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| 嘉实中证金边中期国债ETF联接A(000087) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1887005 | ||||||||
| 基金代码 | 000087 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第1季度报告2020年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 嘉实中证金边中期国债 ETF联接 2020年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 嘉实中证金边中期国债 ETF联接 基金主代码 000087 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 5月 10日 报告期末基金份额总额 6,286,474.28份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化， 力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。 投资策略 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成 本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市 场交易的方式进行目标 ETF的买卖。本基金还将适度参与目标 ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。 业绩比较基准 中证金边中期国债指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为嘉实中期国债 ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中 期国债 ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的 业绩表现与中证金边中期国债指数及嘉实中期国债 ETF的表现 密切相关。本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率 低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实中证金边中期国债 ETF联接 A 嘉实中证金边中期国债 ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 000087 000088 嘉实中证金边中期国债 ETF联接 2020年第 1季度报告 第 3页 共 11页 报告期末下属分级基金的份额 总额 4,274,379.14份 2,012,095.14份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159926 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年 5月 10日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年 8月 5日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量 化的风险管理手段，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年跟踪误差不超过 3%。 投资策略 本基金主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具 有代表性的成份券及备选成份券，或选择非成份券作为替代，综 合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产 规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所和银行间债券 交易特性及交易惯例等情况，通过“久期匹配”、“信用等级匹配”、 “期限匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整，降低交易 成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量控制跟踪误差最小 化。 业绩比较基准 中证金边中期国债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型 基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金， 主要采用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 3月 31日) 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 3月 31日) 嘉实中证金边中期国债 ETF联接 A 嘉实中证金边中期国债 ETF联接 C 1.本期已实现收益 7,129.01 1,835.70 2.本期利润 40,054.68 13,149.54 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0096 0.0068 嘉实中证金边中期国债 ETF联接 2020年第 1季度报告 第 4页 共 11页 4.期末基金资产净 值 4,565,310.73 2,140,994.83 5.期末基金份额净 值 1.0681 1.0641 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实 中证金边中期国债 ETF联接 A收取认（申）购费和赎回费，嘉实中证金边中期国债 ETF联接 C从 本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费，但对持有期限少于 30日的本类别基金 份额的赎回收取赎回费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实中证金边中期国债 ETF联接 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.95% 0.20% 2.08% 0.13% -1.13% 0.07% 嘉实中证金边中期国债 ETF联接 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.88% 0.20% 2.08% 0.13% -1.20% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 嘉实中证金边中期国债 ETF联接 2020年第 1季度报告 第 5页 共 11页 图 1：嘉实中证金边中期国债 ETF联接 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2013年 5月 10日至 2020年 3月 31日） 图 2：嘉实中证金边中期国债 ETF联接 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2013年 5月 10日至 2020年 3月 31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分（二）投资范围和（八）投资禁止行为与 限制”的有关约定。 §4 管理人报告 嘉实中证金边中期国债 ETF联接 2020年第 1季度报告 第 6页 共 11页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王亚 洲 本基金、嘉实中证 中期国债 ETF、嘉实 稳祥纯债债券、嘉 实丰安 6 个月定期 债券、嘉实稳华纯 债债券、嘉实稳怡 债券、嘉实致享纯 债债券、嘉实中债 1-3 政金债指数基 金经理 2015年 7 月 9日 - 7年 曾任国泰基金管 理有限公司债券 研究员，2014年 6 月加入嘉实基金 管理有限公司固 定收益业务体系 任研究员。具有基 金从业资格，中国 国籍。 注：（1）任职日期，离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法 规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为 基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度以来，市场的核心逻辑围绕着新冠疫情展开，春节过后，国内疫情的发展使得去年四 嘉实中证金边中期国债 ETF联接 2020年第 1季度报告 第 7页 共 11页 季度开始有所复苏的基本面，再次受到明显的向下压力，但同时一系列对冲政策、尤其是央行的 对冲，较为及时，境内的疫情也得到了较好的控制；但三月中旬开始，市场的关注重点转移到海 外的疫情上，欧美等国家的疫情持续时间、影响范围明显超出国内投资者的预期，海外金融市场 的动荡加剧，对于外需的潜在冲击成为市场关键点。同时国内的复工有序推进、与债券市场最为 相关的融资需求保持在较高的水平，从量价以及需求的结构来看，融资需求都维持在较高水平， 如果能持续，经济在二季度将有较高的反弹可能。债券市场上，整条收益率曲线全部显著下行， 利率债、信用债整体都有下行 60bp左右，受益于货币政策的宽松，短端利率的下行幅度更为显著， 信用利差保持相对低位。 组合操作方面，我们紧密跟踪相关指数，报告期内本基金日均跟踪误差为 0.10%（A类、C类）， 年度化拟合偏离度为 3.36%（A类）、3.37%（C类），符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 3%的限制。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实中证金边中期国债 ETF联接 A基金份额净值为 1.0681元，本报告期基金 份额净值增长率为 0.95%；截至本报告期末嘉实中证金边中期国债 ETF联接 C基金份额净值为 1.0641元，本报告期基金份额净值增长率为 0.88%；业绩比较基准收益率为 2.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续 60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为 2020-01-02至 2020-03-31；未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。 鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 6,206,293.28 91.62 3 固定收益投资 475,094.00 7.01 其中：债券 475,094.00 7.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 嘉实中证金边中期国债 ETF联接 2020年第 1季度报告 第 8页 共 11页 7 银行存款和结算备付 金合计 86,499.90 1.28 8 其他资产 6,013.91 0.09 9 合计 6,773,901.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 102,610.00 1.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 372,484.00 5.55 其中：政策性金融债 372,484.00 5.55 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 475,094.00 7.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018061 进出 1911 3,710 372,484.00 5.55 2 101502 国债 1502 1,000 102,610.00 1.53 注：报告期末,本基金仅持有上述 2支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类 型 运作方式 管理人 公允价值 （元） 占基金资产净 值 嘉实中证金边中期国债 ETF联接 2020年第 1季度报告 第 9页 共 11页 比例（%） 1 嘉实中证 中期国债 ETF 债券型 交易型开 放式 嘉实基金 管理有限 公司 6,206,293.28 92.54 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 281.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,732.47 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,013.91 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 A 嘉实中证金边中期国债 ETF联接 C 报告期期初基金份额总额 4,153,883.18 2,011,901.74 报告期期间基金总申购份额 742,800.67 946,095.86 嘉实中证金边中期国债 ETF联接 2020年第 1季度报告 第 10页 共 11页 减:报告期期间基金总赎回份额 622,304.71 945,902.46 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 4,274,379.14 2,012,095.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文 件； （2）《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； （3）《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； （4）《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原 稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司。 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实中证金边中期国债 ETF联接 2020年第 1季度报告 第 11页 共 11页 嘉实基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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