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| 交银天鑫宝货币A(003482) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1885256 | ||||||||
| 基金代码 | 003482 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德天鑫宝货币市场基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银天鑫宝货币 基金主代码 003482 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 7日 报告期末基金份额总额 22,252,121,073.34份 投资目标 在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求 超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内 外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货 币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组 合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资 策略和精细化的操作手法。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风 险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型 基金和债券型基金。 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 3页共 14页 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 交银天鑫宝货币 A 交银天鑫宝货币 E 下属两级基金的交易代码 003482 003483 报告期末下属两级基金的 份额总额 114,057,286.71份 22,138,063,786.63份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 交银天鑫宝货币 A 交银天鑫宝货币 E 1．本期已实现收益 788,450.69 123,755,332.86 2．本期利润 788,450.69 123,755,332.86 3．期末基金资产净值 114,057,286.71 22,138,063,786.63 注：1、本基金实行销售服务费分类收费方式，分设两类基金份额：A类基金份额和E类 基金份额。A类基金份额与E类基金份额的管理费、托管费相同，A类基金份额按照0.25% 的年费率计提销售服务费，E类基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．交银天鑫宝货币 A： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 4页共 14页 过去三个月 0.6445% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.5572% 0.0006% 注：本基金收益分配按日结转份额。 2．交银天鑫宝货币 E： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7044% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.6171% 0.0005% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年 12月 7日至 2020年 3月 31日） 1、交银天鑫宝货币 A 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 5页共 14页 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、交银天鑫宝货币 E 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 季参平 交银货币、交 银裕通纯债 债券、交银现 金宝货币、交 银天鑫宝货 币的基金经 理 2019-07-26 - 8年 季参平先生，美国密 歇根大学金融工程硕 士、对外经济贸易大 学经济学学士。2012 年 3 月至 2017 年 7 月任瑞士银行外汇和 利率交易员、联席董 事。2017年加入交银 施罗德基金管理有限 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 6页共 14页 公司，历任基金经理 助理。2019年 7月 26 日至 2019 年 9 月 18 日担任交银施罗德天 运宝货币市场基金的 基金经理。 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行 的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 7页共 14页 成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，货币市场在灵活适度的货币政策主导下维持宽松，货币利率呈明显下 行态势。具体来看，一月初降准释放的流动性落地，隔夜资金价格回落到 1%以下，七 天资金价格也下行至 2%。随着春节临近，央行通过 MLF和 14天逆回购投放，基本熨 平资金波动性，一月货币市场资金整体保持宽松。二月在疫情冲击的影响下，央行提前 宣布 1.2万亿公开市场投放，并调降 OMO利率 10bps；随后 17日新作 2000亿元MLF， 利率调降 10bps 至 3.15%，之后央行逐步暂停公开市场操作，小幅回笼流动性，但依然 不改银行间流动性充裕状况，二月中旬隔夜和 7天资金分别录得 1.22%和 1.98%的月内 低点。三月中旬央行实施定向降准，释放资金 5500 亿元，资金面边际继续宽松，隔夜 利率 DR001 和 7 天利率 DR007 分别录得 0.79%和 1.14%的历史低位，月末央行重启 7 天逆回购操作，并调降 OMO 利率 20bps，货币市场资金利率中枢明显下移。存单存款 市场在充裕的流动性影响下，一月期到一年期的全部存单利率均下行显著，国有股份制 银行在 1.60%-2.35%之间募集三月期存单。报告期内，三个月上海银行间拆借利率下行 约 109bps到 1.933%。 基金操作方面，我们维持低杠杆、短久期的操作思路，多投资于估值波动较小的银 行存款与回购等，组合整体流动性良好。三月末我们视组合流动性和市场情况，增配了 高评级的同业存单、同业存款等，提高组合收益水平。 展望 2020 年二季度，我们将密切关注全球疫情发展和国内输入性疫情的进展，观 察积极的财政政策和灵活适度的货币政策之间的配合，评估经济基本面在二季度的反弹 力度和海外需求减弱带来的拖累，并警惕全球疫情严重性情况超市场预期。我们认为， 在全球疫情没有完全得到控制，且疫情对经济的拖累没有彻底出清前，货币市场资金面 的宽松可能得以持续。 本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时调整组合结构，根据期限利差动态 调整组合杠杆率，通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的剩余期限管理，严格控 制信用风险、流动性风险和利率风险，努力为持有人创造稳健的收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基 金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 8页共 14页 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（％） 1 固定收益投资 7,786,940,827.03 31.88 其中：债券 7,702,850,827.03 31.54 资产支持证券 84,090,000.00 0.34 2 买入返售金融资产 6,514,921,692.38 26.67 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 10,060,969,674.68 41.19 4 其他各项资产 61,962,291.41 0.25 5 合计 24,424,794,485.50 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.04 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,166,263,796.86 9.74 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易 日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 9页共 14页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 90 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（％） 各期限负债占基金 资产净值的比例 （％） 1 30天以内 37.17 9.74 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 12.58 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 23.91 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 5.03 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 30.79 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 6 合计 109.49 9.74 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 10页共 14页 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 379,060,495.51 1.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 781,774,998.94 3.51 其中：政策性金融债 781,774,998.94 3.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 70,001,244.94 0.31 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,472,014,087.64 29.08 8 其他 - - 9 合计 7,702,850,827.03 34.62 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产 净值比例 （％） 1 190405 19农发 05 4,100,000 410,630,427.32 1.85 2 112095080 20广州农村商业银 行 CD042 3,000,000 295,002,785.11 1.33 3 209912 20贴现国债 12 2,900,000 289,027,013.16 1.30 4 111976870 19华融湘江银行 CD197 2,000,000 198,672,586.59 0.89 5 111921474 19渤海银行CD474 2,000,000 198,634,201.75 0.89 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 11页共 14页 6 111921479 19渤海银行CD479 2,000,000 198,602,063.77 0.89 7 111977441 19昆仑银行CD107 2,000,000 198,592,975.90 0.89 8 111921482 19渤海银行CD482 2,000,000 198,565,296.03 0.89 9 111977823 19甘肃银行CD109 2,000,000 196,836,802.30 0.88 10 100213 10国开 13 1,700,000 169,967,023.87 0.76 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0969% 报告期内偏离度的最低值 0.0218% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0502% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 165334 信泽 06A1 300,000 30,000,000.00 0.13 2 138222 煦日 03A1 200,000 20,000,000.00 0.09 3 1989480 19上和 4A1 500,000 19,090,000.00 0.09 4 138539 徐矿 2A 150,000 15,000,000.00 0.07 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 12页共 14页 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。 5.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.9.3期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 61,929,773.61 4 应收申购款 32,000.00 5 其他应收款 517.80 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 61,962,291.41 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银天鑫宝货币A 交银天鑫宝货币E 报告期期初基金份额总额 12,315,986.01 14,042,060,767.92 报告期期间基金总申购份额 439,101,614.62 14,546,200,789.63 报告期期间基金总赎回份额 337,360,313.92 6,450,197,770.92 报告期期末基金份额总额 114,057,286.71 22,138,063,786.63 注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中 包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 13页共 14页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额（元） 适用费率 1 E类份额申购 2020-01-2 2 100,000,000. 00 100,000,000.0 0 - 2 E类份额赎回 2020-02-0 4 -80,000,000. 00 -80,006,699.4 0 - 3 E类份额红利 再投 - 893,816.93 893,816.93 - 合计 20,893,816.9 3 20,887,117.53 注：1、本基金管理人本报告期末持有本基金A类份额0.00份，占本基金期末A类基金总 份额的0.00%；本基金管理人本报告期末持有本基金E类份额121,424,592.85份，占本基 金期末E类基金总份额的0.55%。 2、本基金收益分配按日结转份额。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德天鑫宝货币市场基金募集注册的文件； 2、《交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金合同》； 3、《交银施罗德天鑫宝货币市场基金招募说明书》； 4、《交银施罗德天鑫宝货币市场基金托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德天鑫宝货币市场基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德天鑫宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 14页共 14页 8.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上 述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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