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| 中信建投睿利C(004635) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1884690 | ||||||||
| 基金代码 | 004635 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年04月22日 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月16日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投睿利 基金主代码 003308 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月07日 报告期末基金份额总额 16,040,910.04份 投资目标 本基金主要投资于股票等权益类金融工具和债券等 固定收益类金融工具，在有效控制风险的前提下， 通过积极灵活的资产配置和组合精选，充分把握市 场机会，力求实现基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本 面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政 策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面 供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分 析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预 期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、 现金之间的投资比例进行动态调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率× 40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高 于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金， 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 3 属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益 的品种。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中信建投睿利A 中信建投睿利C 下属分级基金的交易代码 003308 004635 报告期末下属分级基金的份额总 额 15,493,890.96份 547,019.08份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年01月01日 - 2020年03月31日) 中信建投睿利A 中信建投睿利C 1.本期已实现收益 104,186.73 75,434.90 2.本期利润 -1,329,249.09 24,523.48 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0531 0.0023 4.期末基金资产净值 13,849,891.25 481,412.36 5.期末基金份额净值 0.8939 0.8801 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投睿利A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.57% 1.15% -5.17% 1.15% -3.40% 0.00% 中信建投睿利C净值表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 4 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 -8.64% 1.15% -5.17% 1.15% -3.47% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 5 注：1、图 1为中信建投睿利 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图，绘图日期为 2016年 12月 7日（基金合同生效日）至 2020年 3月 31 日； 2、图 2为中信建投睿利 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史 走势对比图，绘图日期为 2017年 5月 26日（首笔份额登记日）至 2020年 3月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 周户 本基金的 基金经理 2017-01-25 - 12年 中国籍，1982年2月生，南 开大学经济学硕士。曾任 苏州博思堂经纪顾问有限 公司市场分析员、渤海证 券股份有限公司研究员、 广发证券股份有限公司研 究员、国金通用基金管理 有限公司研究员、国金证 券股份有限公司研究员。2 014年6月加入中信建投基 金管理有限公司，曾任投 资研究部研究员，现任本 公司投资部-股票投资部 基金经理，担任中信建投 睿利灵活配置混合型发起 式证券投资基金、中信建 投稳利混合型证券投资基 金基金经理。 注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理， 任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 6 责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年一季度，宏观经济预期恶化。前两月，工业增加值、社零、固定资产投资、 出口分别下降25.9%、20.5%、24.5%、17.2%；CPI,高位回落，PPI,由正转负，受国内疫 情影响经济快速下滑，通胀压力减弱。经济预期逐步悲观化。疫情方面，自1月23日以 来，投资者对疫情的认识是逐步深入的。国内率先蔓延，持续时间超预期。3月10日， 习主席视察武汉，代表国内疫情防控的成功。更超预期的是，海外疫情的扩展，进一步 加深了投资者对疫情的认识，进而开始讨论与之可能引致的金融、经济危机。疫情，无 论从持续时间，还是对市场预期的影响，都是超预期的。政策层面，随着疫情的发展， 政策力度不断加强。政策的不断出台，对市场预期起到了稳定的作用。 本基金基于绝对收益的理念，采取相对稳健的投资策略，通过多层次风控措施，较 好的控制了市场快速调整对产品净值的影响。展望后市，基金管理人认为结构性机会仍 将存在，同时对组合个股前景均有良好预期和信心，相信未来一个阶段能够为持有人带 来合理回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投睿利A基金份额净值为0.8939元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-8.57%，同期业绩比较基准收益率为-5.17%；截至报告期末中信建投睿 利C基金份额净值为0.8801元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-8.64%，同期 业绩比较基准收益率为-5.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人的情 形。 本基金自2020年1月20日起，截至本报告期末，连续46个工作日资产净值低于5000 万元。 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 7 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 9,815,070.28 67.84 其中：股票 9,815,070.28 67.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,429,794.80 9.88 其中：债券 1,429,794.80 9.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,100,000.00 14.52 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,061,807.32 7.34 8 其他资产 60,450.04 0.42 9 合计 14,467,122.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,254,836.28 36.67 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 569,312.00 3.97 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 - - 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 8 术服务业 J 金融业 2,782,890.00 19.42 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,016,840.00 7.10 M 科学研究和技术服务业 72,392.00 0.51 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 118,800.00 0.83 S 综合 - - 合计 9,815,070.28 68.49 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无余额。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 16,000 1,106,720.00 7.72 2 601888 中国国旅 15,000 1,008,000.00 7.03 3 000651 格力电器 18,000 939,600.00 6.56 4 600036 招商银行 29,000 936,120.00 6.53 5 600519 贵州茅台 800 888,800.00 6.20 6 601818 光大银行 205,000 740,050.00 5.16 7 002415 海康威视 21,000 585,900.00 4.09 8 601138 工业富联 42,100 556,141.00 3.88 9 600276 恒瑞医药 6,000 552,180.00 3.85 10 600309 万华化学 12,000 495,000.00 3.45 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 9 1 国家债券 1,429,794.80 9.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,429,794.80 9.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 019547 16国债19 9,330 928,894.80 6.48 2 019615 19国债05 5,000 500,900.00 3.50 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无余额。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无余额。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无余额。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 10 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 37,779.71 2 应收证券清算款 136.60 3 应收股利 - 4 应收利息 15,033.73 5 应收申购款 7,500.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 60,450.04 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无余额。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无余额。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中信建投睿利A 中信建投睿利C 报告期期初基金份额总额 74,867,488.72 149,211,652.67 报告期期间基金总申购份额 428,351.37 587,509.41 减：报告期期间基金总赎回份额 59,801,949.13 149,252,143.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 15,493,890.96 547,019.08 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,800.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,800.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 62.3456 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人 固有资金 10,000,800.00 62.3456% 10,000,800.00 62.3456% 3年 基金管理人 高级管理人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等 人员 258,141.04 1.6093% 0.00 0.00% - 基金管理人 股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,258,941.04 63.9549% 10,000,800.00 62.3456% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 12页 12 别 达到或者 超过20%的 时间区间 机 构 1 20200120- 20200331 10,000,800.00 - - 10,000,800.00 62.3456% 个 人 2 20200106- 20200119 37,439,428.18 - 37,439,428.18 - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下， 如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响， 甚至可能引发基金的流动性风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2020年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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