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| 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1885911 | ||||||||
| 基金代码 | 007898 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二0年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 2020年 04月 22日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国智诚精选 3个月持有期混合（FOF） 基金主代码 007898 交易代码 007898 基金运作方式 契约型，开放式。本基金对每份基金份 额设置 3个月的最短持有期限，即：自 基金合同生效日（对认购份额而言，下 同）或基金份额申购确认日（对申购份 额而言，下同）至该日 3个月后的月度 对日的期间内，投资者不能提出赎回申 请；该日 3个月后的月度对日之后，投 资者可以提出赎回申请。若该月实际不 存在对应日期的，则顺延至下一日。 基金合同生效日 2019年 09月 06日 报告期末基金份额总额（单位：份） 2,160,886,028.67 投资目标 本基金在控制风险的基础上，通过资产 配置策略和公募基金精选策略，进行积 极主动的投资管理，力争为持有人提供 长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在对宏观经济、政策环境、利率 走势、资金供给以及证券市场的现状及 发展趋势等因素进行深入分析研究的 基础上，动态配置权益类资产、固定收 益类资产以及现金类资产等大类资产 之间的比例。 本基金基于美林投资时钟的基本原理， 动态监测代表性强的宏观经济高频指 标以及微观企业指标，前瞻性地把脉经 济运行状况，基于宏观经济发展趋势、 政策导向、市场未来的发展趋势以及各 大类资产未来的风险收益比等因素，判 断权益类资产和非权益类资产之间的 相对吸引力，在一定范围内调整大类资 产配置的比例。 业绩比较基准 中证工银财富股票混合基金指数收益 率×90%＋银行人民币活期存款利率 （税后）×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，在通常情 况下其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金、货币市场基金、债券型基 金中基金和货币型基金中基金，低于股 3 票型基金和股票型基金中基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 01月 01日-2020 年 03月 31日） 1.本期已实现收益 129,669,623.84 2.本期利润 -24,550,339.86 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0145 4.期末基金资产净值 2,233,663,710.21 5.期末基金份额净值 1.0337 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.92% 1.77% -2.84% 1.81% 1.92% -0.04% 注：过去三个月指 2020年 1月 1日－2020年 3月 31日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 4 注：1、截止日期为 2020年 3月 31日。 2、本基金于 2019年 9月 6日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。本 基金建仓期 6个月，从 2019年 9月 6日起至 2020年 3月 5日，建仓期结束时各 项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王登元 本基金基 金经理 2019-09-06 － 9 自 2011年 7月至 2013年 4 月任兴业全球基金管理有 限公司投资研究部研究 员，2013 年 4 月至 2016 年 10月任兴业证券股份有 限公司自营投资部投资经 理；2016年 10月加入富国 基金管理有限公司，自 2019年 9月起任富国智诚 5 精选 3 个月持有期混合型 基金中基金（FOF）基金经 理。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国智诚精选 3个月持有期混合型基 金中基金（FOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中 华人民共和国证券法》、《富国智诚精选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF） 基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基 金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合， 对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令，确保公平对待其所管理的组合。 6 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品， 并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字 后，归档保存，以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报 告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出 现 1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在过去的一季度中，新冠肺炎疫情冲击资本市场，各大类资产价格受疫情影 响波动加大。回看过去的一个季度，疫情经历了国内疫情爆发、国内疫情得以控 制、海外疫情全面爆发三个阶段，期间叠加原油价格的暴跌，全球金融市场波动 性加大，进而爆发了全球流动性危机。为对冲疫情带来的经济影响和稳定金融市 场，各国纷纷出台相关的货币和财政政策予以对冲，在全球基本面持续恶化的预 期下，全球再现货币宽松潮。 组合运作过程中，在疫情初期我们较之基准略降低了偏高波动的成长品种仓 位，适度增加偏价值品种比重，随着市场波动率趋于回落后我们配置回归均衡， 组合运作过程中遵循基金合同与策略目标，业绩表现符合预期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为-0.92%，同期业绩比较基准收益率为 -2.84% 7 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 2,044,352,704.54 89.64 3 固定收益投资 130,527,721.00 5.72 其中：债券 130,527,721.00 5.72 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 64,351,740.89 2.82 8 其他资产 41,433,426.20 1.82 9 合计 2,280,665,592.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 28,977,065.00 1.30 2 央行票据 － － 8 3 金融债券 101,550,656.00 4.55 其中：政策性金融债 101,550,656.00 4.55 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 130,527,721.00 5.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 108602 国开 1704 514,900 51,536,341.00 2.31 2 018007 国开 1801 496,420 50,014,315.00 2.24 3 019615 19国债 05 289,250 28,977,065.00 1.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 9 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,547.60 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 3,729,859.56 5 应收申购款 37,666,755.00 6 其他应收款 14,264.04 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 41,433,426.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 050026 博时医疗保 健行业混合 A 契约型开放 式 44,761,415 .94 117,095,86 4.10 5.24 否 2 206009 鹏华新兴产 业混合 契约型开放 式 39,461,434 .75 110,926,09 3.08 4.97 否 3 166002 中欧新蓝筹 混合 A 契约型开放 式 72,459,728 .94 108,240,34 3.09 4.85 否 4 003940 银华盛世精 选灵活配置 混合发起式 契约型开放 式 71,859,023 .65 102,636,24 3.48 4.59 否 5 161606 融通行业景 气混合 契约型开放 式 58,288,023 .45 101,770,88 8.94 4.56 否 6 260108 景顺长城新 兴成长混合 契约型开放 式 59,817,884 .54 101,570,76 7.95 4.55 否 7 001837 前海开源沪 契约型开放 86,575,037 100,080,74 4.48 否 11 港深蓝筹精 选混合 式 .74 3.63 8 001178 前海开源再 融资股票 契约型开放 式 62,971,087 .44 99,305,404 .89 4.45 否 9 001725 汇添富高端 制造股票 契约型开放 式 72,642,096 .58 99,301,746 .02 4.45 否 10 000577 安信价值精 选股票 契约型开放 式 32,897,591 .91 98,692,775 .73 4.42 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 （2020年 01月 01日-2020年 03月 31日） 其中：交易及持有基金管 理人以及管理人关联方 所管理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 113,000.00 － 当期交易基金产生的赎回费 （元） 8,634,228.91 － 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） 8,078.98 － 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 5,913,134.85 271,846.36 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 994,909.32 45,307.73 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费 按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表 列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同 约定的相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定， 基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基 金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收 取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金 （ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法 规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服 务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销 售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 － 注：本基金本报告期所持有的基金未发生具有重大影响的事件。 12 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,855,854,121.40 报告期期间基金总申购份额 1,348,667,413.10 减：报告期期间基金总赎回份额 2,043,635,505.83 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 2,160,886,028.67 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国智诚精选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF） 的文件 2、富国智诚精选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 3、富国智诚精选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 13 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国智诚精选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）财务报表及报表附 注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 10.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2020年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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