上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)  基金公开信息
流水号 1887170
基金代码 007986
公告日期 2020-04-22
编号 1
标题 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告
信息全文 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 4月 22日



嘉实致禄 3个月定期纯债债券 2020年第 1季度报告
第 2页 共 10页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。
§2 基金产品概况

基金简称 嘉实致禄 3个月定期纯债债券
基金主代码 007986
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 12月 4日
报告期末基金份额总额 1,004,130,493.54份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力
争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲
线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产
在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符
合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期
限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管
理,以获取较高的投资收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,
低于股票型基金、混合型基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
嘉实致禄 3个月定期纯债债券 2020年第 1季度报告
第 3页 共 10页
主要财务指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 3月 31日)
1.本期已实现收益 2,697,151.60
2.本期利润 3,159,117.07
3.加权平均基金份额本期利润 0.0069
4.期末基金资产净值 1,013,245,690.68
5.期末基金份额净值 1.0091
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述
基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.87% 0.03% 1.85% 0.10% -0.98% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

图:嘉实致禄 3个月定期纯债债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
(2019年 12月 4日至 2020年 3月 31日)
嘉实致禄 3个月定期纯债债券 2020年第 1季度报告
第 4页 共 10页
注:本基金基金合同生效日 2019年 12月 4日至报告期末未满 1年。按基金合同和招募说明
书的约定,本基金自基金合同生效日 6个月为建仓期,本报告期处于建仓期内。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年

说明
任职日期 离任日期
尹页
本基金、嘉实新
起点混合、嘉实
致兴定期纯债债
券基金经理
2019年 12月
11日
- 11年
曾任英大证券咨
询分析师、债券
交易员;金鹰基
金债券交易员;
2014 年 4 月加
入嘉实基金管理
有限公司,历任
债券交易员、 投
资经理,现任职
于固定 收益业
务体系配置策略
组。
王茜
本基金、嘉实多
元债券、嘉实多
利分级债券、理
财宝 7 天债券、
嘉实新起点混
合、嘉实安元 39
个月定期纯债债
券、嘉实鑫和一
年持有期混合基
金经理
2019年 12月
4日
- 17年
曾任武汉市商业
银行信贷资金管
理部总经理助
理,中信证券固
定收益部,长盛
基金管理有限公
司基金经理。
2008 年 11 月加
盟嘉实基金管理
有限公司,现任
固定收益业务体
系配置策略组组
长。工商管理硕
士,具有基金从
业资格,中国国
籍。
注:(1)基金经理王茜的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理尹页的任职日期
是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办
法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
嘉实致禄 3个月定期纯债债券 2020年第 1季度报告
第 5页 共 10页
实致禄 3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持
有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他
组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度,10年国债活跃券收益率下行 55BP,10年国开活跃券收益率下行 53BP,信用
债方面,3年 AAA、AA+、AA中票收益率分别下行 53、44和 46BP。信用利差和等级利差被动走阔。
一季度债市走牛,主要在于新冠疫情的刺激。1月下旬新冠疫情在国内大面积爆发,推动避
险情况大幅飙升,长债收益率在春节后直接低开 20BP。为了应对疫情冲击,货币政策加大宽松力
度,OMO利率在 2月初和 3月底各下调 10BP和 20BP。一二月,国内以抗疫为第一要务,经济活动
锐减,2月国内固定资产投资增速降至-24.5,工业增加值增速降至-25.8,PPI也重新转负至-0.4。
进入 3月后,国内疫情基本得到控制,复工率大幅回升,但国外疫情又开始肆虐,欧美股市暴挫、
油价暴跌推动风险偏好再下台阶,国内债券收益率也因此再下一城,10年国债收益率在 3月 9号
击穿 16年低点至 2.51。
投资策略上,组合 19年底成立,建仓期安全垫较薄,今年 3月上旬的增资基本对应本轮收益
率的低点,因此组合持仓主要仍以中短久期的信用债为主,并未快速拉长久期,因此一季度的业
绩增长相对落后。但拉长来看,疫情仍是短期冲击,以中国、韩国、新加坡等国的治理经验看,
疫情可治可控,一般在政府采取严格措施后两周左右会见到新增确诊病例的拐点。欧洲新增确诊
嘉实致禄 3个月定期纯债债券 2020年第 1季度报告
第 6页 共 10页
病例高点出现在 3月底,预计 4月将见到美国新增确诊病例拐点,这也将对应本轮全球避险情绪
的拐点。二季度开始,国内政策重心将从一季度的货币宽松为主转向扩财政、宽信用和拉投资为
主,货币政策配合。总体而言,我们认为一季度即为国内经济砸坑的低点,货币宽松政策仍会呵
护一段时间,短期利率可能继续低位震荡,而拉长看风险大于机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0091元;本报告期基金份额净值增长率为 0.87%,业绩
比较基准收益率为 1.85%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金,不适用。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元 )
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,029,948,215.70 97.55
其中:债券 1,029,948,215.70 97.55
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,614,731.27 0.34
8 其他资产 22,271,121.75 2.11
9 合计 1,055,834,068.72 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
嘉实致禄 3个月定期纯债债券 2020年第 1季度报告
第 7页 共 10页
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 61,047,615.70 6.02
5 企业短期融资券 753,900,000.00 74.40
6 中期票据 215,000,600.00 21.22
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,029,948,215.70 101.65
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 101754060 17丰台国资 MTN001 500,000 50,675,000.00 5.00
2 041900156 19杭实投 CP001 500,000 50,340,000.00 4.97
3 011902921 19浙小商 SCP005 500,000 50,305,000.00 4.96
4 011901727 19川能投 SCP003 500,000 50,235,000.00 4.96
5 011902897 19晋交投 SCP007 500,000 50,165,000.00 4.95
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一
嘉实致禄 3个月定期纯债债券 2020年第 1季度报告
第 8页 共 10页
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 10,754.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 22,260,367.71
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,271,121.75
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 210,008,000.00
报告期期间基金总申购份额 794,122,493.54
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 1,004,130,493.54
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 1.00
嘉实致禄 3个月定期纯债债券 2020年第 1季度报告
第 9页 共 10页
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 1.00 10,000,000.00 1.00 3年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 1.00 10,000,000.00 1.00 3年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资
者类

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(%)
机构 1
2020/01/01至
2020/03/31
200,008,000.00 794,122,493.54 - 994,130,493.54 99.00
个人 - - - - - - -
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净
值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实致禄 3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金注册的批复文
件。
嘉实致禄 3个月定期纯债债券 2020年第 1季度报告
第 10页 共 10页
(2)《嘉实致禄 3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实致禄 3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》;
(4)《嘉实致禄 3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6)报告期内嘉实致禄 3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金公告的各项原稿。
10.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司
10.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按
工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话
400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。


嘉实基金管理有限公司
2020年 4月 22日


基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
返回页顶