，且报告期内未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元 的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 84,203,266.33 21.39 其中：股票 84,203,266.33 21.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 297,972,555.30 75.68 其中：债券 297,972,555.30 75.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,951,217.42 1.26 8 其他资产 6,621,041.82 1.68 9 合计 393,748,080.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 32,300.00 0.01 B 采矿业 1,256,398.58 0.34 C 制造业 33,152,448.57 8.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 950,950.00 0.25 E 建筑业 354,452.00 0.10 F 批发和零售业 466,909.31 0.13 G 交通运输、仓储和邮政业 8,600,361.32 2.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,804,936.63 0.48 J 金融业 33,990,987.94 9.11 K 房地产业 2,464,681.00 0.66 L 租赁和商务服务业 506,170.00 0.14 M 科学研究和技术服务业 379,512.98 0.10 N 水利、环境和公共设施管理业 - - 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第一季度报告 9 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 43,318.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 199,840.00 0.05 S 综合 - - 合计 84,203,266.33 22.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 121,600 8,411,072.00 2.25 2 600519 贵州茅台 6,400 7,110,400.00 1.91 3 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.37 4 600036 招商银行 145,700 4,703,196.00 1.26 5 600887 伊利股份 135,200 4,037,072.00 1.08 6 601166 兴业银行 200,100 3,183,591.00 0.85 7 601398 工商银行 536,800 2,764,520.00 0.74 8 600585 海螺水泥 50,000 2,755,000.00 0.74 9 600276 恒瑞医药 24,232 2,230,070.96 0.60 10 601211 国泰君安 132,500 2,157,100.00 0.58 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 44,492,564.70 11.93 其中：政策性金融债 44,492,564.70 11.93 4 企业债券 5,307,990.60 1.42 5 企业短期融资券 23,046,000.00 6.18 6 中期票据 30,426,000.00 8.16 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 194,700,000.00 52.19 9 其他 - - 10 合计 297,972,555.30 79.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 111907122 19招商银行 CD122 500,000 48,675,000.00 13.05 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第一季度报告 10 2 111909226 19浦发银行 CD226 500,000 48,675,000.00 13.05 3 111910287 19兴业银行 CD287 500,000 48,675,000.00 13.05 4 111915286 19民生银行 CD286 500,000 48,675,000.00 13.05 5 101751014 17河钢集 MTN008 300,000 30,426,000.00 8.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险说明 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） -64,500.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 71,940.00 注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业 会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无 负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-股指期货投资”的 期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期 大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金报告期内，股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 上海浦东发展银行股份有限公司于 2019年 6月 24日收到银保监会的处罚（银保监罚决字〔2019〕7 号），浦发银行因对成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向监管部门报告轮岗制度执 行不力被银保监会罚款 130万元。 中国民生银行股份有限公司于 2019年 4月 2日、2019年 12月 14日和 2020年 2月 10日收到处罚（大 银保监罚决字〔2019〕76号、大银保监罚决字〔2019〕78号、大银保监罚决字〔2019〕80号、京银保监 罚决字(2019)56号和银罚字〔2020〕1号），因未依法履行职责、违规经营等违法违规事项被大连银保监 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第一季度报告 11 分局等监管部门合计罚款 3260万元。 对“19浦发银行 CD226”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的 的信用资质,我们认为,该处罚事项未对浦发银行的长期经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标 的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 对“19民生银行 CD286”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信 用资质,我们认为,该处罚事项未对民生银行的长期经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的 投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,245.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,610,397.02 5 应收申购款 399.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,621,041.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 601816 京沪高铁 5,094,732.32 1.37 锁定期股票 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新旺 A 新旺 C 报告期期初基金份额总额 286,585,112.57 4,835,654.97 报告期期间基金总申购份额 24,088.66 - 减：报告期期间基金总赎回份额 238,753.39 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 列） - - 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第一季度报告 12 报告期期末基金份额总额 286,370,447.84 4,835,654.97 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份 额 赎回份 额 持有份额 份额占比 机构 1 2020-01-01 至 2020-03-31 142,973,039. 22 - - 142,973,039. 22 49.10% 2 2020-01-01 至 2020-03-31 142,973,039. 22 - - 142,973,039. 22 49.10% 个人 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况, 可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果 持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能 根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人 可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金 的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清 算、转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第一季度报告 13 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照 3、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同 4、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地—中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银 行大楼 9层。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2020年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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