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| 中信保诚增强收益债券(LOF)(165509) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1887531 | ||||||||
| 基金代码 | 165509 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2020年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 04月 22日 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2020年第一季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 21日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚增强收益债券(LOF) 场内简称 信诚增强 基金主代码 165509 基金运作方式 上市型开放式 基金合同生效日 2010年 09月 29日 报告期末基金份额总额 13,682,755.44份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过主动管理,追求超越业 绩比较基准的投资收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依 照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基 金,其战略性资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化 而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、 市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内作战 术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其 预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股 票型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2020年第一季度报告 3 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 01月 01日-2020年 03月 31日） 1.本期已实现收益 201,598.41 2.本期利润 -189,227.72 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0135 4.期末基金资产净值 15,314,848.48 5.期末基金份额净值 1.119 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.25% 1.18% 2.58% 0.10% -3.83% 1.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2020年第一季度报告 4 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 宋海娟 本基金基金经理, 兼任 信诚三得益债券型证券 投资基金、中信保诚稳利 债券型证券投资基金、信 诚稳健债券型证券投资 基金、信诚惠盈债券型证 券投资基金、中信保诚稳 益债券型证券投资基金、 信诚稳瑞债券型证券投 资基金、信诚景瑞债券型 证券投资基金、中信保诚 稳丰债券型证券投资基 金、信诚稳悦债券型证券 投资基金、信诚稳泰债券 型证券投资基金、信诚稳 鑫债券型证券投资基金 的基金经理。 2016年 07 月 25日 - 15 工商管理硕士。曾任职 于长信基金管理有限责 任公司，担任债券交易 员；于光大保德信基金 管理有限公司，担任固 定收益类投资经理。 2013年 7月加入中信保 诚基金管理有限公司。 现任信诚三得益债券型 证券投资基金、信诚增 强收益债券型证券投资 基金(LOF)、中信保诚稳 利债券型证券投资基 金、信诚稳健债券型证 券投资基金、信诚惠盈 债券型证券投资基金、 中信保诚稳益债券型证 券投资基金、信诚稳瑞 债券型证券投资基金、 信诚景瑞债券型证券投 资基金、中信保诚稳丰 债券型证券投资基金、 信诚稳悦债券型证券投 资基金、信诚稳泰债券 型证券投资基金、信诚 稳鑫债券型证券投资基 金的基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚增 强收益债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约 定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内 部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2020年第一季度报告 5 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序, 及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度 执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年开局，新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着亿万人心。新型冠状病毒肺炎是针对人类的一场威 胁，但中国却凭借着自身的能力，全国动员、全面部署、快速反应，将其蔓延的势头控制住了，打响了一 场疫情防控的人民战争。然而随着疫情在欧洲、美国暴发，并且在全世界蔓延，资本市场开始经历一场浩 劫。美股在 10天内出现了四次熔断，随之引发 11个国家的股市熔断机制，全球重要股市都经历了过山车 式的暴跌、暴涨、暴跌。 反观国内，新冠肺炎疫情对我国经济的冲击总体可控，我国经济增长保持韧性，长期向好的基本面没 有改变。稳健的货币政策体现了前瞻性、针对性和逆周期调节的要求，大力支持疫情防控、复工复产和实 体经济发展，宏观杠杆率基本稳定，金融风险有效防控，金融服务实体经济的质量和效率逐步提升。 宏观方面，当前国内疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复，但经济下行压力加大，境外疫 情扩散蔓延及其对世界经济产生不利影响，也给我国疫情防控和经济发展带来新的挑战。 政策方面，一季度央行采取积极的货币政策，进行了两次降准。第一次是元旦，开展全面降准释放长 期资金约 8000亿，第二次是 3月中旬进行定向降准，释放长期资金约 5500亿元，为市场注入流动性。公 开市场操作和利率方面，2月央行开启大规模公开市场逆回购，下调 1年期 MLP、1年期 LPR和 5年期 LPR 基点。3月，央行的货币政策表现出“定力”，在美联储降息 100BP并重启 QE后，维持了 MLP和 LPR的报 价。中央定调今年的货币政策要适度灵活，引导贷款市场利率下行；要加大财政政策力，提高赤字率，要 发挥财政逆周期调作用，发行特别国债。 资金面，一季度货币市场利率中枢整体继续下行，各个期限品种都较年初大幅降低。债券市场，债券 市场宽幅震荡，收益率整体快速下行。临近季末，利率债和高等级信用债收益率持续震荡、低等级信用债 收益率维持高位。转债市场迎来小高潮，受国际股市暴跌影响，债券市场投资价值凸显，量价齐升，热点 题材、小规模、T+0叠加没有涨跌停限制激发短线资金的热情，转债价格出现被高估风险，后受监管等因 素影响价格逐步震荡回调。 报告期内，在投资方面我们延续高等级信用债和可转债为主的投资策略，精选个券，力争为组合提供 一个相对稳定的投资回报收益。 展望二季度，国内经济受海外拖累明显。表面看是新冠肺炎疫情和原油价格战带来金融市场巨震，实 际上海外此前存在的隐性问题较多：经济及企业盈利增长乏力、股票估值高位、垃圾债大规模发行等。市 场波动性的大幅提升导致此前大量的被动投资产品、风险平价策略、机器交易策略等受到冲击，又加大了 资产的抛压及流动性紧张。而海外疫情与我国错位，利率债再次进入震荡区间，信用债票息价值凸显。上 半年可以关注春耕、虫灾、生猪补栏、疫情对主要农产品生产国的影响。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为-1.25%，同期业绩比较基准收益率为 2.58%，基金落后业绩比 较基准 3.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金自 2018年 1月 25日起至 2020年 3月 31日止基金资产净值低于五千万元,已经连续六 十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5 投资组合报告 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2020年第一季度报告 6 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 842,639.80 4.15 其中：股票 842,639.80 4.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 18,875,148.43 93.02 其中：债券 18,875,148.43 93.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 361,119.37 1.78 8 其他资产 213,164.30 1.05 9 合计 20,292,071.90 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 156,150.00 1.02 C 制造业 605,789.80 3.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 80,700.00 0.53 S 综合 - - 合计 842,639.80 5.50 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2020年第一季度报告 7 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 600549 厦门钨业 35,000 396,550.00 2.59 2 002273 水晶光电 12,706 168,989.80 1.10 3 603993 洛阳钼业 45,000 156,150.00 1.02 4 002343 慈文传媒 10,000 80,700.00 0.53 5 002460 赣锋锂业 1,000 40,250.00 0.26 注：本基金本报告期末仅持有上述股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 903,240.00 5.90 其中：政策性金融债 903,240.00 5.90 4 企业债券 7,164,290.60 46.78 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 10,807,617.83 70.57 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 18,875,148.43 123.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 143647 18电投 03 15,000 1,538,850.00 10.05 2 122742 12鲁高速 13,990 1,470,908.60 9.60 3 143725 18光明 01 14,000 1,432,760.00 9.36 4 122377 14首开债 13,000 1,305,720.00 8.53 5 112698 18南方 01 10,000 1,059,700.00 6.92 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2020年第一季度报告 8 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 上海浦东发展银行股份有限公司于 2019年 6月 24日收到银保监会的处罚（银保监罚决字〔2019〕7 号），浦发银行因对成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向监管部门报告轮岗制度执 行不力被银保监会罚款 130万元。 对“浦发转债”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信用资质, 我们认为,该处罚事项未对上海浦东发展银行股份有限公司的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,962.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 211,202.15 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 213,164.30 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 128072 翔鹭转债 533,861.72 3.49 2 128058 拓邦转债 485,240.00 3.17 3 123017 寒锐转债 482,640.00 3.15 4 127008 特发转债 444,223.80 2.90 5 128057 博彦转债 417,200.00 2.72 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2020年第一季度报告 9 6 113544 桃李转债 377,370.00 2.46 7 110056 亨通转债 364,920.00 2.38 8 113025 明泰转债 338,580.00 2.21 9 123007 道氏转债 332,040.00 2.17 10 127012 招路转债 324,540.00 2.12 11 128036 金农转债 322,915.00 2.11 12 128074 游族转债 253,878.61 1.66 13 128044 岭南转债 244,992.00 1.60 14 127011 中鼎转 2 217,636.20 1.42 15 113027 华钰转债 216,480.00 1.41 16 128030 天康转债 208,080.00 1.36 17 128028 赣锋转债 124,820.00 0.82 18 128019 久立转 2 115,640.00 0.76 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 14,238,641.49 报告期期间基金总申购份额 435,364.35 减：报告期期间基金总赎回份额 991,250.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-” 填列） - 报告期期末基金份额总额 13,682,755.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2020年第一季度报告 10 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照 3、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金合同 4、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地—中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银 行大楼 9层。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2020年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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