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| 北信瑞丰鼎利债券A(004564) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1884661 | ||||||||
| 基金代码 | 004564 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 北信瑞丰鼎利债券 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰鼎利债券 交易代码 004564 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 1月 25日 报告期末基金份额总额 37,859,227.99份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比 较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金采取资产配置策略、债券投资策略、股票 投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策 略和其他金融工具的投资策略等。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90%+沪深 300指数收益 率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于 股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金， 属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 北信瑞丰鼎利债券 A 北信瑞丰鼎利债券 C 下属分级基金的交易代码 004564 005193 报告期末下属分级基金的份额总额 37,312,976.24份 546,251.75份 北信瑞丰鼎利债券 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 北信瑞丰鼎利债券 A 北信瑞丰鼎利债券 C 1．本期已实现收益 -154,715.68 4,086.60 2．本期利润 -617,011.60 -17,564.20 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0331 -0.0324 4．期末基金资产净值 39,346,368.15 571,685.15 5．期末基金份额净值 1.0545 1.0466 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰鼎利债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -3.02% 0.44% 1.52% 0.13% -4.54% 0.31% 北信瑞丰鼎利债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -3.00% 0.44% 1.52% 0.13% -4.52% 0.31% 北信瑞丰鼎利债券 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 北信瑞丰鼎利债券 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 辇大吉 基金经 理 2019 年 2 月 25日 - 9 辇大吉先生，中国人民大学 经济学学士,中国人民大学 理论经济学硕士。 2011 年 7月至 2016年 4月曾任中债 信用增进投资股份有限公 司投资部交易员,投资经理 等。2016年 5月加入北信瑞 丰基金管理有限公司投资 研究部,任基金经理助理。 北信瑞丰鼎利债券 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 现任北信瑞丰基金管理有 限公司固定收益部基金经 理。 林翟 基金经 理 2020 年 1 月 10日 - 10 林翟先生，厦门大学应用经 济学硕士，从事证券业 10 年。原华农财产保险股份有 限公司资金运用部投资经 理，中英人寿保险有限公司 投资管理部投资经理，新时 代证券股份有限公司固定 收益部高级投资经理。 2019 年 11 月加入北信瑞 丰基金管理有限公司，现任 固收事业一部基金经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、 交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。 具体如下： 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分 析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 北信瑞丰鼎利债券 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 国内一月底爆发新冠疫情，受此影响一季度各项生产活动基本停滞。三月份国内疫情缓解， 海外疫情又继续爆发，全球经济都受到重创。石油价格在供需双杀的背景下也大幅下跌，进一步 损伤了以石油出口为主的国家的经济状况。伴随着衰退预期的发酵，各国央行都加大了刺激力度， 除中国外，各大央行都将货币政策运用到极致。近期又纷纷推出各种财政政策托底经济。 春节期间，投资者对国内疫情的影响已经充分定价，所以春节后第一个交易日债券收益率和 股票价格都一步到位。但随着三月份海外疫情爆发，流动性危机模式开启，新兴市场的海外投资 纷纷回流，全球权益市场都大幅下跌，债券价格也受到短暂的影响。此后流动性危机引起金融危 机的担忧，衰退预期开启，债券收益率开始继续下行。 在报告期内，本基金采取相对稳健的操作策略。在各国出台一系列的托底政策之前，为了预 防金融危机预期对资本市场带来的影响，我们对权益市场进行了减仓，同时利用长久期利率债进 行对冲，短端配置了少量信用债增厚收益。此后随着各国有力的托底政策出台，我们继续增加了 “新基建”、“老基建”等权益仓位。未来我们将继续践行稳健操作的投资理念，力争获取高夏 普比例，同时尽量控制回撤。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末北信瑞丰鼎利债券 A基金份额净值为 1.0545元，本报告期基金份额净值增长 率为-3.02%；截至本报告期末北信瑞丰鼎利债券 C基金份额净值为 1.0466元，本报告期基金份额 净值增长率为-3.00%；同期业绩比较基准收益率为 1.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2018年 09月 03日（含）至 2020年 3月 31日期间资产净值低于五千万元，已经连 续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,752,000.00 6.82 北信瑞丰鼎利债券 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 其中：股票 2,752,000.00 6.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 36,146,569.70 89.63 其中：债券 36,146,569.70 89.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 947,889.55 2.35 8 其他资产 480,399.12 1.19 9 合计 40,326,858.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 193,800.00 0.49 B 采矿业 - - C 制造业 1,676,300.00 4.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 368,900.00 0.92 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 513,000.00 1.29 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,752,000.00 6.89 注：以上行业分类以 2020年 03月 31日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 北信瑞丰鼎利债券 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000063 中兴通讯 14,000 599,200.00 1.50 2 000002 万 科Ａ 20,000 513,000.00 1.29 3 601668 中国建筑 70,000 368,900.00 0.92 4 600031 三一重工 21,000 363,300.00 0.91 5 002013 中航机电 50,000 360,500.00 0.90 6 002025 航天电器 10,000 243,100.00 0.61 7 300498 温氏股份 6,000 193,800.00 0.49 8 600585 海螺水泥 2,000 110,200.00 0.28 注：本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,400,170.00 8.52 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,930,342.00 52.43 其中：政策性金融债 20,930,342.00 52.43 4 企业债券 5,207,577.60 13.05 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,608,480.10 16.56 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 36,146,569.70 90.55 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 190310 19进出 10 100,000 10,535,000.00 26.39 2 100224 10国开 24 100,000 10,015,000.00 25.09 3 136176 16绿地 01 30,000 3,057,000.00 7.66 4 1480583 14芜湖县建投债 50,000 2,071,000.00 5.19 5 010107 21国债⑺ 18,000 1,857,420.00 4.65 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 北信瑞丰鼎利债券 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,028.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 478,360.38 5 应收申购款 10.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 480,399.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 北信瑞丰鼎利债券 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 1 128028 赣锋转债 748,920.00 1.88 2 132015 18中油 EB 603,720.00 1.51 3 113011 光大转债 456,690.00 1.14 4 113509 新泉转债 242,840.00 0.61 5 127005 长证转债 209,808.00 0.53 6 110053 苏银转债 206,392.80 0.52 7 113013 国君转债 197,618.40 0.50 8 128057 博彦转债 119,200.00 0.30 9 113543 欧派转债 63,336.00 0.16 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 北信瑞丰鼎利债券 A 北信瑞丰鼎利债券 C 报告期期初基金份额总额 2,628,211.93 499,645.09 报告期期间基金总申购份额 35,549,003.39 96,013.20 减:报告期期间基金总赎回份额 864,239.08 49,406.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 37,312,976.24 546,251.75 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 北信瑞丰鼎利债券 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200207-20200304 - 7,503,752.34 - 7,503,752.34 19.82% 2 20200305-20200331 - 18,638,397.01 - 18,638,397.01 49.23% 3 20200207-20200331 - 9,379,924.95 - 9,379,924.95 24.78% 个人 1 20200113-20200113 20200204-20200206 597,609.56 - - 597,609.56 1.58% 产品特有风险 无 注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的情 况； 2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过 50% 的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎， 加强流动性管理； 3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过 20%）的情况，持有基金份额比例集中 的投资者（超过 20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金净 值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过 20%）而特 有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合 法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金的文件。 2、北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金合同。 北信瑞丰鼎利债券 2020年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 3、北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网 站 ww.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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