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| 嘉实债券A(070005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1887187 | ||||||||
| 基金代码 | 070005 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实债券开放式证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 嘉实债券 2020年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场 定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债 券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实债券 基金主代码 070005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 7月 9日 报告期末基金份额总额 1,831,357,218.91份 投资目标 以本金安全为前提，追求较高的组合回报。 投资策略 采取主动的自上而下的投资策略，通过对投资组合的相对价值分 析，充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会；应 用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合，实现基金的 保值增值。 业绩比较基准 中央国债登记结算公司的中国债券指数 风险收益特征 本基金属于低风险证券投资基金，长期平均的风险和预期收益率 低于股票基金，高于货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 嘉实债券 2020年第 1季度报告 第 3页 共 12页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 3月 31日) 1.本期已实现收益 40,950,790.96 2.本期利润 40,510,789.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0191 4.期末基金资产净值 2,444,761,701.92 5.期末基金份额净值 1.335 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.56% 0.11% 3.51% 0.17% -1.95% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实债券 2020年第 1季度报告 第 4页 共 12页 图：嘉实债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年 7月 9日至 2020年 3月 31日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 的各项投资比例符合基金合同第三部分（四（一）3、（3）投资对象及投资范围和（四）各基金投 资组合比例限制）的规定：（1）投资于债券的比例不低于基金资产总值的 80%；（2）投资于国债 的比例不低于基金资产净值的 20%；（3）投资于国债及信用等级为 BBB级及以上（或者有高信用 等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券的比例不低于 基金非现金资产的 80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信 用评级；（4）本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月；（5）新股投资比例不超过基 金资产总值的 20%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 轩璇 本基金、嘉实纯 债债券、嘉实丰 益纯债定期债 券、嘉实丰益策 略定期债券、嘉 实策略优选混 合、嘉实民企精 选一年定期债券 基金经理 2019年 11月 5日 - 7年 曾任易方达基金 管理有限公司固 定收益部高级研 究员、基金经理 助理。2019 年 9 月加入嘉实基金 管理有限公司。 曲扬 本基金、嘉实稳 固收益债券、嘉 实中证中期企业 债指数(LOF)、嘉 实新财富混合、 嘉实新起航混 合、嘉实稳瑞纯 债债券、嘉实新 优选混合、嘉实 新思路混合、嘉 实稳鑫纯债债 券、嘉实安益混 合、嘉实稳泽纯 债债券、嘉实稳 2011年 11月 18日 - 15年 曾任中信基金任 债券研究员和债 券交易员、光大 银行债券自营投 资业务副主管， 2010年 6月加入 嘉实基金管理有 限公司任基金经 理助理，现任职 于固定收益业务 体系全回报策略 组。硕士研究生， 具有基金从业资 格，中国国籍。 嘉实债券 2020年第 1季度报告 第 5页 共 12页 元纯债债券、嘉 实稳熙纯债债 券、嘉实新添辉 定期混合、嘉实 致华纯债债券基 金经理 注：（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券 业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投 资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法 律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年开局，全球疫情的出现打乱了经济原本缓慢复苏的节奏。本次疫情在中国春节前出现， 随后伴随管制上的严防措施，生产活动显著下降，2月 PMI达到历史最低 35.7，同时货币政策和 财政政策小幅度对冲。同期，由于地缘冲突原因，沙特单方面加大原油供应，油价大幅下跌拖累 PPI。 嘉实债券 2020年第 1季度报告 第 6页 共 12页 2月底至 3月份，中国疫情防御渐入尾声但全球疫情进入初期阶段，引发了市场对外需恶化 的担忧和避险情绪的升温。政策方面，国内汽车、消费减税、消费券等政策相继出台，耗煤等高 频数据亦出现好转，但在有效继续控制地产政策和严防疫情二次反复背景下，国内企业施工进度 相对有限。 市场层面，1月初至中旬，债券市场区间震荡下行，主要驱动因素来源于经济复苏预期与主 流机构开门红配置力量之间的平衡。随着春节期限新冠疫情影响的发酵，2月初第一个工作日， 利率债出现快速下行，随后的两周左右的时间，市场在疫情后的复工加速、宏观政策刺激以及利 率债绝对收益偏低等情绪的夹杂下，进入了区间震荡的行情；而信用债则由于整体资金面水平宽 松，出现较为明显的补涨行情，信用利差、期限利差都得到了一定程度的修复。2月底，由于海 外疫情引起的全球避险情绪发酵，美股等风险资产连续下跌，而美债大幅上涨，带动了以国债为 首的境内债券重新回到了上涨的轨道中。3月初，伴随着美股的再次下跌，美元流动性问题开始 显现，而央行的货币政策态度相对保守，国内的资本市场也受到了一定程度的冲击。月底随着流 动性危机的缓解，各类资产价格均有所修复。 报告期内，组合维持了中性偏多的久期水平，并自 2月份开始，从资产配置上集中提升了静 态收益水平，精选性价比较高的信用债进行底仓配置，同时审慎衡量组合的流动性情况，选择流 动性较好的品种以应对短期的流动性安排。转债方面，3月初开始逐步降低了弹性品种的仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.335元；本报告期基金份额净值增长率为 1.56%，业绩 比较基准收益率为 3.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 40,932,204.23 1.25 其中：股票 40,932,204.23 1.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,134,710,860.06 95.73 其中：债券 3,089,710,860.06 94.35 资产支持证 券 45,000,000.00 1.37 嘉实债券 2020年第 1季度报告 第 7页 共 12页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购 的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备 付金合计 51,577,498.42 1.58 8 其他资产 47,340,759.88 1.45 9 合计 3,274,561,322.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 28,516,920.23 1.17 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 12,415,284.00 0.51 G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 40,932,204.23 1.67 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 嘉实债券 2020年第 1季度报告 第 8页 共 12页 1 603233 大参林 197,068 12,415,284.00 0.51 2 600690 海尔智家 773,018 11,131,459.20 0.46 3 002402 和而泰 866,493 10,493,230.23 0.43 4 002100 天康生物 278,418 3,577,671.30 0.15 5 002273 水晶光电 249,215 3,314,559.50 0.14 注：报告期末，本基金仅持有上述 5支股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 181,042,115.50 7.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 390,037,248.00 15.95 其中：政策性金融债 379,545,248.00 15.52 4 企业债券 624,689,840.00 25.55 5 企业短期融资券 295,706,500.00 12.10 6 中期票据 1,488,298,500.00 60.88 7 可转债（可交换债） 109,936,656.56 4.50 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,089,710,860.06 126.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 190203 19国开 03 1,300,000 133,614,000.00 5.47 2 190305 19进出 05 1,100,000 112,772,000.00 4.61 3 190002 19附息国债 02 1,100,000 110,671,000.00 4.53 4 101900888 19鄂交投 MTN002 700,000 71,995,000.00 2.94 5 012000527 20冀中能源 SCP004 700,000 70,007,000.00 2.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 138519 苏宁 7A 300,000 30,000,000.00 1.23 2 165925 红美 03优 110,000 11,000,000.00 0.45 3 165914 开新 6优 40,000 4,000,000.00 0.16 注：报告期末，本基金仅持有上述 3支资产支持证券。 嘉实债券 2020年第 1季度报告 第 9页 共 12页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 117,779.43 2 应收证券清算款 5,514,556.95 3 应收股利 - 4 应收利息 41,250,909.20 5 应收申购款 457,514.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,340,759.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 （元） 占基金资产净值比 例（％） 1 132007 16凤凰 EB 26,998,380.00 1.10 2 132015 18中油 EB 24,437,579.40 1.00 3 132013 17宝武 EB 20,398,000.00 0.83 4 113011 光大转债 17,565,000.00 0.72 嘉实债券 2020年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5 132006 16皖新 EB 7,990,596.00 0.33 6 113509 新泉转债 3,762,805.80 0.15 7 123023 迪森转债 1,105,732.90 0.05 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,970,635,842.87 报告期期间基金总申购份额 546,673,296.29 减:报告期期间基金总赎回份额 685,951,920.25 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 1,831,357,218.91 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 20% 的时 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 嘉实债券 2020年第 1季度报告 第 11页 共 12页 间区 间 机构 1 2020/0 1/01至 2020/0 3/17 468,749,218.75 - 468,749,218.75 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值 产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨 额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能 面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件； (2)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉 实债券证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉 实债券证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉 实债券证券投资基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实债券开放式证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本 费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 嘉实债券 2020年第 1季度报告 第 12页 共 12页 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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