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| 东吴双三角股票C(005210) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1884172 | ||||||||
| 基金代码 | 005210 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴双三角股票型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日 东吴双三角股票型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴双三角股票 基金主代码 005209 交易代码 005209 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 5日 报告期末基金份额总额 77,790,790.79份 投资目标 本基金主要投资于注册地、办公地点所在地或主 营业务所在地在长江三角洲地区、珠江三角洲地 区或直接受益于上述两地区经济发展的上市公 司股票，在严格控制风险的前提下，力争获得超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政 策分析、不同行业发展趋势等分析判断，采取自 上而下的分析方法，比较不同证券子市场和金融 产品的收益及风险特征，动态确定基金资产在权 益类和固定收益类资产的配置比例。本基金对于 注册地、办公地点所在地或主营业务所在地在长 江三角洲地区、珠江三角洲地区（即“双三角”） 或直接受益于上述两地区经济发展的个股选择 将采用定性分析与定量分析相结合的方法，选择 其中具有优势的上市公司进行投资。 业绩比较基准 中证长三角龙头企业指数收益率×30%+中证珠 三角沿海区域发展主题指数收益率×30%+恒生 综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属 东吴双三角股票型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页 于较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金 品种。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东吴双三角股票 A 东吴双三角股票 C 下属分级基金的交易代码 005209 005210 报告期末下属分级基金的份额总额 66,362,384.32份 11,428,406.47份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 东吴双三角股票 A 东吴双三角股票 C 1．本期已实现收益 26,317,669.42 4,207,131.48 2．本期利润 19,835,560.43 2,033,596.66 3．加权平均基金份额本期利润 0.1778 0.1213 4．期末基金资产净值 65,718,271.91 11,164,945.13 5．期末基金份额净值 0.9903 0.9769 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴双三角股票 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 5.33% 2.58% -7.34% 1.55% 12.67% 1.03% 东吴双三角股票 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 5.19% 2.58% -7.34% 1.55% 12.53% 1.03% 注：基金业绩比较基准=中证长三角龙头企业指数收益率×30%+中证珠三角沿海区域发展主题指数 收益率×30%+恒生综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×20%。 东吴双三角股票型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东吴双三角股票型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页 注：基金业绩比较基准=中证长三角龙头企业指数收益率×30%+中证珠三角沿海区域发展主题指数 收益率×30%+恒生综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×20%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 彭敢 深 圳 业 务 总 部 总经理、 基 金 经 理 2017年 12 月 5日 - 18 年 彭敢，硕士研究生。曾任大 鹏证券研究所研究员、银华 基金有限公司投资部研究 员、银华基金管理有限公司 投资管理部研究员、万联证 券有限责任公司研发中心 首席分析师、财富证券有限 责任公司证券投资部投资 经理、宝盈基金管理有限公 司基金经理等职，2017年 2 东吴双三角股票型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页 月 28 日加入我司，现任深 圳业务总部总经理、基金经 理，自 2017年 7月 14日起 担任东吴嘉禾优势精选混 合型开放式证券投资基金 基金经理，自 2017 年 12月 5 日起担任东吴双三角股票 型证券投资基金基金经理。 胡启聪 基 金 经 理 2019 年 6 月 21日 - 5.5 年 胡启聪，2012 年 11 月毕业 于香港科技大学，获硕士学 位。2012年 08月至 2014年 06 月就职于国信证券深圳 红岭分公司，从事机构相关 业务；2014年 06月至 2014 年 09月实业企业学习深造； 2014 年 09 月至 2016 年 12 月就职于宝盈基金管理有 限公司，任投资部投资秘 书。2016 年 12 月至今就职 于东吴基金管理有限公司， 从事投资研究工作，现任基 金经理，其中，自 2019年 6 月 21 日起任东吴嘉禾优势 精选混合型开放式证券投 资基金、东吴双三角股票型 证券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 东吴双三角股票型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 19年四季度，我们对市场行业进行了梳理，从行业景气度、产业竞争格局、业绩确定性等几 个方面，筛选出新能源汽车、网络安全、医疗信息化等几个方向重点观察和研究，并以此调整了 我们的组合。从结果来看，在进入 2020年以来，市场对这几个行业的认可度符合我们的预期，持 仓标的均录得较大涨幅，产品取得了较好的业绩。但春节期间，新冠疫情的爆发对市场造成了剧 烈的冲击，2月 3日市场几乎全部跌停。随后 A股上演了暴力反弹，产品因为仓位比较高在这一 波反弹中净值也创了新高。进入 3月，国内情况基本得到控制，但不幸的是我们看到全球范围内 疫情开始大范围爆发，而 A 股在经历了前期暴力反弹后明显进入震荡期，综合考虑，我们大幅减 配了前期涨幅较多的标的，配置了部分医药、公用事业仓位，对冲组合的波动。考虑到万得全 A 指数调整了约 15%（上证综指约 12%、创业板指约 22%），各主要指数均已回到年内低点，根据目 前疫情发展情况，我们判断市场已经较为充分地反应了悲观预期，后续市场继续大幅下跌的概率 不大。 我们认为接下来市场进入α阶段，行情以震荡为主，短期可能在外围市场刺激下反弹，但幅 度有限。2季度是上市公司业绩受到疫情影响最大的一个季度，预期在政策刺激下，3季度~4季 度能看到企业盈利逐步恢复，同时外围需求逐步回暖。全年大概率是区间震荡，但部分业绩不受 影响、甚至受益的行业和标的能走出独立行情，取得明显的超额收益。 从具体行业来看，看好医疗信息化、网络安全、5G新基建等能够带动国内投资的行业，还有 短期受损、但中长期趋势不变的大消费（如部分医药、化妆品等）。对于好的资产，我们认为“价 格比时间更重要”，疫情的冲击是短期的、剧烈的，但中国的经济转型升级是长期的、坚定的。 疫情检验下，我们看到了国内有最为完善的产业链、有庞大的消费市场和强大的人力资源红利， 我们坚信困难只是暂时的。从长期来看，我们认为“以满足人们各种需求和提高生活品质的新消 费方式和产品、以人工智能、新能源为主线，新技术新产品的探索、以自主可控、自强为目标的 核心技术与设备的研发制造”等会是未来经济发展的中流砥柱，这些行业的优质公司也会成为资 本市场的中坚力量。在经历了外部和内部冲击过后，中国社会从上至下更加意识到创新的力量， 拥有核心技术的重要性，伴随着科创板的发展，我们有信心未来科技创新将会在社会进步、经济 发展中扮演愈发重要的角色。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末东吴双三角股票 A基金份额净值为 0.9903 元，本报告期基金份额净值增长率 为 5.33%；截至本报告期末东吴双三角股票 C基金份额净值为 0.9769元，本报告期基金份额净值 增长率为 5.19%；同期业绩比较基准收益率为-7.34%。 东吴双三角股票型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 69,130,541.04 88.70 其中：股票 69,130,541.04 88.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,712,471.33 11.18 8 其他资产 98,227.68 0.13 9 合计 77,941,240.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,615,000.00 2.10 B 采矿业 - - C 制造业 32,605,845.96 42.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,191,000.00 1.55 E 建筑业 - - F 批发和零售业 339,705.81 0.44 G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,732.32 6.63 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 14,152,125.84 18.41 J 金融业 6,627,199.75 8.62 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 东吴双三角股票型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页 M 科学研究和技术服务业 2,555,052.98 3.32 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 64,180,662.66 83.48 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 456,850.00 0.59 H 信息技术 4,493,028.38 5.84 I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 4,949,878.38 6.44 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300001 特锐德 310,000 6,051,200.00 7.87 2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 6.63 3 300078 思创医惠 290,000 3,277,000.00 4.26 4 00700 腾讯控股 8,500 2,952,804.29 3.84 5 000977 浪潮信息 72,500 2,811,550.00 3.66 6 002405 四维图新 190,000 2,673,300.00 3.48 7 603043 广州酒家 95,000 2,631,500.00 3.42 8 603127 昭衍新药 35,000 2,537,500.00 3.30 9 601128 常熟银行 350,000 2,394,000.00 3.11 10 300792 壹网壹创 10,000 2,270,000.00 2.95 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 东吴双三角股票型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 85,309.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,057.64 5 应收申购款 10,860.11 东吴双三角股票型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 98,227.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 601816 京沪高铁 5,094,732.32 6.63 流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东吴双三角股票 A 东吴双三角股票 C 报告期期初基金份额总额 182,392,380.28 22,331,127.22 报告期期间基金总申购份额 1,385,126.37 1,268,856.70 减:报告期期间基金总赎回份额 117,415,122.33 12,171,577.45 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 66,362,384.32 11,428,406.47 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 东吴双三角股票型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴双三角股票型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴双三角股票型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴双三角股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴双三角股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金 管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2020 年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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