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| 富国中证全指证券公司ETF(515850) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1885988 | ||||||||
| 基金代码 | 515850 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二0年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 2020年 04月 22日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 21日（基金合同生效日）起至 2020年 3月 31日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国中证全指证券公司 ETF 场内简称 证券 ETF富国 基金主代码 515850 交易代码 515850 基金运作方式 契约型，交易型开放式。 基金合同生效日 2020年 01月 21日 报告期末基金份额总额（单位：份） 234,790,960.00 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照 标的指数的成份股组成及其权重构建基 金股票投资组合，并根据标的指数成份股 及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混 合基金、债券基金与货币市场基金。本基 金主要投资于标的指数成份股及备选成 份股，具有与标的指数相似的风险收益特 征。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 01月 21日-2020 年 03月 31日） 1.本期已实现收益 34,995,426.19 2.本期利润 25,106,332.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0698 4.期末基金资产净值 228,655,527.96 5.期末基金份额净值 0.9739 注：本基金于 2020年 1月 21日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一个季 度。 3 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效日起至 今 -2.61% 2.44% -11.69% 3.05% 9.08% -0.61% 注：本基金合同于 2020年 1月 21日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一 个季度。自基金合同生效日起至今指 2020年 1月 21日－2020年 3月 31日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 4 注：1、截止日期为 2020年 3月 31日。 2、本基金于 2020年 1月 21日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期 6个月，从 2020年 1月 21日起至 2020年 7月 20日，本期末建仓 期还未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王乐乐 本基金基 金经理 2020-01-21 － 10 博士，自 2010 年 6 月至 2011 年 11 月在上海证券 有限责任公司任研究员； 自 2011年 11月至 2012年 6 月在华泰联合证券有限 责任公司任研究员；自 2012 年 7 月至 2015 年 5 月在华泰证券股份有限公 司历任研究员、创新规划 5 团队负责人；自 2015年 5 月加入富国基金管理有限 公司，2015年 8月至 2020 年 1 月任富国中证煤炭指 数分级证券投资基金基金 经理，2016年 10月至 2018 年 7 月任富国全球债券证 券投资基金基金经理， 2017年 10 月至 2020 年 1 月任富国兴利增强债券型 发起式证券投资基金基金 经理，2017年 11月至 2020 年 1 月任富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基 金、富国中证体育产业指 数分级证券投资基金基金 经理，2018年 11月起任富 国中证价值交易型开放式 指数证券投资基金基金经 理，2018年 12月起任富国 中证价值交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 基金经理，2019年 3月起 任富国恒生中国企业交易 型开放式指数证券投资基 金基金经理，2019年 6月 起任富国创业板交易型开 放式指数证券投资基金基 金经理，2019年 7月起任 富国中证军工龙头交易型 开放式指数证券投资基金 基金经理，2019年 9月起 任富国中证央企创新驱动 交易型开放式指数证券投 资基金基金经理，2019 年 10月起任富国中证消费 50 交易型开放式指数证券投 资基金基金经理，2019 年 11 月起任富国中证国企一 带一路交易型开放式指数 证券投资基金、富国中证 科技 50策略交易型开放式 指数证券投资基金、富国 中证央企创新驱动交易型 6 开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理，2019 年 12月起任富国中证国企 一带一路交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 基金经理，2020年 1月起 任富国中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投 资基金基金经理，2020 年 2 月起任富国中证科技 50 策略交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金 经理；2020年 3月起任富 国中证医药 50交易型开放 式指数证券投资基金、富 国中证消费 50交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金基金经理；兼任量化 投资部 ETF 投资总监。具 有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为券公司交易型开放式指数证券投资基 金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证 券法》、《券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律 法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减 少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标， 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 7 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合， 对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品， 并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字 后，归档保存，以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 新年伊始，在新证券法获得通过，注册制将全面推行、央行下调存款准备金 率 0.5个百分点、中美正式签订第一阶段贸易协议等消息刺激下，市场乐观预期 8 提前发酵。1月下旬，受新冠疫情爆发的影响，市场迎来调整。春节后第一个交 易日，市场恐慌性下跌，出现千股跌停的场面。随后恐慌情绪消退，再融新政降 低创业板公司再融资门槛的信息，叠加市场流动性充裕，A股继续大幅反弹，其 中科技股仍是引领市场反弹的主力军，创业板指不断创出本轮反弹新高。2月末， 受全球疫情加速蔓延的影响，美欧等发达国家股市均出现持续大幅下跌。进入 3 月，由于欧佩克谈判破裂，原油单日跌幅高达 30%以上，同时海外疫情进一步扩 散，全球资本市场恐慌性下跌，出现流动性枯竭的情况，多国股市因跌幅过大而 迎来熔断，美股在一周内出现了史无前例的 4次熔断。受恐慌情绪影响，A股也 出现大幅调整。3月下旬，各国政府及央行加大救市力度，其中美联储开启不设 上限的量化宽松，大幅缓解了市场的流动性压力，市场恐慌情绪得到有效缓解。 总体来看，2020年 1 季度上证综指下跌 9.83%，沪深 300下跌 10.02%，创业板 指上涨 4.1%。其中，中证全指证券公司指数 2020年 1季度下跌 11.12%。 在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化 和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为-2.61%，同期业绩比较基准收益率为 -11.69% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 223,175,094.94 96.22 其中：股票 223,175,094.94 96.22 2 固定收益投资 261,000.00 0.11 其中：债券 261,000.00 0.11 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 9 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 8,250,518.09 3.56 7 其他资产 267,830.45 0.12 8 合计 231,954,443.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 209,544.54 0.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 19,147.31 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 246,244.83 0.11 5.2.2 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － 10 C 制造业 － － D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 222,928,850.11 97.50 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 222,928,850.11 97.50 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600030 中信证券 1,472,500 32,630,600.00 14.27 2 600837 海通证券 1,536,100 19,723,524.00 8.63 3 300059 东方财富 1,006,100 16,147,905.00 7.06 4 601688 华泰证券 825,100 14,216,473.00 6.22 5 601211 国泰君安 833,400 13,567,752.00 5.93 6 600999 招商证券 532,200 9,111,264.00 3.98 7 000776 广发证券 550,800 7,534,944.00 3.30 8 000166 申万宏源 1,708,300 7,533,603.00 3.29 9 600958 东方证券 669,040 6,101,644.80 2.67 10 601901 方正证券 775,200 5,565,936.00 2.43 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 11 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688085 三友医疗 6,459 135,380.64 0.06 2 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.03 3 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01 4 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01 5 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） 261,000.00 0.11 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 261,000.00 0.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 110067 华安转债 2,610 261,000.00 0.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 12 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更 好地跟踪标的指数。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上， 以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“华泰证券”的发行主体华泰证券股 份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）未按规定履行客户身份识 别义务；（2）未按规定报送可疑交易报告；（3）与身份不明的客户进行交易等 违法事实，中国人民银行于 2020年 2月 10日对公司做出罚款 1010万元的行政 处罚（银罚字【2020】23号）。华泰证券为本基金跟踪标的指数的成份股。 13 本报告编制日前一年内，本基金持有的“广发证券”的发行主体广发证券股 份有限公司（以下简称“公司”），于 2019年 8月 6日公告收到中国证监会《关 于对广发证券股份有限公司采取限制业务活动措施的决定》（中国证券监督管理 委员会行政监管措施决定书〔2019〕31 号），由于存在对香港子公司的风险管 控缺失、合规管理缺陷、内部管控不足、数据报送不准确等问题，中国证监会决 定对公司采取限制增加场外衍生品业务规模 6个月、限制增加新业务种类 6个月 的行政监管措施。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 8名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 145,759.16 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 2,851.80 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 119,219.49 8 其他 － 9 合计 267,830.45 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 14 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 688085 三友医疗 135,380.64 0.06 认购新股 2 688096 京源环保 64,314.90 0.03 认购新股 3 603353 和顺石油 19,147.31 0.01 认购新股 4 002979 雷赛智能 9,849.00 0.00 认购新股 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2020年 01月 21日)基金份额总额 508,290,960.00 本报告期(2020年 1月 21日(基金合同生效日)至 2020年 3月 31 日)基金总申购份额 27,500,000.00 减：本报告期(2020年 1月 21 日(基金合同生效日)至 2020年 3 月 31日)基金总赎回份额 301,000,000.00 本报告期(2020年 1月 21日(基金合同生效日)至 2020年 3月 31 日)基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 234,790,960.00 15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 一、本报告期，根据上海证券交易所联合中国证券登记结算有限责任公司发 布的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则（2020年修订）》和 有关通知，基金管理人自 2020年 2月 21日起对本基金的申赎结算模式进行了调 整。具体可参见基金管理人于 2020年 2月 18日发布的《富国基金管理有限公司 关于富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金申赎结算模式调整 的公告》及本基金更新的招募说明书。 二、本报告期，根据中证指数有限公司通知，基金管理人对本基金的指数许 可使用费进行调整，调整后的收费下限自 2020 年第一季度起适用。具体可参见 基金管理人于 2020 年 3 月 25 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分 ETF调整指数许可使用费和根据＜公开募集证券投资基金信息披露管理办法＞修 订基金合同等法律文件的公告》及本基金更新的招募说明书。 16 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资 基金的文件 2、富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同 3、富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金财务报表及报表 附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2020年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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