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| 国投瑞银双债债券A(161216) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1884321 | ||||||||
| 基金代码 | 161216 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 2页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4 月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银双债债券 基金主代码 161216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 3月 29日 报告期末基金份额总额 517,069,969.80份 投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础 上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩 比较基准的投资收益。 投资策略 本基金采取稳健灵活的投资策略，主要通过对可转 债、信用债等固定收益类金融工具的主动管理，力 求在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定 增值；并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收 益率预测，适度参与一级市场首发新股和增发新股 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 3页，共 15页 的申购，力求提高基金总体收益率。 业绩比较基准 标普中国可转债指数收益率×45%＋中债企业债总 全价指数收益率×45%＋中债国债总指数收益率 ×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风 险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 国投瑞银双债债券 A 国投瑞银双债债券 C 下属分级基金的场内简 称 双债 A - 下属分级基金的交易代 码 161216 161221 报告期末下属分级基金 的份额总额 486,821,729.11份 30,248,240.69份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 国投瑞银双债债券 A 国投瑞银双债债券 C 1.本期已实现收益 6,141,730.60 1,016,227.61 2.本期利润 1,387,759.58 421,058.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0032 0.0055 4.期末基金资产净值 548,455,445.70 33,945,039.81 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 4页，共 15页 5.期末基金份额净值 1.127 1.122 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金 申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国投瑞银双债债券 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.81% 0.30% 1.14% 0.40% -0.33% -0.10% 2、国投瑞银双债债券 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.72% 0.31% 1.14% 0.40% -0.42% -0.09% 注：1、本基金以可转债、信用债为主要投资方向，强调基金资产的稳定增值。 本基金以标普中国可转债指数、中债企业债总全价指数和中债国债总指数为基础构建 业绩比较基准，具体为“标普中国可转债指数收益率×45%＋中债企业债总全价指数收 益率×45%＋中债国债总指数收益率×10%”。主要是鉴于上述指数的公允性和权威性， 以及上述指数与本基金投资策略的一致性。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 5页，共 15页 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年 3月 29日至 2020年 3月 31日) 1．国投瑞银双债债券 A： 2．国投瑞银双债债券 C： 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 6页，共 15页 各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金双债C类基金份额自2014年3月29日起开始运作且开放申购赎回，相关 业绩数据自2014年3月31日开始计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐栋 本基 金基 金经 理 2015-01- 20 - 11 中国籍，硕士，具有基金从业 资 格 ，注 册会 计师 协 会 (CICPA)非执业会员，特许金 融分析师协会 (CFA)会员。 2009年 7月加入国投瑞银，从 事固定收益研究工作。曾任国 投瑞银瑞易货币市场基金、国 投瑞银钱多宝货币市场基金、 国投瑞银增利宝货币市场基 金、国投瑞银货币市场基金、 国投瑞银岁添利一年期定期 开放债券型证券投资基金、国 投瑞银瑞兴灵活配置混合型 证券投资基金（原国投瑞银瑞 兴保本混合型证券投资基金） 及国投瑞银和顺债券型证券 投资基金基金经理。现任国投 瑞银双债增利债券型证券投 资基金、国投瑞银进宝灵活配 置混合型证券投资基金（原国 投瑞银进宝保本混合型证券 投资基金）、国投瑞银顺达纯 债债券型证券投资基金、国投 瑞银顺昌纯债债券型证券投 资基金及国投瑞银顺悦3个月 定期开放债券型证券投资基 金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 7页，共 15页 义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和 《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审 慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期 内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研 究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评 估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本 报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违 反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度，受新冠疫情爆发影响，股债市场皆出现大幅波动。债券市场在宽 松货币政策及风险偏好下降双重推动下，收益率出现大幅度下行，触及收益率历史低 位；权益市场则先扬后抑，跟随海外市场出现大幅度回撤，可转债市场也跟随权益市 场回调。双债增利基金在一季度逐步增加转债等资产配置，主要基于国内疫情已经控 制、市场在低利率环境下有望走出新高，但配置上更多偏向内需标的；纯债方面，受 组合净申购影响，组合杠杆和久期被动降低，由于信用债收益率处于低位，并未能快 速拉长久期，错失本轮收益率下行窗口。 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 8页，共 15页 展望二季度，我们预计债券收益率面临回调压力，主要是宽松的货币政策已经充 分预期，后期政策空间有限；反而随着复工条件许可，更多财政刺激政策将逐步实施。 我们预计二季度随着经济回升、疫情逐步进入尾声推动风险偏好提升，债券收益率将 引来一定幅度的调整，但受益宽松的资金面及难以大幅度反转的经济基本面，回调空 间相对有限。我们认为权益市场可能迎来更好表现，带动可转债走强；判断主要基于 财政刺激的推出将提振市场风险偏好，较低的债券收益率将抬升权益市场估值中枢。 基金将继续专注可转债市场的投资机会，纯债市场更多耐心等待调整后更合适的买入 时机。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A级份额净值 1.127元，C级份额净值 1.122元，本基金 A 级份额净值增长率为 0.81%，C 级份额净值增长率为 0.72%，同期业绩比较基准收益 率为 1.14%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 57,000,770.04 7.56 其中：股票 57,000,770.04 7.56 2 固定收益投资 614,199,257.89 81.42 其中：债券 614,199,257.89 81.42 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 9页，共 15页 6 银行存款和结算备付金合计 8,002,206.36 1.06 7 其他各项资产 75,166,185.85 9.96 8 合计 754,368,420.14 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 31,295,543.62 5.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 16,141,064.03 2.77 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,564,162.39 1.64 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 57,000,770.04 9.79 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 10页，共 15页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 600233 圆通速递 1,395,079. 00 16,141,064.03 2.77 2 002402 和而泰 1,040,339. 00 12,598,505.29 2.16 3 002271 东方雨虹 330,357.0 0 11,242,048.71 1.93 4 002439 启明星辰 253,092.0 0 9,364,404.00 1.61 5 600438 通威股份 545,602.0 0 6,334,439.22 1.09 6 600690 海尔智家 77,816.00 1,120,550.40 0.19 7 300168 万达信息 10,023.00 199,758.39 0.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 64,651,536.40 11.10 其中：政策性金融债 64,651,536.40 11.10 4 企业债券 168,032,395.60 28.85 5 企业短期融资券 130,416,000.00 22.39 6 中期票据 162,287,000.00 27.87 7 可转债（可交换债） 88,812,325.89 15.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 614,199,257.89 105.46 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 11页，共 15页 (元) 净值比例 （％） 1 108602 国开 1704 402,760 40,312,248.4 0 6.92 2 011902639 19越秀金融 SCP003 400,000 40,080,000.0 0 6.88 3 136164 16中油 01 357,670 35,902,914.6 0 6.16 4 041900139 19汇金 CP003 300,000 30,177,000.0 0 5.18 5 136130 16葛洲 01 300,000 30,168,000.0 0 5.18 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中，持有“浦发转债”市值 22,574,936.6 元，占基金资 产净值 3.88%。根据浦发银行 2019 年 10 月 13 日公告，中国银行保险监督管理委员 会（以下简称“中国银保监会”）公布了对上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称 “公司”）的行政处罚决定书（银保监罚决字【2019】7号），对成都分行授信业务及整 改情况严重失察、重大审计发现未向监管部门报告、轮岗制度执行不力的违规行为依 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 12页，共 15页 法查处，执行罚款 130万元人民币。本基金投资的前十名证券中，持有“光大转债”市 值 29,649,720元，占基金资产净值 5.09%。根据中国银行保险监督管理委员会（以下 简称“中国银保监会”）银保监罚决字〔2019〕23号，光大银行因授信审批不审慎、为 还款来源不清晰的项目办理业务及总行对分支机构管控不力承担管理责任，被中国银 保监会罚款 180万元。 基金管理人认为，该银行上述被处罚事项有利于该银行加强内部管理，该银行当前总 体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该银行经营活动未产生实质性影响，不改变 该银行基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的， 在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 14,596.01 2 应收证券清算款 65,268,055.91 3 应收股利 - 4 应收利息 8,467,906.97 5 应收申购款 1,415,626.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 75,166,185.85 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 113011 光大转债 29,649,720.00 5.09 2 110053 苏银转债 13,148,567.40 2.26 3 110050 佳都转债 9,659,041.00 1.66 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 13页，共 15页 4 123021 万信转 2 9,608,031.39 1.65 5 110056 亨通转债 3,103,036.40 0.53 6 113515 高能转债 127,120.00 0.02 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国投瑞银双债债券A 国投瑞银双债债券C 本报告期期初基金份额总额 265,544,318.81 26,758,555.08 报告期基金总申购份额 338,060,772.27 76,684,851.00 减：报告期基金总赎回份额 116,783,361.97 73,195,165.39 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 486,821,729.11 30,248,240.69 注：1、本基金包括A、C两类份额。募集期仅发售A类基金份额，该类基金份额 在基金合同生效后3年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易；封闭期结束后转为 上市开放式基金（LOF）；封闭期结束转为开放式后，本基金包括A、C两类份额。 2、本基金双债C类基金份额自2014年3月29日起开始运作且开放申购赎回。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 14页，共 15页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召 开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩 减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、 报告期内基金管理人对 2020 年春节假期延长期间申购赎回等交易业务及清 算交收安排进行提示性公告，规定媒介公告时间为 2020年 1月 30日。 2、 报告期内基金管理人对推迟披露旗下基金 2019 年年度报告进行公告，规定 媒介公告时间为 2020年 3月 25日。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 《关于核准国投瑞银双债增利债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可 [2011]127号） 《关于国投瑞银双债增利债券型证券投资基金备案确认的函》（基金部函 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 15页，共 15页 [2011]187号） 《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告原文 9.2存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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