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| 国开货币A(000901) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1884605 | ||||||||
| 基金代码 | 000901 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富货币市场证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 国开货币基金 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国开货币 交易代码 000901 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 1月 14日 报告期末基金份额总额 98,821,637.03份 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力 争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 投资策略 本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下， 依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动 预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信 用风险状况，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动 性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国开货币 A 国开货币 B 下属分级基金的交易代码 000901 000902 报告期末下属分级基金的份额总额 46,897,401.25份 51,924,235.78份 国开货币基金 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 国开货币 A 国开货币 B 1. 本期已实现收益 303,008.41 267,716.38 2．本期利润 303,008.41 267,716.38 3．期末基金资产净值 46,897,401.25 51,924,235.78 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于 货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润 的金额相等。 （3）所列数据截止到 2020年 3月 31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国开货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.5462% 0.0023% 0.3366% 0.0000% 0.2096% 0.0023% 国开货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6065% 0.0023% 0.3366% 0.0000% 0.2699% 0.0023% 注:本基金收益分配是按日结转份额。 国开货币基金 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国开货币基金 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于 2015年 1月 14日生效； 3、净值表现所取数据截至到 2020年 3月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王婷婷 本基金基 金经理 2017年 3月 27日 - 9年 王婷婷女士，固定收益投资部 基金经理，中央财经大学经济 法专业硕士。现任国开泰富货 币市场证券投资基金、国开泰 富开泰灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。曾任国开 泰富睿富债券型证券投资基 金基金经理，益民基金管理有 限公司益民货币市场基金、益 国开货币基金 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 民多利债券混合型证券投资 基金基金经理。持有国家法律 职业资格、银行间市场本币交 易员资格、证券从业资格和会 计从业资格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和相关法律法规， 以及《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严控风险的前提下，为基金份额持有人谋求 最大利益。在本报告期内，本基金的投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，没有损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等 法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公司管理 的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差 距较大，可能存在利益输送、操纵股价等违法违规情况进行监控。 本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未出现清算不到位的情况，本基金及本 基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，受疫情影响，供需两弱，1-2月工业增加值增速转负至-13.5%，创下历史新低，伴 随国内疫情逐渐得到控制，复工率有序恢复，经济下行趋势趋于缓和，工业生产有望回升。 市场方面，春节过后受节前持续发酵新冠肺炎疫情影响，股市开盘大幅跳空低开，国债期货 大涨，但次日股市指数修复，深证指数、创业板指数涨幅均超过疫情影响之前指数位置，债市高 位震荡，3月，海外疫情扩散，因担忧疫情引发连锁负面反映，美联储紧急降息 50bp，海外市场 跟随降息，当日十年期国债收益率下行至 2.69%。4月，央行决定对中小银行定向降准，并下调金 融机构超额存款准备金利率，由 0.72%下调至 0.35%，打开利率走廊下限，当日短端表现好于长端， 但次个交易日，短端、长端利率均大幅下行，2年期国债期货涨停，5年国债下行近 30bp至 2.25%， 国开货币基金 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 十年国债下行 10bp至 2.485%。 本基金密切关注市场流动性变化，在《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 的规范下，调整组合久期以及流动性比例，针对货币市场及短期债券市场出现的新情况，及时调 整策略，在平衡日常申赎流动性的基础上，1季度配置适当久期，同时着重提前应对缓解春节、 季末等特殊时点的资金压力，整体组合稳健而富有弹性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期国开货币 A的基金份额净值收益率为 0.5462%，本报告期国开货币 B的基金份额净 值收益率为 0.6065%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 64,362,434.09 64.96 其中：债券 64,362,434.09 64.96 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 34,238,411.36 34.56 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 291,932.94 0.29 4 其他资产 187,246.26 0.19 5 合计 99,080,024.65 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.24 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比 例的简单平均值。 国开货币基金 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 33 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 59.71 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 7.09 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 33.27 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 100.07 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 7,010,521.85 7.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 9,000,388.82 9.11 国开货币基金 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 6 中期票据 - - 7 同业存单 48,351,523.42 48.93 8 其他 - - 9 合计 64,362,434.09 65.13 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111906119 19交通银行 CD119 100,000 9,993,214.07 10.11 2 112016082 20上海银行 CD082 100,000 9,990,380.63 10.11 3 112094015 20宁波银行 CD051 100,000 9,957,858.79 10.08 4 111911272 19平安银行 CD272 100,000 9,936,605.05 10.06 5 072000057 20渤海证券 CP003 90,000 9,000,388.82 9.11 6 019615 19国债 05 70,000 7,010,521.85 7.09 7 112095334 20盛京银行 CD117 45,000 4,493,912.86 4.55 8 112093702 20哈尔滨银行 CD053 40,000 3,979,552.02 4.03 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0823% 报告期内偏离度的最低值 0.0343% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0552% 注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内负偏离度的绝对值不存在达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值不存在达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00元。本基金估值采用摊 余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价， 国开货币基金 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 185,157.26 4 应收申购款 2,089.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 187,246.26 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国开货币 A 国开货币 B 报告期期初基金份额总额 65,417,776.88 42,374,696.64 报告期期间基金总申购份额 6,232,684.63 9,564,846.14 报告期期间基金总赎回份额 24,753,060.26 15,307.00 报告期期末基金份额总额 46,897,401.25 51,924,235.78 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利发放 2020年 1月 2日 82,304.87 82,304.87 0.00% 2 红利发放 2020年 2月 3日 83,845.38 83,845.38 0.00% 3 红利发放 2020年 3月 2日 71,956.99 71,956.99 0.00% 合计 237,107.24 238,107.24 注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金时所使用费率为本基金基金合同中约定费率； 2、报告期内申购总份额：含红利再投资、转换入份额；报告期内赎回总份额：含转换出份额。 国开货币基金 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200101-20200331 36,222,709.48 238,107.24 - 36,460,816.72 36.95% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金为货币基金，风险等级较低，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过 20%，存在潜在 流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格按照法规和基 金合同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来显著的流动性风险。 因基金单位净值最末位小数四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能给存续投资者带来一定程度 的净值损失。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予国开泰富货币市场证券投资基金募集注册的文件； 2. 《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》； 3. 《国开泰富货币市场证券投资基金托管协议》； 4. 关于募集注册国开泰富货币市场证券投资基金之法律意见书； 5. 基金管理人业务资格批准文件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批准文件、营业执照； 7. 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人地址：北京市西城区西直门南小街国英园 9号楼 国开货币基金 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 9.3 查阅方式 上述文件可在国开泰富基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到国开泰 富基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司。 咨询电话：（010）5936 3299 网址：http://www.cdbsfund.com 国开泰富基金管理有限责任公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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