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| 富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1885912 | ||||||||
| 基金代码 | 007990 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金二0二0年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 上海银行股份有限公司 报告送出日期： 2020年 04月 22日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国汇远纯债三年定期开放债券 基金主代码 007990 基金运作方式 契约型开放式 本基金以三年为一个封闭期。本基金第一个封闭期的 起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生 效日三年后的年度对日（指自然年度，如该日为非工 作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日。 第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日 次日，结束之日为第二个封闭期起始之日三年后的年 度对日（指自然年度，如该日为非工作日或无对应日 期，则顺延至下一工作日）的前一日，依此类推。 基金合同生效日 2019年 11月 26日 报告期末基金份额总额 10,752,863,493.54 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于 剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固 定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 投资策略 在封闭期内，本基金严格采用买入并持有到期策略， 投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭 期的固定收益类工具，力求基金资产在封闭期结束前 可完全变现。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起 始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1.25%。 风险收益特征 本基金为定期开放债券型基金，一般而言，其长期平 均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 富国汇远纯债三年定期 开放债券 A 富国汇远纯债三年定期 开放债券 C 下属分级基金的交易代 码 007990 007991 报告期末下属分级基金 的份额总额 （单位：份） 10,752,850,266.10 13,227.44 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 A级 报告期（2020年 01月 01日-2020年 03月 31日） C级 报告期（2020年 01月 01日-2020年 03月 31日） 1.本期已实现收益 78,393,272.96 82.69 2.本期利润 78,393,272.96 82.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.0073 0.0063 4.期末基金资产净值 10,866,424,686.51 13,348.12 5.期末基金份额净值 1.0106 1.0091 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）A级 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.73% 0.01% 0.99% 0.02% -0.26% -0.01% （2）C级 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.62% 0.01% 0.99% 0.02% -0.37% -0.01% 注：过去三个月指 2020年 1月 1日－2020年 3月 31日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国汇远纯债三年定期开放债券 A 基金累计净值增长 4 率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2020年 3月 31日。 2、本基金于 2019年 11月 26日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期 6个月，从 2019年 11月 26日起至 2020年 5月 25日，本期末建 仓期还未结束。 （2）自基金合同生效以来富国汇远纯债三年定期开放债券 C 基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 5 注：1、截止日期为 2020年 3月 31日。 2、本基金于 2019年 11月 26日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期 6个月，从 2019年 11月 26日起至 2020年 5月 25日，本期末建 仓期还未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张波 本基金基 金经理 2019-12-31 － 8 硕士，2012年 7月至 2013 年 9 月任上海耀之资产管 理中心(有限合伙)交易 员；2013 年 9 月至 2017 年 10月历任鑫元基金管理 有限公司交易员、交易副 总监（主持工作）；2017 年 10月加入富国基金管理 有限公司，2018年 1月起 6 任富国天时货币市场基 金、富国收益宝交易型货 币市场基金基金经理， 2018年 6月起任富国富钱 包货币市场基金基金经 理，2018年 8月起任富国 安益货币市场基金基金经 理，2019年 1月起任富国 短债债券型证券投资基金 基金经理，2019年 5月起 任富国国有企业债债券型 证券投资基金基金经理， 2019 年 12 月起任富国汇 远纯债三年定期开放债券 型证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格。 朱梦娜 本基金基 金经理 2019-11-26 － 8 硕士，自 2012 年 6 月至 2017年 4月任中国国际金 融股份有限公司研究员； 自 2017年 4月加入富国基 金管理有限公司，历任固 定收益基金经理助理； 2019年 2月起任富国聚利 纯债定期开放债券型发起 式证券投资基金（已于 2019 年 8 月 28 日变更为 富国聚利纯债三个月定期 开放债券型发起式证券投 资基金）、富国景利纯债债 券型发起式证券投资基金 基金经理，2019年 3月起 任富国绿色纯债一年定期 开放债券型证券投资基金 基金经理，2019年 5月至 2019 年 11 月任富国目标 收益两年期纯债债券型证 券投资基金基金经理， 2019年 9月起任富国投资 级信用债债券型证券投资 基金基金经理，2019年 11 月起任富国纯债债券型发 起式证券投资基金基金经 理，2019年 11月起任富国 汇远纯债三年定期开放债 7 券型证券投资基金基金经 理，2020年 1月起任富国 汇优纯债 63个月定期开放 债券型证券投资基金基金 经理。具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国汇远纯债三年定期开放债券型证 券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民 共和国证券法》、《富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期 稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合， 对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投 8 资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品， 并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字 后，归档保存，以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年年初以来，突如其来的新冠疫情给社会生活和生产带来严重的冲击。 春节期间国内采取了严格的隔离防控措施，通过全国人民的努力有效地控制住了 疫情传播。社会生产停顿对经济生产端和需求端都形成了短期冲击。春节后货币 政策及时采取行动，通过降准、降息措施维护金融市场平稳。2月第一个交易日 债券收益率台阶式下行，债券市场在宽松货币政策环境下，整体震荡下行，信用 利差有所收窄。而进入 3月份，国内复工复产加快，但海外疫情全面扩散，引发 金融市场动荡，避险情绪提升，海外央行纷纷采取超常规宽松措施对冲影响。国 内债市受到海外市场影响，收益率进一步下行，10年期利率债突破 16年收益率 低点。整体看，新冠疫情的发展严重影响了全球经济增长的预期，债券收益率中 枢平台下移。本基金积极配置组合资产，合理进行流动性管理，报告期内净值有 所增长。 9 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 0.73%，C 级为 0.62%，同期业绩 比较基准收益率 A级为 0.99%，C级为 0.99% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 9,173,957,438.86 61.35 其中：债券 9,173,957,438.86 61.35 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 3,237,717,245.75 21.65 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 2,178,496,044.12 14.57 7 其他资产 363,084,029.97 2.43 8 合计 14,953,254,758.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 9,173,957,438.86 84.42 其中：政策性金融债 7,245,076,420.75 66.67 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 9,173,957,438.86 84.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 190308 19进出 08 25,400,000 2,548,986,593 .18 23.46 2 1902001 19国开绿债 01 13,400,000 1,340,520,304 .45 12.34 3 190306 19进出 06 10,400,000 1,046,540,664 .24 9.63 4 190407 19农发 07 9,100,000 911,001,281.9 0 8.38 5 190214 19国开 14 5,000,000 499,138,978.9 1 4.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 11 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“17 中信银行债”的发行主体中信 银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：违规发放土地储备贷款； 受托支付不符合监管规定；信托消费贷款业务开展不审慎；流动资金贷款被挪用 于股权投资；信贷资金被挪用流入房地产开发公司；个人经营性贷款资金被挪用 于购房；非真实转让不良信贷资产；未对融资人交易材料合理性进行必要的审查， 资金被用于缴纳土地竞买保证金；违规为房地产开发企业发放流动资金性质融 资；签署抽屉协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模；卖出回购信贷资产收益权， 实现信贷规模阶段性出表；理财资金违规投向未上市房地产企业股权；理财资金 12 被挪用于支付土地出让价款；违规向资本金不足的房地产开发项目提供融资；并 购贷款真实性审核不足，借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出让价款；协 助合作机构签署抽屉协议，规避相关监管规定；理财资金实际用于置换项目前期 股东支付的土地出让金；违规为房地产企业支付土地购置费用提供融资；违规向 四证不全的商业性房地产开发项目提供融资等违法事实，北京银保监局于 2020 年 2月 20日对公司做出责令改正，并给予合计 2020万元罚款的行政处罚（京银 保监罚决字〔2020〕10号）。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,588.49 2 应收证券清算款 176,082,082.15 3 应收股利 － 4 应收利息 186,994,359.33 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 363,084,029.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 13 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 A级 C级 报告期期初基金份额总额 10,752,850,266.10 13,227.44 报告期期间基金总申购份额 － － 减：报告期期间基金总赎回份额 － － 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 10,752,850,266.10 13,227.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020-01-01至 2020-03-31 3,000, 665,66 6.67 - - 3,000,665, 666.67 27.91% 2 2020-01-01至 2020-03-31 2,600, 686,88 8.89 - - 2,600,686, 888.89 24.19% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基 金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对 待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流 动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金的 文件 2、富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金合同 3、富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 15 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2020年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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