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| 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A(007273) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1885555 | ||||||||
| 基金代码 | 007273 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 4 月 22 日 鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF）2020年第 1季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04 月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF） 基金主代码 007273 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 22日 报告期末基金份额总额 10,100,616.50份 投资目标 在控制风险的前提下，通过主动的资产配置、基金优选，力求基金资 产稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面，首先依据大类资产配置策略动态调 整基金资产在各大类资产间的分配比例；在做好资产配置比例分配 后，本基金将主要通过甄选基金来实现每一部分的投资策略。 1、资 产配置策略 本基金采用目标风险策略，根据权益类资产的战略配置 比例来界定风险水平。本基金为风险收益特征相对稳健的基金，为了 保持稳健的风险收益特征，本基金的长期资产配置以非权益类资产为 主，权益类资产为辅。本基金的战略资产配置方案为：权益类资产（包 括股票、股票型基金、混合型基金）的投资占比为 25%，非权益类资 产（包括债券、债券型基金、货币市场基金等）的投资占比为 75%。 在基金运作过程中，为了确保资产配置的有效性，本基金会采取战术 资产配置策略作为有效补充，基于宏观经济发展趋势、政策导向、市 场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素，判断权 益类资产和非权益类资产之间的相对吸引力，在一定范围内调整大类 资产配置的比例，并对权益类资产的向上、向下的战术调整幅度分别 不得超过战略配置比例的 5%、10%，即权益类资产占基金资产的比例 鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF）2020年第 1季度报告 第 3 页 共 15 页 在 15%-30%之间。 2、基金投资策略 在完成资产配置以后，本基金 将主要通过优选基金实践资产配置的策略。基金优选策略从定量和定 性两大维度展开，对基金及基金公司做出综合性评价。对基金的评价 包括风格评价和业绩评价两方面，重点衡量基金风格是否清晰稳定、 中长期业绩及风险控制能力是否良好；对基金公司的评价主要从综合 实力、管理水平、运作合规等方面进行分析。 （1）基金业绩评价和 风格评价 基于投资范围、投资策略以及实际投资组合等维度，对基 金进行分类。本基金以同类基金为对象进行评价，并对各类基金进行 评级和排序。考虑的主要因素包括： 基金的获利能力：基金与其业 绩比较基准的历史回报对比，绩效指标分析（如期间净值增长率、累 计净值增长率、分红率等），风险调整后的绩效指标分析（如 Sharpe 比率、Treynor指标和 Jensen指标等）； 基金的风险衡量：主要考 察基金净值波动率、最大回撤、风格偏离等维度。 基金的风格：基 于合同契约和实际比较基准的拟合等考察基金风格是否清晰。 （2） 基金公司综合评价 对于基金公司的综合评价，依据主要来自于调研、 公司刊物和公开信息。考虑的主要因素包括： 综合实力：主要包括 基金公司的总资产、总资产增长率和加权净值收益率； 管理水平： 主要包括发起人构成、风险控制机制、高级管理人员素质、基金经理 的稳定性及从业经验等、研究人员的稳定性及从业经验等。 运作合 规：主要考察基金管理人或基金经理近 2年来运作合规情况。 本基 金将依据基金评价结果，挑选出基础库，并在基础库基础上，依据基 金管理公司评价结果及基金评价深度报告、尽调报告等，构建优先库。 在基础库和优先库中优选标的，构建本基金组合基金库。基金库将进 行定期维护和不定期维护，按照出库入库标准，实现基金库的动态调 整。 3、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方 法挖掘 A股的优质的公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1） 自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等 分析把握其投资机会；2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理 层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的 大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的 个股。 4、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率 曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投 资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配， 同时精选个券，以增强组合的持有期收益。 5、资产支持证券的投资 策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持 证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化 积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本 金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×25%+中证全债指数收益率×75% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型 基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货 币市场基金及货币型基金中基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF）2020年第 1季度报告 第 4 页 共 15 页 注:无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 1.本期已实现收益 71,126.47 2.本期利润 -85,275.50 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0085 4.期末基金资产净值 10,322,271.07 5.期末基金份额净值 1.0219 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.82% 0.55% 0.13% 0.46% -0.95% 0.09% 注:业绩比较基准=中证 800 指数收益率×25%+中证全债指数收益率×75% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF）2020年第 1季度报告 第 5 页 共 15 页 注：1、本基金基金合同于 2019年 04月 22日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一 年。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 焦文龙 本基金基金 经理 2019-04-22 - 11年 焦文龙先生， 国籍中国，经 济学硕士，11 年证券基金从 业经验。2009 年 6月加盟鹏 华基金管理有 限公司，历任 监察稽核部金 融工程师、量 化及衍生品投 资部资深量化 研究员、资产 配置与基金投 资部 FOF投资 副总经理兼基 鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF）2020年第 1季度报告 第 6 页 共 15 页 金经理，先后 从事金融工 程、量化研究 等工作，现任 资产配置与基 金投资部执行 总经理。2015 年 05月至 2016年 12月 担任鹏华一带 一路分级基金 基金经理， 2015年 05月 至 2016年 12 月担任鹏华高 铁分级基金基 金经理，2015 年 05月至 2016年 12月 担任鹏华新能 源分级基金基 金经理，2015 年 08月至 2016年 12月 担任鹏华新丝 路分级基金基 金经理，2015 年 08月至 2016年 12月 担任鹏华钢铁 分级基金基金 经理，2015年 11月至 2016 年 12月担任 鹏华创业板分 级基金基金经 理，2018年 12 月担任鹏华养 老 2035混合 （FOF）基金基 金经理，2019 年 04月担任 鹏华长乐稳健 养老混合发起 式（FOF）基金 鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF）2020年第 1季度报告 第 7 页 共 15 页 基金经理， 2019年 04月 担任鹏华养老 2045混合发起 式（FOF）基金 基金经理。焦 文龙先生具备 基金从业资 格。本报告期 内本基金基金 经理未发生变 动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 过去一季度，新冠疫情发酵及流动性危机接连冲击全球资产定价体系，也打乱了全球经济复 苏的节奏，后续企业盈利增长的不确定性显著增加。组合配置强调稳健原则，权益资产内部以价 值型标的配置为主；固定收益类资产方面则保持中高信用配置策略，与此同时，中资美元债在经 鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF）2020年第 1季度报告 第 8 页 共 15 页 历流动性冲击之后体现出不错的配置性价比，仍被作为债券的补充性头寸。 4.5 报告期内基金的业绩表现 鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF）组合净值增长率-0.82%; 鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF）业绩比较基准增长率 0.13%; 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 219,690.00 2.13 其中：股票 219,690.00 2.13 2 基金投资 9,450,762.32 91.45 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 663,160.40 6.42 8 其他资产 916.91 0.01 9 合计 10,334,529.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 83,490.00 0.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF）2020年第 1季度报告 第 9 页 共 15 页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 136,200.00 1.32 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 219,690.00 2.13 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300792 壹网壹创 600 136,200.00 1.32 2 300463 迈克生物 3,000 83,490.00 0.81 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF）2020年第 1季度报告 第 10 页 共 15 页 注:无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 511.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 117.10 4 应收利息 136.30 5 应收申购款 - 鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF）2020年第 1季度报告 第 11 页 共 15 页 6 其他应收款 151.60 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 916.91 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 003280 鹏华丰恒债 券 契约型开放 式 1,721,014.75 1,917,554.63 18.58 是 2 206018 鹏华产业债 债券 契约型开放 式 1,489,162.71 1,725,939.58 16.72 是 3 000290 鹏华全球高 收益债 (QDII) 契约型开放 式 934,243.96 1,038,131.89 10.06 是 4 159920 恒生 ETF(QDII) 契约型开放 式(ETF) 672,100.00 881,123.10 8.54 否 5 001222 鹏华外延成 长混合 契约型开放 式 513,363.57 704,334.82 6.82 是 6 160602 鹏华普天债 券 A 上市契约型 开放式 (LOF) 475,474.77 622,396.47 6.03 是 7 160618 鹏华丰泽债 上市契约型 378,057.25 511,851.71 4.96 是 鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF）2020年第 1季度报告 第 12 页 共 15 页 券(LOF) 开放式 (LOF) 8 511990 华宝添益货 币 A 契约型开放 式(ETF) 5,035.00 503,455.00 4.88 否 9 160622 鹏华丰利债 券(LOF) 上市契约型 开放式 (LOF) 478,048.78 494,780.49 4.79 是 10 206009 鹏华新兴产 业混合 契约型开放 式 143,872.88 404,426.67 3.92 是 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2020年 1月 1日至 2020 年 3月 31日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） - - 当期交易基金产生的赎回费（元） - - 当期持有基金产生的应支付销售 服务费（元） 773.00 460.01 当期持有基金产生的应支付管理 费（元） 16,684.08 14,478.26 当期持有基金产生的应支付托管 费（元） 4,346.88 3,753.05 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 10,058,932.88 报告期期间基金总申购份额 41,683.62 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 10,100,616.50 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF）2020年第 1季度报告 第 13 页 共 15 页 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 99.00 注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 99.00 10,000,000.00 99.00 三年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 99.00 10,000,000.00 99.00 - 注：1、本基金自 2019年 4月 16日至 2019年 4月 18 日止期间公开发售，于 2019 年 4月 22日基 金合同正式生效。 2、本基金管理人在募集期间认购本基金份额 10,000,000.00 份。 3、本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF）2020年第 1季度报告 第 14 页 共 15 页 资 者 类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20200101~20200331 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 99.00 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级 基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减 份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （一）《鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》; （二）《鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》; （三）《鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 1季 度报告》（原文）。 11.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 11.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF）2020年第 1季度报告 第 15 页 共 15 页 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2020 年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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