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| 西部利得祥盈债券A(675081) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1883502 | ||||||||
| 基金代码 | 675081 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得祥盈债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 西部利得祥盈债券 场内简称 - 基金主代码 675081 交易代码 675081 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 17日 报告期末基金份额总额 177,941,147.34份 投资目标 在严格控制风险并保持流动性的基础上，通过积 极主动的投资管理，力争获取高于业绩比较基准 的投资收益。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的 市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握 不同的经济发展阶段各类资产的投资机会。 2、债券投资策略 本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分 析利率走势基础上，通过久期管理、期限结构配 置、个券选择等策略依次完成组合构建。 3、股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本 基金将适度参与股票的投资，以增加基金收益。 4、可转换债/可交换债券申购投资策略 可转换债/可交换债券兼具权益类证券与固定收 益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票 价格上涨收益的特点。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深 300 指数收 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金， 属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 西部利得祥盈债券 A 西部利得祥盈债券 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 675081 675083 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 54,861,535.99份 123,079,611.35份 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 西部利得祥盈债券 A 西部利得祥盈债券 C 1．本期已实现收益 759,166.43 1,329,110.55 2．本期利润 819,558.43 -616,521.94 3．加权平均基金份额本期利润 0.0236 -0.0082 4．期末基金资产净值 69,871,140.33 151,513,606.24 5．期末基金份额净值 1.2736 1.2310 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 西部利得祥盈债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.84% 0.56% 1.36% 0.16% 1.48% 0.40% 西部利得祥盈债券 C 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.81% 0.56% 1.36% 0.16% 1.45% 0.40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 童国林 总经理 助理、基 金经理 2019 年 6 月 4日 - 25年 中南财经大学货币银行学硕 士。曾任深圳中航企业集团财 务部会计，君安证券公司研究 所研究员，甘肃证券深圳代表 处投资经理，华宝兴业基金公 司研究总监、基金经理，富国 基金公司首席策略分析师，天 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 弘基金公司总经理助理兼投资 总监，上海安苏投资管理有限 公司总经理，长江证券股份有 限公司投资经理，长江证券（上 海）资产管理有限公司权益投 资部总经理，凱石基金管理有 限公司投资八部总经理。于 2018年 11月加入本公司，具有 基金从业资格，中国国籍。 张英 基金经 理 2020 年 2 月 17日 - 9年 中国人民大学国际经济与贸易 学士，曾任广东南粤银行管理 培训生、流动性管理岗、业务 经理。2018年 9月加入本公司， 具有基金从业资格，中国国籍。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券 投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外 交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不 同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释， 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年初新冠疫情使国内外经济活动骤减，叠加各国央行采用多种宽松政策对冲疫情影响， 利率债收益率快速大幅下行，美国 10年期国债降至历史低位，而中国 10年期国债活跃券收益率 创 2002年以来的新低至 2.52%。2月 CPI同比上升 5.2%，食品项与非食品项分化明显，期间国际 原油价格下跌，通胀数据并未阻碍债市下行趋势。受益于流动性充裕，权益市场在疫情冲击下的 下跌缺口得到回补，随着疫情在海外超预期扩散，上证综指最终未能改变下跌趋势。中证转债指 数虽基本持平，但区间大幅震荡，各券表现分化明显，特别是小盘可转债在 T+0交易机制下换手 率大幅提升。市场交投活跃在提升转债市场整体流动性的同时，也可能引发部分可转债估值偏高， 为理性投资、长期投资带来一定的挑战。 报告期内，本基金为应对市场波动，运用多种对冲策略并调整风险资产暴露比例，降低可转 债持仓，适度增加利率债组合久期，力争降低组合回撤。可转债投资坚持坚持“股性分析、债性 分析与定价分析相结合”的选券原则，对于持仓中涨幅较大的标的逐步退出；增加纯债收益率安 全边际较高的其他转债，降低了组合的潜在波动性，保持了本基金的较好的债券属性。利率债方 面，年初增加了长久期债券的仓位，根据利率下行节奏灵活调整，在收益率到达相对低点后增加 短端债券的配置，平衡回撤风险。股票方面，继续运用人工神经网络技术对市场主要股票进行聚 类分析，划分一定的投资板块，并重点关注与指数相关系数较低的投资板块，构建股票投资组合， 对所持有的股票进行市场风险控制，降低股票资产调整对组合的冲击。感谢持有人的支持，我们 将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来优异回报。 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 14,852,788.00 5.73 其中：股票 14,852,788.00 5.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 226,728,356.52 87.42 其中：债券 226,728,356.52 87.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.16 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,292,394.71 3.97 8 其他资产 4,482,901.20 1.73 9 合计 259,356,440.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,784,266.00 0.81 B 采矿业 1,318,814.00 0.60 C 制造业 7,611,942.00 3.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 229,160.00 0.10 H 住宿和餐饮业 - - 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 987,768.00 0.45 K 房地产业 1,184,084.00 0.53 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 597,234.00 0.27 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 503,106.00 0.23 R 文化、体育和娱乐业 636,414.00 0.29 S 综合 - - 合计 14,852,788.00 6.71 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002714 牧原股份 14,600 1,784,266.00 0.81 2 603288 海天味业 8,700 1,088,979.00 0.49 3 600519 贵州茅台 900 999,900.00 0.45 4 600036 招商银行 30,600 987,768.00 0.45 5 600048 保利地产 47,200 701,864.00 0.32 6 600547 山东黄金 19,600 673,064.00 0.30 7 600276 恒瑞医药 7,300 671,819.00 0.30 8 300122 智飞生物 9,900 667,161.00 0.30 9 600585 海螺水泥 11,900 655,690.00 0.30 10 601899 紫金矿业 175,000 645,750.00 0.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 19,741,413.40 8.92 2 央行票据 - - 3 金融债券 137,015,563.00 61.89 其中：政策性金融债 137,015,563.00 61.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 7 可转债（可交换债） 69,971,380.12 31.61 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 226,728,356.52 102.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 190210 19国开 10 800,000 83,416,000.00 37.68 2 190207 19国开 07 300,000 30,612,000.00 13.83 3 010107 21国债⑺ 115,100 11,877,169.00 5.36 4 018006 国开 1702 108,200 11,204,110.00 5.06 5 018007 国开 1801 109,020 10,983,765.00 4.96 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 30,787.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,260,144.11 5 应收申购款 191,969.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,482,901.20 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 128019 久立转 2 4,543,495.60 2.05 2 113021 中信转债 4,210,885.00 1.90 3 110034 九州转债 3,883,897.40 1.75 4 113014 林洋转债 3,513,180.00 1.59 5 110051 中天转债 3,425,425.20 1.55 6 113022 浙商转债 3,248,360.00 1.47 7 113011 光大转债 3,005,957.00 1.36 8 110053 苏银转债 2,979,235.20 1.35 9 127012 招路转债 2,953,205.82 1.33 10 110058 永鼎转债 2,913,095.00 1.32 11 127006 敖东转债 2,719,111.67 1.23 12 127011 中鼎转 2 2,714,259.60 1.23 13 113534 鼎胜转债 2,456,127.20 1.11 14 128028 赣锋转债 2,121,066.26 0.96 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 15 128035 大族转债 1,946,681.10 0.88 16 127013 创维转债 1,343,184.80 0.61 17 110057 现代转债 1,169,568.40 0.53 18 110038 济州转债 1,159,400.00 0.52 19 113026 核能转债 835,863.00 0.38 20 128010 顺昌转债 700,392.00 0.32 21 128018 时达转债 678,198.80 0.31 22 113542 好客转债 580,528.00 0.26 23 113025 明泰转债 118,503.00 0.05 24 127004 模塑转债 48,442.00 0.02 25 113516 苏农转债 21,636.00 0.01 26 128074 游族转债 12,713.00 0.01 27 123017 寒锐转债 1,206.60 0.00 28 113508 新凤转债 1,072.80 0.00 29 113017 吉视转债 1,071.70 0.00 30 128032 双环转债 1,032.90 0.00 31 128023 亚太转债 1,013.40 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 西部利得祥盈债券 A 西部利得祥盈债券 C 报告期期初基金份额总额 28,971,252.23 29,599,708.88 报告期期间基金总申购份额 30,079,546.89 107,232,944.81 减:报告期期间基金总赎回份额 4,189,263.13 13,753,042.34 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 54,861,535.99 123,079,611.35 注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - - 产 品 1 2020/1/22-2020/2/10 25,665,521.90 15,835,774.80 - 41,501,296.70 23.32% 产 品 2 2020/3/5-2020/3/31 - 39,698,292.97 - 39,698,292.97 22.31% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主 要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值 表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的 赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金 合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投 资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金还可能面临转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准本基金设立的相关文件； （2）本基金《基金合同》； （3）本基金更新的《招募说明书》； （4）本基金《托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11楼 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电 子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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