最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中金现金管家C(005065) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1884744 | ||||||||
| 基金代码 | 005065 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金现金管家货币市场基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 中金现金管家 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中金现金管家 基金主代码 000882 交易代码 000882 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11月 28日 报告期末基金份额总额 16,868,795,220.14份 投资目标 在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积极主 动管理，力争实现超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化等因素的 研究与分析，对未来一段时期短期市场利率进行判断，对 短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金资产的配置 策略。通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动态分析， 确定本基金流动性目标，相应调整基金资产在高流动性资 产和相对流动性较低资产之间的配比，并根据对短期利率 走势的判断确定并调整组合的平均剩余期限。在充分论证 银行间市场和交易所市场套利机会可行性基础上，寻找最 佳介入时机，进行跨市场操作，获得安全的超额收益。在 遵循流动性优先的原则下，建立流动性预警指标，并通过 现金库存、资产变现、剩余期限管理等措施确保基金资产 的整体变现能力。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品 种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基 金及股票型基金。 中金现金管家 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 15 页 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金现金管家 A 类 中金现金管家 B类 中金现金管家 C类 下属分级基金的交易代码 000882 000883 005065 报告期末下属分级基金的份额总额 117,757,424.7 1份 3,605,066,958.2 9份 13,145,970,837.1 4份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 中金现金管家 A 类 中金现金管家 B类 中金现金管家 C类 1. 本期已实现收益 736,671.96 20,014,758.95 65,262,551.45 2．本期利润 736,671.96 20,014,758.95 65,262,551.45 3．期末基金资产净值 117,757,424.71 3,605,066,958.29 13,145,970,837.14 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金现金管家 A类 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.5812% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.2446% 0.0004% 注：本基金收益分配按日结转份额。 中金现金管家 B类 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6414% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.3048% 0.0004% 中金现金管家 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 15 页 注：本基金收益分配按日结转份额。 中金现金管家 C类 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.5841% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.2475% 0.0004% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中金现金管家 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 15 页 中金现金管家 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 15 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 石玉 本基金的 基金经理 2016年 7月 16日 - 13年 石玉女士，管理学硕士。历任 中国科技证券有限责任公司、 华泰联合证券有限责任公司 职员；天弘基金管理有限公司 金融工程分析师、固定收益研 究员；中国国际金融股份有限 中金现金管家 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 15 页 公司资产管理部高级研究员、 投资经理助理、投资经理。 2016年 7月加入中金基金管 理有限公司，现任投资管理部 基金经理。 闫雯雯 本基金基 金经理助 理 2017年 8月 24日 - 12年 闫雯雯女士，工商管理硕士。 曾任泰康资产管理有限公司 国际投资部、信用评估部研究 员，现任中金基金管理有限公 司固定收益研究主管。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》和其他有关法律法规及本基金合同的约定，本着诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 中金现金管家 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 15 页 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度中国经历新冠疫情影响，制造业面临复工复产推迟以及外围订单减少双重影 响，第三产业也遭受重创，一季度 GDP增长面临负增长，央行大量投放流动性，以及采取了果断 的降准、降低 OMO利率、降低 MLF利率，降低超额存款准备金利率等措施，3月新冠疫情在全球 爆发，美国、欧洲股市大幅下挫，美联储大幅降息。 2020年一季度债券市场迎来快速走牛行情，一方面有新冠疫情影响经济基本面羸弱的支撑， 另一方面为确保经济金融平稳运行，央行大量投放流动性及果断使用宽松货币政策，资金宽松程 度接近 2008年金融危机。中债-新综合财富（总值）指数一季度上涨 2.57%。 操作方面，报告期内本基金以同业存单、存款、利率债为主要配置资产，密切跟踪资金面和 客户集中度，在保障组合流动性和安全性的前提下，一季度初本组合积极拉长组合久期，提高杠 杆比例，提高组合的配置收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期中金现金管家 A类的基金份额净值收益率为 0.5812%，本报告期中金现金管家 B类 的基金份额净值收益率为 0.6414%，本报告期中金现金管家C类的基金份额净值收益率为0.5841%， 同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 7,014,749,267.73 35.18 其中：债券 6,826,602,889.98 34.24 中金现金管家 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 15 页 资产支持证券 188,146,377.75 0.94 2 买入返售金融资产 4,249,655,614.54 21.31 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 8,571,277,058.85 42.99 4 其他资产 103,189,418.53 0.52 5 合计 19,938,871,359.65 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1,006,873,701.35 6.98 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 3,060,446,008.17 18.14 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内，本货币市场基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 57.39 18.14 其中：剩余存续期超过 397 - - 中金现金管家 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 15 页 天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 27.35 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 12.73 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 2.61 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 17.50 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 117.59 18.14 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 59,948,217.55 0.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 965,457,748.67 5.72 其中：政策性金融债 965,457,748.67 5.72 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 331,176,298.75 1.96 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,470,020,625.01 32.43 8 其他 - - 9 合计 6,826,602,889.98 40.47 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 112009033 20浦发银行 CD033 6,000,000 598,413,816.41 3.55 2 111909270 19浦发银行 CD270 5,000,000 496,752,035.55 2.94 中金现金管家 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 15 页 3 112095365 20上海农商 银行 CD035 4,000,000 396,174,231.16 2.35 4 112091139 20北京农商 银行 CD022 3,000,000 299,206,908.22 1.77 5 112020020 20广发银行 CD020 3,000,000 297,716,953.70 1.76 6 150208 15国开 08 2,400,000 240,133,815.17 1.42 7 111910165 19兴业银行 CD165 2,000,000 199,746,770.86 1.18 8 111918282 19华夏银行 CD282 2,000,000 199,374,408.21 1.18 9 112092031 20杭州银行 CD038 2,000,000 199,348,234.94 1.18 10 111903203 19农业银行 CD203 2,000,000 198,927,081.20 1.18 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0503% 报告期内偏离度的最低值 0.0309% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0402% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到过 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到过 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 139812 天著优 04 500,000 50,293,833.95 0.30 2 165362 中航三 01 500,000 31,850,000.00 0.19 3 138009 天著优 06 250,000 25,176,879.35 0.15 4 138169 平汽 3A1 500,000 20,680,000.00 0.12 5 138006 19汇裕 01 200,000 20,145,664.45 0.12 中金现金管家 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 15 页 6 168026 万安 10A1 200,000 20,000,000.00 0.12 6 168113 睿安 1A1 200,000 20,000,000.00 0.12 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除上海浦东发展银行股份有限公司（20浦发 银行 CD033、19 浦发银行 CD270）、上海农村商业银行股份有限公司（20 上海农商银行 CD035）、 北京农村商业银行股份有限公司（20 北京农商银行 CD022）、杭州银行股份有限公司（20 杭州银 行 CD038）外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 2019年 10月 12日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2019〕 7号），对上海浦东发展银行股份有限公司授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向监管 部门报告、轮岗制度执行不力等违法违规事实进行处罚。 2019年 7月 9日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布行政处罚决定书（沪银保监 银罚决字〔2019〕48 号），对上海农村商业银行股份有限公司为某申请人办理信用卡业务时，对 申请人收入核定严重不审慎等违法违规事实进行处罚。2019 年 5 月 16 日，中国银行保险监督管 理委员会上海监管局发布行政处罚决定书（沪银保监银罚决字〔2019〕16号、沪银保监银罚决字 〔2019〕17号、沪银保监银罚决字〔2019〕18号），对上海农村商业银行股份有限公司对某同业 资金投前调查不尽职，严重违反审慎经营规则；发放某政府融资平台公司贷款时，未按商业化原 则审慎评估项目还款来源；向某地方融资平台发放无对应项目的流动资金贷款等违法违规事实进 行处罚。 2020年 3月 2日，北京银保监局发布行政处罚决定书（京银保监罚决字〔2020〕5号、京银 保监罚决字〔2020〕13号），对北京农村商业银行股份有限公司错报小微贷款“1104”报表数据； 违规审批、发放贷款；贷款资金被挪用；违规开展票据业务；违规开展债券代持业务；违规办理 信托资金代理收付业务；理财业务严重违反审慎经营规则；贷款调查审查不尽职；违规发放土地 储备贷款；贷款资金变相支付土地出让金；部分个贷业务违反北京市差别化住房信贷政策；员工 中金现金管家 2020年第 1季度报告 第 13 页 共 15 页 行为管理薄弱等违法违规事实进行处罚。 2020年 1月 23日，中国银保监会浙江监管局发布行政处罚决定书（浙银保监罚决字〔2020〕 12 号），对杭州银行股份有限公司虚增存贷款；个人经营性贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于 购房；向资本金比例不足的房地产项目提供融资；同业投资资金违规投向股权投资领域；理财投 资非标资产严重不审慎等违法违规事实进行处罚。2020 年 1 月 14 日，中国银保监会浙江监管局 发布行政处罚决定书（浙银保监罚决字〔2020〕5号），对杭州银行股份有限公司贷后管理不到位， 流动资金贷款挪用入房地产企业等违法违规事实进行处罚。 本管理人认为上述处罚对浦发银行、上海农商行、北京农商行、杭州银行的经营不会产生重 大影响，短期来看公司盈利体量较大，处罚金额对其净利润基本没有影响；对公司各项涉及业务 的正常开展基本没有影响。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 103,142,333.63 4 应收申购款 47,084.90 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 103,189,418.53 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中金现金管家 A 类 中金现金管家 B类 中金现金管家 C类 报告期期初基金份额总额 139,861,761.00 2,471,852,300.29 7,878,926,972.77 报告期期间基金总申购份额 108,745,521.91 2,954,622,921.65 49,376,908,951.87 报告期期间基金总赎回份额 130,849,858.20 1,821,408,263.65 44,109,865,087.50 报告期期末基金份额总额 117,757,424.71 3,605,066,958.29 13,145,970,837.14 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 中金现金管家 2020年第 1季度报告 第 14 页 共 15 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2020年 1月 16日 71,413,369.87 71,418,332.15 0.0000% 合计 71,413,369.87 71,418,332.15 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金现金管家货币市场基金募集注册的文件 2、《中金现金管家货币市场基金基金合同》 3、《中金现金管家货币市场基金托管协议》 4、中金现金管家货币市场基金申请募集注册的法律意见书 5、基金管理人业务资格批复、营业执照 6、基金托管人业务资格批复、营业执照 7、报告期内中金现金管家货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告 8、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 中金现金管家 2020年第 1季度报告 第 15 页 共 15 页 9.3 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费 后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨 询本基金管理人。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |