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| 国开开航混合(004649) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1884609 | ||||||||
| 基金代码 | 004649 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 国开开航混合 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国开开航混合 交易代码 004649 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 7月 13日 报告期末基金份额总额 15,515,288.28份 投资目标 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货 币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券 市场走势的分析，灵活配置权益类资产和固定收益类 资产，并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基 金资产较高的长期稳健回报。 投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货 币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券 市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市 场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定 收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提 下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债财富（总值）指数收 益率*50% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于承 担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 国开开航混合 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 1,311,917.23 2.本期利润 -686,156.75 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0405 4.期末基金资产净值 14,439,065.76 5.期末基金份额净值 0.9306 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）所列数据截止到 2020年 3月 31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.46% 2.78% -3.19% 0.93% -4.27% 1.85% 国开开航混合 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：净值表现所取数据截至到 2020年 3月 31日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 方龙 本基金基 金经理 2019年 4月 4日 - 6年 方龙先生，权益投资 部基金经理。中国社 会科学院研究生院经 济学博士，现任国开 泰富开航灵活配置混 合型发起式证券投资 国开开航混合 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 基金基金经理，曾任 国开泰富睿富债券型 证券投资基金基金经 理。曾任职于中国社 会科学研究院金融研 究所担任助理研究 员，银河期货有限责 任公司担任高级研究 员，方正证券股份有 限公司担任高级经 理、量化交易员，九 州证券股份有限公司 担任量化投资经理。 高耀华 本基金基 金经理 2019年 4月 8日 - 8年 高耀华先生，权益投 资部基金经理。现为 国开泰富开航灵活配 置混合型发起式证券 投资基金基金经理， 曾先后任职于德勤管 理咨询公司担任咨询 顾问，国信证券股份 有限公司经济研究所 担任计算机行业研究 负责人，中信证券股 份有限公司资产管理 部从事 TMT 行业股票 研究，北京财猫时代 网络股份有限公司公 司担任总经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和相关法律法规， 基金合同以及招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严控风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，本基金的 投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公 国开开航混合 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场 价格差距较大，可能存在利益输送、操纵股价等违法违规情况进行监控。 本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未出现清算不到位的情况，本基金及本 基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年 1季度的权益市场出现结构性行情，创业板指和中小板指显著强于上证指数和沪深 300；其中，上证指数下跌 9.83%、沪深 300下跌 10.02%、中小板指下跌 1.94%、创业板指上涨 4.10%。 由于新冠疫情的扩散，市场出现较大震荡；中国国内的疫情扩散在春节的 2周时间有效控制，创 业板指数更是在 2月份持续走高。随着疫情在全球扩散，以及美国市场出现的流动性风险影响全 球风险资产，创业板指从 2月 26日开始出现显著的调整。从板块上看，由于疫情在全球迅速扩散， 一季度对于衰退的担忧导致农业和食品板块表现强势，同疫情相关的医药板块走势也比较强，云 服务则由于在线办公的普及以及对新基建拉动的预期表现也比较好；半导体、消费电子、电动车、 计算机软件则经历了前半个季度的加速上涨和后半个季度的巨幅回调；原油价格大幅下跌之后，A 股的能源板块跌幅居前。 本基金在一季度的表现同市场一样分为 2个阶段，由于在年初超配了科技和先进制造业，基 金在 2月 25日之前显著跑赢了业绩基准；但是对于疫情在全球扩散的风险以及美国金融市场本身 的流动性风险应对不足，2月 26日至一季度末出现了较大回撤；尽管我们进行了风格的再平衡， 但是由于仓位较高，仍然承担了比较大的系统性风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9306元；本报告期基金份额净值增长率为-7.46%，业绩 比较基准收益率为-3.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 国开开航混合 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,523,568.00 66.72 其中：股票 10,523,568.00 66.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 342,475.00 2.17 其中：债券 342,475.00 2.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,181,398.54 26.51 8 其他资产 726,116.20 4.60 9 合计 15,773,557.74 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,229,333.00 43.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 1,037,050.00 7.18 F 批发和零售业 301,560.00 2.09 G 交通运输、仓储和邮政业 262,100.00 1.82 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,502,485.00 10.41 J 金融业 - - K 房地产业 1,191,040.00 8.25 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 国开开航混合 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,523,568.00 72.88 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002375 亚厦股份 100,000 693,000.00 4.80 2 603043 广州酒家 21,000 581,700.00 4.03 3 002174 游族网络 28,000 526,120.00 3.64 4 300253 卫宁健康 24,500 513,765.00 3.56 5 300750 宁德时代 4,200 505,638.00 3.50 6 000333 美的集团 10,000 484,200.00 3.35 7 300010 立思辰 30,000 462,600.00 3.20 8 600048 保利地产 30,000 446,100.00 3.09 9 603283 赛腾股份 10,300 388,825.00 2.69 10 603018 中设集团 28,000 385,840.00 2.67 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 342,475.00 2.37 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 342,475.00 2.37 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 113531 百姓转债 2,500 342,475.00 2.37 国开开航混合 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,295.31 2 应收证券清算款 700,394.83 3 应收股利 - 4 应收利息 821.20 5 应收申购款 11,604.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 726,116.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 113531 百姓转债 342,475.00 2.37 国开开航混合 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 19,751,189.19 报告期期间基金总申购份额 1,992,215.65 减:报告期期间基金总赎回份额 6,228,116.56 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 15,515,288.28 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,600.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,600.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 64.46 注：本基金管理人于 2017年 6月 30日，运用固有资金通过直销机构认购本基金 10,000,000.00 元，其中认购费用为 1,000.00元，折合本基金份额为 9,999,000.00份，募集期利息结转份额 1,600.00份，共计 10,000,600.00份。以上管理人固有资金作为本基金的发起资金，自本基金基 金合同生效之日起，所认购的基金份额持有期限不少于三年。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,600.00 64.46 10,000,600.00 64.46 三年 国开开航混合 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,600.00 64.46 10,000,600.00 64.46 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200101-20200331 10,000,600.00 - - 10,000,600.00 64.46% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金为混合基金，风险等级为中高级，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过 20%，存在 潜在流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格按照法规 和基金合同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来显著的流动性 风险。因基金单位净值最末位小数四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能给存续投资者带来一 定程度的净值损失。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件； 2. 《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3. 《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 5. 基金托管人业务资格批件、营业执照； 国开开航混合 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 6. 关于申请募集注册国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金的法律意见书； 7. 中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 基金管理人地址：北京市西城区西直门南小街国英园 9号楼 10.3 查阅方式 上述文件可在国开泰富基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到国开泰 富基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司。 咨询电话：（010）5936 3299 网址：http://www.cdbsfund.com 国开泰富基金管理有限责任公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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