最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金银丰(500058) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1884 | ||||||||
| 基金代码 | 500058 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银丰证券投资基金2002年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。本基金的托管人中国建设银行已于2003年3月27日复核了本报告。 一、 基金简介 （一） 基金基本情况 基金名称：银丰证券投资基金 交易代码：500058 基金发起人：中国银河证券有限责任公司 北京首都机场集团公司 上海市城市建设投资开发总公司 湖南广播电视产业中心 银河基金管理有限公司 基金发行日期：2002年8月1日 基金成立日期：2002年8月15日 基金单位总份额：30亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15年 基金上市地：上海证券交易所 基金上市日期：2002年9月10日 （二） 基金管理人 法定名称：银河基金管理有限公司 注册及办公地址：上海市浦东南路500号 邮政编码：200120 法定代表人：刘澎湃 公司负责人：熊科金 信息披露负责人：周长青 联系地址：上海市浦东南路500号国家开发银行大厦26层 电话：021-68886600 传真：021-58880990 国际互联网网址：http://www.galaxyasset.com （三） 基金托管人 法定名称：中国建设银行 注册及办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 基金托管部负责人：江先周 信息事务联系人：黄秀莲 联系地址：北京市西城区金融大街25号中国建设银行基金托管部 电话： 010-67597646 传真：010-66212638 （四） 会计师事务所 法定名称： 中瑞华恒信会计师事务所 注册及办公地址： 北京市西城区金融大街33号国际企业大厦A座8 层 法定代表人： 尹永利 联系电话：（010） 88091188—150 传真：（010） 88091199 经办注册会计师：杨力强 朱海武 二、 主要财务指标 2002年 1 基金本期净收益 3,317,394.97 2 单位基金本期净收益 0.0011 3 基金可分配净收益 -125,641,048.97 4 单位基金可分配净收益 -0.0419 5 期末基金资产总值 2,963,418,830.15 6 期末基金资产净值 2,874,358,951.03 7 单位基金资产净值 0.958 8 基金资产净值收益率 0.11% 9 本期基金资产净值增长率 -4.19% 10 累计资产净值增长率 -4.19% 主要财务指标计算公式： 基金可分配净收益=基金本期净收益+以前年度未分配净收益+未实现估值增值（若未实现估值增值为负数，则相加；若为正数，则不加） 基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金资产净值增长率=（分红前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红后单位净值）-1 累计资产净值增长率=（第1年度净值增长率+1）*（第2年净值增长率+1）*（第3年度净值增长率+1）*...*（上年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1 三、 基金管理人报告 （一） 基金业绩和投资目标 基金业绩： 银丰基金自2002年8月15日正式成立以来，截至2002年12月31日, 基金单位净值为0.958元，累计净值增长率为-4.19％。同期沪深两市综合指数平均跌幅为18.20%，本基金净值下跌幅度仅为同期沪深两市综合指数平均跌幅的23％，优于同期大盘表现。 基金投资目标： 本基金为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 （二） 基金经理简介 李昇，基金经理，男，1960年生，硕士研究生学历，9年证券从业经历。自1993年起进入原君安证券公司（合并后为国泰君安证券股份有限公司）工作，先后担任研究所研究员、公司二级市场风险控制员和证券投资部一级投资经理。 黄毓平，基金经理，男，1964年生，研究生学历，9年证券从业经历，曾先后任职于深圳经济特区证券公司、中国银河证券有限责任公司和国信证券有限责任公司，期间主要从事证券投资、资产管理和研究咨询工作。 （三） 2002年投资管理回顾 2002年是我国证券市场规范发展、对外开放进程加快的一年。我国股票市场总体维持振荡调整的格局，振幅有所减小，股价的结构性调整仍在继续。债券市场走势跌宕起伏，市场价格先扬后抑再趋平稳。 本基金于2002年8月15日正式运作，当时股票市场正处于国有股减持暂停政策引发的一轮快速上涨之后。本基金管理人根据对当时股票市场运行趋势的分析判断，在建仓期有效地控制了建仓节奏，随着指数的下跌逐步加大建仓力度，较好地把握了入市时机，提高了基金资产配置的效率和安全性。同时，加强行业配比在投资决策中的作用，发掘投资价值凸现的行业和个股。采用组合投资为主、行业相对集中的投资策略，对汽车、港口机场、石油、通讯等行业进行重点投资。在个股选择上，采取自上而下与自下而上相结合的选股策略，对重点上市公司进行深入研究和长期跟踪，注重上市公司的内在价值。此外，我们对新股发行以及增发机会给予了高度的关注。债券市场在以调整为主的基本判断下，建仓期采取以风险控制为主的策略，建仓速度放慢，组合久期低于基准。回顾报告期内的投资运作，基金管理人一方面针对当时的市场状况，采取了切合实际的投资策略，另一方面基于法规和基金契约的规定和要求，本着规范稳健的原则，在建仓期末增大了投资力度，从整体来看，在控制基金净值大幅下跌风险的基础上，取得了较好的相对业绩，股票和债券方面的投资业绩均大幅好于基准，但是离投资者对我们的要求还有距离，需要我们今后继续努力，提升基金的业绩回报。 （四） 2003年市场展望 2003年宏观经济展望： 2003年是十六大确立全面建设小康社会宏伟蓝图后中国经济建设重要的一年，经济发展面临着更好的制度与政策环境。货币政策和财政政策将保持连续性，也为经济适度快速增长提供了保证。我们预期2003年通货紧缩的压力有可能得到缓解。 2003年证券市场及本基金操作展望： 十六大报告提出了推进资本市场改革开放和稳定发展的总体要求，明确了证券市场规范发展的长期思路，对证券市场的平稳发展非常有利。在宏观经济进一步向好，通货紧缩状况有望改观、上市公司治理结构更加完善的背景下，上市公司的质量有望进一步提高，资本市场最终也必将反映经济发展的良好状况。虽然制约股票市场发展的一些根本性问题仍然存在，但我们相信这些问题将会在发展中妥善解决。结合证券市场自身运行规律来看，经过一年多的调整，股票市场的系统性风险得到比较充分的释放， 2003年股票市场投资机会将大于2002年。随着市场化、国际化进程的加快、监管措施的逐步完善、机构投资者的进一步壮大，市场信心会逐步恢复，理性投资将深入人心，证券市场的股价结构将更趋合理。2003年债券市场新品种和市场规模将得到较大发展，市场建设将更加完善，蕴含较大的投资机会。2003年本基金管理人将在资产配置层面采取更加积极的投资策略，继续坚持研究导向型的投资原则，选择能够反映我国经济增长的行业进行重点投资，注重挖掘公司治理结构完善，并且收益稳定或具有高成长性的公司。同时，我们也将对证券市场金融创新可能带来的投资机会保持高度关注。2003年债券市场的机会主要在于新券发行和可转换债券，在久期配置方面将基本保持稳健，并进行阶段性的调整。在新的一年里，我们将继续严格遵守基金契约，勤勉尽责、规范运作，为持有人谋求长期稳定的回报。 （五） 内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《银丰证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金契约的规定。 监察稽核报告： 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金契约和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： 1、建立科学合理的公司治理结构，本基金管理人严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，避免了内部人控制现象的发生。 2、注重规范经营的理念，本基金管理人组织相关人员集中开展法律法规、经济政策和职业操守的教育，对主要管理人员、关键业务岗位按照业务工作程序和岗位进行授权，确保其行为合法合规，并恪守诚实信用的原则，以维护基金持有人的利益。 3、建立、健全规章制度体系，本基金管理人根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，建立、健全了一套规章制度体系，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，从而为杜绝人为偏差，合法合规运作，强化风险控制提供了制度保证。 4、强化风险管理和控制程序，本基金管理人借鉴国内外同行先进经验，建立了一套包括风险识别、风险评估、风险控制、风险报告、风险管理的监督和评价等各个环节的风险管理和控制程序，强调了在事前、事中、事后等各阶段对风险进行全面控制。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其它法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金持有人谋求长期稳定的回报。 四、 基金托管人报告 中国建设银行根据《银丰证券投资基金契约》和《银丰证券投资基金托管协议》，于2002年8月15日起托管银丰证券投资基金（以下简称银丰基金）。 2002年，中国建设银行在银丰基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2002年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，本托管人对基金管理人－银河基金管理有限公司在银丰基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2002年，由银丰基金管理人－银河基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关银丰基金的信息披露合法、真实、完整。 中国建设银行基金托管部 2003年3月11日 五、 基金财务报告 （一） 审计报告 审 计 报 告 中瑞华恒信审字 [2003]第10475号 银丰证券投资基金持有人： 我们接受委托，审计了银丰证券投资基金2002年年度的财务报告。该基金年度财务报告由银河基金管理有限公司（基金管理人）负责，我们的责任是对该基金年度财务报告发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合银丰证券投资基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述银丰证券投资基金财务报告符合证券投资基金相关财务会计的法规、制度和《银丰证券投资基金基金契约》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了该基金2002年12月31日的财务状况和2002年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中瑞华恒信会计师事务所 中国注册会计师:杨力强、朱海武 中国北京 2003年2月20日 （二）会计报告书 1、2002年12月31日资产负债表 会证基01表 单位：元 资产 附注 年初数 期末数 资产 : 银行存款 5、a 288,413,141.76 清算备付金 7,111,084.03 交易保证金 146,756.99 应收证券交易清算款 应收股利 应收利息 5、b 10,496,830.18 其他应收款 股票投资市值 5、c 1,155,111,471.05 其中：股票投资成本 5、c 1,278,667,170.94 债券投资市值 5、d 1,192,139,546.14 其中：债券投资成本 5、d 1,197,542,290.19 配股权证 买入返售证券 310,000,000.00 待摊费用 资产合计: 2,963,418,830.15 负债及持有人权益 负债: 应付证券清算款 84,293,654.79 应付管理人报酬 3,703,415.56 应付托管费 617,380.72 应付佣金 5、e 439,428.05 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 5、f 6,000.00 其他负债 负债合计 89,059,879.12 持有人权益： 实收基金 5、g 3,000,000,000.00 未实现利得 5、h -128,958,443.94 未分配收益 3,317,394.97 持有人权益合计 2,874,358,951.03 负债与持有人权益总计 2,963,418,830.15 2、2002年度经营业绩表 会证基02表 单位：元 项目 附注 本期累计数 一、收入 23,054,969.06 1、股票差价收入 1,114,513.02 2、债券差价收入 -99,571.57 3、债券利息收入 6,006,178.69 4、存款利息收入 10,125,441.82 5、股利收入 260,910.08 6、买入返售证券收入 3,278,348.05 7、其他收入 5、i 2,369,148.97 二、费用 19,737,574.09 1、基金管理人报酬 16,748,278.98 2、基金托管费 2,800,087.02 3、卖出回购证券支出 88,602.74 4、利息支出 5、其他费用 5、j 100,605.35 其中：上市年费 20,000.00 信息披露费 审计费用 三、基金净收益 3,317,394.97 加：未实现收益 5、k -128,958,443.94 四、基金经营业绩 -125,641,048.97 3、2002年度收益分配表 会证基02表附表 单位：元 项目 附注 本期累计数 本期基金净收益 3,317,394.97 加：期初基金净收益 0.00 加：本期损益平准金 0.00 加：以前年度损益调整 0.00 可供分配基金净收益 3,317,394.97 减：本期已分配基金净收益 0.00 期末基金净收益 3,317,394.97 4、2002年度净值变动表 会证基03表 单位：元 项目 附注 金额 一、期初基金净值 3,000,000,000.00 二、本期经营活动： 基金净收益 3,317,394.97 未实现利得 -128,958,443.94 经营活动产生的基金净值变动数 -125,641,048.97 三、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 0 四、期末基金净值 2,874,358,951.03 （三）会计报告附注 1 基金简介 银 丰证券投资基金(以下简称“本基金”)由中国银河证券有限责任公司、北京首都机场集团公司、上海市城市建设投资开总公司、湖南广播电视产业中心、银河基金管理有限公司共五家发起人，依照《证券投资基金管理暂行办法》和基金契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]39号文批准，于2002年8月15日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期15年，发行规模为30亿份基金单位。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。本基上海证券交易所(以下简称上交所)上证债字[2002]12号文审核同意，于2002年9月1在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基金字[2002]39号批规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《金融企业会计制度》，《证券投资会计核算办法》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施第五号《证券投资基金信息披露指引》，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3 主要会计政策 (1)会计年度 本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日止。本会计报告期间为2002年8月15日至2002年12月31日。 (2)记账原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记账原则，采用借贷记账法，除股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基 (3)记账本位币 本基金以人民币作为记账本位币，记账单位为元。基金单位净值计留小数点后三位，第四位四舍五入。 (4)基金资产的估值方法 ①上市流通的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的均价估值。 ②未上市的股票应区分以下情况处理： i.配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场均价估值； ii.首次公开发行的股票，按成本估值。 ③未在证券交易所市场上流通的债券以不含息成本估值。 ④配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市场均价高于配股价的差额逐日估值；如果市场均价等于或低于配股价，则估值为零。 ⑤如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 ⑥如有新增事项，按国家最新规定估值。 (5)收入确认 ①股票差价收入应于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 ②卖出上市债券，应于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。卖出非上市债券，应于实际收到价款时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 ③债券利息收入应在债券实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账。 ④存款利息收入应逐日计提，并按本金与适用的利率计提的金额入账。 ⑤股利收入应于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 ⑥买入返售证券收入应在证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账。 ⑦其他收入于实际收到确认入账。 (6)证券交易的成本计价方法 ①股票投资：买入股票按成交日应支付的全部价款（包括成交总额和相关费用）入账，卖出股票时采用移动加权平均法逐日结转成本。 ②债券投资：买入债券按成交日应支付的全部价款入账，应支付全部价款包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。卖出债券时采用移动加权平均法逐日结转成本。 (7)费用的确认和计量 ①管理费和托管费按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。 ②卖出回购证券支出应在该证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账。 ③其他费用包括基金运作过程中发生的除上述费用支出以外的其他各项费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费用、持有人大会费用、审计费用、律师费用等。发生的其他费用如果影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用大于基金净值十万分之一，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。发生的其他费用如果不影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。 (8)实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额。 (9)主要税项 根据财税字[1998]55号文及[2001]年61号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关规定，主要税项规定如下： ①以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 ②基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年12月31日前暂免营业税。 ③基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 ④基金买卖股票按成交金额的0.2%缴纳证券交易（股票）印花税。 (10)基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。 4 关联方及关联方交易 （1）关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行 基金托管人 中国银河证券有限责任公司(“银河证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 （2）通过关联方席位进行的交易 成交量 券商名称 股票 债券 回购 银河证券 946,618,440.00 598,073,717.80 3,203,200,000.00 股票债券占 实付佣金（人 平均佣 券商名称 占佣金比例 成交量比例 民币元） 金比例 银河证券 68.56% 725,085.14 71.07% 0.05% 注：平均佣金比例＝实付佣金/股票债券成交量*100% 本基金本期通过个别证券经营机构买卖证券的成交量，超过总成交30%，原因是本基金成立运作未满一年。本基金将于2003年进行相应调整后年度随着交易量的增加,交易量的分配将符合证监会的有关要求。 （3）与基金托管人中国建设银行通过银行同业间市场进行的债券现券交债券回购业务的情况如下表列示。该类交易遵循正常业务的一般商业条款。 项目 金额（元） 买入国债交易金额 99,000,000.00 卖出国债交易金额 99,000,000.00 卖出回购交易金额 200,000,000.00 回购利息支出 88,602.74 （4）基金管理人费用 支付基金管理人银河基金管理有限公司的管理人费用本年度按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部份不计提管理费。 本基金在本会计年度发生基金管理费16,748,278.98元。 （5）基金托管人费用 支付基金托管人中国建设银行的托管人费用本年度按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。本基金在本会计年度发生基金托管费2,800,087.02元。 （6）关联方往来款项余额 关联方往来余额明细项目列示如下： 占该账项余额 项目 关联方名称 金额（元） 的百分比 应付佣金 银河证券 144,227.60 32.82% 应付管理人报酬 银河基金管理有限公司 3,703,415.56 100% 应付托管费 中国建设银行 617,380.72 100% 5 主要报表项目说明 (1)发行费明细及申购期间冻结资金利息 项目 金额（元） 总发行费 30,000,000.00 扣除：上网发行费 1,806,660.35 承销费用 18,532,339.65 宣传、推介费用 4,054,423.80 信息披露费 2,401,900.00 上市推荐费 800,000.00 律师费 150,000.00 会计师费 60,000.00 上市初费 30,000.00 开户费 1,200.00 计入本期收益 2,163,476.20 申购资金冻结利息额 285,203.59 (2)其他主要项目说明 a、银行存款 本项目明细列示如下： 项目 金额（元） 上海建行银行存款 22,962,806.88 深圳建行银行存款 253,595,858.05 北京建行银行存款 11,854,476.83 288,413,141.76 b、应收利息 本项目反映的是能够以确定金额收回的资金利息，包括银行存款利息、清算备付金利息、债券利息、买入返售证券利息等，具体内容如下： 项目 金额（元） 应收银行存款利息 179,045.20 应收清算备付金利息 3,953.73 应收债券利息 10,198,686.20 应收回购利息 115,145.05 10,496,830.18 c、股票投资 本项目明细列示如下： 项目 金额（元） 股票投资成本 1,278,667,170.94 其中：流通受限制股票成本 40,369,475.70 股票投资增（减）值 -123,555,699.89 1,155,111,471.05 d、债券投资 本项目明细列示如下： 项目 金额（元） 债券投资成本 1,197,542,290.19 其中：交易所国债 859,830,754.03 银行间国债 99,700,000.00 可转换债券 58,076,672.13 其他债券 179,934,864.03 债券投资估值增（减）值 -5,402,744.05 1,192,139,546.14 e、应付佣金 本项目明细列示如下： 券商名称 金额（元） 银河证券 144,227.60 国泰君安 136,075.49 申银万国 64,595.93 兴业证券 76,188.28 中信证券 18,340.75 439,428.05 f、预提费用 本项目反映的是提取本基金2002年第四季度银行间市场债券账户维护费。 g、实收基金 每份基金单位面值为1元，基金单位总额按面值入账。 2002年12月31日 基金单位数 发起人持有基金份额 -非流通部分 30,000,000 社会公众持有基金份额 2,970,000,000 基金单位总额 3,000,000,000 根据本基金基金契约规定，基金发起人认购的基金单位自基金成立之日起一年内不得转让。一年以后，在本基金存续期间，全体发起人持有的基金单位总份额不得低于基金单位总份额的0.5%。法律法规另有规定时，从其规定，基金管理人将对调整情况及时公告。 h、未实现利得 本项目反映本基金于2002年12月31日的证券投资估值与其账面成本的差额。 i、其他收入 本项目反映除报表列示各类收入以外的其他各项收入，包括新股申购配售手续费返还等，具体内容如下： 项目 金额（元） 发行费结余 2,163,476.20 配股、新股申购手续费返还 98,052.77 国债分销手续费返还 107,620.00 2,369,148.97 j、其他费用 本项目反映除报表列示各类费用以外的其他各项费用，包括上市年费等，具体内容如下： 项目 金额（元） 上市年费 20,000.00 银行费用 4,201.13 交易所市场回购交易费用 70,404.22 银行间市场债券帐户维护费 6,000.00 100,605.35 k、未实现收益 本项目反映因投资估值增值或减值而发生的未实现收益或损失。 （四）流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 本基金截至2002年12月31日止流通受限制的股票情况如下： 申购 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 价格 皖通高速 2002.12.23 2003.01.07 上市日 2.20 中信证券 2002.12.19 2003.01.06 上市日 4.50 中国联通 2002.09.17 2002.10.09 上市日后六个月 2.30 合计 股票名称 年末估价 申购股数 成本(元) 市值（元） 皖通高速 2.20 353,000 776,600 776,600 中信证券 4.50 726,000 3,267,000 3,267,000 中国联通 2.71 15,793,859 36,325,875.70 42,801,357.89 合计 40,369,475.70 46,844,957.89 （五）基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比（％） 1 农、林、牧、渔业 28,192,059.25 0.98 2 采掘业 82,635,915.12 2.87 3 制造业 409,708,831.93 14.25 (1) 食品、饮料 19,782,672.76 0.69 (2) 纺织、服装、皮毛 40,206,814.23 1.40 (3) 木材、家具 0.00 0.00 (4) 造纸、印刷 0.00 0.00 (5) 石油、化学、塑胶、塑料 47,791,984.21 1.66 (6) 电子 14,065,362.78 0.49 (7) 金属、非金属 39,156,225.21 1.36 (8) 机械、设备、仪表 170,602,292.67 5.94 (9) 医药、生物制品 78,103,480.07 2.72 (10) 其他制造业 0.00 0.00 4 电力、煤气及水的生产和 供应业 120,983,096.55 4.21 5 建筑业 1,578,365.85 0.05 6 交通运输、仓储业 167,995,286.55 5.84 7 信息技术业 162,578,454.06 5.66 8 批发和零售贸易 19,638,771.33 0.68 9 金融、保险业 51,106,236.75 1.78 10 房地产业 14,961,498.69 0.52 11 社会服务业 65,509,039.41 2.28 12 传播与文化产业 493,829.35 0.02 13 综合类 29,730,086.21 1.03 合 计 1,155,111,471.05 40.19 2、债券（不含国债）合计 截止2002年12月31日，基金持有的债券（不含国债）市值合计为235,872,616.84元（不包括应计利息），占基金资产净值的8.21％。 3、国债、货币资金合计 截止2002年12月31日,基金持有的国债市值及货币资金合计为1,167,497,500.30元(国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的40.62% 。 4、2002年12月31日股票投资明细 序号 证券代码 证券名称 库存数量（股） 证券市值（元） 1 600050 中国联通 38,356,859 103,947,087.89 2 600009 上海机场 5,537,713 50,005,548.39 3 600036 招商银行 5,869,845 47,839,236.75 4 000088 盐田港Ａ 2,839,110 42,047,219.10 5 600018 上港集箱 2,305,362 38,407,330.92 6 000956 中原油气 3,814,319 35,473,166.70 7 000541 佛山照明 2,593,046 29,923,750.84 8 600011 华能国际 2,581,371 28,885,541.49 9 000800 一汽轿车 4,817,971 28,859,646.29 10 600635 大众科创 3,561,939 25,681,580.19 11 600598 北大荒 4,065,933 23,826,367.38 12 000767 漳泽电力 1,935,422 22,063,810.80 13 600583 海油工程 1,559,742 21,867,582.84 14 600098 广州控股 1,999,188 21,431,295.36 15 600270 外运发展 1,217,306 19,732,530.26 16 000559 万向钱潮 2,247,687 18,431,033.40 17 000651 格力电器 2,258,980 18,410,687.00 18 600135 乐凯胶片 1,852,670 18,156,166.00 19 600104 上海汽车 2,572,128 17,567,634.24 20 000958 东方热电 1,537,097 17,446,050.95 21 600236 桂冠电力 1,649,361 16,955,431.08 22 600166 福田汽车 1,759,999 16,438,390.66 23 000423 东阿阿胶 1,571,820 15,671,045.40 24 600741 巴士股份 2,745,909 14,718,072.24 25 600219 南山实业 1,490,919 13,582,272.09 26 600188 兖州煤业 1,602,804 13,062,852.60 27 000895 双汇发展 1,240,734 12,804,374.88 28 600585 海螺水泥 1,977,277 12,654,572.80 29 000817 辽河油田 1,682,574 12,232,312.98 30 600386 北京巴士 987,644 12,177,650.52 31 600350 山东基建 2,855,034 12,133,894.50 32 600138 青旅控股 1,265,724 12,024,378.00 33 600535 天士力 664,521 11,921,506.74 34 000726 鲁泰Ａ 1,377,103 11,429,954.90 35 600019 宝钢股份 2,700,000 11,097,000.00 36 000063 中兴通讯 823,407 10,671,354.72 37 600276 恒瑞医药 1,010,090 10,393,826.10 38 000903 云内动力 901,353 9,887,842.41 39 600641 中远发展 1,119,189 9,860,055.09 40 000623 吉林敖东 989,127 9,515,401.74 41 600694 大商股份 1,211,335 8,757,952.05 42 600727 鲁北化工 1,080,600 8,677,218.00 43 000839 中信国安 635,298 8,563,817.04 44 000753 漳州发展 1,480,907 8,337,506.41 45 600510 黑牡丹 438,452 8,133,284.60 46 600563 法拉电子 615,368 8,049,013.44 47 600351 亚宝药业 577,118 7,929,601.32 48 600309 烟台万华 694,934 7,755,463.44 49 600130 波导股份 380,615 7,737,902.95 50 600795 国电电力 1,055,051 7,606,917.71 51 600557 康缘药业 529,282 7,394,069.54 52 600726 龙电股份 1,205,452 7,184,493.92 53 000542 TCL通讯 490,220 6,975,830.60 54 000513 丽珠集团 789,656 6,909,490.00 55 000400 许继电气 879,909 6,863,290.20 56 600066 宇通客车 547,797 6,765,292.95 57 600658 兆维科技 719,400 6,546,540.00 58 600718 东软股份 454,406 6,189,009.72 59 000787 创智科技 720,500 6,117,045.00 60 600637 广电信息 553,482 6,016,349.34 61 600785 新华百货 569,490 5,729,069.40 62 000755 山西三维 754,382 5,484,357.14 63 600863 内蒙华电 677,408 5,127,978.56 64 600008 首创股份 489,275 5,112,923.75 65 000042 深长城Ａ 521,620 5,101,443.60 66 600320 振华港机 480,400 5,077,828.00 67 000709 唐钢股份 900,000 5,004,000.00 68 600626 申达股份 623,300 4,998,866.00 69 000922 阿继电器 573,190 4,637,107.10 70 600007 中国国贸 678,208 4,564,339.84 71 000860 顺鑫农业 612,299 4,365,691.87 72 600488 天药股份 310,210 4,333,633.70 73 000727 华东科技 641,260 4,078,413.60 74 600223 万杰高科 612,482 4,048,506.02 75 600161 天坛生物 338,783 4,034,905.53 76 600649 原水股份 569,235 3,825,259.20 77 000927 天津汽车 632,362 3,661,375.98 78 000858 五粮液 294,774 3,425,273.88 79 000032 深桑达Ａ 275,654 3,420,866.14 80 600030 中信证券 726,000 3,267,000.00 81 000987 广州友谊 350,507 2,747,974.88 82 600096 云天化 310,212 2,723,661.36 83 000966 长源电力 399,840 2,710,915.20 84 600725 云维股份 229,046 2,606,543.48 85 600168 武汉控股 352,805 2,600,172.85 86 600368 五洲交通 298,520 2,480,701.20 87 000892 长丰通信 300,000 2,409,000.00 88 600825 华联超市 192,302 2,403,775.00 89 000859 国风塑业 301,969 2,388,574.79 90 000900 现代投资 332,543 2,367,706.16 91 600597 光明乳业 208,000 2,356,640.00 92 600744 华银电力 375,789 2,100,660.51 93 600400 红豆股份 205,832 2,062,436.64 94 000807 云铝股份 240,171 1,940,581.68 95 600820 隧道股份 227,103 1,578,365.85 96 600600 青岛啤酒 152,600 1,196,384.00 97 600012 皖通高速 353,000 776,600.00 98 600037 歌华有线 27,979 493,829.35 99 600111 稀土高科 13,558 122,564.32 市值占净值比 序号 证券代码 证券名称 例 1 600050 中国联通 3.62% 2 600009 上海机场 1.74% 3 600036 招商银行 1.66% 4 000088 盐田港Ａ 1.46% 5 600018 上港集箱 1.34% 6 000956 中原油气 1.23% 7 000541 佛山照明 1.04% 8 600011 华能国际 1.00% 9 000800 一汽轿车 1.00% 10 600635 大众科创 0.89% 11 600598 北大荒 0.83% 12 000767 漳泽电力 0.77% 13 600583 海油工程 0.76% 14 600098 广州控股 0.75% 15 600270 外运发展 0.69% 16 000559 万向钱潮 0.64% 17 000651 格力电器 0.64% 18 600135 乐凯胶片 0.63% 19 600104 上海汽车 0.61% 20 000958 东方热电 0.61% 21 600236 桂冠电力 0.59% 22 600166 福田汽车 0.57% 23 000423 东阿阿胶 0.55% 24 600741 巴士股份 0.51% 25 600219 南山实业 0.47% 26 600188 兖州煤业 0.45% 27 000895 双汇发展 0.45% 28 600585 海螺水泥 0.44% 29 000817 辽河油田 0.43% 30 600386 北京巴士 0.42% 31 600350 山东基建 0.42% 32 600138 青旅控股 0.42% 33 600535 天士力 0.41% 34 000726 鲁泰Ａ 0.40% 35 600019 宝钢股份 0.39% 36 000063 中兴通讯 0.37% 37 600276 恒瑞医药 0.36% 38 000903 云内动力 0.34% 39 600641 中远发展 0.34% 40 000623 吉林敖东 0.33% 41 600694 大商股份 0.30% 42 600727 鲁北化工 0.30% 43 000839 中信国安 0.30% 44 000753 漳州发展 0.29% 45 600510 黑牡丹 0.28% 46 600563 法拉电子 0.28% 47 600351 亚宝药业 0.28% 48 600309 烟台万华 0.27% 49 600130 波导股份 0.27% 50 600795 国电电力 0.26% 51 600557 康缘药业 0.26% 52 600726 龙电股份 0.25% 53 000542 TCL通讯 0.24% 54 000513 丽珠集团 0.24% 55 000400 许继电气 0.24% 56 600066 宇通客车 0.24% 57 600658 兆维科技 0.23% 58 600718 东软股份 0.22% 59 000787 创智科技 0.21% 60 600637 广电信息 0.21% 61 600785 新华百货 0.20% 62 000755 山西三维 0.19% 63 600863 内蒙华电 0.18% 64 600008 首创股份 0.18% 65 000042 深长城Ａ 0.18% 66 600320 振华港机 0.18% 67 000709 唐钢股份 0.17% 68 600626 申达股份 0.17% 69 000922 阿继电器 0.16% 70 600007 中国国贸 0.16% 71 000860 顺鑫农业 0.15% 72 600488 天药股份 0.15% 73 000727 华东科技 0.14% 74 600223 万杰高科 0.14% 75 600161 天坛生物 0.14% 76 600649 原水股份 0.13% 77 000927 天津汽车 0.13% 78 000858 五粮液 0.12% 79 000032 深桑达Ａ 0.12% 80 600030 中信证券 0.11% 81 000987 广州友谊 0.10% 82 600096 云天化 0.09% 83 000966 长源电力 0.09% 84 600725 云维股份 0.09% 85 600168 武汉控股 0.09% 86 600368 五洲交通 0.09% 87 000892 长丰通信 0.08% 88 600825 华联超市 0.08% 89 000859 国风塑业 0.08% 90 000900 现代投资 0.08% 91 600597 光明乳业 0.08% 92 600744 华银电力 0.07% 93 600400 红豆股份 0.07% 94 000807 云铝股份 0.07% 95 600820 隧道股份 0.05% 96 600600 青岛啤酒 0.04% 97 600012 皖通高速 0.03% 98 600037 歌华有线 0.02% 99 600111 稀土高科 0.00% 5、本期新增股票统计（单位：股） 本期新增 序号 证券代码 证券名称 一级申购 二级买入 1 000032 深桑达Ａ 2 000042 深长城Ａ 521,620 3 000063 中兴通讯 873,407 4 000088 盐田港Ａ 2,839,110 5 000400 许继电气 879,909 6 000423 东阿阿胶 1,571,820 7 000513 丽珠集团 789,656 8 000541 佛山照明 2,593,046 9 000542 TCL通讯 490,220 10 000559 万向钱潮 2,247,687 11 000623 吉林敖东 989,127 12 000651 格力电器 2,258,980 13 000709 唐钢股份 14 000726 鲁泰Ａ 1,377,103 15 000727 华东科技 16 000753 漳州发展 1,480,907 17 000755 山西三维 754,382 18 000767 漳泽电力 1,935,422 19 000787 创智科技 720,500 20 000800 一汽轿车 5,355,404 21 000807 云铝股份 240,171 22 000817 辽河油田 1,682,574 23 000839 中信国安 635,298 24 000858 五粮液 294,774 25 000859 国风塑业 242,184 26 000860 顺鑫农业 612,299 27 000892 长丰通信 300,000 28 000895 双汇发展 1,240,734 29 000900 现代投资 332,543 30 000903 云内动力 869,709 31 000922 阿继电器 573,190 32 000927 天津汽车 646,422 33 000956 中原油气 3,814,319 34 000958 东方热电 1,537,097 35 000966 长源电力 399,840 36 000987 广州友谊 350,507 37 600007 中国国贸 678,208 38 600008 首创股份 489,275 39 600009 上海机场 5,537,713 40 600011 华能国际 2,691,371 41 600012 皖通高速 353,000 42 600018 上港集箱 2,305,362 43 600019 宝钢股份 3,067,067 44 600030 中信证券 726,000 45 600036 招商银行 5,869,845 46 600037 歌华有线 227,979 47 600050 中国联通 16,446,859 21,910,000 48 600066 宇通客车 547,797 49 600096 云天化 310,212 50 600098 广州控股 1,999,553 51 600104 上海汽车 2,972,128 52 600111 稀土高科 138,500 53 600130 波导股份 380,615 54 600135 乐凯胶片 1,852,670 55 600138 青旅控股 1,265,724 56 600161 天坛生物 338,783 57 600166 福田汽车 1,759,999 58 600168 武汉控股 477,805 59 600188 兖州煤业 1,602,804 60 600219 南山实业 1,490,919 61 600223 万杰高科 612,482 62 600236 桂冠电力 1,649,361 63 600270 外运发展 1,217,306 64 600276 恒瑞医药 1,010,090 65 600309 烟台万华 694,934 66 600320 振华港机 555,700 67 600350 山东基建 2,855,034 68 600351 亚宝药业 7,000 570,118 69 600368 五洲交通 298,520 70 600386 北京巴士 987,644 71 600400 红豆股份 248,332 72 600488 天药股份 310,210 73 600510 黑牡丹 439,652 74 600535 天士力 664,521 75 600557 康缘药业 4,000 525,282 76 600563 法拉电子 83,000 532,368 77 600583 海油工程 1,559,742 78 600585 海螺水泥 1,977,277 79 600597 光明乳业 208,000 80 600598 北大荒 4,065,933 81 600600 青岛啤酒 229,890 82 600626 申达股份 623,300 83 600635 大众科创 3,730,939 84 600637 广电信息 730,000 85 600641 中远发展 1,419,189 86 600649 原水股份 569,235 87 600658 兆维科技 719,400 88 600694 大商股份 1,211,335 89 600718 东软股份 454,406 90 600725 云维股份 229,046 91 600726 龙电股份 1,205,452 92 600727 鲁北化工 1,080,600 93 600741 巴士股份 2,745,909 94 600744 华银电力 375,789 95 600785 新华百货 569,490 96 600795 国电电力 1,055,051 97 600820 隧道股份 264,603 98 600825 华联超市 195,692 99 600863 内蒙华电 677,408 本期卖出 序号 证券代码 证券名称 其他 合计 1 000032 深桑达Ａ 275,654 2 000042 深长城Ａ 3 000063 中兴通讯 50,000 4 000088 盐田港Ａ 5 000400 许继电气 6 000423 东阿阿胶 7 000513 丽珠集团 8 000541 佛山照明 9 000542 TCL通讯 10 000559 万向钱潮 11 000623 吉林敖东 12 000651 格力电器 13 000709 唐钢股份 1,000,000 100,000 14 000726 鲁泰Ａ 15 000727 华东科技 641,260 16 000753 漳州发展 17 000755 山西三维 18 000767 漳泽电力 19 000787 创智科技 20 000800 一汽轿车 537,433 21 000807 云铝股份 22 000817 辽河油田 23 000839 中信国安 24 000858 五粮液 25 000859 国风塑业 69,685 9,900 26 000860 顺鑫农业 27 000892 长丰通信 28 000895 双汇发展 29 000900 现代投资 30 000903 云内动力 31,644 31 000922 阿继电器 32 000927 天津汽车 14,060 33 000956 中原油气 34 000958 东方热电 35 000966 长源电力 36 000987 广州友谊 37 600007 中国国贸 38 600008 首创股份 39 600009 上海机场 40 600011 华能国际 110,000 41 600012 皖通高速 42 600018 上港集箱 43 600019 宝钢股份 367,067 44 600030 中信证券 45 600036 招商银行 46 600037 歌华有线 200,000 47 600050 中国联通 48 600066 宇通客车 49 600096 云天化 50 600098 广州控股 365 51 600104 上海汽车 400,000 52 600111 稀土高科 124,942 53 600130 波导股份 54 600135 乐凯胶片 55 600138 青旅控股 56 600161 天坛生物 57 600166 福田汽车 58 600168 武汉控股 125,000 59 600188 兖州煤业 60 600219 南山实业 61 600223 万杰高科 62 600236 桂冠电力 63 600270 外运发展 64 600276 恒瑞医药 65 600309 烟台万华 66 600320 振华港机 75,300 67 600350 山东基建 68 600351 亚宝药业 69 600368 五洲交通 70 600386 北京巴士 71 600400 红豆股份 42,500 72 600488 天药股份 73 600510 黑牡丹 1,200 74 600535 天士力 75 600557 康缘药业 76 600563 法拉电子 77 600583 海油工程 78 600585 海螺水泥 79 600597 光明乳业 80 600598 北大荒 81 600600 青岛啤酒 77,290 82 600626 申达股份 83 600635 大众科创 231,000 400,000 84 600637 广电信息 176,518 85 600641 中远发展 300,000 86 600649 原水股份 87 600658 兆维科技 88 600694 大商股份 89 600718 东软股份 90 600725 云维股份 91 600726 龙电股份 92 600727 鲁北化工 93 600741 巴士股份 94 600744 华银电力 95 600785 新华百货 96 600795 国电电力 97 600820 隧道股份 37,500 98 600825 华联超市 3,390 99 600863 内蒙华电 6、本期剔除股票统计（单位：股） 序号 证券代码 证券名称 期初结存 本期增加 1 000050 深天马Ａ 177,903 2 000733 振华科技 22,681 3 000792 盐湖钾肥 220,177 4 000916 华北高速 47,700 5 600100 清华同方 114,300 6 600328 兰太实业 341,798 7 600353 旭光股份 33,000 8 600456 宝钛股份 139,800 9 600458 时代新材 52,000 10 600499 科达机电 6,000 11 600511 国药股份 65,000 12 600512 腾达建设 105,000 13 600522 中天科技 53,000 14 600525 长园新材 43,000 15 600532 华阳科技 46,000 16 600549 厦门钨业 26,000 17 600552 方兴科技 43,000 18 600559 裕丰股份 37,000 19 600560 金自天正 2,000 20 600571 信雅达 25,000 21 600587 新华医疗 6,000 22 600591 上海航空 45,000 23 600642 申能股份 100,300 24 600675 中华企业 46,300 25 600742 一汽四环 131,000 26 600789 鲁抗医药 475,079 27 600835 上菱电器 189,328 28 600887 伊利股份 43,520 序号 证券代码 证券名称 本期卖出 1 000050 深天马Ａ 177,903 2 000733 振华科技 22,681 3 000792 盐湖钾肥 220,177 4 000916 华北高速 47,700 5 600100 清华同方 114,300 6 600328 兰太实业 341,798 7 600353 旭光股份 33,000 8 600456 宝钛股份 139,800 9 600458 时代新材 52,000 10 600499 科达机电 6,000 11 600511 国药股份 65,000 12 600512 腾达建设 105,000 13 600522 中天科技 53,000 14 600525 长园新材 43,000 15 600532 华阳科技 46,000 16 600549 厦门钨业 26,000 17 600552 方兴科技 43,000 18 600559 裕丰股份 37,000 19 600560 金自天正 2,000 20 600571 信雅达 25,000 21 600587 新华医疗 6,000 22 600591 上海航空 45,000 23 600642 申能股份 100,300 24 600675 中华企业 46,300 25 600742 一汽四环 131,000 26 600789 鲁抗医药 475,079 27 600835 上菱电器 189,328 28 600887 伊利股份 43,520 六、 基金持有人结构及前十名持有人 1、基金持有人结构 基金份额（份） 占总份额比例（%） 发起人 30,000,000.00 1.00 包括：银河基金管理有限公司 18,000,000.00 0.60 中国银河证券有限责任公司 3,000,000.00 0.10 北京首都机场集团公司 3,000,000.00 0.10 上海市城市建设投资开发总公司 3,000,000.00 0.10 湖南广播电视产业中心 3,000,000.00 0.10 社会公众 2,970,000,000.00 99.00 2、基金前十名持有人 持有人 基金份额（份） 占总份额的比例（%） 中国人寿 266,934,300 8.90 中国人保 111,608,000 3.72 中国太保 87,391,187 2.91 中油资产 60,000,000 2.00 煤气公司 58,641,898 1.95 中再保险 41,000,000 1.37 奥伊尔 40,000,000 1.33 平安保险 34,934,690 1.16 宁投资 34,923,061 1.16 中国高新 27,915,498 0.93 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的基金持有人名册（前100名）编制。 七、 重要事项揭示 1、本报告期内，基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管 理人、托管机构及高级管理人员无任何处罚情况； 2、本基金2002年度不分配。 3、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%的要求，本公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,基金银丰共向5家证券经营机构租用了基金专用交易席位。有关专用交易席位的情况见下表。 成交量（人民币元） 券商名称 股票 债券 回购 银河证券 946,618,440.00 598,073,717.80 3,203,200,000.00 国泰君安 168,527,606.57 209,891,536.70 0.00 申银万国 82,549,760.82 2,859,700.40 0.00 兴业证券 96,629,375.94 26,348,153.00 289,800,000.00 中信证券 28,933,487.71 92,693,160.10 448,000,000.00 本年合计 1,323,258,671.04 929,866,268.00 3,941,000,000.00 股票、债券成 券商名称 交量占交易 实付佣金（人民 占佣金 量比例 币元） 比例 银河证券 68.56% 725,085.14 71.07% 国泰君安 16.80% 136,075.49 13.34% 申银万国 3.79% 64,595.93 6.33% 兴业证券 5.46% 76,188.28 7.47% 中信证券 5.40% 18,340.75 1.80% 本年合计 100% 1,020,285.59 100.00% 本基金本期通过个别证券经营机构买卖证券的成交量，超过总成交量的30%，原因是本基金成立运作未满一年。本基金将于2003年进行相应调整，以后年度随着交易量的增加,交易量的分配将符合证监会的有关要求。 八、 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立银丰基金的文件 2、 《银丰证券投资基金基金契约》 3、 《银丰证券投资基金托管协议》 4、 中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、 银丰证券投资基金财务报表及报表附注 6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：上海市浦东南路500号国家开发银行大厦26层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)68886600 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 二O0三年三月二十八日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |