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| 国投瑞银新能源混合A(007689) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1884297 | ||||||||
| 基金代码 | 007689 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银新能源混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 2页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银新能源混合 基金主代码 007689 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 11月 18日 报告期末基金份额总额 379,373,890.10份 投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券 等资产的合理配置，并精选新能源主题的相关上市 公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增 值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股 票投资管理策略和债券投资管理策略等。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 3页，共 15页 的比较判别，对股票（包括 A 股和港股通标的股 票）、债券及货币市场工具等各资产类别的配置比 例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的 优化平衡。 2、股票投资管理 本基金通过对新能源主题相关行业进行深入细致 的研究分析，秉承价值投资的理念，深入挖掘新能 源主题相关行业股票的投资价值，分享新能源主题 所带来的投资机会。 构建股票组合的步骤是：界定新能源主题相关行业 并确定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛 选优势企业，运用现金流贴现模型等估值方法，分 析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并 对其进行动态调整。 3、股指期货投资管理 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的 前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆 操作等特点，提高投资组合的运作效率。 4、债券投资管理 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券 投资组合，并管理组合风险。 5、对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行 条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种 因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观 分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。 业绩比较基准 中证新能源指数收益率×60% +恒生工业行业指数 收益率（使用估值汇率折算）×20% +中债综合指数 收益率×20% 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 4页，共 15页 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险 以及境外市场的风险。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 国投瑞银新能源混合 A 国投瑞银新能源混合 C 下属分级基金的交易代 码 007689 007690 报告期末下属分级基金 的份额总额 255,018,579.39份 124,355,310.71份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 国投瑞银新能源混合 A 国投瑞银新能源混合 C 1.本期已实现收益 35,232,737.12 4,172,161.94 2.本期利润 -20,702,056.83 -16,635,287.32 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0769 -0.1990 4.期末基金资产净值 263,814,866.69 128,457,524.42 5.期末基金份额净值 1.0345 1.0330 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 5页，共 15页 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金 申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国投瑞银新能源混合 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.71% 2.51% -6.12% 2.04% 6.83% 0.47% 2、国投瑞银新能源混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.62% 2.51% -6.12% 2.04% 6.74% 0.47% 注：1、本基金的业绩比较基准为：中证新能源指数收益率×60% +恒生工业行业 指数收益率（使用估值汇率折算）×20% +中债综合指数收益率×20%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 11月 18日至 2020年 3月 31日) 1．国投瑞银新能源混合 A： 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 6页，共 15页 2．国投瑞银新能源混合 C： 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至本报告期期末，本基 金尚处于建仓期。 2、本基金基金合同生效日为2019年11月18日，基金合同生效日至本报告期期末， 基金运作时间未满一年。 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 7页，共 15页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 施成 本基 金基 金经 理 2019-11-1 8 - 8 中国籍，硕士，具有基金从业 资格。曾任中国建银投资证券 有限责任公司研究员，招商基 金管理有限公司研究员，深圳 睿泉毅信投资管理有限公司 高级研究员。2017年 3月加入 国投瑞银基金管理有限公司 研究部。现任国投瑞银先进制 造混合型证券投资基金、国投 瑞银新能源混合型证券投资 基金及国投瑞银进宝灵活配 置混合型证券投资基金基金 经理。 伍智勇 本基 金基 金经 理 2019-11-1 8 - 9 中国籍，硕士，具有基金从业 资格。2011年 3月加入国投瑞 银基金管理有限公司研究部。 曾任国投瑞银兴颐多策略混 合型证券投资基金基金经理。 现任国投瑞银景气行业证券 投资基金及国投瑞银新能源 混合型证券投资基金基金经 理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含 义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和 本基金基金合同等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份 额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作 合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 8页，共 15页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研 究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评 估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本 报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违 反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 从国际形势来看，未来一段时间内，我们认为对于中国的压力不大。由于疫情的 影响，国际社会尤其美国对于中国的施压实质是减轻的，不论舆论上是否有加剧迹象。 但从经济的影响来看，外需的减弱会是持续的过程，我们判断欧美将较长时间无法完 全控制疫情，但也不会长期需求断崖，因此是从长期评估外需下降的影响。总体来看， 内需的持续增长，和外需极差情况下的恢复是我们关注的两个方向。 设备制造业方面，企业的资本开支在一季度受到了较大影响，但是由于定制开发 和服务上，国内企业相对于海外公司有较大的优势，因此我们判断国产设备的市场占 有率，在年内有大幅的提升。我们看好这一背景下的投资机会。 新兴科技产业方面来看，电动车、光伏和消费电子的主要市场，或者高端市场在 海外，因此不可避免受到一定的冲击，我们按照行业发展的推演，对于投资方向和标 的做了一些筛选。 电动汽车和光伏方面，我们认为整体市场的启动将会有所推后，三季度可能是个 市场启动的时点。 消费电子行业，我们认为 5G手机、VR、AR以及其他的新产品仍然会带动产业 的升级，时点也会推后 1-2个季度。 传媒方面，一季度由于居家时间的加长，带来了流水的上行，更重要是低成本获 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 9页，共 15页 得了更多玩家。而之后的 5G、云游戏和 VR 游戏等，又会推动行业的进一步发展， 因此我们认为当前是较好的投资方向。 其他投资方向上，由于外需暂时疲弱，我们认为内需和投资将会逆周期启动，因 此对于传统周期行业进行了一定的配置。 总体上来看，由于市场经过了较大幅度的调整，目前的不少方向和标的从中期都 出现了较好的投资机会，我们在尝试积极把握这些机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金 A级份额净值为 1.0345元，C级份额净值为 1.0330元。 本报告期 A级份额净值增长率为 0.71%，同期业绩比较基准收益率为-4.78%；C级份 额净值增长率为 0.62%，同期业绩比较基准收益率为-4.78%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 369,687,285.93 92.05 其中：股票 369,687,285.93 92.05 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 29,160,178.69 7.26 7 其他各项资产 2,775,061.51 0.69 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 10页，共 15页 8 合计 401,622,526.13 100.00 注：截止本报告期末，基金资产通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民 币2,962,105.76元，占基金总资产比例0.74%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,170,827.00 0.55 C 制造业 208,082,841.56 53.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 76,210,471.12 19.43 J 金融业 6,254,189.00 1.59 K 房地产业 73,970,151.20 18.86 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 366,725,180.17 93.49 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 房地产 1,607,289.67 0.41 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 11页，共 15页 通讯 1,354,816.09 0.35 合计 2,962,105.76 0.76 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 002555 三七互娱 915,682.00 29,906,174.12 7.62 2 300014 亿纬锂能 393,699.00 22,877,848.89 5.83 3 300037 新宙邦 631,412.00 22,572,979.00 5.75 4 600048 保利地产 1,438,800.00 21,394,956.00 5.45 5 600884 杉杉股份 1,830,881.00 18,803,147.87 4.79 6 000002 万 科Ａ 689,800.00 17,693,370.00 4.51 7 601012 隆基股份 692,573.00 17,203,513.32 4.39 8 000656 金科股份 2,085,395.00 16,599,744.20 4.23 9 603444 吉比特 39,300.00 16,128,327.00 4.11 10 300124 汇川技术 611,912.00 15,817,925.20 4.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 12页，共 15页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的， 适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点， 提高投资组合的运作效率。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告 编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 264,839.27 2 应收证券清算款 1,847,172.43 3 应收股利 - 4 应收利息 10,951.21 5 应收申购款 652,098.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,775,061.51 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 13页，共 15页 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末股票投资不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国投瑞银新能源混 合A 国投瑞银新能源混 合C 本报告期期初基金份额总额 392,034,693.11 19,196,729.27 报告期基金总申购份额 278,152,663.58 155,833,966.21 减：报告期基金总赎回份额 415,168,777.30 50,675,384.77 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 255,018,579.39 124,355,310.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 14页，共 15页 机构 1 20200205-2020021 0,20200224-20200 331 0.00 81,408,43 7.95 0.00 81,408,437. 95 21.46 % 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同将终止，并根据 基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅 缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款，对本基金的继续存续产生较大影 响。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、 报告期内基金管理人对本基金分红进行公告，规定媒介公告时间为 2020年 1 月 10日。 2、 报告期内基金管理人对本基金于 2020 年非港股通交易日暂停基金交易业务 进行公告，规定媒介公告时间为 1月 16日。 3、 报告期内基金管理人对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业 务进行公告，规定媒介公告时间为 2020年 1月 16日。 4、 报告期内基金管理人对 2020 年春节假期延长期间申购赎回等交易业务及清 算交收安排进行提示性公告，规定媒介公告时间为 2020年 1月 30日。 5、 报告期内基金管理人对推迟披露旗下基金 2019 年年度报告进行公告，规定 媒介公告时间为 2020年 3月 25日。 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 15页，共 15页 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 《关于准予国投瑞银新能源混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可 [2019]1154号文） 《关于国投瑞银新能源混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部函[2019]2741 号） 《国投瑞银新能源混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银新能源混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告原文 9.2存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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