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| 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)(008321) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1886148 | ||||||||
| 基金代码 | 008321 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)(原鹏华环球发现证券投资基金)2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 4 月 22 日 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 2 页 共 25 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04 月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本基金系原鹏华环球发现证券投资基金转型而来。鹏华环球发现证券投资基金基金份额持有 人大会于 2019年 12月 26日表决通过了《关于鹏华环球发现证券投资基金转型并修改基金合同等 相关事项的议案》，鹏华基金管理有限公司决定对鹏华环球发现证券投资基金进行基金份额折算和 变更登记，转型为鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII），基金份额折算基准日为 2020 年 1 月 7 日。根据《关于鹏华环球发现证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》、《鹏 华基金管理有限公司关于鹏华环球发现证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的 公告》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，基金管 理人已将《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》、《鹏华环球发现证券投资基金托管协议》分别 修订为《鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》、《鹏华全球中短债债券型证券 投资基金（QDII）托管协议》，并据此编制《鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）招募说 明书》。鹏华环球发现证券投资基金根据中国证监会《关于准予鹏华环球发现证券投资基金变更注 册的批复》(证监许可[2019]2231号)准予变更注册。《鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同》、《鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）托管协议》将自鹏华环球发现证券投 资基金基金份额折算基准日的次一工作日起，即 2020 年 1月 8日起生效。本报告中，原鹏华环球 发现证券投资基金报告期自 2020年 1月 1日至 2020 年 1 月 7 日止，鹏华全球中短债债券型证券 投资基金（QDII）报告期自 2020年 1月 8日（基金合同生效日）至 2020年 3月 31日止。 本报告中财务资料未经审计。 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 3 页 共 25 页 §2 基金产品概况（转型后） 基金简称 鹏华全球中短债债券(QDII) 基金主代码 206006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 1月 8日 报告期末基金份额总额 104,129,799.44份 投资目标 本基金通过分析全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债 主体的微观基本面，在谨慎投资的前提下，以中短期债券为主要 投资标的，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、国家/地区配置策略 本基金将根据对全球市场经济发展的判 断，以及对不同国家和地区宏观经济、财政和货币政策、证券市 场走势、金融市场环境的分析，确定基金资产在不同国家和地区 的配置比例。 2、债券投资策略 本基金以中短期债券为主要投 资标的。本基金债券投资采用的投资策略主要包括中短久期策 略、债券类属配置策略、信用债投资策略等。在谨慎投资的基础 上，力争实现组合的稳健增值。 （1）中短久期策略 本基金将 主要投资于中短久期债券，在此基础上，本基金将根据对利率水 平的预期，在预期利率下降时，适当增加组合久期，以较多地获 得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期， 以规避债券价格下降的风险。 （2）债券类属配置策略 本基金 将基于对经济周期及其变化趋势等特征的研究和判断，根据对政 府债券、信用债、可转债等不同债券板块之间的相对投资价值分 析，确定不同经济周期阶段下的债券类属配置策略，并根据经济 周期阶段变化及时进行调整。从而有效把握经济不同发展阶段的 投资机会，实现基金资产的保值增值。 （3）信用债投资策略 本 基金将主要通过买入并持有信用风险可承担，期限与收益率相对 合理的信用债券产品，获取票息收益。此外，本基金还将通过对 内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断，主动采用信用利 差投资策略，获取利差收益。 （4）收益率曲线策略 收益率曲 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 4 页 共 25 页 线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一，本基金将据此调 整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变 化的预测，适时采用子弹式、杠铃型或梯形策略构造组合，并进 行动态调整。 （5）债券选择策略 根据单个债券到期收益率相 对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择 权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价 值被低估的债券进行投资。 3、股票投资策略 本基金通过自上 而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投 资组合。本基金将重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业 成功要素等因素进行自上而下的行业遴选；同时结合对上市公司 的竞争力分析、管理层分析等定性分析和对上市公司的关键估值 方法（包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）等定量分析进行 自下而上的个股精选。 4、汇率避险策略 本基金将紧密跟踪汇 率动向，通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环 境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析，并结合相关 外汇研究机构的成果，判研主要汇率走势，并适度进行外汇远期、 期货、期权等汇率衍生品进行对冲，以降低外汇风险。 5、金融 衍生品投资策略 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标， 在基金风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与衍 生品投资，包括远期、期权、期货等，以更好地进行组合风险管 理，提高组合运作效率，实现投资目标。 此外，在严格控制风 险的前提下，本基金将适度参与境外证券借贷交易、回购交易等 投资，以增加收益。 业绩比较基准 彭博巴克莱短期美元综合债券指数（Bloomberg Barclays Short-Term U.S. Aggregate Bond Index）收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、 混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券， 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般 投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面 临的特别投资风险。 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 5 页 共 25 页 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华全球中短债债券(QDII)A类 鹏华全球中短债债券(QDII)C 类 下属分级基金的交易代码 206006 008320 报告期末下属分级基金的份 额总额 74,942,561.56份 29,187,237.88份 境外投资顾问 英文名称：- 中文名称：- 境外资产托管人 英文名称：State Street Bank and Trust Company 中文名称：道富银行 §2 基金产品概况（转型前） 基金简称 鹏华环球发现(QDII-FOF) 基金主代码 206006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 10月 12日 报告期末基金份额总额 35,364,529.16份 投资目标 积极地环球寻找并发现投资机会，通过积极的战略战术资 产配置来进行资产在基金、股票、货币市场工具及现金中 的分配，在分散风险的前提下，最大化地实现资本的长期 增值。 投资策略 本基金采用多重投资策略，包括自上而下和自下而上方法 来增强基金选择流程并提升其效率。衍生品策略将不作为 本基金的主要投资策略，且仅用于在适当时候力争规避外 汇风险及其他相关风险之目的。 1.战略资产配置 战略资 产配置的目标在于通过资产的灵活配置获得最佳的风险 回报。首先通过深入研究，建立基于全球主要市场增长、 通货膨胀及货币政策的分析框架，再以宏观经济分析及对 全球经济趋势的研究为基础，来决定重点投资区域（地域 选择）及资产类别和权重，其后定期进行审核调整。资产 类别和地区的适度分散可以有效降低组合的相关性及由 此可能产生的单一市场的系统性风险和其他相关风险。此 外本基金还将使用适当的风险控制措施来监控管理与战 略资产配置相关的风险。 2.战术资产配置 本基金在战略 资产配置的基础上将根据短期内资本市场对不同区域内 的不同资产类别的定价判断其与内涵价值的关系，同时考 虑投资环境、资金流动、市场预期等因素的变化情况进行 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 6 页 共 25 页 适当的战术资产配置及调整。同时，在对微观及宏观经济 判断的基础上，本基金还将使用适当的风险控制措施来监 控管理与战术资产配置相关的风险。 业绩比较基准 摩根斯坦利世界指数（MSCI World Index RMB）×50％＋ 摩根斯坦利新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index RMB）×50％ 风险收益特征 本基金属于投资全球市场的基金中基金（主要投资股票型 公募基金），为证券投资基金中的中高风险品种。长期平 均的风险和预期收益高于货币型基金、债券基金、混合型 基金，长期平均的风险低于投资单一市场的股票型基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：Eurizon Capital SGR S.p.A. 中文名称：欧利盛资本资产管理股份公司 境外资产托管人 英文名称：State Street Bank and Trust Company 中文名称：道富银行 注:无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 8日-2020年 3月 31日） 鹏华全球中短债债券(QDII)A类 鹏华全球中短债债券(QDII)C类 1.本期已实现收益 1,761,265.52 -24,365.84 2.本期利润 -2,721,787.36 508,966.67 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0549 0.1684 4.期末基金资产净值 71,114,269.64 27,789,465.40 5.期末基金份额净值 0.9489 0.9521 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 1月 7日） 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 7 页 共 25 页 1.本期已实现收益 139,626.71 2.本期利润 185,878.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.0052 4.期末基金资产净值 35,364,529.25 5.期末基金份额净值 1.000 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华全球中短债债券(QDII)A类 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.11% 0.76% 3.37% 0.29% -8.48% 0.47% 鹏华全球中短债债券(QDII)C类 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.79% 0.74% 3.37% 0.29% -8.16% 0.45% 注:业绩比较基准=彭博巴克莱短期美元综合债券指数（Bloomberg Barclays Short-Term U.S. Aggregate Bond Index）收益率 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 8 页 共 25 页 注：1、本基金基金合同于 2020年 01月 08日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一 年。2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定，于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符 合基金合同的约定。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 9 页 共 25 页 过去三个月 0.56% 0.46% -0.25% 0.67% 0.81% -0.21% 注:业绩比较基准=摩根斯坦利世界指数（MSCI World Index RMB）×50％＋摩根斯坦利新兴市场 指数（MSCI Emerging Markets Index RMB）×50％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2010 年 10 月 13 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 尤柏年 本基金基 金经理 2020-01-08 - 16年 尤柏年先生，国籍中国，经济学博士，16 年证券基金从业经验。历任澳大利亚 BConnect公司 Apex投资咨询团队分析 师，华宝兴业基金管理有限公司金融工程 部高级数量分析师、海外投资管理部高级 分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市 场基金和华宝兴业标普油气基金基金经 理等职；2014年 7月加盟鹏华基金管理 有限公司，历任国际业务部副总经理，现 担任国际业务部总经理、基金经理。2014 年 08月担任鹏华全球高收益债基金基金 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 10 页 共 25 页 经理，2014年 09月至 2020年 01月担任 鹏华环球发现（QDII-FOF）基金基金经理， 2015年 07月担任鹏华前海万科 REITs基 金基金经理，2016年 12 月担任鹏华沪深 港新兴成长混合基金基金经理，2017年 11月担任鹏华港美互联股票（LOF）基金 基金经理，2017年 11月至 2019年 08月 担任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金 经理，2017年 11月担任鹏华香港中小企 业指数（LOF）基金基金经理，2020年 01 月担任鹏华全球中短债债券 A类人民币 (QDII)基金基金经理。尤柏年先生具备基 金从业资格。本报告期内本基金基金经理 未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 尤柏年 本基金基 金经理 2014-09-13 - 16年 尤柏年先生，国籍中国，经济学博士，16 年证券基金从业经验。历任澳大利亚 BConnect公司 Apex投资咨询团队分析 师，华宝兴业基金管理有限公司金融工程 部高级数量分析师、海外投资管理部高级 分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市 场基金和华宝兴业标普油气基金基金经 理等职；2014年 7月加盟鹏华基金管理 有限公司，历任国际业务部副总经理，现 担任国际业务部总经理、基金经理。2014 年 08月担任鹏华全球高收益债基金基金 经理，2014年 09月至 2020年 01月担任 鹏华环球发现（QDII-FOF）基金基金经理， 2015年 07月担任鹏华前海万科 REITs基 金基金经理，2016年 12 月担任鹏华沪深 港新兴成长混合基金基金经理，2017年 11月担任鹏华港美互联股票（LOF）基金 基金经理，2017年 11月至 2019年 08月 担任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金 经理，2017年 11月担任鹏华香港中小企 业指数（LOF）基金基金经理，2020年 01 月担任鹏华全球中短债债券 A类人民币 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 11 页 共 25 页 (QDII)基金基金经理。尤柏年先生具备基 金从业资格。本报告期内本基金基金经理 未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介（转型后） 注:无。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介（转型前） 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Domenico Mignacca 风险管理负责人 22 - Oreste Auleta 基金甄选部负责人 19 - Alessandro Solina 首席投资官 27 - Andrea Conti 策略负责人 16 - 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及 基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础 上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损 害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环 节得到公平对待。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基 金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的情况。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 12 页 共 25 页 受新冠疫情影响，今年一季度全球各类资产价格均出现大幅下跌，美元债板块也受到了基本 面及资金面的双重冲击，以彭博巴克莱亚洲美元高收益债指数来衡量，今年一季度亚洲美元高收 益债板块下跌了 12.5%，主要由 2、3月份贡献。本基金于 1月份即完成了建仓，因此受到了市场 整体下跌的影响，但受益于持仓债券更短的久期，回撤幅度相对较小。 从美国国债收益率来看，今年一季度出现大幅下行。自 2 月份以来，随着疫情在海外呈现加 速扩散趋势，海外投资者对全球经济增长出现担忧，避险情绪随之攀升，美债收益率 2 月底开始 下行斜率加深。美联储 3 月意外连续两次降息共 150bp 加速了美债收益率下行趋势。2 月底至 3 月初约 3周时间内，10年期美债收益率从 1.5%下行至最低 0.3%附近，下行幅度最多达到 120bp， 稍后 3月底才回升至 0.67%附近。整个一季度来看，10年期美债收益率下行约 125bp。 一季度美元债的下跌是由新冠疫情而起，我们认为最后也只能随着新冠疫情而终。往前看， 疫情的发展仍然是短期内全球经济增长、收入变化与资产价格波动的最主要决定因素。从亚洲市 场信用债券的信用利差走势来看，春节期间当中国疫情发生时，新兴市场债券的信用利差上升较 少，反映了当时投资者认可中国的疫情防治措施。但进入 2 月当新冠病毒全球扩散后，全球新兴 市场信用利差出现了大幅上升，股票市场也出现了前所未有的暴跌走势，对包括中资美元债在内 的海外债券估值造成了极大的冲击。我们认为中国在疫情先发的情况下，及时采取了多种有力的 防疫措施，因此判断中国疫情将比所有其它国家都更早得到全面控制，有利于中资美元债市场的 情绪修复。从估值角度来看，目前中资美元高收益债的信用利差水平已经上升到接近 2008年以来 的最高纪录，超过了 2016 年、2018 年时期的位置，短债配置价值更高。综上所述，我们看好中 资美元债中 1 年内到期的债券的投资机会，本基金将继续忠实于中短久期债券的投资策略，在控 制回撤的同时获取高确定性的票息回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，原鹏华环球发现证券投资基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万 元的情形，原鹏华环球发现证券投资基金基金合同已于 2020年 1月 7日终止，并于 2020年 1月 8日转型为“鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)”。鹏华全球中短债债券型证券投资基金 (QDII)自 2020年 01月 08日至 2020年 02月 18日期间出现连续二十个（或以上）工作日基金资 产净值低于五千万的情形。 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 13 页 共 25 页 §5 投资组合报告（转型后） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,207,148.24 1.07 其中：普通股 1,207,148.24 1.07 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 1,512,243.74 1.35 3 固定收益投资 74,849,736.56 66.65 其中：债券 74,849,736.56 66.65 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 32,673,004.20 29.09 8 其他资产 2,056,346.38 1.83 9 合计 112,298,479.12 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 439,489.70元，占净值比 0.44%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 中国香港 709,775.87 0.72 中国 496,077.00 0.50 美国 1,295.37 0.00 合计 1,207,148.24 1.22 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 14 页 共 25 页 比例(%) 通信设备 709,775.87 0.72 环境与设施服务 353,307.00 0.36 大卖场与超市 101,400.00 0.10 建筑机械与重型卡车 41,370.00 0.04 多行业控股 1,295.37 0.00 合计 1,207,148.24 1.22 注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 序 号 公司名称(英文) 公 司 名 称 ( 中 文 ) 证券代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 （ 地 区） 数量 (股) 公允价值 （人民币 元） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 ZTE CORP-H 中 兴 通 讯 0763 HK 香 港 联 合 交 易 所 （ 港 股 通 ） 中 国 20,00 0 439,489.7 0 0.4 4 2 ZTE CORP-H 中 兴 通 讯 763 HK 香 港 联 合 交 易 中 国 12,30 0 270,286.1 7 0.2 7 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 15 页 共 25 页 所 3 EIT ENVIRONMENTAL DEVELO PM-A 玉 禾 田 300815 S Z 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 3,100 353,307.0 0 0.3 6 4 SHANGHAI BAILIAN GROUP CO-A 百 联 股 份 600827 S H 上 海 证 券 交 易 所 中 国 13,00 0 101,400.0 0 0.1 0 5 FUJIAN LONGMA ENVIRONMEN TA-A 龙 马 环 卫 603686 S H 上 海 证 券 交 易 所 中 国 3,000 41,370.00 0.0 4 6 BERKSHIRE HATHAWAY INC-C L B 伯 克 希 尔 哈 撒 韦 公 司 BRK/B US 美 国 证 券 交 易 所 美 国 1 1,295.37 0.0 0 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） A+至 A- 1,463,724.98 1.48 B+至 B- 11,874,726.80 12.01 BB+至 BB- - BBB+至 BBB- - CCC+至 CCC- 1,027,807.12 1.04 未评级 60,483,477.66 61.15 合计 74,849,736.56 75.68 注:上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪、惠誉等国际权威机构评级。 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 16 页 共 25 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 人民币元 占基金资产 净值比例（%） 1 FUTLAN 7 1/2 01/22/21 FUTURE LAND DEVELOPMENT 7,722,759 7,529,535.57 7.61 2 KWGPRO 7 7/8 08/09/21 KWG GROUP HOLDINGS 4,959,570 4,846,987.76 4.90 3 GZRFPR 7 04/25/21 EASY TACTIC LTD 4,959,570 4,728,305.25 4.78 4 EVERRE 4 1/4 02/14/23 CHINA EVERGRANDE GROUP 4,568,500 3,646,119.85 3.69 5 CCAMCL 445 PERP CHINA CINDA ASSET MGMT 3,542,550 3,494,938.13 3.53 注: 数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注:无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 注:（1）衍生金融资产项下的期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括 所持期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款（结算所得 的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。 （2）截止本报告期末，本基金持有新加坡人民币期货 2006 合约共-24 张，合约市值折人民 币-17,064,720.00元, 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 17 页 共 25 页 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金 类 型 运作方式 管理人 公允价值（人 民币元） 占基 金资 产净 值比 例（%） 1 DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS 债 券 型 Closed-End Fund Doubleline Capital LP 1,512,243.74 1.53 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 人民币 1 存出保证金 396,576.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,480,259.31 5 应收申购款 179,510.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,056,346.38 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 18 页 共 25 页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §5 投资组合报告（转型前） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,780,801.18 15.71 其中：普通股 5,780,801.18 15.71 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 12,081,676.60 32.83 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,653,775.40 47.97 8 其他资产 1,286,445.98 3.50 9 合计 36,802,699.16 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 香港 5,780,801.18 16.35 合计 5,780,801.18 16.35 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 19 页 共 25 页 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值 比例(%) 建筑机械与重型卡车 1,459,322.92 4.13 通信设备 1,151,861.15 3.26 房地产开发 1,127,479.34 3.19 电脑与外围设备 690,220.30 1.95 互动媒体与服务 622,166.37 1.76 电子制造服务 374,646.20 1.06 多种金属与采矿 355,104.90 1.00 合计 5,780,801.18 16.35 注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 序 号 公司名称(英文) 公司 名称 (中 文) 证 券 代 码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 （ 地 区） 数量 (股) 公允价值 （人民币 元） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 SINOTRUK HONG KONG LTD 中 国 重汽 380 8 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 100,00 0 1,459,322. 92 4.1 3 2 ZTE CORP-H 中 兴 通讯 763 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 50,000 1,151,861. 15 3.2 6 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 20 页 共 25 页 3 CHINA VANKE CO LTD-H 万 科 220 2 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 38,000 1,127,479. 34 3.1 9 4 XIAOMI CORP-CLASS B 小 米 集团 181 0 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 70,000 690,220.30 1.9 5 5 TENCENT HOLDINGS LTD 腾 讯 控股 700 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 1,800 622,166.37 1.7 6 6 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 瑞 声 科技 201 8 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 6,500 374,646.20 1.0 6 7 GANFENG LITHIUM CO LTD-H 赣 锋 锂业 177 2 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 19,000 355,104.90 1.0 0 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:无。 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 21 页 共 25 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注:无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 注:无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金 类 型 运 作 方 式 管理人 公允价值 （人民币 元） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （% ） 1 HANG SENG CHINA ENT IND ETF 股 票 型 ET F Hang Seng Investment Man agement Ltd 4,058,85 3.92 11. 48 2 XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH 股 票 型 ET F DBX Advisors LLC 2,097,66 9.00 5.9 3 3 ISHARES BARCLAYS USD A HYB 债 券 型 ET F BlackRock Singapore Ltd 1,968,68 6.75 5.5 7 4 KRANESHARES CSI CHINA INTERN 股 票 型 ET F Krane Funds Advisors LLC 1,085,07 3.30 3.0 7 5 TEUCRIUM SOYBEAN FUND 商 品 ET F Teucrium Trading LLC 709,827. 50 2.0 1 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 22 页 共 25 页 型 6 ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF 股 票 型 ET F BlackRock Fund Advisors 705,423. 09 1.9 9 7 GLOBAL X LITHIUM & BA TTERY T 股 票 型 ET F Global X Management Co LLC 678,327. 62 1.9 2 8 FIRST TRUST INDXX NEXT G ETF 股 票 型 ET F First Trust Advisors LP 575,320. 92 1.6 3 9 CSOP SZSE CHINEXT ETF- HKD 股 票 型 ET F CSOP Asset Management Lt d 202,494. 50 0.5 7 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 人民币 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,279,750.78 3 应收股利 6,186.38 4 应收利息 508.82 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,286,445.98 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 23 页 共 25 页 注:无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 鹏华全球中短债债券 (QDII)A类 鹏华全球中短债债券 (QDII)C 类 基金合同生效日(2020 年 1 月 8 日)基金 份额总额 35,364,529.16 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 42,080,678.81 29,278,688.34 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 2,502,646.41 91,450.46 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 74,942,561.56 29,187,237.88 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 报告期期初基金份额总额 35,733,125.54 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 739,765.70 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 371,169.32 报告期期末基金份额总额 35,364,529.16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后） 注:无。 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 24 页 共 25 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前） 注:无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20200101~20200219 9,527,430.22 101,056.02 - 9,628,486.24 9.26 2 20200219~20200219 - 15,358,888.94 - 15,358,888.94 14.77 3 20200101~20200326 20,020,333.33 212,352.67 - 20,232,686.00 19.45 4 20200325~20200331 - 21,455,696.20 - 21,455,696.20 20.63 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级 基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级 基金拆分份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华全球中短债债券型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华全球中短债债券型证券投资基金托管协议》; 鹏华全球中短债债券(QDII)2020 年第 1 季度报告 第 25 页 共 25 页 （三）《鹏华全球中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43层鹏华基金管理有限公司。 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行股份有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网 站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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